Forex Göstergeler.

Transkript

1 Forex Göstergeler Forex piyasasında teknik analiz yaparken trader lar için ana araçlardan biri trend göstergesidir. Ataletinin bir sonucu olarak bu gösterge seti eğilimli piyasa sırasında fiyat hareketinin yönünü belirlemek için kullanılır. Grup göstergelerinin çoğu ortalamalarından ve fiyat serisini düzelterek hesaplanır. Formu ile bu tip gecikmeli bir gösterge iken, ki bu trendi geçmişte ve günümüzde gösteridiği anlamına gelir, trend göstergeleri sayesinde birçok yanlış sinyalleri önlemek ve piyasada yeni bir trend in ortaya çıkışını tahmin etmek mümkündür.

2 Ortalama Yön Endeksi - Average Directional Index Ortalama Yön Endeksi (ADX - Average Directional Index göstergesi) yukarı ya da aşağı trendin gücünü ölçmek için J. Welles Wilder tarfından geliştirilmiştir. ADX, pozitif (+DI yeşil çizgi) ve negatif (-DI kırmızı çizgi) yönlerin göstergeleri hesaplanarak elde edilen kapsamlı göstergedir. ADX, alım satım sinyallerini üretmekten çok trendin varlığı konusunda bir fikir verir: 25 in üzerindeki yüksek değerler ise güçlü bir trende işaret eder. Bu gösterge trendi ayı ya da boğa piyasası olarak ölçümlendirmez, yalnızca trendin gücü hakkında fikir verir; 20 nin altındaki düşük değerler zayıf bir trende işaret eder. ADX, diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılarak daha güvenli kararlar alınmasına yardımcı olur: DI (yeşil) çizgisinin, -DI (kırmızı) çizgisinin üzerine artması alış sinyali olarak; -DI (kırmızı) çizgisinin, +DI (yeşil) çizgisinin üzerine artması ise satış sinyali olarak kabul edilebilir. ADX = MA [((+DI) (-DI)) / ((+DI) + (-DI))] x 100; +DI pozitif yön göstergesi; -DI negatif yön göstergesi.

3 Hareketli Ortalama Göstergesi - Moving Average Indicator Moving average (hareketli ortalama) genellikle kısa vadede oluşan fiyat dalgalanmalarını düzleştirir ve uzun vadeli trendleri ortaya çıkarır. Hareketli ortalamalar üç başlıkta gruplandırılır: Basit hareketli ortalama (SMA), Ağırlıklı hareketli ortalama (SMMA) ve Üssel hareketli ortalama (EMA). Hareketli ortalamaların analizi aşağıdaki ilkeleri içerir: Hareketli ortalamanın yönü yukarı yönelik ise piyasa pozitif yönde gelişiyor, eğer aşağı yönelik ise piyasa negatif yönde gelişiyor demektir; Süresi kısa ise yanlış sinyallerin olasılığı yüksektir, süresi daha uzun oluyor ise hareketli ortalama duyarlılık zayıftır; Eğrisinin duyarlılığı arttırmak (azaltmak) için periyodu azaltmak (arttırmak) gerek; Hareketli ortalamaların, belirgin bir trend oluştuğunda kullanımı daha güvenilirdir. Hareketli ortalamaların hareketinin varlığın dinamikleriyle karşılaştırılması: Fiyatın, hareketli ortalamanın yükselen (düşen) eğrisini aşağıdan (yukarıdan) yukarıya (aşağıya) doğru kesmesi kuvvetli Al (Sat) sinyali olarak yorumlanabilir; Fiyatın, hareketli ortalamanın düşen (yükselen) eğrisini aşağıdan (yukarıdan) yukarıya (aşağıya) doğru kesmesi kuvvetli Sat (AL) sinyali olarak yorumlanabilir. Hareketli ortalamaların hareketinin çeşitli periyotlarla karşılaştırılması: Daha küçük periyotluk yükselen (düşen) eğri, daha büyük periyotluk yükselen (düşen) eğriyi aşağıdan (yukarıdan) kestiğinde kuvvetli bir alış (satış) sinyali ortaya çıkar; Daha küçük periyotluk yükselen (düşen) eğri, daha büyük periyotluk düşen (yükselen) eğriyi aşağıdan (yukarıdan) kestiğinde zayıf bir alış (satış) sinyali ortaya çıkar. SMA = Sum (Close (i), N) / N, Close (i) cari kapanış fiyatı; N ortalama periyodu. EMA(t) = EMA(t-1) + (K x [Close(t) EMA(t-1)]), t cari periyot; K = 2 / (N + 1), N ortalama periyodu.

4 Hareketli Ortalama Osilatörü - OsMA Hareketli ortalama ösilatörü (OsMA), ösilatör (MACD) ile hareketli ortalaması (sinyal çizgisi) arasındaki farkı gösteren teknik analizi aracıdır. Hareketin yönünün değişmesi: Eğer OsMA düşmesini bitiriyorsa ve bilhassa sıfır çizgisinden uzak bölgelerde atmaya başlıyorsa bu durum, fiyatların yönünü yukarı çevirmesi olarak yorumlanabilir; Eğer OsMA artmasını bitiriyorsa ve bilhassa sıfır çizgisinden uzak bölgelerde düşmeye başlıyorsa bu durum, fiyatların yönünü aşağı çevirmesi olarak yorumlanabilir. Sıfır çisgisiyle kesişme: OsMA nın sıfırın üzerine artması (MACD sinyal çizgisini yukarı kesiyor) alış sinyali; OsMA nın sıfırın altına düşmesi (MACD sinyal çizgisini aşağı kesiyor) satış sinyali olarak yorumlanabilir. OsMA = MACD Signal

5 Parabolik Göstergesi - Parabolic Indicator Parabolik göstergesi, Welles Wilder tarafından eğilimi teyit etmek ya da çürütmek, düzeltmenin başlamasınıve fiyatların durduğu yerleri belirlemek için geliştirilmiştir. Göstergenin temel prensibi Dur ve Geri dön olarak ifade edilebilir. Göstergeyi kullanılarak onun hem fiyat grafiğine göre konumu hem de eğilim geliştikçe artan hızlanma faktörü dikkate alınmalı. Grafik analizi aracı olarak popülerliğine rağmen göstergenin bir dizi sınırlama vardır ve mesela piyasa dinamiklerinin sık sık değiştiği takdirde bu gösterge yanlış sinyaller verebilir. İndikatör şu sinyalleri verir: Trendin teyit edilmesi Fiyatın altındayken gösterge yükselen trendi teyit ediyor; Fiyatın üstündeyken gösterge düşen trendi teyit ediyor; Pozisyon kapatma noktaları belirleme Fiyat, indikatörün altına düştüğü zaman yükselen trend koşullarında uzun pozisyonları kapatmanız gerekir Fiyat, indikatörün üstüne arttığı zaman düşen trend koşullarında kısa pozisyonları kapatmanız gerekir Sinyalin önemi hızlanma faktörü yardımıyla belirlenir. Mevcut kapanış fiyatı, Boğa trendi koşullarında bir öncekinden daha yüksek ve Ayı trendi koşullarında bir öncekinden daha düşük olduğu zaman hızlanma faktörü artar. Gösterge, fiyat ve gösterge eğrisi birbirine paralel olarak hareket ederse daha önemli, birbirine yaklaşmaya başlarsa da az önemli sayılır. P(t) = P(t-1) + AF x (EP(t-1) P(t-1)), P(t) göstergenin cari değeri; P(t-1) göstergenin önceki değeri; AF hızlanma faktörü, [0.02;0.2] aralığında 0.02 adımla artar; EP(t-1) önceki aralıkta fiyatın en düşük ve en yüksek değeri.