Bankacılık sektörü Mart. Mayıs 2008

Transkript

1 Bankacılık sektörü Mart Mayıs 2008

2 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk ve özkaynak VI-Karlılık VII- Uluslararası karşılaştırma ve sonuç Bankacılık sistemi / Mayıs 08 2

3 Finansal sektör ve kamu ilişkisi Finansal aktifler (% dağılım) Mart Para ve para benzeri TL DTH Menkul kıymetler Menkul kiymetler (ozel) Menkul kiymetler (kamu) Yatırım fonu 1 1 Toplam Bankacılık sistemi / Mayıs 08 3

4 Finansal aktifler (GSYİH'ya oranı %) Mart Para ve para benzeri TL DTH Menkul kiymetler Menkul kiymetler (ozel) Menkul kiymetler (kamu) Yatırım fonu 1 1 Toplam Bankacılık sistemi / Mayıs 08 4

5 Kamu borç stoku ve finansal sektör (%) N İç borç stoku/gsyih İç borç stoku/(para ve banka dışı kesimlerin Dibs talebi) İç borç stoku/toplam aktifler (Para ve banka dışı kesimlerin Dibs talebi)/gsyih TL YP Bankacılık sistemi / Mayıs 08 5

6 110 Kamu borc stoku ve kredi stoku (GSMH'ya oranı, %) Kamu borc stoku Kredi stoku Bankacılık sistemi / Mayıs 08 6

7 Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler Bankacılık sisteminde halka açıklık oranı ve yabancı sermayenin payı Ağırlıklandırılmış pay Halka açıklık Yabancı sermaye* Yabancı sermaye * oranı, % oranı, % oranı, % Özkaynaklar Özkaynaklar T. aktifler * İMKB'de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Bankacılık sistemi / Mayıs 08 7

8 Bankacılıkta konsantrasyon % İlk beş banka Aktif Mevduat Kredi İlk on banka Aktif Mevduat Kredi Bankacılık sistemi / Mayıs 08 8

9 Banka büyüklüğü milyar dolar/sayı , , Toplam Bankacılık sistemi / Mayıs 08 9

10 Büyüme 600 Milyar dolar Toplam aktifler % Mr Toplam aktifler Gsyih'ya oranı (%) 50 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 10

11 Toplam aktifler (sbt fiyatlarla) 2002= M Bankacılık sistemi / Mayıs 08 11

12 Toplam aktif (Yıllık % değ) M Sabit fiyatlarla (2001=100) Cari fiyatlarla Bankacılık sistemi / Mayıs 08 12

13 Şube ve çalışan sayısı M Şube İstihdam (bin kişi; sağ eksen) Bankacılık sistemi / Mayıs 08 13

14 Nüfus ve seçilmiş göstergeler Mevduat bankaları Banka başına nüfus 1000 kişi 1,111 1,733 2,136 Şube başına nüfus 7,471 11,385 9,313 Çalışan başına nüfus Kişi başına aktif, sektör Dolar 382 1,868 6,645 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 14

15 Bilanço yapısında değişme Bilanço dağılımı, % Sektör III Aktifler Likit değerler Menkul değerler Toplam krediler Krediler TA (net) 2 0 Duran aktifler 8 3 Faiz ve gider reeskontları 6 3 Diğer aktifler 3 2 Toplam aktifler TL YP Bankacılık sistemi / Mayıs 08 15

16 Bilanço dağılımı, % Sektör III Pasifler Mevduat Mevduat dışı kaynaklar Faiz ve gider reeskontları 1 1 Diğer pasifler 5 7 Özkaynaklar Dönem karı (net) 1 1 Geçmiş yıl zararı (net) Toplam pasifler TL YP Bankacılık sistemi / Mayıs 08 16

17 Seçilmiş büyüklükler GSYİH'nın yüzdesi III Menkul kıymetler TL Toplam krediler TL 7 25 Fx 8 10 Toplam aktif TL Fx Bankacılık sistemi / Mayıs 08 17

18 Seçilmiş büyüklükler GSYİH'nın yüzdesi III Toplam mevduat TL Fx Mevduat dışı kaynaklar Özkaynaklar 7 8 Toplam pasifler TL Fx Bankacılık sistemi / Mayıs 08 18

19 Kredilerin dağılımı (%) Mrt Kurumsal Kobi 28 Bireysel Tüketici 4 24 Konut 1 11 Taşıt 1 2 Diğer 2 11 Kredi kartı 8 9 Toplam Bankacılık sistemi / Mayıs 08 19

20 Kredi stoku ve hanehalkının davranışı % Bireysel kredi/tasarruf mevduatı Bireysel kredi/tasarruf mevduatı+birey.dibs Toplam kredi/toplam mevduat Kurumsal kredi/toplam mevduat Bireysel kredi/toplam mevduat Bankacılık sistemi / Mayıs 08 20

21 Nakdi kredilerin sektörel dağılımı (%) 2008 Mart Kurumsal krediler 68 İmalat sanayi 23 Ticaret sektörü 8 İnşaat 8 Hizmetler 5 Enerji 3 Tarım ve hayvancılık 3 Finansal kurumlar 4 Sınıflandırılamayan 15 Bireysel krediler 32 Kredi kartları 9 Bireysel krediler 23 Toplam 100 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 21

22 Takipteki krediler/toplam nakdi krediler (%) 2008 Mart Kurumsal krediler 3 İmalat sanayi 4 Ticaret sektörü 4 İnşaat 2 Hizmetler 3 Enerji 1 Tarım ve hayvancılık 3 Finansal kurumlar 0 Sınıflandırılamayan 2 Bireysel krediler 3 Kredi kartları 6 Bireysel krediler 2 Toplam 3 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 22

23 Kredi/mevduat, % III Bankacılık sistemi / Mayıs 08 23

24 Kredi stoku (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ) Toplam kredi Bireysel kredi Kurumsal kredi Bankacılık sistemi / Mayıs 08 24

25 50 Toplam Mevduat (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ) Toplam mevduat TL mevduat Bankacılık sistemi / Mayıs 08 25

26 Risk yapısı ve özkaynaklar Risk dağılımı (%) III Risk ağırlığına göre kalemler toplamı Risk ağırlığı % Risk ağırlığı % Risk ağırlığı % Risk ağırlığı % Piyasa riskine maruz tutar 6 4 Operasyonel riske maruz tutar 8 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 26

27 Risk ağırlığı %100 Risk ağırlığı % Risk ağırlığı %20 '02 '07 '08 Mart Risk ağırlığı %50 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 27

28 Risk dağılımı (%) Mart, 2008 Sektör Kamu Özel Yabancı Risk ağırlığına göre kalemler toplamı Risk ağırlığı % Risk ağırlığı % Risk ağırlığı % Risk ağırlığı % Piyasa riskine maruz tutar Operasyonel riske maruz tutar Bankacılık sistemi / Mayıs 08 28

29 Döviz pozisyonu (milyon dolar) M 08 Ns Bilanço içi Bilanço dışı Net pozisyon (sağ) Bankacılık sistemi / Mayıs 08 29

30 Özkaynaklar Milyon YTL III Sektör Özkaynaklar 25,699 73,317 73,214 Serbest özkaynak 5,602 54,063 53,986 Duran aktifler+ta (net) 20,096 19,255 19,228 Özkaynaklar Milyon dolar III Sektör Özkaynaklar 15,673 63,243 61,493 Serbest özkaynak 3,417 46,634 45,343 Duran aktifler+ta (net) 12,256 16,609 16,150 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 30

31 Özkaynaklar ve Sermaye yeterliliği III Özkaynak (milyar dolar) Standart rasyo (%) Standart rasyo (%, özel) Bankacılık sistemi / Mayıs 08 31

32 Karlılık Rasyolar Sektör, % III Özkaynak karlılığı (yıllık) Aktif karlılığı (yıllık) Hazine kağıtları getirisi (ort) Özkaynak karlılığı (yıllık) III Sektör Kamu Özel Yabancı Hazine kağıtları getirisi Bankacılık sistemi / Mayıs 08 32

33 Özkaynak karlılığı (%) III Bankacılık sistemi / Mayıs 08 33

34 Özkaynak karlılığı - kamu kağıtları ortalama faizi (%) III Bankacılık sistemi / Mayıs 08 34

35 14 Özkaynak karlılığı-hazine borçlanma faizi (2006, %) TR ABD AB Bankacılık sistemi / Mayıs 08 35

36 Gelir-gider dengesi Mart, Milyon YTL % chg Prov.Sonrası Net Faiz Geliri (Gideri) 5,186 6, Faiz Dışı Gelirler 3,118 4, Diğer Faiz Dışı Gelirler 1,064 2, Operasyon Giderleri 4,197 6, Faiz Dışı Gelir (Net) -1,079-1, Vergi Öncesi Kar (Zarar) 4,107 4, Vergi Provizyonu Dönem Net Karı (Zararı) 3,325 3,501 5 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 36

37 Gelir-gider yapısı (%) Sektör III Toplam gelirler Faiz gelirleri Faiz dışı gelirler Toplam gider Faiz gideri Faiz dışı giderler Bankacılık sistemi / Mayıs 08 37

38 Performans rasyoları Aktifin yüzdesi Net faiz marjı (NFM) (karşılık sonrası) (I) NFM (karşılık ve kambiyo ve ücret ve komisyon sonrası) (II) Düzeltilmiş faiz marjı (parasal pozisyona göre) (III) Sermaye piyasası işlem karı (net) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (IV) Personel giderleri VÖK Vergi sonrası kar I-IV II-IV III-IV Bankacılık sistemi / Mayıs 08 38

39 Uluslararası karşılaştırma ve sonuç Uluslararası karşılaştırma (2006, gsyih'nın yüzdesi) AB Gelişmekte Türkiye OÜ Banka aktifleri Sermaye piyasaları Hisse senedi Bono ve tahvil Özel sektör Kaynak: Global Financial Stability Report, Eylül 2007 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 39

40 Piyasaların gelişmeleri algılaması Finansal kurumların piyasa değeri (İMKB) (milyar dolar) O 08 Ş 08 M 08 Nis Bankacılık sistemi / Mayıs 08 40

41 performansı etkileyen faktörler ne durumda? Siyasi istikrar Bankacılıkta yapılanma* GOÜ güçlü sermaye girişi Kamu kesiminde disiplin* Kamu tasarruf açığı, özelde fazla Yüksek sermaye yeterliliği* İstikrar içinde hızlı büyüme Makul düzeyde cari açık Güçlü reform dönemi Dünyada büyüme IMF ile program Özelleştirmede hız Enflasyonda düşüş AB ile entegrasyon süreci Düşük petrol fiyatı Özelde sınırlı dış borç stoku Bankacılık sistemi / Mayıs 08 41

42 Rasyolar % Takipteki alacaklar (brüt)/krediler+ta (net) Takipteki alacaklar (net)/krediler+ta (net) Özel karşılık/ta (brüt) Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları Tasfiye olacak krediler Toplam (oran, %) Tüketici kredileri Kredi kartları Bankacılık sistemi / Mayıs 08 42