i
KOORDİNASYON KURULU BİLİM KURULU Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Ali HALICI Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Fazil ALİOĞLU Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Ayşen APAYDIN Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Zehra MULUK Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Beyhan MARŞAP Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Kasırga YILDIRAK Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Cenap ERDEMİR Ufuk Üniversitesi Dr. Ahmet GENÇ T.C. Hazine Müsteşarlığı Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN Başkent Üniversitesi Dr. Şerif ÇAKIRSOY T.C. Hazine Müsteşarlığı Prof. Dr. Fazil ALİOĞLU Karabük Üniversitesi Mehmet KALKAVAN Türkiye Sigorta Birliği Prof. Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Hüseyin KASAP Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Prof. Dr. Erişah ARICAN Marmara Üniversitesi Prof. Dr. İrini DİMİTRİYADİS Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. İsmet KOÇ Hacettepe Üniversitesi YÜRÜTME KURULU Prof. Dr. İlyas AKHİSAR Kocaeli Üniversitesi Arş. Gör. Selin DEĞİRMENCİ Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Meral SUCU Hacettepe Üniversitesi Arş. Gör. Fatih GÜÇLÜ Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Mertol CAN TOBB Üniversitesi Arş. Gör. Günay ALİOĞLU Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN Başkent Üniversitesi Arş. Gör. Duygu ÖZKAN Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Serpil CULA Başkent Üniversitesi Arş. Gör. Canan YILDIRAN Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Serpil Ergün BÜLBÜL Marmara Üniversitesi Arş. Gör. Meltem Ece ÇOKMUTLU Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Sevtap Ayşe KESTEL ODTÜ Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Zehra MULUK Başkent Üniversitesi Doç. Dr. Ali KÖSE Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Canan HAMURKAROĞLU Karabük Üniversitesi Doç. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Karabük Üniversitesi Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU Başkent Üniversitesi Doç. Dr. Fatih BAYRAM Karabük Üniversitesi Doç. Dr. Hasan Alp ÖZEL Karabük Üniversitesi Doç. Dr. Kasırga YILDIRAK Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Nilüfer DALKILIÇ Dumlupınar Üniversitesi Doç. Dr. G. Şebnem URALCAN Haliç Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aydoğan DURMUŞ Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hakim AZİZ Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Murat BÜYÜKYAZICI Hacettepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL Başkent Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. ge SEZGİN ALP Başkent Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Seher ARIKAN TEZERGİL Marmara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Şeref HOŞGÖR Başkent Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Şule ŞAHİN Hacettepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Taner ERSÖZ Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Uğur KARABEY Hacettepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin GENÇTÜRK Hacettepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Zülfiye HANALİOĞLU Karabük Üniversitesi Dr. Ahmet GENÇ T.C. Hazine Müsteşarlığı ii
KONGRE TARİHÇESİ. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ Tarih 6-7 Haziran 03 Düzenleyen Kurum: Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Dönem Başkanı/Yardımcısı: Prof.Dr. Ali HALICI / Yrd.Doç.Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU Yer: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center, Ankara Sunulan Bildiri Sayısı: 0. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ Tarih 7-8 Eylül 05 Düzenleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Dönem Başkanı Doç.Dr. Kasırga YILDIRAK Yer: Hacettepe Üniversitesi, Ankara Sunulan Bildiri Sayısı: 4 3. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ Tarih 8-9 Eylül 07 Düzenleyen Kurum: Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dönem Başkanı/Yardımcısı: Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR / Prof. Dr. Fazil ALİOĞLU Yer: Karabük Üniversitesi, Karabük Sunulan Bildiri Sayısı: 30 iii
. GÜN, 8 EYLÜL 07 PERŞEMBE Program 09.00-09.30 Açılış Kokteyli ve Kayıt (Yer: İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu) 09.30-0.5 Açılış Konuşmaları (Yer: İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu) Prof. Dr. Fazil ALİOĞLU Karabük Üniversitesi Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR Kongre Dönem Başkanı, Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. Murat AĞARI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, İşletme Fakültesi Dekan V. Dr. Ahmet GENÇ T.C. Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü 0.5-0.30 Kahve Arası (Yer: İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu) 0.30-.30 Panel I - Sigortacılık ve Aktüeryada İnnovasyon (Yer: İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu) Panel Başkanı : Dr. Ahmet GENÇ T.C. Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Panelistler : Hüseyin KASAP Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Yalçın KAYA Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Mevlüt SÖYLEMEZ TOBB Sigortacılık Müdürü Mustafa AKMAZ Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdürü.30-3.30 Öğle Yemeği (Yer: Sosyal Tesisler Kırmızı Salon, Kongre Tarafından Desteklenecektir) 3.30-4.45 Paralel Oturumlar I-II Oturum I Türk Sigorta Sektöründe Finansal Performans Oturum II Sigorta Sektörünün Finansal Yapısı & Yer: (İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu) Bankasürans Yer: (Fen Fakültesi Konferans Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serpil ERGÜN BÜLBÜL. TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN ETKİNLİK VE FİNANSAL PERFORMANSININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE KÜMELEME YÖNTEMLERİ İLE AMPİRİK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet APAN, Karabük Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Ahmet tel, Bartın Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. İsmail Fatih Ceyhan, Bartın Üniversitesi. HAYAT DIŞI BRANŞLARDA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: VIKOR YÖNTEMİ Prof. Dr. Serpil ERGÜN BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi, Arş. Gör. Kemal Burak Baykal, Marmara Üniversitesi 3. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS BELİRLEYİCİLERİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI Arş. Gör. Övgücan KARADAĞ ERDEMİR, Hacettepe Üniversitesi 4. GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE HAYAT DIŞI BRANŞLARDA TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi, Arş. Gör.Uğur Türkel, Marmara Üniversitesi 5. TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ CAMELS YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜROL, Başkent Üniversitesi, Doç. Dr. Adalet Hazar, Başkent Üniversitesi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serpil CULA. BANKACILIK VE SİGORTACILIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNDE VERİ MADENCİLİĞİ SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARI Begüm ÇIĞŞAR, Çukurova Üniversitesi, Doç. Dr. Deniz ÜNAL, Çukurova Üniversitesi. BANKALARDA UYGULANAN HAYAT SİGORTALARI İÇİN KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ YÖNTEMİ Gizem DİNÇER, Yaşar Üniversitesi, Yrd. Doç. Banu gürel, Yaşar Üniversitesi 3. GENELLEŞTİRİLMİŞ LUNDBERG EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Zülfiye Hanalioğlu, Karabük Üniversitesi Meral Şimşek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Tahir Khaniyev, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ VE KÜMELEME ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Murat KIRKAĞAÇ, Dumlupınar Üniversitesi, Doç. Dr. Nilüfer DALKILIÇ, Dumlupınar Üniversitesi 5. DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARININ DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TARSİM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr. Gör. Mehmet İSEL, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iv
4.45-5.5 Kahve Arası 5.5-6.55 Paralel Oturumlar III-IV Oturum III Sigortacılıkta Hasar Uygulamaları Yer: (İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra MULUK. KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA HASAR ORANLARININ HESAPLANMASI VE HASAR ORANLARININ TAHMİNİ EMEKLİER SİGORTA ÖRNEĞİ N. Aycan EMEKLİER, Emeklier Sigorta, Şeref HOŞGÖR, Başkent Üniversitesi. MAKİNE KIRILMASI SİGORTALARINDA RİSK TESPİTİ, FİYATLANDIRMA VE HASAR UYGULAMALARI Ayten PIRPATA, Başkent Üniversitesi Arş. Gör. Abdullah Buğra SOYLU, Başkent Üniversitesi 3. SIGORTA EKSPERLIĞI NEDIR, BIR SIGORTA EKSPERI NASIL BIR EĞITIME SAHIP OLMALIDIR Prof. Dr. Zehra MULUK, Başkent Üniversitesi Mustafa NAZLIER, Sigorta Eksperi, Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Davetli Konuşma 4. HASARIN ANATOMİSİ VE EKSPERİN ROLÜ Mustafa NAZLIER, Sigorta Eksperi, Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Oturum IV Sigortacılıkta Pazarlama Yer: (Fen Fakültesi Konferans Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR. SİGORTA SEKTÖRÜNDE İLİŞKİ PAZARLAMASI: SİSTEMATİK LİTERATÜR ANALİZİ Arş. Gör. Gülay EROL-BOYACI, Başkent Üniversitesi. SİGORTA ACENTELERİ MÜŞTERİLERİNİN İLİŞKİSEL PAZARLAMA ALGILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Hüseyin Feyyaz EBEOĞLUGİL, Dumlupınar Üniversitesi, Doç. Dr. Nilüfer DALKILIÇ, Dumlupınar Üniversitesi 3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: ANKARA İLİNDE BİR UYGULAMA Münevver BAYAR, Gelişim Üniversitesi, Reyhan Nuran VARIŞLI,, Gelişim Üniversitesi 4. TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞEN DEPREMLERİN SİGORTA YAPMA EĞİLİMİNE ETKİSİNİN İSTATİKSEL OLARAK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. gür AKPINAR, Marmara Üniversitesi 5. GENEL SAĞLIK SİSTEMLERİ VE ÖZEL SAĞLIKİGORTASI UYGULAMALARI Meltem BALKANLI, Prof.Dr. Serpil CULA, Başkent Üniversitesi 7.45-9.5 Akşam Yemeği Her iki konferans salonundan saat 7.45 de otobüs kalkacaktır. GÜN, 9 EYLÜL 07 CUMA 09.00-09.5 Hafif Kahvaltı (Sosyal Tesisler Kırmızı Salon) 09.5-0.45 Panel II - Türkiye de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi ve Perspektifler (Yer: İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu) Panel Başkanı : Prof. Dr. Zehra MULUK Başkent Üniversitesi Panelistler : Prof. Dr. Meral SUCU Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Serpil E. BÜLBÜL Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU Başkent Üniversitesi 0.45-.00 Kahve Arası (Yer: İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu).00-.40 Paralel Oturumlar V-VI Oturum V Aktüeryal Uygulamalar Oturum VI Sigortacılık Sektörünün Fırsatları & Yer: (İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu) Sorunları Yer: (Fen Fakültesi Konferans Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fazil ALİOĞLU. HASAR KARŞILIĞININ BORNHUETTER-FERGUSON VE KEP KOD YÖNTEMLERİ İLE AKTÜERYAL HESAPLANMASI Dr. Afet HASANOVA, Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırmalar Enstitüti. ATA METHOD FOR INSURANCE DATA Prof. Dr. Guckan YAPAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Arş. Gor. Dr. Hanife TAYLAN SELAMLAR, Arş. Gor. Dr. Idil YAVUZ 3. MORTGAGE KRİZİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASA RİSKLERİNİN MODELLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serdar NESLİHANOĞLU, Osmangazi Üniversitesi 4. 995 YILI TÜRKİYE ŞEHİR NÜFUSU HAYAT TABLOSUNUN CİNSİYETLER AYRIMINDA BRASS LOGIT HAYAT TABLOSU YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI Deniz ÖZCAN, Başkent Üniversitesi, Şeref HOŞGÖR, Başkent Üniversitesi 5. KARABÜK İLİ TRAFİK KAZALARINDA RİSK ANALİZİ VE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr. Taner ERSÖZ, Karabük Üniversitesi, Davut ALTAN, Karabük Üniversitesi, Prof.Dr.Filiz ERSÖZ, Karabük Üniversitesi 6. İŞGÜCÜ KAYBINA NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN KARAR AĞACI YÖNTEMİYLE TAHMİN EDİLMESİ Prof.Dr.Filiz ERSÖZ, Karabük Üniversitesi, Esra Yadigar TOZAK, Karabük Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr. Taner ERSÖZ, Karabük Üniversitesi Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU. SIBER SIGORTALAR: SON GELIŞMELER, UYGULAMALAR VE SORUNLAR Eda ALTINTAŞ, Başkent Üniversitesi, Emine KARA, Başkent Üniversitesi Abdullah Buğra SOYLU, Başkent Üniversitesi Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU, Başkent Üniversitesi. TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM YAPISININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Akif ABDULLAH, Afyon Kocatepe Üniversitesi 3. SİGORTA ACENTELERİNİN TEMEL SORUNLARI VE BU SORUNLARIN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ (MARMARA BÖLGESİ ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Erdinç CESUR, Sakarya Üniversitesi 4. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU'NUN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN HİSSE SENEDİ DEĞERİNE ETKİSİ Doç. Dr. Şenol BABUŞCU, Başkent Üniversitesi, Doç. Dr. Adalet HAZAR, Başkent Üniversitesi, Arş. Gör. Bade EKİM KOCAMAN, Başkent Üniversitesi 5. SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE STAJ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ Doç. Dr. Nilüfer DALKILIÇ, Dumlupınar Üniversitesi, Öğr. Gör. Hüseyin Feyyaz EBEOĞLUGİL, Dumlupınar Üniversitesi.40-3.00 Kongrenin Değerlendirilmesi ve Kapanış 3.00-4.00 Öğle Yemeği (Yer: Sosyal Tesisler Kırmızı Salon, Kongre Tarafından Desteklenecektir) 4.00-8.00 Safranbolu Eski Çarşı ve Kristal Teras gezileri (Otobüs kalkış saati: 4:00) v
BİLDİRİ ÖZETLERİ vi
TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN ETKİNLİK VE FİNANSAL PERFORMANSININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE KÜMELEME YÖNTEMLERİ İLE AMPİRİK ANALİZİ Yrd.Doç.Dr. Mehmet APAN Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZTEL Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. İsmail Fatih CEYHAN 3 Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bu çalışma, Türk Sigorta Sektörünün etkinlik ve performansını Veri Zarflama Analizi(VZA) ve Kümeleme yöntemleri ile ampirik analizini hedeflemektedir. Türk Sigorta firmalarının etkinlik ve kümeleme analizi için veri seti, 00-07 dönemini kapsamaktadır. Türk Sigorta firmalarının etkinlik ve kümeleme sonuçları, karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Ampirik sonuçlara göre Türk Sigorta Sektörü nün değerlendirmesi ve özgün yorumlamalar yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Türk Sigorta Sektörü, Veri Zarflama Analizi(VZA), Kümeleme, Etkinlik, Finansal Performans Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 78050, Karabük İletişim: mehmetapan@karabuk.edu.tr Tel: 0378 433 8 6 Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 740, Merkez-Bartın İletişim: ahmetoztel@gmail.com Tel: 0370 3 53 8 3 Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 740, Merkez-Bartın İletişim: ismailc@bartin.edu.tr Tel: 0370 3 53 8
HAYAT DIŞI BRANŞLARDA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: VIKOR YÖNTEMİ Prof. Dr. Serpil ERGİN BÜLBÜL Marmara Üniversitesi Arş. Gör. Kemal Burak BAYKAL Marmara Üniversitesi Bir kurumun kârlılık, yatırım amacıyla risk alabilme ve rekabet yeteneğinin birleşimi olarak tanımlanabilen finansal performansının analizi, günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve yoğun rekabet göz önünde bulundurulduğunda, hizmet sektöründe yer alan diğer şirketlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de kaynakların etkin şekilde kullanılmasında, problemlerin belirlenmesinde, çeşitli değişkenler boyutunda hedeflere yönelik yeni stratejiler oluşturulmasında önem arz etmektedir. Dünyada yaşanan bu büyük gelişim, şirketleri, sektörde bulunan rakip işletmelerin performanslarını göreli olarak değerlendirmeye, finansal risklerini gözden geçirmek için referans almaları gereken rakiplerini belirlemeye zorlamaktadır. Bu çalışmada Türk Sigorta Sektöründe hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerin finansal performanslarının, birden çok kriterin birlikte değerlendirilip ideal çözüme en yakın olan uygulanabilir çözümlerin üretilmesine, alternatifler arasından en iyi olanın seçilmesine veya bu alternatiflerin performanslarına göre sıralanmasına olanak sağlayan VIKOR yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 0-06 yılları arasında Türkiye de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ait finansal ve finansal olmayan girdiler/çıktılar kullanılarak performans sıralamaları yapılmıştır. İlgili dönem bazında hayat dışı sigorta şirketlerine ait performans sıralamaları karşılaştırılarak istikrarlı şirketlerin yanı sıra istikrarsız şirketler de belirlenerek bu şirketlerin performanslarının değişiminde rol oynayan değişkenlere bağlı olarak olası nedenler tespit edilmeye çalışılmış, söz konusu değişkenlerdeki olası iyileştirmeler doğrultusunda uygulanabilecek politikalar da öneri olarak sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Türk Sigorta Sektörü, Finansal Performans, Performans Analizi, Çok Kriterli Karar Alma Yöntemleri, VIKOR Yöntemi Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Aktüerya Bölümü. İletişim: serpilbulbul@marmara.edu.tr Tel: 06 44 99 89; Faks 0 6 347 50 86 Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Aktüerya Bölümü. İletişim: burak.baykal@marmara.edu.tr Tel: 06 44 99 89; Faks 0 6 347 50 86
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS BELİRLEYİCİLERİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI Arş. Gör. Övgücan KARADAĞ ERDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sigorta şirketlerinin performansları belirli finansal değişkenlerin kullanıldığı analizler yardımıyla incelenebilmektedir. Şirketlerin performasının, etkinliğinin veya verimliliğinin incelendiği veri zarflama analizi, temel bileşen analizi, hiyerarşik olmayan kümeleme analizi, tobit regresyon analizi, stokastik sınır analizi ve Malmquist toplam faktör verimliliği gibi yöntemlerde girdi ve çıktı değişkenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Analiz sonuçları yönteme ve yöntemde kullanılan değişkenlere göre değişebilmektedir. Literatür taraması yardımıyla sık kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri belirlenerek analizler yapılmaktadır. Ancak performans ölçümünden önce, değişken analizinin istatistiksel yöntemlerle yapılması anlamlı değişkenlerin tespiti açısından önemlidir. Bu amaçla regresyon analizi yapılabilir ancak, regresyon analizi sadece yıllık veri veya kesit verisi için sonuçlar vermektedir. Ayrıca regresyon sonuçlarına göre bir şirketin finansal performansı için önemli göstergeler yıldan yıla değişebilir. Şirket performansının yıllar bazında incelenmesinden ziyade belirli bir periyot aralığında incelenmesi daha doğrudur. Belirli bir periyotta şirketlerin finansal performansını gösteren değişkenler panel veri analizi ile test edilebilir. Bu çalışmada, Türkiye'deki 30 hayat-dışı sigorta şirketinin finansal performansını beş yıllık dönemde ölçen belirleyiciler her yıl için regresyon analizi ve beş yıllık bir panel veri analizi ile incelenmiştir. Regresyon sonuçlarındaki tutarsızlık nedeniyle panel veri analizine göre değişken seçimi yapılmıştır. Tüm değişkenlere göre ve sadece anlamlı değişkenlere göre oluşturulmuş panel veri model sonuçları karşılaştırılmıştır. Anlamlı değişkenler kullanılarak oluşturulan modelin finansal performansı daha iyi açıkladığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sigorta Şirketi, Finansal Performans, Finansal Değişkenler, Regresyon Analizi, Panel Veri Analizi Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Ankara. İletişim: ovgucan@hacettepe.edu.tr Tel: +903 97 6 60-9; Faks: +903 97 79 98-4 3
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE HAYAT DIŞI BRANŞLARDA TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ Doç.Dr. Ali KÖSE Marmara Üniversitesi Arş. Gör.Uğur TÜRKEL Marmara Üniversitesi Sigorta sektörünün finans sektörüne sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve birçok sektörle etkileşim içinde olması sebebiyle Türkiye ekonomisi için de stratejik öneme sahip sektörlerden birisidir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin etkinliği ve verimliliği sektörün değerlendirmesinde önem arz etmektedir. Bu çalışmada literatürde performans değerlemede kabul görmüş girdiler ve çıktılar ekseninde Türk Sigorta Sektörünün 04 06 döneminde hayat dışı branşlarında faaliyet gösteren şirketlere ait performans değerlemesi Gri İlişki analiz yöntemi ile incelenerek tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türk Sigorta Sektörü, Performans Değerlendirme, Gri İlişki Yöntemi, Çok Kriterli Karar Alma, Hayat Dışı Sigortacılık Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Aktüerya Bölümü. İletişim: akose@marmara.edu.tr Tel: 06 44 99 89 ; Faks 0 6 347 50 86 Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü. İletişim: ugur.turkel@marmara.edu.tr Tel: 06 44 99 89 ; Faks 0 6 347 50 86 TÜBİTAK BİDEB Doktora Bursiyeri 4
TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ CAMELS YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜROL Başkent Üniversitesi Doç. Dr. Adalet HAZAR Başkent Üniversitesi Finans sektörüne sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve birçok sektörle etkileşim içinde olması sebebiyle tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisi için de bankacılık sektörünün yanı sıra stratejik öneme sahip sektörlerden birisi sigorta sektörüdür (Akhisar & Tezelgil, 04). Sigortacılık sektörü gelişmekte olan piyasalarda genellikle GSYH ye paralel bir gelişme sergilemektedir. Ülkelerde kişi başına gelir artıkça gelirden sigortaya ayrılan pay yükselmekte ve toplam prim üretimi ekonomideki büyümeden daha yüksek oranda artmakta, buna karşılık gelir azaldıkça ekonomiden daha hızlı küçülmektedir. Sigortacılık ülkemizde de benzer bir gelişme sergilemektedir. 06 yılında GSYH %,9 oranında artarken, sigortacılık sektörü %6,6 oranında büyümüş ve sonuçta toplam prim üretiminin GSYH ye oranı %,30 dan %,5 ye yükselmiştir (Hazine Müsteşarlığı, 07). Gelinen noktada Türk Sigortacılık Sektörü 06 yılı sonu itibari ile, milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşmıştır. Ülke ekonomisinin büyümeye devam edeceği yönündeki beklentiler, sigortacılık sektöründe de büyümenin devam edeceği yönünde kanaat oluşturmaktadır. Türk Sigorta Sektörünün ulaştığı, milyar TL aktif büyüklük, sektörde yer alan toplam 6 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketinin yarattığı büyüklüktür. Bu çalışmada Türkiye de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin performansları ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın veri seti Hazine Müsteşarlığı nın internet sayfasından temin edilmiş olup, çalışma 007-06 yıllarını kapsayan 0 yıllık süreç için yapılmıştır. Performansların ölçümünde CAMELS yöntemi kullanılmıştır. CAMELS yöntemi genel olarak yerinde denetim amacıyla kullanılmaktadır (Türker Kaya, 00). Yöntemin adında yer alan her harf performansla ilgili bir faktörü açıklamaktadır. Sermaye yeterliliği (Capital Adequacy), aktif kalitesi (Asset Quality), yönetim yeterliliği (Management Adequacy), kazanç durumu (Earnings), likidite (Liquidity), piyasa risklerine duyarlılık (Sensitivity to Market Risks) analizin faktörleri arasında yer almaktadır. CAMELS analizi genellikle bankalar için kullanılmaktadır. CAMELS ticari bankaların risk bazlı denetimi sırasında genel durumunun belirlenmesinde ve uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılan bir değerlendirme (reyting) sistemidir (Abdullayev, 03) Bu çalışmada CAMELS yöntemi Türk Sigorta Sektörü için uygulanmış olup, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, yönetim yeterliliği, kazanç durumu, likidite durumu ve piyasa risklerine karşı duyarlılık bileşenleri baz alınarak sektörün performans analizlerine ilişkin sonuçlarına ulaşılması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sigortacılık sektörü, performans, CAMELS yöntemi, sigorta finansal tabloları Kaynaklar Abdullayev, M. (03). Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 97-. Akhisar, İ., & Tezelgil, S. (04). Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türk Sigorta Sektörü Uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, -4. Hazine Müsteşarlığı. (07). 06 Yılı Türkiye'de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor. Ankara. Türker Kaya, Y. (00). Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi. Ankara: BDDK. Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü İletişim: bgurol@baskent.edu.tr Tel: 0(3)466666/700 Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü İletişim: ahazar@baskent.edu.tr Tel:0(3)466666/690 5
BANKACILIK VE SİGORTACILIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNDE VERİ MADENCİLİĞİ SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARI Begüm ÇIĞŞAR Çukurova Üniversitesi Doç. Dr. Deniz ÜNAL Çukurova Üniversitesi Büyük veri ve analizleri günümüzde sıkça karşılaşılan kavramlardan biri haline gelmiştir. Oldukça geniş bir alanda uygulama bulması büyük verilerin analizlerinin tercih edilme sebeplerinden biridir. Büyük miktardaki veri yığınlarından daha önce tespit edilmemiş veri ögeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen, değerli olanları bulup ortaya çıkaran, temelinde istatistik uygulamaları olan veri analiz tekniğine veri madenciliği denir. ellikle sigortacılık ve bankacılık alanında var olan büyük verilerin analizine duyulan ihtiyaç, bu alanda veri madenciliğinin kullanımını giderek yaygınlaştırmaktadır. Veri madenciliği analizi ile elde edilecek küçük bir bilginin dahi şirketleri rekabetçi piyasada öne çıkarması veri madenciliğinin önemini arttırmıştır. Sigortacılık ve bankacılık sektörlerinde veri madenciliği analizi; dolandırıcılık tespiti, uygun müşteriye sigorta poliçeleri veya kredilerinin sunulması, müşteri taleplerinin daha iyi anlaşılması gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca, müşterinin davranışlarını daha iyi anlama, parayı daha iyi yönetebilme, sisteme hakim olabilme, olası riskleri azaltabilme ya da riskleri transfer edebilme hedefinde olan aktüerler, bankacılar, sigortacılar vb. için veri madenciliği bu türden zorlukların aşılmasında oldukça önemli kavramlardır. Bu çalışmada amaç bireylerin demografik ve sosyoekonomik özelliklerine ait verileri kullanarak temerrüt risklerini öngörebilmek, olası ödeme zorluklarının önüne geçebilmek ve kredi verirken yaşanabilecek sorunları azaltmak için kullanılabilecek veri madenciliği sınıflandırma algoritmalarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 05 yılında TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılan 59663 birimlik anketten hane halkı reisine ait 745 gözlem ve 4 değişkenden oluşan veri seti kullanılmıştır. Kullanılan veri çeşitli bölgelerde bulunan hane halkının demografik özelliklerini, toplam gelirlerini ve son ay içerisinde borçlarını düzenli bir şekilde ödeyip ödemedikleri gibi bilgileri içermektedir. WEKA 3.9 veri madenciliği yazılımında bulunan algoritmalardan en iyi sonuç veren Naive Bayes, Bayes ağları J48, rastgele orman, çok katmanlı algılayıcı, lojistik regresyon sınıflandırma algoritmalarının performansları; kök ortalama hata kareler, ROC (Receiver Operating Characteristic) alanı, doğruluk, anma, duyarlılık istatistiksel yöntemleri ile WEKA Knowledge Flow ara yüzü kullanılarak karşılaştırılmış, sonuçlar tartışılmıştır. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 0330, Adana,Türkiye. İletişim: begumcigsar@student.cu.edu.tr Tel: +90536 344 84 87 Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 0330, Adana,Türkiye. İletişim: dunal@cu.edu.tr Tel: +9033386060-44, Fax: +9033386070 6
BANKALARDA UYGULANAN HAYAT SİGORTALARI İÇİN KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ YÖNTEMİ Gizem DİNÇER Yaşar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı, Aktüerya Bilimleri Yrd. Doç. Banu ÖZGÜREL Yaşar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı, Aktüerya Bilimleri Kalite fonksiyon göçerimi (KFG), müşteri memnuniyetini sağlamak için, müşterilerin beklentileri, istekleri ve henüz algılanmayan ihtiyaçları doğrultusunda, işletmelerin mevcut ürün ve/veya hizmetlerinin tasarlama, geliştirme ve üretim süreçlerine yön vermesi faaliyetidir. Başka bir deyişle müşteri beklentilerini ve isteklerini karşılaştırarak, araştırmacılara objektif sonuçlar verebilen bir yöntemdir. Bu çalışmada bankalardaki kredilere yönelik hayat sigortaları uygulamaları için Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) yöntemi kullanılarak, müşteri ve lehtarlar açısından, bankalar tarafından sunulan hayat sigortası hizmetinin kalitesinin nasıl olduğu ve müşteri istekleri doğrultusunda bu kalitenin nasıl arttırılabileceği araştırılmıştır. Bankalarda yapılan hayat sigortasını satın alan müşteri grubunun beklentilerinin maksimize edilebilmesi için aracı kurum olarak bankaların dikkat etmesi ve geliştirmesi gereken teknik özelliklerin neler olması gerektiği tespit edilmiştir. Burada hem müşteri grubunun bir hayat sigortası planı ve sigorta şirketinden beklentileri üzerinde durulmuş, hem de uzmanlardan alınan bilgiler yardımıyla, firma teknik özellikleriyle ilişkisi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), Kalite Evi, Bankalardaki Hayat Sigortaları Yaşar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri, İZMİR İletişim: gizem.dincer@gmail.com Tel: 0544 45 30 60 Yaşar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri, İZMİR İletişim: banu.ozgurel@gmail.com Tel: 0539 698 69 7 7
GENELLEŞTİRİLMİŞ LUNDBERG EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Zülfiye Hanalioğlu Karabük Üniversitesi Meral Şimşek Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Tahir Khaniyev 3 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lundberg eşitsizliği, bazı şartlar altında iflas olasılığını değerlendirmeye imkan veren önemli bir matematiksel araçtır. Cramér-Lundberg risk modelinde stokastik süreç aşağıdaki gibi tanımlanır [Mikosch, 004]: N(t) U(t) = u + ct X i i= Burada, u başlangıç sermayesi, c prim katsayısı, N(t) ise [0, t] aralığında gerçekleşen kaza sayısı, X i rastgele değişkeni i.ninci kazadaki hasarın miktarını belirtmektedir. () denkleminden göründüğü gibi, Cramer-Lundberg modeline göre sigorta şirketinin geliri doğrusal biçimde (u + ct) artmaktadır. Oysa ki, gerçek hayatta sigorta şirketinin geliri çoğu zaman doğrusal olarak artmaz. ellikle büyük ölçekli sigorta şirketlerinde gelirin doğrusal olarak artacağı varsayımı matematiksel modeli gerçeği yansıtmaktan uzaklaştırır ve yanlış tahminlere götürebilir. Bu nedenle, Cramer-Lundberg modelindeki doğrusallık şartının kaldırılması ve modelin aşağıdaki gibi ifade edilmesi hem bilimsel hem de uygulama açısından büyük önem taşımaktadır: () N(t) V(t) = g(u + ct) X i i= () Burada g(s) azalmayan sürekli bir fonksiyondur. Bu çalışmada () denklemi ile tanımlanan V(t) risk süreci için genelleştirilmiş Lundberg eşitsizliği elde edilmiştir. Daha sonra g(s) fonksiyonunun doğrusal olmayan bazı özel durumları için iflas olasılığının üst sınırının aşikar şekli bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Hayatdışı sigorta, İflas teorisi, Cramér-Lundberg modeli, İflas olasılığı, Lundberg eşitsizliği. Kaynak: Mikosch, T. (004). Non-life insurance mathematics: an Introduction with Stochastic Processes. Berlin: Springer- Verlag. Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü, Demirçelik Kampüsü, 78050, Karabük. Tel: (0370) 48654, Faks: (0370) 48654, E-mail: zulfiyyamammadova@karabuk.edu.tr ODTÜ, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversiteler Mah., Dumlupınar Bulvarı, No:, 06800, Ankara. Tel: (03)0560, Faks: (03) 0985, E-mail: smeral@metu.edu.tr 3 TOBB ETU, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Söğütözü Cad., No: 43, 06560, Ankara. Tel: (03)947, Faks: (03)9409, E-mail: tahirkhaniyev@etu.edu.tr 8
TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ VE KÜMELEME ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Arş Gör. Murat KIRKAĞAÇ Dumlupınar Üniversitesi Doç. Dr. Nilüfer DALKILIÇ Dumlupınar Üniversitesi Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi nin önemi son yıllarda oldukça artmıştır. 06 yılı sonu itibarı ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde 7.789.43 sözleşme yürürlüktedir. Katılımcı sayısı ise bir önceki yılsonuna göre yaklaşık %0 artarak 6,6 milyona ulaşmıştır. Ocak 07'den itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi ne otomatik katılım yürürlüğe girmiştir Bu çalışmanın amacı, 0-06 yılları arasında Türkiye de faaliyet gösteren 5 emeklik şirketini finansal performanslarına göre karşılaştırmaktır. Bu amaçla istatistiksel analizlerde sıklıkla kullanılan Temel Bileşenler Analizi ve Kümeleme Analizi kullanılmıştır. Temel Bileşenler Analizi, birbirleriyle ilişkili çok sayıda değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden faktörler haline getiren ve yaygın olarak kullanılan; Kümeleme Analizi ise, gruplanmış verileri benzerliklerine göre sınıflandırmada sıklıkla kullanılan çok değişkenli istatistiksel yöntemlerdir. Analizde değişkenler olarak Emeklilik Gözetim Merkezi nden elde edilen BES temel göstergeleri ve Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Raporlardan elde edilen başlıca finansal göstergeler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda her iki yöntemle elde edilen sonuçlar incelenmiş ve bu iki yönteme göre elde edilen sonuçların birbiriyle tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Temel Bileşenler Analizi, Kümeleme Analizi. Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü, AFYON İletişim: murat.kirkagac@dpu.edu.tr Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü, AFYON İletişim: nilufer.dalkilic@dpu.edu.tr 9
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARININ DÜNYADAKİ UYGULAMALARI ve TARSİM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr. Gör. Mehmet İSEL Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dünyada; geleneksel tarım sigortalarının başlangıcı 8. yüzyıla kadar dayanır. Öncelikle Avrupa da başlamış olan bu sigorta dalı; içinde barındırdığı risklerin katastrofik olması ve şirketlerin ellerinde bölgelerin iklim, toprak yapıları ve ekilip dikilen ürünler hakkında yeterli bilgilerin olmaması sebebiyle ilk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra teknolojideki hızlı gelişim sayesinde yeniden gündeme gelmiştir. ellikle elektronik ve uzay sanayisinin gelişmesiyle birlikte uydu teknolojilerinin gelişmesi, katastrofik yapının belirlenmesinde etkili olmuş ayrıca bu sayede meteorolojik tahminlerin daha kesin, ayrıntılı ve daha uzun süreli yapılabilmesine olanak sağlamış ve bu gelişmeler sayesinde toprak yapıları, iklim koşullarının değişimi ve ekilip dikilen alanların belirlenmesinde istatistikî verilerin de oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu da oluşacak riskler için, sigorta şirketlerin ve reasürans şirketlerinin önceden istatistiksel bir tahmin yapmasına olanak sağlamakta, ayrıca bu istatistikî verilerin ışığında şirketler daha kesin aktüeryal hesaplar yapabilmektedirler. Modern anlamda tarımsal sigorta uygulamaları ise, 770 800 yılları arasında Avrupa da başlamıştır. İlk kez İrlanda da sigorta kooperatiflerince hayvan sigortaları ve Almanya da ise dolu ve yangın sigortaları yapılmıştır. Ancak ilk uygulamalar deneyimin yetersizliği, sigortalı sayısının artırılamaması, prim/hasar dengesinin kurulamaması, devlet desteğinin yetersizliği, gibi nedenlerle başarısız olmuşsa da, 9 ve 0.yüzyılda önce Avrupa ülkeleri ve daha sonra ABD ve Japonya gibi ülkelerde devlet destekli ve geniş kapsamlı tarım sigortaları uygulamaları başlamıştır. Dünyada yaşanan bu gelişmeler bizde de karşılık bulmuş ve 987 yılından itibaren bu sigorta dalını geliştirmek amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, önce 995 yılında Tarım Sigortaları Vakfı (TSV) kurulmuştur. Akabinde de, 005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu hazırlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Bu kanunla birlikte Devlet Destekli Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri A.Ş (İşletici Şirket) 006 yılının ikinci yarısında faaliyete geçirilmiş ve devlet destekli tarım sigortaları uygulama dönemi başlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle devlet destekli tarım sigortalarının dünyadaki uygulamaları (ABD, Kanada, Japonya ve AB Ülkeleri gibi.) incelenecek, daha sonra da, kısaca TARSİM e geçiş süreci ve sistemin işleyişi hakkında bilgi verildikten sonra, ülkemizdeki tarım sigortaları (TARSİM) uygulamaları incelenecektir. Yapılan sigorta uygulamaları karşılaştırılacak ve ülkemizde ki tarım sigortası uygulamalarının dünyada yapılan uygulamalara ne kadar yaklaştığı ve başarılı olup olmadığı değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Devlet Destekli Tarım Sigortaları, Dünyadaki Sigorta Uygulamaları, TARSİM e Geçiş Süreci, TARSİM Uygulamaları, Sigorta Uygulamalarının Karşılaştırılması Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Manyas Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı İletişim: misel@bandirma.edu.tr Tel: (066) 88 3 46 0
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA HASAR ORANLARININ HESAPLANMASI VE HASAR ORANLARININ TAHMİNİ EMEKLİER SİGORTA ÖRNEĞİ N. Aycan EMEKLİER Emeklier Sigorta Şeref HOŞGÖR Başkent Üniversitesi Türk sigortacılık sektörünün gelişmesinde önemli bir yeri olan Trafik Sigortası serbest tarifeyle belirlenen primleri son zamanlarda sigortalılar için ödenebilir rakamlar olmaktan uzaklaşırken, sigorta şirketlerinin de teminat kapsamı dahilinde meydana gelen hasar tazminatlarını ödeme güçlerini zorlayan bir sigorta branşı haline gelmiştir. ellikle Haziran 05 tarihinde yürürlüğe giren, trafik sigortası teminat kapsamındaki değişiklikler motorlu araç işletenlerin hak ve yükümlülüklerini arttırmıştır. Trafik sigortası insanların kaza sonucu 3. Şahıslara vermiş oldukları maddi ve bedeni zararları temin etmekle beraber, öncesinde getirmiş olduğu prim ödeme zorunluluğu son zamanlarda insanların maddi olarak karşılık ayıramama probleminden kaynaklanmasından dolayı bu durum trafikte sigortasız dolaşan araç sayısının beş milyona kadar çıkmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada sigortacılık sektörü, Trafik Sigortası branşında mevzuat açısından incelenmiş, son on yıldaki gelişimi; hasar prim oranları baz alınarak karşılaştırılmıştır. Karşılaşılan problemler odaklı olarak ilerlenen sürecin sonunda da sektörün içinde aktif olarak faaliyet gösteren Emeklier Sigorta acentesinin özel bir sigorta şirketinden kesilmiş trafik poliçeleri verileri kullanılarak sigorta şirketlerinin risk prim hesaplama yöntemlerinde acente kanallarının sahip olduğu risk faktörlerini de bir etken olarak göz önünde bulundurabilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda trafik sigortası denetim ve yaptırım sisteminde eksiklikler olduğu, bu durum devam ettiği sürece trafik sigortası branşında, hem ekonominin önemli bir istihdam ve fon akışının sağlandığı sigorta sektöründen olumsuz yönde etkileneceği hem sigorta şirketlerinin yüksek prim gelirlerine rağmen zarar etmeye devam edecekleri, hem de Türkiye de yaşamakta olan vatandaşların, günden güne artmakta olan policesiz dolaşan taşıt sayısının doğuracağı sigorta prim artışı gibi sonuçlara katlanmak zorunda oldukları bir ortamın doğacağı sonucuna varılmıştır. Şirket Müdürü, Emeklier Sigorta İletişim: aycanemeklier@gmail.com Başkent Üniversitesi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü, ANKARA, İletisim: shosgor@baskent.edu.tr
MAKİNE KIRILMASI SİGORTALARINDA RİSK TESPİTİ, FİYATLANDIRMA VE HASAR UYGULAMALARI Ayten PIRPATA Başkent Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü 07 Mezunu Abdullah Buğra SOYLU Başkent Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Sigorta sektörü, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren önemli sektörlerden biridir. Ülkedeki yatırımların devamlılığının sağlanması, ekonomiye yeni kaynaklar yaratılması gibi çok önemli fonksiyonları üstlenmektedir. Bu çerçevede mühendislik sigortaları da sigorta sektöründe hayat dışı branşlar içinde yer alan ve giderek önemi artan sigorta branşlarından biridir. Sanayi sektörünün gelişmesine paralel olarak son yıllarda daha fazla önem kazanan mühendislik sigortaları, gerek kapsamı gerekse teminat yapısıyla önemli riskler karşısında kapsamlı bir güvence sunmaktadır. Bu sigorta türü 9.yüzyıl ortalarında, Sanayi Devrimi nin yaşandığı dönemde ortaya çıkan bir sigorta türüdür. Sanayi devrimi ile endüstrinin gelişmesi ve sanayi ile ilgili alanların öne çıkması mühendislik sigortalarına duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Teknolojik gelişmelerle beraber makineler, sanayinin en önemli aktörleri haline gelmiştir. Bu dönemde makineler iş hayatı içinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmış olup mühendislik sigortalarının da öneminin artmasına neden olmuştur. Mühendislik sigortaları ve sanayi uzun zamandır birbirlerini desteklemektedir. Sanayinin gelişmesiyle yaşanan büyük teknik hasarlar, mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır.0.yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır. OECD verilerine göre 983 yılında Avrupa Birliği sigorta şirketlerinin ürettiği toplam brüt prim 00, milyar dolar iken bu rakam 990 yılında 336,8 milyar dolara ve 05 yılında ise.37,8 milyar dolara yükselmiştir. Mühendislik sigortaları teminat biçimlerine göre dört farklı branşa ayrılmaktadır. Bunlar: İnşaat Sigortaları, Montaj Sigortaları, Makine Kırılması Sigortaları ve Elektronik Cihaz Sigortalarıdır. Mühendislik sigortalarında riskin tespiti oldukça önem arz etmektedir. Sigorta şirketi gerek gördüğü takdirde risk mühendisleri ile yerinde risk tespiti yaptırabilir. Burada risk mühendisleri, riziko adresine giderek işletmelerde yer alan makinelerin Makine Kırılması Sigortası kapsamına alınmadan önce veya devam eden teminat süresi içerisinde, sigorta teminatını kapsayan riskler açısından incelenmesi, risklerin en aza indirilmesi için gereken kullanım şartlarının ve iyileştirilme önerilerinin yapılmasını sağlarlar. Bu sayede riske ilişkin gerekli her detay sigortacının bilgisine sunulmuış olur. Mühendislik sigortalarında bir genelleme yapabilmek oldukça zordur. Her bir projenin veya ünitenin kendine has riziko unsurları mevcuttur. Risk tespit edildikten sonra doğru teminatlar belirlenir ve poliçe hayata geçirilir. Sigorta şirketleri her bir riski, riskin kendi özel koşulları, kendi istatistikleri, hasar geçmişi ve uluslararası yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde sigortacılık tekniğini oluşturarak değerlendirmelidirler. Bu çalışmada Mühendislik sigortaları genel olarak anlatıldıktan sonra mühendislik sigortalarının önemli bir branşı olan Makine Kırılması sigortası ayrı bir bölümde ele alınarak incelenmiştir. Makine Kırılması sigortasında risk analizi çalışmaları, fiyatlandırma, hasar işlemleri anlatıldıktan sonra yıllar ve dönemler bazında, satış kanalı bazında makine kırılması sigortası prim üretimi verileri analiz edilerek elde edilen sonuçlar grafikler yardımı ile açıklanmıştır. Adres: Kapaklı mahallesi No:7 Akhisar/MANİSA İletişim: aytenpirpata.4@gmail.com Telefon: 0545 685 07 49 Adres: Akpınar mahallesi 858.cadde 4/0 Dikmen/ANKARA İletişim: absoylu@baskent.edu.tr Telefon: 0545 685 07 49
SİGORTA EKSPERLİĞİ NEDİR, BİR SİGORTA EKSPERİ NASIL BİR EĞİTİME SAHİP OLMALIDIR Prof. Dr. F. Zehra MULUK Başkent Üniversitesi Mustafa NAZLIER Sigorta Eksperi Sigorta sektöründe aktif eksper kullanımı 8.yy büyük Londra yangını ile ihtiyaçtan başlar. Hasarların tespiti sorun olmuştur. Devamında Almanya da hasarın incelenmesi ve değerlendirilmesi için bilirkişiler kullanılmıştır. Köln esnaf ve sanatkarlar odası tarafından eksper gerekliliği, ne şekilde kullanılabilir olduğunun, tartışıldığı görülmektedir. 893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk yerli sigorta şirketi olarak çalışmaya başladı. Temmuz 900 tarihinde 43 tanesi yabancı olmak üzere 44 sigorta şirketi bir araya gelerek sabit bir yangın tarifesi belirlediler. Bu Türkiye' deki ilk tarifeydi. Tarife ile birlikte, Yangın Sigorta Şirketleri' nin Sendikası adında bir örgütün oluşturulması ve sürekli bir denetim kurulunun bulunması kararı alındı. Londra' da bulunan Fire Office Committee' nin emirleriyle çalışmalarını yürüten sendika tarafından, yangınlara zamanında yetişerek büyümesini önlemek, yangının nedenlerini araştırmak üzere Fasman adlı bir örgüt kuruldu. Denetim mekanizması ve içeriği geliştirildi. Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması ile birçok kurumda yapılan kurumsal düzenlemeler sigorta alanında da gerçekleştirildi. 0.07.97 tarihinde ilk sigortacılık kanunu oluşturuldu. Kanunun 8.maddesinde hasarat muhamminleri (uzmanları, ekspertizleri) hasarların tespitini yapacak hükmü koyuldu. İlerleyen yıllarda sigorta sektöründe olan gelişmeye paralel yeni yasalara gerek duyuldu. 30..959 tarihinde 0394 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunun 38. Maddesinde eksperlik mesleğine geniş yer verildi. Ülkemizde sigorta sektörünün her branşına değinen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 3.06.007 tarihinde yayınlandı. Bu kanunun.madesi ve 008 yılında yayınlanan 00, 05 yıllarında, mevzuatlarda yapılan değişiklikler ile günümüzde uygulanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği ile sigorta eksperliği işlemleri yürütülmektedir. Hasar öncesi ve hasar sonrası eksperlerin bağımsız olarak üstlendiği bu görev sigorta yaptıranlar ve şirketler açısından önemi tartışılmaz. Yukarıda verilen kısa bilgilerden de anlaşılacağı gibi sigorta eksperliği dünyada ve ülkemizde sektörde olan gelişmeye paralel olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu konuda hizmet verecek sigorta elemanlarının yeterliliği, gereken eğitimi alması ve konusunda uzman bir kişi olmasının önemi büyüktür. Bu çalışmada; Sigorta eksperliğinin tanımı, kısa tarihçesi, Eksperliğin ABD, AB ve Ülkemizde uygulanışı, eksperlik mesleğini ülkemizde gerçekleştiren bazı meslek mensuplarından alınan görüşler ve son bölümde bu mesleği gerçekleştirecek kişilerin bilgi donanımlarının nasıl olması gereği tartışılacaktır. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi İletişim: zmuluk@baskent.edu.tr Kuzgun Sokak No: 86/-3 Aşağı Ayrancı / Çankaya Ankara, Türkiye İletişim: info@ekolekspertiz.com.tr 3
SİGORTA SEKTÖRÜNDE İLİŞKİ PAZARLAMASI: SİSTEMATİK LİTERATÜR ANALİZİ Arş. Gör. Gülay EROL BOYACI Başkent Üniversitesi Son yıllarda ilişki pazarlaması, uygulayıcılar ve akademisyenler tarafından ilgi gören konular arasında yer almaktadır (Palmatier & diğerleri, 006: 36-53). İlişki pazarlaması, müşteriler ile ilişki geliştirme, bu ilişkileri koruma, arttırma ve ticarileştirme odaklı hareket ederek tarafların amaçlarına ulaşılması şeklinde tanımlanmaktadır (Berry, 995: 36-45). İlişki pazarlaması kavramının mevcut literatürdeki yerinin sistematik olarak incelendiği bir çalışmada (Agariya & Singh, 0: 03-37), kavramın temel boyutlarının sektörler arasında farklılaştığı ortaya konmuştur. Sistematik literatür analizi, literatürde belirli bir konuda oluşan birikimin derlenerek güvenilir bir bilgi tabanı oluşturmayı sağlamaktadır (Hemsley Brown & Oplatka, 006: 36-338). Bu çalışmada ise sistematik literatür analizi yapılarak ilişki pazarlamasının sigorta sektöründeki yerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, ilişki pazarlamasının sigorta sektörü açısından ele alındığı İngilizce ve Türkçe dergi makalelerine ve kongre bildirilerine online veri tabanları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılmıştır. Makale taraması, EBSCOhost, Emerald, ScienceDirect, Google Akademik üzerinden yapılmıştır. Taramada kullanılmak üzere belirlenen İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler şunlardır; ilişki pazarlaması/relationship marketing, sigorta/insurance. Literatür taraması için belirlenen kelimeler, makalelerin başlığında, özetinde ve/veya anahtar kelimeler listesinde aranmıştır. Tarama sonucunda bu çalışmanın amacına uygun araştırmaların içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler ile ilişki pazarlamasının sigorta firmaları açısından avantaj yaratan bir pazarlama stratejisi olduğu sonucuna varılmıştır (Bazini & diğerleri, 0: 55-6; Beloucif & diğerleri, 004: 37 34; Coulter & Coulter, 003: 3-43). Bunun dışında, ilişki pazarlamasının sigorta sektörü odaklı incelenmesi sebebiyle bu alandaki uygulayıcılara ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. Bu noktada, konu ile ilgili ulaşılabilen çalışmalar arasında Türkiye de yapılmış araştırma sayısının sınırlı olduğu gözlenmiştir. Gelecek çalışmalarda literatürde tespit edilen boşluğun kapatılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: İlişki pazarlaması, sigorta sektörü, sigortacılık Kaynaklar Agariya, A. K., & Singh, D. (0). What Really Defines Relationship Marketing? A Review of Definitions and General and Sector-Specific Defining Constructs. Journal of Relationship Marketing, 0(4), 03-37. Bazini, E., Elmazi, L., & Sinanaj, S. (0). Importance of relationship marketing management in the insurance business in Albania. XI International Conference: Ohrid. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 44, 55-6. Beloucif, A., Donaldson, B., & Kazanci, U. (004). Insurance broker-client relationships: An assessment of quality and duration. Journal of Financial Services Marketing, 8(4), 37 34. Coulter, K. S., & Coulter, R. A. (003). The effects of industry knowledge on the development of trust in service relationships. International Journal of Research in Marketing, 0, 3-43. Hemsley Brown, J., & Oplatka, I. (006). Universities in a competitive global marketplace A systematic review of the literature on higher education marketing. International Journal of Public Sector Management, 9(4), 36-338. Palmatier, R. W., Dant, R. P., Grewal, D., & Evans, K. R. (006). Factors Influencing the Effectiveness of Relationship Marketing: A Meta-Analysis. Journal of Marketing, 70, 36-53. Bağlıca Kampüsü, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü İletişim: gulayerol@baskent.edu.tr 4
SİGORTA ACENTELERİ MÜŞTERİLERİNİN İLİŞKİSEL PAZARLAMA ALGILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öğr. Grv. Hüseyin Feyyaz EBEOĞLUGİL Dumlupınar Üniversitesi Doç. Dr. Nilüfer DALKILIÇ Dumlupınar Üniversitesi İlişkisel pazarlama anlayışı ortaya çıktıktan sonra, birçok pazarlama alanında gelişmiştir. İlişkisel pazarlama özellikle hizmet pazarlamasında önemli bir gelişme göstermiştir. Hizmetler araştırmacıların analiz etmesinde müşteri bağlılığı ve ilişkisel pazarlama anlayışı hakkında teori yürütmesini sağlayan ana etken olmuştur. Gelişmiş ülkelerde 980 li, Türkiye de 990 lı yılların başlarından itibaren benimsenmeye başlanan ilişkisel pazarlama, özellikle hizmet ve sanayi işletmelerinde, müşteri sadakatini ve müşteri tatminini arttırmaya, korumaya ve geliştirmeye yönelik olarak uygulanan, mevcut müşterileri elde tutmayı, onlarla ilişkileri geliştirmeyi ve iş hacmi ve siparişi artırmayı amaçlayan stratejik bir eğilimdir. Bu çerçevede çalışmamızda Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yakınlarının sigorta acentesinden aldıkları hizmetlerle ilgili ilişkisel pazarlama uygulamalarının hangi düzeyde algılandığının tespiti üzerine yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, sigorta acentelerinde ilişkisel pazarlamanın boyutlarını incelemektir ve aynı zamanda sigorta acentelerinden hizmet alanların algıladıkları sigortacılık hizmeti kalitesi hakkında bilgi sahibi olabilmektir. Hizmet sektörlerinde müşteri bağlılığını inceleyen çok sayıdaki çalışmadan yararlanılarak aynı zamanda bu çalışmaya ek olarak ilişkisel pazarlama uygulamalarıyla da pekiştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ölçüt örnekleme yöntemi yardımıyla öğrencilerin kendi yakınlarından sigorta hizmeti alanlarla ve kendi ikamet ettiği yerlerle sınırlandırılmaya çalışılsa da öğrencilerimizin Türkiye nin birçok şehrinden gelmeleri sebebiyle örneklem Evreni Türkiye Geneli olarak ölçüt örnekleme metoduyla elde edilmiştir. İlgili literatür çerçevesinde Firdaus Abdullah& Agnes Kanyan tarafından daha önceden geliştirilen ölçek dikkate alınarak anket formu hazırlanmıştır ve sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren işletmelerin 406 müşterisine uygulanmıştır. İlişkisel pazarlamanın iletişim, güven, empati ve taahhüt olarak dört ana boyutu ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, Sigorta Acenteleri, Müşteri Memnuniyeti Dumlupınar Üniversitesi Prof. Dr. Güner ÖNCE Caddesi Şaphane / KÜTAHYA, Şaphane Meslek Yüksekokulu, iletişim: hfeyyaz.ebeoglugil@dpu.edu.tr Tel: 0 (74) 55 7 64, Faks: 0 (74) 55 7 65 Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 0. KM KÜTAHYA İletişim: nilufer.dalkilic@dpu.edu.tr Tel: +9074 65 03/466, Faks: +9074 65 55 5