ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 01/05/2006 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 02.01.2017 Tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Net Varlık 40.995.106 Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80 ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen Endeks Fon dur. Fonun karşılaştırma ölçütü %95 İş Bankası İştirakleri Endeksi + %5 BİST-KYD O/N Repo Endeksi Brüt olarak belirlenmiştir. Ali Emrah Yücel İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gen. Müd. Yrd. Birim Pay 0,029896 Hüseyin Gayde İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yatırımcı Sayısı 13.992 Yatırım Stratejisi Tedavül Oranı % 1,37 Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak İş Bankası İştirakleri Endeksi nde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları aşağıda yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az 0,9 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Portföy Dağılımı - Ulusal Paylar % 92,66 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı - Kamu İç Borçlanma Araçları -Ters Repo % 7,34 % 0,00 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %80-%100 BIST te İşlem Gören, İş Bankası İştirakleri Endeksinde Yer Alan Şirket Payları, %0-%10 Ters Repo ve %0-%10 Takasbank Para Piyasası İşlemleri dir. -Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları % 0,00 -Vadeli Mevduat % 0,00 -Takasbank Para Piyasası İşlemleri % 0,00 Yatırım Riskleri -VİOP Nakit Teminat Ulusal Payların Sektörel Dağılımı % 0,00 Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST te işlem gören, İş Bankası iştirakleri endeksinde yer alan şirket paylarından oluşturulmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet 1
- Sınai %24,93 -Mali Kuruluşlar %75,07 -Hizmet %0,00 * 1 Ocak 2017 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 2 Ocak 2017 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 1 Ocak 2017 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir. 2
YILLAR 2016 B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi PERFORMANS BİLGİSİ Fon Getirisinin Enflasyon Zaman Oranı** İçinde Standart Sapması Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu *** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık 22,93 24,84 20,69 9,94 1,11 1,10 0,06 40.995.106 2015 1,53(a) 1,77(a) 1,00(a) 5,71 0,94 0,93-0,10 13.212.806 (****) -8,37(b) 3,75(c) -0,57(b) -1,03(c) -6,83(b) 4,48(c) 2014 20,39 22,67 19,89 6,36 0,57 0,93 1,53 13.062.907 2013-4,54 - -4,92 6,97 0,79 0,84-11.137.662 2012 31,07-30,14 2,45 0,42 0,44-12.796.485 2011-6,37 - -6,14 13,33 0,61 0,67-10.194.179 (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (****):Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu, 01.10.2015 tarihi itibariyle Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu na dönüştürülmüştür. (a) 31.12.2014-16.02.2015 tarihleri arası getiridir. (b) 16.02.2015-30.09.2015 tarihleri arası getiridir. (c) 30.09.2015-31.12.2015 tarihleri arası getiridir. GRAFİK Değişim 25 20 15 10 5 0 22,93 20,69 ATEKarşılaştırma ÖlçütüÜFE 9,94 * (31.12.2015-31.12.2016) (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. 3
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] = (%22,93-%20,69)= %2,24 3. Aşağıda 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır Ortalama Fon Net Varlık ne Gider Türü Oranı Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0,001883 Saklama Gideri 0,011755 Fon Yönetim Ücreti 1,903201 Denetim Gideri 0,005572 Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0,072246 Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0,000000 Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil,İhraç vb.giderler 0,025029 Diğer Giderler (Sigorta,Kredi Faizleri) 0,000397 Toplam Giderler 2,020083 4. Karşılaştırma Ölçütü olarak, - 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası dönemde %95 İş Bankası İştirakleri Endeksi %5 BİST-KYD O/N Repo Endeksi kullanılmıştır. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 4
6. Fon Gider Bilgileri: Fon Kodu 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Fon Toplam Gider Kesintisi Kontrolü Fon İşletme Adı * Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı **** Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Ortalama Fon Net Varlık Fona İade Edilen Tutar AH1 AHE Bono Fonu 1,91 1,905280 2.405.324.367,66 0,00 AH2 AHE Likit Fon 1,09 1,142687 556.116.479,31 292.998,90 AH3 AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1,918901 491.416.468,85 43.741,26 AH4 AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1,922775 207.930.185,07 26.562,95 AH5 AHE Hisse Fon 2,28 2,320833 410.151.582,09 167.478,28 AH6 AHE Gelişmiş Ülkeler Esnek Fon 2,28 2,222525 149.060.002,79 0,00 AH8 AHE İstikrarlı Fon 2,28 2,259261 569.884.979,25 0,00 AH9 AHE Dengeli Fon 2,28 2,276407 1.604.841.614,94 0,00 AH0 AHE Atak Fon 2,28 2,319817 757.039.407,16 301.427,87 AGE AHE Alternatif Kazanç Fonu 2,28 2,087362 207.672.457,12 0,00 ABE AHE BRIC Plus Fon 2,28 2,534944 61.126.107,68 155.837,22 AHC AHE Karma Fon 1,91 1,901370 176.819.679,36 0,00 AHL AHE Dinamik Esnek Fon 2,28 2,278409 43.391.395,36 0,00 AET AHE Katkı Fonu 0,365 0,371449 1.211.449.387,05 78.129,87 AER AHE Alternatif Katkı Fonu 0,365 0,386963 33.349.845,50 7.324,62 AEA AHE Altın Fonu 1,09 1,310528 204.964.785,44 452.004,56 AG1 AHE Grup Bono Fonu 1,91 1,044949 191.908.063,99 0,00 AG2 AHE Grup Eurobond Fonu 1,91 1,124342 32.708.184,13 0,00 AG3 AHE Grup Hisse Fon 2,28 1,120474 52.604.272,67 0,00 AG4 AHE Grup İstikrar Fonu 2,28 1,052209 136.364.023,25 0,00 HS1 AHE Tahvil-Bono Fonu 1,91 1,895324 390.823.746,82 0,00 AHB AHE Beyaz Hisse Fon 2,28 2,313256 77.494.702,75 25.771,58 ATK AHE Standart Fon 1,91 1,918135 174.856.175,98 14.224,01 ATE AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu TOPLAM 1,91 2,020083 25.518.931,62 28.092,01 1.593.593,12 * Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin II numaralı ekinde belirtilen, fon türlerine göre fondan yıl içerisinde kesilebilecek en fazla gide ** Yıl içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir. *** Fona ilişkin bağımsız denetim gideri, saklama gideri, aracılık komisyonları, v.b. giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmekte **** Yıl içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarları ve fona ilişkin diğer giderlerin tutarlarının, ortalama fon net varlık değerine oranı 5