PAY PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI

Transkript

1 PAY PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 1

2 Sürüm Tarih Değişikliklerin Özeti Dökümanın Tarihçesi İlk Yazım Açık emirler defteri çıkarıldı, hatalı kayıt örnekleri düzeltildi. Çeşitli düzenlemeler Tüm Emirler Defteri, Günlük Bülten, Üye İşlem Defteri, Borsa Payına Esas Emir İptal ve Değişiklik Defteri güncellendi, örnekler değiştirildi Emir İptal ve Değişiklik Defterinde Hesap No-Hesap Tipi alanlarının sıralaması değiştirildi, Tüm Emir Defterindeki temsilci alanlarının türü düzeltildi Emir Kategorisi tablosu değiştirildi Defterlerdeki alan adları ve açıklamalarıyla ilgili değişiklikler yapıldı Bülten Defterine Açılış Seansı Fiyatı alanı eklendi, AOF ve orta nokta işlemleriyle ilgili alanlar çıkarıldı (Lütfeneklenen ve çıkarılan alanlarla igili olarak önceki sürüme bakınız) Session Tablosu güncellendi. Hesap Tipi alanıyla ilgili olarak Tüm Emirler, Üye İşlem ve Borsa Payına Esas Emir İptal ve Değişiklik Defterlerine dipnot eklendi. Üye İşlem Defterine Takas Tarafı İşlem No, Takas Tarafı Ortak Anlaşma No ve Temsilci İmzası (Sender Sub Id) alanları eklendi Bülten örnekleri düzeltildi. Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 2

3 1. GİRİŞ Dokümanın Amacı Hedef Kitle Dosya Formatları Hakkında Tanımlar ve Kabüller BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI DOSYALARI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI BORSA İSTANBUL Tarafından Dağıtılan Dosyalar Tüm Emir Defteri Üye İşlem Defteri Gün sonu Net İşlem Defterleri Bülten Sabah Marj Bilgileri Akşam Marj Bilgileri Borsa Payına Esas Emir İptal ve Değişiklik Defteri EKLER REFERANS TABLOLARI OrderType ExchangeOrderType OrderCategory ChangeReason MarketSegment Market OrderStatus OrderDurationID OrderPriceTypeID OrderTypeIDSet DealSource CorporateAction Session TradeType Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 3

4 1. GİRİŞ 1.1 Dokümanın Amacı Pay Piyasası uygulamaları sonucu üretilerek Borsa İstanbul tarafından dağıtılan ve kabul edilen CSV formatındaki dosyalarda yer alan alanlarla ilgili olarak bilgi vermektir. 1.2 Hedef Kitle Bu doküman, Borsa İstanbul Pay Piyasası Alım-Satım sisteminde üretilip dağıtımı yapılan dosyaları kullanacak olan üye temsilcileri, sistem analistleri ve programcılara yöneliktir. 1.3 Dosya Formatları Hakkında Tanımlar ve Kabüller (*) işareti ilgili alanın uzunluğunun değişebileceğini, bu alanda yazılan rakam en üst sınır değerini göstermektedir. Alan uzunluğu bu sınırın altında kalırsa herhangi bir başka karakter/boşluk vb. ile üst sınıra tamamlanmak için doldurulmayacaktır. Raporların tümünde ilk iki satır Türkçe ve İngilizce kolon başlıklarını göstermektedir. Dosyaların tamamı UTF-8 ile encode edilmiştir. Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 4

5 2. BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI DOSYALARI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI 2.1 BORSA İSTANBUL Tarafından Dağıtılan Dosyalar Tüm Emir Defteri Dosya Adı TED_<YYYYAAGG>.<Üye Kodu> Açıklama Tüm Emirler Dosyası. Örnek Dosya Adı TED_ TBY TBY üyesinin günü tüm emirler dosyası Örnek Dosya İçerikleri ;5B97AA810002ABBC; :55:11; :55:11;0;STJ_FIX1;;EREGL.E;A;1;0;1;DAY;2;6;10;10;10;3.78;P;1; ;;P_SUREKLI_ISLEM;3.8; ;5B97AA F0; :20:27; :20:27;0;AYNUR_OZDEK;;GARAN.E;A;1;0;1;DAY;1;6;1000;1000;1000;8.37;M;123; ;;P_ACILIS_EMIR_TPL;0; TARİH Alfasa 10 2 EMİR NO Alfasa 60* Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir. 3 EMİR GİRİŞ TARİHİ VE ZAMANI 4 EMİR DEĞİSTİRİLME TARİHİ VE ZAMANI 5 EMİR GEÇERLİLİK TARİHİ Alfasa 19* Emrin giriş tarihini ve zamanını gösterir. Tarih ve zaman arasında boşluk karakteri vardır. Alfasa 19* Emrin değiştirilme tarihini ve zamanını gösterir. Tarih ve zaman arasında boşluk karakteri vardır. Tüm emir defterindeki sıralama bu kolondaki değer üzerinden yapılmaktadır. Alfasa 10* Emrin geçerli olduğu son tarihi gösterir. Sıfır değeri (0) bu alanın girilmediğini gösterir. 6 TEMSİLCİ Alfasa 30* Sisteme bağlanan ve emri gönderen kullanıcı bilgisidir. 7 İŞLEM YAPAN TEMSİLCİ Alfasa 30* Emir üzerinde son işlemi yapan kullanıcı bilgisidir. 8 İŞLEM KODU Alfasa 32* Bu alanda enstrümanın seri kodu yer alır. İlgili alan 32 karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör: XXXX.XX 9 ALIŞ/SATIŞ Alfabetik 1 A : Alış, S : Satış 10 EMİR FİYAT Sa 4* Bkz. Tablo OrderType TÜRÜ 11 EMİR TİPİ Sa 4* Bkz. Tablo ExchangeOrderType 12 EMİR KATEGORİSİ Sa 4* İlgili kaydın bir emre, kotasyona ya da işlem raporlamaya mı ait olduğunu belirtir. Bkz. Tablo OrderCategory Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 5

6 13 EMRİN Sa 15* Bkz. Tablo OrderDurationID GECERLİLİK TURU 14 EMİR DURUMU Sa 4* Emrin geçerlilik durumuna ilişkin bilgi verir. Aktif olup olmadığını vb. bilgileri içerir. Bkz. Tablo OrderStatus 15 EMİR DEĞİSİKLİK SEBEBİ Sa 4* Emir üzerindeki değişikliğin sebebini gösterir. Örneğin işlem görme, iptal, miktar değişikliği vb. Bkz. Tablo ChangeReason 16 EMİR MİKTARI Sa Gönderilen emrin miktarını göstermektedir. Emir üzerinde üye tarafından yapılan miktar değişiklerini bu alanda görülecek ancak emrin işleme dönüşmesi sonrası değişen miktar bilgisi bu alanda görünmeyecektir. 17 KALAN MİKTAR Sa İlgili kayıt sonrası emrin kalan miktarını göstermektedir. 18 GÖRÜNEN MİKTAR Sa 2. Fazda kullanımına başlanacak Iceberg emirlerinin kullanımına yöneliktir. 19 FİYAT Ondalıklı, sa Emrin ilgili kayıtta geçerli olan fiyatını göstermektedir. 20 HESAP TİPİ Alfabetik 1 M : Müşteri, P : Portföy, F : Fon 21 HESAP NO Alfasa Müşteri Hesap Numarası 22 ACENTE / FON Alfabetik 16* Girilmemişse boş bırakılır. KODU (AFK) 23 REFERANS NO Alfasa 15* Üyelerin girmiş oldukları emirleri ayırt etmeleri amacı ile kullanılan 15 karatkerlik bir alandır. 24 SEANS Alfasa 40* İlgili Emrin ait olduğu seansın bilgisini verir. Bkz. Tablo EN İYİ ALIŞ Ondalıklı, Emir girildikten sonraki en iyi alış fiyatı FİYATI sa 26 EN İYİ SATIŞ FİYATI Ondalıklı, sa Emir girildikten sonraki en iyi satış fiyatı Not: Tarihli emirler takip eden günlerde gün içinde değişikliğe uğramasalar bile defterde yer alacaktır. Not: FIX kanalından girilen emirlerde Hesap Tipi alanı müşteri tipindeki emirler için (FIX mesajında 528 Tag numaralı OrderCapacity alanı) A olarak girilmekte ancak defterde M olarak verilmektedir Üye İşlem Defteri Dosya Adı Açıklama Üye İşlem Defteri UID_<YYYYAAGG>.<Üye Kodu> Örnek Dosya Adı UID_ YKR YKR üyesinin günü işlem defteri dosyası Örnek Dosya İçerikleri ;GARAN.E;928C ; _ _0_1_0;A;12500;8.81; ;M;65562;M;;5B97AA ; ;NIL_IFFET_KURTAR;09:30:11; ;20;P_ESLESTIRME;1; ;P;359;43;FE ;HALKB.E;928C B; _ _0_2_0;S;1000;9.92;99 20;M;12064;M;;5B97AA DB; ;SEBNEM_MISIRLI;12:24:10; ;1;P_SUREKLI_ISLEM;1; ;A;22127;88;FE442 Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 6

7 1 TARİH Alfasa 10* 2 İŞLEM KODU Alfasa 32* Bu alanda Seri kodu işlem kodu içerisinde yer alır.ilgili alan 32 karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör: XXXX.XX 3 ORTAK SOZLESME NO Sa Alış ve satış işlemleri için oluşan üye işlem nolarının birleştirilmesi ile oluşan tekil (unique) numaradır. 4 ÜYE İŞLEM NO Alfasa 70* Üyenin her bir alış ve satış işlemi için oluşan tek işlem numarasıdır. 5 ALIŞ/SATIŞ Alfabetik 1 A : Alış, S : Satış 6 İŞLEM ADEDİ Sa Gerçekleşen işlemin miktarını gösterir 7 İŞLEM FİYATI Ondalıklı, Gerçekleşen işlemin fiyatını gösterir. sa 8 İŞLEM HACMİ Ondalıklı, sa İşlem Fiyatı ile İşlem Adedi nin çarpılması ile elde edilir. 9 HESAP TİPİ Alfabetik 1 M : Müşteri, P : Portföy, F : Fon 10 HESAP NO Alfasa Müşteri Hesap Numarası 11 ACENTE / FON Alfabetik 16* Girilmemişse boş bırakılır. KODU (AFK) 12 REFERANS NO Alfasa 15* Üyelerin girmiş oldukları emirleri ayırt etmeleri amacı ile kullanılan 15 karakterlik bir alandır. 13 EMİR NO Alfasa 60* Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir. 14 SAYISAL EMİR Sa 19 Sa emir numarası NUMARASI 15 TEMSİLCİ Alfasa 30* Sisteme bağlanan ve emri gönderen kullanıcı bilgisidir. 16 İŞLEM ZAMANI Sa 8 Burada saniyeye kadar HH24:MI:SS formatında zaman bilgisi yazılacaktır. 17 AÇIĞA SATIŞ İSARETİ 18 NORMAL İŞLEM/ İŞLEM RAPORLAMA Alfabetik 2* Açığa satış işleminde AS, değilse Sa 4* Bkz. Tablo DealSource 19 SEANS Alfasa 40* İlgili Emrin ait olduğu seansın bilgisini verir. Bkz. Tablo İŞLEM DURUMU Alfabetik 4* Bkz. Tablo TradeType 21 TAKAS TARİHİ Alfasa 10* İşlemin takasının gerçekleşecegü günü göstermekdir. 22 AKTİF/PASİF Alfabetik 1 P:Pasif, A:Aktif 23 TAKAS TARAFI İŞLEM NO 24 TAKAS TARAFI ORTAK ANLAŞMA NO Sa 19 CW ekranlarından görülen işlemin her bir tarafının numarası Sa 19 CW ekranlarından görülen alış ve satış tarafları için ortak anlaşma numarası Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 7

8 25 TEMSİLCİ İMZASI Alfasa 30* Drop-copy den alınan mesajların kullanıcı ile (FIX, TW) ilişkilendirilmesi için kullanılacaktır. Bu alan FIX mesajlarındaki SenderSubID alanına denk gelmektedir Gün sonu Net İşlem Defterleri Dosya Adı NID_<YYYYAAGG>.<Üye Kodu> Açıklama Gün Sonu Net İşlem Defterleri Örnek Dosya Adları ;AKBNK.E;555;2775;0; ;PNSUT.E;0;0;10;240 NID_ AKM Örnek Dosya İçerikleri AKM üyesinin günü gün sonu net işlem defteri dosyası 1 TARİH Alfasa 10* 2 İŞLEM KODU Alfasa 32* Bu alanda Seri kodu işlem kodu içerisinde yer alır.ilgili alan 32 karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör: XXXX.XX 3 ALIŞ İŞLEM ADETİ Sa 4 ALIŞ İŞLEM HACMİ Sa 5 SATIŞ İŞLEM Sa ADETİ 6 SATIŞ İŞLEM HACMİ Sa Bülten Dosya Adı BUL_<YYYYAAGG>.csv Açıklama Bülten Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 8

9 Dosya Adı Açıklama Örnek Dosya Adı BUL_ csv günü bülteni Örnek Dosya İçerikleri ;ADANA.E;ADANA CIMENTO A GRUBU;A;Z;MSPOT;EQT;MSPOTEQT;MSPOTEQTADANA;SI;0;0;0;0;;0;0;6.1;0;7;6.1;7;6.7;6.7;0;6.6 4;7;6.164; ;17801;35;0;0;0;0;7035;1005;2;221.1;33;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; ;TCELL.E;TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS;A;Z;MSPOT;EQT;MSPOTEQT;MSPOTEQTTCELL;SI;0;1;1;0;;0;12;9.6;0;0;9.6;14.4;11.5;0; ;14.3;0;12.118; ;74601;31;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;10.99;14.4;12.518;688510;55000;7;0;0 ;0;0;0;0 * İşlem Miktarı: İlgili seans bölümünde ya da belirli bir zaman aralığında gerçekleşen işlemlerin toplam miktarını gösterir. * Sözleşme Sayısı: İlgili seans bölümünde ya da belirli bir zaman aralığında gerçekleşen toplam işlem sayısını gösterir. * İşlem Hacmi: İlgili seans bölümünde ya da belirli bir zaman aralığında gerçekleşen işlemlerin miktarları ile fiyatlarının çarpılması sonucu bulunan değerlerin toplamıdır. Not: FIX kanalından girilen emirlerde Hesap Tipi alanı müşteri tipindeki emirler için (FIX mesajında 528 Tag numaralı OrderCapacity alanı) A olarak girilmekte ancak defterde M olarak verilmektedir. 1 TARİH Alfasa 10* 2 İŞLEM KODU Alfasa 32* Bu alanda enstruman seri kodu yer almaktadır.ilgili alan 32 karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör: XXXX.XX 255* İlgili seriyi tanımlamak için oluşturulan BÜLTEN ADI 3 Alfasa ünvandan farklı olan uzun ID dir. 1* Paylar dahil oldukları gruplara göre A, B, C veya A, B, C, D GRUBU D değerlerini alabilirler. (Pay grup kodu yoksa 4 Alfabetik boşluk) 5 PAZAR Alfabetik 1* Bkz. Tablo MarketSegment 6 YAPISAL BAZDA PİYASA ALT BÖLÜMÜ Alfabetik 50* Bkz. Tablo Market ENSTRUMAN GRUBU ENSTRUMAN TİPİ ENSTRUMAN SINIFI İŞLEM YÖNTEMİ Alfabetik Alfabetik Alfabetik 14* Ör: ECW: Avrupa Tipi Alış Varantları, EQT: Pay, SP: Spot Endeks vs. İlgili enstrümanın hangi gruba dahil olduğu bilgisini vermektedir. 14* Ör: BUYINEQT, MSPOTECW, MSPOTRGT, MSPOTETF vs. İlgili enstrümanın tipinin ne olduğu bilgisini vermektedir. 14* Ör: BUYINEQTGARAN, BUYINECWGARDBL, MSPOTEQTGARAN vs. İlgili enstrümanın hangi class a ait olduğu bilgisini vermektedir. 2 Sİ: Sürekli İşlem, TF: Tek Fiyat PY: Piyasa Yapıcılı 10 Alfabetik 11 PİYASA YAPICI Sa 1 0: Yok, 1:Var 12 BIST 100 ENDEKS Sa 1 0: Dahil değil, 1: Dahil Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 9

10 13 BIST 30 ENDEKS Sa 1 0: Dahil değil, 1: Dahil 1 1: Brüt Takas BRÜT TAKAS 14 Sa 0: Brüt Takas Değil 17* Bkz. Tablo Corporate Action ÖZSERMAYE HALİ Aynı tarihte en fazla 6 tane özsermaye hali oluşabilir. Bu durumda değerler birbirlerinden - 15 Alfasa işareti ile ayrılır. 16 GEÇİCİ DURDURMA Sa 1 0: Açık, 1: Kapalı 17 ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI İlgili rapor gününden önceki en son kapanış fiyatıdır. AÇILIŞ İlgili rapor gününde oluşan ilk fiyatıdır FİYATI AÇILIŞ SEANSI FİYATI GÜNORTASI FİYATI EN DÜŞÜK FİYAT EN YÜKSEK FİYAT KAPANIŞ FİYATI KAPANIŞ SEANSI FİYATI KAPANIŞA GÖRE GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) BEKLEYEN EN İYİ ALIŞ FİYATI BEKLEYEN EN İYİ SATIŞ FİYATI GÜNLÜK A.O.F. TOPLAM İŞLEM HACMİ TOPLAM İŞLEM ADEDİ TOPLAM SÖZLEŞME SAYISI REFERANS FİYAT AÇILIŞ SEANSI İŞLEM HACMİ AÇILIŞ SEANSI İŞLEM MİKTARI AÇILIŞ SEANSI SÖZLEŞME SAYISI Sa Sa Açılış seansında oluşan fiyattır. Gün ortası tek fiyat emir toplama sonrası oluşan fiyattır. Gün içinde oluşan en düşük fiyattır. Gün içinde oluşan en yüksek fiyattır. İlgili işlem gününde en son oluşan fiyatı göstermektedir. Kapanış seansında oluşan fiyattır. Bir önceki işlem günü kapanış fiyatına göre yüzde (%) değişimi göstermektedir. İşlem günü sonunda alış tarafında en iyi kademede bekleyen emrin fiyatıdır. İşlem günü sonunda satış tarafında en iyi kademede bekleyen emrin fiyatıdır. İşlem günü içinde gerçekleşen işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatıdır. Enstrüman için baz fiyata esas teşkil etmeyen, Borsa tarafından referans olarak alınmak üzere ilan edilen fiyattır. Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 10

11 36 GÜNORTASI MÜZAYEDE İŞLEM HACMİ GÜNORTASI MÜZAYEDE İŞLEM MİKTARI GÜNORTASI MÜZAYEDE SÖZLEŞME SAYISI KAPANIŞ SEANSI İŞLEM HACMİ KAPANIŞ SEANSI İŞLEM MİKTARI KAPANIŞ SEANSI SÖZLEŞME SAYISI KAPANIŞ FİYATINDAN İŞLEMLER İŞLEM HACMİ KAPANIŞ FİYATINDAN İŞLEMLER İŞLEM MİKTARI KAPANIŞ FİYATINDAN İŞLEMLER SÖZLEŞME SAYISI EN DÜŞÜK AÇIĞA SATIŞ FİYATI EN YÜKSEK AÇIĞA SATIŞ FİYATI AÇIĞA SATIŞ A.O.F. AÇIĞA SATIŞ İŞLEM HACMİ AÇIĞA SATIŞ İŞLEM ADEDİ AÇIĞA SATIŞ SÖZLEŞME SAYISI İŞLEM RAPORLAMA EN DÜŞÜK FİYAT İŞLEM RAPORLAMA EN YÜKSEK FİYAT İŞLEM RAPORLAMA A.O.F. İŞLEM RAPORLAMA İŞLEM HACMİ İŞLEM RAPORLAMA İŞLEM ADEDİ Sa Sa Sa Sa Gün içinde açığa satış emri ile gerçekleşen işlemlerin en düşük fiyatıdır. Gün içinde açığa satış emri ile gerçekleşen işlemlerin en yüksek fiyattıdır. Gün içinde açığa satış emri ile gerçekleşen işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatıdır. İşlem günündeki en düşük işlem raporlama fiyatıdır. İşlem günündeki en yüksek işlem raporlama fiyatıdır. İşlem günündeki işlem raporlarının miktar ağırlıklı ortalama fiyatıdır. Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 11

12 İŞLEM RAPORLAMA 56 SÖZLEŞME SAYISI Sa Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 12

13 2.1.5 Sabah Marj Bilgileri Dosya Adı MAS_<YYYYAAGG>.csv Açıklama Marj Bilgileri Aynı gün için geçerlidir. Örnek Dosya Adı MAS_ CSV günü geçerli olacak Marj Bilgileri dosyası Örnek Dosya İçerikleri ;ADANA.E;N;A;3.28;4.92;4.1;1;1; ;SM;0;&0.005: &0.01: &0.05: &0.5: ;0;;; ;ISCTR.E;N;A;5.12;7.68;6.4;1;1; ;SM;0;&0.005: &0.01: &0.05: &0.5: ;0;;; 1 TARİH Alfasa 10* 2 İŞLEM KODU Alfabetik 32* Bu alanda Seri kodu işlem kodu içerisinde yer alır.ilgili alan 32 karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör: XXXX.XX 3 PAZAR Alfabetik 1* Bkz. Tablo MarketSegment 4 ABCD GRUBU Alfabetik 1* Paylar dahil oldukları gruplara göre A, B, C veya D değerlerini alabilirler. (Pay grup kodu yoksa boşluk) 5 İlgili fiyat adımına yuvarlanmış baz fiyat ALT LİMİT FİYATI yı üzerinden hesaplanan alt limit yukarı fiyat sal adımına yuvarlanır. 6 İlgili fiyat adımına yuvarlanmış baz fiyat ÜST LİMİT FİYATI üzerinden hesaplanan üst limit aşağı fiyat yı adımına yuvarlanır. sal 7 yı İlgili günde fiyat limitlerinin hesaplamasına BAZ FİYAT sal esas teşkil eden fiyattır. 8 Emir girerken kullanılabilecek blok miktar BLOK Sa (lot) birimi (1 er ya da 5 er lot gibi) 9 Emir girilirken sisteme iletilebilecek en BLOK MİNİMUM düşük lot miktarını ifade eder. Sa 10 Emir girilirken sisteme iletilebilecek en BLOK MAKSİMUM yüksek lot miktarını ifade eder. Sa 11 2 Sİ: Sürekli İşlem, TF: Tek Fiyat PY: Piyasa İŞLEM YÖNTEMİ Alfabetik Yapıcılı : Brüt Takas BRÜT TAKAS Sa 0: Brüt Takas Değil * Bu alanda baz fiyatlara göre fiyat adım FİYAT ADIMI Alfasa tablosu yer alacaktır. 14 PİYASA YAPICILIK Sa 1 0: Yok, 1:Var Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 13

14 PİYASA YAPICI ZORUNLULUKLARI KAPANIŞ FİYATI AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT Alfasa yı sal yı sal 500* Min Value, Spread ve Piyasa Yapıcı Kodu bu alanda verilmektedir. Birden fazla Piyasa yapıcı olması durumunda hepsine ait bilgiler sıra ile yazılmaktadır. Bir önceki işlem gününde en son oluşan fiyattır. Bir önceki işlem gününde oluşan miktar ağırlıklı ortalama fiyattır Akşam Marj Bilgileri Dosya Adı Açıklama MAA_<YYYYAAGG>.csv Marj Bilgileri Sonraki İşlem günü geçerli olacak değerleri gösterir. Örnek Dosya Adı MAA_ CSV günü Akşam Marj Bilgileri dosyası Örnek Dosya İçerikleri ;ADANA.E;N;A;3.28;4.92;4.1;1;1; ;SM;0;&0.005: &0.01: &0.05: &0.5: ;0;;0; ;ISCTR.E;N;A;5.12;7.68;6.4;1;1; ;SM;0;&0.005: &0.01: &0.05: &0.5: ;0;;0;0 1 TARİH Alfasa 10* 2 İŞLEM KODU Alfabetik 32* Bu alanda Seri kodu işlem kodu içerisinde yer alır.ilgili alan 32 karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör: XXXX.XX 3 PAZAR (MARKET SEGMENT) Alfabetik 1* Bkz. Tablo MarketSegment ABCD GRUBU ALT LİMİT FİYATI ÜST LİMİT FİYATI BAZ FİYAT BLOK BLOK MİNİMUM Alfabetik yı sal yı sal yı sal Sa Sa 1* Paylar dahil oldukları gruplara göre A, B, C veya D değerlerini alabilirler. (Pay grup kodu yoksa boşluk) İlgili fiyat adımına yuvarlanmış baz fiyat üzerinden hesaplanan alt limit yukarı fiyat adımına yuvarlanır. İlgili fiyat adımına yuvarlanmış baz fiyat üzerinden hesaplanan üst limit aşağı fiyat adımına yuvarlanır. Bir sonraki işlem gününde fiyat limitlerinin hesaplamasına esas teşkil eden fiyattır. Emir girerken kullanılabilecek blok miktar (lot) birimi (1 er ya da 5 er lot gibi) Emir girilirken sisteme iletilebilecek en düşük lot miktarını ifade eder. Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 14

15 10 Emir girilirken sisteme iletilebilecek en BLOK MAKSİMUM yüksek lot miktarını ifade eder. Sa 11 2* Sİ: Sürekli İşlem, TF: Tek Fiyat PY: Piyasa İŞLEM YÖNTEMİ Alfabetik Yapıcılı : Brüt Takas BRÜT TAKAS Sa 0: Brüt Takas Değil FİYAT ADIMI PİYASA YAPICILIK PİYASA YAPICI ZORUNLULUKLARI KAPANIŞ FİYATI AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT Alfasa Sa Alfasa yı sal yı sal 500* Bu alanda baz fiyatlara göre fiyat adım tablosu yer alacaktır. 1 0: Yok, 1:Var 500* Min Value, Spread ve Piyasa Yapıcı Kodu bu alanda verilmektedir. Birden fazla Piyasa yapıcı olması durumunda hepsine ait bilgiler sıra ile yazılmaktadır. İlgili işlem gününde en son oluşan fiyattır. İşlem günü içinde gerçekleşen işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatıdır Borsa Payına Esas Emir İptal ve Değişiklik Defteri İptal edilen ve değiştirilen (miktar azaltma, fiyat kötüleştirme) emirlere ait dosya gün sonlarında işlem defterleriyle birlikte üyelere gönderilecektir. Dosya csv formatında olup aşağıdaki bilgileri içermektedir. Dosya Adı EID_<YYYYAAGG>.<Üye Kodu> Açıklama Emir İptal ve Değişiklik Defteri Örnek Dosya Adı EID_ XYZ günü İptal Edilen ve Değiştirilen Emirler dosyası Örnek Dosya İçerikleri ; :06:41; :16:06;P_NYILDIRIM;ZOREN.E;5B7747C200007C0D;1;0;1;1;2;DAY;M;1;;;3000;41.9;3000;41.9;B; C3; ; :16:36; :17:10;P_NYILDIRIM;ZOREN.E;5B7747C200007F0A;1;0;1;1;2;DAY;M;2;;;250;41.9;250;41.9;B;C3; TARİH Alfasa 10* 2 EMİR GİRİŞ TARİHİ VE ZAMANI Alfasa 19* Emrin giriş tarihini ve zamanını gösterir. Tarih ve zaman arasında boşluk karakteri vardır. Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 15

16 3 EMİR Emrin değiştirilme tarihini ve zamanını DEĞİŞTİRİLME Alfasa 19* gösterir. Tarih ve zaman arasında TARİHİ VE boşluk karakteri vardır. ZAMANI 4 Sisteme bağlanan ve emri gönderen Alfasa 30* TEMSİLCİ kullanıcı bilgisidir. 5 İŞLEM KODU Alfasa 32* Bu alanda Seri kodu işlem kodu içerisinde yer alır.ilgili alan 32 karaktere kadar değer alabilmektedir. Ör: XXXX.XX 6 EMİR NO Alfasa 60* Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir. 7 EMİR FİYAT TÜRÜ Sa 4* Bkz. Tablo OrderType 8 EMİR TİPİ Sa 4* Bkz. Tablo ExchangeOrderType 9 EMİR KATEGORİSİ Sa 4* İlgili kaydın bir emre, kotasyona ya da işlem raporlamaya mı ait olduğunu belirtir. Bkz. Tablo OrderCategory 10 EMİR DEĞİSİKLİK SEBEBİ Sa 4* 11 EMİR DURUMU Sa 4* Emir üzerindeki değişikliğin sebebini gösterir. Örneğin işlem görme, iptal, miktar değişikliği vb. Bkz. Tablo ChangeReasonCode Emrin geçerlilik durumuna ilişkin bilgi verir. Aktif olup olmadığını vb. bilgileri içerir. Bkz Tablo OrderStatus 12 EMRİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Alfabetik 9* Günlük, anlık, tarihli, vb. gibi emirin geçerlilik süresini gösterir. Bkz Tablo OrderDurationID 13 HESAP TİPİ Alfabetik 1 M : Müşteri, P : Portföy, F : Fon 14 HESAP NO Alfasa Müşteri Hesap Numarası 15 ACENTE / FON Alfabetik 16* Girilmemişse boş bırakılır. KODU (AFK) 16 REFERANS NO Alfasa 15* Üyelerin girmiş oldukları emirleri işaretleyebilmeleri amacı ile kullanılan 15 karatkerlik bir alandır. 17 ÖNCEKİ MİKTAR Ondalıklı, sa Ücrete konu olacak bir önceki miktar ÖNCEKİ FİYAT KALAN MİKTAR Ondalıklı, sa Ondalıklı, sa Önceki miktara karşılık gelen kaydın fiyatı İlgili kayıt sonrası emrin kalan miktarını göstermektedir. Emir üzerinde yapılan değişiklikler sonrası geçerli olan fiyattır. 20 SON FİYAT Ondalıklı, sa 21 ALIŞ/SATIŞ Alfabetik 1 A : Alış, S : Satış 22 EMRİN KADEMESİ Alfabetik 10* 23 BAZ HACİM Ondalıklı, sa Emrin hangi kademeden iptal edileceğini belirtir. N(Normal), C3(11 sn. ve sonrası), C2(6sn. 10 sn. arası),c1(ilk 6 sn.) Borsa Payının alınacağı hacim değerini ifade eder. Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 16

17 Not: FIX kanalından girilen emirlerde Hesap Tipi alanı müşteri tipindeki emirler için (FIX mesajında 528 Tag numaralı OrderCapacity alanı) A olarak girilmekte ancak defterde M olarak verilmektedir. 3. EKLER 3.1 REFERANS TABLOLARI OrderType Undefined (Tanımlanmamış) 0 Limit 1 Market 2 Market to Limit 3 Pasif 4 Only At Best (Sadece En İyide) 8 Pegged to Best (En İyiye Sabitlenmiş) 16 Odd Lot (Küsürat Emri) 32 Imbalance (Dengeleyici) ExchangeOrderType Undefined (Tanımlanmamış) 0 Force 1 Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 17

18 Short Sell 2 Market Bid 4 Price Stabilization 8 Override Crossing 16 Undisclosed Quantity 32 Mid Point 64 Always Inactive 128 Mid Point Crossing 256 Trigger On Session 512 Peg 1024 Mid Point Sweep 2048 Center Point Block OrderCategory Unknown (Bilinmeyen) 0 Order (Normal Emir) 1 Quote (Kotasyon) 4 Trade Report (Özel İşlem Bildirimi) ChangeReason Undefined 0 CanceledByUser 1 Trade 3 Inactivate 4 ReplacedByUser 5 New 6 Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 18

19 MarketOrderConverted 7 ConvertedBySystem 8 CanceledBySystem 9 CanceledOnBehalf 10 BaitRecalculated 11 TriggeredBySystem 12 RefreshedBySystem 13 CanceledBySystemLimitChange 15 Expired 19 CanceledDueToISS 20 InactivatedDueToISS 21 InactivatedDueToPurge 23 InactivatedDayOrder 24 InactivatedOtherOrder 26 InactivatedDueToOutsidePurgePriceLimits 27 OrderOwnershipTransferred 28 NewInactiveOrder 29 CanceledAfterAuction 34 InactivatedDueToOutsideLimits 35 ActivatedDueToOutsideLimits 36 TriggerOnSessionOrderTriggered 37 TriggerOnSessionOrderInactivated 38 UndisclosedQuantityOrderConverted 39 VolumeMatchOrderInactivated 40 QuoteCanceledDeltaMmProtection 41 QuoteCanceledAbsMmProtection 42 CrossingOrderDeleted 43 Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 19

20 MidPointSweepMtlConverted 48 MaqMidPointBelowMinQuantity 49 MidPointSweepReloaded MarketSegment Gelişen İşletmeler Pazarı Yapılandırılmış Ürünler Pazarı Ana Pazar Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı Piyasa Öncesi İşlem Platformu Yakın İzleme Pazarı Yıldız Pazar G K N Q S W Z Market NCCP CCP Pay Pay Ana Pazarı (MainSptEQ) Pay Birincil Piyasa (Prim Mkt) Pay Birincil Tek Trf (PrmMktOneS) Pay Resmi Müzayede (Offi.Auct) Pay Temerrüt Pazarı (Buyin Mk) Pay Küsürat Pazarı (OddLots M) Pay Endeks (Index) PRV Market For Test Use Only Collateral Market Market For External Price Data NCCP CCP MSPOT PMRKT PMOSA OFAUC BUYIN ODDLT INDEX _PRV COL PDATA Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 20

21 Interest Rate Market Payment Market INTRT PMT OrderStatus Active 1 Not On Book (Emir Tablosunda Yok) 2 Untriggered (Tetiklenmemiş) 3 Inactive OrderDurationID Day (Günlük) Good Till Cancelled (İptal Edilene Kadar) Good Till Date (Belirlenen Tarihe Kadar) Good Till Time (Belirlenen Zamana Kadar) Immediate (Anlık Emir) Session (Seanslık) DAY GTC GTD GTT IMMEDIATE SESSION OrderPriceTypeID Limit Market Trigger Market To Limit L M T X OrderTypeIDSet Force FOR 1 Short Sell (Açığa Satış) SRT 2 Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 21

22 Market Bid MKT_BID 4 Price Stablisation PSB 8 Override Crossing OVR 16 Undisclosed UDC 32 Mid Point Crossing CEN 64 Always Active ACTIVE 128 Mid Point Order CENTER_PT 256 Trigger On Session TRI 512 Peged Order PEG 1024 Mid Point Sweep CENTER_SWP 2048 Mid Point Block CENTER_BLK DealSource deal_source_none 0 Internal use. Trades reported directly to the clearing subsystem. deal_source_auto 1 Matched by system, automatically. deal_source_manually 2 Matched by system, manually. deal_source_outside_different deal_source_outside_different_om deal_source_outside_same 5 deal_source_outside_same_om deal_source_auto_combo Matched Outside Exchange, Different participants Matched outside exchange, different participants, reg. by exchange. Matched Outside Exchange, One participant Matched outside exchange,one participant, reg. by exchange. Combination order matched against another combination order when matched by the Exchange, electronically. deal_source_swap_box 8 Deal in a Swap Box instrument. deal_source_auto_internal 9 Matched electronically, member internal. Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 22

23 deal_source_swap_box_internal deal_source_after_outside_dif deal_source_after_outside_diff_om deal_source_after_outside_same deal_source_after_outside_same_om deal_source_internally_basis deal_source_manual_reversing deal_source_basis_trade deal_source_correction deal_source_internally_created deal_source_open_allocation deal_source_pqr deal_source_pqr_package deal_source_internal_combo deal_source_internal_tm deal_source_internal_average deal_source_internal_strip deal_source_delta_hedge deal_source_internal_bundle deal_source_bb_trade deal_source_bb_trade_st_combo deal_source_bb_trade_nost_combo deal_source_bb_trade_nost_combo deal_source_tm_combo deal_source_non_std_combo deal_source_block_trade_fac Deal in a Swap Box instrument, member internal. After market closure, outside system, different brokers After market closure, outside system, different brokers, registered by the exchange After market closure, outside system, one broker After market closure, outside system, one broker, registered by the exchange. Internally created basis trade. Reversing deal made by the exchange manually. Basis trade. Correction of trade. Internally created. Deal made at the end of an auction. Private request for quote. Package private request for quote. Internally from combo. Internally from TM. Internally from average. Internally from strip. Delta hedge. CL bundle deal. Trade from Bulletin Board. Trade from Bulletin Board, standard combo. Trade from Bulletin Board, non-standard combo. Trade from Bulletin Board, non-standard combo. Tailor-made combination. Non-standard combination. Outside the Exchange, block trade facility. Sürüm Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 23