2012 YILI EĞİTİM KATALOĞU. ETRM ENERJİ DANIŞMANLIK VE RİSK YÖNETİMİ A.Ş Nazlı Naseh-Consultant

Transkript

1 2012 YILI EĞİTİM KATALOĞU ETRM ENERJİ DANIŞMANLIK VE RİSK YÖNETİMİ A.Ş Nazlı Naseh-Consultant

2 ETRM Hakkında ETRM 2010 yılında AS/NEXIA iştiraki olarak kurulmuş ve sadece enerji sektörüne hizmet veren bir danışmanlık firmasıdır. ETRM Enerji Danışmanlık Risk Yönetimi A.Ş., enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara ticaret, risk yönetimi ve iş süreçleri konularında danışmanlık ve teknolojik altyapı hizmetleri sunmaktadır. TPIS, ETRM tarafından geliştirilmiş, fiyat ve yük tahmini yapan ve Türkiye de benzeri olmayan web tabanlı bir hizmettir. ETRM bu hizmetlere ek olarak, geniş sektör tecrübesini Enerji Sektörü oyuncuları ile paylaşmak amacı ile düzenli olarak eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler sektördeki bilgili eleman açığını kapatmak amacı ile sektör ihtiyaçları dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Eğitimlerimiz genel ve ya firmalar için özel olarak tasarlanabilmektedir.

3 ETRM Eğitimlerine Katılan Bazı Firmalar 3

4 ETRM 2012 Eğitim Takvimi Tarih Süre- Gün Eğitim 7 Şubat 3 Enerji Ekonomisi 9 Mart 1 Etrm Trade 6 Nisan 1 Etrm Trade 18 Mayıs 1 Etrm Trade Mayıs 2 Türkiye Elektrik Piyasası Eğitimi 27 Haziran 1 Etrm Trade 17 Temmuz 1 Etrm Trade 6-7 Eylül 2 Türkiye Elektrik Piyasası Eğitimi 7 Eylül 1 Etrm Trade Elektrik Piyasasına Giriş, Elektrik Piyasası ve Elektrikte Ticaret 1-2 Ekim 2 Eğitimi 12 Ekim 1 Etrm Trade 8-9 Kasım 2 Türkiye Elektrik Piyasası Eğitimi 9 Kasım 1 Etrm Trade Kasım 2 Bankacılar icin Enerji Sektorü Eğitimi 7 Aralık 1 Etrm Trade Aralık 1 Best Practices Risk Management *Yukarıda belirtilen tarihlerde değişiklik olabilir.

5 Türkiye Elektrik Piyasası Eğitimi Gün 1 Elektrik Piyasalarının Yapısı ve İşleyişi Türkiye Elektrik Piyasası Gün Öncesi Piyasası Genel esaslar Teklif setleri PTF Hesaplama Metodolojisi Teklif Verme Yaklaşımları Göp Süreçleri Dengeleme Güç Piyasası DGP Genel Esasları Yük Tahminleri Kısıt Yönetimi İkili Anlaşmalar Piyasası Tezgahüstü Piyasalar Teminatlandırma Enerji Ekonomisi Enerji Değer Zinciri Farklı Üretim Teknolojileri Farklı Üretim Teknolojilerinin Maliyetleri Merit Order ve Kaynaklara göre Dağılım Fiyat oluşumunda makroekonomik analiz Arzı oluşturan bileşenler Talebi oluşturan bileşenler Yük Eğrisi Elektrik üretimi ve tüketiminin direk ilişkisi Üretim ve Tüketim kesişim grafikleri Elektrik Piyasalarında Fiyatın Oluşumu Marjinal maliyet nedir? Talepte belirsizlik ve volatilite Yakıt maliyetinde belirsizlik ve volatilite Kısıt Yönetimi Hidro üretiminde belirsizlik Soğuk Sıcak Başlama maliyetleri ve Verimlilik Eğrileri Verimlilik nedir? Yük alma ve Yük atma Verimlilik eğrilerinin modellerde kullanılması İletim kısıtları Elektrik Fiyatları Elektrik Fiyatlarının Temel Sürücüleri Baz, pik ve pik dışı kavramları Spot piyasalarda fiyat volatilitesi ve fiyat tahmini Fiyat tahmini Gün 2 ETRM TRADE Türkiye Elektrik Piyasası Simülasyonu

6 Santrallerin Fiziksel Özellikleri; Kapasite, minimum kararlı üretim Marjinal maliyet, yük faktörü, verimlilik Elektrik Piyasaları; TCAT, ithalat/ihracat, çalışma prensipleri Gün Öncesi Piyasası, Teklif Verme, Talimat İkili Anlaşmalar Piyasası, Bid/Offer OTC Piyasası Dengeleme ve Güç Piyasası Varlık ve Pozisyon Yönetimi; Denge Üretim Planlama Fiziksel Pozisyon, Ticari Pozisyon Optimizasyon Merit Order Risk Yönetimi Kur riski Fiyat riski Miktar riski Operasyonel risk ETRM TRADE ETRM Trade (C) yazılımı ile Türkiye elektrik piyasalarının tamamı tek bir ekranda simüle edilmiştir. ETRM Trade(C) simulasyonu kullanılmak suretiyle aşağıdaki konularda teorik bilgiler pekiştirilerek pratik yapılmaktadır.

7 Elektrik Piyasasına Giriş, Elektrik Piyasası ve Elektrikte Ticaret Eğitimi Gun 1 Enerji Piyasası Katılımcıları ve Rolleri Üretiiciler/ İlet ve Dağıtım şirketleri Petrol ve Doğal Gaz firmalari Büyük Tüketiciler Elektrik Piyasasında Denetleyici ve Düzenleyici kuruluşlar Finansal kuruluşlar TEİAŞ, BOTAŞ Dengeleme ve Dengesizlik Ticaret Firmaları Perakende Satış Firmaları Talimat Yapıları IMKB Türkiye Enerji Piyasasında Ticarete Konu Ürünler Petrol Doğal Gaz Kömür Elektrik LNG Piyasanın Temel Bileşenleri ve Fiyatlandırma Demografi ve Ekonomi Rezervler ve Emre Amade Kapasite Üretim ve Kapasite Sosyal ve Politik faktörler Jeopolitik durum ve riskler Nakliye Mevsimsellik ve Hava durumu İkili Anlaşmalar Piyasası Broker lar Broker lık servisleri (Trayport, Tradition, GFI) OTC piyasalarında organizasyon Temel Anlaşmalar (Master Agreements) EFET Elektrik Ticaret Platformları PMUM Takas ve Teminat Teminatlandırma Teminat Tamamlama Çağrısı Başlangıç Teminatı Teminat Sürdürme Çağrısı İlgili süreçler Teklifler Uzlaştırma Gun 2 Ticaret Süreçleri Neden Ticaret Yapılır? Kaynaklar ve satış Hedging Arbitraj nasıl yapılır? Spekülasyon Optimizasyon Asset-Backed trading Ticaret Ortamının Organizasyonu Front, Middle and Back Office Ekonomik Tevzi (Dispatch) Karar mekanizması Veri Yönetimi Enformasyon süreçleri Analiz Veri ve haber sağlayıcıları,tpis,reuters,bloomberg,platts,heren,argus Risk Yönetimi Risk Yönetimi Riski Tanımlama Risk Ölçümü Riske Maruz Değer VOB Kontratları Vadeli işlemler Swaps (Değişim Kontratı) ETRM TRADE

8 Best Practices Risk Management in Energy Giriş Enerji Piyasalarında Risk Yönetiminin Gelişimi Ana hatları (ölçüm, analiz, tahmin) Gaz ve Enerji Piyasalarında Risk Temel Riskler(arz, talep, hava şartları, teknik risker) İnsan Kaynaklı Riskler (baz riskler, kredi riski, hukuki riskler) Risk Yönetimi için 10 altın kural Organizasyonda Risk Yönetimi Risk Yönetimi-Orgazisyonel Yapı Organizasyonel Risk Yönetimi Yapısı ve diğer şirket içi fonksiyonlar Risk Yönetimi Politikasını oluşturan bileşenler Risk Ölçümü Şirket içi Risk Metrisi Risk Limitleri ve kurallar Risk Analizi ve Raporlama Risk Yönetimi ve Ticari Karar Alma mekanizmaları Risk Yönetiminin Amacı Risk iştahı ve Tolerans Kurumsal Yönetim Risk Metrisi Risk Politikaları Ölçüm ve Raporlama Sector - Gün 1 Risk Yönetimini Pratiğe Geçirme Amacın belirlenmesi Risk Haritasının çıkartılması Risk Yönetimi Araçları Strateji belirlenmesi ve uygulanması Performans değerlendirmesi Riske Maruz Değerler Fiyat duyarlılığı ölçüm türevleri Riske Maruz değer Riske Maruz Değer in pratikte kullanımı Stres testleri ve senaryo analizlerine duyulan ihtiyaç Earnings-at-Risk Nakit akışı ve likidite risk ölçüm metrisleri Cash Flow at Risk Risk Yönetimi Başarılı yönetim için prensipler Pratik uygulamada roller ve sorumluluklar Risk limiti ve standart politikalar Piyasa Riski ve Kredi Riski Limitleri Risk görüntülemede standartlar

9 Best Practices Risk Management in Energy Sector Gün 2 Elektrik Piyasasında Risk Yönetimi Fiyatın temel sürücüleri nelerdir? Fiyat riski nasıl artar? Volatilitenin sebepleri nelerdir? Piyasa yapısının fiyata etkileri Volatilitenin limitleri Piyasa Riski Hedging Stratejileri Spot Piyasalarda Hedging Hedging ve likidite riskleri Optimal hedge oranları Roll-over hedge Greeks opsiyon analizleri Delta hedging Hedging volatilitesi Kredi Riski Yönetimi Kredi Riski Bileşenleri Enerji Piyasasında Kredi Riski Yönetimi Kredi Riski ölçüm yapıtaşları Expected Default Probability (EDP) Standart dalgalanma oranları ve koreslasyonlar Geri kazanım oranları ve bunların volatilite oranları Puanlama migrasyonu Mevcut ve Potansiyel riske maruz kalma oranı Kredi Riski Azaltma Ticaret Kitaplarında Kredi Riski Operasyonel Risk Yönetimi Operasyonel riskler:insan, süreç,sistem ve teknoloji Operasyonel Risk Yönetimi için 8 adım Operasyonel Riskin azaltılması Operasyonel risk için sigorta Gözleme ve Kontrol Risk Sermayesi ve Riske Uyarlı performans ölçümü Risk Sermayesi İhtiyacı RAROC Risk Sermayesi Tahsisi: Piyasa, Sermaye ve Operasyonel Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları için en iyi örnekler Riske Maruziyetin gelişimi Risk Azaltma Yöntemleri Risk Felsefesi 6 adımda başarılı bir risk yönetimi sistemi kurulumu

10 Bankacılar için Enerji Sektörü Eğitimi GÜN 1 Elektrik Piyasalarının Yapısı ve İşleyişi Mevcut Türkiye elektrik piyasa yapısı 4628 sayılı Kanun da yapılacak değişikliklerin etkileri Diğer beklenen gelişmeler Gün Öncesi Piyasası Tanım ve genel esaslar Teklif setleri Teklif verme stratejileri GÖP te fiyat ve miktar oluşumu Örnek çalışma Dengeleme Güç Piyasası Tanım ve genel esaslar DGP de işlem yapabilen taraflar Teklif setleri Teklif verme stratejileri DGP te fiyat ve miktar oluşumu Örnek Çalışma Uzlaştırma GÖP Uzlaştırma Mekanizması DGP Uzlaştırma Mekanizması Dengesizlik Uzlaştırma Mekanizması Sıfır bakiye hesaplanması Piyasa işletim ücreti hesaplaması Örnek Çalışma Teminatlandırma Teminatlara İlişkin Genel Esaslar ve Tarafların Sorumlulukları Teminat ve Avans Ödemelerine İlişkin Süreç Teminat Hesaplama Metodolojisi ve Örnekler GÜN 2 Enerji Ekonomisi Üretim teknolojileri Üretim teknolojileri ve maliyetleri Merit order Arz ve talebi oluşturan faktörler Yük eğrisi Yatırımlarda dikkat edilmesi gereken konular 1 Santral türleri bazında fizibilite analizleri Yıllık üretim miktarlarının doğru tespiti için ekonomik tevzi (economic dispatch) analizi Yenilenebilir enerjide belirsizlik Firm sekonder enerji kavramları Yatırımlarda dikkat edilmesi gereken konular 2 Elektrik üretim sektöründe firma değerlemesi Enerji yatırımlarında karşılaşılabilecek hukuksal/teknik sorunlar ve dikkat edilecek noktalar Fiyat tahmini Kısa vadeli fiyat tahmini İstatiksel yöntemler Temel piyasa modellemesi Uzun vadeli fiyat tahmini Talep ve arz dinamikleri

11 Bütçe Eğitim Bütçe Türkiye Elektrik Piyasası Eğitimi ETRM TRADE: Türkiye Elektrik Piyasası Simülasyon Eğitimi Elektrik Piyasasına Giriş, Elektrik Piyasası ve Elektrikte Ticaret Eğitimi Bankacılar için Enerji Sektörü Eğitimi Best Practices Risk Management in Electricity and Gas Markets Enerji Ekonomisi 990 eur+kdv 575 eur+kdv 990 eur+kdv 990 eur+kdv 1500 eur+kdv 2250 eur+kdv *Tabloda belirtilen fiyatlar bir katılımcı için geçerlidir. *Seminerlerimize aynı firmadan birin üzerinde katılımcı olması durumunda, 2 katılımcı için %10, 3 katılımcı için ise %20 indirim uygulanmaktadır.

12 Şirketlere Özel Eğitimler ETRM, 2012 eğitim takviminde bulunan eğitimleri şirketlere özel olarak da düzenleyebilmektedir. Eğitim takviminde yer alan eğitimlere ilave olarak ETRM, aşağıda belirtilen eğitimleri şirketlere özel olarak düzenlemektedir. Akıllı Şebeke ve Akıllı Sayaçlar Essentials of Electricity Trading and Risk Management Bu eğitimlerin programları bir sonraki sayfada bilgilerinize sunulmuştur. Şirkete özel olarak düzenlenen eğitimler, şirketin genel merkezinde veya uygun göreceği başka bir yerde düzenlenebileceği gibi ETRM nin İstanbul daki eğitim salonunda da düzenlenebilir. Şirkete özel eğitimlerimizin bütçeleri ile ilgili olarak bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

13 Akıllı Şebeke ve Akıllı Sayaçlar GÜN 1 Akıllı şebekeler giriş Akılı şebeke kavramı nedir? Nasıl oluşmuştur? Akıllı şebekeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Diğer ülkelerdeki konu ile ilgili gelişmeler Akıllı şebeke ile ilgili mevzuat altyapısı Akıllı şebeke ile ilgili standartlar Akıllı Şebeke Uygulamaları - 1 SCADA/DMS Mobil işgücü yönetimi Coğrafi bilgi sistemleri Faturalama/Müşteri hizmetleri Akıllı Şebeke Uygulamaları - 2 Varlık yönetimi Kayıp & kaçak önleme Elektrikli araçlar Dağıtık üretim Talep tarafı katılımı Ev otomasyonu (HAN) Enerji depolama Pazardaki oyuncular ve rolleri Akıllı şebekelerde güvenlik Entegrasyon ve önemi GÜN 2 Akıllı sayaç okuma sistemleri giriş Neden ihtiyaç duyuldu? Dünyada kullanılan başarılı teknoloji örnekleri Sistem tasarımı ve altyapısı Konu ile ilgili mevzuat altyapısı Akıllı sayaç okuma sistemleri elemanları 1 Sayaçlar Head end sistemler Akıllı sayaç okuma sistemleri elemanları 2 Sayaç veri yönetim sistemi yazılımı İletişim altyapısı oluşturulması Farklı iletişim teknolojilerinin karşılaştırılması GPRS, GSM, PLC, RF, BPL, Mesh, vb.

14 Essentials of Electricity Markets&Trading Gün 1 Elektrik Piyasalarında Temel Unsurlar Avrupa Elektrik Piyasaları Elektrikte Değer Zinciri Elektrikte değer zinciri Kontrat portföyleri Risk kaynakları Portföy Yönetimine Giriş Elektrikte Fiyat Dinamikleri Elektriğin depolanamaması Fiyatı oluşturan unsurlar, arz, talep, hava koşulları ve diğer Forward eğrileri ve CO2 Elektrik piyasalarında volatilitenin oluşması Mevsimsellik Korelasyon ölçümleri Fiziksel ve Finansal Ticaret Spot ve Vadeli İşlemler Kaynaklara göre dağılım Elektrik santrallerinde operasyonel karar mekanizması Vaka çalışması Spot Piyasalar Gün öncesi Piyasası Teklif stratejileri Portföy yönetimi Vaka çalışması Karbon Ticareti ve elektrik piyasalarına etkisi Vaka çalışması Gün 2 Ticaret ve Hedging Araçları ve Stratejileri Ticaret: Kar Fırsatları ve Risk Paylaşımı Farklı ticaret stratejileri Doğalgaz, LNG, Kömür, Petrol ticareti İthalat İhracat Türevlerin Özellikleri Vaka çalışması Elektrikte Vadeli İşlemler ve Takas Vaka çalışması Elektrik Opsiyonları Spark spread Dark spread Tolling Swing Opsiyonları Enerji Firmalarında Ticaret Ofislerinin Kurulması ve Yönetimi Vaka çalışması

15 Teşekkürler.. Nazlı Naseh Danışman