Regresyon Modelinin Uzantılar

Benzer belgeler
ÇOKLU REGRESYON MODELİ. Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda bağımsız değişkeni analize dahil ederek çoklu regresyon modeli uygulanabilir.

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 6. Hafta

İki Değişkenli Bağlanım Modelinin Uzantıları

İki Değişkenli Bağlanım Modelinin Uzantıları

ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ (AFM)

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 5. Hafta

Öğr. Elemanı: Dr. Mustafa Cumhur AKBULUT

7.Ders Bazı Ekonometrik Modeller. Đktisat (ekonomi) biliminin bir kavramı: gayrisafi milli hasıla.

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. ÖZET... i. SUMMARY... iü. İÇİNDEKİLER... v. TABLOLAR... xi. ŞEKİLLER... xiii GİRİŞ... 1

Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli

MATEMATiKSEL iktisat

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

İki Değişkenli Bağlanım Modelinin Uzantıları

Üstel modeli, iki tarafın doğal logaritması alınarak aşağıdaki gibi yazılabilir.

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

fonksiyonu için in aralığındaki bütün değerleri için sürekli olsun. in bu aralıktaki olsun. Fonksiyonda meydana gelen artma miktarı

17 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

SVFM. Ders 11 Finansal Yönetim


ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

İstatistik ve Olasılık

Tek Denklemli Modellerde Uygulanan Testler 1.Yeni Bağımsız Değişkenler Ekleme Testi(s )

Bölüm 7. Uzantıları. 7.1 Sıfır Noktasından Geçen Bağlanım. Kuram bazen modelde sabit terimin bulunmamasını öngörür: Y i = ˆβ 2 X i + û i

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

4. TAHMİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Katsayıların Yorumu

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim

Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

Risk ile Getiri Arasındaki Doğrusallığın İMKB de Analizi

Kukla Değişkenlerle Bağlanım. Ekonometri 1 Konu 30 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 7. Hafta. Dr. Mevlüt CAMGÖZ

YATIRIM. Ders 7: CAPM ve APT. Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar

Normallik Varsayımı ve Ençok Olabilirlik Yöntemi

Ekonometri I VARSAYIMLARI

2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN SINIRLAMALAR DOĞRUSAL OLMAYAN SINIRLAMALARIN TESTİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

2018/1. Dönem Deneme Sınavı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI = + REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bir boyutta sabit ivmeli hareket..

Finans Teorisi ve Uygulamaları- WEB SORULARI Ekim-2016

A) %1 B) %2 C) %3 D) %4 E) %5

[AI= Aggregate Income (Toplam Gelir); AE: Aggregate Expenditure (Toplam Harcama)]

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

KONULAR. 14 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi

YATIRIM. Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası. Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar

Meslek lisesi ve devlet lisesine giden N tane öğrenci olduğu ve bunların yıllık okul harcamalarına ait verilerin olduğu varsayılsın.

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

BASİT REGRESYON MODELİ

Opsiyonlar(2) Ders 20 Finansal Yönetim

14 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

YATIRIM. Ders 3: Portföy Teorisi. Bölüm 1: Problemi Oluşturmak

Normal Dağılımlılık. EKK tahmincilerinin ihtimal dağılımları u i nin ihtimal dağılımı hakkında yapılan varsayıma bağlıdır.

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ İktisat Hakkında İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

0,5749. Menkul Kıymet Getirisi ve Riskinin Hesaplanması Tek dönemlik basit getiri (Kesikli getiri)

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

A) %15 B) %25 C) %75 D) %100 E) %150

Değişken içeren ve değişkenlerin belli değerleri için doğru olan cebirsel eşitliklere denklem denir.

FINANS TEORISI WEB EKIM 2017

Prof. Dr. KARACABEY-Doç. Dr. GÖKGÖZ. Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır:

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

Ch. 5: SEKK (OLS) nin Asimptotik Özellikleri

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

ÇOKLU REGRESYON MODELİ. Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda bağımsız değişkeni analize dahil ederek çoklu regresyon modeli uygulanabilir.

x e göre türev y sabit kabul edilir. y ye göre türev x sabit kabul edilir.

Prof. Dr. KARACABEY Yrd. Doç. Dr. GÖKGÖZ. Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır:

OPTIMIZASYON Bir Değişkenli Fonksiyonların Maksimizasyonu...2

TÜREV VE UYGULAMALARI

14 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

9. ARDIŞIK BAĞIMLILIK SORUNU (AUTOCORRELATION) 9.1. Ardışık Bağımlılık Sorunu Nedir?

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı

Karşılaştırmalı Durağan Analiz ve Türev kavramı. 6. Bölüm :Alpha Chiang,Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Matematik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri ,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Rastgele Değişkenlerin Dağılımları. Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Lineer Cebir. Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN TOBB. İçerik: 1.1. Lineer Denklemlerin Tanımı 1.2. Lineer Denklem Sistemleri 1.3. Matrisler

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Bölüm 10. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Risk, Getiri ve Sermaye Bütçelemesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi.

Ara Sınav, Bahar 2003

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta

değildir?

1. GİRİŞ Örnek: Bir doğru boyunca hareket eden bir cismin başlangıç noktasına göre konumu s (metre), zamanın t (saniye) bir fonksiyonu olarak

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri

İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI

Appendix B: Olasılık ve Dağılım Teorisi

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

Transkript:

Bölüm m 6:İki Degişkenli Dogrusal Regresyon Modelinin Uzantılar ları İki degişkenli modellere paralel olarak Sıfır r noktasından ndan geçen en regresyonu yani β 1 yok iken... Ölçü birimleri sorunu ve Y ve X degişkenlerine etkisi Dogrusal Regresyon modelinin denklem kalıbı sorununu inceleyecegiz.

6.1 Sıfır S r noktasından ndan geçen en regresyon Y i = β 2 X i + u i Bu modelde sabit terim yoktur ya da sıfırds rdır, r, bu nedenle sıfır r noktasından ndan geçen en regresyon adını alır. Arbitrage Pricing Theory ve CAPM (Capital Asset Pricing Model) yaklaşı şık k TürkT rkçesi ile SVFM (Sermaye Varlıklar klarının n Fiyatlama Modeli)

( ER i r f ) = β i (ER m r f ) Er i = i inci i inci hisse senedinin beklenen getiri oranı. Er m = diyelim S&P 500 bileşik ik endeksiyle temsil edilen piyasa portföyünün n beklenen getiri oranı r f = risksiz getiri oranı,, diyelim 90 günlg nlük k Hazine bonolarının n getirisi β i = Beta katsayısı; ; sistematik riskin, yani çeşitlemeyle ortadan kaldırılmayan lmayan riskin bir ölçüsü. İ inci hisse senedinin getiri oraninin piyasa ile ne derecede birlikte hareket ettiginin göstergesig β i >1 dalgalanmanin (volatilitenin yuksek oldugu) β i <1 savunmadaki hisse senedi

SIFIR NOKTASINDAN GEÇEN EN REGRESYON R i r f = β i (R m r f ) + u i αi=0 ise Ya da R i r f = α i + β i ( R m r f ) + u i Bu model piyasa modeli diye bilinir. Sabit terimin dahil edilmedigi meshur modellerden ornekler Milton Friedman surekli tuketim surekli gelir modeli Fiyatlarin degisim orani ile para arzindaki degisim orani

Tek degişkenli ve İki degişkenli Model Tek degisken ile Iki degisken ile

Açıklayıcı Bir Örnek:Portföy Kuramının Özgül l Doğrusu

Sabit terim B 0 degerı sıfır hıpotezı kabul edilir (t<2.0) ve regresyon orijinden Geçmelidir. Sabit terim icermeyen modellerde ham r 2 formulu kullanilir

ÖLÇEKLEME VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ

GSYİÖY Y ve GSUÜ Milyar Dolar ise GSYİÖY= -37.0015205 + 0.17395[GSU GSUÜ] ] (1) GSYİÖY Y ve GSUÜ Milyon Dolar ise GSYİÖY= -37001.5205 + 0.17395[GSU GSUÜ] Dikkat : egim katsayısı olan 0.17395 degismez sabittir GSYİÖY Y milyar dolar ve GSUÜ Milyon Dolar GSYİÖY= -37.0015205+0. 37.0015205+0.00017395[ 17395[GSUÜ] (3) (1) egim tanımı ile GSUÜ 1milyar artınca GSYİÖY 0.17395 milyar dolar artar (3) egim tanımı ile GSUÜ 1milyon artar iken GSYİÖY 0.000 00017395 milyarlık k artış olur (1) ve (3) reel olarak aynı mıktar degış ışmıştır r sadece olcek farklıdır

Bir Y değişkeninin başka bir X değişkenine göre g esnekliği i E şöyle tanımlan mlanır; Y deki % değişme E = X teki % değişme ( Y/Y ).100 = ( X/X ).100 Y Y X =. X X Y =egim. x/y

LOG-DO DOĞRUSAL MODEL Esneklik Nasıl Ölçülür:

Bölüm m 3.7 sayfa 83 regresyon sonucu Y=2.6911-0.4795X ve r 2 =0.6628 Yorum:Kahve fiyati 1$ artarsa kahve tuketimi 0.47 (yani( yarim kap) azalır. Bölüm 6.4 sayfa 167 regresyon sonucu InY= 0.7774 0.2530 InX ve r 2 = 0.7448 Yorum: Burda bulunan deger esneklik degeridir ve kahve fıyatının yüzde 1 artışı olursa kahve tüketimi yüzde 0.25 azalacak. Hangi model daha başarılı ve tercih edilebilir: R 2 degerleri ile karar verilemez çünkü bagımlı degişken InY ve Y farklı dır Bagımsız degısken katsayısıda mukayese edilemez Fakat 3.7 sonucunu esneklık degeri bulunursa diger esneklık degerı ıle Mukayese ederiz. Y ortalama degeri= 2.43 ve X ortalama degeri=1.11 Esneklik=0.4795(1.11/2.43) = -0.219 ve diger -0.25 ile mukayese ederiz

YARILOGARİTM TMİK K MODELLER Iktisat ve Isletmelerde sık sık Nüfus. GSMH.Para arzı.işşizlik. İhracat.. Gibi degişkenlerin Büyüme oranlarını bulmak İçin çalışılır...

Yt = t dönemindeki d reel GSYİÜ,, Y 0 = reel GSYİÜ Ü nün n başlang langıçtaki değeri eri olsun. O taktirde; Y t = Y 0 (1 + r ) t r = Y nin Y bileşik ik büyüme b hızıdır. h Log alarak; ln Yt = lny 0 + t ln(1+r) Şimdi şu u tanımlar mları yapalım: β1 1 = ln Y0 β2 2 = ln(1+r) o zaman ln Yt = β1 1 + β2t şeklinde yazılabilir. Bozucu terimi eklersek: ln Yt = β1 1 + β2t + ut olur. İşte bu modellere yarı-logaritmik modeller denir. Çünk nkü yalnızca bir değişkeni logaritmalıdır. r.

Bağı ğımlı değişkendeki göreli g değişme β2 2 = Açıklayıcı değişkendeki mutlak değişme Y deki göreli g değişmeyi 100 le çarparsak, bize açıklaya klayıcı değişken X X teki mutlak değişmeye karşı şılık k Y deki Y yüzdey değişmeyi ya da büyüme b oranını verecektir Ln RGSYİÜt t = 8.0139 + 0.02469t sh = (0.0114) (0.00956) r2 = 0.9738 t = 700.54 25.8643 p değeri eri = (0.0000)* (0.0000)* (*) = çok küçük k bir değeri eri gösterir. g Yorumu ise şöyledir : 1972 1972-19911991 döneminde d ABD de reel GSYİÜ yılda %2.469 büyümüştür. b 8.0139 = lny0 olduğuna una göre g 8.0139 un ters logaritmasını alarak Ŷ 0 = 3022.7 buluruz.

Dogrusal Egilim trend modeli Yt = β1 1 + β2t + ut böyle b bir modele doğrusal eğilim e modeli denir, zaman değişkeni t de eğilim e değişkeni diye bilinir.o halde elde ettiğimiz imiz reel GSYİÜ bulgularımız şöyledir : RGSYİÜt t = 2933.0538 + 97.6806t sh = (50.5913) (4.2233) r2 = 0.9674 t = (57.9754) (23.1291) p değeri eri = (0.0000)* (0.0000)* (*) = çok küçük k bir değeri eri gösterir. g Yorumu şöyledir : 1972-1991 1991 döneminde d reel GSYİÜ yaklaşı şık k 97.68 milyar dolar mutlak hızla h büyümüştür. b Demek ki o dönemde d reel GSYİÜ Ü de artış eğilimi vardır. r.

Doğ-log Modeli Dog-Log Model Yi = β1 1 + β2 2 ln Xi + ui böyle b bir modele doğ-log modeli denir. Y deki değişme β2 2 = ln X teki X değişme Y deki değişme = X teki göreceli g değişme Simgelerle gösterirsek; g Y β2 2 = X/X Y Y = β2 2 ( X/X ) Çizelgedeki veriler yerine konursa: Ŷt t = - 16329.0 + 2584.8 ln Xt t = (-( 23.494) (27.549) r2 = 0.9832 p değeri eri = (0.0000)* (0.0000)*

Doğ-log Modeli

TERS MODELLER 1 Yi = β1 + β2 ( ) + ui bu tür modellere ters modeller denir. Xi Bu modelin iki özelliği i vardır : X sonsuza giderken β2(1/x) terimi sıfıra, Y de β1 in limit ya da kavuşmaz değerine erine yaklaşı şır. Dolayısıyla yla bu modeller, X değişkeninin değeri eri sonsuza doğru büyürken, b bağı ğımlı değişkenin kenin yaklaştığı bir limit ya da kavuşmaz değeri eri içerirler. i

Tüketicinin bir mala yaptığı harcamaya Y, gelirine X dersek, bazı malların şu özellikleri olduğunu unu görürüz: g (a) Gelirin bir eşik e düzeyi d vardır r ve gelir bunun altına indiğinde inde mal artık k satın n alınmamaktad nmamaktadır.(b) Tüketimin T bir doyum düzeyi vardır r ve bunun üstüne çıkıldığında, geliri ne kadar yüksek y olursa olsun tüketici artık k alım m yapmamaktadır. İngiltere ngiltere Phillips Eğrisi,1950E risi,1950-1966 1966 ile ilgili açıklaya klayıcı bir örnek var.

FONKSİYON KALIPLARININ ÖZETİ