ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 04.01.2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri 47.309.741 Fon portföyünün en az %80 i gelişen ülkelerde faaliyeti bulunan şirketlerin hisse senetleri, Amerikan ve Global Depo Sertifikaları (ADR-GDR) ile gelişen ülke hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarından (borsa yatırım fonları dahil) oluşturulmuştur. Gelişen ülkeler içinde Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya da faaliyette bulunan şirketlere yatırım ana stratejiyi oluşturmaktadır. Fonun karşılaştırma ölçütü %22 Hang Seng Endeksi + %22 MICEX Endeksi + %22 Bovespa Endeksi + %22 Sensex Endeksi + %2 MSCI EM (Morgan Stanley Emerging Market) Endeksi +%5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %4 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endekstir. Ali Emrah Yücel İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gen. Müd. Yrd. Birim Pay Değeri 0,012191 Selim Kocaoğlu Yatırımcı Sayısı 25.904 Yatırım Stratejisi Tedavül Oranı % 0,39 Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla, finansal açıdan güçlü,büyüme potansiyeli olan ve gelişen ülkelerde faaliyetleri olan şirketlerin hisse senetlerine, ADR ve GDR leri ile yatırım fonlarına yatırım yapılacaktır. Fon, gelişen ülkelerdeki şirketlerin büyüme oranlarından ve hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne, gelişen ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketleri yatırım için tercih edilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler,faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon öncelikli olarak yatırım yaptığı şirketlerin değer artışından faydalanmayı amaçla birlikte temettü verimi yüksek olan şirketler tercih nedeni olacaktır. Portföy Dağılımı İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür -Yabancı Şirket Payları - Kamu İç Borçlanma Araçları % 95,89 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı % 0,67 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %70-100 yabancı hisse senetleri ve Amerikan-Global Depo Sertifikaları (ADR-GDR), %0-20 yatırım fonları, %0-30 kamu borçlanma araçları, %0-30 yabancı özel veya kamu borçlanma araçları, %0-30 ters repo, %0-20 borsa para piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli mevduattır. Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır. *SPK nın 13 Mart 2013 tarih ve 28586 sayılı yönetmeliği gereği vadeli mevduat bant aralığı %0-25, ters repo ve borsa para piyasası bant aralığı ise %0-10 olarak uygulanmaktadır. 1
-Vadeli Mevduat % 2,62 -VİOP Nakit %0,40 Teminat -Ters Repo % 0,42 - Katılım Hesabı % 0 Yatırım Riskleri * 1 Ocak 2016 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 4 Ocak 2016 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 3 Ocak 2015 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir. 2
B. PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR 2015 2014 2013 2012 2011 30.11.2010 Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Ölçütünün Getirisi PERFORMANS BİLGİSİ Enflasyon Oranı** Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu*** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri 3,38 5,66 6,38 5,71 1,31 1,20-0,02 47.309.741-0,85 1,43 1,74 6,36 1,06 1,05 0,20 39.533.787 11,42-8,92 6,97 0,99 0,94-34.753.107 7,64-7,28 2,45 1,14 1,02-30.090.707-11,58 - -7,58 13,33 1,47 1,35-26.192.108 9,11-8,82 1,31 0,94 0,59-2.393.952-31.12.2010 (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. GRAFİK Değişim 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3,38 ABE 6,38 Ölçütü ÜFE 5,71 (31.12.2014-31.12.2015) GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen 3
yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Ölçütünün Getirisi] (%19,17 - %18,87)= %0,30 3. Aşağıda 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır. Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı Gider Türü Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0,008279 Saklama Giderleri 0,044610 Fon Yönetim Ücreti 1,095051 Denetim Giderleri 0,001208 Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0,045988 Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0,000000 Diğer Vergi, Resim, Harç, Tescil, İhraç vb. Giderler 0,011142 Diğer Giderler (Sigorta, Kredi Faizleri) 0,050126 Toplam Giderler 1,256404 4. Ölçütü olarak, - 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası dönemde %22 Hang Seng Endeksi + %22 MICEX Endeksi + %22 Bovespa Endeksi + %22 Sensex Endeksi + %2 MSCI EM (Morgan Stanley Emerging Market) Endeksi +%5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %4 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endekstir. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 6. Fon Gider Bilgileri: 4
s 01.01.2015-31.12.2015 Dönemi Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Fon Toplam Gider Kesintisi Kontrolü Fon Kodu Fon İşletme Adı * Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı **** Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Ortalama Fon Net Varlık Değeri Fona İade Edilen Tutar AH1 AHE Bono Fonu 1,91 1,902636 2.162.045.002,19 0,00 AH2 AHE Likit Fon 1,09 1,152350 296.845.837,80 185.083,13 AH3 AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1,915754 333.527.979,02 19.192,47 AH4 AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1,917568 151.995.102,83 11.502,60 AH5 AHE Hisse Fon 2,28 2,355569 345.760.513,02 261.288,36 AH6 AHE Gelişmiş Ülkeler Esnek Fon 2,28 2,190757 119.461.614,53 0,00 AH8 AHE İstikrarlı Fon 2,28 2,247998 347.978.424,03 0,00 AH9 AHE Dengeli Fon 2,28 2,292503 1.477.748.423,42 184.765,25 AH0 AHE Atak Fon 2,28 2,331442 704.964.501,65 362.647,24 AGE AHE Alternatif Kazanç Fonu 2,28 2,096596 158.662.359,14 0,00 ABE AHE BRIC Plus Fon 2,28 2,573769 50.916.334,14 149.576,46 AHC AHE Karma Fon 1,91 1,899833 108.772.355,83 0,00 AHL AHE Dinamik Esnek Fon 2,28 2,284628 35.785.159,60 1.656,20 AET AHE Katkı Fonu 0,365 0,382470 765.211.521,13 133.679,56 AER AHE Alternatif Katkı Fonu 0,365 0,404981 19.687.305,28 7.871,27 AEA AHE Altın Fonu 1,91 2,061888 90.722.326,98 137.796,49 AG1 AHE Grup Bono Fonu 1,91 1,041284 212.389.605,61 0,00 AG2 AHE Grup Eurobond Fonu 1,91 1,108283 25.435.752,32 0,00 AG3 AHE Grup Hisse Fon 2,28 1,150260 46.791.296,28 0,00 AG4 AHE Grup İstikrar Fonu 2,28 1,042655 121.895.617,52 0,00 HS1 AHE Tahvil-Bono Fonu 1,91 1,910584 371.241.719,26 2.167,18 AHB AHE Beyaz Hisse Fon 2,28 2,364340 73.111.478,10 61.662,24 ATK AHE Standart Fon 1,91 1,921856 84.189.117,12 9.981,07 ATE ***** AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu 2,28/1,91 2,329229 12.618.402,50 17.800,77 TOPLAM 1.546.670,29 * Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin II numaralı ekinde belirtilen, fon türlerine göre fondan yıl içerisinde kesilebilecek en fazla gider oranları ** Yıl içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir. *** Fona ilişkin bağımsız denetim gideri, saklama gideri, aracılık komisyonları, v.b. giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir. **** Yıl içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarları ve fona ilişkin diğer giderlerin tutarlarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade e ***** Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı, 01.10.2015 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu'na dönüştürülmüştür. Fonun 01.10.2015 tarihine kadar yıllık %2,28 olan FTGK tavanı, 01.10.2015 tarihinden itibaren %1,91 olarak uygulanmaktadır. FTGK iade hesaplaması 01.01.2015-01.10.2015 dönemi için yıllık %2,28 oranı üzerinden, 01.10.2015-31.12.2015 dönemi için ise yıllık %1,91 oranı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 5