DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKiN RAPOR
kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Yatırım performansı konusunda Deniz Portföy ÖSYM Değişken Özel Fon un IstanbuL - Turkey Istanbul, Türkiye 31 Ocak2017 ıstayoung Global Limited Güne Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Portföy ÖBYM Değişken özel Fon un performansını ilgili Tebliğ in performans sunuş standartlarına Görüşümüze göre 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Deniz dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun incelemiş bulunuyoruz. Tebiiğinde ( Tebliğ ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Deniz Portföy OBYM Değişken özel Fon un 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait (Fon) ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun Vll-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin working world BulIding a better Mastak, Sarıyer 34398 EY Drjin Maslak No:27 Ticaret Sicit No: 479920-627502 Eski Büyükdere Cad. ey.com SMMM AŞ Fax: 90 2122302291 Güney Bağımsız Denetim ve Tet : -902123153DDD A membe, fl,nofemı SYoung Gıobaı Umıted
- Holding - Dayamkü - İnşaat, A. TANmCI BİLGİLER Deniz* POtHÖY,0<ttlğl Deniz Porttöy Öbym Değişken özel Fon A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Kalka Arz Tarihi 01.03.2016 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31.112016 tarihi Wbanyta Fon un Yatayım Anşaa Fon Toplam Değeri 119,008 Ozel fon olmasından dolayı Fon lzahnamesinde belirtilen kişiler tarafından alım Birim Pay Değeri (TRt) 1.190078 satım yapılabilmektedrr. PorUdy Yöndfidled TUĞÇE SERAP EREN Yatırımcı Sayısı 1 En Az Alınabilir Pay Adedi 1 Adet Tedavül Oranı (%) 0.10% Porföy Dağılımı Paylar 74.35% - Diğer 36.11% - Bankaolik 13,06% - Otomotiv 4.68% 4.36% - Petrol Ve Petrol Ürünleri 2.Bı% Yatayım Stratejisi Fon un yatınm stratejisine göre fon toplam değerinin en az %60 ı devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Yabancı ortaklık payları Rus kamu ve özel sektör şirketlerince Rusya da ihraç edilmiş ortaklık paylarından seçilecektir. Yatırım Riskleri Faiz Riski; Piyasa raizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan rısktır,kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşlann anapara ve faiz gezi ödemelerinde yükümlülüklerini karş4ayamamaian sonucunda oluşan risktr.ukid.te Riski: Fon portföyünde bulunan varlıklann istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi haende ortaya çıkan zarar olasılığı riskidirpiyasa Riski; Finansal varlıklann flyatlanndaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktır.döviz Kuru Riski: Döviz kurlardaki an dalgalarsna nedeniyle oluşan riaktir. Tüketim 2.67% - Demir, Çelik Temel 2.59% 1.57% Gayrimenkul Yatınm Ort. 1.51% - Perakende 1.24% Kimyasal Ürün 1,11% - Cam 0.97% Taahhüt 0.95% - Biracılık Ve Meşrubat 0.74% Takmbank Para Piyasası İemleçi 16.82%
B. PERFORMANS BİLGİSİ EŞIk Getidsl (¾) Iwi 2016 19137% 33928% 6.620% 0.874% ( ) Enflasyon oranı Tük tarafından açıklanan 12 aylik TÜFE njn dönemsel orardır. PERFORMANS BİLGİSİ ( ) Portföyün ve eşik değednn standart saprnası dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanrrnştır. PorUöyüo Zaman İçinde1 Eşik Değedn Sunuma Dahil Dönem Standart Sonu Standart Sapması (%) 1 Pordöyün Topiam DeğesI <%) / (Ü) ( ) NetAldlfbeğe.f PERFORMANS GRAFİĞİ 1.5470% -0.0514 119,007.84 %15.0 %0.0 Toplam Getiri Eşik Değerinin Getırisi GEÇMİŞ GEPRiLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAL
C. DİPNOTUR 1) Deniz Portföy hedeflenen gebrinin yanında destek hizmet ve bütüncül yaklaşım ile yatmma nezdinde güvenilir ve şeffaf yönetim yapan kurum anlayışını önemsemektedir. Stratejilere yatırım alternatifleri üzerinde temel ve nicel analılere göre yatırım komitesir,in ortak görüş birliğine göre kararveritr. 2) Fon Portföyü nün yatınm amacı, yatınmo rislded ve statejisi Tanıbo s:lgiler bölümünde bel:rtlmişbr. 3) Fon 01.01.2016-31.12.2016 döneminde net %19.14 oranında gebri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün gebrisi aynı dönemde o/o33.93 olmuştur. Sonuç olarak Fon un nispi getirisi %-14.79 Diarak gerçekleşmiştır. Toplam Getıri Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Eşik Değerinin Getırisi Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları Ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getırisini ifade etmektedir. Nispi Getiri Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı Ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındakl farkı ifade etmektedir. 4) Yör,etım üoetıeri, vergi, klama ücredeh ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt poruöy değerine oranının ağırlıklı orlaması aşağıdaki gibidir. 01.01.2016-31.12.2016 döneminde: Portföy Değerine Oranı (%) TL Tutar Fon Yönetım Ücreti 0.005489% 1,781.95 Denetim Ücreti Giderleri 0,021983% 7,136.88 Saklama Ücreti Giderleri 0.033729% 10,950.37 Aracılık Komisyonu Giderleri 0.000521% 169.08 Kurul Kayıt Ücreti 0.000067% 21.68 Diğer Faaliyet Giderleri 0.020635 k 6,699.23 Toplam Faaiyet Giderleri 26,759.19 Ortalama Fon Toplam Değeri 106,444.86 Toplam Faaliyet Giderleri? Drtalama Fon Toplam Değeri 25,139015% 5) Performans sunum döneminde Fon a ilişkin yatırım statejisi değişikliği yapılmamıştır Kıstas Dönemi Iıüs Bilgisi 01.03.2016-.., %100 MSO %5OİVRKEY-%SORUSSIA-TRY (x1) 6) Yanm fonlannın portföy işletmesinden doğan kazançlan kurumlar vergisi ve stopajdan muaft,r.
31.12.2016 D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1) Tüm dönemler Için poftföy ve eşik değerinin birikimi getiri oranı Dönemler PorUöy Net Betül Parttöy Brüt GeUH Eşik Değeri Nispi Gebri 01.O3.2016 31.122016 19.14% 21.15% 33.93% 14.79% 2) Döviz Kudanndaki Dönemsel Ortalama Gebh ve Sapma Dönemler Oıtalama Ortalama Sapma Ortalama Ortalama Sapma Sapma ı Sapma 01.03.2016-31.12.2016 0.08 /D 0.69% 0,07% O.G1 /e 0.03% 0.89% 0.07% 0.91% 3) Poröy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri Standart Standart 1 Standart t Standart Dönemler Takip Hatası 01.03.2016-31.12.2016 0.1662 0.4321 4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına ver verilmiştir. (Günlük verilerden harekede hesaplanmıştır) Portföy Eşik Değeri Standart Standart Yıllar Betül Sapma Sapma 2016 19.14% 0.87% 33.93% 1.55% 5) Yaunm Fonu Endeksled Karşılaştırma Tablosu Dönemler Yatırım Fonu PorUöy Endeksler) 01.03.2016-19.14% 8.32% 6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşullan 31.12.2015-31.12.2016 Dönem Geüdsi Getiri BIST 100 ENDEKSİ 8.94% BIST 30 ENDEKSİ 9.23% Blçr-KYD REPO BRÜT ENDEK5İ 9.25% BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ 9.79% BIST4CYD 0185 182 GÜN ENDEKSİ 10.66% BIST-KYD 0155 365 GÜN ENDEKSİ 10.26 /D BISr-KYD 0185 547 GÜN ENDEKSİ 10.68% Bısr-KYD 0185 TÜM ENDEKSI 9.43% 815T-KYD 0185 UZUN ENDEKSI 7.94% BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ 10.52% BISF-KYD ÖS8A DEĞİŞKEN ENDEKSİ 11.95% B1Sr-KYD Kamu Kira Serbflkalan Endeksl 8.48% BIST-KYD Özel Sektör Kira Seftifikaları Endeksi 11.00% 815r-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) 9.79% Blsr-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi 7.72% Katılım 50 Endeksi 9.18% Blsr-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA 31.67% BIST-KYD Ewobond USO (TL) 19.24% Bır-KyD Eurobond EUR (TL) 18.48% Dolar Kum 20.60% Euro Kuru 16.52%