VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Transkript

1 VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

2 A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portöfy Yönetimi A.Ş tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak ve ilgili içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla, katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Vakıf Portöfy Yönetimi A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU kurulmuştur. PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 25 Mayıs Aralık 2015 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Portföy Yöneticisi Kuruluşu Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticileri Atila DİRLİK Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri Yatırımcı Sayısı 191 Tedavül Oranı % % 13,04 PORTFÖY DAĞILIMI % - Paylar % 0,00 - Devlet Tahvili/Hazine Bonosu (Eurobond) - Özel Sektör Borçlanma Araçları Yatırım Amacı, Stratejisi 0, Fon toplam değerinin en az %80 i, devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanm araçlarını yatırılır. % 95,70 % 0,00 - Ters Repo % 4,30 - Takasbank Para Piyasası % 0,00 - Mevduat %0,00 A. TANITICI BİLGİLER (Devamı) PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Yatırım Riskleri 1

3 Bulunmamaktadır. Fon, faaliyeti gereği kaynaklarının tamamını para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmakta olup bu sebeple piyasa riski ile karşı karşıyadır. Piyasa riski; faiz oranı, hisse senedi fiyatları, döviz kurları ve kredi genişlikleri gibi piyasa fiyatlarında olabilecek değişikliklerin Fon un gelirini veya elinde bulundurduğu finansal araçların değerini etkileme riskidir. Fon menkul kıymetlerini rayiç değerler ile değerleyerek portföy değişimini günlük olarak takip etmekte, portföy riskinin düzenli olarak hesaplanmasını sağlamaktadır. Yatırım yapılan ülkenin politik riski, likidite riski, enflasyon riski, takas riski ve operasyonel risk de diğer yatırım riskleri arasında yer almaktadır. En Az Alınabilir Pay Adedi 500 adet 2

4 B. PERFORMANS BİLGİSİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (%)(**) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)(***) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)(***) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri Yıllar Toplam Getiri (%) Bilgi Rasyosu ,90 16,89 8,81 0,65 0,44-0, ,63 1,37 8,81 0,35 0,32 0, ,06 19,26 8,17 0,55 0,39 (0,01) (*) (1,05) 6,45 7,40 0,62 0,45 (0,04) (*) 8,34 12,98 6,16 0,43 0,29 (0,03) (*) 16,09 14,74 10,45 0,54 0,44 (0,01) (*) İlgili dönemler için herhangi bir inceleme yapılmamış ve denetlenmemiştir. (**) Enflasyon oranı: Ocak-Aralık ile Ocak-Haziran dönemleri için gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır. (***) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması rapor dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ TOPLAM GETİRİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Enflasyon Oranı İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 3

5 C. DİPNOTLAR 1. Fon, tarihinden itibaren karşılaştırma ölçütünü Kamuyu Aydınlatma Platformunda KAP açıklandığı gibi, %90 KYD Eurobond Endeksi (USD-TL) ile %10 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksinden oluşan portföyün getirisi olarak belirlemiştir. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Toplam getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nispi getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel değerdir. Portföyün gerçekleşen getiri tutarı, karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılmakta ve aradaki fark nispi getiri tutarı olarak ifade edilmektedir. Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, nispi getiri oranları aşağıdaki gibidir: Nispi Getiri 3,56 2,00 3,55 (7,50) (4,64) 1,35 2. Fonun portföy yönetim şirketi Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. olup, % 100,00 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. iştirakidir. Fon un yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1,5 milyon TL civarındadır. 3. Fon portföyünün karşılaşabileceği risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. 4. Fon portföyünün 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net toplam getirisi % 20,84 olarak gerçekleşmiştir Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması: 31 Aralık 2015 Toplam Faaliyet Giderleri (TL) Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri % 2,73 6. Fon; performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapmamıştır. 4

6 C. DİPNOTLAR (Devamı) 7. Fon portföyü genel olarak karşılaştırma ölçütü ile uyumludur. Söz konusu bilgiler 1 numaralı dipnotta sunulmaktadır. 8. Yatırım fonları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 9. Portföy grubu: Geçerli değildir. 10. Portföy sayısı: Geçerli değildir. 11. Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır. 12. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon portföy değerine oranı 5 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir: 1 Ocak - 31 Aralık 2015 Yönetim Ücretleri Saklama Ücretleri Denetim Ücretleri Vergi, Resim ve Harç Giderleri 825 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri Noter Giderleri 247 Kurul Ücretleri 355 Toplam Giderler Toplam gider oranının aşılması sebebiyle yapılan iade bulunmamaktadır. D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1- Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı nın kurucusu olduğu Fon un kuruculuğunun tarihinde Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ye devretmiş ve Fon a portföy saklama hizmetinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından verilmesi sağlanmıştır. 2- Fon, 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ait performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlamıştır 5