konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor performans sunuş raporu ve yatırım performansı 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait Senedi Yoğun Fon) Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Deniz Portföy Bist Temettü 25
Deniz Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)nun ( Fon ) 1 Fon) nun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Deniz Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun İncelememiz sonucunda Fon un 1 Ocak Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği nde (Tebliğ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Ocak - Sunumu na, Performans Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Kurulu nun Seri: Vll-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Bullding a working better world EY Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Maslak Mahaües Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza Ne: 27 Kat: 2-3-4 Daire: Sarıyer 54-57-59 Istanbul 34485 - Türkiye Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 230 8291 ey.com Ticaret Sicil Ne 479920 Mersıs Ne: 0-4350-3032-6000017 30 30 1 Ocak 30 4 nenber frm of Ernet 5 oung Gobai Lirnited 20 Temmuz 2018 İstanbul, Türkiye Sorumlu Denetçi aarbivas SMMM! A mernberflrrn of ErnstYoung Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır. hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim larına (BDS) Haziran 2018 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi Diğer Husus raporunun Tebliğ de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlamadığı kanaatine varmam ıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır. Haziran 2018 hesap dönemine ait performans sunuş Haziran 2018 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası
A. TANITICI BİLGİLER DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 22.05.2017 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 29.06.2018 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%) Portföy Dağılımı Paylar - Bankacılık - Demir, Çelik Temel - Otomotiv - Cam - Dayanıklı Tüketim - İnşaat, Taahhüt - Hava Yolları Ve Hizmetleri - Gayrimenkul Yatırım Ort. - Çimento - Kimyasal Ürün - Endüstriyel Tekstil - Petrol Ve Petrol Ürünleri - Sigorta - İnşaat Malzemeleri - Otomotiv Parçası Ters Repo 515,700 1.016191 65 0.02% 93.94% 41.76% 18.83% 5.49% 4.59% 3.84% 3.80% 3.57% 2.45% 2.22% 2.17% 1.91% 1.34% 0.75% 0.65% 0.57% 4.08% Fon'un Yatırım Amacı Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Temettü 25 endeksidir. Yüksek volatiliteye sahip hisse senetleri piyasasındaki fiyat hareketlerinden yararlanmak isteyen yüksek riskli ve uzun vade toleransı olan yatırımcılar için uygundur. En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet Yatırım Stratejisi Fon un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Yatırım Riskleri Portföy Yöneticileri ALPER ÖZGE Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.karşı Taraf Riski: Borsa dışı türev araç işlemlerinde, Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi riskidir.türev Araçlardan Kaynaklanan Risk: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin kaldıraç etkisi nedeni ile piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu anapara ve/veya teminat kayıp riskidirdöviz Kuru Riski: Döviz kurlardaki ani dalgalanma nedeniyle oluşan risktir.likidite Riski: Fon portföyünde bulunan varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insan, sistem veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskidir. Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*) Portföyün Zaman İçinde sı (%) (**) Karşılaştırma Ölçütünün sı (%) (**) Bilgi Rasyosu Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri 2017 15.388% 17.229% 5.545% 0.946% 0.9676% -0.1028 507,653.21 2018 (***) -12.976% -10.698% 9.172% 1.327% 1.3159% -0.1474 515,699.77 (*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır. (**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. (***) İlgili veriler sene başından itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C. DİPNOTLAR 1) Deniz Portföy hedeflenen getirinin yanında destek hizmet ve bütüncül yaklaşım ile yatırımcı nezdinde güvenilir ve şeffaf yönetim yapan kurum anlayışını önemsemektedir. Stratejilere yatırım alternatifleri üzerinde temel ve nicel analizlere göre yatırım komitesinin ortak görüş birliğine göre karar verilir. 2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir. 3) Fon 01.01.2018-29.06.2018 döneminde net %-12.98 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %-10.70 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-2.28 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir. Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir. 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 01.01.2018-29.06.2018 döneminde : Portföy Değerine Oranı (%) TL Tutar Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücreti Giderleri Saklama Ücreti Giderleri Aracılık Komisyonu Giderleri Kurul Kayıt Ücreti Diğer Faaliyet Giderleri Toplam Faaliyet Giderleri Fon Toplam Değeri Toplam Faaliyet Giderleri / Fon Toplam Değeri 0.005265% 5,561.90 0.002730% 2,883.26 0.000487% 514.06 0.000430% 454.68 0.000057% 60.14 0.024427% 25,801.87 35,275.91 588,806.72 5.991085% 5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. Kıstas Dönemi 22.05.2017-31.12.2017 01.01.2018-... Kıstas Bilgisi %5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 BIST TEMETTÜ 25 %5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 BIST TEMETTÜ 25 GETİRİ 6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı Portföy Net Getiri Portföy Brüt Getiri Karşılaştırma Ölçütü Nispi Getiri 22.05.2017-31.12.2017 15.39% 16.74% 17.23% -1.84% 02.01.2018-29.06.2018-12.98% -12.15% -10.70% -2.28% 2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Getiri ve USD EUR GBP JPY 22.05.2017-31.12.2017 0.03% 0.58% 0.08% 0.60% 0.05% 0.68% 0.02% 0.65% 02.01.2018-29.06.2018 0.16% 1.01% 0.13% 0.95% 0.13% 0.96% 0.17% 1.08% 3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri 22.05.2017-31.12.2017 02.01.2018-29.06.2018 Takip Hatası 0.0162 0.0221 Beta 0.9728 1.0033 4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır) Portföy Karşılaştırma Ölçütü Yıllar Getiri Getiri 2017 15.39% 0.95% 17.23% 0.97% 2018-12.98% 1.33% -10.70% 1.32% 5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu 22.05.2017-31.12.2017 02.01.2018-29.06.2018 Portföy 15.39% -12.98% Yatırım Fonu Endeksleri 7.69% 6.27% 6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları 29.12.2017-29.06.2018 Dönem Getirisi BIST 100 ENDEKSİ BIST 30 ENDEKSİ BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi Katılım 50 Endeksi BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA BIST-KYD Eurobond USD (TL) BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Dolar Kuru Euro Kuru Getiri -16.31% -16.89% 6.67% 6.29% 5.41% 2.49% -0.20% -5.67% -12.07% 7.05% 8.46% 3.23% 6.61% 6.00% 4.82% -9.42% 16.49% 10.39% 13.87% 20.91% 17.58%