MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. SOLVENCY II HAYAT DIŞI VE SAĞLIK RİSKİ
GÜNDEM : I. Komite Çalışmaları II. Solvency II Nedir? III. Risk Türleri IV.HayatDışıveSağlıkRiski V. Hayat Dışı ve Sağlık Riskinin Ölçülmesi VI. İhtiyaç Duyulan Kaynaklar 12.05.2010 2
KOMİTE ÇALIŞMALARI SOLVENCY II İHTİSAS KOMİTESİ PİYASA/KREDİ VE OPERASYONEL RİSK KOMİTESİ HAYAT DIŞI VE SAĞLIK RİSKİ KOMİTESİ HAYAT RİSKİ KOMİTESİ MUHASEBE KOMİTESİ 12.05.2010 3
KOMİTE ÇALIŞMALARI SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI 4 Risklerin Hesaplanması Teknik Hesaplanması Karşılıkların Aktif ve Pasiflere şoklar uygulanması Sonuçların Ekonomik Sermaye Modeline girilmesi Sermaye hesaplanması Yeterliliğinin 12.05.2010 4
SOLVENCY II NEDİR? SOLVENCY II yükümlülük karşılama yeterliliği..mali yeterlilik..sermaye yeterliliği 12.05.2010 5
SOLVENCY II NEDİR? SOLVENCY II 1. SÜTUN Nicel Düzenlemeler 2. SÜTUN Nitel Düzenlemeler 3. SÜTUN Piyasa Disiplini. Sermaye Yeterliliği Hesaplaması. Teknik Karşılıklar. Özkaynaklar. Yatırımlar. Denetim. Kurumsal Yönetim. ORSA. Kamuya Açıklama. Denetçilere Raporlama 12.05.2010 6
SOLVENCY II NEDİR? SERMAYE YETERLİLİĞİNİN HESAPLANMASI TEKNİK KARŞILIKLARIN HESAPLANMASI ÖZKAYNAK VE YATIRIMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI 4 QUANTITATIVE IMPACT STUDY 4 RİSK BAZLI EKONOMİK SERMAYE MODELİ : SOLVENCY II KRİTERLERİNE GÖRE İHTİYAÇ DUYULAN EKONOMİK SERMAYE MİKTARINI HESAPLAYAN MODELDİR. 12.05.2010 7
SOLVENCY II NEDİR? CEIOPS Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Denetçileri Komisyonu STANDART FORMÜL, TÜM ŞİRKETLER TARAFINDAN KULLANILABİLECEK EKONOMİK SERMAYE MODELİDİR. QIS4 SOLO SPREADSHEET 12.05.2010 8
RİSK TÜRLERİ RĐSK Yatırım Riskleri Yazım Riski Operasyonel Riskler Hayat Riski Hayat Dışı Risk 12.05.2010 9
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ : BU RİSK BEKLENENDEN DAHA SIK YA DA DAHA YÜKSEK TUTARLARDA HASARLARIN MEYDANA GELMESİ SONUCU, ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILAMAKTA YETERSİZ KALMASI RİSKİDİR. 12.05.2010 10
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ Prim Riski Rezerv Riski Afet Riski 12.05.2010 11
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ PRİM RİSKİ : YAZILAN PRİMLERİN, CARİ YILDA ÖNGÖRÜLENDEN DAHA YÜKSEK FREKANSTA VE / VEYA ŞİDDETTE HASAR MEYDANA GELMESİ NEDENİYLE YETERSİZ KALMASI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK RİSKTİR. MASRAFLAR + > ALINAN PRİMLER MARUZ KALINAN HASAR MİKTARI 12.05.2010 12
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ REZERV RİSKİ : GEÇMİŞ DÖNEMLERDE MEYDANA GELEN HASARLARA İLİŞKİN OLARAK AYRILAN TEKNİK KARŞILIKLARIN YETERSİZ KALMASI NEDENİYLE OLUŞABİLECEK RİSKTİR. GERÇEKLEŞEN HASARLAR > MUALLAK HASAR KARŞILIKLARI AKTÜERYAL MODEL KULLANIMINI GEREKTİRMEKTEDİR. 12.05.2010 13
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ AFET RİSKİ : DOĞAL AFETLERDEN KAYNAKLANAN BÜYÜK HASARLARA İLİŞKİN YETERLİ DÜZEYDE KARŞILIK AYRILMAMASI YA DA KORUMA ALINMAMASI NEDENİYLE, ŞİRKET ÖZKAYNAĞININ KABUL EDİLEBİLİR ÖLÇÜLER DIŞINDA BİR AZALMA GÖSTERMESİ RİSKİDİR. 12.05.2010 14
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ ŞİRKET MODELİ İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR EKONOMİK SERMAYE MODELİ (QIS4 SOLO SPREADSHEET) HELPER TABS İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR 12.05.2010 15
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ PRİM VE REZERV RİSKİ NİN HESAPLANMASI AŞAMASINDA AŞAĞIDAKİ VERİLERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR : Gelecek Yılın Tahmini Kazanılan Primleri Gelecek Yılın Tahmini Yazılan Primleri İlgili Yılın Yazılan Primleri Hasarların En İyi Tahmin Değerleri Geçmişe Dönük Hasar / Prim Oranları Geçmişe Dönük Kazanılan Primler 12.05.2010 16
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ TEKNİK KARŞILIKLARIN DEĞERİ = EN İYİ TAHMİN DEĞERİ + RİSK MARJI EN İYİ TAHMİN (BEST ESTIMATE) = GELECEKTEKİ TÜM NAKİT GİRİŞİ VE ÇIKIŞLARININ BEKLENEN BUGÜNKÜ DEĞERİ RİSK MARJI = TEKNİK KARŞILIKLARIN DEĞERİNİN, ŞİRKETİN DEVROLMASI HALİNDE SİGORTACILIK YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN DOLAYI ÖDEMEK DURUMUNDA KALACAĞI TUTARA EŞİT OLMASI İÇİN HESAPLANAN İLAVE BİR GÜVENCEDİR. 12.05.2010 17
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ AFET RİSKİ NİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER YÖNTEM 1 Standart Formül YÖNTEM 2 Model : bölgesel senaryolar YÖNTEM 3 Model : şirkete özgü senaryolar 12.05.2010 18
İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR RİSK YÖNETİMİ AKTÜERYA HAYAT DIŞI YAZIM RİSKİ REASÜRANS DEPARTMANI MUHASEBE DEPARTMANI 12.05.2010 19
İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR İNSAN KAYNAĞI MODEL SÜRE PRİM RİSKİ 1 RİSK YÖNETİCİSİ 1 AKTÜER EKONOMİK SERMAYE MODELİ 1 AY 1 MUHASEBE ÇALIŞANI REZERV RİSKİ 1 RİSK YÖNETİCİSİ 1 AKTÜER 1 MUHASEBE ÇALIŞANI REZERV RİSKİ MODELİ MODEL VAR İSE 1 AY MODEL YOK İSE 3 AY AFET RİSKİ RE DEPARTMANI YÖNETİCİSİ RE DEPARTMANI ÇALIŞANI 1 AKTÜER AFET RİSKİ MODELİ MODEL VAR İSE 3 AY MODEL YOK İSE 6 AY 12.05.2010 20
TEŞEKKÜRLER dgolge@millire.com 12.05.2010 21