EK 2 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının BISTECH sistemi üzerinde Canlıya Geçiş Provaları Senaryo Dokümanı. 8 Ekim Şubat 2017

Transkript

1 EK 2 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının BISTECH sistemi üzerinde Canlıya Geçiş Provaları Senaryo Dokümanı 8 Ekim Şubat 2017 Lütfen bu duyuruyu şirket yöneticilerinize ve bilgi işlem sorumlularınıza iletiniz. (Bu duyuru den indirilebilir.) Provalar sırasında önem arz eden hususlar: 1) Provaların başarıyla gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul un 29/09/2016 tarih ve 2016/78 sayılı duyurusu ile bu test programında ve link inde bulunan teknik bilgi dokümanında yer alan bilgilerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 2) Provalar sırasında, testin akışına ilişkin açıklamalar ve genel duyurular yapılacağından, internet ortamında ( adresindeki Duyurular ve Haberler bölümünün sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Söz konusu sayfaya erişim için gerekli kullanıcı kodu ve şifre bilgisi bulunmayan üyelerimiz bu bilgileri bistechsupport_autoticket@borsaistanbul.com adresine e-posta ile başvuruda bulunularak öğrenebilirler. 3) TW ve FIX kullanıcıları için kullanıcı kodları ve şifreleri üzerinden üyeler ile paylaşılacaktır. Gerçek ortam verisi aktarımlarının olduğu günler paylaşılan bu şifreler geçerli olup kullanıcılardan ilk login işlemlerinde şifre değişikliği yapmaları talep edilecektir. Takas kullanıcıları için Takasbank tarafından ayrıca şifre belirlenip paylaşılacaktır. OUCH ve ITCH kullanıcıları ilk etapta Faz 1 de hali hazırda bu kanalları kullanan üyelerimiz için tanımlanacak, talep gelmesi halinde yeni kullanıcı tanımlamaları yapılacaktır. 4) Provalar 08/10/2016 ile 07/02/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 7 Kasım tarihine kadar provalar sadece Cumartesi ve Pazartesi günleri, daha sonraki haftalarda ise Cuma günleri ve hafta sonları planlanan bir gün test yapılmayacak şekilde tüm hafta boyunca sürdürülecektir. Provaların hangi günlerde yapılacağını ve işlemlerin takasının hangi günlerde gerçekleşeceğini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. (17 Aralık Ocak 2017 tarihleri arasında test yapılmayacaktır. ) 1/8

2 VİOP Canlıya Geçiş Prova Planı 1. PROVA (Cumartesi) 08/10/ /10/ Ekim gün başı Prod 8 Ekim (T+0) 10 Ekim (T+1,T+0) 15 Ekim (T+2,T+1,T+0) 17 Ekim (T+2,T+1,T+0) 2. PROVA (Cumartesi) 22/10/ /10/ Ekim gün başı Prod 22 Ekim (T+0) 24 Ekim (T+1,T+0) 29 Ekim Tatil (Test Yapılmayacaktır) 31 Ekim (T+2,T+1,T+0) 3. PROVA (Cumartesi) 05/11/ /11/ Kasım gün başı Prod 5 Kasım (T+0) 7 Kasım (T+1,T+0) 12 Kasım (T+2,T+1,T+0) 14 Kasım (T+2,T+1,T+0) 15 Kasım (T+2,T+1,T+0) 16 Kasım (T+2,T+1,T+0) 17 Kasım (T+2,T+1,T+0) 4. PROVA (Cumartesi) 19/11/ /12/ Kasım gün başı Prod 19 Kasım (T+0) 21 Kasım (T+1,T+0) 22 Kasım (T+2,T+1,T+0) 23 Kasım (T+2,T+1,T+0) 24 Kasım (T+2,T+1,T+0) 26 Kasım (T+2,T+1,T+0) 28 Kasım (T+2,T+1,T+0) 29 Kasım (T+2,T+1,T+0) 30 Kasım (T+2,T+1,T+0) 1 Aralık (T+2,T+1,T+0) 5. PROVA (Pazar) 04/12/ /12/ Aralık gün başı Prod 4 Aralık (T+0) 5 Aralık (T+1,T+0) 6 Aralık (T+2,T+1,T+0) 7 Aralık (T+2,T+1,T+0) 8 Aralık (T+2,T+1,T+0) 10 Aralık (T+2,T+1,T+0) 12 Aralık (T+2,T+1,T+0) 13 Aralık (T+2,T+1,T+0) 14 Aralık (T+2,T+1,T+0) 15 Aralık (T+2,T+1,T+0) 17 Aralık Ocak 2017 Test yapılmayacaktır 6. PROVA (Pazar) 15/01/ /01/ Ocak gün başı Prod 15 Ocak (T+0) 16 Ocak (T+1,T+0) 17 Ocak (T+2,T+1,T+0) 18 Ocak (T+2,T+1,T+0) 19 Ocak (T+2,T+1,T+0) 21 Ocak (T+2,T+1,T+0) 23 Ocak (T+2,T+1,T+0) 24 Ocak (T+2,T+1,T+0) 25 Ocak (T+2,T+1,T+0) 26 Ocak (T+2,T+1,T+0) 7. PROVA (Cumartesi) 28/01/ /02/ Ocak gün başı Prod 28 Ocak (T+0) 30 Ocak (T+1,T+0) 31 Ocak (T+2,T+1,T+0) 1 Şubat (T+2,T+1,T+0) 2 Şubat (T+2,T+1,T+0) 4 Şubat (T+2,T+1,T+0) 6 Şubat (T+2,T+1,T+0) 7 Şubat (T+2,T+1,T+0) 5) Provalar sırasında PROVA ortamında yeni sisteme geçişte ilk etapta devreye alınması planlanan özellikler bulunacaktır. Daha sonra devreye alınması planlanan, akşam-sabah seansı, strateji sözleşmeleri vb. fonksiyonlar için ilerleyen tarihlerde duyurulacak test planlaması ayrıca yapılacaktır. 6) Provaların başladığı 08/10/2016 tarihinde, 07/10/2016 seans başlangıcındaki fiyat ve marjlar kullanılacaktır. Sonraki günlerde ise, PROVA ortamlarında gerçekleşen işlemlere göre oluşan yeni fiyat ve marjlara, üyelerimiz FIX RD üzerinden erişebileceklerdir. 2/8

3 PROVA ortamına belirli aralıklarla gerçek ortam verileri aktarılmaya devam edecektir. Üyelerimizin söz konusu fiyat ve marj değişimlerini de dikkate alarak, mümkün olduğunca gerçek ortamda gönderdikleri emirleri PROVA ortamında da kullanmaları beklenmektedir. 7) Üyelerimizin, eski sistemde kalan işlerini yeni sisteme taşımamaları gerekmektedir. Bu provalarda yeni yapıdaki ilk iş gününü yaşatacağımız için bu kurala uyulması gerekmektedir. Üyelerimiz önceki günlerden kalan takas, emir-işlem düzeltme işlemlerini bu sistemde gerçekleştiremeyeceklerdir. 8) Provalar sırasında kullanılacak tüm sözleşmeler FIX Reference Data Security Definition mesajı ile gönderilecektir. Ayrıca bu bilgiye İşlem Terminali Enstrüman Bilgi Ekranı kullanılarak da ulaşılabilecektir. Bu bilgiler içerisinde sözleşmelerin hangi pazarda işlem gördüğü bilgisi de yer alacaktır. Provalar sırasında üyeler ile paylaşılacak diğer raporlar (Günlük Bülten, Emir ve İşlem Defterleri vb. ) seans bitimi sonrasında oluşturulacak ve VERDA üzerinden paylaşılacaktır. 9) Gün içerisinde üyelerimizin gerçekleştirdiği bazı test işlemleri iptal edilecek ve iptal edilen işlem numaraları işlem terminali piyasa mesajları ile duyurulacaktır. Piyasa mesajları izlenirken sadece kullanıcının yetkili olduğu piyasaya ait mesajların geldiğinin kontrolü yapılmalıdır. Bu doğrultuda VİOP kullanıcılarının türev sözleşmelerde iptal edilen işlemleri takip etmeleri beklenmektedir. 10) Piyasa yapıcılık uygulaması mevcut sistemdeki şekilde devam edecektir. Piyasa yapıcı yükümlülükleri için kotasyon emirleri kullanılmayacak, yayınlanacak üye sorumlulukları günlük ve aylık raporlar ile denetlenecektir. 11) Tüm üyelerimizin her iki grupta (partition) yer alan sözleşmelerde özel işlem bildirimi yaparak bu fonksiyonu test etmeleri beklenmektedir. 12) Gün içerisinde tüm piyasalarda işlemlerin durdurulup tekrar açılması testi yapılacaktır. Bu testin zamanı ( sayfasından duyurulacaktır. 13) Vade sonu işlemleri Ekim 2016, Kasım 2016 ve Ocak 2017 ay sonlarında test edilecektir. Vade sonu işlemlerine ilişkin duyurular ( sayfasından takip edilebilecektir. 14) Aşağıda belirtilen testlerin teste katılan üyeler tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 3/8

4 Emir İşlemleri Emir iletim mesajları (TW/FIX/OUCH) kanallar bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Limit emir Piyasa emir Piyasadan limite emir Dur Emri İşlem raporu Emir değişikliği Emir iptali Her partition için toplamda en az 50 adet limit fiyatlı emrin günlük, iptale kadar geçerli veya tarihli olarak girilmesi Her partition için toplamda en az 10 adet piyasa emrinin gerçekleşmezse iptal et veya kalanı iptal et olarak girilmesi Her partition için en az 10 adet piyasadan limite emir girilmesi Her partition için en az 5 adet dur emrinin farklı koşullar kullanılarak girilmesi Her partition için en az 5 adet işlem raporu girişinin yapılması Her partition için en az 5 adet emir değişikliğinin yapılması Yönetici Temsilci TW ekranı kullanılarak FIX den girilen 3 emirin fiyat ve miktarının değiştirilmesi Her partition için en az 5 adet emir iptalinin yapılması Yönetici Temsilci TW hesabından FIX den girilen 3 emirin iptali FIX Kanalından TW ile girilmiş 3 adet emirin iptali 4/8

5 Test Programına İlişkin Tablo; Cumartesi Günleri ZAMAN SÖZLEŞME UYGULAMA TÜRÜ 09:30 F_USDTRY1217 İşleme Kapatılacak (VIOP_DURDURMA) 10:00 XU030D XU030D dayanak varlığına bağlı tüm sözleşmeler işleme kapatılacak (VIOP_SUREKLI_MZYD) Emir girişinde hata alınacak.- 10:10 F_USDTRY1217 İşleme Açılacak (VIOP_SUREKLI_MZYD) 10:20 F_XAUUSD1216* (* Yeni yıl ile birlikte Aralık 2016 sözleşmeleri Şubat 2017 sözleşmeleri ile değiştirilecektir.) F_XAUUSD1216 Sözleşmesinin baz fiyatı olarak değiştirilecektir. Sözleşme fiyat limitleri: 990/1.210 olarak güncellenecektir. 10:30 F_TCELL1216* (* Yeni yıl ile birlikte Aralık 2016 sözleşmeleri Şubat 2017 sözleşmeleri ile değiştirilecektir.) F_TCELL1216 Sözleşmesinin fiyat limitleri kaldırılacak, serbest fiyat limiti uygulaması başlatılacaktır. 10:40 D_USDTRYK D_USDTRYK dayanak varlığının baz fiyatı 2550,0 olarak değiştirilecektir. 11:45 O_USDTRYK1216* (* Yeni yıl ile birlikte Aralık 2016 sözleşmeleri Şubat 2017 sözleşmeleri ile değiştirilecektir.) Her Cumartesi günü bir tane olmak üzere aşağıdaki opsiyonlar seans saatleri içerisinde açılıp sistemde aktif olacaktır: (D_USDTRYK dayanak varlık fiyatı:2500,0 olarak değiştirilecektir.) Alım Opsiyonları: O_USDTRYKE1216C2500 (C1) O_USDTRYKE1216C2450 (C2) O_USDTRYKE1216C2550 (C3) O_USDTRYKE1216C2600 (C4) Satım Opsiyonları: O_USDTRYKE1216P2500 (C5) O_USDTRYKE1216P2525 (C6) O_USDTRYKE1216P2475 (C7) O_USDTRYKE1216P2450 (C8) 12:30 Tüm Pazarlar Tüm pazarlarda işlemlerin durdurulup tekrar açılması testi yapılacaktır. 12:35 Tüm Pazarlar Tekrar işleme açılacaktır. 12:45 12 :55 VİOP Yabancı Endeks Turev Pazarı (D_FR) Öğle arası verilecektir. (VIOP_ARA) 5/8

6 13:55 F_XU * (* Yeni yıl ile birlikte Aralık 2016 sözleşmeleri Şubat 2017 sözleşmeleri ile değiştirilecektir.) F_XU sözleşmesi gün sonu uzlaşma fiyatı 98,275 olarak değiştirilecektir. Normal akış dışında yapılması planlanan senaryolar ZAMAN MENKUL KIYMET/SÖZLEŞME UYGULAMA TÜRÜ UYGULAMA TARİHİ T-1 Endeks Vadeli İşlem Günlük fiyat limitleri %15 ten %10 a 15 Ekim 2016 Sözleşmeleri indirilecektir. T-1 AKBANK.E, İlgili paylarda Özsermaye hali uygulaması 24 Ekim 2016 GARAN.E ve yapılacaktır. 10 Aralık 2017 YKBNK.E 24 Ocak 2017 T-1 RUBTRY Vadeli İşlem Sözleşmeleri RUBTRY sözleşme tipi yaratılacak ve yeni sözleşmeler oluşturulacaktır. 12 Kasım 2016 T-1 USDTRY Vadeli Minimum maksimum emir miktarları 22 Kasım 2016 İşlem Sözleşmeleri değiştirilecektir. (normal emirler için maksimum emir 5000 den 2000 e, özel işlem bildirimi için den e; minimum emir miktarları özel işlem bildirimi için den adede indirilecektir.) T-1 Dolar/Ons Altın Vadeli Fiyat adımı 0,05 ten 0,01 e düşürülecektir. 26 Kasım 2016 İşlem Sözleşmeleri T-1 TOASO.E TOASO.E payının spot piyasa kapanış fiyatı 26 TL olarak belirlenecektir. Pay 30 Kasım 2016 sözleşmelerindeki minimum/maksimum emir miktarları otomatik olarak değişecektir. T-1 F_ELCBAS1216 F_ELCBAS1216 sözleşmesi vade 13 Aralık 2016 tarihinden önce erken expire edilecektir. 15:00 Tüm piyasalar Pay piyasası ile ortak olarak bütün piyasalar durdurulacaktır. Tüm piyasalar Pay piyasası ile ortak olarak yarım gün testi yapılacaktır. 21 Ocak Şubat /8

7 TEST İŞLEM SAATLERİ TABLO - I (08/10/ /12/2016 ARASI) Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 3 VIOP_SEANS_SONU 13:40:00 4 VIOP_UF_ILANI 13:55:00 6 VIOP_GUNSONU 14:00:00 Diğer Sözleşmeler 3 VIOP_SEANS_SONU 13:45:00 4 VIOP_UF_ILANI 13:55:00 5 VIOP_GUNSONU 14:00:00 TEST İŞLEM SAATLERİ TABLO - II (04/12/ /02/2017 ARASI) Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 3 VIOP_SEANS_SONU 16:40:00 4 VIOP_UF_ILANI 16:55:00 6 VIOP_GUNSONU 17:00:00 Diğer Sözleşmeler 3 VIOP_SEANS_SONU 16:45:00 4 VIOP_UF_ILANI 16:55:00 5 VIOP_GUNSONU 17:00:00 7/8

8 TEST İŞLEM SAATLERİ TABLO III (YARIM GÜN) (02/02/2017) Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 3 VIOP_SEANS_SONU 12:40:00 4 VIOP_UF_ILANI 12:55:00 6 VIOP_GUNSONU 13:00:00 Diğer Sözleşmeler 3 VIOP_SEANS_SONU 12:45:00 4 VIOP_UF_ILANI 12:55:00 5 VIOP_GUNSONU 13:00:00 8/8