Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Transkript

1 Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010

2 Gündem Sigorta Aktüerya

3 Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir. Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği, parayla ölçülebilen zararlarını, nispeten küçük miktarlarda ödemiş oldukları primler yoluyla paylaşmaktadırlar. Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir. Kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşmaktadırlar. Bu organizasyon, sigorta şirketi, sigorta ettiren ve bir sigorta Sözleşmesi nden oluşur.

4 Neden Sigorta?

5 Neden Sigorta?

6 Neden Sigorta?

7 Sigorta Tanımlar-I Sigortacı/Sigortalı/Sigorta Ettiren: Bir sigorta sözleşmesinde; bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan sigortacı, diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan sigorta ettiren bulunmaktadır. Sigortalı; sigorta şirketinin bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişidir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla birlikte, farklı da olabilmektedir. Sigortacının sigortalıyı koruma yükümlülüğüne karşılık, sigortalının da sözleşme ile saptanan prim adı altındaki bir meblağı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

8 Sigorta Tanımlar-II Sigorta Bedeli: Teminat kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma düşmesi halinde, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu, poliçede belirtilen ve tazminata esas oluşturan azami bedeldir. Tazminat sözleşmelerinde sigorta bedeli, sigortalının uğrayabileceği en büyük mali kayıptır. Sigorta konusunun hasar anındaki piyasa değeri, sigorta bedelinin altında ise, piyasa değeri esas alınmaktadır. Tazminat esaslı olmayan sigorta sözleşmelerinde ise (Hayat Sigortaları gibi), sigorta bedeli teorik olarak, istenilen herhangi bir miktarda tespit edilebilir ve risk gerçekleştiği anda poliçe üzerinde yazan sigorta bedeli eksiksiz ödenir.

9 Sigorta Tanımlar-III Sigorta Poliçesi: Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgiler, sigorta konusuna ilişkin açıklamalar, teminatın kapsamı, sigorta bedeli, sözleşmenin süresi, prim miktarı, poliçenin düzenlenme tarihi, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler bulunmaktadır. Sigorta Süresi: Sigortacının teminat kapsamındaki tehlikeler nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hasarlara ilişkin sorumluluklarının devam ettiği süredir.

10 Sigorta Sistemi PT X : Prim akışı : Hasar büyüklüğü Sigortacılıkta primler düzenli olarak toplanabilir ancak hasar ödemeleri için ne zaman olacağı, büyüklüğünün ne olacağı gibi bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Sonuç olarak sigorta düzenli bir girdinin ve stokastik bir çıktının olduğu bir sistemdir.

11 Sigortada Branşlar SİGORTA HAYAT EMEKLILIK HAYAT DIŞI Ferdi Kaza Sağlık Elementer KAZA Yangın Nakliyat Mühendislik * Diğer

12 Gündem Sigorta Aktüerya

13 Aktüerya Nedir? Aktüerya: Aktüerya insanların, doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rastgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerya bilimcileri bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitilirler.

14 Aktüer Kimdir? I Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur. Yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir.

15 Aktüer Kimdir? II Aktüer, sahip olduğu teknik bilgileri üst yönetime aktaran sosyal bir matematikçidir. Temel düşünce yapısının doğru yerleşmiş olması ön koşulu ile sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve benzerleri aktüerler için bir ROL SAHNESİ olabilmektedir.

16 Tarife (Örnek: Kasko) İnsan Faktörü Model Çevre Faktörü T A R İ F E Araç Özelikleri

17 Sonuç Mevcut Pazar Doğru Fiyatlandırma Yapan Şirketler Diğer Şirketler Karlı Müşteri Zararlı Müşteri

18 Karşılık Tahmini Meydana gelmiş, ancak rapor edilmemiş hasarlar için ayrılması gereken karşılıklar, şirket bilançosunun pasif bölümünde yer alır ve şirketin gideri olarak işlem görür Sigorta şirketi, geçmiş yıllardaki deneyimlerine dayanarak, belli bir miktarı Muallâk Hasar Karşılığı olarak ayırmaktadır. Sigortacılık tekniğinde muallâk hasar karşılığı ile ilgili kavram IBNR (Incured But Not Reported)

19 Türkiye de Nasıl Aktüer Olunur? Türkiye de Aktüer olabilmek için; Aktüerlik sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. (Stajyer & Yardımcı aktüer) Üç yıl meslekî uygulama sonunda sicile kayıt. Sınav Düzenleme Kurulu Hazine Müsteşarlığı nezdinde çalışmalarına devam etmektedir.

20 Aktüerlik Sınavı I a) Birinci Seviye Sınavları Temel Sigortacılık ve Ekonomi Matematik İstatistik ve Olasılık Finansal Matematik

21 Aktüerlik Sınavı II b) İkinci Seviye Sınavları Muhasebe ve Finansal Raporlama Sigorta Matematiği (Hayat ve Hayatdışı) Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme Finans Teorisi ve Uygulamaları

22 Aktüerlik Sınavı III c) Üçüncü Seviye Sınavları Finans, Yatırım ve Risk Yönetimi Hayatdışı Sigortalar Hayat Sigortaları Sağlık Sigortaları Emeklilik Sistemleri

23 Aktüerlerin İstihdam Edildikleri Alanlar Sigorta Şirketleri Sigorta Departmanları (Devlet, Yerel Yönetimler) Sosyal Güvenlik Kurumları Üniversiteler Yatırım Şirketleri Yazılım Şirketleri Danışmanlık Şirketleri

24 Türkiye de Aktüerler Türkiye de Sicile kayıtlı toplam 113 aktüer vardır. Sigorta / Finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapan aktüerler: 13 Sigorta / Finans sektöründe orta düzey yönetici / uzman olarak görev yapan aktüerler: 31 Danışmanlık şirketlerinde çalışan yada Serbest danışmanlık yapan aktüer sayısı: 18 Üniversitelerde görev yapan aktüerler: 9 Kamu da görev yapan aktüerler: 23 Emekli: 8 Diğer Sektörler: 11 Ek olarak 4 Aktüer Adayı, 4 Yardımcı Aktüer, 20 Stajyer Aktüer

25 Sorular?

26 Teşekkürler Her türlü soru ve bilgi talebi için: Ilge Yazgan