TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ

Benzer belgeler
TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ

ENERJİ VE EMTİA SÖZLEŞMELERİ

KAR / ZARAR GRAFİKLERİ

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak VİOP ta Risk Yönetimi

Döviz Sözleşmeleri Kur Riskinden Korunma

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz.

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

ENERJİ VE EMTİA SÖZLEŞMELERİ

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014

Portföy Yönetiminde VİOP Ürünlerinin Etkin Kullanımı. 16 Aralık 2015 Borsa İstanbul

Departman Adı - Tarih

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler

VİOP Hakkında. Vadeli İşlem Sözleşmeleri:

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz.

ALAN YATIRIM BORSA ISTANBUL VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASI ÜRÜNLERİ SUNUMU. Mart 2018

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016

Vadeli Piyasalarda Yatırım

OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Varantlar ve Opsiyonların Temelleri KASIM 2017

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar. Eylül 2014

VOB daopsiyon Sözleşmeleri ve Yeni Sistemde Risk Kontrolleri

TRADER GÖZÜYLE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ VE YATIRIM STRATEJİLERİ

KULLANIM YETKİSİ VE UYARI

Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu

PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

PAY OPSİYON FİYATLAMALARI

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

PAY OPSİYON FİYATLAMALARI

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Borçlanma Araçları Fonu

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI

İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Varantın günlük hayatta karşılıkları:

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP Ürünleriyle Portföy Yönetimi Aralık 2015

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Deutsche Bank YAYILMA VARANTLARI

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Tarih ve Saat Ders İçeriği Eğitmenler

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

DÖVİZ VE HAMMADDE RİSKLERİNİN YÖNETİMİ (HEDGING) Eyüp Polat Finansal Piyasalar ve Risk Yönetimi Uzmanı Futures Risk Yönetimi Danışmanlığı Tic.Şti.

PLATFORMLAR OSMANLI AKTİF TRADER

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

VADELİ İŞLEMLER PİYASASI

Sunum Başlığı Arial Regular 20 pt. Departman Ad/Panel/Yer Tarih

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

VİOP A DAİR TÜM SORULARA CEVAPLAR. Dr. Nuri Sevgen Türev Ürünler Müdürü

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 31/12/2018 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

VOB ve Emtia Piyasaları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

OSMANLI AKTİF TRADER. Osmanlı Aktif Trader;

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

KAYNAKLAR. Chance, Don M., and Brooks, Robert., An Introduction to Derivatives and Risk Management, 9th ed, 2013, Thomson South-Western.

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI Kasım 2015

Opsiyon piyasaları ikiye ayrılır: 1) Tezgahüstü piyasa 2) Opsiyon borsaları

Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Takasbank Tarafından Verilen Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. B.R.I.C Ülkeleri Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

PORTFÖY SİGORTALAMA TEKNİKLERİ Dr. Gökhan UGAN, CFE, CRMA, CCM

Türkiye nin İlk ve Tek Türev Borsası

14 Varant Stratejisi

Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Dayanak Pay Senetleri

TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Uyarı: Önemli Açıklama:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu

AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP

Transkript:

TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ

VİOP Hakkında Borsa İstanbul A.Ş., yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türkiye finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işlemlerine pay vadeli işlem sözleşmeleri ve Türkiye nin organize borsada işlem gören ilk opsiyon sözleşmeleri olan pay opsiyon sözleşmeleriyle Aralık 212 tarihinde başlamıştır. 4 Nisan 213 tarihinde VİOP tarafından endeks opsiyon sözleşmeleri de işleme açılmıştır. 5 Ağustos 213 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) alım-satım platformlarının VİOP çatısı altında birleşmesi gerçekleşmiş ve bu birleşmenin ardından Türkiye deki tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul VİOP bünyesinde tek bir alım-satım platformunda işlem görmeye başlamıştır. Borsa İstanbul BISTECH alım satım platformunda aşağıdaki vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri güvenli, şeffaf, adil ve rekabetçi ortamda işlem görmektedir. Vadeli İşlem Sözleşmeleri: - Pay - BIST 3 Endeks - USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD, RUB/TRY ve CNH/TRY - SASX 1 Endeks - Çelik Hurda - FBIST BYF - Aylık ve Çeyreklik Gecelik Repo - Altın ve Altın Ons - Ege Pamuk, Anadolu Kırmızı ve Makarnalık Buğday - Aylık, Çeyreklik ve Yıllık Baz Yük Elektrik Opsiyonlar: - Pay - BIST 3 Endeks ve Mini BIST 3 Endeks - USD/TRY İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş olmasına rağmen, bilgiler ve verilerdeki hatalardan veya alınacak yatırım kararları ile bunların sonuçlarından Borsa İstanbul sorumlu değildir. Zira buradaki bilgiler yatırım amaçlı bir teklif veya tavsiye amacını taşımamaktadır. Bu yayında yer alan grafikler sadece gösterim ve eğitim amacıyla oluşturulmuştur. Bu rehberde opsiyon sözleşmeleri kullanılarak oluşturulabilecek temel stratejilere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Tanımlar Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise dayanak varlığı almaya veya satmaya yükümlü kılan sözleşmelerdir. Alım (Call) Opsiyonu: Alım opsiyonu, belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat üzerinden, belirli miktar ve nitelikteki dayanak varlığı alma hakkını veren sözleşmelerdir. Yükseliş Yönünde Stratejiler Satım (Put) Opsiyonu: Satım opsiyonu, belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat üzerinden, belirli miktar ve nitelikteki dayanak varlığı satma hakkını veren sözleşmelerdir. Uzun Pozisyon: Sözleşmeleri alan taraftır. Kısa Pozisyon: Sözleşmeleri satan taraftır. Kullanım : Bir opsiyonun kullanılması durumunda dayanak varlığın alım-satımının hangi fiyattan olacağını gösterir. Başa Baş Noktası: Opsiyon stratejisinin kâr/zarar oluşturmadığı dayanak varlık fiyatıdır. Kârda Opsiyon: Bir alım opsiyonu, kullanım fiyatının spot piyasa fiyatından düşük olduğu durumlarda kârdadır. Bir satım opsiyonu ise kullanım fiyatı spot piyasa fiyatının üzerinde olduğunda kârdadır. Zararda Opsiyon: Bir alım opsiyonu kullanım fiyatının spot piyasa fiyatından yüksek olduğu durumlarda zarardadır. Diğer yandan bir satım opsiyon kullanım fiyatı spot piyasa fiyatının altında ise zarardadır. Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır. Bu tutar piyasadaki arz-talebe göre belirlenmektedir. Net Opsiyon Primi: Tahsil edilen ve ödenen opsiyon primleri arasındaki farktır. Oranlı Yayılma: Alım ve satım opsiyonları ile birden fazla bacakla oluşturulan stratejilerde, uzun pozisyonlu opsiyonların kısa pozisyonlu opsiyonlara oranının 1:1 den farklı olmasıdır. Genellikle risk yönetimi esasları çerçevesinde kısa pozisyonlu opsiyonların sayısı uzun pozisyonlu opsiyonların sayısından daha azdır (Örneğin: 1 kısa pozisyonlu alım opsiyonu, 2 uzun pozisyonlu alım opsiyonu gibi.). Sentetik Pozisyon: İki veya daha fazla enstrümandan oluşup, tek bir enstrüman içeren bir strateji ile aynı risk/getiri profiline sahip olan stratejilerdir. Zaman Erimesi (Aşımı): Zamanın ilerlemesi ile opsiyonun zaman değerinde oluşan azalmayı anlatmak için kullanılan terimdir. Oynaklık: Bir finansal varlığın fiyatındaki, belirli bir süre içerisindeki dalgalanmayı yıllık olarak yüzdesel ve standart sapma cinsinden gösterir.

Yükseliş Yönünde Stratejiler Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonu Örnek: 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks Alım Opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Yükseliş Kâr: Sınırsız Oynaklığın Artması: Pozisyonu destekler. Zaman Erimesi (Aşımı): Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: Kullanım + Ödenen Prim Tutarı 5 Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonu 4 3 2 1-1 88. 9. 92. 94. 96. 98. -2 * Grafiklerde yer alan kesikli çizgi, kullanım fiyatına işaret etmektedir. * Strateji grafiği ile yatay eksenin kesiştiği noktalar başa baş noktalarını göstermektedir. Bu noktalar belirlenirken işlem komisyonları vb. maliyetler dikkate alınmamıştır.

Yayılma Stratejisi Alım Opsiyonlu Örnek: BIST 3 Endeks Opsiyon Sözleşmesinden, aynı vadeli, 92. kullanım fiyatlı 1 adet alım opsiyonu alınır; 96. kullanım fiyatlı 1 adet alım opsiyonu satılır. Piyasa Beklentisi: Yükseliş Oynaklığın Artması: Seçilen kullanım fiyatlarına göre pozisyonu destekler veya pozisyonun değerini düşürür. Zaman Erimesi (Aşımı): Seçilen kullanım fiyatlarına göre pozisyonu destekler veya pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonunun Kullanım + Net Opsiyon Primi 4 3 2 1-1 -2 Yayılma Stratejisi - Alım Opsiyonlu 88. 9. 92. 94. 96. 98. Korunmalı Alım Opsiyonu / Kısa Pozisyonlu Alım Opsiyonu Örnek: Spot BIST 3 Endeksi alınır, dayanak varlık kadar BIST 3 Endeks alım opsiyonu satılır. Piyasa Beklentisi: Nötrden kısmen yükselişe, fakat yüksek (BIST 3 Endeks fiyatı düşüşü risk oluşturabilmektedir.) Oynaklığın Artması: Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: BIST 3 Endeks Tahsil Edilen Prim Tutarı 2 1-1 -2-3 Korunmalı Alım Opsiyonu / Kısa Pozisyonlu Alım Opsiyonu 88. 9. 92. 94. 96. 98. Yayılma Stratejisi-Satım Opsiyonlu Örnek: BIST 3 Endeks Opsiyon Sözleşmesinden, aynı vadeli, 96. kullanım fiyatlı 1 adet satım opsiyonu satılır; 92. kullanım fiyatlı 1 adet satım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Nötrden Yükselişe Oynaklığın Artması: Genel olarak pozisyonun değerini az da olsa düşürür. Başa Baş Noktası: Kısa Pozisyonlu Satım Opsiyonu Kullanım Net Opsiyon Primi Korunmalı Satım Opsiyonu Örnek: Spot BIST 3 Endeksi alınır, 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: İhtiyatlı yükseliş Kâr: Sınırsız Oynaklığın Artması: Pozisyonu destekler. Zaman Erimesi (Aşımı): Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: Spot BIST 3 Endeks + Ödenen Prim Tutarı 1-1 -2-3 -4 Yayılma Stratejisi - Satım Opsiyonlu 88. 9. 92. 94. 96. 98. 8 6 4 2-2 Korunmalı Satım Opsiyonu 88. 9. 92. 94. 96. 98.

Nakit Korunmalı Kısa Pozisyonlu Satım Opsiyonu Örnek: 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu satılır. Kullanım fiyatı x Sözleşme çarpanı kadar nakit tutulur. Piyasa Beklentisi: Nötrden kısmen yükselişe, fakat yüksek Oynaklığın Artması: Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: Kullanım Tahsil Edilen Prim Tutarı 1 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 -4 88. 9. 92. 94. 96. 98. Düşüş Yönünde Stratejiler Nakit Korunmalı Kısa Pozisyonlu Satım Opsiyonu

Düşüş Yönünde Stratejiler Uzun Pozisyonlu Satım Opsiyonu Örnek: 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Düşüş, fakat yüksek Oynaklığın Artması: Pozisyonu destekler. Zaman Erimesi (Aşımı): Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: Kullanım Ödenen Prim Tutarı 4 3 Uzun Pozisyonlu Satım Opsiyonu 2 1-1 88. 9. 92. 94. 96. 98. Yayılma Stratejisi Satım Opsiyonlu Örnek: 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu satılır, 96. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Düşüş Oynaklığın Artması: Seçilen kullanım fiyatlarına göre pozisyonu destekler veya pozisyonun değerini düşürür. Zaman Erimesi (Aşımı): Seçilen kullanım fiyatlarına göre pozisyonu destekler veya pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: Uzun Pozisyonlu Satım Opsiyonunun Kullanım Net Opsiyon Primi 4 3 Yayılma Stratejisi - Satım Opsiyonlu * Grafiklerde yer alan kesikli çizgi, kullanım fiyatına işaret etmektedir. * Strateji grafiği ile yatay eksenin kesiştiği noktalar başa baş noktalarını göstermektedir. Bu noktalar belirlenirken işlem komisyonları vb. maliyetler dikkate alınmamıştır. 2 1-1 88. 9. 92. 94. 96. 98.

Yayılma Stratejisi Alım Opsiyonlu Örnek: 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu satılır; 96. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Nötrden Düşüşe Oynaklığın Artması: Genel olarak pozisyonun az da olsa değerini düşürür. Başa Baş Noktası: Kısa Pozisyonlu Alım Opsiyonu Kullanım + Net Opsiyon Primi Yayılma Stratejisi - Alım Opsiyonlu 2 1-1 -2-3 -4 88. 9. 92. 94. 96. 98.

Nötr Stratejiler

Nötr Stratejiler Yaka Stratejisi Örnek: Spot BIST 3 Endeksi sahipken 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu alınarak ve 96. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu satılarak korunma yapılır. Piyasa Beklentisi: Nötr Oynaklığın Artması: Değişkenlik göstermektedir. Çoğu durumda etkisi yoktur. Zaman Erimesi (Aşımı): Değişkenlik göstermektedir. Başa Baş Noktası: Başa baş durumu vade sonunda spot BIST 3 Endeks fiyatının alım fiyatına göre net opsiyon primi kadar yüksek (düşük) olması durumunda mümkündür. 4 3 Yaka Stratejisi 2 1-1 88. 9. 92. 94. 96. 98. -2 * Grafiklerde yer alan kesikli çizgi, kullanım fiyatına işaret etmektedir. * Strateji grafiği ile yatay eksenin kesiştiği noktalar başa baş noktalarını göstermektedir. Bu noktalar belirlenirken işlem komisyonları vb. maliyetler dikkate alınmamıştır.

Kısa Pozisyonlu Pergel Stratejisi Örnek: 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu ve 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu satılır. Piyasa Beklentisi: Nötr Risk: Sınırsız Oynaklığın Artması: Pozisyonun değerini düşürmektedir. Başa Baş Noktası: İki başa baş noktası vardır; Alım Opsiyonu Kullanım + Tahsil Edilen Prim Tutarı Satım Opsiyonu Kullanım Tahsil Edilen Prim Tutarı 4 2-2 -4-6 -8 84. Kısa Pozisyonlu Pergel Stratejisi 85. 88. 9. 92. 94. 96. 98. Akbaba Stratejisi Örnek: Aynı vadeli 94. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu satılır, 96. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu alınır, 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu satılır, 9. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu alınır. varlık fiyatı genellikle kısa pozisyonlu alım opsiyonu kullanım fiyatı ile kısa pozisyonlu satım opsiyonu kullanım fiyatının arasındadır. Piyasa Beklentisi: Nötr veya belirli sınırlarda Oynaklığın Artması: Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: İki başa baş noktası vardır; Kısa Pozisyonlu Alım Opsiyonu Kullanım + Net Opsiyon Primi Kısa Pozisyonlu Satım Opsiyonu Kullanım Net Opsiyon Primi 5-5 -1-15 Akbaba Stratejisi 88. 9. 92. 94. 96. 98. 1. -2 Kısa Pozisyonlu Çanak Stratejisi Örnek: 96. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu satılır, 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3. Endeks satım opsiyonu satılır. Piyasa Beklentisi: Nötr Risk: Sınırsız Oynaklığın Artması: Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: İki başa baş noktası vardır; Alım Opsiyonu Kullanım + Tahsil Edilen Prim Tutarı Satım Opsiyonu Kullanım Tahsil Edilen Prim Tutarı 2 1-1 -2-3 -4 Kısa Pozisyonlu Çanak Stratejisi 88. 9. 92. 94. 96. 98. 1. Takvim Yayılma Stratejisi Örnek: 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu satılır; daha uzak vadeli aynı kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu alınır (Bu strateji satım opsiyonu ile de oluşturulabilir). Piyasa Beklentisi: Kısa vadede Nötr (Eğer kullanım fiyatları dayanak varlık fiyatına eşit ise); Yükseliş (zararda alım opsiyonları ile) veya Düşüş (zararda satım opsiyonları ile) eğilimli, yakın vade sonlandıktan sonra yüksek Oynaklığın Artması: Pozisyonu destekler. Zaman Erimesi (Aşımı): Pozisyonu yakın vadedeki vade sonuna kadar destekler. Başa Baş Noktası: Değişkendir. Yakın vadedeki vade sonunun ardından; Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonu Kullanım + Net Opsiyon Primi Strateji satım opsiyonu ile oluşturulmuş ise; Kısa Pozisyonlu Satım Opsiyonu Kullanım Net Opsiyon Primi 15 1 5-5 -1-15 84. 86. Takvim Yayılma Stratejisi 88. 9. 92. 94. 96. 98. 1. 12. -2

Korunmalı Çanak Stratejisi Örnek: Spot BIST 3 Endeksi alınır, 94. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu satılır, 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu satılır ( varlık fiyatı genellikle kısa pozisyonlu alım opsiyonu kullanım fiyatı ile kısa pozisyonlu satım opsiyonu kullanım fiyatının arasındadır.). Piyasa Beklentisi: Nötr veya belirli sınırlarda; kısmen yükseliş; elde bulundurulan dayanak varlıkları satıp yeni varlıklar alma eğilimi, fakat yüksek Oynaklığın Artması: Genel olarak pozisyonun değerini düşürür. Zaman Erimesi (Aşımı): Genel olarak pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: (BIST 3 Alış + Kısa Pozisyonlu Satım Opsiyonu Kullanım - Tahsil Edilen Toplam Prim Tutarı) / 2 4 2-2 -4-6 -8-1 Korunmalı Çanak Stratejisi 86. 88. 9. 92. 94. 96. 98. Kelebek Stratejisi - Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonu Örnek: (Kullanım fiyatları eşit uzaklıkta olacak şekilde) 92. kullanım fiyatlı 2 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu satılır, 9. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu alınır, 94. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Kullanım fiyatı düzeyine yakın fiyatlarda Nötr Oynaklığın Artması: Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: İki başa baş noktası vardır; Düşük Kullanım Fiyatlı Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonu Kullanım + Net Opsiyon Primi Yüksek Kullanım Fiyatlı Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonu Kullanım - Net Opsiyon Primi Kelebek Stratejisi - Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonu 15 1 5-5 -1 86. 88. 9. 92. 94. 96. 98. Oynaklık Stratejileri

Oynaklık Stratejileri Uzun Pozisyonlu Pergel Stratejisi Örnek: 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu alınır, aynı kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Herhangi bir yönde güçlü hareket Kâr: Sınırsız Oynaklığın Artması: Pozisyonu destekler. Zaman Erimesi (Aşımı): Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: İki başa baş noktası vardır; Alım Opsiyonu Kullanım + Toplam Ödenen Prim Tutarı Satım Opsiyonu Kullanım Toplam Ödenen Prim Tutarı Uzun Pozisyonlu Pergel Stratejisi 5 4 3 2 1-1 -2-3 86. 88. 9. 92. 94. 96. 98. Uzun Pozisyonlu Çanak Stratejisi Örnek: 96. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu alınır, 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Herhangi bir yönde güçlü hareket Kâr: Sınırsız Oynaklığın Artması: Pozisyonu destekler. Zaman Erimesi (Aşımı): Pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: İki başa baş noktası vardır; Alım Opsiyonu Kullanım + Net Opsiyon Primi Satım Opsiyonu Kullanım Net Opsiyon Primi 6 Uzun Pozisyonlu Çanak Stratejisi 5 4 * Grafiklerde yer alan kesikli çizgi, kullanım fiyatına işaret etmektedir. * Strateji grafiği ile yatay eksenin kesiştiği noktalar başa baş noktalarını göstermektedir. Bu noktalar belirlenirken işlem komisyonları vb. maliyetler dikkate alınmamıştır. 3 2 1-1 -2 86. 88. 9. 92. 94. 96. 98. 1. 12.

Geriye Yayılma Stratejisi Alım Opsiyonu Örnek: 92. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu satılır, 96. kullanım fiyatlı 2 adet BIST 3 Endeks alım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Yükseliş Kâr: Sınırsız Oynaklığın Artması: Genel olarak pozisyonu destekler. Zaman Erimesi (Aşımı): Genel olarak pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: Değişkendir. BISTS BISTS, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ta işlem gören sözleşmelerin alım satım işlemlerinin geniş kitleler tarafından öğrenilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Simülasyon ile kullanıcılar Pay piyasasında işlem gören pay senetlerini ve VİOP ta işlem gören vadeli işlem sözleşmelerini gerçek piyasa fiyatlarıyla, opsiyon sözleşmelerini ise teorik fiyatlarıyla alıp satabilmekte ve portföy performanslarını ölçebilmektedirler. VİOPS ile türev ürünler konusunda katılımcıların piyasa farkındalığının arttırılması ve VİOP ta işlem gören sözleşmelerin piyasa tarafından daha iyi anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 3 2 1-1 -2-3 -4 Geriye Yayılma Stratejisi Alım Opsiyonu 88. 9. 92. 94. 96. 98. 1. 12. BISTS e https://viops.borsaistanbul.com adresinden kayıtlarını yaptırabilir ve simülasyona erişebilirsiniz. Geriye Yayılma Stratejisi - Satım Opsiyonu Örnek: 96. kullanım fiyatlı 1 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu satılır, 92. kullanım fiyatlı 2 adet BIST 3 Endeks satım opsiyonu alınır. Piyasa Beklentisi: Düşüş, fakat yüksek Oynaklığın Artması: Genel olarak pozisyonu destekler. Zaman Erimesi (Aşımı): Genel olarak pozisyonun değerini düşürür. Başa Baş Noktası: Değişkendir. 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Geriye Yayılma Stratejisi - Satım Opsiyonu 86. 88. 9. 92. 94. 96. 98. 1. DENEYİM için KAZANMAK için BIST

Haziran 218 Bu kitapçığı internet ortamında görüntülemek için Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul T +9 212 298 21 F +9 212 298 25 www.borsaistanbul.com