ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 02.01.2017 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri 55.063.921 Fon portföyünün en az %80 i BIST te işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşturulmuştur. Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 30 Endeksi + %4 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri 91 Gün + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL dir. Fonun, bu getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü ağırlıklı olarak BIST 30 Hisse senetlerinden oluşturulmaktadır. Ali Emrah Yücel İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gen. Müd. Yrd. Birim Pay Değeri 0,054010 Hüseyin Gayde İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yatırımcı Sayısı 10.837 Yatırım Stratejisi Tedavül Oranı % 1,02 Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıpsatılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portfoye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Portföy Dağılımı Not: İçtüzüğün 8. maddesi ile İzahname ve tanıtım formlarının ilgili maddelerinde yapılan değişiklikle, Fon un %0-50 bant aralığında Menkul Kıymet Ödünç Verme, %0-10 bant aralığında ise Menkul Kıymet Ödünç Alma işlemleri yapabilmesine imkan sağlanmıştır. - Ulusal Paylar % 93,99 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı - Kamu İç Borçlanma Araçları -Ters Repo % 1,48 % 3,64 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %80-100 BIST te işlem gören şirket payları, %0-20 devlet iç borçlanma araçları, %0-10 ters repo, %0-10 Takasbank para piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli mevduat/katılma hesabıdır. Vadeli mevduat/katılma hesabı, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır. -VİOP Nakit Teminat % 0,89 1
-Takasbank Para Piyasası İşlemleri Ulusal Payların Sektörel Dağılımı %0 Yatırım Riskleri Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST-30 endeksine dahil olan şirket paylarından oluşturulmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet - Sınai %14,53 -Mali Kuruluşlar %66,06 -Hizmet %19,41 -Diğer %0 * 1 Ocak 2017 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 2 Ocak 2017 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 1 Ocak 2017 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir. 2
B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Enflasyon Oranı** Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu *** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri 2016 12,08 13,20 9,27 9,94 1,21 1,20 0,05 55.063.921 2015 1,32 (a) 1,49 (a) -0,09 (a) 5,71 1,31 1,31 0,08 51.138.246-12,91 (b) -11,92 (b) -14,84 (b) 2014 30,32 31,46 26,82 6,36 1,17 1,26 1,36 45.070.037 2013-11,94 - -13,44 6,97 1,65 1,79-32.401.871 2012 57,92-53,46 2,45 0,94 1,05-27.978.392 2011-26,59 - -20,98 13,33 1,52 1,64-17.394.518 2010 29,77-20,03 8,87 1,18 1,40-12.043.701 (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (a) 31.12.2014-16.02.2015 tarihleri arası getiridir. (b) 16.02.2015-31.12.2015 tarihleri arası getiridir. GRAFİK Değişim 14 12,08 12 9,27 9,94 10 8 6 4 2 0 AG3 Karşılaştırma ÜFE * (31.12.2015-31.12.2016) (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 3
C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] = (%12,08-%9,27)= %2,81 3. Aşağıda 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır. Ortalama Fon Net Varlık Değerine Gider Türü Oranı Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0,000913 Saklama Giderleri 0,010113 Fon Yönetim Ücreti 1,006500 Denetim Giderler 0,002703 Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0,075357 Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0,000000 Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil, İhraç vb.giderler 0,024003 Diğer Giderler (Sigorta, Kredi Faizleri) 0,000884 Toplam Giderler 1,120474 4. Karşılaştırma Ölçütü olarak, - 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası dönemde %90 BIST 30 Endeksi + %4 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri 91 Gün + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL kullanılmıştır. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 4
6. Fon Gider Bilgileri: Fon Kodu 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Fon Toplam Gider Kesintisi Kontrolü Fon İşletme Adı * Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı **** Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Ortalama Fon Net Varlık Değeri Fona İade Edilen Tutar AH1 AHE Bono Fonu 1,91 1,905280 2.405.324.367,66 0,00 AH2 AHE Likit Fon 1,09 1,142687 556.116.479,31 292.998,90 AH3 AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1,918901 491.416.468,85 43.741,26 AH4 AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1,922775 207.930.185,07 26.562,95 AH5 AHE Hisse Fon 2,28 2,320833 410.151.582,09 167.478,28 AH6 AHE Gelişmiş Ülkeler Esnek Fon 2,28 2,222525 149.060.002,79 0,00 AH8 AHE İstikrarlı Fon 2,28 2,259261 569.884.979,25 0,00 AH9 AHE Dengeli Fon 2,28 2,276407 1.604.841.614,94 0,00 AH0 AHE Atak Fon 2,28 2,319817 757.039.407,16 301.427,87 AGE AHE Alternatif Kazanç Fonu 2,28 2,087362 207.672.457,12 0,00 ABE AHE BRIC Plus Fon 2,28 2,534944 61.126.107,68 155.837,22 AHC AHE Karma Fon 1,91 1,901370 176.819.679,36 0,00 AHL AHE Dinamik Esnek Fon 2,28 2,278409 43.391.395,36 0,00 AET AHE Katkı Fonu 0,365 0,371449 1.211.449.387,05 78.129,87 AER AHE Alternatif Katkı Fonu 0,365 0,386963 33.349.845,50 7.324,62 AEA AHE Altın Fonu 1,09 1,310528 204.964.785,44 452.004,56 AG1 AHE Grup Bono Fonu 1,91 1,044949 191.908.063,99 0,00 AG2 AHE Grup Eurobond Fonu 1,91 1,124342 32.708.184,13 0,00 AG3 AHE Grup Hisse Fon 2,28 1,120474 52.604.272,67 0,00 AG4 AHE Grup İstikrar Fonu 2,28 1,052209 136.364.023,25 0,00 HS1 AHE Tahvil-Bono Fonu 1,91 1,895324 390.823.746,82 0,00 AHB AHE Beyaz Hisse Fon 2,28 2,313256 77.494.702,75 25.771,58 ATK AHE Standart Fon 1,91 1,918135 174.856.175,98 14.224,01 ATE AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu TOPLAM 1,91 2,020083 25.518.931,62 28.092,01 1.593.593,12 * Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin II numaralı ekinde belirtilen, fon türlerine göre fondan yıl içerisinde kesilebilecek en fazla gide ** Yıl içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir. *** Fona ilişkin bağımsız denetim gideri, saklama gideri, aracılık komisyonları, v.b. giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmekte **** Yıl içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarları ve fona ilişkin diğer giderlerin tutarlarının, ortalama fon net varlık değerine oranı 5