Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye. Fonu na Bağlı Altın Fonu. 1 Ocak. Haziran 2016 ara hesap dönemine ait

Transkript

1 performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor 1 Ocak 30 Haziran 2016 ara hesap dönemine ait Fonu na Bağlı Altın Fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye

2 E! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: SMMM AŞ Fax: Eski Büyükdere Cad. ey.cam B Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicil Na; g er Maslak, Sarıyer g Istanbul - Turkey Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonumna Bağlı Altın Fonu nun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu na Bağlı Altın Fonunun ( Fon ) 1 Ocak - 30 Haziran 2016 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIl No: sayılı Bireysel Portlöylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ucretlendirmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde ( Tebliğ ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Incelememiz sonucunda Fonun 1 Ocak 30 Haziran 2016 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğde belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır. Diğer Husus 1 Ocak 30 Haziran 2016 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartlarına ( BDS ) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır. A Global Limited Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Harman, SMMM ımju Ortak, Başdenetçi istanbul. 29 Temmuz 2016 Amembe, fi,m ot Er,,, gyoung Globaı Umiıt d

3 A. TANmcı BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarlhl Deniz POUŞO NTIM DENİZ PORTFÖY ALUN FONU NA Ah PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM VE YONEHME İLİŞKİN BİLGİLER tarihi itibanyla Fonun Yatnm Amacı Poftföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 5,849,772 Altın Fonunun amacı dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini fonun SUNA UZUN Birim Pay Değeri (TRL) yabnmcısına yansıtmakbr, Altının Türk Lirası cinsinden getlrisine paralel getiri Yatırımcı Sayısı 8,404 elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar Için uygundur. Tedavül Oranı ( /o) 7.01% En Az Alınabilir Pay Adedi 1 Adet Poftföy Dağılımı Kıymetli Maden 99.61% Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin en az İ080 i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Altının gram değerine yatırım yaptığından dolayı, döviz ve altın ons değerinden (+) veya (-) etkilenmektedir. Ters Repo 0.39% Yatırım Riskleri Faiz Riski: Piyasa falzierindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktlr.kredl Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşıiayamamaları sonucunda oluşan rlsktlr.karşı Taraf Riski: Borsa dışı türev araç lşiemlerinde, Karşı tarafın sözieşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getlrememesi riskldir,türev Araçlardan Kaynaklanan Risk: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin kaldıraç etkisi nedeni ile piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu anapara ve/veya teminat kayıp riskidirdöviz Kuru Riski: Döviz kurtardaki ani dalgalanma nedeniyle oluşan risktir.llkidite Riski: Fon portföyünde bulunan varhkiarın istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insan, sistem veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp rlskldir.yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkiienmesl riskidir.

4 6.804% B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ Karşılaştırma PwUöyün Zaman Karşılaştırma Sunuma Dahil Dönem Sonu Ölçütünün GebrisI İçinde Standart Ölçütünün Standart Bilgi Rasyosu PoflföyOn Toplam Değeri 1 (¾) Sapması (%) (9 Sapması (%) (*9 NetAkürDeğed % % % 0.343% 6.164% 0.787% % % % 7.400% 1.212% % % 8,839% 8.170% 0.965% % % % 8.808% 0.896% % 2016 (*) % % 3.632% 5.158% % (*3 Enflasyon oranı 11.11K tarafından açıklanan 12 aylık TUFE nin dönemsel o,anıdrr. ( ) Portfoyün ve karşılaşlirma dlçütlkıün standart sanass nemindeki gür.1ük gebriler üzennden hesaplanmışür. 3 Sene başından inbaren rapor tarihine kadar. %200 PERFORMANS GRAFİĞİ ,606, ,675,373,97 13,225,371,00 8,519, ,390, ,849, %10.0 %0.0 -%to b Toplam Getiri GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. Karşılaştırma Ol;ütunün Getırısi

5 C. DİPNOTLAR 1) Deniz Portföy hedeflenen getirinin yanında destek hizmet ve bütüncül yaklaşım Ile yatırımcı nezdinde güvenilir ve şeffaf yönetim yapan kurum anlayışını önemsemektedir. Stratejilere yatırım alternatlflerl üzerinde temel ve nlcel analizlere göre yatırım komitesinin ortak görüş birliğine göre karar verilir. 2) Fon Portföyü nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi Tanıtıcı Bilgiler bölümünde belirtılmiştir. 3) Fon döneminde net %20.73 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getlrisl aynı dönemde %21.58 olmuştur. Sonuç olarak Fonun nispl getlrisi %-0.85 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Getiri Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi etmektedir. Nispi Getiri Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindekl yüzdesel getlriyl ifade etmektedir. Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları Ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirislnl ifade Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan poıtföy getlri oranı Ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir. 4) yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faalıyet glderlerinın günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir, döneminde 1 Poitföy Değerine ıomni ( ) TL Tutar Fon Yönetim Ücreti % 45, Denetim Ücreti Giderleri % 4, Saklama Ücreti Giderleri % 2, Araolık Komisyonu Giderleri % Kurul Kayıt Ücreti % Diğer Faaliyet Giderleri % 6, Toplam Faaliyet Giderleri 59, Ortalama Fon Toplam Değeri 4,583, Toplam Faaliyet Gdederi / Ortalama Fon Tcplam Değeri % 5) Performaas sunum döneminde Fona liişkin yatınm stratejisi değişikliği yapılmam:ştır Kıstas Dönemi Kıstas Bilgisi /os ICYD ON 8.-Ot Endeksi + %95 İstanbul Altın Borsası Altın (USO/ONS) TL %5 Blsr-KYD Repo (Brüt) + %95 BISF-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama 6) Yatınm fcnlarının portföy Işletmesinden doğan kazançlan kurumlar vergisl ve stopajdan muaftr.

6 D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1) Tüm dönemler Için portföy ve karşılaştırma ölçütünün blrlkimll gebrl oranı Dönemler Net Getiri Portföy Brüt Gedd Kaışılaştrıııa Ölçütü Nispi Getiri % 20.84% , % -0.40% 0.34% -3.70% % % /ü /ü % 8.61% 8.84% -2.38% % 11.89% 12.76% -3.03% % -1.30% -1.26% -0.09% % 21.92% 21.58% -6.85% 2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama GetirI ve Sapma Dönemler J Ortalama Ortalama Standart Ortalama 55n1attJ Ortalama Standart % 0,82% 0.04% 0.69% 0.10% 0.75% 0.16% 0.99% % 0.44% -0.02% 0.42% 0.01% 0.38% -0.06% 0.61% % 0.56% 0.09% 0.58% 0.08% 0.60% 0.00 /ü 0.90% % 0,67 /ü -0,01% 0.68 /ü 0.01% 0.67% -0.01% 0.83% % 0.81% 0.05% 0.95% 0.08% 0.78% 0.09% 0.84% % 0.25% -0.07% 0.29% -0.09% 0.35% 0.03% 0.24% ,01% 0.62% 0.01% 0.55% -0.08% 0.79% 0.12% 0.99 /ü 3) Poıtföy ve Kaşlajrma Ölçütü için Risk Ölçümleri Dönemler Takip Hatası ) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü standart sapmasına yer verllmiştlr. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır) Yıllar 5) Karşılaştırma Tablosu Getiri Portföy % 1.68% - Karşılaşünna Ölçütü Standart 1 Standart Getiri 1 Sapma ( Sapma ,35% O.79 /ü 0.34% 0.75% % 1.11% % 1.07% ½ 0.96% 8.84% 0.92% % O.90 /ü 11.33% 0.87% % 1.16% 21.58% 1.12% i?tııı1 J % % , % /ü ,73% % % Yabnm Fonu Endeksi 1.89% 8.93% 3.50 /ü 9.48% 8.30% 0.39% 11.01%