- PDF Free Download

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Alp Görgülü
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 TÜREV ÜRÜNLERÝN FÝYATLANMASINDA VE ANALÝZÝNDE KULLANILAN TEMEL ÝSTATÝSTÝK VE EKONOMETRÝ Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler

2 TÜREV ÜRÜNLERÝN FÝYATLANMASINDA VE ANALÝZÝNDE KULLANILAN TEMEL ÝSTATÝSTÝK VE EKONOMETRÝ KAVRAMLARI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide EÐÝTÝMÝN AMACI Bu eðitimde katýlýmcýlara, türev ürünlerin fiyatlanmasýnda ve analizinde, finans mühendisliði ve ekonometri ile ilgili her alanda kullanacaklarý temel istatistik ve finansal ekonometri teknikleri uygulamalý örnekler ile anlatýlmaktadýr. Bu sayede katýlýmcýlar türev ürünlere yönelik yapacaklarý çalýþmalarýnda, geliþtirecekleri modellerde, kullanacaklarý programlardaki her türlü modelin temelini öðrenip modellerin daha etkin kullanmalarý saðlanacaktýr. Hazýrlayacaklarý araþtýrma raporlarýnda ve her türlü analizde bu teknikleri etkin bir þekilde kullanabileceklerdir. KÝMLER KATILMALI Finans piyasalarý ile ilgili çalýþan baþta hazine, portföy yönetimi, risk yönetimi, kurumsal finansman, mali kontrol bölümleri ve bu konularda kendini geliþtirmek isteyen her kademedeki personel, amatör olarak kendi yatýrýmlarýný deðerlendiren kiþiler ile reel sektöre ait iþletmelerin fon yönetimi sorumlularý, finanstan veya mali iþlerden sorumlu yöneticilerinýn katýlabileceði bir eðitimdir. Akademisyen ve öðrenciler de katýlabilir. EÐÝTÝMÝN ÝÇERÝÐÝ 1. Giriþ: Türev Ürünlerde Kullanýlan Ýstatistik ve Finansal Ekonometri Modelleri Türev Ürünlerdeki Çeþitlilik ve Yaþanan Geliþmeler Ýstatistikte Modelleri ve Türev Ürünlerdeki Kullaným Alanlarý Ekonometrik Modeller ve Türev Ürünlerdeki Kullaným Alanlarý Stokastik Modeller ve Simulasyon Kavramý Monte Carlo Simulasyonu ve Türev Ürün Fiyatlamalarý 2. Temel Ýstatistik Kavramlarý ve Türev Ürünler Merkezi Eðilim Ölçütleri Ortalama(Geometrik,Harmonik,Aritmetik) Mod Medyan Midrange Dörde Bölen Midhinge

ekonometri teknikleri uygulamalý örnekler ile anlatýlmaktadýr.

3 Yaygýnlýk Eðilim Ölçütleri Range Varyans Standart Sapma Deðiþim Katsayýsý Daðýlým Eðilim Ölçütleri Çarpýklýk Basýklýk Ki-Kare Testi Shapiro-Wilks Testi Kolmogorov-Smirnov Testi 3. Faiz Hesaplamalarý ve Türev Ürünler Faiz Kavramý Finansal Ürünler ile Faiz Tipi Ýliþkisi Faiz Türleri Basit Faiz Bileþik Faiz Sürekli Bileþik Faiz Forward Faiz Faiz Dönüþümleri 4. Verim Eðrisi Modelleri ve Türev Ürünler Faiz Kavramý ve Piyasalar Verim Eðrisi Kavramýna Giriþ Faiz Teorileri Enterpolasyon Yöntemleri Lineer Enterpolasyon Logaritmik Enterpolasyon Kübik Enterpolasyon Kübik Spline Enterpolasyon Kuadratik Enterpolasyon

Faiz Hesaplamalarý ve Türev Ürünler Faiz Kavramý Finansal Ürünler ile Faiz Tipi Ýliþkisi Faiz Türleri Basit Faiz Bileþik Faiz Sürekli Bileþik Faiz

4 Polinominal Enterpolasyon Smooth Enterpolasyon Ýki Boyutlu Enterpolasyon Yöntemleri Non Lineer Verim Eðrisi Modelleri OLS Log-Lineer Regresyon (Kuponsuz) OLS Log-Lineer Regresyon (Kuponlu) OLS Echols-Elliot Modeli Nelson-Siegel Modeli Extended Nelson Siegel Modeli Swennson Modeli Bootstrapping Modeli Smoothed Bootstrapping Modeli Diament Modeli Mc Culloch Modeli Stokastik Verim Eðrisi Modelleri CIR Modeli Blacak Modeli Vasicek Modeli 5. Volatilite Modelleri ve Türev Ürünler Volatilite Kavramý Volatilite ve Finans Piyasalarý Volatilite ve Finansal Ürünler Tarihsel Volatilite Yöntemleri MA EWMA GARCH(1.1) IGARCH(1.1) GJR(1.1) High-Low Range Volatilite Logaritmic-German Klass Volatilite Implied Volatilite Yöntemleri Volatilite Skew,Volatilite Smile,Risk Reversal ve Butterfly Kavramlarý

Modelleri CIR Modeli Blacak Modeli Vasicek Modeli 5.

5 Implied Forward Volatilite Bisection Metodu Newton-Raphson Metodu Vanna-Volga Metodu Adjusted Vanna-Volga Metodu Stokastik Volatilite Yöntemleri Heston Modeli(1993) Dupire's Model SABR Modeli Hull & White Modeli(1987) Hull & White Modeli(1988) Volatilite Surfaces Yöntemleri Local Volatilite Surfaces Yöntemleri Implied Volatilite Surfaces Yöntemleri 6. Korelasyon ve Kovaryans Kavramlarý ve Türev Ürünler Finansal Piyasalarda Korelasyon ve Kovaryans Kavramý Korelasyon Bilgisi ve Korelasyon Modelleri MA Correlation EWMA Correlation Correlation Skew Default Correlation Copulas Correlation Implied Correlation Spread Correlation Implied Default Correlation Canonical Correlation Stochastic Correlation Kovaryans Bilgisi ve Kovaryans Dönüþümleri MA Covariance EWMA Covariance Weighted Covariance Matrix

Korelasyon ve Kovaryans Kavramlarý ve Türev Ürünler Finansal Piyasalarda Korelasyon ve Kovaryans Kavramý Korelasyon Bilgisi ve Korelasyon Modelleri MA Correlation EWMA Correlation Correlation Skew

6 Implied Covariance Matrix Bayesian Covariance Matrix Intraclass Covariance Matrix Covariance Factorization(UD,Cholesky) 7. Stokastik Modeller ve Finans Piyasalarýndaki Yeri Stokastik Modellemelere Giriþ Faiz ve Döviz için Geliþtirilen Stokastik Modeller ve Piyasada Kullanýmý Vasicek Modeli Hull-White Modeli Black-Derman-Toy Modeli Geomeric Brownian Motion Mean Reverting Modeli Discrete Brownian Motion Modeli 8. Olasýlýk Daðýlýmlarý ve Türev Ürünler Olasýlýk Daðýlýmlarýna Giriþ Olasýlýk Daðýlýmlarý ve Finansal Piyasalar ile Ýliþkisi Olasýlýk Daðýlýmlarý ve Finansal Ürünler ile Ýliþkisi Olasýlýk Daðýlýmlarý ve Finansal Modelleri ile Ýliþkisi Olasýlýk Daðýlýmlarý Kesikli Daðýlýmlar Poisson Daðýlýmý Negative Binomial Daðýlým Binom Daðýlýmý Sürekli Daðýlýmlar Normal Daðýlým

Black-Derman-Toy Modeli Geomeric Brownian Motion Mean Reverting Modeli Discrete Brownian Motion Modeli 8.

7 RiskActive, Exponential Daðýlým Gumbel Daðýlýmý Logistic Daðýlým Lognormal Daðýlým Student-t Daðýlýmý Olasýlýk Daðýlýmý Kullaným Alanlarý ve Simülasyon örnekleri 9. Regresyon Analizleri ve Türev Ürünler 2003 Yýlýndan beri faaliyetlerine devam eden RiskActive; risk yönetimi, finansal yönetim, alternatif finans uygulamalarý ve finans mühendisliði alanlarýnda hizmet vermektedir. Akademik çevrelerle ve iþ dünyasý ile iþbirliði içinde, dünyada kabul görmüþ finansal uygulamalarý ve risk yönetim modellerini, Türkiye þartlarýna uyumlu hale getiren, uluslararasý kriterler ile uyumlu eðitim, danýþmanlýk ve yazýlým hizmetleri sunan, yeni modeller geliþtirmeyi ve risk yönetimi anlayýþýnýn Türkiye'de benimsenmesine katkýda bulunmayý hedefleyen, öncü bir danýþmanlýk þirketidir. Katýlýmcýlar; güncel ve iþ hayatýnda uygulanabilir simulasyonlu eðitimlerimizle, kurumlarýnda fark ve fayda yaratmayý baþarmakta, hem bireysel hem de kurum içi verimliliklerini artýrmaktadýr. Regresyon Analizine Giriþ Regresyon Çeþitleri ve Kullaným Alanlarý Finans Piyasalarýnda Regresyon Kullaným Alanlarý Regresyon için Gerekli Adýmlarýn Uygulanmasý Deðiþkenlerin Tanýmlanmasý Testlerin Yapýlmasý ve Yorumlanmasý 10.Sonuç ve Genel Deðerlendirmeler EÐÝTÝMÝN SÜRESÝ 5 gün

Benzer belgeler

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin