ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 01.07.2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri 53.096.773 Fon portföyünün en az %80 i gelişen ülkelerde faaliyeti bulunan şirketlerin hisse senetleri, Amerikan ve Global Depo Sertifikaları (ADR-GDR) ile gelişen ülke hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarından (borsa yatırım fonları dahil) oluşturulmuştur. Gelişen ülkeler içinde Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya da faaliyette bulunan şirketlere yatırım ana stratejiyi oluşturmaktadır. Fonun karşılaştırma ölçütü %22 Hang Seng Endeksi + %22 MICEX Endeksi + %22 Bovespa Endeksi + %22 Sensex Endeksi + %2 MSCI EM (Morgan Stanley Emerging Market) Endeksi +%5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %4 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endekstir. Ali Emrah Yücel İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gen. Müd. Yrd. Birim Pay Değeri 0,013709 Selim Kocaoğlu Yatırımcı Sayısı 24.156 Yatırım Stratejisi Tedavül Oranı % 0,39 Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla, finansal açıdan güçlü,büyüme potansiyeli olan ve gelişen ülkelerde faaliyetleri olan şirketlerin hisse senetlerine, ADR ve GDR leri ile yatırım fonlarına yatırım yapılacaktır. Fon, gelişen ülkelerdeki şirketlerin büyüme oranlarından ve hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne, gelişen ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketleri yatırım için tercih edilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler,faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon öncelikli olarak yatırım yaptığı şirketlerin değer artışından faydalanmayı amaçla birlikte temettü verimi yüksek olan şirketler tercih nedeni olacaktır. Portföy Dağılımı İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür -Yabancı Şirket Payları - Kamu İç Borçlanma Araçları % 88,60 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı % 0,59 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %70-100 yabancı hisse senetleri ve Amerikan-Global Depo Sertifikaları (ADR-GDR), %0-20 yatırım fonları, %0-30 kamu borçlanma araçları, %0-30 yabancı özel veya kamu borçlanma araçları, %0-30 ters repo, %0-20 borsa para piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli mevduattır. Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır. *SPK nın 13 Mart 2013 tarih ve 28586 sayılı yönetmeliği gereği vadeli mevduat bant aralığı %0-25, ters repo ve borsa para piyasası bant aralığı ise %0-10 olarak uygulanmaktadır. 1
-Vadeli Mevduat % 8,88 -VİOP Nakit %0,50 Teminat -Ters Repo % 1,43 Yatırım Riskleri Fon portföyü ağırlıklı olarak yabancı hisse senetleri ve Amerikan- Global Depo Sertifikalarına yatırım yapmaktadır. Fon kur, piyasa ve faiz riski taşımaktadır. Gelişen ülkelerdeki faiz oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon aynı zamanda sektör, firma ve de likidite riski taşımaktadır. En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet 2
B. PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR 2016 2015 2014 2013 2012 30.11.2010 Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Ölçütünün Getirisi PERFORMANS BİLGİSİ Enflasyon Oranı** Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu*** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri (TL) 12,45 13,59 14,19 3,63 1,36 1,18 0,03 53.096.773 3,38 5,66 6,38 5,71 1,31 1,20-0,02 47.309.741-0,85 1,43 1,74 6,36 1,06 1,05 0,20 39.533.787 11,42-8,92 6,97 0,99 0,94-34.753.107 7,64-7,28 2,45 1,14 1,02-30.090.707 9,11-8,82 1,31 0,94 0,59-2.393.952-31.12.2010 (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. GRAFİK Değişim (31.12.15-30.06.16) 14,19 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ABE 12,45 Ölçütü ÜFE 3,63 (31.12.2015-30.06.2016) GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 3
C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Ölçütünün Getirisi] (%12,45 - %14,19)= -%1,74 3. Aşağıda 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır. Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı Gider Türü Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0,000105 Saklama Gideri 0,052576 Fon Yönetim Ücreti 1,101101 Denetim Gideri 0,001297 Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0,032127 Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0,000000 Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil,İhraç vb.giderler 0,013283 Diğer Giderler (Sigorta,Kredi Faizleri) 0,079316 Toplam Giderler 1,279804 4. Ölçütü olarak, - 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arası dönemde %22 Hang Seng Endeksi + %22 MICEX Endeksi + %22 Bovespa Endeksi + %22 Sensex Endeksi + %2 MSCI EM (Morgan Stanley Emerging Market) Endeksi +%5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %4 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endekstir. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 4
6. Fon Gider Bilgileri: 5