EÐÝTÝMCÝ: Ayrýntýlý Bilgi Ýçin Eðitimlerin Üzerini Týklayýnýz. RiskTürk Aktif - Pasif Yönetimi 11-12 Þubat 2009 Teknopark Maslak/ÝSTANBUL RiskTürk Piyasa Riski 18-19 Þubat 2009 Teknopark Maslak/ÝSTANBUL

RiskTürk Piyasa Riski 18-19 Þubat 2009 Teknopark Arý1 Maslak/ÝSTANBUL Eðitimci: Lisans eðitimini ODTÜ'de, Yüksek Lisans eðitimini Ontario Kanada'da, doktora çalýþmalarýný da Ýngiltere Essex Üniversitesi'nde tamamlayan Saltoðlu halen Boðaziçi Üniversitesi'nde öðretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Finansal Ekonometri ve Risk Yönetimi konularýnda önemli konferanslarda, Ýngiltere, ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinde pek çok teblið sunmuþtur. Risk Yönetimi konusunda Akbank, Yapý Kredi, BNP TEB, Ýþ Yatýrým gibi finans firmalarýnýn yanýnda, BDDK ve T.C. Hazine Müsteþarlýðý gibi kamu kuruluþlarýna uzun süreli danýþmanlýklar veren RiskTürk firmasýnýn kurucu ortaðýdýr. Detaylý Bilgi Ýçin Tel: 0212 328 26 87 e-mail: egitim@riskturk.com Risk Yönetimi ile ilgili temel istatiksel bilgileri ve çeþitli yöntemlerle VaR hesaplarýný katýlýmýcýlara uygulamalarla anlatmak Katýlýmcý: Risk Yöneticileri ve Risk Analistleri, Hazine Bölümü Yöneticileri ve Traderlar, Ýç Kontrol ve Denetleme Bölümü Yetkilileri, Teftiþ Kurulu Üyeleri ve bu konuda bilgi edinmek isteyen tüm yetkililer 2 günlük program Risk Yönetimi konusunun teknik, stratejik ve operasyonel yönlerini kapsamaktadýr. Kriz sonrasý Risk Modellerindeki deðiþimler Genel Ýstatistik Bilgisi Risk Yönetimi ve artan önemi Subprime ve Piyasa Riski VaR Hesaplama Yöntemleri Katýlým: Katýlým kiþi baþýna günlük 450 ytl + KDV dir. Katýlým ücretine öðle yemeði ve kahve molalarý dahildir. Ayrýntýlý bilgi için lütfen RiskTürk ile irtibata geçiniz.

RiskTürk Aktif - Pasif Yönetimi Lisans eðitimini ODTÜ'de, Yüksek Lisans eðitimini Ontario Kanada'da, doktora çalýþmalarýný da Ýngiltere Essex Üniversitesi'nde tamamlayan Saltoðlu halen Boðaziçi Üniversitesi'nde öðretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Finansal Ekonometri ve Risk Yönetimi konularýnda önemli konferanslarda, Ýngiltere, ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinde pek çok teblið sunmuþtur. Risk Yönetimi konusunda Akbank, Yapý Kredi, BNP TEB, Ýþ Yatýrým gibi finans firmalarýnýn yanýnda, BDDK ve T.C. Hazine Müsteþarlýðý gibi kamu kuruluþlarýna uzun süreli danýþmanlýklar veren RiskTürk firmasýnýn kurucu ortaðýdýr. Detaylý Bilgi Ýçin Tel: 0212 328 26 87 e-mail: egitim@riskturk.com 11-12 Þubat 2009 Teknopark Arý1 Maslak/ÝSTANBUL Eðitimci: Özellikle ticari bankalarýn ve finans kurumlarýnýn bilançolarýnda taþýdýklarý yapýsal faiz riskinin Türk finans kesimi þartlarý ile ölçülüp yönetilmesi süreçleri katýlýmcýlara aktarýlacaktýr. Ýlk gün genellikle yapýsal faiz riski ölçülmesi çeþitli yöntemlerle nasýl ölçüldüðü anlatýlýrken ikinci gün bu risklerin ileri türev ürünlerle yardýmý ile sakýnýlmasý anlatýlacaktýr. 2 günlük program Aktif- Pasif Yönetimi konusunun teknik, stratejik ve operasyonel yönlerini kapsamaktadýr. Faiz riski yönetimi Likidite riski yönetimi GAP analizi EAR ve EVE kavramlarý Katýlým: Katýlým kiþi baþýna günlük 450 ytl + KDV dir. Katýlým ücretine öðle yemeði ve kahve molalarý dahildir. Ayrýntýlý bilgi için lütfen RiskTürk ile irtibata geçiniz.

( 1. Gün ) ( 2. Gün ) Program Ýçeriði Risk ve ALM Risk nedir? ALM nedir? Bankalardaki finansal riskler Faiz riskine genel bakýþ Likidite riskine genel bakýþ ALM deki en son global geliþmeler Faiz Riskini Ölçme GAP analizi EAR kavramý Durasyon ve sermayenin durasyonu Özkaynaðýn Piyasa Deðeri (Economic Value of Equity) VaR (1.kýsým) Vaka Ýncelemesi: Adým adým EVE nin hesaplanmasýna bakýþ Faiz Riskinin Modellenmesi Deterministik ve Stokastik modellemeler Nasýl ve ne zaman? Kaç senaryo? Paralel ve parallel olmayan shiftler Verim eðrisi modelleme ve vade yapýsý modelleri Normal Koþullar altýnda Likidite riskini ölçmek Senaryolar ve Stres Seviyeleri Senaryolarý seçmek Stres Testlerini seçmek VAR (2.kýsým) Senaryo varsayýmlarýnýn çerçevesi Efektif Risk Modellemesi Modelleri seçmek Veri konularý Modelleri kullanmak Model riski Efektif Risk Yönetimi -1 Risk iþtahý Risk stratejileri Risk limitleri Efektif Risk Yönetimi -2 En iyi uygulama oran riski politikasý içeriði Faiz oraný riski yönetimi Sakýnma, minimize etme, ofset hedge Türev ürünlerle IRR yönetimi Vaka Ýncelemesi: Bilanço hedge örneði IRR ý türevler olmadan yönetimi Vaka Ýncelemesi: Türevler hedge örneði EAR ve EVE optimize edilmesi Likidite riski yönetimi Büyük resim Zaman yönetimi:nakit akýþý ve likit varlýklar Diversification Krize hazýr olma ve önleme Uygulamalý Stres testi Genel konular Faiz oraný riski Senaryo varsayýmlarý ve örnekler Kimler Katýlabilir? Risk yönetimi bölümü çalýþanlarý. Mali kontrol bölümü çalýþanlarý. Ýç kontrol bölümü çalýþanlarý. Hazine bölümü çalýþanlarý. Hazine ALM bölümü çalýþanlarý. Süre : 2 gün

Program Ýçeriði ( 1. Gün ) Genel Ýstatistik Bilgisi Risk Yönetimi için gerekli istatiksel altyapý (Bilgisayar Uygulamalý) Getiri kavramlarý ve istatiksel karþýlýklarý (ortalama, Standart sapma, Histogram ve Olasýlýk daðýlým fonksiyonlarý) Aralýk tahmini ve Güven aralýðý Çeþitli Daðýlým fonksiyonlarý ve özellikleri (Normal, t daðýlýmý, Extreme Value Daðýlýmlarý) 18-19 Þubat 2009 Teknopark Arý1 Maslak/ÝSTANBUL ( 2. Gün ) VaR Hesaplama Yöntemleri Parametrik Yöntem Tarihsel Simülasyon Monte Carlo Yöntemi Ýleri Yöntemleri Bilgisayar Uygulamasý Deðiþik Portföy Pozisyonlarý için VaR Spot Döviz Pozisyonlarý Ýliþki tahminleri: Korelasyon ve Regresyon Hisse Senedi Ýleri Volatilite Tahminleri Yöntemleri Sabit Getirili Sermaye Araçlar Risk Yönetimi ve artan önemi Risk Yönetimi ve artan önemi VaR tanýmý ve ortaya çýkýþý BDDK ve BIS Kriterleri ve VaR Verim Eðrisi (Yield Curve) Modelleri Vadeli Piyasalar (Futures ve Forwards) CDS Opsiyon Ürünlerinde Risk Ölçümü Ýleri Konular Kimler Katýlabilir? Risk yönetimi bölümü çalýþanlarý. Mali kontrol bölümü çalýþanlarý. Ýç kontrol ve denetleme bölümü çalýþanlarý. Hazine bölümü çalýþanlarý. Traderlar. Teftiþ kurulu üyeleri Süre : 2 gün