Değerli Sermaye Piyasası Profesyonelleri, Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği ( SPP ) ve Finans Mühendisliği Merkezi ( CCF ) işbirliğinde 2 Şubat 2013 Cumartesi günü Aracı Kurum çalışanlarına yönelik olarak Tüm Detaylarıyla Uygulamalı Opsiyon İşlemleri konulu eğitim düzenlemiş bulunuyoruz. Eğitime ilişkin içerik ve eğitim planı ektedir. Eğitimin uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olmasından dolayı sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir. EK- İlan Duyurusu ve Eğitim Programı Saygılarımızla, Başvuru: Hamza.Korkmaz@spp.org.tr İletişim: 0-212-3712501 Erkan Kilimci SPP Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği, Kasım 2012 de sermaye piyasasının önde gelen 17 profesyoneli tarafından kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen SPP nin kuruluş amaçları arasında sermaye piyasası ve yatırım kuruluşları profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak yer almaktadır. SPP, Avrupa Finans Analistleri Federasyonu (EFFAS) na aday üye statüsünde olup, Haziran 2013 Genel Kurulu nda tam üye olmayı hedeflemektedir. Bu üyelik sayesinde SPP aracılığıyla uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı Uluslararası Yatırım Danışmanı (Certified International Investment Advisor- CIIA) sınavlarına katılabilmesi mümkün olacaktır.
Kursa İlişkin Bilgiler: Tarihler: 2 Şubat 2013 Saat: Adres: Ücret: Kurs adı: Hedef Kitle: 09:00 18:00 arası Özyeğin Üniversitesi Altunizade Kampüsü Eğitim bedeli 600 TL dir. SPP Üyesi katılımcılar %50 indirimden faydalanacaktır. Tüm Detaylarıyla Uygulamalı Borsa İstanbul Opsiyonları Aracı kurum çalışanları Önkoşullar Katılımcıların temel vadeli işlemler ve opsiyonlar piyasa bilgilerinin olması gerekmektedir. Süre: 1 Gün Metod: Kurs uygulamalı gerçekleştirilecektir. Anlatım Türkçe olarak yapılacaktır. Hedefler: Eğitim sonunda katılımcılar şu konularda gerekli teknik bilgiye sahip olacaklardır: Opsiyonların fiyatlaması ve kullanımı Opsiyonların içerdigi riski bilme Opsiyon sözleşmeleri ile korunma analizi Opsiyon sözleşmeleri ile risk yönetimi Opsiyon sözleşmeleri ile yapilandirma VaR kavramı ve tüm detaylarıyla SPAN KURUMSAL ÜYELERİMİZ DESTEKLEYEN
İÇERİK 1- Opsiyonlar ve Opsiyon Piyasaları Opsiyon Nedir? o Temel Opsiyon Stratejileri Ve Kâr Zarar Yapilari Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonu Kisa Pozisyonlu Alım Opsiyonu Uzun Pozisyonlu Satım Opsiyonu Kısa Pozisyonlu Satım Opsiyonu Opsiyon Piyasası İşleyişi Opsiyon Pazarı Sözleşmeleri ve Unsurları Opsiyon Pazarında İşlem Gören Sözleşmeler İMKB Opsiyon Pazarı Emir Tipleri 2- VIOP SPAN Teminatlandırma Prensipleri o SPAN Nedir, Nasıl Çalışır? o 16 farklı senaryo o PSR and VaR o Teminatlandırmada VaR Kullanımı 3- Opsiyon Fiyatlaması ve Stratejileri Fiyatlama modelleri (Black & Scholes ve numerik metodlar). Endeks ve basket opsiyonların portföy riski yönetiminde kullanımı o Riskten korunma ve arbitraj, VAR o Greeks lerin (Delta, Gamma, Theta, Vega ve Rho) temel pozisyonlarda kullanımı o Delta-Gamma ve Delta-Gamma-Vega iceren stratejiler o Dinamik Delta ve Gamma korunma Ileri Opsiyon stratejileri o Yayılma stratejileri: Bull spread, bear spread ve time spread o Çanak stratejileri,çit stratejileri,kelebek stratejilereri,pergel stratejileri
EĞİTİM PROGRAMI 2 ŞUBAT Cumartesi Ders 1 Temel kavramlar, piyasalar Opsiyon Nedir? o Opsiyon Türleri o Opsiyon Tipleri o Kullanım Fiyatı o Opsiyon Vadesi o Opsiyon Primi o Opsiyonlarin Alabileceği Durumlar o Opsiyonlarin Asli Değeri ve Zaman Değeri o Temel Opsiyon Stratejileri ve Kâr Zarar Yapıları Uzun Pozisyonlu Alım Opsiyonu Kisa Pozisyonlu Alım Opsiyonu Uzun Pozisyonlu Satım Opsiyonu Kısa Pozisyonlu Satım Opsiyonu Ders 2 Borsa İstanbul Opsiyon Piyasası Opsiyon Piyasası İşleyişi Opsiyon Sözleşmeleri ve Unsurları Opsiyon Piyasası Emir Tipleri Pozisyon Limitleri Risk Kontrolü (Emir Öncesi ve İşlem Sonrası) Özsermaye Halleri VİOP Ekranları Hesap Yapısı Raporları Ders 3 Teminatlandırma Prensipleri o SPAN Nedir, Nasıl Çalışır? o 16 farklı senaryo o PSR and VaR o Teminatlandırmada VaR Kullanımı o Portföyün volatilite riski (VEGA)
Ders 4 Fiyatlama modelleri (Black & Scholes ve numerik metodlar). Ders 5 Endeks ve basket opsiyonların portföy riski yönetiminde kullanımı o Riskten korunma ve arbitraj, VAR o Greeks lerin (Delta, Gamma, Theta, Vega ve Rho) kullanımı o Delta-Gamma ve Delta-Gamma-Vega iceren stratejiler o Dinamik Delta ve Gamma korunma temel pozisyonlarda Uygulamalar Excel Uygulamaları Örnekler Opsiyon fiyatlama İçsel Değer / Zaman Değeri Hesaplamaları Opsiyon Kar/Zarar Hesaplamaları Portföy Riski ve Deltası hesaplamaları Beta ve Endeks opsiyonlarin portfoy sigortalamasında kullanılması Implied volatilite hesaplaması Dinamik Delta ve Gamma korunma örneklerı SPAN hesaplamaları Excel uygulamaları: o Opsiyon fiyatlama o İçsel Değer / Zaman Değeri Hesaplamaları o Opsiyon Kar/Zarar Hesaplamaları o Portföy Riski ve Deltası hesaplamaları o Beta ve Endeks opsiyonlarin portfoy sigortalamasında kullanılması o Implied volatilite hesaplaması o Dinamik Delta ve Gamma korunma örneklerı