Yuvalanmamış F testi- Davidson- MacKinnon J sınaması

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yuvalanmamış F testi- Davidson- MacKinnon J sınaması"

Onur Saltik
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Yuvalanmamış F testi- Davidson- MacKinnon J sınaması Tablo da yer alan verileri kullanarak aşağıdaki ilgili soruları cevaplayınız. Yıllar Yatırım GSYH Faiz yıllarına ait GSYH, Yatırım ve faiz verileri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; a) Yuvalanmamış F testini yapınız. YATIRIM a a GSMH a FAIZ ) ( 1 b) Davidson- MacKinnon J sınaması ile testi yapınız. ( YATIRIM a1 afaiz & YATIRIM a1 agsmh ) 1

2 yıllarına ait GSYH, YATIRIM ve FAİZ verileri kullanılarak de edilen sonuçlar şu şekildedir: Yuvalanmamış-F Testi Mod 1: YATIRIM a1 agsyh afaiz Mod : YATIRIM b1 bfaiz Mod : YATIRIM c1 cgsyh Mod doğruysa a 0, mod doğruysa a 0 dır. Katsayılar t ve F testi ile test edilecektir. Öncikle Mod 1 tahminlemiştir. Date: 0/8/1 Time: 10:8 GSYH FAIZ C R-squared Mean dependent var 5676 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid 5.85E+15 Schwarz criterion Log likihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Mod 1 den de edilen sonuçlara bakıldığında t testi sonuçlarına göre her iki katsayının istatistiki olarak anlamlı olduğu sonucu de edilmiştir ve Mod - tahmin edilmiştir. Date: 0/8/1 Time: 10:9 FAIZ C 1.4E R-squared Mean dependent var 5676 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion 7.97 Sum squared resid 1.4E+16 Schwarz criterion Log likihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Sadece t testi kullanılarak de edilen sonuçlar incendiğinde a 0 a 0 ve olduğu yani bu katsayıların sıfırdan farklı, istatistiki olarak anlamlı olduğu görünmektedir. ( p değeri 0.05 den küçük olduğu için katsayıların anlamsız olduğunu iddia eden 0 H hipotezi reddedilmiştir.)

3 Date: 0/8/1 Time: 10:44 GSYH C -.00E R-squared Mean dependent var 5676 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression 8915 Akaike info criterion Sum squared resid 9.4E+15 Schwarz criterion Log likihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Mod 1: YATIRIM a1 agsyh afaiz (Sınırlandırılmamış mod) Mod : YATIRIM c1 cgsyh (Sınırlandırılmış mod) ( t testi sonuçlarına göre hem GSYH hem de FAIZ değişkenlerine ait katsayılar anlamlı çıkmıştır. FAIZ değişkenine ait katsayı anlamsız olmamasına rağmen modde yer alıp almaması durumu F testi ile de test edilmiştir.) 1. Adım: H0 : a 0 (FAIZ değişkeni mode eklenmemidir.) H 1 : En az biri sıfırdan farklıdır. ( Değişken mode eklenmidir.). Adım: F hes ( RSM R (1 R SM SR ) / f ) / f 1 ( ) / ( ) / 0. Adım: F1, 17, olmak üzere F1, 17, F olduğundan yani 4.45 < olduğundan hes H hipotezi reddedilmektedir. FAIZ değişkeni modde yer almalıdır. 0

4 Mod : YATIRIM b1 bfaiz Mod : YATIRIM c1 cgsyh Davidson- MacKinnon J Sınaması Mod i, mod ile karşılaştırmak istediğimizi düşünim. Öncikle Mod mod tahminlenmi ve ˆ Y ATIRIM değerleri de edilmidir. Ardından Mod e ˆ mod Y ATIRIM değerleri bağımsız değişken olarak eklenmi ve bu mod tahmin edilmidir. Mod Tahmin Sonucu: Date: 0/8/1 Time: 10:44 GSYH C -.00E R-squared Mean dependent var 5676 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression 8915 Akaike info criterion Sum squared resid 9.4E+15 Schwarz criterion Log likihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) mod Tahminlenen bu modden de edilen ˆ Y ATIRIM değerleri de edilerek tahminlenen YATIRIM b b FAIZ b YATIRIM mod modi sonuçları: 1 Date: 0/8/1 Time: 11:1 FAIZ YATIRIMTAH C R-squared Mean dependent var 5676 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid 5.85E+15 Schwarz criterion Log likihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

5 YATIRIM b b FAIZ b YATIRIM mod (Kapsayıcılık İlkesi) 1 Elde edilen bu modde b katsayının anlamlılığına t testi ile bakılmalıdır. H0 : b 0 ( Mod doğrudur. Mod, mod ü kapsamaktadır.) H1: b 0 b katsayısının anlamlılığına bakıldığında önem düzeyinde p değeri < 0.05 olduğundan H hipotezi reddedilmektedir. 0 b 0 ve istatistiki olarak anlamlıdır. Mod, mod ü kapsamamaktadır. * **Mod ü, mod ile karşılaştırmak istediğimizi düşünim Mod : YATIRIM b1 bfaiz Mod : YATIRIM c1 cgsyh mod Öncikle Mod tahminlenmi ve ˆ Y ATIRIM değerleri de edilmedilir.ardından mod Mod e ˆ YATIRIM değerleri bağımsız değişken olarak eklenmi ve bu mod tahmin edilmidir. Mod Tahmin Sonucu: Date: 0/8/1 Time: 10:9 FAIZ C 1.4E R-squared Mean dependent var 5676 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion 7.97 Sum squared resid 1.4E+16 Schwarz criterion Log likihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) mod Tahminlenen bu modden de edilen ˆ YATIRIM değerleri de edilerek tahminlenen YATIRIM a a GSYH a YATIRIM mod modi sonuçları: Date: 0/8/1 Time: 11:48 1 GSYH YATIRIMTAH C -1.68E

6 R-squared Mean dependent var 5676 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid 5.85E+15 Schwarz criterion Log likihood Hannan-Quinn criter F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) YATIRIM a a GSYH a YATIRIM mod (Kapsayıcılık İlkesi) 1 Elde edilen bu modde a katsayının anlamlılığına t testi ile bakılmalıdır. H0 : a 0 ( Mod doğrudur. Mod, mod i kapsamaktadır.) H1: a 0 a katsayısının anlamlılığına bakıldığında önem düzeyinde p değeri < 0.05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmektedir. a 0 ve istatistiki olarak anlamlıdır. Mod, mod i kapsamamaktadır. a =0 Hipotezi Reddedildi b =0 Hipotezi Reddedildi Hem Mod hem de Mod bibirlerini kapsamamaktadır. 6

Benzer belgeler

0, model 3 doğruysa a3. Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob.

0, model 3 doğruysa a3. Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. EKONOMETRİYE GİRİŞ II ÖDEV 2 ÇÖZÜM (Örgün ve İkinci Öğretim için) 1987-2006 yıllarına ait GSYH, YATIRIM ve FAİZ verileri kullanılarak elde edilen sonuçlar şu şekildedir: Yuvalanmamış-F Testi Model 1: YATIRIM