Hayat Sigortalarında Prim Hesabı - 1

Transkript

1 Hayat Sigortalarında Prim Hesabı - 1

2 Sunum Planı 1. Hayat Sigortaları 2. Hayat Sigortalarında Primi Etkileyen Faktörler 3. Hayat Sigortacılığı Mevzuatının Ürün Fiyatlamasına Bakış Açısı

3 Hayat Sigortaları A. Ölme ihtimaline karşı sigortalar B. Yaşama ihtimaline karşı sigortalar C. Karma sigortalar (Endowment) Tam hayat sigortaları (Whole life) Yaşam sigortaları (Pure endowment) Süreli hayat sigortaları (Term life) Gelir sigortaları (Annuity)

4 Hayat Sigortacılığında Primi Etkileyen Faktörler Riskin gerçekleşmesi durumunda ödenecek tazminatlar Aktüeryal Denge Sigortalanan riske karşı sigortalılardan alınan primler

5 Aktüeryal Dengenin Temel Unsurları Teknik faiz Mortalite tablosu Kesintiler Aktüeryal Denge

6 Mortalite Tablosu Mortalite tabloları; belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutulması sonucunda oluşturulan yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan, her bir yaşta bir yıl içinde hayatta kalacak ve ölecek kişilerin sayısının öngörüldüğü tablolardır. (Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği) Mortalite tablolarının oluşturulmasına esas teşkil eden kaynaklar; - Genel nüfus istatistikleri - Sigortalı verileri - Annüitant verileri

7 Mortalite Tablosunu Oluşturan Fonksiyonlar l x : x yaşında hayatta olanların sayısı l x ile gösterilir. Mortalite tablosunda en küçük yaşa karşılık gelen l x değeri radix olarak adlandırılır. d x : x ile x+1 yaşları arasında ölenlerin sayısı d x ile gösterilir. p x : x yaşındaki bir kişinin x+1 yaşında hayatta olma ihtimali p x ile gösterilir. q x : x yaşındaki bir kişinin x+1 yaşına gelmeden ölme ihtimali q x ile gösterilir. e x : x yaşındaki bir kişinin, bu yaştan sonraki beklenen ömrü e x ile gösterilir.

8 Mortalite Tablosunun Genel Görünümü Yaş Yaşayanların Sayısı Ölenlerin Sayısı Ölüm Olasılığı Yaşam Olasılığı Beklenen Ömür 0 l 0 d 0 q 0 =d 0 /l 0 p 0 =1-q 0 e x l x d x q x =d x /l x p x =1-q x e x w l w d w q w =d w /l w p w =1-q w e w

9 Ulusal Mortalite Tablolarının Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar - Wiesler (1951) yılları arasında yapılan akademik çalışmalar - Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı Ulusal Mortalite Tablolarının Oluşturulması Projesi, * Türkiye Hayat Tablosu 2010 (TRH 2010) * Türkiye Sigortalı Hayat Tablosu 2010 (TRSH 2010) * Türkiye Hayat Annüite Tablosu 2010 (TRHA 2010) - Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sigorta Birliği işbirliğiyle Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenmesi Projesi,

10 Mortalite Oranlarında Yaşanan Gelişmeler Kaynak: WHO, World Health Statistics 2014

11 Hayat Sigortacılığında Kullanılan Mortalite Tabloları Yabancı Kökenli Mortalite Tabloları; - CSO CSO CSO 2001 Ulusal Mortalite Tabloları; - TRH TRSH TRHA SGK 2008

12 Ölüm Oranlarının Karşılaştırılması

13 Beklenen Ömürlerin Karşılaştırılması

14 Teknik Faiz Primlerin ödenmesi t 0 Rizikonun gerçekleşmesi t x Primlerin yatırıma yönlendirilmesi

15 Teknik Faiz Sigortalılardan alınan primler Rizikonun gerçekleşmesi durumunda ödenen tazminatlar Primlerin yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen getiri (i)

16 Komütasyon Tabloları Mortalite tablosuna göre bulunan oranlar birim değer kabul edilip, bu değerlere teknik faiz oranı uygulanarak komütasyon tabloları elde edilir. Komüstasyon tablosunu oluşturan fonksiyonlar; 1. Yaşama ihtimaline ilişkin fonksiyonlar 2. Ölme ihtimaline ilişkin fonksiyonlar

17 Yaşama İhtimaline İlişkin Komütasyon Fonksiyonları D x : x yaşındaki l x kişiye ödenecek 1 TL nin peşin değeridir. D x = l x. v x N x : Mortalite tablosundaki son yaş w olmak üzere, x yaşından w yaşına kadar D x değerlerinin toplamıdır. N x = D x + D x+1 + D x D w S x : N x değerlerinin toplamıdır. S x = N x + N x+1 + N x N w

18 Ölme İhtimaline İlişkin Komütasyon Fonksiyonları C x : x ile x+1 yaşları arasında ölen d x kişinin lehtarlarına ödenecek 1 TL nin peşin değeridir. C x = d x. v x+1 M x : Mortalite tablosundaki son yaş w olmak üzere, x yaşından w yaşına kadar C x değerlerinin toplamıdır. M x = C x + C x+1 + C x C w R x : M x değerlerinin toplamıdır. R x = M x + M x+1 + M x M w

19 Kesintiler Aracı komisyonu (veya üretim masrafı): Sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri dolayısıyla ödenen miktar veya şirketlerce yapılan üretim masrafı olarak tanımlanmaktadır. Gider payı: Tarifelerin hazırlanması, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için hesaplanan miktar gider payı olarak ifade edilmektedir.

20 Hayat Sigortalarında Prim Denkliği Kesintiler Risk primi Birikim primi Tarife primi

21 Hayat Sigortacılığı Mevzuatının Ürün Fiyatlamasına Bakış Açısı 1996 * Kesintilerin azami sınırlarının belirlenmesi * Teknik faizin belirlenmesi * Mortalite tablolarının sınırlandırılması * Tarifelerin onaylanması L i b e r a l i z a s y o n 2007 * Kesintilerin azami sınırlarının belirlenmesi * Tarifelerin onaylanması 2009 * Bazı kesintilerin azami sınırlarının belirlenmesi * İrat ödemeli hayat sigortaları hariç tarife serbestisi 2012 * İrat ödemeli hayat sigortaları hariç tarife serbestisi 2015 * Tarife serbestisi