PAY PİYASASI DİREKTÖRLÜĞÜ

Transkript

1 PAY PİYASASI DİREKTÖRLÜĞÜ BISTECH SİSTEMİ FAZ-2 SONRASI PAY PİYASASI DEĞİŞİKLİKLERİ İstanbul, Şubat 2017 Sürüm: 1.0

2 İÇİNDEKİLER I) EMİR GİRİŞLERİNDE HESAP DOĞRULAMA (ACCOUNT VALIDATION) FAZ-1 KAPSAMINDA HESAP DOĞRULAMA FONKSIYONU Emir Girişi Örnekleri FAZ-2 KAPSAMINDA HESAP DOĞRULAMA FONKSIYONU... 3 II) Emir Girişi Örnekleri... 4 BISTECH SİSTEMİ FAZ-1 ve FAZ-2 İŞLEM TERMİNALİ (TRADING WORKSTATION-TW) DEĞİŞİKLİKLERİ... 7 i

3 I) EMİR GİRİŞLERİNDE HESAP DOĞRULAMA (ACCOUNT VALIDATION) BISTECH sisteminde (Sistem), kullanıcıların emir girişi / özel işlem bildirimi ve kotasyon girişi esnasında doldurdukları hesap alanları zorunluluk ve tutarlılık açısından sistem tarafından kontrol edilebilmektedir. Sistem tarafından gerçekleştirilen bu kontroller 1. Fazda ve 2. Fazda birtakım farklılıklar barındırmaktadır. 1.1 FAZ-1 KAPSAMINDA HESAP DOĞRULAMA FONKSİYONU Faz-1 sürecinde Sistem, emir girişinde doldurulması zorunlu olan hesap bilgisi alanlarının dolu olup olmadığının kontrolünü yapmakta, fakat emir girişinde doldurulan hesap alanlarının, TAKASBANK sisteminde tanımlı işlem hesapları ile tutarlı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapmamaktadır. Emir girişinde doldurulması zorunlu olan hesap alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Tablo 1: Emir girişinde doldurulması zorunlu olan alanlar: Hesap No Hesap Tipi AFK Zorunlu Zorunlu (M/P/F) (M: Müşteri, F:Fon, P:Portföy) - Hesap Tipi FON ise AFK alanının doldurulması zorunludur, - Hesap tipi FON değil ise AFK alanı boş bırakılabilir ya da karakter sınırına uymak kaydı ile herhangi bir doğrulama yapılmadan bu alan doldurulabilir Emir Girişi Örnekleri Aşağıda yer alan 2-3 ve 4 numaralı tablolarda emir girişi sırasında doldurulan alanlara ilişkin çeşitli senaryolar yer almakta ve ilgili senaryoların sonucu olarak emirlerin sistem tarafından kabul edilip edilmediğine dair sonuçlar gösterilmektedir: 1

4 Tablo 2: Müşteri Hesap Tipi Örneği Pay Piyasası Direktörlüğü BISTECH Sistemi nde FAZ-2 İle Gelen Değişiklikler Hesap Tipi Hesap No AFK Emir Girişi Kabul / Ret M - - M M 123 M M 123 P M 123 F M M 123 ABC M 123 PYP M 123 PYM Tablo 3: Portföy Hesap Tipi Örneği Hesap Tipi Hesap No AFK Emir Girişi Kabul / Ret P - - P P 123 P P 123 M P 123 F P P 123 ABC P 123 PYP P 123 PYM 2

5 Tablo 4: Fon Hesap Tipi Örneği Hesap Tipi Hesap No AFK Emir Girişi Kabul / Ret F - - F F 123 F F 123 M F 123 P F F 123 ABC F 123 PYP F 123 PYM Yukarıdaki no lu tablolarda yer alan örnekler incelendiğinde, sistemin sadece, emir girişinde doldurulması zorunlu alanların doldurulmadığı durumlarda ilgili emirleri reddettiği görülüyor. 1.2 FAZ-2 KAPSAMINDA HESAP DOĞRULAMA FONKSİYONU Faz-2 geçişi ile birlikte emir girişinde hesaplarla ilgili olarak girilmesi gereken zorunlu alanların kontrolü yapılmaya devam edecek ayrıca hesap alanlarına girilecek bilgilerin, TAKASBANK sisteminde tanımlı olan işlem hesapları ile tutarlı olup olmadığı da kontrol edilecektir. Emir girişlerinde hesap tipi F olarak seçildiğinde AFK alanının doldurulması zorunlu olmaya devam edecek olup, AFK alanında seçilen fon kodu için ilgili işlem hesabının tanımlı olup olmadığı kontrol edilmeye başlanacaktır. İşlem terminalinden emir girişi yapılırken AFK alanında sadece ilgili aracı kurum için tanımlanmış olan fon kodları seçilebilecektir. Hesap tipi alanında F seçilmediği durumda AFK alanında seçilebilecek fon kodları görüntülenemeyecektir. Bu durumun ilave bir sonucu olarak da fon adına yapılan tüm işlemlerin hesap tipi F olarak seçilmelidir. Bununla birlikte; Hesap tipi alanında M ve P seçildiğinde müşteri ve portföy nitelikli olan diğer işlem hesapları için de AFK alanı kullanılacak ve yine aynı kontrol yapılacaktır. Müşteri ve portföy nitelikli işlem hesapları her üye için tanımlı olmayabilir. Bu hesaplardan bazıları ve açıklamaları şöyledir: - BI AAA GOV 1 : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına yapılacak olan işlemler için kullanılacak olan işlem hesabı. 1 BI: Borsa İstanbul u, AAA ise örnek aracı kurum kodunu temsil etmektedir. 3

6 - BI AAA PYM : Müşteri hesabından yapılacak piyasa yapıcılığı işlemleri için kullanılacak olan işlem hesabı. - BI AAA PYP : Portföy hesabından yapılacak piyasa yapıcılığı işlemleri için kullanılacak olan işlem hesabı. - BI IYM TIB : Saklamacısı olunan kurum adına yapılan işlemler için kullanılacak olan işlem hesabı. - BI AAA LSM : Müşteri hesabından yapılacak likidite sağlayıcılığı işlemleri için kullanılacak olan işlem hesabı. - BI AAA LSP : Portföy hesabından yapılacak likidite sağlayıcılığı işlemleri için kullanılacak olan işlem hesabı. - BI AAA DA : Herhangi bir işlem hesabının bulunmadığı durumda sistem tarafından o üye için otomatik olarak oluşturulan hesaptır. Faz 2 geçişi ile birlikte işlem hesabı olmayan bir üyenin emir gönderimi engelleneceğinden bu işlem hesabının kullanılmayacağı öngörülmektedir. Yukarıda verilen örnek hesaplar Faz 1 de üyeler için sistemde tanımlanmış olup, bu hesaplar Takasbank tarafında kullanılmayabilir, yenisini eklenebilir ya da mevcut tanımlamalar değiştirilebilir Emir Girişi Örnekleri Aşağıda yer alan 5-6 ve 7 numaralı tablolarda Faz-2 kapsamında Sistemde emir girişi sırasında doldurulan alanlara ilişkin olarak çeşitli senaryolar yer almakta ve ilgili senaryoların sonucu olarak emirlerin sistem tarafından kabul edilip edilmediğine dair sonuçlar gösterilmektedir. Tablolarda yer alan ABC fon kodunun TAKASBANK sisteminde tanımlı olduğu varsayılmaktadır. 4

7 Tablo 5: Müşteri Hesap Tipi Örneği Pay Piyasası Direktörlüğü BISTECH Sistemi nde FAZ-2 İle Gelen Değişiklikler Hesap Tipi Hesap No AFK Emir Girişi Kabul / Ret M - - M M 123 M M 123 P M 123 F M M 123 ABC M 123 PYP M 123 PYM Hesap Tipi «M» ise AFK alanına: - «M», «PYM» veya üyenin varsa «saklama hesabı kodu» yazılabilir. İşlem terminalinde emir girişi yapılırken seçenekler AFK alanında listelenecektir. - Boş bırakılabilir. Tablo 6: Portföy Hesap Tipi Örneği Hesap Tipi Hesap No AFK Emir Girişi Kabul / Ret P - - P P 123 P P 123 M P 123 F P P 123 ABC P 123 PYP P 123 PYM Hesap Tipi «P» ise AFK alanına: 5

8 - «P» veya «PYP» yazılabilir. İşlem terminalinde emir girişi yapılırken seçenekler AFK alanında listelenecektir. - Boş bırakılabilir. Not: Acil durumlarda TAKASBANK tarafından kullanılmak üzere; üyeler için hesap tipi Porföy olan DA (Default Account) hesabı tanımlanabilmektedir. Üyeler tarafından emir girişi yapılırken AFK alanında DA yazılmamalı, işlem terminalinden emir girişi yapılırken DA seçilmemelidir. Tablo 7: Fon Hesap Tipi Örneği Hesap Tipi Hesap No AFK Emir Girişi Kabul / Ret F - - F F 123 F F 123 M F 123 P F F 123 ABC F 123 PYP F 123 PYM Hesap Tipi «F» ise AFK alanına: - Sadece TAKASBANK sisteminde tanımlı olan fon kodu yazılabilir. İşlem terminalinde emir girişi yapılırken seçenekler AFK alanında listelenecektir. Yukarıda yer alan no lu tablolar incelendiğinde, emir girişinde ilgili hesap alanlarından zorunlu olanların kontrolü ile birlikte doldurulan bu alanların, TAKASBANK sisteminde tanımlı olan işlem hesapları ile tutarlı olup olmadığınınkontrol edildiği de görülmektedir. 6

9 II) BISTECH SİSTEMİ FAZ-1 ve FAZ-2 İŞLEM TERMİNALİ (TRADING WORKSTATION-TW) DEĞİŞİKLİKLERİ Faz-2 geçişi öncesinde işlem terminalinde kapsamlı testlerin yapılabilmesi için geçiş sonrası devreye alınmayacak veya ilerleyen dönemde devreye alınacak olan fonksiyonlar ve bu fonksiyonlara bağlı alanlar da yer almaktadır. Faz-2 devreye alımı ile birlikte kapsamlı testlerin yapılması için yeralan alanların bir kısmı tamamen kadırılacak bir kısım alanlar da işlem terminalinde yer almaya devam edecek ancak fonksiyonel olarak ilerleyen dönemde devreye alınacaktır. Daha önceki uygulamamızda olduğu gibi, Faz-2 geçişi sonrasında da piyasa kurallarında ve yazılımlarda yapılacak değişiklikler yeterli bir süre öncesinde üyelerimiz ile paylaşılacak, devreye alım tarihlerini içeren duyurular sonrasında devreye alınacaktır. 1. İşlem terminali emir giriş penceresine Pys alanı eklenmiştir. Bu alanda işlem yapılacak piyasaya göre pazar bilgileri yer alacaktır. Pay Piyasası işlem terminalinde Pys alanında aşağıda yeralacak seçenekler aşağıda gösterilmektedir. 2. İşlem terminali emir giriş penceresinde H/H (Hepsi ya da hiçbiri (All or None)) seçeneği ve emir tipleri arasında En iyi (Best) seçeneği yer alacak ancak bu alanlar Faz-2 geçişi sonrası ilk aşamada Pay Piyasası nda kullanılmayacaktır. 7

10 3. Seansın tek fiyatlı bölümlerinde kullanılmak üzere fiyat bilgisi pencesi Denge Bilgisi grubu altına DFAÖA (DFAÖA: En iyi alış), DFAÖA (DFAÖA: En iyi satış) ve DFAÖA (DFAÖA: En iyi satış miktarı) alanları eklenmiştir ancak bu alanlarda yer alacak bilgiler gösterilmeyecektir. 4. Emir Gir ve Fiyat Kotasyonu pencerelerindeki Hesap Tipi alanında yeralan seçenekler (M-Müşteri/ P-Portföy/ F- Yatırm Fonu) kullanıcı tercihine göre öndeğer olarak belirtilebilecektir. Bu işlem Araçlar/Tercihler penceresi altında yeralan Emir Ayarları bölmesinde Varsayılan alanından yapılabilecektir. İlgili alanları gösteren ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır. 8

11 5. Emir Defteri filtre alanında yeralan ID bilgisinin yanına Padlock (Kilit) butonu eklenmiştir. Bu buton emir defterini seçilen enstrüman ile sabitlemek için kullanılır. Buton aktif edildiğinde Fiyat Bilgisi penceresinde başka bir enstrüman seçilmemişse, ID ve ilgili enstrümana ait emir defteri değişmeyecektir, ID alanı da, enstrüman bilgisinin değiştirilemeyeceğini göstermek için pasif hale gelecektir. Padlock butonu aktif hale getirilmemişse, Fiyat Bilgisi penceresinde farklı bir enstrüman seçildiğinde emir defteri bu enstrüman ile güncellenecektir. 6. Fiyat bilgisi, Bekleyen İşlem Raporları, İşlem bilgisi ve Fiyat Kotasyonu pencerelerine ISIN bilgisi alanı eklenmiştir. 9