Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 20Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 7//2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/09/20Tarihi itibariyle Fon Toplam Değeri 7.707.28,7 TL Birim Pay Değeri 0.048696 TL Yatırım Amacı Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu portföyünün en az %80 ini IMKB de işlem gören Türk hisse senetlerine yatırım yaparak temettü geliri elde etmeyi amaçlar. Sektör ayırımı yapmaksızın IMKB de işlem gören hisse senetlerine yatırım yapan fonun amacı doğrultusunda hisse senetlerinin seçiminde fiyat oynaklığı nispeten az olan, temettü ödeme potansiyeli yada beklentisi olanlara ağırlık verilir. Yatırım Stratejisi Fon yatırım stratejisi aşağıdaki bant aralıklarında belirlenmiştir: Türk hisse senetleri %80-%00, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri %0- %20 Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 00 Endeksi ve %0 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi. (Borsa Para Piyasası işlemleri ters repo kapsamında değerlendirilmiştir. Ters repo ve Borsa Para Piyasası işlemleri toplamı KYD Brüt Repo Endeksi ile kıyaslanacaktır.) Yöneticileri Kerem Görken Serkan Anıl
Yatırımcı Sayısı 27.945 Yatırım Riski Ülke ve ihraç edenin kredi riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı yatırım yapılan varlıkların fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Varlıkları ihraç eden kurumun mali yapısının zayıflaması, taahhütlerini yerine getiremeyecek bir duruma gelmesi sonucu fon portföy değeri ve net varlık değeri tamamen veya kısmen kayba uğrayabilir. Faiz riski: Faiz oranlarının sabit getirili menkul kıymetlerin üzerinde doğrudan etkisi vardır. Faizler yükseldiğinde başta sabit getirili menkul kıymetler olmak üzere menkul kıymetlerin değeri düşer ve portföy değeri ve net varlık değeri kayba uğrayabilir. Tedavül Oranı % %3,64 Enflasyon riski: Enflasyon, yapılan yatırımların net Dağlımı - getirisini olumsuz yönde etkiler. Enflasyon, yatırımın getirisinin üzerinde oluşursa, anaparanın gelecekteki satın alma gücünün azalmasına neden olur. Piyasa riski: Varlığın piyasa fiyatı, getirisi veya değeri yatırımcının isteğinin aksine düşebilir veya artabilir ve yatırımcının ana parasının kaybına veya kazancına neden olabilir. Yoğunlaşma riski: Belli bir varlık ve/veya vadede yoğun yatırım yapılması sonucu yatırımlar bu varlık ve vadenin içerdiği risklere karşı korunmasız bir şekilde maruz kalabilir. Likidite riski: İkincil piyasalarda fonun varlıklarını nakde çevirebilmesine ilişkin risk oluşabilir. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur. Yönetici fon portföyünü yönetirken söz konusu risklerin dağıtılması, likidite ve getiri unsurlarını göz önünde bulundurur. Belli bir varlık ve vadede yoğunlaşma riskini aktif olarak portföye işlem yapabilme ve varlıkların vade yapısında çeşitlilik ile dağıtır. - Hisse Senetleri 88.6%. - Devlet Thvl/ Hazine Bns - -Ters Repo.39% -Borsa Para Piyasası İşlemleri -
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı Bankalar ve Özel Finans Kurumlari 38,70% Holding ve Yatirim Şirketleri 8,62% Kimya,Petrol,Kauçuk Ve Plastik Ürünle 9,85% Metal Ana Sanayi 2,36% Perakende Ticaret 0,0% Haberleşme 7,02% Dokuma Giyim Eşya Deri 4,09% Diğer 2,4% Elektrik,Gaz Ve Su 0,0% Sigorta Şirketleri 0,02% Taş ve Toprağa Dayali Sanayi 2,47% Toptan Ticaret 3,39% Metal Eşya Makina 0,55% Kağıt ve Kağıt Ürünleri 3,05% Gıda, İçki, Tütün 0,02% İnşaat ve Bayındırlık 2,36% Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 3,83% Madencilik 0,0% Ulaştırma 0,02% En Az Alınabilir Pay Adeti: 0.00 Adet - Enerji / Mali Kuruluşlar Toplam 88.6% -
B. PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi PERFORMANS BİLGİSİ ün veya Enflasyon Grubunun Oranı Zaman (ÜFE) Sayısı İçinde Standart Sapması (*) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*) Sunuma Dahil Dönem Sonu veya Grubunun Net Varlık Değeri (000 TL) Sunuma Dahil veya Grubunun Yönetilen ler İçindeki Oranı % Yönetilen Tüm ler Tutarı (000 TL) (**) 2006 2.9 (0.53).58.63.6 3,842 3.65 05,43 2007 47.57 40.0 5.94.53.59 7,056 6.20 3,829 2008 (48,4) 46,68) 8, 2,53 2,48 5,33 5,86 90,944 2009 07.46 86.8 5.93 3.37 3.27.586 7.53 53.782 200 27.59 23.3 6.40.7.32 6,402 9.47 73,237 Ocak-Mart 20.36 (.94).57.3.6 7,343 8.25 73,832 Ocak- Haziran 20 0.74 (3.34) 3.43.07.24 8,00 0.0 78,273 Ocak- Eylül 20 (4.4) (8.00) 4.53.34.50 7.707 0.4 74.592 * ün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. ** Yöneticisi Eczacıbaşı-UBP Yönetimi A.Ş. dir. Mevcut rakam Eczacıbaşı-UBP Yönetimi A.Ş. nin yönettiği toplam portföylerin 30 Eylül 20 tarihi itibariyle toplam büyüklüğünü göstermektedir. C. DİPNOTLAR. Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %90 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 00 Endeksi, %0 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksinin getirisini referans almaktadır. Karşılaştırma ölçütünü oluşturan Endeksler aşağıdaki getirileri sağlamışlardır. Ocak-30 Eylül 20döneminde Getirisi Karşılaştırma Ölçütü İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 00 Endeksi (9,56)% KYD Brüt Repo Endeksi 4,79% 30 Eylül 20 tarihinde sona eren dönemde; Gerçekleşen Getiri : (4,4)% Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : (8,00)% Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : (7,27)% Nispi Getiri : 3,86
Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]+[Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi -Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] 2. Fon portföy yönetim hizmeti Eczacıbaşı Yönetimi A.Ş. (Şirket) tarafından verilmektedir. Şirket Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ve Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ne ait toplam adet fon, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin portföylerini yönetmektedir. 3. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri A. Tanıtıcı Bilgiler bölümünde belirtilmiştir. 4. Fon, 30 Eylül 20 tarihinde sona eren dönemde net (4,4)% getiri sağlamıştır. 5. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir: Ocak 30 Eylül 20döneminde; Toplam Giderler: 424,692 TL Brüt Ortalama Fon Varlık Değeri: 7.49.320 TL Toplam Giderler / Brüt Ortalama Fon Varlık Değeri: 2,44 % 6. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. 7. Hedeflenen karşılaştırma ölçütü portföyü yansıtmaktadır. 8. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 9. grubu içerisinde yer alan portföylerin asgari ve azami büyüklükleri: Geçerli değildir. 0. sayısı: Geçerli değildir.. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması: 5 No. lu dipnotta sunulmuştur.
D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR. Fonun geçmiş çeyrek dönemine ilişkin performans bilgileri 30 Haziran 20 tarihinde sona eren dönemde; Gerçekleşen Getiri : %0.74 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : %(2.95) Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : %(3.34) Nispi Getiri : %4.08. Fon, 30 Haziran 20 tarihinde sona eren dönemde net %0,74 getiri sağlamıştır. 3. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir: Ocak 30 Haziran döneminde; Brüt Ortalama Fon Varlık Değeri: 7.546.40 TL Toplam Giderler: 285.95 TL Toplam Giderler / Brüt Ortalama Fon Varlık Değeri:.63 %