TAŞKIN VE SİGORTA II. Ulusal Taşkın Sempozyumu Doç. Dr. Sevtap Kestel 22-24 Mart 2009 - Afyonkarahisar
Risk Yönetimi RY Matrisi Sıklık Şiddet Metot Düşük Düşük Sakınma (Retention) Yüksek Düşük Hasar Kontrol, Düşük Yüksek Sigorta Yüksek Yüksek Gözardı etmek
RİSK YÖNETİMİ Sigorta Katışıksız risk sigortacıya transfer edilir Havuzlama yöntemiyle hasar tüm gruba yayılarak, ortalama hasar reel hasara eşitlenir. Büyük Sayılar Kanunu uygulanarak risk azaltılır
RİSK YÖNETİMİ Sigorta nın Avantajları: Hasar başka bir parti tarafından tazmin edilir. Hasardaki belirsizlik ortadan kaldırıldığı için geleceğe yönelik yatırımların yapılmasını sağlar Sigorta primleri vergiden muaftır
Sigortacılık Tarihi Gelişim-Türkiye 1870 de İstanbul daki büyük Beyoğlu yangınından sonra Osmanlı İmparatorluğu nda kayıpların azaltılması amaçlı sigortalama konularına ilgi duyuldu. 1872 de bir İngiliz sigorta şirketi İstanbul da temsilcilik açtı. 1893 de Osmanlı Umum Sigorta şirketi kuruldu. 1900 de 43 u yabancı toplam 44 sigorta şirketi için ortak bir yangın tarifesi belirlendi.
Sigorta Sektörü 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sigorta 58 55 53 53 53 49 52 Hayat 21 21 21 21 21 21 22 Elementer 37 34 32 32 32 28 30 Emeklilik 1 1 Reasürans 3 3 3 2 2 1 1 Toplam 61 58 56 55 55 51 54 Kaynak: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı İstatistikleri)
Sigorta Sektörü 2007 yılı sonu itibariyle Prim üretimi toplamı cari fiyatlarla 2006 yılına göre %24 artmıştır: 10.701.054 TL Elementer branşlarda prim üretimi %48 trafik sigortası ve ve kaskoya aittir. Bu branşta ödenen tazminat %61 e çıkmıştır (Kaynak: Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu) 1999 Zorunlu Deprem Sigortası- DASK 2005 TARSİM Devlet destekli Tarım Sigortası
Branş Bazında poliçe adetleri Şirket sayısı No. of company Poliçe sayısı No. of policy %payı % in total Yangın Fire 25 4,257,948 11 Nakliyat Transport 25 1,423,708 4 Trafik Third Party Liability 25 10,673,075 28 Kaza Accident 25 6,168,357 16 Ferdi Kaza Personal accident 44 5,174,627 14 Kredi Credit 11 20,226 0.01 Hukuksal Koruma Legal Protection 17 1,859,272 5 Mühendislik Engineering 25 934,871 2 Tarım Agriculture 22 210,985 1 Sağlık Health 28 953,653 2 Hayat Life 20 6,630,681 17 Toplam Total 47 38,307,404 100 Kaynak: T.C. Hazine Müsteşarlığı İstatistikleri
Sigorta Davranış İstatistikleri Sigortaya Güven eksikliği %19 Yararına İnanmama %18 Ekonomik olmaması %16 Bilgi sahibi olmama %11 Gerekli görmeme %11 Sigortalanacak varlık eksikliği (%10) Sürekli gelire sahip olmama (%8) Dini inanç (%7) (Kaynak: İlhan Erdoğan, 1993)
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yasal başlama tarihi: Eylül 2000 Öncelikle deprem riskine karşı: Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ZDS poliçesi satın alan bireylerin maddi hasar riskinin belirlenen limite kadar ödenmesi Deprem, depreme bağlı: Yangın, toprak kayması, patlamalar Teminat : En fazla 140.000TL Ödeme gücü: 3 milyar USD Sigortalılık oranı: %26
SEL SİGORTASI Potensiyal Hasar Nedenleri: Riziko siklusları Kırılganlık-Hasar görebilirlik (Vulnerability) Sigortaya olan talep Sel x Deprem - Ekonomik: Sel 30% Deprem 31% - Katastrofik afet olarak : Sel: 32% Deprem:34%
SEL SİGORTASI Sigorta çözümlerinin antiseleksiyon riskine, hasar potansiyeli ve risk değerlendirme giderine olan etkileri değişkenlik göstermektedir.
Sigorta Yöntemi İhtiyari Bireysel (sinai mülkler için; İtalya) İhtiyari Paket (hane ve ev için; Almanya) Yangın kapsamında Zorunlu Paket (İngiltere) Zorunlu Devlet Kapsamı (Fransa) Düşük Limitli İhtiyari Kapsam (Avusturya) Geliştirilmiş Prim ve Muafiyet Oranlarıyla Zorunlu Kapsam Anti-seleksiyon Riski Hasar Potansiyeli Risk Değerlendirme Gideri Yüksek Orta Yüksek Orta Orta Orta Düşük Yüksek Düşük Düşük Yüksek Düşük Yüksek Düşük Orta Düşük Orta Düşük
SEL SİGORTASI Rizikonun belirlenmesindeki faktörler: 1. Sigortalı yapının kesin yüksekliği 2. Çevresinde bulunan nehrin sel karakteristiğidir. Sellerin nerede ve ne sıklıkla olduğunu gösteren risk haritaları risk analizi için gereklidir. Örn: FEMA (Amerika B.D.) haritaları.
SEL SİGORTASI Riziko haritalarının olmadığı bölgeler için, onbinlerce poliçenin toplam portföyü incelendiğinde, tehlikenin hasar tahmini çok pahalı olmaktadır.
SEL SİGORTASI Dört temel bileşkenin belirlenmesi: Riziko (Hazard)- tarihsel gelişime göre Nerede, ne sıklıkla Hasargörebilirlik/Kırılganlık (vulnerability) Beklenen hasarın farklı şidetteki afetlere göre dağılımı Değerlerin dağlımı (Value distribution ) Risk dağılımı Sigortalanabilirlik şartları
Sel Sigortası Modelleme: Beklenen en yüksek hasar (EML) Prim oranlarının birleştirilmesi Yer, jeolojik yapı, bina tipi gibi değişkenlere bağlı bir modelin oluşturularak parametre tahmini ve model testlerinin yapılması
Aktüryal Hesaplamalar Basit yaklaşım: Hasar-frekans ilişkisini bireysel olaylara, tarihsel hasar deneyimlerine bağlı olarak sıkça görünen hasar miktarlarının istatistiksel terimlerle hesaplanması ve beklenen hasar miktarı değerinin belirlenmesi
Aktüeryal Hesaplamalar Ender hasarlar (extreme value) : Herbir durum ve her vaka için hasar potansiyellerinin hesaplandığı senaryolar yapılır. Prim üzerinde etkisi olması açısından hasar olasılığı bu senaryolara yerleştirilmelidr.
Aktüeryal Hesaplamalar Teorik Yaklaşım: Değişkenler: 1. Hasar sıklığı, N 2. Hasar Şiddeti, L Belirleyici parametre: Beklenen Hasar, H E[H]=E[N] x E[L] Net prim N ve L için stokastik modelleme: Örn: N Poisson dağılım, L: Gamma dağılımı
Aktüeryal Hesaplamalar Meydana gelebilecek bellirli şiddet ve yoğunluk parametrelerine sahip sel olayında, hasar miktarının y olması OLASILIĞI Pr(L=y a,b,c), Meydana gelebilecek bellirli şiddet ve yoğunluk parametrelerine sahip n adet sel olayında, hasar miktarının y olması OLASILIĞI Pr(L=y N=n,a,b,c) hesaplanabilir.
Aktüeryal Hesaplamalar Risk Haritaları Ülke bazında Risk zones- Risk bölgeleri -En yüksek riskli - Orta düzeyde riskli - Az riskli - En az riskli alanların belirlenmesi Şehirler bazında su baskınlarına göre risk haritaları Bilgi: Tarihsel sel ve su baksınları, meteorolijik ve jeolijik veriler vb.
Sigorta fiyatlandırması DASK I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar %0 %0 %0 %0 %0 2.00 1.40 0.75 0.50 0.40 B-Yığma Kagir Yapılar 3.50 2.50 1.30 0.50 0.40 C- Diğer Yapılar 5.00 3.20 1.60 0.70 0.50
Öneriler Türkiye için Risk Sel Haritası oluşturulması Sigortanın risk transfer aracı olarak etkin kullanımının sağlanması Risk azaltıcı önlemlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılması
Teşekkür ederim