ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/04/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 04.01.2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri 26.326.429 Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş fondur. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fonun karşılaştırma ölçütü %96 KYD TL Bono Endeksleri Tüm, %1 BIST Katılım Endeksi ve %3 Fon Kurulu kararıyla belirlenmiş dört katılım bankasının bir aylık brüt kar payı oranlarına göre hesaplanan endekstir. Ali Emrah Yücel İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gen. Müd. Yrd. Birim Pay Değeri 0,011902 Hüseyin Gayde Yatırımcı Sayısı 28.991 Yatırım Stratejisi Tedavül Oranı % 2,21 Fon portföyünün en az %75 i T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne, fon portföyünün en fazla %15 i oranında BIST katılım endeksindeki paylar alınabilir. Yine fon içtüzüğündeki sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, bankalar tarafından ihraç edilen faiz geliri içermeyen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları da portföye dahil edilebilir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Portföy Dağılımı - Ulusal Paylar % 5,38 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı - Türk Özel Sektör Kira Sertifikası % 1,64 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %75-100 T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, %0-15 BIST katılım endeksindeki paylar ve %0-15 Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen faiz geliri içermeyen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarıdır. - Kamu Kesimi Kira Sertifikası % 92,15 -Katılım Hesabı % 0,83 -Borsa Para Piyasası İşlemleri % 0 Yatırım Riskleri 1
Ulusal Payların Sektörel Dağılımı - Sınai % 68,34 -Mali Kuruluşlar %9,31 -Hizmet %22,35 -Diğer %0 Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve BIST Katılım endeksindeki paylardan oluşmaktadır. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet * 1 Ocak 2016 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 4 Ocak 2016 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 3 Ocak 2015 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir. 2
YILLAR B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri* 2015 4,85(a) 2,89(b) Fon Brüt Getirisi 5,04(a) 3,06(b) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi 0,12(a) 3,38(b) PERFORMANS BİLGİSİ Enflasyon Oranı** Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu *** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri 5,71 0,08 0,28 0,06 26.326.429 2014 11,19 11,56 16,68 6,36 0,10 0,32-0,99 14.303.311 30.04.2013-31.12.2013-0,77 - -3,66 6,98 0,26 0,40-4.853.929 (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (a) 31.12.2014-08.07.2015 tarihleri arası getiridir. (b) 08.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası getiridir. GRAFİK 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Değişim (31.12.14-08.07.15) 5,71 4,85 0,12 AERKarşılaştırma ÖlçütüÜFE 6 4 2 0 Değişim (08.07.15-31.12.15) 5,71 2,89 3,38 AERKarşılaştırma ÖlçütüÜFE * (31.12.2014-08.07.2015) * (08.07.2015-31.12.2015) (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen 3
yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri-Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] (%4,85-%0,12)= %4,73 (31.12.2014-08.07.2015) Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri-Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] (%2,89-%3,38)= -%0,49 (08.07.2015-31.12.2015) 3. Aşağıda 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır. Ortalama Fon Net Varlık Değerine Gider Türü Oranı Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0,002555 Saklama Giderleri 0,011364 Fon Yönetim Ücreti 0,350400 Denetim Giderler 0,006689 Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0,008437 Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0,000000 Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil, İhraç vb.giderler 0,014748 Diğer Giderler (Sigorta, Kredi Faizleri) 0,010789 Toplam Giderler 0,404981 4. Karşılaştırma ölçütü olarak, - 01.01.2015-08.07.2015 tarihleri arası dönemde %96 KYD TL Bono Endeksleri Tüm, %1 BIST Katılım Endeksi ve %3 Fon Kurulu kararıyla belirlenmiş dört katılım bankasının bir aylık brüt kar payı oranlarına göre hesaplanan endeks; -08.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası dönemde %96 KYD Kira Sertifikaları Endeksi(Kamu), %1 Katılım 30 Endeksi ve %3 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi kullanılmıştır. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 6. Fon Gider Bilgileri: 4
Fon Kodu 01.01.2015-31.12.2015 Dönemi Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Fon Toplam Gider Kesintisi Kontrolü Fon İşletme Adı * Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı **** Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Ortalama Fon Net Varlık Değeri Fona İade Edilen Tutar AH1 AHE Bono Fonu 1,91 1,902636 2.162.045.002,19 0,00 AH2 AHE Likit Fon 1,09 1,152350 296.845.837,80 185.083,13 AH3 AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1,915754 333.527.979,02 19.192,47 AH4 AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1,917568 151.995.102,83 11.502,60 AH5 AHE Hisse Fon 2,28 2,355569 345.760.513,02 261.288,36 AH6 AHE Gelişmiş Ülkeler Esnek Fon 2,28 2,190757 119.461.614,53 0,00 AH8 AHE İstikrarlı Fon 2,28 2,247998 347.978.424,03 0,00 AH9 AHE Dengeli Fon 2,28 2,292503 1.477.748.423,42 184.765,25 AH0 AHE Atak Fon 2,28 2,331442 704.964.501,65 362.647,24 AGE AHE Alternatif Kazanç Fonu 2,28 2,096596 158.662.359,14 0,00 ABE AHE BRIC Plus Fon 2,28 2,573769 50.916.334,14 149.576,46 AHC AHE Karma Fon 1,91 1,899833 108.772.355,83 0,00 AHL AHE Dinamik Esnek Fon 2,28 2,284628 35.785.159,60 1.656,20 AET AHE Katkı Fonu 0,365 0,382470 765.211.521,13 133.679,56 AER AHE Alternatif Katkı Fonu 0,365 0,404981 19.687.305,28 7.871,27 AEA AHE Altın Fonu 1,91 2,061888 90.722.326,98 137.796,49 AG1 AHE Grup Bono Fonu 1,91 1,041284 212.389.605,61 0,00 AG2 AHE Grup Eurobond Fonu 1,91 1,108283 25.435.752,32 0,00 AG3 AHE Grup Hisse Fon 2,28 1,150260 46.791.296,28 0,00 AG4 AHE Grup İstikrar Fonu 2,28 1,042655 121.895.617,52 0,00 HS1 AHE Tahvil-Bono Fonu 1,91 1,910584 371.241.719,26 2.167,18 AHB AHE Beyaz Hisse Fon 2,28 2,364340 73.111.478,10 61.662,24 ATK AHE Standart Fon 1,91 1,921856 84.189.117,12 9.981,07 ATE ***** AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu 2,28/1,91 2,329229 12.618.402,50 17.800,77 TOPLAM 1.546.670,29 * Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin II numaralı ekinde belirtilen, fon türlerine göre fondan yıl içerisinde kesilebilecek en fazla gider oranlarını ifade etmektedir. ** Yıl içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir. *** Fona ilişkin bağımsız denetim gideri, saklama gideri, aracılık komisyonları, v.b. giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir. **** Yıl içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarları ve fona ilişkin diğer giderlerin tutarlarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir. ***** Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı, 01.10.2015 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu'na dönüştürülmüştür. Fonun 01.10.2015 tarihine kadar yıllık %2,28 olan FTGK tavanı, 01.10.2015 tarihinden itibaren %1,91 olarak uygulanmaktadır. FTGK iade hesaplaması 01.01.2015-01.10.2015 dönemi için yıllık %2,28 oranı üzerinden, 01.10.2015-31.12.2015 dönemi için ise yıllık %1,91 oranı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 5