Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon 10 Nisan - 30 Haziran 2019 ara hesap dönemine ait performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor
Guney Beımsız Denetim ve TeL +90 212 315 3000 SMMMA$ Fax +902122308291 ğ TMastak Mahattesı Eski Buyükdere eysam Cad. Orjin Maslak Ftaza Ne: 27 Ticaret Sicil Na :479920 Buliding a better Sariyer 34685 working world Istanbul - Türkiye Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon un yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Deniz Poriföy Ikinci Serbest (Döviz) Fonun ( Fon ) 10 Nisan -30 Haziran 2019 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun Vll-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine Ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde (Tebliğ ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz sonucunda Fonun 10 Nisan - 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ de performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır. Diğer Husus 10 Nisan 30 Haziran 2019 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim larına (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of ErnstaYoung Global Limited 29 Temmuz 2019 Istanbul. Türkiye A rnsmtier ri,rrı ni Sri st Var sq Global Limriod
Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 10.04.2019 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 28.06.2019 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%) Portföy Dağılımı Borçlanma Araçları - Devlet Tahvili / Hazine Bonosu Vadeli Mevduat 10,523,702 6.671575 10 3.15% 96.43% 96.43% 3.67% Fon'un Yatırım Amacı Sadece nitelikli yatırımcılar için kurulu serbest fon niteliğindedir. En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet Yatırım Stratejisi Portföy Yöneticileri SERKAN TÜRK Fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.fon toplam değerinin en fazla %20si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırılabilir.fonun ana amacı ağırlıklı olarak Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Avrupa Para Birimi (EUR) bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Yatırım Riskleri Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir. Kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir. Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir. Döviz Kuru Riski: Döviz kurlardaki ani dalgalanma nedeniyle oluşan risktir. Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri (%) Eşik Değer Getirisi (%) Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*) Portföyün Zaman İçinde sı (%) (**) Eşik Değerin sı (%) (**) Bilgi Rasyosu Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri 2019 (***) 4.769% 2.638% 2.113% 1.564% 1.6154% 0.1290 10,523,702.07 PERFORMANS BİLGİSİ EUR YILLAR Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün / Eşik Değerinin Getirisi (%) Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*) Portföyün Zaman İçinde sı (%) (**) Karşılaştırma Ölçütünün / Eşik Değerinin sı (%) (**) Bilgi Rasyosu Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri 2019 2.273% 0.192% 2.113% 1.329% 0.0056% 0.1350 1,606,500.38 (*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır. (**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. (***) İlgili veriler 10.04.2019 tarihinden rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir. (******) 10.04.2019 tarihi itibariyle EUR fiyat açıklamaya başlamıştır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C. DİPNOTLAR 1) Deniz Portföy hedeflenen getirinin yanında destek hizmet ve bütüncül yaklaşım ile yatırımcı nezdinde güvenilir ve şeffaf yönetim yapan kurum anlayışını önemsemektedir. Stratejilere yatırım alternatifleri üzerinde temel ve nicel analizlere göre yatırım komitesinin ortak görüş birliğine göre karar verilir. 2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir. 3) Fon 10.04.2019-28.06.2019 döneminde net %4.77 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %2.64 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %2.13 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir. Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir. 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 10.04.2019-28.06.2019 döneminde : Portföy Değerine Oranı (%) TL Tutar Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücreti Giderleri Saklama Ücreti Giderleri Aracılık Komisyonu Giderleri Kurul Kayıt Ücreti Diğer Faaliyet Giderleri Toplam Faaliyet Giderleri Fon Toplam Değeri Toplam Faaliyet Giderleri / Fon Toplam Değeri 0.000616% 23,740.45 0.000044% 1,698.22 0.000083% 3,217.03 0.000000% 0.00 0.000012% 474.14 0.000044% 1,705.92 30,835.76 10,566,321.25 0.291831% 5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. Kıstas Dönemi 10.04.2019-... Kıstas Bilgisi %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL) Endeksi (10/04/2019) 6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1) Tüm dönemler için portföy ve eşik değerinin birikimli getiri oranı Portföy Net Getiri Portföy Brüt Getiri Eşik Değeri Nispi Getiri 10.04.2019-28.06.2019 4.77% 5.23% 2.64% 2.13% 2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Getiri ve USD EUR GBP JPY 10.04.2019-28.06.2019 0.04% 0.79% 0.05% 0.74% -0.02% 0.80% 0.10% 0.82% 3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri 10.04.2019-28.06.2019 Takip Hatası 0.2123 Beta 0.6318 4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır) Portföy Eşik Değeri Yıllar Getiri Getiri 2019 4.77% 1.56% 2.64% 1.62% 5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu 10.04.2019-28.06.2019 Portföy 4.77% Yatırım Fonu Endeksleri 4.62% 6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları 10.04.2019-28.06.2019 Dönem Getirisi BIST 100 ENDEKSİ BIST 30 ENDEKSİ BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi Katılım 50 Endeksi BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA BIST-KYD Eurobond USD (TL) BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Dolar Kuru Euro Kuru Getiri 1.06% 1.04% 5.63% 4.74% 5.55% 5.97% 8.49% 8.74% 9.44% 4.70% 6.10% 2.16% 4.54% 4.80% 3.55% 3.48% 9.84% 6.35% 4.65% 1.45% 2.44%