FIX PROTOKOLÜ KURALLAR DOKÜMANI. Nisan 2015, Sürüm Borsa İstanbul A.Ş., Tüm hakkı saklıdır.

Transkript

1 FIX PROTOKOLÜ KURALLAR DOKÜMANI Nisan 2015, Sürüm Borsa İstanbul A.Ş., Tüm hakkı saklıdır.

2 DÖKÜMAN TARİHÇESİ Tarih Versiyon Açıklama Kasım İlk sürüm. Ocak Tüm bölümler yeniden gözden geçirilmiştir. Standart mesaj başlığında güncelleme yapıldı. MessageEncoding(347), PossDupFlag(43) ve OrigSendingTime(122) alanları eklendi. Logon(MsgType=A) mesajına, sıra numarasını sıfırlamak için "ResetSeqNumFlag(141)" alanı eklendi. Logon(MsgType=A) mesajı ile şifre değiştirmek için; Logon(MsgType=A) mesajına NewPassword(925), SessionStatus(1409) ve Logout(MsgType=5) mesajına SessionStatus(1409) alanları eklendi. Yatırımcı kuruluş tarafından Standart mesaj başlığında belirtilen CompID(SenderCompID(49) veya TargetCompID(56)) bilgisi, Logon(MsgType=A) mesajındaki "Username(553)" alanına eşitlenmiştir. Kotasyon cevap(msgtype=ai) mesajında, alış\satış cari fiyat bilgisini(ist_bestbuypx(20012) ve IST_BestSellPx(20013)) içeren İMKB'ye özel iki adet alan tanımlanmış ve eklenmiştir. Menkul kıymet durum bilgisi(msgtype=f) mesajına baz fiyat için İMKB'ye özgü "IST_BasePrice(20003)" alanı tanımlanmıştır. Versiyon 1.0'da baz fiyat için kullanılan TradingReferencePrice(1150) alanın, referans fiyat için kullanılmasına karar verilmiştir. Genel yayın mesajında, Türkçe karakter yapısını destekleyen "EncodedHeadlineLen(358)", "EncodedHeadline(359)", "EncodedTextLen(354)", "EncodedText(355)" alanları eklendi. Uygulama katmanına BusinessMessageReject(MsgType=j) mesaj tipi eklendi. Mesaj hız kontrolünde, ExecutionReport(MsgType=8) yerine BusinessMessageReject(MsgType=j) gönderimi yapılacak. Tüm mesaj örnekleri güncellenmiştir. Hata mesajları kataloğunda aşağıdaki güncellemeler yapıldı: Çıkartılan Kodlar: 1006, 1011, 1013, 1015, 1025, 1027, 1028, 1029, 1032, 1040, 1044, 1057, 1058, 1059, 1060, 1067, 1068, 1070, 1071, 1081, 1084, 1086, 1087, 1090, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1107, 1110, 1113, 1034, Eklenen Kodlar: 1071, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 16012, 16107, 16262, 16263, 17289, 17290, 17347, 17361, 17364, 2012 İstanbul Stock Exchange, All rights reserved Açıklaması Değişen Kodlar: 1018, Serbest İşlem Piyasası (SİP) nın adı Piyasa Öncesi İşlem Platformu olarak değiştirildi. Mesaj Örnekleri güncellendi Borsa İstanbul A.Ş. 2

3 Tarih Versiyon Açıklama Şubat Emir değiştirme isteğine Account(1), AccountType(581) ve SecondaryClOrdID(526) alanları eklendi. Yeni emir giriş isteğinde TimeInForce(59) alanı zorunlu alan olarak değiştirildi. SessionStatus(1409) alanına yeni bir değer(9 = Geçersiz IP adresi) eklendi. SecondaryClOrdID(526) alanı açıklaması güncellendi. Eklenen Kodlar: 1127, 1129, 17273, 17274, 17275, 17277, 17278, 17279, 17280, 17281, 17282, 17283, 17286, 17287, 17288, 17305, 17313, 17362, 17363, 17365, 17366, Açıklaması Değişen Kodlar: Şubat Mesaj Alanları Tablosu nda, Symbol ve SymbolSfx alanlarının zorunluluğu güncellendi Mesaj Alanları Tablosu na ClOrdID (11) alanı eklendi Menkul Kıymet Durum Talebi (Security Status Request)Mesajı eklendi Mesaj Alanları Tablosu na StartDate(916) ve EndDate (917) alanları eklendi. IST_AccountNumberObligation (20004) alanı Menkul Kıymet Durum Bilgisi mesajından çıkartıldı. Eklenen Kodlar: 1126, 1131, 1132, 1133, 16305, 17368, 17369, 17370, 17371, 17372, 17373, 17375, Açıklaması Değişen Hata Kodları: 1002, 1003, Şubat Açıklaması Değişen Hata Kodları: 1002, 1008, Emir değiştirme isteğinden SecondaryClOrdID(526) alanı çıkartıldı, Parites bloğu eklendi. Emir değiştirme mesaj akışları güncellendi. Mart Mesaj Alanları Tablosu ve Mesaj Alanları Tablosu nda SymbolSfx (65) alanının geçerli değerler alanı güncellendi. 4.3 Emir Değiştirme İsteği bölümüde, Mesaj Alanları Tablosu ndan Account(1), AccountType(581), PartyIDSource(447), NoPartyIDs(453), PartyRole(452) ve PartyID(448) alanları kaldırıldı Menkul Kıymet Durum Bilgisi Talebi bölümünde Giriş bölümü ile Mesaj Alanları Tablosu nda Symbol(55) ve SymbolSfx(65) alanları güncellendi Mesaj Alanları Tablosu nda SecurityTradingStatus(326) alanının geçerli değerleri güncellendi Logon Mesajı alanı güncellenmiştir. Tüm bölümler yeniden gözden geçirilmiştir. Mart Kotasyon akışları güncellendi. SecurityStatus mesajına yeni bir İMKB ye özgü alan (20014 IST_WatchListCompanies) eklenmiştir Mesaj Alanları Tablosu nda OrderID alanını güncellendi Giriş bölümüne kotasyon mesajları ile ilgili ExAPI Borsa İstanbul A.Ş. 3

4 Tarih Versiyon Açıklama FixAPI kullanımıyla ile ilgili açıklama eklendi. Emir değiştirme ve iptal mesaj akışlarında OrdStatus alanları güncellendi. Tüm mesaj örnekleri gücellendi. Nisan Borsa ünvan değişikliğinden dolayı BİAŞ kısaltması kullanılmaya başlanılmıştır. Kotasyon giriş mesajında BidSize, BidPx, OfferSize, OfferPx alanları zorunlu alan yapıldı. Kotasyon güncelleme mesajında BidSize2, BidPx2, OfferSize2, OfferPx2 alanları zorunlu alan yapıldı. Kotasyon güncelleme mesajında Account, AccountType, SecondaryClOrdID, Parties blok alanlarının gönderilmesi istenmemektedir. 1134, 1135, 1136, 1137,17377,17378,17379 hata kodları eklenmiştir. PartyIDSource(447) alanı Party bloğu kullanımından kaldırılmıştır. Açıklaması Değişen Kodlar: 1078,1088 Mayıs Seans Durum Bilgisi mesajının Giriş bölümü güncellendi Seans Durumu Bilgisi Talep Mesajı eklendi Standart Mesaj Başlığı tabosuna OnBehalfOfCompID (115), OnBehalfOdSubID (116), DeliverToCompID (128) ve DeliverToSubID(129) alanları eklendi. OrdStatus(39) alanından Geçerlilik Süresi Doldu(C) değeri kaldırıldı Logout Mesajı nda Session Status (1409) alanının geçerli değerleri güncellendi. Temmuz Eklenen Kodlar : 16313, 17380, 17381, 17382, 17383, 17384, 17385, 16277, 16271, Açıklaması Değişen Hata Kodları: Emir Tipleri bölümü güncellendi. 5.2 Seans Saatlerinin Eşleştirilmesi bölümü güncellendi ApplSeqNum bölümü güncellendi Resend Request bölümü güncellendi. TransactTime(60) alanının Execution Report mesajında zorunluluğu kaldırıldı Don t Know Trade mesaj tipi eklendi Seans Durumu Bilgisi Talep Mesajı desteklenmeye başlamıştır. HandlInst(21) alanı Yeni Emir, Emir Değiştirme ve Execution Report mesajlarına eklendi. MarketSegmentID(1300) alanı Tek Pazar geçişi iptalinden dolayı alabileceği değerler değiştirildi. M değeri çıkartılıp, N,L,K ve W değerleri eklenmiştir. Menkul Kıymet Durum Bilgisi mesajına SecurityStatusReqID(324) alanı eklendi. Seans Durum Bilgisi mesajına TradSesReqID(335) alanı eklendi. Seans saatleri eşleme tablosu güncellendi Borsa İstanbul A.Ş. 4

5 Tarih Versiyon Açıklama Eklenen Kodlar : 16011, 1138 Yedeklilik(failover), saniyede gönderilecek emir limitlerine ve Execution Report mesajına ilave açıklamalar eklendi. Aralık Eklenen Kodlar : 17386, 16044, Logon mesajına şifre geçerlilik süresiyle ilgili açıklama eklendi. Logon mesajına Text alanı eklendi. Aralık Eklenen Kodlar :1139, FIX Release 2 (TE 1.1.6) Ocak OrderCancelReject, QuoteStatusReport, BusinessMessageReject ve UserResponse mesajlarına ExecID(17) alanı eklendi. UNICAST FIX İLETİŞİM KANALI YEDEKLİLİĞİ bölümü güncellendi. May Şifre geçerlilik süresiyle ilgili açıklama güncellendi Seans Durumu Bilgisi Mesajı bölümüne açıklama eklendi Emir Değiştirme Akış Diagramları güncellendi Execution Report Giriş bölümünde ExecType tablosu güncellendi Execution Report Mesaj Alanları Tablosu nda ExecType (150) ve OrdStatus (39) alanlarının alabileceği değerler güncellendi Execution Report Mesaj örnekleri alanı güncellendi Kotasyon Mesajı Giriş bölümü güncellendi Kotasyon Güncellemesi Akış Diyagramı güncellendi. Hata Kodları Eklendi: 17388, Seans Saatlerinin Eşleştirilmesi Tablosu nda Gözaltı Pazarı için TradingSessionID (336) değerleri güncellendi. FIX Release 3(TE 1.1.8) TW Release (4.5.1) Temmuz Otomatik Kotasyon Atama bölümü güncellendi Kotasyon Cevap Mesaj Örnekleri bölümüne NOT eklendi. Temmuz Kotason Güncellemesi akışına ilave açıklama eklendi. Aralık DropCopy Fonskiyonu bölümü eklendi CopyMsgIndicator bölümü eklendi BusinessMessageReject mesajı güncellendi. Ocak Execution Report Giriş bölümü güncellendi. Şubat Resend Request bölümü güncellendi. Nisan , 4.9.4, , bölümlerinde örnek mesajlar güncellendi Borsa İstanbul A.Ş. 5

6 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ DOKÜMANIN AMACI FIX PROTOKOL SÜRÜMLERİ FIX MESAJ FORMATI FIX İÇERİK HEDEF KİTLE DOKÜMAN IN YAPISI BAĞLANTI POINT-TO-POINT FIX İLETİŞİMİ UNICAST FIX İLETİŞİM KANALI YEDEKLİLİĞİ MULTICAST İLETİŞİM DROPCOPY FONKSİYONU ÜRETİM (PRODUCTION) IP ADRESLERİ ve PORTLAR OTURUM (SESSION) KATMANI MESAJLARI GENEL BİLGİLER FIX BAĞLANTILARI KURTARMA (RECOVERY) UYGULAMA (APPLICATION) KATMANI MESAJLARI GENEL BİLGİ YENİ EMİR GİRİŞ (NEW ORDER SINGLE) MESAJI EMİR DEĞİŞTİRME İSTEĞİ (ORDER CANCEL REPLACE REQUEST) MESAJI EMİR İPTAL İSTEĞİ(ORDER CANCEL REQUEST) MESAJI EMİR DURUM SORGUSU (ORDER STATUS REQUEST) MESAJI EXECUTION REPORT EMİR İPTAL RET (ORDER CANCEL REJECT) MESAJI KOTASYON GİRİŞ VE GÜNCELLEME İSTEĞİ (QUOTE) MESAJI KOTASYON CEVAP (QUOTE STATUS REPORT) MESAJI KULLANICI İSTEK (USER REQUEST) MESAJI KULLANICI CEVAP (USER RESPONSE) MESAJI SEANS DURUMU BİLGİSİ (TRADING SESSION STATUS) MESAJI MENKUL KIYMET DURUM BİLGİSİ (SECURITY STATUS) MESAJI GENEL BİLGİ (NEWS) MESAJI BUSINESS MESSAGE REJECT MESAJI MENKUL KIYMET DURUM BİLGİSİ TALEBİ (SECURITY STATUS REQUEST) MESAJI SEANS DURUMU BİLGİSİ TALEP (TRADING SESSION STATUS REQUEST) MESAJI DONTKNOWTRADE MESAJI EKLER EMİR TİPLERİ Borsa İstanbul A.Ş. 6

7 5.2 SEANS SAATLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ HATA MESAJLARI KATALOĞU Borsa İstanbul A.Ş. 7

8 1. GİRİŞ 1.1 DOKÜMANIN AMACI Bu doküman, Borsa İstanbul Pay Piyasası Alım Satım Sistemi ne FIX protokolü kullanarak emir gönderecek yatırım kuruluşlarına FIX protokol ara yüzü hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 1.2 FIX PROTOKOL SÜRÜMLERİ Borsa İstanbul FIX ara yüzü, FIX Protokol standardının 5.0 SP1 sürümüne dayanmaktadır. Standart hakkında detaylı bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz. 1.3 FIX MESAJ FORMATI Mesaj alanları ASCII 01<start of header> karakteri kullanılarak birbirinden ayrılır. Örnek mesajlar bölümünde ^ karakteri ASCII 01<start of header> yerine kullanılmaktadır. 1.4 FIX İÇERİK Bir FIX mesajı başlık(header), gövde(body) ve son ek (trailer) bölümlerinin bileşiminden oluşur. FIX Mesaj İçeriği: Başlık + Gövde + Son ek 1.5 HEDEF KİTLE Doküman, yatırım kuruluşlarının bilgi teknolojileri ile ilgili teknik uygulama geliştiren personeline hitap etmektedir. 1.6 DOKÜMAN IN YAPISI Doküman, Giriş, Bağlantı, Oturum (Session) Katmanı Mesajları ve Uygulama (Application) Katmanı Mesajları olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, dokümanın hazırlanma amacından, baz alınan FIX Protokol sürümünden, dokümanın hedef aldığı okuyucu kitlesinden ve dokümanın yapısından kısaca bahsedilmektedir. Bağlantı bölümünde, Yatırım Kuruluşu ile BİAŞ arasında iletişimi sağlayan bağlantı kanalları olan Point-To-Point ve Multicast yapısından, bağlantı kurallarından, bağlantıların kesilmesine dayanıklı erişilebilir mimariden bahsedilmektedir. Session ve Application mesajları, dokümanın geri kalan bölümlerinde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Çeşitli mesaj türleri hakkında gerekli bilgiler, mesaj türlerine ait başlıkların altında bulunan giriş, mesaj alan tabloları, mesaj akışları ve örnek mesajlar bölümlerinde yer almaktadır. Mesaj başlıkları altında yer alan giriş bölümleri, mesajın hangi amaçla kullanıldığına dair özet bilgiyi içermektedir. Mesaj alanları tabloları, mesajlarda yer alan veri alanları ve bu alanların farklı 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 8

9 durumlarda alacakları değerler hakkında detaylı bilgiyi içermektedir. Gateway ile Client arasındaki iletişim sırasındaki mesaj akışları akış diyagramlarında açıklanmıştır. Mesaj başlığı ile ilgili örnek mesaj dizinleri, mesaj örnekleri kısmında paylaşılmıştır. 2. BAĞLANTI 2.1 POINT-TO-POINT FIX İLETİŞİMİ Yatırım Kuruluşları, bu kanal üzerinden BİAŞ FIX sunucusuna FIX mesaj formatındaki taleplerini iletebilirler. Bu iletişim TCP protokolü kullanılarak gerçekleştirilmektedir. BİAŞ ve yatırım kuruluşları arasındaki mesajlaşmanın kayıpsız bir şekilde yapılmasını, BİAŞ FIX sunucusu ve yatırım kuruluşlarındaki FIX uygulamaları garanti etmektedir KULLANICI KODU (SenderCompID) FIX iletişiminin başlayabilmesi için her yatırım kuruluşunun SenderCompID bilgisi BİAŞ da kayıtlı olmalıdır. Bir yatırım kuruluşunun BİAŞ FİX Sunucusuna, yüksek erişilebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla aynı SenderCompID bilgisi ile iki ayrı sunucuya bağlanması BİAŞ tarafından tavsiye edilmektedir. BİAŞ FIX Sunucusu tarafından gönderilen mesajlarda SenderCompID bilgisi ISTFIX olarak tanımlanmıştır. Yatırım kuruluşları tarafından gönderilen mesajlarda kullanıcı kodu bilgisi SenderCompID (49) alanında yer almalı, TargetCompID (56) alanında ise BİAŞ FIX sunucusunun kodu olan ISTFIX bulunmalıdır. BİAŞ FIX sunucusu tarafından yatırım kuruluşlarına gönderilen mesajlarda ISTFIX bilgisi SenderCompID (49) alanında ve yatırım kuruluşlarına ait kullanıcı kodu bilgileri ise TargetCompID (56) alanında yer alacaktır PAROLA BİAŞ tarafından her yatırım kuruluşuna bir parola verilir. Parola bilgisi, Logon mesajı ile birlikte ilgili alan içerisinde gönderilmelidir. Yatırım kuruluşları parolalarını Logon ve UserRequest mesajları ile değiştirebilirler. Parola değiştirme ile ilgili detaylı bilgi UserRequest mesajı ile ilgili bölümde yer almaktadır. Parolalar aşağıdaki şartları karşılamalıdır: En az 3, en fazla 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Karakterler alfa sayısal olmalıdır MESAJ HIZI KONTROLÜ BİAŞ FIX sunucularında mesaj hızını kontrol eden Throttling mekanizması mevcuttur. Her bir yatırım kuruluşunun (SenderCompID) bir saniyede gönderebileceği mesaj sayısı sınırlıdır. Bir saniye içerisinde gönderilebilecek mesaj sınırının aşılması halinde, BİAŞ FIX sunucusu tarafından yatırım kuruluşuna Business Reject Message gönderilir Borsa İstanbul A.Ş. 9

10 Üyelerin, Borsa İstanbul FixGateway saniyesi içerisinde gönderebilecekleri mesaj limitleri FixGateway ler üzerinde tanımlanmıştır. Üyeler, saniyede gönderebilecekleri maksimum emir sayısına, her iki sunucuya, aynı kullanıcı ile bağlantı yaptıkları zaman ulaşabilmektedirler. Tek bağlantıyı tercih eden üyeler, tanımlanan limitin sadece yarısını kullanabilecektir. Üyelerin FIX Gateway lere bir saniyede gönderebilecekleri mesaj sayısı toplam olarak tanımlanmıştır. Her bir Gateway, bu toplam değerin yarısı kadar mesaj iletimine izin vermektedir. Eğer üye Gateway lerden sadece birine bağlanırsa, tanımlanmış olan mesaj iletim hızının yarısını kullabilecektir. İki adet Borsa İstanbul FIX sunucusundan biri erişilemez olduğunda (FixGateway failover), üyelerin bu sunucu üzerindeki emir/saniye limitleri, diğer sunucuya aktarılarak iki katına çıkartılır. Bu durum, sunucular tekrar ayağa kalkıncaya kadar geçen süre boyunca geçerlidir ve emir/saniye limitleri tekrar yarıya indirilecektir. Limit aşımı durumunda üyelere Throttling hata mesajı döndürülecektir. Üye sistem saatlerinin, Borsa İstanbul FIXGateway saatleriyle uyumsuz olması durumunda, Throttling hata mesajlarının beklenenden daha erken veya geç alınmasına neden olabilir. Bu yüzden NTP servisi kullanılarak, üye sistemleri saatlerinin Borsa İstanbul FIXGateway saatiyle senkron olması önem arz etmektedir. Borsa İstanbul FIXGateway saatleri "National Institute of Standards and Technology (NIST)" tarafından " adresinde yayınlanan saat ile senkron çalışmaktadır. Üye sistem saatlerinin bu servisi kullanarak, Borsa İstanbul FIXGateway saatiyle senkron çalışmaları ve NTP sunucuların aktif olup olmadığının periyodik olarak kontrol etmeleri büyük önem arz etmektedir ve bu durumun sağlanması üyelerimizin tamamen kendi sorumluluklarındadır. 2.2 UNICAST FIX İLETİŞİM KANALI YEDEKLİLİĞİ Yatırım kuruluşları, BİAŞ FIX Sunucularına bağlanmak için TTNET ve MPLS iletişim hatlarını kullanmaktadırlar. Bu iki hat birbirlerini yedeklemekte ve hatlar arasında otomatik geçişi sağlayabilmek için router cihazları kullanılmaktadır. Borsa İstanbul, her yatırım kuruluşu için active-active modunda çalışan iki FIX Gateway sağlamaktadır. Üyeler ile iki adet IP adresi paylaşılacak ve bu IP adresleri üzerinden Gateway ler ile iki adet point-to-point TCP FIX bağlantısı kurulabilecektir. Üyeler, bu Gateway lerden birine veya her ikisine eş zamanlı bağlanabileceklerdir. Her iki Gateway e bağlanılması durumunda SenderCompID, username ve password alanlarında birebir aynı değerler kullanılmalıdır. Yatırım kuruluşu, bu sunuculardan her birine eş zamanlı olarak bağlanabilir. Yatırım kuruluşu, birinci bağlantı üzerinden bir mesaj gönderirken (ClOrdID=1), ikinci bağlantı üzerinden de diğer bir mesajı (ClOrdID=2) gönderebilir. Sonuç olarak, 1 numaralı mesaj birinci FIX Sunucusuna ulaşırken, 2 numaralı mesaj ikinci FIX Sunucusuna ulaşmaktadır. Hem 1 numaralı mesaja hem de 2 numaralı 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 10

11 mesaja dönecek cevaplar, hangi Gateway e gönderildiklerinden bağımsız olarak, her iki Gateway den de üyeye gönderilecektir. Dolayısıyla üyeler cevap mesajlarını iki defa alacaklardır. Üyelerin kendi tarafında bu duplike mesajları anahtar alanlardan faydalanarak tespit edebileceği ve yönetebileceği bir yapı kurmaları gerekmektedir. Örneğin; FIX Sunucu tarafındaki kontrolleri geçemeyen ve İşlem Sistemi ne gönderilmeden ret edilen mesajlar için ExecID alanı -1 değerini almaktadır. ExecID alanı -1 olan ExecutionReport mesajları, -1 değerinin farklı istekler için aynı olması nedeniyle kopyaların ayıklanması işleminde göz ardı edilmelidir. Gateway lerden birinde sorun yaşanması durumunda, ayakta olan Gateway e bir saniyede gönderilebilecek mesaj kapasitesi iki katına çıkarılır. Detaylı bilgi için Mesaj Hızı Kontrolü bölümüne bakınız. YATIRIM KURULUŞU OFİSİ İ M K B ExecutionReports ExecID=1 ExecID=2 Send Order ClOrderID=1 TTNET FixEngine KullanıcıKodu(SenderCompID)=2000 ExecutionReports ExecID=1 ExecID=2 ISTFIX (1) ISTFIX (2) Send Order ClOrderID=1 MPLS FixEngine KullanıcıKodu(SenderCompID)=2000 Send Order ClOrderID=2 Send Order ClOrderID=2 ExecutionReports ExecID=1 ExecID=2 ExecutionReports ExecID=1 ExecID=2 Emir Sunucusu (Order Server) Şekil 1 : Örnek Yedekli FIX İletişim Kanalı Mimarisi 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 11

12 Yukarıdaki şekil, yedekli yapıdaki Unicast (point to point bağlantı) FIX İletişim Kanalı örnek mimarisini ve mesaj akışını göstermektedir. (Yatırım Kuruluşları, kendi gereksinimleri doğrultusunda farklı mimari çözümleri hayata geçirebilirler) BİAŞ FIX sunucularına bağlanabilmek için yatırım kuruluşlarının iki farklı FIX engine kurmaları gerekmektedir. İki FIX bağlantısının da SenderCompID bilgileri kesinlikle aynı olmalıdır. Bir FIX engine üzerinden 2 adet oturum(session) açılması mümkün değildir (Şekil 1 de yedeklilik sisteminin gösterimi amacıyla iki Fix Engine makinesi yer almaktadır. Bu iki makine üzerinden SenderCompId leri aynı olan ve birbirini yedekleyen toplam 1 oturum açılabilecektir). Her bir yatırım kuruluşu FIX engine sistemi BİAŞ FIX sunucularına yeni bir TCP iletişim kanalı açmaktadır. Yatırım kuruluşu tarafındaki FIX engine sistemleri yedekli yapıda çalışmaktadır. Yatırım kuruluşunun iletişim kanallarından birini kaybetmesi halinde alternatif kanal emir gönderimi ve ExecutionReport ları almak amacıyla kullanılabilir. Şekil 1 de görüldüğü gibi yatırım kuruluşu tarafında konuşlandırılan ve iki farklı FIX Engine üzerinden iki defa gelen ExecutionReport ları toplayan ve birleştirerek sadeleştiren bir emir iletim sistemine (Order Server) ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım kuruluşu tarafındaki Order Server sistemi, yatırım kuruluşlarının ofis sistemleri ile entegre çalışmalıdır. Söz konusu Sistem, emirleri 1 ve 2 numaralı FIX Engine üzerinden sırayla göndermelidir. Üyeler aynı anda bağlı oldukları 2 adet FIX Gateway inden gelen cevap mesajlarını ExecID ve ApplSeqNum değerlerine bakarak, aldıkları mesajın ikincisini yoksaymaları gerekmektedir. ExecID alanı; ExecutionReport, OrderCancelReject, QuoteStatusReport ve UserResponse mesajında yer almaktadır. ApplSeqNum alanı; aynı anda TCP ve UDP kanaldan gönderilen TradingSessionStatus, SecurityStatus ve News mesajlarında yer almaktadır. İletişim katmanında veya üye tarafında kaynaklanan sorunlarda olduğu gibi, Gateway lerden birine erişim sağlanamadığı durumda, üye ayakta olan Gateway ile mesaj alış verişine devam edecektir. Sorun yaşanan Gateway tekrar ayağa kalktığında, üyenin son oturum (session) bilgisine sahip olmayacaktır. Bu nedenle Gateway e tekrar bağlantı kurulmak istendiğinde, LOGON mesajında ResetSeqNumFlag alanı Y değerine set edilerek, Sıra Numarasını (MsgSeqNum) 1 değerinden yeniden başlatmalıdır. ResetSeqNumFlag alanının N değerine set edilmesi veya bu alanın mesajda yer almaması durumunda, üye başarılı bir bağlantı sağlayamaz ve SessionStatus alanında 10 değerini içeren bir LOGOUT mesajı ile reddedilir. Tekrar aktif olan Gateway e doğru parametrelerle bağlantı sağlanması üyenin sorumluluğundadır Borsa İstanbul A.Ş. 12

13 Erişim sağlanamayan Gateway e bağlantı sırasında Sıra numaralarının resetlenmesi nedeniyle mesajların kaybolmaması için, üye cevap alamadığı mesajları ayakta olan ikinci Gateway bağlantısı ile tekrar göndermelidir. Örneğin, yeni emir girişi yapılmış (NewOrderSingle) ancak emirin kabul edildiğine dair cevap mesajı (ExecuitonReport) alınmadıysa üye aynı mesajı ikinci Gateway e göndermeyi denemelidir. NewOrderSingle mesajında ClOrdID alanı tekil bir alan olduğundan duplike emir gönderiminin negatif bir etkisi olmayacak, Gateway e ulaşan aynı ClOrdID ye sahip ikinci emir reddedilecektir. Eğer Gateway e mesaj iletilmiş ancak cevap alınamadan Gateway e erişim kopmuş ise, cevap mesajı ikinci Gateway den alınabilcektir. 2.3 MULTICAST İLETİŞİM Bütün yatırım kuruluşlarını ilgilendiren piyasa mesajları, BİAŞ FIX sunucuları tarafından tüm yatırım kuruluşlarına eşzamanlı olarak gönderilmektedir. Seans Durum Bilgisi(TradingSessionStatus), Menkul Kıymet Durum Bilgisi(SecurityStatus) ve Genel Bilgi(News) mesajları türündeki piyasa mesajları Multicast kanal üzerinden UDP paketleri halinde gönderilmekte ve mesajlar için FIX protokolü kullanılmaktadır KAÇIRILAN MULTICAST PAKETLERİN KURTARILMASI Yedeklilik amacıyla iki adet BİAŞ FIX sunucusu üzerinden aynı portlar kullanılarak aynı Multicast mesaj yayını yapılacaktır. Yatırım kuruluşu uygulamasının multicast mesajları alması ve fazla mesaj kopyalarını ayıklaması (discard) gerekmektedir. ApplSeqNum, multicast mesajların anahtar bilgi (primary key) alanı olup bu alan yardımıyla tekrarlı mesajların ayıklaması yapılabilecektir. Kayıp multicast mesaj sorununu çözmek amacıyla, bütün yayın mesajları aynı zamanda point-topoint(p2p) FIX iletişim kanalı üzerinden de gönderilecektir. Burada tek istisna Menkul Kıymet durum bilgisi (SecurityStatus) mesajının sadece Multicast kanalından gönderilmesidir. P2P iletişim kanalı üzerinden bu mesajı almak istenildiğinde, Menkul Kıymet Durum Bilgisi Talebinde bulunmalıdır. Söz konusu FIX kanalının güvenilir mesajlaşma alt yapısı nedeniyle multicast kanaldan paket kaybı yaşayan yatırım kuruluşunun BİAŞ FIX sunucusuna kayıp mesaj talebi göndermesine ihtiyaç kalmamaktadır. Multicast veya point-to-point FIX kanallarının herhangi birinden gelen yayın mesajlarının fazla kopyalarının yatırım kuruluşu uygulaması tarafından birleştirilmesi ve ayıklanması gerekmektedir. 2.4 DROPCOPY FONKSİYONU Ko-Lokasyon kurumları Sponsorred Access ile Birincil Veri Merkezi'nden emir gönderebilmektedir. DropCopy servisi, Sponsorred Access kullanıcılarına Borsa tarafından gönderilen mesajların kopyalanarak Uzak Erişim Ağı üzerinden üyeler tarafından alınmasını sağlamaktadır Borsa İstanbul A.Ş. 13

14 DropCopy servisi iki adet (birbirini yedekleyen) Gateway'den verilmektedir. DropCopy Gateway'leri sadece Oturum (Session) katmanı mesajlarını kabul etmekte, Uygulama (Application) katmanı mesajlarını ise BusinessMessageReject mesajı ve "DropCopy" açıklaması ile reddetmektedir. DropCopy Gateway'lerine bağlantı yapıldıktan sonra sadece dinleme yapılmalıdır. DropCopy Gateway'lerine bağlı kullanıcı, Borsa İşlem sisteminden (Trading Engine) Sponsorred Access kullanıcısına gönderilen tüm mesajları alabilecektir. Sponsorred Access kullanıcısının İşlem Sistemi'ne ulaşmadan Gateway'ler tarafından reddedilen mesajları DropCopy servisinden verilmeyecektir. DropCopy Gateway'lerine, mesajları kopyalanmak istenen Sponsorred Access kullanıcısı ile bağlanılır. Bir DropCopy bağlantısı ile sadece bir kullanıcının mesajları alınabilir. DropCopy Gateway'lerinden alınan tüm Uygulama Seviyesi mesajlarda CopyMsgIndicator (797) alanı "Y" değeri ile gönderilir. DropCopy sunucuları dışından gönderilen mesajlarda bu alan bulunmamaktadır. 2.5 ÜRETİM (PRODUCTION) IP ADRESLERİ ve PORTLAR BİAŞ gerçek emir iletim ortamına ve test sistemlerine ait IP adresleri ve port numaraları ayrı bir dokümanda yayınlanacaktır Borsa İstanbul A.Ş. 14

15 OTURUM (SESSION) KATMANI MESAJLARI 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 15

16 3. OTURUM (SESSION) KATMANI MESAJLARI 3.1 GENEL BİLGİLER Oturum (session) katmanı, sisteme giriş çıkış mekanizmasını, mesajların sırasını belirleyen ve kayıp mesajların kurtarılmasını tanımlayarak FIX protokolünün yönetsel fonksiyonlarını ele alır. Aşağıdaki tabloda yer alan mesaj tipleri, oturum katmanında kullanılan FIX Protokolü tarafından belirlenmiş mesajlardır. Mesaj Adı Mesaj Tipi Tanım Logon A Bir iletişim oturumunun başlaması talebi ya da onayı Logout 5 Bir iletişim oturumunun sonlanması talebi ya da onayı Heartbeat 0 İletişimin devam ettiğini (live olduğunu) bildiren periyodik bildirim TestRequest 1 İletişimin devam ettiğini doğrulamak için Heartbeat mesajının gönderilmesinin talep edilmesi ResendRequest 2 Alınamayan mesajların tekrar gönderilmesinin talep edilmesi SequenceReset 4 Mesajlar arasındaki boşluğun sıra(sequence) numarasının yeniden belirlenmesi yoluyla doldurulması. Reject 3 Oturum seviyesinde bir mesajın reddi FIX oturumunu kurmuş olan bir yatırım kuruluşu uygulaması sisteminde sorun yaşandığında; yatırım kuruluşu aynı BİAŞ FIX sunucusunu kullanarak yarım kalan oturumu başka bir sistem üzerinden başlatıp kaldığı yerden devam edebilir. Bu durumda, yarım kalan ve sonra tekrar başlatılacak oturumun bilgilerinin güncellenmesinden yatırım kuruluşu sorumludur. Mevcut durumun kendi bünyesindeki bilgilerle güncellenmesi mümkün değilse, tüm bilgiler uygulama katmanına başvurularak alınıp bu oturum ile devam edilebilme olanağı bulunmasına rağmen, yeni bir FIX oturumunun başlatılması önerilmektedir. Alınan ve gönderilen her mesaj ve her bağlantı için eşsiz olan ve aynı zamanda yatırım kuruluşu tarafındaki FIX sunucusu tarafından kaç tane mesaj gönderildiği ve alındığını takip etmek amacıyla da kullanılabilen Sıra Numarası(Sequence Number) nın kullanımı FIX protokolü tarafından belirlenmiştir. Sıra numarası, her iki taraftan da gönderilen ilk mesaj ile 1 değerini alan ve her mesaj gönderimi ile birlikte birer birer artan sayısal bir değerdir STANDART MESAJ BAŞLIĞI (STANDARD MESSAGE HEADER) Tag Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama No 8 BeginString E FIXT.1.1 String Yeni mesajın başlangıcını ve protokol sürümünü belirtir. Her zaman mesajdaki ilk alandır Borsa İstanbul A.Ş. 16

17 Tag Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama No 9 BodyLength E Length Mesajın Checksum alanına kadar byte olarak uzunluğudur. 35 MsgType E 0 = Heartbeat 1 = Test Request 2 = Resend Request 3 = Reject 4 = Sequence Reset A = Logon 5 = Logout D = New Order - Single F = Order Cancel Request G = Order Cancel/Replace Request H = Order Status Request 8 =Execution Report 9 = Order Cancel Reject S = Quote AI = Quote Status Report BE = User Request BF = User Response f = Security Status h = Trading Session Status B = News j= Business Message Reject e=securitystatusreq uest 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 17 Her zaman mesajdaki ikinci alandır. Mesaj tipini belirtir. Her zaman mesajdaki üçüncü alandır. 49 SenderCompID E String Mesajı gönderen tarafı belirtmek için atanan değer. 56 TargetCompID E String Mesajı alan tarafı belirtmek için atanan değer.

18 Tag Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama No 128 DeliverToComp ID H String Mesaj BİAŞ FIX HUB tarafından bir başka borsaya iletilecek ise bu alana mesajı alacak olan borsa bilgisi yazılır Borsa İstanbul A.Ş. 18 Mesaj BİAŞ FIX HUB tarafından BİAŞ yatırımcı kuruluşuna iletilecekse bu alana BİAŞ FIX HUB değeri yazılır. 129 DeliverToSubID H String Mesaj BİAŞ tarafından bir baska borsaya iletilecek ise bu alana mesajı alacak olan borsada işlem yapacak olan yatırım kuruluşu bilgisi yazılır. 115 OnBehalfOfCo mpid 116 OnBehalfOfSub ID Mesaj BİAŞ FIX HUB tarafından BİAŞ yatırımcı kuruluşuna iletilecekse bu alana BİAŞ yatırımcı kuruluşu bilgisi yazılır. H String Mesaj bir başka borsa yatırım kuruluşundan BİAŞ FIX HUB a gelmiş ve BİAŞ tarafından yatırımcı kuruluşa iletiliyorsa bu alanda mesajın hangi borsa tarafından gönderildiği bilgisi yer alır. H String Mesaj bir başka borsa yatırım kuruluşundan BİAŞ FIX HUB a gelmiş ve BİAŞ tarafından yatırımcı kuruluşa iletiliyorsa bu alanda mesajın yabancı borsanın yatırımcı kuruluşunun bilgisi yer alır. 34 MsgSeqNum E SeqNum Mesajın sıra (Sequence) numarası (integer) 52 SendingTime E UTCTime stamp Mesaj iletiminin saati. Her zaman UTC formatındadır. Yatırım kuruluşu tarafından gönderilen mesajlar için zorunlu değildir. (Yatırım kuruluşu tarafından gönderilse bile kontrol (validation) edilmeyecektir.) BİAŞ FIX Sunucusu tarafından gönderilen mesajlar için zorunludur ApplVerID H 8 = FIX50SP1 String Mesaj seviyesinde uygulanan servis paketi sürümünü belirtir. 347 MessageEncodi ng H UTF-8 String Kodlanmış(Encoded) mesaj alanlarının(ascii olmayan karakterler) kodlama tipini belirtir.

19 Tag Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama No 43 PossDupFlag H N = Orijinal gönderme Y = Olası kopya Boolean Sıra numarasıyla (MsgSeqNum) beraber olası tekrar gönderimi belirtir. ResendRequest mesajında her zaman zorunlu olarak gönderilir. 122 OrigSendingTi me H UTCTime stamp ResendRequest mesajının sonucunda gönderimi zorunludur. Mesajın orijinal gönderim zamanını içerir STANDART MESAJ SON EKİ (STANDARD MESSAGE TRAILER) Tag Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama No 10 Checksum E string(3) Fiziksel kontrol için checksum algoritması kullanılmaktadır. Her zaman mesajdaki son alandır ve 3 karakter olarak tanımlanır Borsa İstanbul A.Ş. 19

20 3.2 FIX BAĞLANTILARI FIX BAĞLANTISININ KURULMASI Yatırım kuruluşu ile BİAŞ FIX sunucusu arasındaki FIX bağlantıları ve oturumları FIX protokolünde belirtildiği gibi sağlanır. Her yatırım kuruluşu, BİAŞ FIX sunucusu ile TCP/IP oturumu kurmak için kendisine atanan IP adresini ve portunu kullanır. Yatırım kuruluşu, her işlem gününün başında Logon mesajını göndererek bir FIX oturumu başlatır. Yatırım kuruluşu SenderCompID (49) alanına verilen kullanıcı kodunu girmek zorundadır. BİAŞ FIX sunucusu, kurumun FIXAPI kullanıcısına ait ve kullanıcı adı (username) ile aynı olan SenderCompID, kullanıcı adı (username), şifre ve IP adresi bilgilerini kontrol eder. Söz konusu bilgilerin yanlış gönderilmesi ya da başka bir sebeple bağlantı talebinin reddedilmesi halinde BİAŞ FIX sunucusu tarafından Logout mesajı gönderilir. Yatırım kuruluşunun kimliği doğrulandığında BİAŞ FIX sunucusu, doğrulamaya dair bir Logon mesajı ile yanıt gönderir. Yatırım kuruluşunun yeni bir mesaj gönderebilmesi için sunucu tarafından gönderilen Logon mesajını beklemesi gerekmektedir FIX OTURUMUNUN SÜRDÜRÜLMESİ MESAJ SIRA (SEQUENCE) NUMARALARI FIX protokolünde belirtildiği üzere, yatırım kuruluşu ve BİAŞ FIX sunucuları alınan ve gönderilen mesajların sıra numaralarını ayrı ve bağımsız olarak tutacaktır. Sıra numaraları, oturum başlangıcında 1 (bir) olarak belirlenmeli ve oturum boyunca artırılmalıdır. Sıra numaralarının takip edilmesi, tarafların, kaçırılan mesajları belirlemesini ve FIX oturumuna tekrar bağlanma durumunda uygulamaların senkronize edilmesini sağlayacaktır. FIX oturumu bir sonraki işlem gününe devam etmeyecektir. BİAŞ FIX sunucusu, her günün başlangıcında sıra numarasını sıfırladığı için yatırım kuruluşunun da beklenmektedir. aynı mantığı uygulaması YAŞAM (HEARTBEAT) MESAJI Yatırım kuruluşu ve BİAŞ FIX Sunucuları Heartbeat mesajını, iletişim hattındaki durgunluk durumunda bağlantıyı test etmek ve ara yüzlerin her iki tarafta uygun ve çalışır durumda olduğunu doğrulamak için kullanır. İki heartbeat mesajı arasındaki zaman aralığı, yatırım kuruluşunun gönderdiği Logon mesajındaki HeartBtInt (108) alanında belirtilen değer olacaktır. Heartbeat mesajı sunucuların sadece bir yönlü olarak çalıştığını doğrulamak için kullanılır. Yatırım kuruluşunun da aynı mantığı uygulaması beklenmektedir Borsa İstanbul A.Ş. 20

21 BİAŞ FIX sunucusu, heartbeat zaman aralığı ve makul bir iletim süresinin toplamından daha uzun bir zaman aralığında bir durgunluk tespit ederse, Test Request mesajı göndererek yatırım kuruluşu tarafındaki FIX sunucusunu Heartbeat göndermeye zorlayacaktır. Test Request mesajı için belirli bir iletim süresi içerisinde yanıt alınamazsa, BİAŞ FIX sunucusu Logout mesajı göndererek yatırım kuruluşu ile TCP/IP bağlantısını koparır. BİAŞ FIX sunucusu tarafında benzer bir durgunluk durumunun tespit edilmesi halinde yatırım kuruluşunun da aynı mantığı uygulaması beklenir BEKLENEN SIRA (SEQUENCE) NUMARASININ ARTIRILMASI Yatırım kuruluşu veya BİAŞ FIX sunucusu, diğer tarafın beklediği eksik mesajların bir kısmını göndermek istemezse, SequenceReset mesajını Gap Fill modunda kullanabilir. SequenceReset mesajı karşı tarafın beklemesi gereken bir sonraki MesSeqNum değerinin belirlenerek bildirilmesi(bu yeni numara daha önceki numaralarla karışmaması için daha yüksek bir seviyeden belirlenir) amacıyla SequenceReset modunda da kullanılabilir. Ancak bu yöntem telafisi mümkün olmayan uygulama hataları sonrası FIX oturumunu sıfırdan başlatmak için kullanılmalıdır, olağan bir kullanım olarak düşünülmemelidir FIX BAĞLANTISININ SONA ERDİRİLMESİ Alım satım sistemi sunucuları her işlem günü sonunda kapanmaktadır. Yatırım kuruluşu, bağlantıyı hergün Logout mesajı göndererek sonlandırır. Sunucu bağlantının sonlandırılmasını onaylamak için Logout mesajı ile yanıt verir. Bunun ardından yatırım kuruluşu, sunucu ile olan TCP/IP bağlantısını koparır. BİAŞ FIX sunucusu kapanırken tüm TCP/IP bağlantıları Logout mesajı gönderilerek sonlandırılır. İstisnai durumlarda sunucu işlem günü içerisinde de Logout mesajı göndererek bağlantıyı sonlandırabilir LOGON MESAJI Logon mesajı, FIX bağlantısının kurulması için kullanıcı tarafından Username ve Password bilgisinin gönderildiği bağlantı mesajıdır. FIX kullanıcısı Logon mesajında NewPassword alanına giriş yaparak, bağlantı kurulumu sırasında şifre değişiklik talebi gönderebilecektir. Parola değiştirme işleminin sonucu kullanıcıya "Logon" mesajında "SessionStatus" alanı içeriği ile bildirilir (SessionStatus : 1=Şifre değiştirildi, 3= Yeni şifre mevcut kurallara göre tanımlanmamış gibi). Ayrıca FIX Sunucu da kullanıcı bilgilerini güncelleyecektir. Parola değişimi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş bile olsa bağlı durumdaki kullanıcıların bağlantıları parolanın değişmesi nedeniyle sona erdirilmeyecek, bağlantılar devam edecektir. Kullanıcılar çıkış (logout) yaptıktan sonra sadece yeni şifre ile bağlanabileceklerdir Borsa İstanbul A.Ş. 21

22 Önemli Not: Borsa İstanbul Pay Piyasası na bağlanan FIXAPI kullanıcıların şifrelerini en fazla 90 takvim günü içerisinde değiştirmeleri gerekmektedir. 90 gün içinde değişmeyen şifrelerin geçerlilik süresi dolmaktadır ve logon istekleri SessionStatus=9(Şifrenin geçerlilik zamanı dolmuş) parametresiyle reddedilmektedir. Bu durumda, kullanıcılar bağlantı kurulumu sırasında şifre değişiklik talebi göndererek şifrelerini değiştirerek sisteme logon olmaları gerekmektedir MESAJ ALANLARI TABLOSU Tag Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama No 35 MsgType <StandardHeader> E MsgType =A String Mesaj tipini belirtir. 98 EncryptMethod E 0 = None Int Şifreleme Metodu 108 HeartBtInt E Int İki Heartbeat mesajı arasında geçen süre (saniye) 1137 DefaultApplVerID E 8 = FIX50SP1 Bu bölümde FIX mesajlarının varsayılan (default) sürümü kullanılır. 553 Username H String BİAŞ tarafından verilen Kullanıcı adı bilgisidir. Kullanıcı kodu (SenderCompID) ile aynı değerdir. 554 Password H String Şifre 925 NewPassword H String Logon mesajında şifre değişiminde kullanılan yeni şifreyi belirtir. Yeni şifre, devamında ki logon mesajlarında kullanılır. 141 ResetSeqNumFlag H N = Hayır Y = Evet, Sıra numarasını sıfırla 1409 SessionStatus H 0 = Oturum aktif 1 = Şifre değiştirildi. 3 = Yeni şifre mevcut kurallara göre tanımlanmamış 4 = Oturumdan çıktınız 5 = Geçersiz kullanıcı adı/şifre 6 = Hesap kilitli 7 = Logon a şuan izin verilmiyor. 8 = Şifrenin geçerlilik zamanı dolmuş 9 = Geçersiz IP adresi 10=ResetSeqNumFlag 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 22 Boolean Karşılıklı FIX oturumunda (Session) sıra numaralarını sıfırlar. Int Logon sırasında FIX oturumunun durumu

23 Tag Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama No alanı Y olmalıdır. 58 Text H String Borsa tarafından Logon mesajına verilen cevabı içerir. <StandardTrailer> MESAJ ÖRNEKLERİ E ÖNEMLİ NOT: Text alanı şifrelerin geçerlilik süresiyle ilgili uyarı mesajı içermektedir ve kullanıcıların şifreleri en kısa sürede değiştirmeleri gerekmektedir. Daha fazla detay için lütfen Logon başlığını inceleyiniz. 8=FIXT.1.1 9=97 35=A 34=1 49= = :16: =ISTFIX 98=0 108= =Y 553= =lll 1137=8 10=051 (User) 8=FIXT.1.1 9=86 35=A 34=1 49=ISTFIX 52= :16: = =0 108= =Y 1137=8 1409=0 10=165 (Server) 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 23

24 AKIŞ DİYAGRAMLARI İletişim Oturumunun Başlaması ve FIX Oturumunun Sürdürülmesi Client MsgType[35]="A" MsgSeqNum[34]=1 Logon Logon MsgType[35]="A" MsgSeqNum[34]=1 Server Alıcı tarafından kabul edilen bir iletişim oturumu başlatma talebi (Logon mesajı), yine bir Logon mesajı ile yanıtlanır. Session başlatma talebi gönderen taraf, bu onay mesajını alana kadar başka bir mesaj göndermemelidir LOGOUT MESAJI MESAJ ALANLARI TABLOSU Tag Alan Adı No 35 MsgType <StandardHeader > Zor Geçerli Değerler Format Açıklama. E MsgType =5 string Mesaj Tipini belirler SessionStatus H 0 = Oturum aktif 1 = Şifre değiştirildi. 3 = Yeni şifre mevcut kurallara göre tanımlanmamış 4 = Oturumdan çıktınız 5 = Geçersiz kullanıcı adı/şifre 6 = Hesap kilitli 7 = Logon a şuan izin verilmiyor. 8 = Şifrenin geçerlilik zamanı dolmuş 9 = Sending Time Hatası 10=ResetSeqNumFla g alanı Y olmalıdır. Logout sırasında FIX oturumunun durumu 58 Text H string Serbest metin (text) formatı Logout nedenini belirtir. <StandardTrailer> E 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 24

25 MESAJ ÖRNEKLERİ 8=FIXT.1.1 9=93 35=5 34=257 49= = :26: =ISTFIX 58=Manual LogOut : =209 8=FIXT.1.1 9=89 35=5 34=256 49=ISTFIX 52= :26: = =SESSION LOGOUT COMPLETE 1409=4 10=154 (Server) AKIŞ DİYAGRAMLARI Yatırım Kuruluşu Tarafından Oturumun Sonlandırılması Client Logout Server Yatırım kuruluşu, herhangi bir zamanda Logout mesajı göndererek oturumu sonlandırabilir. MsgType[35]=5 Logout MsgType[35]= BİAŞ FIX Sunucusu Tarafından Oturumun Sonlandırılması Client Server İstisnai durumlarda, BİAŞ FIX Logout MsgType[35]=5 sunucusu Logout mesajı göndererek oturumu sonlandırabilir Borsa İstanbul A.Ş. 25

26 3.2.6 HEARTBEAT MESAJI MESAJ ALANLARI TABLOSU Tag No Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama 35 MsgType <StandardHeader> E MsgType =0 String Mesaj tipini belirtir. 112 TestReqID H String Yanıt olarak gönderilecek olan Heartbeat te yer alacak olan Test Request ID si <StandardTrailer> E MESAJ ÖRNEKLERİ 8=FIXT.1.1 9=78 35=1 34=16 49= = :05: =ISTFIX 112= :05:19 10=080 (User) 8=FIXT.1.1 9=78 35=0 34=17 49=ISTFIX 52= :05: = = :05:19 10=080 (Server) TEST REQUEST MESAJI MESAJ ALANLARI TABLOSU Tag No Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama 35 MsgType <StandardHeader> E MsgType =1 string Mesaj Tipini belirtir. 112 TestReqID E string Test Request mesajında belirtilecek olan ID <StandardTrailer> MESAJ ÖRNEKLERİ E Yanıt olarak gönderilen Hearbeat mesajında yer almalıdır. 8=FIXT.1.1 9=77 35=1 34=2 49= = :16: =ISTFIX 112= :16:33 10= Borsa İstanbul A.Ş. 26

27 3.2.8 SIRA NUMARASINI YENİDEN BELİRLEME (SEQUENCE RESET) MESAJI MESAJ ALANLARI TABLOSU Tag No Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama 35 MsgType <StandardHeader> E MsgType =4 String Mesaj Tipini belirtir. 123 GapFillFlag N N=Sequence Reset Y=Gap Fill Message Boolean Eğer Y ise sequence reset mesajının, tekrar gönderilmeyecek olan yönetsel veya uygulama katmanı mesajlarına ilişkin boşluğu doldurmak amacıyla gönderildiğini ifade etmektedir. 36 NewSeqNo E String Yeni Sequence numarası <StandardTrailer> E MESAJ ÖRNEKLERİ 8=FIXT.1.1 9=60 35=4 34=255 49= = :23: =ISTFIX 36=1 10= REJECT MESAJI Bir FIX mesajının, oturum seviyesi kurallarına uygun olmayan bir formatta BİAŞ FIX sunucusuna iletildiği durumda Ret (Reject) mesajı gönderilir. Mesaj tipi gibi temel alanların geçersiz bir şekilde doldurulduğu mesajlar (örn. MsgType=&) bu duruma örnek olarak verilebilir MESAJ ALANLARI TABLOSU Tag No Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama 35 MsgType <StandardHeader> E MsgType =3 string Mesaj Tipini belirtir. 45 RefSeqNum E SeqNum Reddedilen mesajın MsgSeqNum değeri 371 RefTagID H Int Referans olarak verilen FIX alanının tag numarası 372 RefMsgType H String Reddedilen mesajın MsgType değeri 373 SessionRejectReason H 0 = Geçersiz Tag No 1 = Eksik Zorunlu Alan 2 = Mesaj Tipinde Tanımlı Olmayan Alan 3 = Tanımlı Olmayan 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 27 Int Oturum seviyesinde reddedilen bir mesajın red nedenini belirten kod

28 Tag No Alan Adı Zor. Geçerli Değerler Format Açıklama Alan 4 = Değer Girilmeden Belirtilen Alan 5 = Alan İçin Yanlış Değer 6 = Değer İçin Yanlış Veri Formatı 7 = Şifre Çözme Problemi 8 = İmza Problemi 9 = CompID Problemi 10 = Gönderi Zamanı Kesinlik Problemi 11 = Geçersiz Mesaj Tipi 12 = XML Onaylama Hatası 13 = Aynı Alanın Birden Fazla Kez Kullanılması 14 = Zorunlu Sıralama Haricinde Alan Belirlenmesi 15 = Tekrarlayan Grup Alanlarının Düzenli Bir Sırada Olmaması 16 = Tekrarlayan Grup İçin Yanlış NumInGroup Sayısı 17 = Veri olmayan değerlerde ayıraç bulunuyor. 18 = Geçersiz /Desteklenmeyen Uygulama Sürümü 99 = Diğer 58 Text H String Reddedilme nedeninin açıklaması <StandardTrailer> E 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 28

29 AKIŞ DİYAGRAMLARI Mevcut FIX oturumundaki ilgili değerlerden farklı değerlere sahip tanımlama alanları (Identification Fields: SenderCompID, TargetCompID ) ile mesaj gönderme Client Any message with wrong ID Reject MsgType[35]=3 SessionRejectReason[373]=9 Server Bir FIX oturumu ile ilgili tüm mesajlar, oturum ile aynı tanımlayıcı değerlere sahip olmalıdır. Eğer bir mesaj, oturumun Logon mesajındaki değerlerden farklı değerlere sahip ise Reject mesajı ile reddedilir MESAJ ÖRNEKLERİ 8=FIXT.1.1 9=110 35=3 34=3 49=ISTFIX 52= :29: = =3 58=Tag specified without a value 371=55 372=D 373=4 10= KURTARMA (RECOVERY) YENİDEN GÖNDERME İSTEKLERİ Yatırım kuruluşları, kayıp mesajlarını kurtarmak için Resend Request mesajını kullanabilirler. Bu mesaj aşağıdaki üç şekilde kullanılabilir: i. Tek bir mesajı yeniden istemek için BeginSeqNo (7) ile EndSeqNo (16) değerleri aynı ii. iii. olmalıdır. Belirli aralıktaki mesajları yeniden istemek için BeginSeqNo (7) alanının değeri aralıktaki ilk mesajın sıra (sequence) numarası, EndSeqNo (16) alanının değeri de aralıktaki son mesajın sıra (sequence) numarası olmalıdır. Belirli bir mesajdan sonra gelen tüm mesajları yeniden istemek için BeginSeqNo (7) değeri ulaşan son mesajdan sonraki ilk mesajın sequence numarası, EndSeqNo (16) alanının değeri de sıfır (0) olmalıdır. 1.seansın bitmesinin ardından gün sonuna kadar Resend Request mesajı ile o günün 1. Seansına ait mesaj ya da mesaj aralığını istemek mümkündür Borsa İstanbul A.Ş. 29

30 3.3.2 RESEND REQUEST MESAJI Bu mesaj tipi Kullanıcı tarafından kaçırılan mesajların tekrar gönderilmesini talep etmek amacıyla kullanılmaktadır. MsgSeqNum değeri her zaman sıralı olarak sisteme gelmelidir. Sistem ile kullanıcı arasında MsgSeqNum uyumsuzluğu olması durumunda (MsgSeqNum değerinin beklenenden düşük veya yüksek) sistem beklediği değeri ResendRequest (35=2) mesajı ile BeginSeqNo (7) alanında kullanıcıya iletir. Yanlış formatta gönderilen mesajın sistem tarafından red alması durumunda(msgtype=3), MsgSeqNum numarası sistem içerisinde artmamaktadır. Bu durumun, MsgSeqNum verme mekanizmasında göz önüne alınmaması durumunda MsqSeqNum uyuşmazlığından dolayı Resend mesajı alabilirsiniz. Üye tarafından gönderilen mesaj sequence numarasının, sistemin beklediği sequence numarasından ileride olması durumunda sistem Resend Request mesajı ile kendisinde eksik olan mesaj aralığını talep edecektir. Resend Request mesajında, talep edilen mesaj aralığının ilk ve son sequence numarası belirtilir. Sistemden resend talebinin alınması durumunda yeni mesaj gönderilmemeli, öncelikle sistemin Resend talebi yerine getirilmelidir. Sistemin Resend talebine yanıt olarak beklediği sequence numarası ile gönderilmeyen yeni mesajlar discard edilecektir. Bu durumda gönderilen yeni mesajlara sistemden herhangi bir yanıt dönmeyeceği dikkate alınmalıdır. Sistemin Resend talebine uygun olarak, talep edilen mesaj aralığının önceliklendirilerek yeni mesajlardan önce sisteme iletilmesi üyenin sorumluluğundadır MESAJ ALANLARI TABLOSU Tag Name Req Valid Values Format Description 35 MsgType <StandardHeader> 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 30 Y MsgType =2 String Mesaj tipini belirtir. 7 BeginSeqNo Y SeqNum Yeniden gönderilecek mesaj aralığındaki ilk mesajın MsgSeqNum alanı. 16 EndSeqNo Y SeqNum Yeniden gönderilecek mesaj aralığındaki son mesajın MsgSeqNum alanı. Tek bir mesajı yeniden istemek için BeginSeqNo (7) ile EndSeqNo (16) değerleri aynı olmalıdır. Belirli aralıktaki mesajları yeniden istemek için BeginSeqNo (7) alanının değeri aralıktaki ilk mesajın sequence numarası, EndSeqNo (16) alanının değeri de aralıktaki son mesajın sequence numarası

31 Tag Name Req Valid Values Format Description <StandardTrailer> Y olmalıdır. Belirli bir mesajdan sonra gelen tüm mesajları yeniden yeniden istemek için BeginSeqNo (7) değeri ulaşan son mesajdan sonraki ilk mesajın sequence numarası, EndSeqNo (16) alanının değeri de sıfır (0) olmalıdır MESAJ ÖRNEKLERİ 8=FIXT.1.1^9=69^35=2^34=18^49=1625^52= :16:36.073^56=FIXGW2^7=7060^16=7063^10= Borsa İstanbul A.Ş. 31

32 UYGULAMA (APPLICATION) KATMANI MESAJLARI 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 32

33 4. UYGULAMA (APPLICATION) KATMANI MESAJLARI 4.1 GENEL BİLGİ DESTEKLENEN MESAJLAR Desteklenen uygulama katmanı application mesaj tipleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır Point-to-Point Mesajlar Fonksiyon Kaynak Mesaj Adı Mesaj Tipi Emir Yönetimi İstemci NewOrderSingle D OrderCancelReplaceRequest G OrderCancelRequest F OrderStatusRequest SecurityStatusRequest Sunucu ExecutionReport 8 OrderCancelReject 9 BusinessMessageReject J SecurityStatus f Kotasyon Yönetimi İstemci Quote S Sunucu QuoteStatusReport AI ExecutionReport 8 Kullanıcı Yönetimi İstemci UserRequest BE Sunucu UserResponse BF H e Yayın (Broadcast) mesajları Yayın mesajları düzeltme amacıyla point-to-point bağlantılarında kullanılabilirler. Fonksiyon Kaynak Mesaj Adı Mesaj Tipi Genel Yayın Sunucu TradingSessionStatus h SecurityStatus f News B MESAJLARDA YER ALAN ANAHTAR ALANLAR Aşağıda yer alan mesaj alanları, çeşitli mesaj tiplerinde yer alan ve içerikleri BİAŞ ya da yatırım kuruluşları tarafından sağlanan tanımlamalardır ClOrdID<11> Yatırım kuruluşu tarafından emir girişi, emir değişikliği ya da kotasyon girişi için oluşturulan kurum içi sıra numarası alanıdır. Bu alanın, belirli mesaj tiplerine ait istek ve yanıt mesajlarında ikinci bir doğrulama alanı olarak kullanılması planlanmaktadır. İlk aşamada, bu alan sadece yeni emir girişi (NewOrderSingle), emir değiştirme (OrderCancelReplaceRequest) ve günün ya da seansın ilk kotasyon (Quote) mesajlarında -otomatik kotasyon atama hariç- zorunlu olacaktır. Execution Report 2014 Borsa İstanbul A.Ş. 33

34 ve QuoteStatusReport mesajları içeriğinde her zaman ClOrdID bilgisi bulunmamaktadır. Bu durumda iligili emir BİAŞ tarafından atanan OrderID bilgisi ile takip edilmelidir. Her bir istekte(aynı emir üzerindeki emir değiştirmelerin her biri birbirinden ve orijinal emir girişindekinden farklı olmak üzere) farklı bir ClOrdID gönderilmesi beklenmektedir. BİAŞ FIX Sunucularının geriye dönük uyumlu halde olabilmesi için bu alan en fazla 8 haneli ve sıfırdan büyük nümerik bir değer olmak zorundadır OrderID<37> BİAŞ tarafından verilen emir numarası alanıdır. Bu alan, 16 haneli sayısal karakter uzunluğunda bir karakter dizisidir ExecID<17> BİAŞ tarafından Tradimg Engine den gönderilen mesajlar için verilen ve mesajların birbirinden ayrılabilmesi için kullanılan anahtar alandır. Gerçekleşen işlemlerin numarası değildir TrdMatchID<880> Alım Satım Sistemi tarafından gerçekleştirilen bir işleme verilen sözleşme numarasıdır QuoteID<117> Kotasyona özgü 16 haneli sayısal karakter dizisinden oluşan ve BİAŞ tarafından verilen kotasyon numarası alandır. Yeni kotasyon giriş isteğinde 0 olmak zorundadır. İlk kotasyon girişinde BİAŞ tarafından verilen QuoteID, kotasyonların değiştirilebilmesi ve izlenebilmesi amacıyla kullanılacaktır IST_OrderIDBuy<20001> Kotasyonun alış tarafındaki emir numarası. QuoteStatusReport ve alış kotasyonunun işlem görmesi durumunda gönderilen Execution Report mesajında yer alan ve BİAŞ tarafından verilen 16 haneli sayısal bir alandır. Bu alanın içeriği miktarın azaltılması haricindeki miktar ve fiyat alanlarının değişikliği durumlarında değişmektedir. Bu kotasyon emri üzerinde yapılacak olan değişiklikler için BİAŞ tarafından verilen QuoteID kullanılır IST_OrderIDSell<20002> Kotasyonun satış tarafındaki emir numarası. QuoteStatusReport ve satış kotasyonunun işlem görmesi durumunda gönderilen Execution Report mesajında yer alan 16 haneli sayısal bir alandır. Bu alanın içeriği miktarın azaltılması haricindeki miktar ve fiyat alanlarının değişikliği durumlarında değişmektedir. Bu kotasyon emri üzerinde yapılacak olan değişiklikler için BİAŞ tarafından verilen QuoteID kullanılır TraderID<6606> Bu alan, gerçek kişi temsilcilerin terminallerinden gerçekleştirilen emir ve kotasyon giriş ve değişiklerini, emir iptallerini ve bu emirler sonucunda gerçekleşen işlemlerin hangi temsilci tarafından yapıldığı bilgisini yatırım kuruluşlarına sağlamak amacıyla kullanılmaktadır Borsa İstanbul A.Ş. 34