ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/04/2012 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 02.07.2018 tarihi itibarıyla Yatırım Stratejisi Portföy Yöneticileri Net Varlık 64.173.598 Fon un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak yüksek getiri fırsatlarından yararlanma hedefi gözetilir. Fon portföyü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi varlıklardan oluşturulur. Fon portföy değerinin en fazla %50 si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80 i ve fazlası olamaz. Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Rehber in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır. Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksidir. Ali Emrah Yücel Gen. Müd. Yrd. Birim Pay 0,016442 Hüseyin Gayde Müdür Yatırımcı Sayısı 15.630 Yatırım Riskleri Nuri Oğuz Ayhan Tedavül Oranı % 3,90 Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riskleri, kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklı risk ve yapılandırılmış borçlanma araçları riskini taşımaktadır. Müdür Yardımcısı Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin Kıdemli Port. Yön. Portföy Dağılımı Erman Yıldız Portföy Yöneticisi - Ulusal Paylar % 54,14 - Kamu İç Borçlanma Araçları % 4,83 -Ters Repo % 3,68 -Vadeli Mevduat % 23,12 1
-Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları -Takasbank Para Piyasası % 9,49 % 0,13 -Yatırım Fonu % 4,61 Ulusal Payların Sektörel Dağılımı - Sınai % 31,58 -Mali Kuruluşlar % 44,37 -Hizmet % 24,05 En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet * 1 Temmuz 2018 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 2 Temmuz 2018 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 1 Temmuz 2018 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir. 2
YILLAR B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi PERFORMANS BİLGİSİ Fon Getirisinin Enflasyon Zaman İçinde Oranı Standart Sapması Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması Bilgi Rasyosu *** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık (TL) 2018-4,36-3,22 7,55 (****) 15,52 (**) 0,59 0,03-0,14 64.173.598 2017 23,25 25,53 13,29 (****) 15,47 0,32 0,03 0,12 55.726.426 2016 9,05 11,33 9,25 9,94 0,38 0,02 0,00 46.719.945 2015-1,31 0,97-5,71 0,42 - - 38.469.563 2014 12,22 14,50-6,36 0,34 - - 32.626.059 2013-2,59 - - 6,97 0,48 - - 23.310.110 (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (****):Sermaye Piyasası Kurulu nun Bireysel Portföylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Vıı-128.5) uyarınca fonun izahnamesinde belirtilen eşik değer getirisi, gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olduğu için eşik değer olarak O/N TRLİBOR getirisi kullanılmıştır. GRAFİK Değişim 15,52 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00-4,36 7,55 AHL Eşik Değer ÜFE * (31.12.2017-30.06.2018) (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 3
C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Eşik n Getirisi]= ((-%4,36)-%7,55)= -%11,91 3. Aşağıda 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı yer almaktadır. Ortalama Fon Net Varlık ne Gider Türü Oranı Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0,000329 Saklama Gideri 0,005221 Fon Yönetim Ücreti 1,101101 Denetim Gideri 0,005362 Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0,035000 Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0,000000 Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil,İhraç vb.giderler 0,000000 Diğer Giderler (Sigorta,Kredi Faizleri) 0,016159 Toplam Giderler 1,163173 4 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında fonun eşik değeri; %100 BİST - KYD O/N Endeksleri Brüt tür. 5 Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 4
6. Fon Gider Bilgileri: 5