Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Transkript

1 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor A member firm of Ernst & Young Global Limited

2 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu nun (Fon) 1 Ocak - 30 yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu nun Sa:ajer 3-i85 work4word Kat: 23-4 Daire: Meisıs Na. O$ T60000!7 Buildin a better istanbul - C Oıj!n Mas!ak Plan Na. 27 T caret S.cİ Na ] TLrk;e Maslak Eski E ukıiaıe ey.sam Incetememiz sonucunda Fonun 1 Ocak 30 1 Ocak 30 nıeı ber 1.:..? E et T OL IIL ıt.l un.red Istanbul, Türkiye 26 Temmuz2018 iş S orumlu Denetçı SMMM A mşrnr firm of ErnstaYoung Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır. hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS) Haziran 2018 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi Diğer Husus raporunun Tebliğ de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır. Haziran 2018 hesap dönemine ait performans sunuş ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliği nde ( Tebliğ ) yer alan performans sunuş standartlarına Performans Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama VIl sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumu na, Haziran 2018 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri; tt SMMN AŞ Flx: 0C r+9j2!3i3flco

3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 02/01/2018 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER tarihi itibarıyla Yatırım Stratejisi Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen, başlangıç fonundan veya standart fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara sunulan değişken fondur. Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Rehber in nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 1-2 risk değerine (düşük risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır. Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1 dir. Ali Emrah Yücel İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Birim Pay Değeri 0, Doruk Ergun İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yatırımcı Sayısı 592 Yatırım Riskleri Tedavül Oranı % 0,05 Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riskleri, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri ve kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri taşımaktadır. Portföy Dağılımı - Kamu Borçlanma Araçları -Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları % 63,05 % 16,07 -Ters Repo % 4,49 -Vadeli Mevduat % 7,51 -Takasbank Para Piyası -VIOP Nakit Teminat % 8,49 % 0,39 En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet * 1 Temmuz 2018 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 2 Temmuz 2018 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 1 Temmuz 2018 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir. 1

4 B. PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Eşik Değer Getirisi PERFORMANS BİLGİSİ Enflasyon Oranı Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması Eşik Değer Standart Sapması Bilgi Rasyosu *** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri (TL) ,47 4,97 6,99 (****) 15,52 (**) 0,58 0,03-0, (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (****):Sermaye Piyasası Kurulu nun Bireysel Portföylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Vıı-128.5) uyarınca fonun izahnamesinde belirtilen eşik değer getirisi, gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olduğu için eşik değer olarak O/N TRLİBOR getirisi kullanılmıştır. GRAFİK Değişim 15,52 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 4,47 6,99 AJF Eşik Değer ÜFE * ( ) (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 2

5 C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri-Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] (%4,47-%6,99)= -%2,52 3. Aşağıda dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır. Ortalama Fon Net Varlık Değerine Gider Türü Oranı Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0, Saklama Gideri 0, Fon Yönetim Ücreti 0, Denetim Gideri 0, Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0, Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0, Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil,İhraç vb.giderler 0, Diğer Giderler (Sigorta,Kredi Faizleri) 0, Toplam Giderler 1, tarihleri arası dönemde fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1 dir. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 3

6 6. Fon Gider Bilgileri: 4