ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 25/08/2004 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 02.01.2019 tarihi itibarıyla Yatırım Stratejisi Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri 52.149.149 Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları ve/veya Euro cinsinden Eurobondlara ve/veya kamu ve özel sektör şirketlerinin yurtiçi ve dış borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80 i ve üzerinde olamaz. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru, Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun karşılaştırma ölçütü; %25 BIST-KYD Kamu Eurobond USD- (TL) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD- (TL) Endeksi + %30 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR-(TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi dir. Ali Toydemir HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Yönetici Birim Pay Değeri 0,054639 Selim Kocaoğlu 2008-2015 YKB Portföy / Portföy Yöneticisi - 2015-...-HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Yatırımcı Sayısı 4.182 Yatırım Riskleri Tedavül Oranı % 0,95 Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, kaldıraç yaratan işlem riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riskleri ve yapılandırılmış borçlanma araçları riskini taşımaktadır. Portföy Dağılımı - Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları % 0,01 Eurobond % 93,60 -Ters Repo % 2,87 1
-Takasbank Para Piyasası -VIOP Nakit Teminat % 2,79 % 0,73 En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet * 1 Ocak 2019 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 2 Ocak 2019 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 1 Ocak 2019 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir. 2
B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Ölçütünün Getirisi Enflasyon Oranı Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu*** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri (TL) 2018 31,63 32,75 29,40 33,64 1,26 1,00 0,03 52.149.149 2017 18,94 20,06 22,09 15,47 0,54 0,51-0,09 43.377.544 2016 15,74 16,86 16,26 9,94 0,35 0,33-0,02 35.346.668 2015 4,15 (a) 4,30 (a) 3,82 (a) 5,71 0,47 0,46 0,05 29.275.109 13,80 (b) 14,75 (b) 12,84 (b) 2014 15,07 16,22 17,33 6,36 0,45 0,50-0,20 19.079.349 2013 10,35-13,89 6,97 0,45 0,47-9.647.762 (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (a) 31.12.2014-16.02.2015 tarihleri arası getiridir. (b) 16.02.2015-31.12.2015 tarihleri arası getiridir. Değişim GRAFİK 34 33,64 33 32 31,63 31 29,40 30 29 28 27 AG2 Ölçütü ÜFE * (31.12.2017-31.12.2018) (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 3
C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Ölçütünün Getirisi] = (%31,63-%29,40)= %2,23 3. Aşağıda 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır. AG2 Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı İhraç İzni Giderleri 0,000000% Tescil ve İlan Giderleri 0,002796% Sigorta Giderleri 0,000000% Noter Ücretleri 0,008627% Bağımsız Denetim Ücreti 0,010465% Alınan Kredi Faizleri 0,000000% Saklama Ücretleri 0,036183% Fon Yönetim Ücreti 1,003762% Hisse Senedi Komisyonu 0,000000% Tahvil Bono Komisyonu 0,000065% Gecelik Ters Repo Komisyonu 0,002571% Vadeli Ters Repo Komisyonu 0,000000% TPP Komisyonu 0,004241% Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0,000000% Vergi ve Diğer Giderler 0,001001% Türev Araçları Komisyonu 0,016876% Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0,000000% Diğer Giderler 0,031404% TOPLAM GİDERLER 1,117989% 4
4. 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında fonun karşılaştırma ölçütü %25 BIST-KYD Kamu Eurobond USD- (TL) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD- (TL) Endeksi + %30 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR-(TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi dir. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 6. Fon Gider Bilgileri: 5