EK 2 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının BISTECH sistemi üzerinde Canlıya Geçiş Provaları Senaryo Dokümanı 8 Ekim 2016 22 Şubat 2017 Lütfen bu duyuruyu şirket yöneticilerinize ve bilgi işlem sorumlularınıza iletiniz. (Bu duyuru www.borsaistanbul.com/bistechdestek/haberler den indirilebilir.) Provalar sırasında önem arz eden hususlar: 1) Provaların başarıyla gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul un ilgili (29/09/2016 tarihli 2016/78, 05/10/2016 tarihli 2016/79, 14/11/2016 tarihli 2016/90 ve 09/02/2017 tarihli 2017/16 sayılı) duyuruları ve http://www.borsaistanbul.com/bistechdestek/haberler link inde bulunan teknik bilgi dokümanında yer alan bilgilerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 2) Test sırasında, testin akışına ilişkin açıklamalar ve genel duyurular yapılacağından, internet ortamında (https://connectuat.borsaistanbul.com/dashboard) adresindeki Duyurular ve Haberler bölümünün sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Söz konusu sayfaya erişim için gerekli kullanıcı kodu ve şifre bilgisi bulunmayan üyelerimiz bu bilgileri bistechsupport_autoticket@borsaistanbul.com adresine e-posta ile başvuruda bulunularak öğrenebilirler. 3) TW ve FIX kullanıcıları için kullanıcı kodları ve şifreleri https://connectuat.borsaistanbul.com/ üzerinden üyeler ile paylaşılacaktır. Gerçek ortam verisi aktarımlarının olduğu günler paylaşılan bu şifreler geçerli olup kullanıcılardan ilk login işlemlerinde şifre değişikliği yapmaları talep edilecektir. Takas kullanıcıları için Takasbank tarafından ayrıca şifre belirlenip paylaşılacaktır. OUCH ve ITCH kullanıcıları ilk etapta Faz 1 de hali hazırda bu kanalları kullanan üyelerimiz için tanımlanacak, talep gelmesi halinde yeni kullanıcı tanımlamaları yapılacaktır. 4) Testler 08/10/2016 ile 22/02/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 7 Kasım tarihine kadar provalar sadece Cumartesi ve Pazartesi günleri, daha sonraki haftalarda ise prova periyotu içerisinde Pazar günleri test yapılmayacak şekilde tüm hafta boyunca (Pazartesi- Cumartesi) sürdürülecektir. Ankara Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) Test Ortamının güncel canlı ortam (production) verisini içermesi ve canlı ortama en yakın prova ortamının sağlanabilmesi amacıyla; 17/02/2017 Cuma akşamı canlı ortam verisi prova ortamına aktarılacak ve 1/8
ortamdaki ilk iş günü, canlıya geçişte olacağı gibi Pazartesi günü olacaktır. Üyelerimizden ve Veri Yayın Kuruluşlarından (VYK) 19/02/2017 Pazar günü bağlantılarını tekrar kontrol etmeleri ve veri kontrolünü yapmaları beklenmektedir. Provaların hangi günlerde yapılacağını ve işlemlerin takasının hangi günlerde gerçekleşeceğini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. (17 Aralık 2016 13 Ocak 2017 tarihleri arasında test yapılmayacaktır. ) Prova Test Planı 1. PROVA 08/10/2016-17/10/2016 2. PROVA 22/10/2016-2/11/2016 3. PROVA 05/11/2016-16/11/2016 4. PROVA 21/11/2016-30/11/2016 Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı 5. PROVA 05/12/2016-15/12/2016 6. PROVA 16/01/2017-25/01/2017 7. PROVA Prova Ortamı 30/01/2017-11/02/2017 8. PROVA Ankara ODM Test Ortamı 17/02/2017-22/02/2017 Tamamlandı Tamamlandı 27 Ocak gün sonu Prod verisiyle başlanacaktır 28 Ocak Cumartesi (test yapılmayacaktır**) 29 Ocak Pazar (bağlantı testi ve aktarılan verinin kontrolü 30 Ocak Pazartesi 31 Ocak Salı 1 Şubat Çarşamba 2 Şubat Perşembe 3 Şubat Cuma 4 Şubat Cumartesi 6 Şubat Pazartesi 7 Şubat Salı 8 Şubat Çarşamba 9 Şubat Perşembe 10 Şubat Cuma 11 Şubat Cumartesi 13 Şubat Pazartesi 14 Şubat Salı 15 Şubat Çarşamba 17 Şubat gün sonu Prod verisiyle başlanacaktır 18 Şubat Cumartesi (test yapılmayacaktır**) 19 Şubat Pazar (bağlantı testi ve aktarılan verinin kontrolü 20 Şubat Pazartesi 21 Şubat Salı 22 Şubat Çarşamba 2/8
5) Testler sırasında test ortamında yeni sisteme geçişte ilk etapta devreye alınması planlanan özellikler bulunacaktır. 6) Üyelerimizin fiyat ve marj değişimlerini de dikkate alarak, mümkün olduğunca gerçek ortamda gönderdikleri emirleri test ortamında da kullanmaları beklenmektedir. 7) Üyelerimizin, eski sistemde kalan işlerini yeni sisteme taşımamaları gerekmektedir. Bu testlerde yeni yapıdaki ilk iş gününü yaşatacağımız için bu kurala uyulması gerekmektedir. Üyelerimiz önceki günlerden kalan takas, emir-işlem düzeltme işlemlerini bu sistemde gerçekleştiremeyeceklerdir. 8) Testler sırasında kullanılacak tüm sözleşmeler FIX Reference Data Security Definition mesajı ile gönderilecektir. Ayrıca bu bilgiye İşlem Terminali Enstrüman Bilgi Ekranı kullanılarak da ulaşılabilecektir. Bu bilgiler içerisinde sözleşmelerin hangi pazarda işlem gördüğü bilgisi de yer alacaktır. Testler sırasında üyeler ile paylaşılacak diğer raporlar (Günlük Bülten, Emir ve İşlem Defterleri vb. ) seans bitimi sonrasında oluşturulacak ve VERDA üzerinden paylaşılacaktır. 9) Gün içerisinde üyelerimizin gerçekleştirdiği bazı test işlemleri iptal edilecek ve iptal edilen işlem numaraları işlem terminali piyasa mesajları ile duyurulacaktır. Piyasa mesajları izlenirken sadece kullanıcının yetkili olduğu piyasaya ait mesajların geldiğinin kontrolü yapılmalıdır. Bu doğrultuda VİOP kullanıcılarının türev sözleşmelerde iptal edilen işlemleri takip etmeleri beklenmektedir. 10) Piyasa yapıcılık uygulaması mevcut sistemdeki şekilde devam edecektir. Piyasa yapıcı yükümlülükleri için kotasyon emirleri kullanılmayacak, yayınlanacak üye sorumlulukları günlük ve aylık raporlar ile denetlenecektir. 11) Tüm üyelerimizin her iki grupta (partition) yer alan sözleşmelerde özel işlem bildirimi yaparak bu fonksiyonu test etmeleri beklenmektedir. 12) Gün içerisinde tüm piyasalarda işlemlerin durdurulup tekrar açılması testi yapılacaktır. Bu testin zamanı (https://connectuat.borsaistanbul.com/dashboard) sayfasından duyurulacaktır. 3/8
13) Aşağıda belirtilen testlerin teste katılan üyeler tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Emir İşlemleri Emir iletim mesajları (TW/FIX/OUCH) kanallar bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Limit emir Piyasa emir Piyasadan limite emir Dur Emri İşlem raporu Emir değişikliği Emir iptali Her partition için toplamda en az 50 adet limit fiyatlı emrin günlük, iptale kadar geçerli veya tarihli olarak girilmesi Her partition için toplamda en az 10 adet piyasa emrinin gerçekleşmezse iptal et veya kalanı iptal et olarak girilmesi Her partition için en az 10 adet piyasadan limite emir girilmesi Her partition için en az 5 adet dur emrinin farklı koşullar kullanılarak girilmesi Her partition için en az 5 adet işlem raporu girişinin yapılması Her partition için en az 5 adet emir değişikliğinin yapılması Yönetici Temsilci TW ekranı kullanılarak FIX den girilen 3 emirin fiyat ve miktarının değiştirilmesi Her partition için en az 5 adet emir iptalinin yapılması Yönetici Temsilci TW hesabından FIX den girilen 3 emirin iptali FIX Kanalından TW ile girilmiş 3 adet emirin iptali 4/8
Test Programına İlişkin Tablo; 11.02.2017 ve 21.02.2017 ZAMAN SÖZLEŞME UYGULAMA TÜRÜ 11:00 F_USDTRY1217 İşleme Kapatılacak (VIOP_DURDURMA) 12:00 XU030D XU030D dayanak varlığına bağlı tüm sözleşmeler işleme kapatılacak (VIOP_SUREKLI_MZYD) Emir girişinde hata alınacak.- 12:30 F_USDTRY1217 İşleme Açılacak (VIOP_SUREKLI_MZYD) 13:00 13:30 F_XAUUSD0217 F_TCELL0217 14:00 D_USDTRYK 15:00 O_USDTRYK0217 15:30 Tüm Pazarlar F_XAUUSD0217 Sözleşmesinin baz fiyatı 1.100 olarak değiştirilecektir. Sözleşme fiyat limitleri: 990/1.210 olarak güncellenecektir. F_TCELL0217 Sözleşmesinin fiyat limitleri kaldırılacak, serbest fiyat limiti uygulaması başlatılacaktır. D_USDTRYK dayanak varlığının baz fiyatı 2550,0 olarak değiştirilecektir. Her Cumartesi günü bir call bir put toplam iki tane olmak üzere aşağıdaki opsiyonlar seans saatleri içerisinde açılıp sistemde aktif olacaktır: (D_USDTRYK dayanak varlık fiyatı:2500,0 olarak değiştirilecektir.) Alım Opsiyonları: O_USDTRYKE0217C2500 (C1) O_USDTRYKE0217C2450 (C2) O_USDTRYKE0217C2550 (C3) O_USDTRYKE0217C2600 (C4) Satım Opsiyonları: O_USDTRYKE0217P2500 (C1) O_USDTRYKE0217P2525 (C2) O_USDTRYKE0217P2475 (C3) O_USDTRYKE0217P2450 (C4) Tüm pazarlarda işlemlerin durdurulup tekrar açılması testi yapılacaktır. 15:35 Tüm Pazarlar Tekrar işleme açılacaktır. 16:45 16 :55 18:25 VİOP Yabancı Endeks Turev Pazarı (D_FR) F_XU0300217 Öğle arası verilecektir. (VIOP_ARA) F_XU0300217 sözleşmesi gün sonu uzlaşma fiyatı 98,275 olarak değiştirilecektir. Normal akış dışında yapılması planlanan senaryolar 5/8
ZAMAN MENKUL KIYMET/SÖZLEŞME T-1 USDTRY Vadeli İşlem Sözleşmeleri UYGULAMA TÜRÜ Minimum maksimum emir miktarları değiştirilecektir. (normal emirler için maksimum emir 5000 den 2000 e, özel işlem bildirimi için 10.000 den 4.000 e; minimum emir miktarları özel işlem bildirimi için 5.000 den 2.0000 adede indirilecektir.) UYGULAMA TARİHİ 15 Şubat 2017 T-1 Dolar/Ons Altın Vadeli Fiyat adımı 0,05 ten 0,01 e düşürülecektir. 20 Şubat 2017 İşlem Sözleşmeleri T-1 TOASO.E TOASO.E payının spot piyasa kapanış fiyatı 26 TL olarak belirlenecektir. Pay 21 Şubat 2017 sözleşmelerindeki minimum/maksimum emir miktarları otomatik olarak değişecektir. Tüm piyasalar Pay-VIOP Piyasaları için yarım gün testi yapılacaktır. 14 Şubat 2017 15:00 Tüm piyasalar Pay-VIOP Piyasalarının durdurulup 22 Şubat 2017 yapılacak bir bilgilendirmeyle tekrar başlatılacaktır. TEST İŞLEM SAATLERİ TABLO III (TAM GÜNLER) (16/01/2017-22/02/2017 ARASI) Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 2 VIOP_SUREKLI_MZYD 09:30:00 3 VIOP_SEANS_SONU 18:10:00 4 VIOP_UF_ILANI 19:00:00 6 VIOP_GUNSONU 19:05:00 Diğer Sözleşmeler 2 VIOP_SUREKLI_MZYD 09:30:00 3 VIOP_SEANS_SONU 18:15:00 4 VIOP_UF_ILANI 19:00:00 5 VIOP_GUNSONU 19:05:00 TEST İŞLEM SAATLERİ TABLO III (YARIM GÜN) 6/8
(14/02/2017) Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 2 VIOP_SUREKLI_MZYD 09:10:00 3 VIOP_SEANS_SONU 12:40:00 4 VIOP_UF_ILANI 12:55:00 6 VIOP_GUNSONU 13:00:00 Diğer Sözleşmeler 2 VIOP_SUREKLI_MZYD 09:10:00 3 VIOP_SEANS_SONU 12:45:00 4 VIOP_UF_ILANI 12:55:00 5 VIOP_GUNSONU 13:00:00 7/8