Intenatonal Jounal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 39-54 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstaton, Economy, Econometcs, Fnance, Labou Economcs, Poltcal Scence, Publc Admnstaton, Intenatonal Relatons TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YAPISINA GÖRE PERFORMANS SIRALAMA, KÜMELEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ Poductvty And Clusteng Analyss And Pefomance Rankng Accodng To Captal Stuctue In Tuksh Bankng Secto Mehmet AKSARAYLI Dokuz Eylül Ünvestes. mehmet.aksaayl@deu.edu.t Osman PALA Dokuz Eylül Ünvestes. osman.pala@deu.edu.t Aksasaylı, M. & Pala, O. (2017). Tük Bankacılık Sektöünde Semaye Yapısına Göe Pefomans Sıalama, Kümeleme ve Vemllk Analz, Vol:3, Issue:11; pp:39-54 (ISSN:2149-8598) ARTICLE INFO Atcle Hstoy Makale Gelş Tah Atcle Aval Date 02/05/2017 Makale Yayın Kabul Tah The Publshed Rel. Date 25/05/2017 Anahta Kelmele Banka Etknlk, Kümeleme, Sıalama, Kaa Veme. Keywods Bank, Effcency, Clusteng, Rankng, Decson Makng. JEL Kodlaı: C61,C69 ABSTRACT ÖZ Tük bankacılık sektöünde, yabancı semaye gş le faklılaşan semaye yapılaı ve kuumsal statejle nedenyle ekabet atmıştı. Bankala ancak veml olulasa ve ülke ekonomsnde üstlendğ fnansal aacılık olünü etkn b şeklde yene getebllese ekabetç kalablle. Pefomansın yleştlmes çn doğu metotlala ölçümü geek. Paametk olmayan ve çoklu gd çıktı yapılaının değelendlmesne zn veen yapısıyla Ve Zaflama Analz etknlk ve vemllk ölçümünde öneml b aaçtı. Çalışmada Tük bankacılık sektöünde ye alan 28 adet mevduat bankasının 2010-2014 yıllaı aasında göel etknlğ saptanmış ve etkn olmayan bankalaa efeans kümele yodamıyla hedefle bellenmşt. Kümeleme analz le kaa noktalaı olan bankalaın benzeşme ve ayışmalaı ncelenmş, çok ktel kaa veme yöntemle olan PROMETHEE ve TOPSIS le bankala sıalanmış ve tüm yöntemlen sonuçlaına detaylı b şeklde kaşılaştımalı analzle yapılaak öneml blglee ulaşılmıştı. Bankala ayıca semaye yapılaına göe sınıflanaak 2010-2014 yıllaı tbayle kamu, özel ve yabancı semayel bankalaın etknlk sey kümeleme ve sıalama analzleyle bütünleşk yapıda ncelenmş ve öneml noktala tespt edlmşt. Çalışma bankacılık sektöü analz açısından çok yönlü ve kullanılan yöntemle bakımından etkleşml geçekleştlmşt. Competton s nceased n Tuksh bankng secto, due to copoate stategy and captal stuctue whch vay by nflows of foegn captal. Banks can eman compettve only f they ae effcent and play the ole of ntemedate fnance n county s economy effectvely. It must be measued wth accuate method fo mpovng the pefomance. Data Envelopment Analyss whch s nonpaametc and can deal mult nput output smultaneously, s an mpotant tool fo measung effcency and poductvty. In ths study elatve effcency ae obtaned fo 28 commecal bank n Tuksh bankng secto between the yeas 2010 and 2014, then goals ae attaned by efeence sets fo neffcent banks. Smlates and dffeences of banks whch ae also decson ponts, ae examned by cluste analyss and banks ae anked by PROMETHEE and TOPSIS whch ae mult ctea decson makng methods and esult of all methods ae compaed n detal and obtaned mpotant nfomaton. Banks ae also classfed by the captal stuctue as publc, pvate and foegn captal banks and the effcency tend s obseved wth ntegaton of clusteng and ankng analyss between the yeas 2010 and 2014 and sgnfcant ponts ae detemned. Study s conducted as nteactvely accodng to bass of all pupose of bankng secto and methods that ae used. 1. GİRİŞ Tük bankacılık sektöü ülke ekonomsnn kalkınması, büyümes ve toplumun efah sevyesnn yükselmes çn en öneml fnansal aaçtı. Bankalaın kaynaklaını doğu ve etkn b şeklde kullanması dğe ekonomk sektölen gelşmn doğudan ve olumlu b yönde etklemekted. Bu nedenle bankalaın pefomans ölçümle çn etknlk analzlenn yapılması ve çıkan sonuçlaa göe vemllk yleştme çalışmalaı geekmekted. Küeselleşen dünya le Tük bankacılık sstemnde yabancı semayel mevduat bankalaının olü atmaktadı. Gelşmş ülkelen etkn ve veml bankacılık uygulamalaı le Tükye de faalyet
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes göstemeye başlayan bu tp bankalaın yel semayel mevduat bankalaı le gştğ ekabet, bankalaı daha etkn ve veml olma konusunda zolamaktadı. Bankalaın hedeflenen çıktı düzeyle çn hang gd mktalaını kullanacağı ve etknlk sınıında bulunmak çn hang noktalaı efeans olaak alacağı etknlk ve vemllk analzle sonucunda otaya çıkmaktadı (Atan, 2003:71). Etknlk ölçme yöntemle oan analz, paametk yöntemle ve paametk olmayan yöntemle olaak sınıflanabl. Bankacılık sektöünde etknlk bden çok gd ve çıktının bleşmnden elde edlen b sonuçtu. Oan analznn sadece b adet gd ve çıktıya göe yapılablmes ve çoklu gd çıktı kombnasyonlaına zn vememes nedenyle kullanımı kısıtlı olmaktadı. Paametk yöntemlen gd ve çıktıla aasındak bağımlılık, nedensellk gb fonksyonel yapılaa htyacı nedenyle kullanımı etknlk ölçümünde uygunsuz hale gelmekted. Paametk olmayan yöntemle se bden çok gd ve çıktı aasında analtk b yapı kumadan etknlk ve vemllğ ölçeblen yaklaşımladı (Öze vd., 2010:234). Etknlk ölçmek çn kullanılan Ve Zaflama Analz (VZA) doğusal pogamlama tabanlı paametk olmayan b yöntemd. VZA nın dğe yöntemlee göe öneml b avantajı se etknlk sınıındak kaa bmlenn, etkn olmayan kaa bmlene efeans olaak kullanılablmes ve he b kaa bmnn etkn olmamanın deeces ve nedenn otaya koyablmesd (Budak, 2011:97). Çalışmada VZA le bankalaın etknlğ değelendlmşt. Kümeleme analz le fnansal açıdan benzeşen bankala guplanmıştı. Ayıca çok ktel kaa veme (ÇKKV) yöntemle olan TOPSIS ve PROMETHEE le banka pefomanslaı yden kötüye doğu sıalanmıştı. Bankala mevduat yapılaına göe değelendlmş ve analz sonuçlaı kaşılaştıılmıştı. Çalışmanın ge kalan kısmında, bnc bölümde banka etknlk ölçümü, VZA, kümeleme analz, TOPSIS ve PROMETHEE yöntemle hakkında lteatü taaması velmşt. İknc kısımda kullanılan analz yöntemle bulunmaktadı. Üçüncü kısımda Tük bankacılık sektöünde bulunan 28 adet bankanın 2010-2014 yıllaı aasında etknlk değelendmes ve pefomans ölçümü ye almaktadı. Sonuç bölümünde se aaştıma bulgulaı ve önele değelendlmşt. 2. LİTERATÜR Tük bankacılık sektöüne da pefomans ölçümü, etknlk ve vemllk analz çalışmalaına lteatüde sıklıkla kaşılaşılmaktadı. Bankacılık sektöünde etknlğ ve banka semaye yapılaının etknlğe etksn Çatalbaş ve Atan (2005) aaştımışladı. Çuku (2005) Tük tca bankacılık sektöünde Etknlk ölçümü yapaak bankalaı değelendmşt. Şen (2006) Syas dönemsel dalgalanmala bağlamında Tük bankacılığında etknlk ve vemllk analz geçekleştmşt. Ata (2009) Tük bankacılık alanında yel ve yabancı bankalaı etknlk açısından kaşılaştımıştı. Tu k bankacılıg ında bleşme ve devalma duumlaının etknlk u zene etksn Bumn ve Cengıż (2009) ncelemşled. Çelk ve Kaplan (2010) bankaclkta ekabet ve etknlğ ele almışladı. Kaya ve Gülhan (2010) global fnansal kzn bankalaın etknlk ve pefomans sevyelene etklen aaştımışladı. Bünyamn (2012) Tük bankacılık sektöünde tca bankala ve katılım bankalaını etknlk açısından kaşılaştımıştı. Bektaş (2013) küesel motgage kznn bankcalık etknlklene olan etksn Tük bankacılığı bağlamında aaştımışladı. Demel, Atakş ve Abacıoğlu (2013) panel ve analz le bankacılık faalyet oanlaına göe bankalaı ncelemşled. Tük bankacılık alanında VZA le çok sayıda etknlk ölçüm ve hedef nokta tesbt çalışmalaı bulunmaktadı. Eken ve Emal (2002) VZA le Tük bankacılığında etknlk ölçümü yapmışladı. Atan (2003) blançoya dayalı mal etknlk ve vemllk ölçümünü VZA le geçekleştmşt. Behdoğlu ve Özcan (2009) VZA metotunu bankacılık sektöünde b uygulamada kullanmışladı. Seyek ve Ata (2010) yaptıklaı çalışmada mevduat bankalaında etknlk analzn VZA ve ve madenclğ le beabe değelendmşled. Budak (2011) çalışmasında Tük bankacılık sektöünde vemllk analzn VZA le geçekleştmşt. VZA le etknlk ölçümü çok sayıda ve bbnden faklı sektölede yapılan çalışmalada kullanılmıştı. Ulucan (2002) VZA le İSO 500 şketlenn etknlklen faklı gd çıktı yapılaı le değelendmşt. Tetk (2003) şletme pefomansını ölçmede VZA kullanmıştı. Kayalıdee ve Kagn (2004) çmento ve tekstl sektölende VZA le etknlk ölçümü yapmışladı. Baysal, Alçıla, Çeçoğlu Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 40
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ve Toklu (2005) devlet ünvestelenn etknlğn, Özden (2008) se vakıf ünvestelenn etknlğn VZA le değelendmşled. Lteatüde VZA le kümeleme analznn blkte kullanıldıg ı az sayıda çalışmaya astlanmıştı. Gıṙgıṅe, Yalam ve Kaygsz (2007) Tu kye sgotacılık sekto u ndek fmalaın pefomanslaını VZA ve kümeleme analz le kaşılaştımıştı. Köse (2010) hayat ve emekllk fmalaının etknlğn VZA ve kümeleme analz kullanaak ölçmüştü. Okusoy ve Özdem (2015) çalışmalaında homojen yapıya sahp olmayan kaa bmlen kümeleme analz le elemanlaı homojen dağılan kümelee ayıaak VZA uygulamışladı. ÇKKV yöntemle le VZA nın blkte kullanıldığı az sayıda çalışma lteatüde bulunmaktadı. Hasan ve Ökçü (2005) ÇKKV uygulamasında dskmnant analz ve VZA kullanmışladı. Eoğlu ve Locu (2007) çalışmalaında VZA le Analtk Hyeaş Poses n (AHP) bleşteek VZAHP modeln önemşled. Yaya ve Baykaa (2012) ÇKKV yöntem olan TOPSIS ve VZA le katılım bankalann etknlğ ve vemllğn aaştımışladı. Soba, Akcanlı ve Eem (2012) bosaya kayıtlı şletmelen etknlk ölçümünde VZA ve TOPSIS yöntemlen beabe kullanmışladı. Öze, Öztük ve Kaya (2010) se VZA, kümeleme analz ve TOPSIS yöntemlen baada kullanaak etkn şletmele bellemş, şletmele kümelemş ve sıalamıştı. 3. YÖNTEMLER 3.1. Ve Zaflama Analz Chanes, Coope, ve Rhodes (1978) çalışmalaında lk temel VZA model olan CCR y gelştmşled. VZA temel etknlk ölçütü olaak, çıktılaın ağılıklı toplamlaının gdlen ağılıklı toplamlaına bölümünü kullanı. CCR yöntem gd ya da çıktı odaklı olaak çözülebl. Buada gd odaklılık, çıktı mktalaının sabt tutulaak gd mktalaında meydana gelecek değşmlen ncelenmes, çıktı odaklılık se gd mktalaının sabt tutulaak çıktı mktalaında meydana gelecek değşmlen ncelenmes olaak tanımlanmıştı. CCR yöntem ölçeğe göe sabt get vasayımına dayanı. Bu duumda amaç fonksyonu gdye yönelk doğusal pogamlama model aşağıdak gbd (Atan, 2003: 76-77): Maxh m 1 v x j n 1 1 u y n 1 1 u, v u y 0 m v x 0 y Kaa noktalaı j le çn n adet çıktı ve m adet gd vadı. Buada,, n. çıktının ağılığını, n, n. x çıktının mktaını, m. gdnn ağılığını ve m m. gdnn mktaını göstemekted. Çıktıya yönelk CCR yöntem doğusal pogamlama model se aşağıdak gb olacaktı (Budak, 2011:99), v m u n Mng n 1 j u y m 1 1 v x n 1 1 u, v u y 0 m v x 0 Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 41
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes B kaa vec kaa noktalaının etknlklene CCR yöntemyle kaa vemek styosa yukaıda tanımlanan model bütün kaa noktalaı çn uygulamalıdı. Kuulan model he b kaa noktası çn çözüldüğünde he b kaa noktası çn toplam etknlk ölçütle elde edlecekt. Bu ölçütlen 1 e eşt olması kaa noktalaı çn etknlğ, 1 den küçük olmalaı se kaa noktalaının etknszlğn göste. Çalışmada bankalaın gdlende çıktılaından daha fazla kontol sahb olduklaı göz önüne alınaak gdye yönelk CCR yöntem kullanılmıştı. He b kaa noktasının etknlk değe bulunduktan sona etkn olmayan kaa noktalaı kendlene at efeans kümesnde bulunan etkn bankalaa λ yoğunluk deecelene göe benzetleek etkn hale getlmeldle. Bu duum çn yapılması geeken hesaplamala aşağıdak gbd, x y k x j j1 (1) k y j j 1 j (2) j Yapılan hesaplamala sonucu etkn olmayan kaa noktası çn etkn olmasını sağlayacak yen gd ve çıktı değele bellenmş olmaktadı. 3.2. Kümeleme Analz Kümeleme değşken veya vele özellklene göe kümelee ayıma şlemd. Küme ç elemanla bbleyle tanımlı özellkle açısından benzelk gösteleken, küme dışı elemanla bu özellkle bakımından bbnden faklıdıla. Kümeleme yöntemlenden b olan bleştc hyeaşk kümeleme asağıdan yukaıya, lk başta tüm elemanla b kümey oluştuuken he b adımda elemanlaın uzaklık değelene göe en yakın komşula bleşeek, sonunda tüm elemanlaın bulunduğu tek b küme oluşu. Uzaklık değele ökld, manhattan ve mnkowsk uzaklık ölçütlene göe hesaplanabl (Özekes, 2003:75). Çalışmada bankalaı bblene benzeşenle olaak guplandımak çn bleştc kümeleme yöntem kullanılmıştı. Bu yöntem aşağıdak algotma yapısı le geçekleştl, 1. Adım: s adet eleman, he b ayı s adet kümede tek başlaına şleme başlanı. 2. Adım: Uzaklık mats hesaplanı. 3. Adım: Uzaklık değele en küçük olan k küme bleştl. 4. Adım: Küme sayısı b ndgen. 5. Adım : 2, 3 ve 4 nolu adımla s-1 kez tekalanı. 3.3. PROMETHEE Yöntem Bans (1982) ve Bans ve Vncke (1985) Pefeence Rankng Oganzaton Method fo Encchment Evaluatons (PROMETHEE) yöntemn ÇKKV poblemlende altenatfle sıalama yaklaşımı olaak önemşled. PROMETHEE I ve II sıasıyla kısm ve tam sıalama modelled. Sonlu sayıda altenatf önceden bellenen ktelee göe sıalayan ve ktelee at tech fonksyon ve ağılıklaı kaa vec taafından tanımlanan b ÇKKV yöntemd (Machas vd., 2004:308). Ktee uygun tech fonksyonu seçm PROMETHEE nn çok öneml b konusudu. Tablo 1 de PROMETHEE nn genel yapısı bulunmaktadı. Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 42
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes Tablo 1: PROMETHEE Değelendme Yapısı Değelendme Ktele --- A --- Altenatfle B --- C --- --- --- --- --- --- --- Ağılıkla --- PROMETHEE metotu altı adet, çoğu zaman ktele değelendmeye yeten tech fonksyonlaına sahpt (Bans vd., 1986:229-231). Tablo 2 de tech fonksyonlaı ve fonksyonlada bulunan paametele ye almaktadı. Paametelen tanımlaı aşağıdak gbd. q : Faksızlık tech eşğ p : Kesn tech eşğ d : Faktöle aası fak değe. Tablo 2 dek fonksyon yapılaından anlaşılacağı üzee, sadece tech fonksyonu değl p ve q paamete değelenn seçm de öneml b husustu. Kesn tech eşğ p, lgl ktee at en y değee sahp altenatfe göe bellenebl. Faksızlık tech eşğ q, nomalze edlmş vele çn bell b değee göe seçlebl. Tablo 2: PROMETHEE Tech Fonksyonlaı Fonksyon Paamete Fonksyon Paamete Tp I 0 P( d) 1 d 0 (Olağan) --- Tp IV d 0 (Sevyel) 0 1 P( d) 1 2 d q q d p d p p,q Tp II (U tp) 0 P( d) 1 d q d q q Tp V (Doğusal) 0 d q P( d) p q 1 d q q d p d p p, q Tp III 0 d P( d) p 1 d 0 0 d p (V tp) p d p Tp VI (Gaussan) 0 P( d) 1 e d 2 2 2s d d 0 0 s Çalışmada, sayısal vele çn sıklıkla kullanılan tp 5 doğusal tech fonksyonu he b ktee uyalanmıştı. Paametele p optmum değe, q se 0.10 olaak seçlmşt. Tech fonksyon ve paamete seçm sonası kl kaşılaştımala aşağıdak gb yapılabl, P ( A, B) p 0 f ( A) f ( B) f ( A) f ( A) f ( B) f ( B) Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 43
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes A ve B altenatfle olmak üzee kl kaşılaştıma sonucu A nın B ye tech ndeksn aşağıdakgb tanımlayablz, ( A, B) k 1 w P ( A, B) Son olaak A çn poztf ve negatf akış sıalamasını aşağıdak gb elde edez, 1 ( A, x) n 1 1 ( x, A) n 1 Buada x tüm altenatve kümesn temsl etmekted. PROMETHEE II de tam sıalama çn kullanılan net sıalama akışı aşağıdak eştlk le bulunu, ( A) ( A) ( A) Daha büyük net akış değene sahp altenatf daha üst sıalada ye alı. 3.4. TOPSIS Yöntem Yoon ve Hwang taafından 1981 yılında TOPSIS (Technque fo Ode Pefeence by Smlaty to Ideal Soluton) adıyla önelen metot kaa noktalaının deal çözüme yakınlığı ana pensbne dayanı. Aşağıda TOPSIS yöntemnn adımlaı tanımlanmıştı (Opcovc ve Tzeng, 2004:448; Yaalıoğlu, 2004:17-20); Adım 1 : Kaa Mats A nın Elde Edlş Kaa matsnn satılaında altenatfle, sütunlaında se ktele ye alı. A mats kaa vec taafından objektf ve sübjektf değelendmele sonucu oluştuulu. sayısını, n kte sayısını ve. Kaa mats aşağıdak gb göstel: A j a a... a 11 21 m1 a a a 12 22 m2 a1 n a 2n... amn A j matsnde m altenatf Adım 2 : Standat Kaa Mats R nn Elde Edlş R mats elemanlaı, A matsnn elemanlaından yaalanaak ve aşağıdak gb hesaplanı. j a m j k 1 a 2 kj R mats se aşağıdak gb elde edl: Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 44
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes R j 11 21... m 1 12 22 m2 1 n 2n... mn Adım 3 : Ağılıklı Standat Kaa Mats V nn Elde Edlş w Öncelkle ktelee lşkn ağılık değele ( ) toplamlaı 1 olacak şeklde kaa vec taafından bellen. Daha sona R matsnn he b sütunundak elemanla kaşılık gelen çapılaak V mats oluştuulu. V mats aşağıdak gbd: V j w1 w1... w1 11 21 m1 w 2 12 w 2 22 w 2 m2 wn1 n w n2 n... wnmn w değe le Adım 4 : Poztf İdeal A ve Negatf İdeal A Çözüm Değelenn Elde Edlş TOPSIS yöntem, he b kten monoton atan veya azalan b eğlme sahp olduğunu vasaymaktadı. İdeal çözüm setnn oluştuulablmes çn V matsndek ağılıklandıılmış ktelen en büyükle (lgl kte mnmzasyon yönlü se en küçüğü) seçl. Poztf deal çözüm setnn bulunması aşağıdak fomülde göstelmşt. A (max v j j J),(mnv j j J * Hesaplanacak elemanla, A v v v * ', * 2 n 1,, şeklnde göstelebl. Negatf deal çözüm set se, V matsndek ağılıklandıılmış ktelen en küçükle (lgl kte maksmzasyon yönlü se en büyüğü) seçleek oluştuulu. Negatf deal çözüm setnn hesaplanması aşağıdak gbd. A (mnv j j J),(max v j j J Hesaplanacak elemanla, A v v,, v, 2 ' 1 n şeklnde göstelebl. Poztf ve negatf deal çözüm ' değele çn J fayda (maksmzasyon), J se kayıp (mnmzasyon) değen fade etmekted. Adım 5 : Ayıım Ölçülenn Hesaplanması TOPSIS yöntemnde he b altenatfe lşkn kte değenn poztf deal ve negatf deal çözüm setnden sapmalaının bulunablmes çn ökld uzaklık değe kullanılmaktadı. Buadan elde edlen altenatflee lşkn sapma değele se poztf deal ayıım ( S ) ve negatf deal ayıım ( S ) ölçüsü olaak adlandıılmaktadı. Poztf deal ayıım ( S ) ölçüsünün ve negatf deal ayıım ( S ) ölçüsünün hesaplanması sıasıyla aşağıdak gbd, S n j1 ( v j v * j ) 2 Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 45
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes S n j1 ( v j v ) 2 j Buada hesaplanacak S ve S sayısı altenatf adet kada olacaktı. Adım 6 : İdeal Çözüme Göel Yakınlığın Hesaplanması He b altenatfn deal çözüme göel yakınlığının ( Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 46 * C ) hesaplanmasında poztf deal ve negatf deal ayıım ölçülenden yaalanılı. Buada kullanılan ölçüt, negatf deal ayıım ölçüsünün toplam ayıım ölçüsü çndek oanıdı. İdeal çözüme göel yakınlık değenn hesaplanması aşağıdak gbd. Buada C * S * C S S değe 0 C * 1 aalığında değe alı ve * 1 C lgl altenatfn deal çözüme, * 0 C lgl altenatfn negatf deal çözüme mutlak yakınlığını göste. Altenatfle seçm çn deal çözüme yakınlık değe büyüklüğüne göe büyükten küçüğe sıalanı. 4. UYGULAMA Çalışmada 28 adet mevduat bankasının 2010-2014 yıllaı aasında pefomans etknlğ ölçülmüştü. Vele Tükye Bankala Blğ taafından hazılanan blançoladan elde edlmşt. Bankalaın başlıca göev, fon talep edenle ve fon az edenle aasında aacılık şlev gömekt. Bu nedenle gd olaak toplanan mevduatla ve malyetle, çıktı olaak pyasaya aktaılan ked mktaı ve gelle b çok çalışmada etknlk ölçmede kullanılmıştı (Atan, 2003:79). Çalışmada çok sayıda aaştımada kullanılan, bankalaın aacılık fonksyonu temelnde gd çıktılaı değelendlmş ve Webb (2003) le Önal ve Sevmese n (2006) çalışmalaında kullandıklaı gd ve çıktıla kullanılmış olup tablo 3 de velmşt. Uygulamada yöntemlen tamamı MATLAB pogamında analz edlmşt. GİRDİLER Mevduat Faz Gdele Faz Dışı Gdele Tablo 3: Etknlk Analznde Kullanılan Gd ve Çıktıla ÇIKTILAR Ked Faz Gelle Faz Dışı Gelle VZA analznde bankala gdlen daha çok kontol altına alablecekle çn gdye yönelk CCR model kullanılmıştı. Kümeleme analznde se bleştc hyeaşk küme le benzeşen kümele tespt edlmşt. ÇKKV yöntemle olan PROMETHEE ve TOPSIS metotlaında se ktele otak olup Tablo 3 de bblene kaşılık gelen çıktı ve gd değelenn oanı olaak ele alınmıştı. Analz sonuçlaı yıllaa göe tablo 4 dek geçekleşmşt. Tablo 4 te bankalaın VZA etknlk değele Vza le, bulunduklaı küme K le, PROMETHEE sıalamalaı P le, TOPSIS sıalamalaı se T le göstelmşt. Kümeleme ölçeğ 0-1 aalığında olup 0.1 mesafesnde hem kümelenme yoğun hem de benzeşme azalmadan yakalandığı çn efeans değe olaak alınmıştı. Yıllaa göe dendogamla Ek 1 de velmşt. Tük Bankacılık Kanunu geeğ bankala B1 den B28 e kada kodlanaak fade edlmşt. Ayıca Ek 2 de PROMETHEE yöntemnn poblem özgü yazılmış olan MATLAB kodu önek olaak velmşt. Tablo 4 e göe, 2010 yılına bakıldığında 6 bankanın etkn olduğu göülmekte ve çoğunluğunu yabancı semayel bankala oluştumaktadı. Etkn bankala 1. kümede yoğunlaşmışladı. Sadece etkn olan kamu bankası B23 se 5. kümede tek başına bulunaak hem dğe etkn bankaladan hem de kamu bankalaından ayışmıştı. 2010 yılının genel seçm yılı olması tba le kamu ve özel bankalaın pefomansı düşük çıkmıştı. Kümelemenn b başka sonucu olaak kamu bankalaının dğe bankalala çok da benzeşmedğ gözlenmşt. Özel bankaladan se hç b etkn değld. Fakat 3. kümede bulunan özel bankala dğe özel bankalaa göe PROMETHEE ve TOPSIS sıalamalaında göece üstünlüğe sahptle. Buada kümeleme analz ve ÇKKV sıalamalaının ötüştüğü gözlenmşt. Analz sonucunda hem PROMETHEE hem de TOPSIS yöntemlende lk 4 de bulunan
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes bankala etkn çıkmıştı. Bu duum ÇKKV yöntemlenn VZA le kısm olaak ötüştüğünü göstemekted. Düşük etknlk skouna sahp bankala genel olaak aşağı sıalamalada kendlene ye bulmuşladı. PROMETHEE ve TOPSIS sıalamalaı bazı faklılıkla dışında benze geçekleşmşt. Tablo 4: VZA, Kümeleme, PROMETHEE ve TOPSIS Sonuçlaı 2010 yılı 2011 yılı 2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı Banka Semaye Vza K P T Vza K P T Vza K P T Vza K P T Vza K P T B1 Özel 0.96 3 7 7 1 3 10 10 1 3 7 7 0.96 3 7 7 1 3 11 6 B2 Özel 0.8 1 9 10 1 1 21 21 0.84 1 19 22 0.93 1 21 22 1 1 15 17 B3 Özel 0.98 1 13 16 0.96 1 24 24 0.92 1 17 17 0.86 1 19 20 0.91 1 12 9 B4 Yabancı 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 6 6 1 1 3 3 1 1 2 4 B5 Yabancı 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 24 12 1 1 1 1 B6 TMSF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 23 B7 Yabancı 1 1 17 18 1 1 12 12 0.74 1 20 20 0.83 1 20 21 1 1 16 21 B8 Yabancı 0.76 1 23 22 0.62 1 27 27 0.62 1 22 16 0.73 1 26 26 0.91 1 27 27 B9 Yabancı 0.86 2 20 19 0.88 2 16 16 0.86 2 12 11 0.79 2 15 17 0.79 2 21 19 B10 Yabancı 0.6 1 26 25 1 1 28 28 1 1 28 28 0.84 1 25 25 1 1 5 3 B11 Özel 0.58 1 27 28 1 1 22 22 1 1 11 12 1 1 16 16 1 1 18 22 B12 Yabancı 0.92 2 21 21 0.96 2 14 14 0.85 2 14 14 0.83 2 13 14 0.89 2 7 11 B13 Yabancı 0.97 1 24 23 1 1 4 4 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 3 2 B14 Yabancı 0.82 2 22 24 0.78 2 17 17 0.74 2 23 24 0.66 1 18 19 0.69 1 20 15 B15 Yabancı 0.88 2 28 27 1 2 26 23 0.87 2 16 19 0.9 1 22 23 0.99 1 14 20 B16 Yabancı 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 2 4 1 1 28 28 1 1 4 28 B17 Özel 0.84 2 15 17 0.8 2 15 15 0.8 2 13 13 0.81 1 10 10 0.82 1 19 13 B18 Özel 0.69 1 19 20 0.96 1 18 18 0.86 1 25 25 0.84 1 9 9 0.89 1 25 25 B19 Yabancı 0.93 1 16 11 0.88 1 6 6 0.67 1 27 27 0.99 1 27 27 1 1 26 26 B20 Özel 0.67 1 25 26 0.62 1 25 26 0.66 1 24 21 0.74 1 23 24 0.94 1 24 24 B21 Yabancı 0.7 1 14 14 0.8 1 19 19 0.79 1 21 23 0.82 1 17 18 0.81 1 23 18 B22 Özel 0.8 2 12 15 0.95 2 20 20 0.86 2 18 18 0.89 2 11 11 0.91 2 17 16 B23 Kamu 1 5 18 12 1 5 23 25 0.93 5 26 26 1 4 14 15 1 3 22 14 B24 Özel 0.97 3 6 6 1 4 7 7 0.99 3 8 8 0.99 4 4 4 0.98 3 10 7 B25 Kamu 0.95 4 10 9 1 3 11 11 1 4 9 9 1 3 8 8 1 4 13 12 B26 Özel 0.87 3 8 8 0.94 4 9 9 1 3 5 5 0.98 4 5 5 1 3 6 5 B27 Kamu 0.84 4 11 13 0.94 3 13 13 0.9 4 15 15 0.92 3 12 13 0.99 4 9 8 B28 Özel 0.89 3 5 5 1 3 8 8 0.95 4 10 10 0.95 3 6 6 1 4 8 10 2011 yılına gelndğnde se 15 banka etknd. Daha öncek yılda etkn bankalaın tamamı yne etkn çıkmıştı. 2008 kznn etklenn slndğ daha açık b şeklde otaya çıkmıştı. Kamu, özel ve yabancı semayel bankalaın otalama etknlkle atmıştı. Bu defa PROMETHEE ve TOPSIS sıalamalaı b öncek yıla göe çok daha fazla benzeşmş ve he k yönteme göe lk 5 sıada bulunan bankalaın heps etkn çıkmıştı. Özellkle b öncek yıl 3. kümede bulunan özel bankalaın etknlk skolaı çok yükselmş ve b dışında heps etkn hale gelmşt. Kamu ve özel bankala blkte 3. kümede bulunablken B24 ve B26 özel semayel bankala 4. kümey oluştumuştu. Bu bankala aynı zamanda büyüklük açısından kamu bankalaına benzeyen bankaladı. Kümele aası geçşkenlk bu faktöden dolayı kolay olmuştu. 2012 yılına bakıldığında 10 banka etkn halded. B öncek yıl etkn olmayıp etkn hale gelen tek banka B26 dı. Bu banka geçtğmz yıl 4. küme geçmşken teka esk kümes olan küme 3 de kendne ye bulmuştu. B öncek yıl hem etkn hem de üst sıalamalada bulunan bankalaın çoğu etknlğn koumuş ya da göece yüksek etknlk değene sahp olmuştu. PROMETHEE ve TOPSIS sıalamalaının yüksek etknlk değeleyle lşkl olduğu gözlenmşt. Bu duum VZA le ÇKKV yöntemlenn özellkle 2012 yılında çok benzeştğ çıkaımını ve sıalamalada lk 7 de bulunan tüm Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 47
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes bankalaın etkn olması sonucunu doğumuştu. VZA le kümeleme sonuçlaına bakıldığında b öncek yıl etkn olup 2012 yılında da etkn ya da yüksek etknlk değene sahp bankalaın b öncek yıl 3. ve 4. kümede bulunması VZA le kümeleme analz sonuçlaının lşkl olduğunu otaya koymuştu. 2013 yılına gelndğnde lgnç sonuçlala kaşılaşılmıştı. Bankaladan 8 etkn duumdadı. Yıl sonuna doğu dövz fyatlaında geçekleşen atış banka pefomanslaına olumsuz yansımıştı. B öncek yıl etkn olmayıp 2013 te etkn hale gelen B23 kamu bankası b öncek yıl 5. kümede tek başına bulunmaktayken 4. kümeye geçş yapmıştı. PROMETHEE ve TOPSIS sonuçlaına göe lk 3 sıada ye alan bankala etknken, 4. sıadak 0.99, 5. sıadak 0.98, 6. sıadak 0.95, 7. sıadak 0.96 ve 8. sıadak banka se 1 etknlk değene sahp olmuştu. Bu duum VZA ve ÇKKV sonuçlaının ötüştüğünü göstemşt. PROMETHEE ve TOPSIS sıalamalaı oldukça benze geçekleşmş olup bazı yüksek etknlk skouna sahp bankalaın son sıalada ye aldığı gözlenmşt. Daha öncek yıllaa benze duum 2013 çn de geçekleşmş ve 3. le 4. kümede ye alan bankala yüksek etknlk skolaına sahp olmuşladı. Son olaak 2014 yılı VZA sonuçlaına bakıldığında 15 banka etkn çıkmıştı. Daha öncek yılda etkn bankalaın tamamı yne etkn çıkmıştı. 3. ve 4. kümede bulunan bankala etknlk anlamında yüksek değele elde etmşled. ÇKKV sıalamalaında lk 6 sıada bulunan bankala etkn olup, PROMETHEE ve TOPSIS sıalamalaı faklılaşmıştı. VZA etknlk değele le PROMETHEE sıalamalaının TOPSIS sıalamalaına göe baz daha fazla ötüştüğü göülmekted. Bankala semaye yapılaına göe ncelendğnde 1 adet TMSF da bulunan banka haç 3 guba ayılabl duumdadı. Bankaladan 3 ü kamu, 11 özel ve geye kalan 13 ü yabancı semayel bankadı. Semayelene göe bankalaın etknlk değele tablo 5 de bulunmaktadı. Tablo 5 ncelendğnde Kamu semayel bankala genel seçm yılı olan 2010 yılında dğe yıllaa nazaan düşük fakat 2010-2014 yıllaını kapsayan aaştıma evesnn tüm yıllaında özel ve yabancı semayel bankaladan yüksek etknlk otalamasına sahp olmuştu. Analz sonuçlaına göe he yıl en az b kamu bankası etkn çıkmıştı. Kamu semayel bankalaın etknlk değelenn standat sapması düşük b başka fadeyle bbne yakın etknlk skolaına sahptle. Özel semayel bankaladan 2010 yılında etkn olan yok ken 2013 yılında sadece 1 özel semayel banka etkn çıkmıştı. Ülke ç dnamkleden daha çok etklendkle göz önüne alındığında sonuç anlamlıdı. Özel bankala yıllaa göe değşken otalamalaa sahp ken gup ç değşkenlğ yabancı semaye bankalaı kada gözlenmemşt. Yabancı semayel bankalada etknlk yüzdele özel semayel bankalaa göe daha yüksek ken yıllaa göe değşkenlk düşük gup ç değşkenlk se yüksek çıkmıştı. Sonuç olaak kamu bankalaı en yüksek otalamaya az değşkenlkle sahp olup, pefomansı dğe bankalaa nazaan y duumda geçekleşmşt. Semaye yapılaına göe yılla tbayle otalama etknlk gafğ şekl 1 dek gb elde edlmşt. Kamu ve özel semayel bankalaın etknlk otalamalaı aasında yılla tba le doğusal b lşk gözlenken yabancı semayel bankalaın etknlk otalamalaının değşm faklılaşmıştı. Tablo 5: Bankalaın Semaye Yapılaına Göe Etknlk Değele 2010 2011 2012 2013 2014 Kamu Semayel Bankalaın Etknlk Otalaması 0.93 0.98 0.943333 0.973333 0.996667 Kamu Semayel Bankalaın Etknlk Standat Sapması 0.066833 0.028284 0.041899 0.037712 0.004714 Etkn Bulunan Kamu Semayel Banka Sayısı 1 2 1 2 2 Kamu Semayel Bankalaın Etknlk Oanı 0.333333 0.666667 0.333333 0.666667 0.666667 Özel Semayel Bankalaın Etknlk Otalaması 0.822727 0.93 0.898182 0.904545 0.95 Özel Semayel Bankalaın Etknlk Standat Sapması 0.125487 0.112735 0.102409 0.079928 0.058153 Etkn Bulunan Özel Semayel Banka Sayısı 0 5 3 1 5 Özel Semayel Bankalaın Etknlk Yüzdes 0 0.454545 0.272727 0.090909 0.454545 Yabancı Semayel Bankalaın Etknlk Otalaması 0.88 0.916923 0.856923 0.876154 0.929231 Yabancı Semayel Bankalaın Etknlk Standat Sapması 0.123724 0.115518 0.131698 0.11063 0.100572 Etkn Bulunan Yabancı Semayel Banka Sayısı 4 7 5 4 7 Yabancı Semayel Bankalaın Etknlk Yüzdes 0.307692 0.538462 0.384615 0.307692 0.538462 Tüm Bankalaın Etknlk Otalaması 0.862222 0.929259 0.883333 0.898519 0.945185 Tüm Bankalaın Etknlk Standat Sapması 0.12521 0.108597 0.11673 0.097701 0.080882 Etkn Bulunan Toplam Banka Sayısı 5 14 9 7 14 Tüm Bankalaın Etknlk Yüzdes 0.185185 0.518519 0.333333 0.259259 0.518519 Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 48
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes Şekl 1: Semaye Yapılaına Göe Etknlğn 2010-2014 Yıllaı Aasında Değşm Kümeleme analz sonucu bankala 2010-2014 yıllaı aasında kümelee ayılmıştı. Bankalaın kümelee göe etknlk değele tablo 6 dak geçekleşmşt. Tablo 6 ncelendğnde K5 kümes sadece tek elemandan oluşmakta ve 2010-2012 yıllaı aasında ye alıp dğe yılla bulunmadığı çn doğudan dğe kümelele kaşılaştımak mümkün gözükmemekted. Fakat analzde ye almadığı dönemlede K4 tek etknlk otalaması yükselş anlamlıdı. En fazla banka baındıan K1 aynı zamanda en yüksek standat sapmaya sahp kümed. K2 kümes en düşük etknlk otalamasına sahp ken bble aasında geçşkenlğe sahp K3 ve K4 kümele en yüksek etknlk otalamalaı ve en düşük standat sapmaya sahp kümele olmuşladı. Sonuçlaa göe K1 ve K2 küme elemanlaı ve K3, K4 ve K5 küme elemanlaı bblene daha çok benzemekted. Bununla blkte K1 ve K4 küme elemanlaı genel gdşattan daha çok etklenmekted. Gdye yönelk VZA model sonucunda, etkn bulunmayan bankalaının etkn hale geleblmele çn banka yönetmnn ulaşması geeken hedef değelen hesaplayablmek adına bellenen efeans kümele ve λ yoğunluk değele 2014 yılı çn ek 3 dek gbd. 2014 yılı tba le etkn olmayan bankalaın 2015 yılında etkn hale gelmes çn geçekleştmes geeken hesaplamala eştlk (1) ve (2) ye göe ek 3 dek değele ve bankaya at gd çıktı değele kullanılaak B3 bankası çn aşağıdak gb yapılabl. Tablo 6: Bankalaın Kümelene Göe Etknlk Değele 2010 2011 2012 2013 2014 K1 kümesnde bulunan bankalaın etknlk otalaması 0.84533 0.92266 0.87333 0.88611 0.9422 3 7 3 1 22 K2 kümesnde bulunan bankalaın etknlk otalaması 0.85333 0.895 0.83 0.83666 0.8633 3 7 33 K3 kümesnde bulunan bankalaın etknlk otalaması 0.9225 0.985 0.99666 0.9575 0.995 7 K4 kümesnde bulunan bankalaın etknlk otalaması 0.895 0.97 0.95 0.99 0.9966 67 K5 kümesnde bulunan bankalaın etknlk otalaması 1 1 0.93 ----------- --------- -- K1 kümesnde bulunan bankalaın etknlk standat sapması 0.15840 0.13081 0.13941 0.10693 0.0870 3 6 1 4 86 K2 kümesnde bulunan bankalaın etknlk standat sapması 0.03944 0.08241 0.04618 0.04109 0.0524 1 2 8 6 93 K3 kümesnde bulunan bankalaın etknlkstandat sapması 0.04322 0.02598 0.00471 0.02861 0.0086 9 1 4 4 6 K4 kümesnde bulunan bankalaın etknlk standat sapması 0.055 0.03 0.04082 0.00816 0.0047 5 5 14 K5 kümesnde bulunan bankalaın etknlk standat sapması 0 0 0 ----------- --------- -- K1 kümesnde bulunan bankalaın etknlk oanı 0.33333 0.6 0.46666 0.33333 0.5555 3 7 3 56 K2 kümesnde bulunan bankalaın etknlk oanı 0 0.16666 0 0 0 7 K3 kümesnde bulunan bankalaın etknlk oanı 0 0.75 0.66666 0.25 0.75 7 K4 kümesnde bulunan bankalaın etknlk oanı 0 0.5 0.5 0.5 0.5 K5 kümesnde bulunan bankalaın etknlk oanı 1 1 0 ----------- --------- -- X B3= (X 1, X 2, X 3) = (3107.733; 28.705; 77.903)* 0.49 + (680.744; 77.012; 104.348) * 1.48 + (133551.2; 8631.691; 7018.587)* 0.03 = (6536.826; 386.9939; 403.1651) Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 49
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes Y B3= (Y 1, Y 2, Y 3) = (1364.298; 138.274; 57.292)* 0.49 + (1090.757; 223.716; 59.387)* 1.48 + (155874.3; 16085.91; 3795.438)* 0.03 = (6959.055; 881.4312; 229.829) Bu sonuçlaa göe B3 bankası 2015 yılında b öncek yıla göe toplam mevduat bkmn 24.95702 mlyon TL attımalı, faz gdelen 50.59706 mlyon TL azaltmalı, faz dışı gdelen 3.07088 mlyon TL azaltmalı bu sayede toplam vedğ ked b öncek yıla göe 710.1637 mlyon TL attımalı, faz gellen 72.59018 mlyon TL, faz dışı gellen se 17.75498 mlyon TL attımalıdı. B3 bankası lgl hedeflee ulaştığı takdde 2015 yılında aacılık fonksyonu açısından etkn olması muhtemeld. Dğe bankala çn etknlk hesaplamalaı benze şeklde yapılmaktadı. 5. SONUÇ Tük bankacılığının, ülkemzn yüksek hedeflen sağlaması çn geekl olan ekonomk büyüme oanlaına katkı sağlayablmes ve doğu sthdam sahalaına kaynak dağıtımını sağlıklı b şeklde yapablmes ancak sektöde etknlğn sağlanması ve südüüleblmes le geçekleşebl. Banka sektöünde vemllk ve etknlğn yakalanması ve kounması konusu sadece bankalaın şleyşlen südüeblmelen kapsamamakta, aynı zamanda bankalala tcaet lşksnde fon veya fnansman sağlayan, ked kullanan tüm ekonomk sektölee ve ülke ekonomsne doğudan etk etmekte ve onlaı güçlü kılmaktadı. Semaye yapılaına göe bankalaın etknlğnn hang ktsad olayladan ne kada etklendğn değelendmek, sektöün genelnn şleyş ve ülke ekonoms açısından öneml b husus olmaktadı. VZA le sadece bell gd ve çıktıla açısından bankalaın göel etknlkle değelendlebl. Kümeleme analz le benzeşen bankalaın tespt, ÇKKV yöntemle le sıalama lşksnn yıllaa göe elde edlş etknlk, benzeşme ve geleceğe da ek blg oluştuması açısından önemld. Blglen den analz sonucu dönemle aası etknlk geçşle hakkında fk ednlebl. Refeans kümede ye alan bankalaın yoğunluk değe blgs le etkn olmayan bankalaın yönetcle statejlen belleyeblmektedle. Kümeleme ve ÇKKV sonuçlaı hedef bellemede yadımcı olacak blgle sunmaktadı. Gelecek çalışmala, faklı ÇKKV metotlaı, gd çıktı kombnasyonlaı ve kümeleme analzle le VZA modelle ncelenebl. Ekonomde pay sahb olan dğe sektölede de çalışmadak yaklaşım uygulanabl. Refeans noktalaından elde edlen hedefle kuuluş kısıtlaı le blkte modelleneek hedef pogamlama yaklaşımı gelştlebl ve sonuç olaak daha geçekç hedefle elde edl. KAYNAKÇA Anonm (2015 Hazan), http://www.tbb.gov.t Ata, H. A. (2009). Banka Yabancılaşmasının Tükye dek Yel ve Yabancı Bankala Açısından Kaşılaştıılması. Atatük Ünvestes İktsad ve İda Blmle Degs, 23(4),109-124. Atan, M. (2003). Tükye Bankacılık Sektöünde Ve Zaflama Analz le Blançoya Dayalı Mal Etknlk ve Vemllk Analz. Ekonomk Yaklasm, 14(48), 71-86. Baysal, M. E., ALÇILAR, B., Çeçoğlu, H., ve Toklu, B. (2005). Tükye'dek Devlet Ünvestelenn 2004 Yl Pefomanslann, Ve Zaflama Analz Yöntemyle Bellenp Buna Göe 2005 Yl Bütçe Tahsslenn Yaplmas. Sakaya Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs, 9(1), 67-73. Behdoğlu, S., ve ÖZCAN, A. G. G. (2009). Ve zaflama analz ve bankacılık sektöünde b uygulama. Süleyman Demel Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs, 14(3). 301-326 Bektaş, H. (2013). Tük bankacılık sektöünde etknlk analz. Sosyoekonom, 19(19), 278-294. Bans, J. P. (1982). L ngéneue de la Décson-Elaboaton D nstuments D adea la Décson. La Méthode Pométhée Dans Nadeau R. et Landy M. L'ade à la Décson: Natue, Intuments et Pespectves D'aven-Québec, Canada, 182-213. Bans, J. P., ve Vncke, P. (1985). Note A Pefeence Rankng Ogansaton Method: (The PROMETHEE Method fo Multple Ctea Decson-Makng). Management Scence, 31(6), 647-656. Bans, J. P., Vncke, P., ve Maeschal, B. (1986). How to Select and How to Rank Pojects: The PROMETHEE Method. Euopean Jounal of Opeatonal Reseach, 24(2), 228-238. Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 50
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes Budak, H. (2011). Data Envelopment Analyss and ts Applcaton n Tuksh Bankng Secto. Mamaa Ünvestes Fen Blmle Degs, 23(3), 95-110. Bumn, M., ve Cengıż, A. (2009). Banka Bleşme ve Devalmalaının Etknlk U zene Etks: Pamukbank ın Halkbank a Devedlmes. İktsat Işletme ve Fnans, 24(279), 68-96. Bünyamn, E. R. (2012). Tükye'dek Tca Bankala ve Katılım Bankalaının Kaşılaştımalı Etknlk Analz: 2005-2010 Dönem Değelendmes. Atatük Ünvestes İktsad ve İda Blmle Degs, 26(3-4), 365-387. Çatalbaş, G. K., ve Atan, M. (2005). Bankacılıkta Etknlk ve Semaye Yapısının Bankalaın Etknlğne Etks. İktsat İşletme ve Fnans, 20(237), 49-62. Çelk, T., ve Kaplan, M. (2010). Tük Bankacılık Sektöünde Etknlk ve Rekabet: 2002-2007/Effcency and Competton n the Tuksh Bankng Secto: 2002-2007. Sosyoekonom, (2), 7, 8-28. Chanes, A., Coope, W. W., ve Rhodes, E. (1978). Measung the effcency of decson makng unts. Euopean jounal of opeatonal eseach, 2(6), 429-444. Çuku, S. (2005). Tük Tca Bankacılık Sstemnde Etknlk Anlz. İktsat İşletme ve Fnans, 20(233), 17-27. Demel, E., Atakş, A., ve Abacıoğlu, S. (2013). Bankacılık Faalyet Oanlaının Panel Ve Analz: Tükye dek Kamu, Özel ve Yabancı Semayel Bankalaın Duumu. Muhasebe ve Fnansman Degs, 59, 101-112. Eken, N., ve Emal, F. (2002). Tük Bankacılık Sstemndek Etknlk Analz (Ve Zaflama Analz Uygulaması). Actve Bankacılık ve Fnans Degs, 4(24), 6-27. Eoğlu, E., ve Locu, F. (2007). Ve Zaflama Analtk Hyeaş Poses (VZAHP) le Sayısal Kaa Veme. Istanbul Unvesty Jounal of the School of Busness, 36(2), 30-53. Gıṙgıṅe, N., Yalam, A., ve Kaygısız, Z. (2007). Ve Zaflama Analz Ve Kümeleme Analz le Tükye Sgotacılık Sektöündek Fmalaın Pefomanslaının Kaşılaştıılması. İktsat İşletme ve Fnans, 22(261), 100-113. Hasan, B. A. L., ve Ökçü, H. H. (2005). Combnng The Dscmnant Analyss And The Data Envelopment Analyss In Vew Of Multple Ctea Decson Makng: A New Model. Gaz Unvesty Jounal of Scence, 18(3), 355-364. Hwang, C. L., ve Yoon, K. (1981). Multple Attbute Decson Makng, vol. 186 of. Lectue Notes n Economcs and Mathematcal Systems. Kaya, O. A., ve Gülhan, Ö. G. Ü. (2010). Küesel Fnansal Kzn Işletmelen Etknlk Ve Pefomans Düzeylene Etkle: 2008 Fnansal Kz Öneğ. İstanbul Unvesty Econometcs & Statstcs e- Jounal, 11(1), 61-89. Kayaldee, K., ve Kagın, S. (2004). Çmento ve Tekstl Sektölende Etknlk Çalışması ve Ve Zaflama Analz. Dokuz Eylül Ünvestes Sosyal Blmle Ensttüsü Degs, Clt, 6, Sayı,1. 196-219. Köse, A. (2010). Tük Sgota Sektöü Hayat Ve Emekllk Şketlenn Etknlk Analz. Jounal of Academc Studes, 12(44), 85-100. Machas, C., Spngael, J., De Bucke, K., ve Vebeke, A. (2004). PROMETHEE and AHP: The Desgn of Opeatonal Syneges n Multctea Analyss.: Stengthenng PROMETHEE wth Ideas of AHP. Euopean Jounal of Opeatonal Reseach, 153(2), 307-317. Okusoy, A., ve Özdem, M. (2015). Ve Zaflama Analznde Homojen Olmayan Kaa Veme Bm Poblem çn Kümeleme Analz Yaklasm. Ege Akademk Bakış, 15(1), 81-90. Opcovc, S., ve Tzeng, G. H. (2004). Compomse Soluton by MCDM Methods: A Compaatve Analyss of VIKOR and TOPSIS. Euopean Jounal of Opeatonal Reseach, 156(2), 445-455. Özden, Ü. H. (2008). Ve Zaflama Analz (VZA) le Tükye dek Vakıf Ünvestelenn Etknlğnn Ölçülmes. İstanbul Ünvestes İşletme Fakültes Degs, 37(2), 167-185. Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 51
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes Özekes, S. (2003). Ve Madenclğ Modelle ve Uygulama Alanlaı. İstanbul Tcaet Ünvestes Fen Blmle Degs, 2(3), 65-82. Öze, A., Öztük, M., ve Kaya, A. (2010). İşletmelede Etknlk ve Pefomans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analzlenn Kullanımı: İMKB İşletmele Üzene B Uygulama. Atatük Ünvestes Sosyal Blmle Ensttüsü Degs, 14(1), 233-260. Şen, S. A. (2006). Bankacılık Sektöü ve Devlet Müdahalele: Poltk Devesel Dalgalanmala Çeçevesnde Tük Bankacılık Sektöü Etknlk Analz. Sosyoekonom, 4(4), 12-30. Seyek, İ. H., ve Ata, H. A. (2010). Ve Zaflama Analz ve Ve Madenclğ le Mevduat Bankalaında Etknlk Ölçümü. BDDK Bankacılık ve Fnansal Pyasala, 4(2), 67-84. Soba, M., Akcanlı, F., ve Eem, İ. (2012). IMKB'ye Kayıtlı Seçlms İşletmelee Yönelk Etknlk Ölçümü ve Pefomans Degelendmes: Ve Zaflama Analz ve Topss Uygulaması. Selçuk Ünvestes Sosyal Blmle Ensttüsü Degs, (27), 229-243. Tetk, S. (2003). İşletme Pefomansını Bellemede Ve Zaflama Analz. Yönetm ve Ekonom: Celal Baya Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs, 10(2), 221-230. Ulucan, A. (2002). İSO 500 Şketlenn Etknlklenn Ölçülmesnde Ve Zaflama Analz: Faklı Gd Çıktı Bleşenle ve Ölçeğe Göe Get Yaklaşımlaı le Değelendmele. Ankaa Ünvestes SBF Degs, 57(02). 185-202. Webb, R. (2003). Levels of Effcency n UK Retal Banks: a DEA Wndow Analyss. Int. J. of the Economcs of Busness, 10(3), 305-322. Yaalıoğlu, K. (2004). Uygulamada Kaa Destek Sstemle. İlkem Ofset, İzm, ISBN, 975-270. Yaya, R., ve Baykaa, H. V. (2012). TOPSIS Yöntem le Katlm Bankalann Etknlg ve Vemllg Üzene B Uygulama. Busness and Economcs Reseach Jounal, 3(4), 21. Ekle Ek 1: Yıllaa Göe Banka Kümeleme Dendogamlaı (2010-2014) Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 52
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes Ek 2: PROMETHEE MATLAB Kodu close all; clea all; clc; dosyaad='20101'; makskalt=xlsead(dosyaad,1); mkkl=bsxfun(@mnus,makskalt,mn(makskalt)); nmakskalt=bsxfun(@dvde,mkkl,(max(makskalt)- mn(makskalt))); NM=nmakskalt'; fo =1:sze(NM,1) fo j=1:sze(nm,2) fo k=1:sze(nm,2) f NM(,j)- NM(,k)<= 0.1 Q(,j,k)=0; elsef NM(,j)==1 Q(,j,k)=1; else Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 53
Javstudes.com Javstudes@gmal.com Intenatonal Jounal of Academc Value Studes Q(,j,k)=(NM(,j)-NM(,k)-0.1/(1-0.1)); end end end end o=sze(nm,2); Qa=mean(Q); Qa=eshape(Qa,o,o); Qat=sum(Qa,2)./(o-1); Qeks=(sum(Qa)./(o-1))'; Qsa=Qat-Qeks; Qaes=[Qat Qeks Qsa]; [Y,I]=sot(Qsa,'descend'); [~,anks]=sot(i); Qaes=[Qaes anks] Ek 3: 2014 Yılı Etkn Olmayan Bankala İçn Refeans Bankala 2014 Refeans Kümele ve Bankala, Yoğunluk Değele Bankala Etknlk B1 B2 B4 B5 B6 B7 B10 B11 B13 B16 B19 B23 B26 B28 B1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B3 0.91 0 0 0.49 0 0 0 1.48 0 0 0 0 0 0.03 0 B4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 B8 0.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.71 0.01 0 0 B9 0.79 0 0.27 0 0 0 0 0 2.51 302.09 0 0 0.07 0.03 0 B10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 B11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 B12 0.89 0 0.46 0 0 0 0 5.02 0 243.4 0 0 0 0.21 0 B13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 B14 0.69 0 0 0 0 0 0 2.23 0 172.54 0 0 0 0.07 0 B15 0.99 0 0.99 0 0 0 1.92 0 0 227.86 0 0 0 0 0 B16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 B17 0.82 0 0.55 0 0 0 0 2.97 0 32.36 0 0 0.01 0.03 0 B18 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0.1 13.72 0 0 0 0.01 0 B19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 B20 0.94 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0.35 0 0 0 0.01 0 B21 0.81 0 0.11 0 0 0 0 0.16 0 6.77 0 0 0.01 0 0 B22 0.91 0 0 0 0 0 0.86 0 1.86 160.24 0 0 0 0.15 0 B23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 B24 0.98 0 0 0.55 0 0 0 2.69 0 158.02 0 0 0.15 0.66 0 B25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 B27 0.99 0 1.2 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.07 0.54 0 B28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Intenatonal Jounal of Academc Value Studes ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11 pp.39-54 54