EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Transkript

1

2 YALIN DENETİM (LEAN AUDİTİNG) Eğitimin amacı, iç denetim faaliyetlerinin iyileştirilerek denetim etkinliğinin artırılması çalışmalarına katkı sağlamaktır. #Denetim performansının geliştirilmesi #Katma değerin artırılması Bilir: Katma değeri yüksek denetim performansını bilir Anlar: Denetimde odak noktasını hem kurumsal seviyede hem de bireysel çalışmalarında nasıl kullanacağını anlar Yapar: Daha etkin planlama, denetimin yürütülmesi ve raporlama aşamalarını gerçekleştirir Bankacılık teftiş kurulu, iç denetim ve iç kontrol çalışanlarının seminere katılmaları önerilmektedir. Seminer, ayrıca banka iç sistemlerinde süreç iyileştirmesi projelerinde yönetici olarak görev yapan yetkililerin de katılımına uygundur. Yalın-Lean Teknikler Yalın Denetim Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Yararları Denetimde Planlama Aşamasında Yalın Uygulamalar Kaynak Tahsisinde Yalın Beklentiler Görev Kapsamı ve Makro Planlamada Yalın Uygulamalar Yalın Denetim Fonksiyonları Denetimde Performans Ölçümünde Yalın Uygulamalar Teknik i Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme), Sonuç Odaklılık İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak TBB Eğitim Merkezi 1 gün Davut Pehlivanlı Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 350

3 YORUMLARLA HER BANKACIYA GEREKLİ 100 TEMEL RASYO Eğitim, katılımcılara gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta, tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır. #Operasyonel verimlilik #Raporlama ve sunum #Kıyaslama Bilir:Rasyo kullanmanın banka içindeki analizlerde ve müşteri odaklı satış/pazarlama stratejilerinde nasıl yapılması gerektiğini bilir. Anlar:Bankacılık uygulamasında yaptığı işin önemini ve ölçülebilmesini anlar. Yapar:Rasyo kullanarak banka içi ve dışı karşılaştırmaları bir bütünlük için değerlendirir ve sunumunu yapar. Eğitim, muhasebe, kredi tahsis, mali analiz, satış ve pazarlama departmanlarında çalışanların katılımına uygundur. Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları Bankacılıkta Kullanılan Oranlar Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı Likidite Riskini Ölçen Veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar Özkaynağa İlişkin Oranlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen Diğer Oranlar ve Bunlara İlişkin Tablolar EBITDA/FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı, Hesaplanması ve Bankacılık Uygulamasında Önemi Bankacılıkta Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Banka Dışı İşletmelerde Kullanılan Oranlar Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler Likiditeye İlişkin Oranlar Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar Büyümeye İlişkin Oranlar Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma Rasyolar İle Banka ve Diğer İşletmelerde Bütçe Oluşturma Yöntemleri Satış ve Pazarlama Çalışanları Bu Rasyoları Kullandırarak Nasıl Bankaya Katma Değer Kazandırırlar? Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Sonuç Odaklılık Teknik i Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Kıyaslama, Operasyonel Verimlilik TBB Eğitim Merkezi 3 gün Oğuz Kemal Bulut Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.050

4 VADELİ İŞLEMLER VE TÜREV ÜRÜNLER Eğitimde, vadeli işlemler ve türev ürünlere ilişkin genel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. #Forward #Futures #Opsiyon #Swap #VİOP #Yeni Nesil Türevler Bilir:Türev ürünlerin temel niteliklerini bilir. Anlar:Finansal yönetimdeki konumunu anlar. Yapar:Türev ürünler ile korunma, yatırım ve arbitraj işlemi yapar. Dış işlemler, kredi pazarlama, menkul değerler, fon yönetimi bölümlerinde çalışan, konuyla ilgilenen bankacılara yöneliktir. Vadeli İşlemler ve Türev Ürünlere İlişkin Genel Bilgiler Vadeli (Forward) Pazar ile Hedging Futures Temel Kavramlar, İşleyiş, Marjlama Süreci (Marking to Market), Fiyatlama, Emtia (Commodity) ve Finansal Futures Kontratları; Yabancı Para (Currency Futures), Faiz (Interest Rate Futures) ve Endeks Futures (Stock Index Futures) VOB Uygulama Örnekleri Opsiyonlar Temel Kavramlar, Marjlama ve Teslim Süreci, Değerleme Modelleri, Türleri Fiziksel- Finansal Opsiyonlar: Hisse Senedi, Endeks, Döviz ve Faiz Opsiyonları Opsiyon Ticareti ve Spekülasyon Futures ve Option Karşılaştırmalı Strateji Çalışması Finansal Risk Yönetim Aracı Olarak Swap: Faiz Swap ı (Interest Rate Swap), Para Swap ı (Currency Swap), Aktif Swap ı (Asset Swap), Emtia Swap ı (Commodity Swap) Yeni Nesil Türevler CAPS, FLOOR, COLLAR; Swaptions, Diff. Swap, Egzotik Opsiyonlar, Engelli Opsiyonlar, Rainbows, Lookback, Asya Opsiyonları Türev Ürünler ve Finansal Krizler Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Sonuç Odaklılık Teknik i Fiyatlama, Maliyet, Kıyaslama, Global Zeka Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak TBB Eğitim Merkezi 3 gün İhsan Ersan Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.050

5 2019 BEKLENTİLERİNİN TÜRK BANKA SEKTÖRÜ BİLANÇOLARINA YANSIMALARI Küresel finansal piyasalarda önemli dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde; yurt içi tasarrufların yetersizliği nedeniyle, ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklarla çalışan Türk Bankalarının küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, yurt içi finansal piyasaların da dalgalı bir seyir izlemesine neden olmaktadır. Böyle dönemlerde; küresel ekonomi, yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve kamu kesimi gelişmelerinin finansal istikrar üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir. Bu programda; 2018 yılı içinde, küresel ve yurt içi makro ekonomik görünümün yanı sıra, önemli merkez bankalarının kararları, finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitli konuların detaylı bir şekilde incelenerek bu gelişmelerin Türk Banka Bilançoları üzerinde yaratabileceği etkiler üzerine senaryoların değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Gelişmiş ülkeler Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi Türkiye nin Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi Enflasyon, Büyüme, Kamu Bütçesi, Ödemeler Dengesi Cari Açık Nedenleri Yakın Gelecekte Cari İşlemler Dengesi Üzerinde Etkili Olabilecek Risk Unsurları Parite Gelişmelerinin Cari İşlemler Hesabı Üzerindeki Etkileri Jeopolitik Gerginliklerin İhracata Yansımaları Cari Açığın Finansman Yöntemleri Sıcak Paranın Banka Sektöründeki Etkileri Sermaye Akımlarını Yönlendiren Kararlar Dereceleme Kuruluşları Kriterleri Para Arzındaki Değişimlerin Olası Sonuçları Merkez Bankaları Politikaları FED, AMB VE TCMB nin Uyguladığı Politikalar Yurtdışı ve Yurtiçi Gelişmelerin Banka Bilançolarına Etkileri Kredi/Mevduat Oranı Faizlerdeki Hareketlerin Etkileri Kurlardaki Hareketlerinin Etkileri Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkileri Karlılığa Etkileri Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), Merak ve Keşfetme, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip #Küresel Piyasalar #Politik Gelişmeler #Jeopolitik Gelişmeler #Finansal Piyasalar #Para Politikaları #Ekonomik Göstergeler #Ülke Riski #Piyasa Riski #Merkez Bankaları Kararları #Dereceleme Kuruluşları Kararları #Banka Bilançoları Teknik i Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak Bilir: Küresel Piyasalar ve Yurtiçi piyaslardaki gelişmeleri nasıl izleyebileceğini bu verilerden risk yönetiminde nasıl yararlanabileceğini bilir. Anlar: Küresel sistemin dinamiklerini, piyasalardaki gelişmelerin kaynak yönetimlerindeki ve risk yönetimlerindeki etkilerini, Merkez Bankalarının uyguladıkları farklı Para Politikalarının nedenlerini, bunların banka bilançolarında yaratacagı sonuçları anlar. TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ayşe Gülseren Atabay Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 700 Yapar: Yurtdışı ve yurtiçi piyasalardaki gelişmelerin yaratacağı maliyet ve karlılık unsurlarını risk yönetimi için degerlendirebilir, işlem verimliliğini ve banka karlılığını koruyucu sonuçlar yaratabilir. Eğitime, şube, bölge, genel müdürlük yöneticileri katılabilir. En az beş yıllık deneyime sahip katılımcılar için faydalı olacaktır.

6 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE GRC UYGULAMALARI Eğitimin amacı, kurumsal risk yönetimi uygulamalarının evrelerini incelemek. Ayrıca OCEG faaliyetleri kapsamında yönetişim, risk ve uyum alanında etkinliği artırmaya metodolojik bir yaklaşımla GRC uygulamalarını değerlendirmektir. GRC uygulamaları kapsamında üst yönetim, iç denetim ve bağımsız denetimin rolleri değerlendirilecektir. #OCEG #GRC #Risk Yönetimi Yazılım Boyutu Bilir:Risk yönetimi uygulamalarını bilir. Anlar:Risk yönetiminden GRC uygumalarına geçişi anlar. Yapar:Uygulamada risk yönetimi refleksi ile yapılması gerekli raporlamaları, raporlama ihtiyaçlarını ve kısaca alarm tuşuna basılması gerektiğinde o tuşa basar. Risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol ve genel yönetici pozisyonlarında çalışanlar. Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamalar Kurumsal Risk Yönetimi Tanımı Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Yatay ve Dikey Bileşenleri Risk Haritaları İşletmelerde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Çalıştay Anket Beyin Fırtınası Risk Yönetiminde Temel Hatalar Kurumsal Risk Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar Ana Risk Göstergelerinin Belirlenmesi /Erken Uyarı Sistemlerinin Kurulması OCEG Uygulamaları Yönetişim, Risk ve Uyum (Governance, Risk And Compliance GRC) Kurumsal Risk Yönetimi ve GRC Karşılaştırması GRC Uygulaması Önemli Köşe Taşları: Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, İç Denetim ve Bağımsız Denetim Risk Yönetimi ve GRC İlkeleri Vaka: Bir İşletmede Kurumsal Risk Yönetimi Kuruluş Aşamaları (Risk Yönetimi Kuruluşu Gerçekleştirilmiş Bir İşletme Verileri İle) Risk Tanımlama Çalıştayları Risk Değerleme Çalıştayları Risk Yönetimi Tutumu Geliştirme Çalıştayları Raporlama Ve Çalıştay Çıktılarının Tartışılması Teknik Güven Yaratmak, İç Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık İç Sistemler ve Denetim, Süreç İyileştirme, Analitik Zeka i Geleceği Yakalamak TBB Eğitim Merkezi 2 gün Davut Pehlivanlı Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 700

7 BANKACILIK YASASININ UYGULAMAYA GETİRDİĞİ KONTROL VE KISITLAR Eğitimde, 5411 sayılı bankacılık yasası ve onunla ilişkili yayınlanmış bulunan çeşitli tebliğ, yönetmelik ve genelgeler, getirdiği kontrol, sınırlama ve yaptırımlar açıklanmakta, bunlar arasındaki ilişkiler irtibatlandırılarak, neler yapılması gerektiği uygulama örnekleri ile anlatılmaktadır. #Mevzuata hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama Bankacılık Yasası nın Getirdiği Temel Kısıt ve Kontrollerin Bulunduğu Önemli Maddeler Düzenlemelerin Günlük Hayatımıza Getirdiği Belli Başlı Kısıt ve Kontroller Bankacılık Kanunu na İlişkin Tebliğ ve Yönetmelikler Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Kredi Karşılıkları Uygulamaları Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Kurallar Bankaların Özkaynaklarının Hesaplanması Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranının Hesaplanması Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik İç Denetim ve Risk Yönetimine Ait Düzenlemeler Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Denetim Komitesinin İşleyişi ve Genel Kurallar Diğer Genel Nitelikli Mevzuat Bilgi Sistemlerine İlişkin Mevzuat Muhasebe Sistemlerine İlişkin Mevzuat Diğer Konulara İlişkin Çeşitli Yönetmelik ve Tebliğler Bilir:Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, iç prosedürleri bilir. Anlar:İç prosedürlerin bilmenin, yasal düzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini anlar. Yapar:İç prosedürlere tam uyum sağlar. Çeşitli yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyi kurarak tüm resmi görmek isteyen ara kademe yöneticiler ile birim, şube müdürleri, yönetici adayları ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir. Teknik i Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma Performans Değerlendirme, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim Öğrenme Stratejileri TBB Eğitim Merkezi 3 gün Bülent Günceler Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.050

8 MAKYAJLANMIŞ MALİ TABLOLARIN TESPİTİ, MALİ ANALİZ SÜRECİNDE YAPILAN AKTARMA VE ARINDIRMALAR Eğitimde, bankaların ve finans kurumlarının ilgili departmanlarda çalışanların uygulamada firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında katılımcıların bilgi edinmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. #Mali tablo #Mali tablo analizi #Mali tablolarda aktarma ve arındırma genel yapısı Bilir:Makyajlanmış mali tabloların tespitini bilir. Mali Tablolar ve Oluşum Süreci Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Yapısı Bilanço ve Gelir Tablosunu Oluşturan Unsurların İncelenmesi Bilanço ve Gelir Tablosunun Analize Hazırlanması Dönen Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar Dönen Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Duran Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar Duran Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Özkaynaklarda Yapılan Makyajlamalar Özkaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Gelir Tablosunda Yapılan Makyajlamalar Gelir Tablosunda Yapılan Aktarma ve Arındırma İşlemleri Aktarma ve Arındırma İşlemlerinin Analiz Yöntemlerine Etkisi Oran Analizi Piyasa Oranları Dikey Analiz Yatay Analizi Eğitim Yüzdeleri Yöntemi Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Anlar:Firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısını anlar. Yapar:Mali tablo analizi yapar. Teknik i Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum Kurumsal Girşimcilik Bankaların ve finans kurumlarının ticari portföy, kredi takip, tahsis ve izleme birimleri yetkili ve yöneticileri katılabilir. TBB Eğitim Merkezi 3 gün Barış Sipahi Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.050

9 BANKALARDA RİSK YÖNETİMİNİN DENETİMİ Bu seminer ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller ve bunların dikkat edilmesi gereken kısımları anlatılmaktadır. Ayrıca piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi detaylı anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve basel kriterlerine uyumun incelenmesi detaylı incelenecektir. #İçsel Risk Hesaplama Modelleri #Denetim #Basel Kriterleri Bilir: Temel istatiksel ve ekonometrik kavramları ve risklere ilişkin denetimin temel adımlarını bilir. Anlar: İçsel risk ölçüm modellerinin hesaplama özelliklerini anlar. Risklere ilişkin yapılacak olan denetimin temel adımlarını anlar. BDDKya yapılan raporların temel özelliklerini anlar. Yapar: Denetimin temel adımları yapar. Risk Yönetimi bölümlerinin denetimine katılacak veya denetim biriminde bu denetimleri kontrol edecek çalışanlar katılabilir. Seminerin 1. ve 2. günü bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. emel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar Zaman Serileri ve Getiri Değişimi ve Uygulama alanları, Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Volatilite Modelleri, Olasılık Dağılımları ve Uygulamalar Verim Eğrisi Modelleri ve Faiz Hesaplamaları Stokastik Simulasyon Modelleri ve Kullanımı Monte Carlo Simulasyonu ve Kullanımı Piyasa Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyumun Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi, Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi Kullanılan Verim Eğrisi Modellerin Denetimi, Kullanılan Volatilite Modellerinin Denetimi Olasılık Dağılımlarının Denetimi VaR Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi VaR Modelinin Hesaplama Özellikleri ve Sonuçlarının Denetimi Stres Testi ve Senaryo Analizlerinin Özellikleri ve Denetimleri Recap ve Ecap Modeli Özellikleri ve Denetimi, Limit Politikalarının Özellikleri ve Denetimi, Raporların Özellikleri ve Denetimi, Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Piyasa Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Kredi Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi, Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi, İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi, Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi Kredi Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Operasyonel Riske İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi, İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi Oprisk İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi, Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi Basel II Ye Uygun İçsel Oprisk Veri Tabanı ve Kayıp Veri Tabanının Özellikleri ve Denetimi Operasyonel Risklerin Transferi İçin Kullanılan Sigorta Poliçelerinin Oprisk Veri Tabanına Uyumuna İlişkin Özellikler ve Denetimi Operasyonel Risklerin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Sonuç ve Genel Değerlendirmeler Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Teknik i İç sistemler ve Denetim, Global Zeka Öğrenme Stratejileri TBB Eğitim Merkezi 3 gün M. Barış Akçay Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1270

10 BİLANÇO ANALİZİ YOLUYLA PAZARLAMA VE SATIŞ BECERİLERİ Eğitimde bilanço analiz yöntemlerinin öğrenilmesi, bilançoların incelenerek firma ihtiyaçlarının belirlenmesi, firma kredi ihtiyaçlarının tespit yöntemlerinin öğrenilmesi, makro ekonomik gelişmelerin firma bilançolarına etkilerinin bilinmesi amaçlanmaktadır. #Bilanço analizi #Faaliyet döngüsü # Kredi ihtiyaçlarının belirlenmesi # Kredi ürünleri Bilir:Bilanço analizi ve firma ihtiyaçlarının belirlenme yöntemlerini bilir. Anlar:Firma ihtiyaçlarına uygun ürünlerinin neler olabileceğini anlar. Yapar:Müşterilere uygun ürünlerin pazarlamasını yapar. Bankacılık işkolunda görevli tüm personelin katılımına yöneliktir. Makro Ekonomik Analiz ve Sektör Analizi Ekonomik Gelişmeler Cari Açık Zorunlu Karşılıklar Kredilere Etki Eden Unsurlar Çeşitli Sektör Değerlendirmeleri Ekonomik Gelişmelerin Firma Bilançoları Üzerine Etkileri Firma Mali Tablolarına Kısa Bir Bakış Mali Tablolar Bilanço Gelir Tablosu Mali Tabloları Oluşturan Unsurlar Kredi Tahsisinde Süreç Mali Tabloların Edinilmesi Mali Tabloların İrdelenmesi Mali Analiz Sektör Koşulları Kredi Tahsis Kararı Uygun Kredi Ürünü Uygun Limit Uygun Vade Uygun Teminat Firma Mali Tablolarının Analitik Olarak Değerlendirilmesi Aktarma Arındırma İşlemleri Analiz Yöntemleri Örnek Uygulamalar Faaliyet Döngüsü ve Finansman İhtiyaç Sürelerinin Belirlenmesi Faaliyet Döngüsü Finansman İhtiyaç Süreleri Nedenleri Faaliyet Döngüsü Analizi Ürün Amaçlı Faaliyet Döngüsünün Değerlendirilmesi Kredi Ürün ve Vadelerinin Tespiti Sektör İncelemeleri Firma İncelemeleri Satıştaki Vadeler Üzerinde Etkili Durumlar Piyasadaki Etkileri Örnek Uygulamalar Dış İşlem Hacminin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar Diş Ticaretin Finansmanında Kullanılan Ürünler Döviz Kredileri Eximbank Kredileri Akreditifli İşlemler Kabul Kredili İşlemler Uygun Ürünlerin Tespiti Dış Ticaret Ürünlerinin Pazarlanması Örnek Uygulamalar Teknik i Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna, Kıyaslama Değişim ve Düşünce Liderliği TBB Eğitim Merkezi 3 gün Tanju Eski Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.050

11 OPERASYONEL RİSKİN ÖNEMİ VE RİSK YÖNETİMİ Gerek şubede çalışan yöneticiler ve gerekse şubeler ile devamlı temasta bulunan çalışanlarda öncelikle operasyonel risk kavramına ilişkin farkındalık yaratmak ve bu riskin önemi konusunda bilinç yaratmak amaç olarak seçilmiştir. Özellikle şubede çalışan her kademedeki yöneticinin her gün gelişen ve yeni ürünler ile tanışan bankacılık sektöründe risk yönetimindeki değişliklere dair bilgi sahibi olması bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan yenilenen risk yönetimi modelleri konusunda banka ve müşteri tarafında hangi değişikliklerin ve bu değişikliklerden nasıl etkilenildiği hakkında bilgi edinilmesi bir diğer amaç olarak saptanmıştır. #risk #Basel standartları #Basel I, II ve III açısından SYR #risk yönetimi #operasyonel risk ve farkındalık #mevzuat Bilir:Operasyonel riski tanımlar ve nasıl oluştuğunu bilir. Anlar:Riski analiz eder ve sonuçlarını anlar ve yorumlar. Yapar:Operasyonel risk konusunda alınması gereken tedbirleri alır. Yönetim mekanizması içerisinde riskleri analiz eder ve operasyonel riski yönetir. Eğitime şubelerde çalışan üst orta ve alt grup yöneticiler ile genel müdürlük ilgili birimlerinde çalışanlar ve şubeler ile direkt temasta olan çalışanlar katılabilir. Risk ve Risk Yönetimi Nedir Bankaların Karşılaştıkları Risk Çeşitleri Kredi Riski Şubelerde Kredi Riski ve Yönetimi BDDK İç Sistem Yönetmeliği Madde 10 ile Getirdikleri İşlevsel Görev Ayrımı ve Önemi Piyasa Riski Faiz, Likidite ve Kur Riski Nedir, Nasıl Yönetilir Operasyonel Risk ve Kaynakları Teknolojik Kaynaklar, Dış Etkenler, Süreçten Kaynaklananlar Çalışanlardan Kaynaklananlar Mevzuata Aykırı İşlemler Yasal Kovuşturma Gerektiren Haller ve Fiiller Operasyonel Riskte Şubeciler Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Zafiyetler Tehlike Arz Eden Durumlar Şubede Operasyonel Risk Nasıl Oluşur Riskli İşlem Türleri Suçu İşleyenlerin Yapıları, İçinde Bulundukları Hal ve Psikolojileri Bazı Örnek Olaylar ve Çıkarılan Sonuçlar BIS ve Risk Analizindeki Gelişmeler SYR ve % 8 Oranının Anlamı ve Önemi BASEL I ve SYR Rasyonun Hesaplama Yöntemi Basel I Deki Eksiklik ve Yetersizlikler Küreselleşme ve Uluslararası Piyasalardaki Değişim ve Gelişim Türkiye de 1992 ve 2002 SYR Uygulamaları Piyasa Riskinin Önemi ve Hesaplama Yöntemleri Basel II ve Değişen SYR Basel II Deki Uygulamanın Amaçları Basel II nin Bankacılık Sektörüne Etkileri Basel II Neleri Değiştirdi Kredi Riski Hesaplamasındaki Değişiklikler Basel II ve Kredi Riski Müşteri Kredi Riski Ölçüm (RATİNG) Modeli Basel II nin Bankacılık Sektörüne Etkileri Basel III Neleri Değiştirecek Likidite Riskinin Ölçümlemesi Türev Ürünler Açısından Sistemik Riskin Artan Önemi ve SYR ye Bağlantı Operasyonel Risklerdeki Eksiklerin Giderilmesi Krizleri Önleyici Risk Yönetimine Geçişin Getireceği Değişiklikler Denetleyici ve Düzenleyici Otoriteler Açısından SYR Açısından Şeffaflık Açısından Daha Önce Yaşanmış Bankacılık Krizleri, Sebepleri ve Sonuçları Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik bilinci Teknik i Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi izleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Mevzuat Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek TBB Eğitim Merkezi 2 gün Hakan Peksöz Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 700

12 DİNAMİK RİSK PRİMİ VE FAİZ İLİŞKİSİ İLE SEKTÖR VE ÜLKE RİSKİ MODELLEMESİ, TAHMİNİ VE UYGULAMASI Geleneksel risk, getirinin varyasyonu ya da oynaklığı ile incelenir. Finansal varlıkların getirisinin düz anlamı ile hesaplanan oynaklık riskin durağan özellikli olması nedeniyle oldukça fazla bilgi kaybına neden olabilir. Bu eğitimin amacı durağan yapıdaki risk kavramını bir üst seviyeye çıkarmak ve dinamik kapsamda dakika, saat, gün ve hafta bazında arkadaşça-ekonometrik yöntemlerle tahmin etmek ve hem bankacılıkta hem de diğer sermaye piyasası araçlarında uygulamaktır. Özel ilgi faiz denklemin ile oluşan arbitraj, libor, ve future kontratların (swaplar dahil) Fisher Modeli ile ele alınması ve modeline verilecektir. Bu vurgu kapsamında, Türkiye finansal piyasasında firma, sektör ve Türkiye nin risk priminin sayısal tahmini yapılacaktır. #Bankacılık hisse senedi riskini etkileyen faktörler #Borsa genel dinamik riskinin hisselerin riskine etkisi #Finansal açıklığın bankacılık ve diğer sektörlerin riskleri üzerine etkisi Bilir:Dinamik riskin çeşitli ölçümlerini ve karşıla ştırmalı analizini, piyasa açılışı, gün içi harekeleri oynaklığı modellemeyi ve kapanış davranışlarını değerlendirmeyi, global piyasalarda kullanılan çoğu risk analizinde daha kapsamlı ölçümün nasıl yapılacağını bilir. Piyasalardaki Oynaklığı ve Sebeplerini Analiz Etme Sayısal Analiz ve Grafik Yorumlama Standart Sapma ve Yüzdesel Yaklaşım Gün-İçi Oynaklık Farklı Risk Modellerinin Analizi ve Karşılaştırılması Ekonomik Modelleme ve Nedensellik Uluslararası Risk Transferi ve Yapışkanlık Modelleri Bankacılıkta Risk Modelleri Faiz, Döviz, Enflasyon Riski ve Modelleme Teknik i Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Maliyet, Fiyatlama, İkna, Kıyaslama, Esneklik Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak TBB Eğitim Merkezi 2 gün Veysel Ulusoy Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 920 Anlar:Risk Modellemesini Excel ve E-views programı kanalıyla nasıl modelleneceğini, içinde çalıştığı grubun, bankanın, finansal ve reel ekonomi kurumlarının risk analizinin ve yapısal modellemesinin yöntemlerinin nasıl yapıldığını, elde edilen sayısal ifadeler ile nasıl risk politikaları oluşturacağının temellerini anlar. Yapar:Tüm sektör analizlerini anlayarak dinamik risk ölçümü, uluslararası risk yayılmasının ne demek olduğunu anladıktan sonra sektöre etkisinin analizini, farklı piyasalara farklı risk modeli kurup analizini yapar. Eğitime finansal ve reel sektörde çalışan, karar vericiler, üst düzey yöneticiler, hazine birimi çalışanları, araştırma bölümü uzmanları, risk yönetimi araştırmacı ve analistler katılabilir. Eğitim bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.

13 T.C.M.B. PARA POLİTİKASI VE BİLANÇO ANALİZİ Eğitimde, T.C. Merkez Bankası bilançosundan hareketle piyasalardaki değişkenlerin (faiz,döviz,fiyatlar) trendinin izlenmesi amaçlanmaktadır. #Risk #Fiyatlama #Risk Yönetimi #Banka-Müşteri İlişkileri #Portföy Yönetimi Bilir:Piyasaların işleyişini ve uygulanan politikaların etkilerinin ne olacağını bilir. Anlar:MB ve piyasa işleyişine hakim olduğundan piyasada olası riskleri anlar. Yapar:Ortaya çıkabilecek risklere karşı kurumunu, müşterilerini bilinçlendirme ve doğru yönlendirme yapar. Fon yöneticileri, ekonomik gelişmeler ve para piyasalarındaki oluşumlar hakkında bilgi edinmek isteyen bankacılara yöneliktir. Parasal Kesimin Ekonomi İçindeki Yeri T.C. Merkez Bankası, Para Yatırım Süreci ve Para Arzı Gelişmeleri T.C. Merkez Bankası nın İşlevlerinin Tanımlanması T.C. Merkez Bankası Analitik Bilançosu Analitik Bilanço ve Bilanço Kalemlerindeki Değişimlerin Piyasalara Etkisi Kamu Kesimi Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi Ödemeler Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi Faiz, Döviz ve Fiyat Beklentileri Teknik i Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, İkna Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme Stratejileri, Farklılıkları Yönetme TBB Eğitim Merkezi 2 gün Sadi Uzunoğlu Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 700

14 PİYASA RİSKİNDE STRES TESTİ VE SENARYO ANALİZLERİ Seminerde risk yönetimi, ölçüm yöntemleri, stress testi ve senaryo analizlerine ilişkin kavramlar bütün yönleri ile ele alınacaktır. Risk yönetiminde Stres testi ve senaryo analizlerine ilişkin yöntemler, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının üst yönetim tarafından karar aracı olarak kullanılması anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Hangi pozisyonlar riske maruzdur? Risk faktörleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Stres testi ve Senaryo analizleri nasıl dizayn edilir. Bu eğitim sonunda kurumun taşıdığı riskler stress testi mantığı ile daha iyi irdelenebilecektir. #Modelleme Kabiliyet ve Hakimiyet #İsedes Raporlamalarına Uyum #Yasal Düzenlemelere Uyum #Anormal Piyasa Koşulların Bankaya Etkisini İzleme Bilir:Farklı türdeki stres senaryolarını belirler, Stres ve Senaryo farkını bilir, Modelleyi ve Isedeste kullanımını bilir. Anlar:İsedes ve yasal düzenlemelerin istediklerini anlar, stres senaryo raporlamlarını okur ve anlar, modelleme ihtiyaçlarını anlar. Yapar:Her türlü piyasa stres testini ve senaryo analizini yapar, Raporları anlar ve strateji üretir, Risk iştahı için Stres testi bazlı senaryo üretir. Riski Yönetimi bölümleri, Hazineler, İç Kontrol ve Teftiş bölümleri, stress testleri ve senaryo analizleri ile ilgilenen genel müdürlük ve subelerdeki yöneticilerin katılmaları tavsiye edilmektedir. Seminer iki gün boyunca bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir. Giriş: Risk Yönetimi ve Artan Önemi Dünayada ve Türkiye de Piyasalarda Yaşanan Gelişmelerin ve Beklentilerin Değerlendirilmesi Uluslararası Piyasalarda Risk Yönetimi İhtiyacı Dünyada Yaşanan Finansal Skandallar (Case Study) Asya Krizi Rusya Krizi 2001 Krizi Barings Bank Enron ve Parmalat Skandalları Subprime Krizi ve Global Yayılımı Yaşanan Finansal Skandallar ve Krizlerin Risk Faktörleri Üzerindeki Etkileri Kriz Dönemlerindeki Volatilite, Korelasyon, Olasılık Dağılımı ve Zaman Serileri Üzerindeki Etkileri VaR Modelleri ve Stres Testi/Senaryo Analizleri Arasındaki İlişki Parametrik VaR (RMD) Tarihsel VaR (RMD) Monte Carlo (RMD) Risk Yönetimi ve Stres Testlerin Gerekli Kavramlar Olasılık Dağılımları Korelasyon & Kovaryans Verim Eğrileri Volatilite Ölçümleri Stres Testleri ve Temel Özellikler Stres Testlerinin Önemi ve Uygulama Özellikleri Streslerin Seçilmesi ve Data Toplama Stres Dönemlerini Gruplama VaR ve Stres Testi Uygulamaları Volatilite Bazlı Stres Testleri Stres Dönemlerindeki Gözlem Periyodu Stres Dönemlerindeki Getiri Değişimleri Stres Dönemlerindeki Volatilite Stres Dönemler ve Ekstrem Value Dağılımları Stres Dönemlerine Simülasyon Uygulamaları Stres Limitlerinin Belirlenmesi Senaryo Analizleri ve Temel Özellikler Senaryo Analizi Türleri Hacim Bazlı Senaryolar Risk Faktör Bazlı Senaryolar Volatilite ve Korelasyon Bazlı Senaryolar Senaryo Analizleri için Ekstrem Value Dağılımları Senaryo Analizleri İçin Limitleme Uygulamaları Kredi Riski ve Stres Testleri Operasyonel Riskler ve Stres Testleri Sonuç ve Değerlendirmeler Mesleki Gelişim,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Hızlı Karar Alma ve Çeviklik,Planlamave Organizasyon,Performans Geliştirme,Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip,Sonuç Odaklılık Teknik i İç Sistemler ve Denetim,Raporlama ve Sunum,Kıyaslama Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak,Farklılıkları Yönetme TBB Eğitim Merkezi 2 gün M. Barış Akçay Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 920

15 BANKA YÖNETİMİ ( AKTİF- PASİF YÖNETİMİ ) SİMÜLASYONU Eğitim, bankacılık faaliyetlerinin, stratejik kararların, ekonomik gelişmelerin ve risklerin banka bilançosunu ve gelir tablosunu karlılık, hacim, riskler açısından nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Bankacılık faaliyetlerine aktif pasif yönetimi mantığı ile yaklaşılmasını katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir. Banka bilanço yönetiminde gündeme gelen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri konularını gerçek hayata uygun simüle eden uygulamalı interaktif bir bilgisayar programı kullanılmaktadır. Program, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan likidite, karlılık ve riskler gibi önemli unsurları katılımcılara aktarmaktadır. #Banka Bilançosu #Banka Gelir Tablosu #Bilançonun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler #Aktif Pasif Yönetimi Bilir:Banka bilançosu ve gelir tablosu detayını, karşılaşılan riskleri bilir. Anlar:Banka yönetiminde önemli olan etkenleri, risk, maliyet ve getiri ilişkisini, rekabet ortamının ve risklerin bankanın kararlarını nasıl etkilediğini anlar. Yapar:Şube ve bankada yaptığı işlemlerin banka bilançosuna, gelir tablosuna, karlılığa ve yaratılan risklere katkısını ve etkisini yorumlar. Eğitime şube ve genel müdürlükten konuya ilgi duyan her seviyedeki tüm çalışanlar katılabilir. ( Bankaların, Genel Muhasebe, Risk Yönetimi, Aktif Pasif Yönetimi gibi birimlerinde çalışanlar hariç ) Eğitim bilgisayar ortamında, uygulamalı gerçekleştirilecektir. Gelir Tablosu ve Bilanço Dışı Kalemler Aktif Kalemler - Bankaların Fon Kullanımları Pasif Kalemler- Bankaların Fon Kaynakları Gelir Tablosu Kalemleri Bankaların Gelir Kaynakları Bilanço Dışı Kalemler ve Bankaya Etkileri Bilanço ve Gelir Tablosu Arasındaki Farklar ve İlişkiler Banka Bilançosunun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler Kredi Riski Likidite Riski Faiz Riski Kur Riski Sermaye Yetersizliği Riski Programda Yer Alan Bankacılık Ürünleri ve Konuları Faiz Geliri Gideri Reeskont Krediler Ticari ve Bireysel Krediler Farklı Risk Grupları Farklı Döviz Cinsleri Farklı Vadeler 1 ay, 3 ay, 6 ay Değişken Sabit Faizli Mevduat ve DTH Farklı Döviz Cinsleri TL, USD, EURO Farklı Vadeler 1 ay, 3 ay, 6 ay TCMB ve Banka İliişkisi Gayrinakdi Krediler Problemli Krediler Menkul Kıymetler Bilanço Dışı Kalemler Sendikasyon Kredileri Menkul Kıymet İhracı Yatırım Fonu Nakit Yönetim Ürünleri Faaliyet Giderleri Risk Yönetimi Programda Değerlendirme Kriterleri Karlılık Aktif Büyüklüğü Sermaye Yeterlilik Rasyosu Döviz Pozisyonu Rasyosu Likidite Rasyosu Sermaye Karlılığı Aktif Karlılık Teknik i Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Takım Çalışması Hızlı Karar Alma, Sonuç Odaklılık, Planlama ve Organizasyon Maliyet, Fiyatlama, Stratejik İlişkiler, Mevzuat Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak TBB Eğitim Merkezi 2 gün Cenk İnceoğlu Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 920

16 BASEL I-II-2,5-III-IV DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİ REEL SEKTÖR - BANKALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Eğitimin amacı, dünya bankacılık sektöründe uluslararası standart olan BASEL Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve bu düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmek ve Basel`in şekillendirdiği finansal ekosistemin yeni koşullarını bankacıların anlamasını sağlamaktır. #Mevzuata hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama #Mesleki Gelişim #Fiyatlama #Operasyonel Verimlilik #Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak Bilir:Basel düzenlemelerini bilir. Anlar:Basel düzenlemelerinin bankalar, reel sektör ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini anlar. Yapar:Basel düzenlemelerine uygun risk hesaplamaları yapar. Basel ile gelen sermaye maliyeti ve verimlilik hesaplama ve analizlerini yapar. Sermaye optimizasyonuna katkıda bulunur. Eğitime bankaların risk yönetimi birimleri hariç tüm genel müdürlük ve şube çalışanları katılabilir.özellikle ticari, kurumsal ve kobi pazarlama, krediler ve mali analiz konusunda çalışanların katılması önerilmektedir. BIS ve Basel Hakkında Temel Bilgiler Basel Düzenlemeleri Basel I ve Sermaye Yeterlilik Rasyosu 1996 Basel I Revizyonu ve Piyasa Riski Kavramı Basel II Düzenlemeleri ve Üç Ana Dayanağı Basel II Düzenlemeleri ve Entegre Risk-Getiri Yönetimi Farklı Risk Grupları ve Teminatları olan Kredi Portföyü Uygulamaları BIS Temmuz 2009 Dokümanı 2008 Global Krizi ve Basel 2.5 ile Gelen Yenilikler Basel III Likidite Riski Kavramı Türkiye de Basel II Süreci ve Etkileri BDDK ve Basel II Süreci Basel II nin Banka Bilanço ve Fiyatlamalarına Etkileri Basel II Ekonomiye Etkilerinin Değerlendirilmesi Dünya da ve Türkiye de Basel III Süreci ve Etkileri Basel III ün Ortaya Çıkış Süreci Likidite Riski ve Basel III Basel III ün Türkiye ye Etkileri Basel III Geçiş Düzenlemeleri ve Uygulama Takvimi Basel III e İlişkin Eleştiriler 2008 Krizi ve Basel III Düzenlemeleri Basel III ün Getirdikleri ve Amaçları Sermaye Likidite Karşılama Oranları Kaldıraç Oranı Net İstikrarlı Fonlama Oranı Sermaye Koruma ve Döngüsel Tamponlar Karşı Taraf Riskine ilişkin Düzenleme Likidite Riske Maruz Değer (RMD) Piyasa Riski Modelleri Basel IV Basel IV ün Ana Hatları Sermaye Yeterliliği Çerçevesinde Değişiklikler Basel IV ün Etkileri Sonuç ve Genel Değerlendirmeler Teknik Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık Mevzuat, Fiyatlama, Maliyet i Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak TBB Eğitim Merkezi 2 gün Özge Yürükoğlu Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 700

17 VAKA ÇALIŞMALARI İLE BANKA BİLANÇOSU İNCELEME Eğitimin amacı, banka bilanço ve eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temel başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço kalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü, nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusunda analizler yapmak; bunun için : bir banka bilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasif yönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve yönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkili olan kritik noktaları açıklamak, yasal otoritenin koyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleri üzerindeki etkisini göstermek; başka bankaların bilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankaların faaliyet alanlarına göre bilançolarında meydana gelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışında yerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyette bulunan Türk bankalarının bilançolarını yan yana koyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluyla bankaların bilançolarını karşılaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Eğitim boyunca gerçek bilançolar üzerinden, yaşanmış örneklerle analizler yapılıp, çeşitli bilançolardan alınmış kesitlerle karşılaştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yapılacaktır. #Banka Bilanço Kalemlerini Anlama # Banka Bilanço Analizi Yapabilme Bilir:Banka finansal tabloları meydana getiren hesapların içeriğini ve finansal sonuçlara nasıl yansıdığını bilir. Anlar:Bilançolardaki sağlıklı sağlıksız yapının hangi hesaplar incelenerek anlaşılabileceğini, bankaların gelir ve gider hesaplarındaki kompozisyonun hangi hesap hareketlerinden dolayı etkilenmekte olduğunu anlar. Yapar:Farklı kuruluşların bilanço kalemlerini karşılaştırarak bu kuruluşların mali bünye durumunu değerlendirebilecek, sektördeki rakiplerle karşılaştırmasını sağlayacak finansal analizleri yapar. Banka Bilançolarını Meydana Getiren Kalemler Aktif Hesaplar Pasif Hesaplar Gelir Gider Hesapları Bilanço Dışı Hesaplar Bankaların Finansal Tabloları Bilanço Gelir Tablosu ( K/Z Tablosu ) Fon Akım Tablosu Özkaynak Hareket Tablosu Bilanço Çeşitleri Kaç Çeşit Finansal Tablo Hazırlanır? Konsolide Olmayan Bilançolar Konsolide Bilançolar Bilançoda Getirili Aktifler / Maliyetli Pasifler İlişkisi Analizi Bilanço Analizinde Neler Yapılır? Faiz Oranlarına İlişkin Analiz Faize Duyarlılık Analizi Vade Analizi Likidite Riskleri ve Yönetimi Açısından Analiz Yabancı Para / TL Pozisyonlar İlişkisi Açısından Analiz Faiz Dışı Gelir / Gider İlişkisinin Analizi Özkaynakların Hesaplanması ve Sermaye Yeterliliği Analizi Rasyolar Yöntemiyle Analiz Teknikleri Türkiye de Bilanço İncelemede Uygulanan Temel Rasyo Grupları Sektör Payı Analizi Eşdeğer Rakiplerle Kıyaslama Diğer Kıyaslama Yöntemleri Bağımsız Denetim Raporu Konu Başlıkları ve Bazı Önemli Başlıkların Gerekçeleri Türk Bankacılık Sistemi ile Farklı Ülkelerdeki Bankaların Bilanço Yapısının Karşılaştırması Teknik i Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme Ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Denetleme Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler Ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama Öğrenme Stratejileri TBB Eğitim Merkezi 3 gün Bülent Günceler Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: Konuyla ilgili birimlerde çalışan tüm ara kadrolar ile konu hakkında bilgi sahibi olup, bilançolara bakış açısını geliştirmek isteyen diğer birimlerde çalışan her seviyedeki personel katılabilir. Eğitim klasik muhasebe mantığının dışında, bilanço inceleme ve değerlendirme yöntemiyle işlenecek olup, sadece sonuçlanmış mali tablolardaki rakamlar üzerinden çalışmalar yapılacaktır. Bu nedenle katılımcıların muhasebe usul ve teknikleri konusunda uzman olmaları gerekmez ancak eğitim boyunca muhasebe kurallarının işleyişi yönünden mevzuat ve uygulama detaylarına girilmeyecektir.

18 FİNANSAL MATEMATİK Eğitimin amacı, finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. #Taksitlendirme #Düzensiz Taksitlendirme #Maliyet Belirleme #Gizlendirilmiş Maliyetlerin Belirlenmesi ve Gizlendirilmiş Fiyatlama #Faiz Kavramları: Faizleme ve iskontolama #Menkul Değerlerin Değerlemesi/Fiyatlaması #İç Verim Oranı ve Net Şimdiki Değer Kavramları ve Proje Analizinde Kullanılmaları Bilir:Faiz kavramını, bileşenlerini, kredilerin düzenli, düzensiz, balon ödemeli, ara ödemeli taksitlendirmesini ve her türlü menkul değeri fiyatlamasını bilir. Anlar:Her türlü kredinin yapılandırılmasını, maliyet belirlenmesini ve fiyatlamayı anlar. Yapar:Kredilerin her türlü taksitlendirmesini, açık ve gizli maliyetlerinin belirlenmesini ve her türlü menkul değer ile projenin fiyatlama ve değerlendirilmesini yapar. Finansal analiz ve finansal karar verme ile ilgili banka çalışanlarına yöneliktir. Bu eğitim süresince katılımcıların yanlarında HP 17 BII finansal hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları Faizlendirme ve İskontolama Anüite Hesapları Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi Proje Değerlendirmede Matematiksel Yaklaşımlar Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu İskontolanmış Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu İç Verim Oranı Metodu Bugünkü Değer Metodu Metodların Karşılaştırılması Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması Ekonomik Ömürleri Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması Fonlamanın Maliyeti Mantığı Sabit Faiz O/N a Endeksli Faiz Değişken Faiz Bankacılık Ürünlerinin Matematiksel Analizi TL ve Döviz Kredilerinin Fiyatlaması Firma Değerinin Belirlenmesi Tahvil ve Bonoların Fiyatlaması Bireysel Krediler Finansal Kiralama ve Sistematiği Teknik i Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme Stratejileri TBB Eğitim Merkezi 3 gün Orhan Göker Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.050

19 FİNANSAL ANALİZ Eğitimde finansal tablo kalemlerinin gözden geçirilmesi, mali tabloların özelliklerinin incelenmesi ve finansal analizin temel tekniklerinin ele alınması amaçlanmıştır. #Finansal Tablolar #Analiz #Yorumlar Bilir:Finansal tabloların kapsamını bilir. Anlar:Farklı kuralların finansal sonuçları nasıl etkileyebileceğini anlar. Yapar:Tabloların ait olduğu kurumla ilgili finansal yorumlar yapar. Finansal analiz (mali tahlil), kredi pazarlama uzmanları ve konuyla ilgili yöneticiler katılabilir. Farklı Amaçlara Yönelik Analizler Finansal Tablo İçeriklerinin Detaylı İncelenmesi Varlıkların Değerlemesi (Karşılaştırmalı) Nakit ve Menkul Değerler Alacaklar (Şüpheli Alacaklar, Reeskontlar) Stoklar (Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Maliyetleme Problemleri) İştirakler (Maliyet Yöntemi ve Equity Yöntemi) Maddi Duran Varlıklar (Amortisman, Yeniden Değerleme, Faiz ve Kur Farkları) Leasing ile Edinilmiş Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Borçların Değerlemesi Kesinleşmiş Borçlar Tahmini Borçlar Özsermaye Kalemleri Sermaye Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Farkları Finansal Tablolar ile İlgili Temel Analizler Nakit ve Net Çalışma Sermayesi Analizleri Nakit Akış Tablosunun Önemi Oran Analizleri Nakit Yönetimi ile İlgili Oranlar Yatay Analizler Dikey Analizler Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tablolarda Dikkate Alınması Gereken Noktalar Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Teknik i Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak TBB Eğitim Merkezi 3 gün Göksel Yücel Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.050

20 FİNANSAL TÜREVLER VE RİSK YÖNETİMİ Eğitimde, vadeli işlemler ve fiyatlaması ile türev enstrümanların işleyişi, pazarlaması ve risk yönetimi konularında bilgi sunulması amaçlanmaktadır. #Risk yönetimi #Fiyatlama #Karlılık #Korunma Bilir:Türev işlemleri bilir. Risk yönetimini ve spekülasyonun etkilerini bilir. Anlar:Müşterinin risk yönetimi ihtiyacını anlar. Hangi türev enstrümanın müşteriye yarayacağını anlar. Yapar:Müşterisine türev ürünü pazarlar. Farklı türev ürünlerin fayda/maliyet analizini yapar. Tüm banka yönetici / yönetici adayları ile şubelerde bireysel, ticari ve kurumsal müşterilere satış ve pazarlama yapan çalışanlar ile operasyoncular katılabilir. Finans Piyasalarının Tarihsel Gelişimi Futures İşlemlerinin Tarihçesi Opsiyon İşlemlerinin Tarihçesi Forward İşlemler Forward Kur Hesaplama Bankalararası Vadeli İşlem Piyasaları Vadeli İşlemlere Yurtiçi Talep Futures Taşıma Maliyeti Futures Piyasalarının Genel Nitelikleri Forward ve Futures İşlemlerinin Karşılaştırılması Yurtiçi Piyasalarda Future İşlemlerinin Uygulanabilirliği FRA s (Cash-Forward); Valörlü Faiz İşlemleri Swap İşlemleri Swap Çeşitleri Swapların Kullanımı Opsiyonlar Opsiyon Kontratlarında Terminoloji Call ve Put Opsiyonların Kullanımı Kur Riski Yönetiminde Opsiyonlar Opsiyon Getiri Grafikleri Teknik İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme Sonuç Odaklılık, Denetleme İç Sistemler ve Denetim, Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka i Değişim Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak TBB Eğitim Merkezi 3 gün Vedat Güven Baş. Tarihi : Bitiş T.: TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.050