: Ödeme sistemleri (EFT, PÖS, EMKT ) kullanıcı grubu toplantısı, Sapanca

Bilgilendirme Kime : EFT - EMKT Katılımcısı Bankalar Kimden : T. Bankalar Birliği Genel Sekreterliği Konu : Ödeme sistemleri (EFT, PÖS, EMKT ) kullanıcı grubu toplantısı, Sapanca Tarih : 11 Mayıs 2016 TC Merkez Bankası (TCMB) ve Ödeme Sistemleri (Elektronik Fon Transferi, Elektronik Menkul Kıymet Transferi ve Perakende Ödeme) kullanıcısı bankalardan temsilcilerin katılımıyla her yıl yapılmakta olan geleneksel Ödeme Sistemleri Kullanıcı Grubu toplantısı bu yıl 7-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sapanca da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, TCMB ve bankalardan 120 kişilik bir katılım olmuştur. Toplantı, T. Bankalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin ve TCMB Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ömer Okay ın konuşması ile başlamış ve gündem konularına geçilmiştir. Açılış konuşmasında, süregelen yakın işbirliği ve özelde bu organizasyon için TBB ye ve emeği geçenlere teşekkür edilmiştir. Ülkemiz ekonomisinin işlemesi için kritik öneme sahip olan sistemlerin TCMB tarafından yeniden geliştirilmesinden bu yana güvenli, verimli ve kesintisiz bir şekilde başarıyla çalıştığı, ödeme sistemleri ile ilgili kanun ve ikinci düzenlemelerle ilgili çalışmaların büyük bir eksikliği giderdiği ve TCMB bünyesinde ödeme sistemleri ile ilgili yeni yapılanmanın bu alandaki sinerjiyi artırdığı vurgulanmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak oluşacak faydaların önümüzdeki dönemde daha büyük oranda görüleceği belirtilmiştir. Uzun yıllara dayanan ve TBB platformlarında sürdürülen yönetişim modelinin uygulanmaya devam edileceği, katılımcıların sürece dâhil edilmesine büyük önem verildiği ve bu kapsamda Kullanıcı Grubu toplantılarının önemli bir eşgüdüm ve paylaşım platformu olduğu ifade edilmiştir. Gündemde bulunan konulardan kısaca bahsedilmiş, yürütülen ve planlanmakta olan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Gerçekleştirilen oturumlarda, TCMB yetkilileri tarafından çeşitli konularda yapılan tanıtıcı ve ayrıntılı sunumlar kapsamında; Nesrin İLHAN, Sistemlerin Operasyonel Değerlendirmesi Sinem Gerede, Türkiye de Muhabir Bankacılık ve EFT Sistemi Dr. Cemil ULU, TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Kullanıcı Kılavuzu İlker DURUSOY, TCMB Ödeme Sistemlerinde Likidite Durumunun Analizi Yaşar AKMAN, TCMB Ödeme Sistemlerinde Likidite Yönetimi Olanakları TBB/EFT-EMKT Kullanıcı Grubu Toplantısı, 7-8 Mayıs 2016 1

Serkan TEKBACAK, TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Araçları hakkında bilgiler vermiş, ihtiyaç duyulan alanlarda detaylar tartışılmış, katılımcıların soruları yanıtlanmış ve TCMB yetkilileri tarafından sektörün talepleri not alınmıştır. Bu kapsamda alınan talepler değerlendirildikten sonra, uygun bulunması durumunda Birlik bünyesinde oluşturulacak çalışma grupları aracılığıyla ortak çalışmalar yapılabileceği belirtilmiştir. Toplantının ilk gününün ilk oturumunda; Deutsche Bank tan konuşmacı olarak katılan Sinem GEREDE Türkiye deki muhabir bankacılık uygulamaları ve EFT sistemi, Takasbank tan konuşmacı olarak katılan Tuncay YILDIRAN, bankasının Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde yürüttüğü Nasdaq süreci ve Merkezi Karşı Taraf Uygulaması hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca, TBB Ödeme Sistemleri Çalışma Grubu Başkanları Hüseyin ÖZTÜRK ve Serap VATAN EFT-EMKT Çalışma Grubu Gündemi konulu bir sunum gerçekleştirmişlerdir. Toplantının birinci günü gün içerisinde yapılan sunumlarla ilgili soruların yanıtlandığı oturumla tamamlanmıştır. Toplantının ikinci gününde yapılan genel değerlendirme oturumunda; TBB Çalışma Gruplarına katılım sağlanmasının önemine değinilmiş, daha aktif bir yürütülmesinin beklendiği görüşleri ifade edilmiştir. Kullanıcı Grubu toplantılarını içeren yönetişim modelinin etkin çalışması için bankaların daha aktif bir katılım göstermesi ve konuların Çalışma Gruplarında değerlendirilip olgunlaştırıldıktan sonra gündeme getirilmesi talep edilmiştir. Kullanıcı grubu toplantılarının, katılımcıların etkin biçimde sisteme ilişkin değerlendirme ve önerilerinin alınabildiği önemli bir bilgi paylaşım ortamı olduğu, gündemdeki konuların tartışılması açısından oldukça yarar sağladığı ayrıca ifade edilmiştir. Toplantıda; TCMB Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve İş Geliştirme Müdürlüğü uzmanlarından Dr. Serdar Murat ÖZTANER tarafından Finansal Teknolojiler (FinTECH) alanında yaşanan gelişmeler kapsamında P2P (Peer To Peer) Sanal Para Ödeme Düzenekleri ve bunların altyapısı oluşturan Blockchain (Dağıtık Defteri Kebir) Teknolojisi konusunda bilgilendirme amaçlı bir sunum yapılmıştır. Sunumda, finansal alanda çığır açma potansiyel yüksek bir teknoloji olduğu değerlendirilen ve birçok büyük finans kuruluşunun yatırım yapmakta olduğu Blockchain teknolojisi konusunda olası uygulama alanları da dâhil olmak üzere güncel bilgiler verilmiştir. Sonuç bildirgesinin okunmasının ardından, Merkez Bankası adına yapılan kapanış konuşmasında Sayın OKAY, çok faydalı bir toplantı olduğunu, ülke genelinde yaygın kullanımı olan sistemlerinin etkin bir şekilde çalıştığının teyit edildiğini, sistemlerle ilgili katılımcı ihtiyaçlarının çalışma grubu aracılığıyla belirlenmesi halinde Merkez Bankası olarak gerekli desteğin verileceğini, ancak bankacılık sektörünün çok çeşitli ihtiyaçlarının sadece ödeme sistemleri zemininde çözülmesinin mümkün olmadığını, bu konuların ilgili diğer alanları da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması TBB/EFT-EMKT Kullanıcı Grubu Toplantısı, 7-8 Mayıs 2016 2

gerektiğini ifade ederek katkıları için TBB ye ve katılımcılara Merkez Bankası adına teşekkürlerini bildirmiş ve etkin katılımlarından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. TBB/EFT-EMKT Kullanıcı Grubu Toplantısı, 7-8 Mayıs 2016 3

TCMB Ödeme Sistemlerinde Likidite Durumu Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Sapanca, 7 Mayıs 2016

Sunum Planı Dönemsel Değerlendirme Ödeme Sistemlerinde Likidite ve Likidite Riski TCMB Ödeme Sistemlerinde Likidite Değerlendirmeler 2

Bankamız Ödeme Sistemlerinin Dönemsel Değerlendirmesi Banka ödeme sistemlerinin Bankamızda, Ülkemizde ve dünyada ödeme sistemleri ve teknoloji alanında gerçekleşen gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve gerekmesi durumunda geliştirilmesi için öneriler üretilmesi amacıyla, belirlenen temalar çerçevesinde dönemsel olarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. 2015 yılı değerlendirmesi Likidite Yönetimi teması çerçevesinde yapılmıştır. 3

TCMB Ödeme Sistemlerinde Likidite Yönetimi Konulu Değerlendirme Raporu İçeriği Ödeme Sistemlerinde Likidite ve Likidite Riski Likidite Riski ve Merkez Bankaları Likidite Yönetimi Araçları: İkili/Çok Taraflı Mahsuplaşma, Likidite Ayırma vb. Likidite Yönetimi Örnekleri: TARGET2, CHAPS, Fedwire, CHIPS vb. TCMB Ödeme Sistemlerinde Likidite TCMB nin Piyasa Likiditesini Düzenleme Mevzuatı ve Araçları Zorunlu Karşılıklar TCMB Ödeme Sistemlerinde Likidite Tasarrufu Sağlayan Araçlar EFT Sisteminde Likidite Gerçekleşmeleri Mutabakat Yöntemlerinin Benzetim ile Karşılaştırmalı Değerlendirmesi Türk Lirasının CLS te İşlem Görmesinin Likiditeye Etkisi Katılımcı Değerlendirmeleri Tespit ve Öneriler Sonuç ve Değerlendirme 4

Likidite ve Likidite Riski Finansal sistemin düzgün bir şekilde çalışması için ödeme yükümlülüklerinin ödeme sistemleri kanalıyla zamanında yerine getirilebilmesi gereklidir. Likidite: Bir finansal kuruluşun yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilme yeteneğidir. Likidite Riski: Likidite riski, ödeme yükümlülüklerinin zamanında gerçekleştirilememesini ifade eder. 6

Ödeme Sistemlerinde Likidite Yönetimini Etkileyen Unsurlar Mutabakat kuruluşunun likidite sağlama yetisi Ödeme sisteminin mutabakat modeli Ödeme sistemindeki likiditeyi tasarruflu kullanmak üzere sağlanan teknik olanaklar Diğer sistemlerle bağlantılar Gün içi kredi olanakları 7

Ödeme Sistemlerinde Likidite Mutabakat Yöntemi Mutabakat yöntemi likidite miktarına ve zamanına ilişkin ihtiyacı doğrudan etkilemektedir. Gecikmeli Net Mutabakat (DNS) yönteminde mutabakat netleştirme sonrasında genellikle gün sonunda, Gerçek Zamanlı Brüt Mutabakat (RTGS) yönteminde mutabakat işlem bazında ve gerçek zamanlı gerçekleştirilir. Kredi riski barındırmadığı için yüksek tutarlı, zaman bağımlı, kritik ödemelerin mutabakatında tercih edilen RTGS yönteminde, mutabakatı gerçekleştirmek üzere gün içerisinde daha çok likiditeye ihtiyaç duyulur. Ülkemizdeki Ödeme Sistemleri RTGS Sistemler: DNS Sistemler: TCMB Ödeme Sistemleri (EFT + PÖS) BKM, BTOM, GÖSAŞ 8

Gün İçi Likidite Bir finansal kuruluşun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gün içerisinde sahip olduğu ya da borç alabileceği fonlardır. Gün İçi Likidite Kaynakları Günbaşı bakiyeleri Diğer katılımcılardan alınan ödemeler Gün içi kredi olanakları Katılımcıların piyasadan temin ettikleri ödünç fonlar 9

RTGS Sistemlerinde Likidite Sorunları Döngüsel Likidite Sıkışıklığı Likidite Tıkanıklığı (gridlock) Likidite Yetersizliği 10

Likidite Riski ve Merkez Bankaları (1) Güvenli ve etkin işleyen ulusal ödeme sistemlerinin varlığı, merkez bankalarının para politikası uygulamalarının etkinliği, finansal istikrar ve ekonominin gelişimi açısından önem taşıdığından ödeme sistemleri merkez bankalarının temel ilgi ve görev alanlarından biridir. Merkez bankaları ödeme sistemleri alanında işletici, mutabakat kuruluşu ve gözetici gibi çeşitli rolleri üstlenirler: Ödeme Sistemi İşleticisi Sistem tasarımı, risk yönetimi Mutabakat Kuruluşu Merkez bankası parası üzerinde mutabakat Ödeme Sistemleri Gözeticisi Sistemik risklerin önlenmesi Gün İçi Kredi Sağlayıcısı 11

Likidite Riski ve Merkez Bankaları (2) Sistemlerdeki yüksek hacimler Yüksek dolaşım oranları Sistemler arasındaki bağlantılar Zamanı kritik ödemeler ve piyasa zamanlamaları Ödemelerin düzgün bir şekilde akması için paydaşlar arasında koordineli bir çalışma ve sistemde bunu destekleyen kurallar olmalıdır. Likidite yönetimine verilen önem artmıştır. Likidite tasarruf mekanizmaları SWAP anlaşmaları Merkez bankaları arasında yeni muhabirlik ilişkileri Likidite / teminat havuzları 12

Likidite Riski ve Merkez Bankaları (3) Finansal istikrar, para politikası ve ödeme sistemlerinin etkililiği arasında ilişki vardır. Ekonomik çalkantı durumlarında İhtiyati talep Ödemeleri gerçekleştirmekte isteksizlik Borçlanma faizlerinin artması Ödeme sistemlerine etkisi Likidite sıkışıklıkları Ödeme yapmak için gelen fonları bekleme Mutabakatların geç saatlere yığılması Araç : Gün İçi Kredi Olanağı 13

Likidite Riski ve Merkez Bankaları (4) Merkez bankaları tarafından sağlanan Gün İçi Kredi Ödemelerin düzgün akmasının sağlanması, sistemik risklerin engellenmesi Aynı gün geri ödenmek üzere yüksek tutarlarda Gecelik krediye dönüşmesini caydıracak tedbirler Fed Limit dahilinde: teminatsız - kullanım süresine bağlı ücret karşılığı Limit üstü tutarlar için: teminat karşılığı Eurosystem, İngiltere, İsviçre, İsveç Limitsiz, ücretsiz ancak tam teminat karşılığı Kore Gün içi repo veya teminat karşılığı kırmızı bakiye Öz sermayenin %25 ine kadar ücretsiz, aşan kısmı için faiz karşılığı 14

Ödeme Sistemlerinde Likidite Yönetimi Yöntemleri İkili/Çok Taraflı Mahsuplaşma (Offsetting) Likidite Ayırma (Fon Rezervasyonu) Mesaj Gönderim Limitleri (İkili ve Çok Taraflı Limitler) Likidite Havuzu Ödemelerin Bölünmesi Ödemelerin Zamanlamasına Yönelik Yaklaşımlar Kırmızı Bakiye (Overdraft) 15

Ülke Örnekleri Avrupa Birliği TARGET2 Acil ve normal ödemeler arasında ayrım Fon Ayrımı (acil ve çok acil ödemeler için) Kuyruk Yönetimi (acil ve çok acil ödemeler için) İki Taraflı ve Çok Taraflı Limitler ve Mahsuplaşma İngiltere CHAPS Acil ve normal ödemeler arasında ayrım Likidite Tasarruf Aracı (mahsuplaşma) Kuyruk Yönetimi İsviçre SIC Kuyruk Yönetimi Çok taraflı mahsuplaşma Ödemelerin bölünmesi Zamana göre ücretlendirme 16

TCMB nin Piyasa Likiditesini Düzenleme Mevzuatı TCMB Bankalararası Para Piyasası (Hazır İmkânlar) ve Açık Piyasa işlemleri (APİ) yoluyla finansal sistemdeki likiditeyi düzenlemektedir. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun (TCMB Kanunu) 52, 56 ve 40-(I)-(a) maddelerine dayanarak çeşitli para piyasası işlemleri gerçekleştirmektedir. 1211 sayılı Kanun, Madde 40-I-a) Banka, nihai kredi mercii sıfatıyla ödeme sisteminde aksamalara sebep olabilecek geçici likidite sıkışıklıklarını ve finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek teknik kaynaklı ödeme sorunlarını gidermek amacıyla, sisteme, teminat karşılığında gün içi veya gün sonu kredi imkânı sağlayabilir. 18

Katılımcıların Likidite Kaynakları Katılımcının TCMB deki TL Rezervleri (Zorunlu Karşılıklar) Gelen Ödemeler Çok Taraflı Mahsuplaşma (ÇTM) Gün İçi Kredi (TCMB GİL, Diğer Bankalardan) 19

TCMB deki TL Rezervler - Zorunlu Karşılıklar TCMB Ödeme Sistemleri katılımcılarının ilk ve en önemli likidite kaynağı, ZK hesaplarında tuttukları TL rezervleridir. Sistemdeki gün sonu bakiyeleri Ankara Şubesindeki ZK hesaplarına aktarılır. Gün başında ise tekrar Sisteme gün başı bakiyesi olarak aktarılır. TL mevduatlarına karşılık tutması gereken ZK lar sadece TL olarak değil döviz ve altın olarak da tesis edilebilmeye başlanmıştır. TL olarak tutulan ZK tutarlarının zaman içerisindeki değişimi Günlük işlem: 101 milyar TL Günlük işlem: 210 milyar TL Günlük işlem: 150 milyar TL 20

Günlük işlem: 101 milyar TL TCMB Ödeme Sistemlerindeki Dolaşım Oranı Günlük işlem: 150 milyar TL Günlük işlem: 210 milyar TL Katılımcıların likidite kaynağı olarak, gelen ödemeler önem kazanmıştır. Sistemde likidite yönetiminde kullanılan araçların etkinliği artmıştır. 21

ÇTM işlevi: Çok Taraflı Mahsuplaşma (ÇTM) Otomatik olarak dakikada bir devreye girer. Mahsuplaşabilecek ödemeleri bulur, bunların mutabakatını aynı anda yapar ve bakiye değişikliklerini hesaplara yansıtır. Önceliklere göre oluşan işlem sırasını gözetir. Günlük 30 milyar TL lik mutabakat ÇTM ile yapılmaktadır toplam tutarın %16 sı, toplam adedin %11 i TCMB ödemeleri dışındaki ödemelerinin tutar olarak %17,3 si Bakiye yetersizliği nedeniyle kuyruklarada bekleyen ödemelerin %55 inin mutabakatı ÇTM ile gerçekleşmektedir. Benzetim çalışması ile ÇTM nin günlük ortalama 3,47 milyar TL tutarında likidite tasarrufu sağladığı belirlenmiştir. 22

% Çok Taraflı Mahsuplaşma (ÇTM) ÇTM mutbakatının toplam mutabakata oranı %16 düzeyindedir. Bazı günlerde ÇTM katkısı %33 düzeyine kadar yükselebilmektedir. 35 30 33,23 33,01 Mutabakatı ÇTM Tarafından Yapılan Ödemelerin Tüm Ödemelere Oranı 25 20 15 10 5 0 23

08.42 08.47 08.47 08.55 08.58 09.05 09.10 09.17 09.18 09.20 09.20 09.21 09.22 09.26 09.33 10.00 10.36 10.53 11.33 12.09 13.34 14.05 14.30 14.55 15.29 16.00 16.16 16.29 16.35 16.42 16.46 16.48 16.53 16.56 17.03 17.12 Milyar Gelen Ödemeler - İtfa Gününde TCMB Bakiyesi 10 5 0-5 -10-15 -20-25 Bakiye Hareket 24

08.30 08.50 09.20 09.40 10.00 10.10 10.30 10.50 11.10 11.20 11.40 12.00 12.10 12.30 13.20 13.40 13.50 14.10 14.20 14.40 14.50 15.10 15.30 15.50 16.00 16.20 16.30 16.50 17.00 17.20 MilyarTL Gelen Ödemeler - Haftalık Fonlama Gününde TCMB Bakiyesi 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00-25,00 Hareket Bakiye 25

26 Takasbank EFT Gün İçi Bakiyesi -6,00-4,00-2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 08.47 08.57 09.10 09.19 09.22 09.26 09.57 10.08 10.20 10.50 10.55 11.18 11.37 12.10 12.18 12.50 13.24 13.52 13.59 14.04 14.06 14.22 14.38 14.49 14.53 14.59 15.02 15.11 15.18 15.25 15.34 15.40 15.44 15.56 16.03 16.06 16.11 16.16 16.16 16.32 16.34 16.42 16.48 17.17 milyar TL HAREKET BAKIYE

Yoğun Muhabirlik Hizmet Veren Bir Bankanın EFT Bakiyesi 6 5 Milyar TL 4 3 2 1 0 08:30-1 10:40 11:30 13:30 14:30 15:20 16:20 17:10-2 -3-4 -5 Hareket Bakiye 27

Likidite Sorunu Olmayan Bir Bankanın EFT Bakiyesi 5,00 4,00 Milyar TL 3,00 2,00 1,00 0,00 08:30 10:10 11:50 13:50 14:40 15:40 16:40-1,00-2,00 Hareket Bakiye 28

Gün sonunda geri ödenmek üzere, saat 09.00-15.00 arasında sağlanır. Tam teminat karşılığında kullanılır. Gün İçi Limit - GİL Bankalar bu imkandan limitleri (BAL) dâhilinde yararlanabilirler. Limitler bankaların aktif büyüklüklerine göre belirlenmiştir. Milyonda 10* oranında komisyon tahsil edilir. Zamanında geri ödemezse veya gecelik krediye dönüşüm için zamanında başvuru yapmazsa temerrüde düşülür. GİL etkin olarak kullanılmamaktadır. Bazı bankalar GİL kullanmaya ihtiyaç duymamaktadır. Bazı bankalar limitlerinin düşük olması nedeniyle kullanmamaktadırlar. Bazı bankalar yüksek maliyeti (komisyon ve teminat bulundurma oranlarının yüksekliği) nedeniyle kullanmamaktadırlar. * 2 Mayıs 2016 itibarıyla milyonda 48 den milyonda 10 a düşürülmüştür. 29

EFT Sisteminde Ödeme Tutarlarının Zamana Göre Dağılımı 30

EFT Sistemindeki Likidite Gerçekleşmeleri Likiditenin temel kaynağı ZK hesaplarındaki bakiyelerdir TCMB nin para politikası çerçevesinde sağladığı krediler ve bunların geri dönüşleri likidite üzerinde büyük etkisi vardır ÇTM nin olumlu etkisi görülmektedir GİL olanağı ender olarak kullanılmaktadır Likidite dağılımı gün içerisinde farklılık göstermektedir TCMB piyasalarının zamanlamaları Takasbank ödemelerinin zamanlaması Muhabirlik ödemeleri Katılımcılar likidite yönetimine büyük önem vermektedirler 31

Mutabakat Yöntemlerinin Benzetim ile Karşılaştırmalı Değerlendirmesi BOF-PSS2 Benzetim Uygulamasının Yapısı 32

Benzetim Sonuçları 1: Ödemelerin EFT ve PÖS Sistemi arasında paylaştırılması EFT ve PÖS yerine tek sistem kullanılması durumunun benzetimi yapılarak, bankalararası ödemeler ile perakende ödemelerin farklı sistemlerde işlenmesinin Sistemlerin kendilerine özgü likidite tasarrufu düzeneklerinin işlevleriyle örtüştüğü Sistemlerin verimliliğini ve etkililiğini artırırken likidite ve diğer risklerin daha kolay yönetilmesini sağladığı saptanmıştır. Örnek: 18 Şubat 2015 tarihi için EFT verileri ortalama mutabakat süresi: 150 sn 18 Şubat 2015 tarihi için EFT-PÖS tek sistem benzetimi verileri ortalama mutabakat süresi: 421 sn * Ortalama mutabakat sürelerine bakiye yetersizliği nedeniyle kuyruklanan ödemeler de dahil edilmiştir. 33

Benzetim Sonuçları 2: EFT Sisteminde ÇTM nin Etkisi ÇTM işlevi kullanılmasaydı; Sistemde likidite tıkanıkları (gridlock) ve bazı günlerde likidite yetersizlikleri (deadlock) oluşacağı, Ortalama mutabakat süresi ile kuyrukta bekleyen mesajların tutar ve adedinin önemli ölçüde artacağı, Bazı günlerde likidite yetersizliği nedeniyle bazı ödemlerin gerçekleşemeyerek gün sonunda iptal edileceği, ÇTM işlevinin; günlük ortalama 3,47 milyar TL tutarında likidite tasarrufu sağladığı, Ortalama mutabakat ve kuyrukta bekleme süresini azalttığı saptanmıştır. Örnek: ÇTM siz ile ÇTM li EFT Sistemi karşılaştırılması (2 Ocak 31 Mart 2015) ortalama mutabakat süresi: 13,93 kat (artış) ortalama kuyrukta bekleme süresi: 7,51 kat (artış) 34

Benzetim Sonuçları 3: EFT Sisteminde ÇTM Çalışma Sıklığının Değiştirilmesinin Etkisi Çalışma sıklığı azaldıkça (1 dakikadan 2 dakikaya çıkarıldığında), Likidite tasarrufunun çoğaldığı, Ancak, ortalama mutabakat süresinin arttığı görülmüştür. Mevcut çalışma sıklığı uygundur. Örnek: Farklı ÇTM çalışma sıklıklarının karşılaştırılması (2 Ocak 31 Mart 2015) ÇTM Sıklığı 1 dk: ÇTM Sıklığı 2 dk: ortalama mutabakat süresi: 53,86 sn ortalama kuyrukta bekleme süresi: 270,32 sn ortalama mutabakat süresi: 57,82 sn ortalama kuyrukta bekleme süresi: 274,95 sn 1 dk dan 2 dk ya çıkınca 148,49 milyon TL tutarında ek likidite tasarrufu 35

Benzetim Sonuçları 4: EFT Sisteminde İkili Mahsuplaşmanın Olası Etkisi Sisteme her bir mutabakat işlemi sırasında devreye giren İkili Mahsuplaşma işlevi eklenmesi durumunda, Ortalama mutabakat süresinin bir miktar kısalacağı, Ancak, ÇTM tarafından sağlanan likidite tasarrufu tutarının yaklaşık 1 milyar TL azalacağı hesaplanmıştır. Örnek: ÇTM ve İM nin birlikte çalıştırılması (2 Ocak 31 Mart 2015) ÇTM: ortalama mutabakat süresi: 53,86 sn kuyruklanan ödeme sayısı: 2706 kullanılan ek likidite tutarı: 1,7 milyar TL ÇTM ve İkili Mahsuplaşma: ortalama mutabakat süresi: 49,41 sn kuyruklanan ödeme sayısı: 2323 kullanılan ek likidite tutarı: 2,6 milyar TL Geliştirme maliyetli ve riskli Ortalama mutabakat süresindeki kazanç sınırlı ve likidite tasarrufu azalmakta 36

Benzetim Sonuçları 5: EFT Sisteminde Kırmızı Bakiye Sağlamanın Olası Etkisi Ödemelerin beklemeden gerçekleşmesi için gerekli olan ek likidite gereksinimi incelemek üzere her bir katılımcının limitsiz olarak kırmızı bakiye kullanabilmesi durumu analiz edilmiştir. Sisteme verilmesi gereken toplam ek likidite: 5,48 milyar TL Yüksek tutarlı muhabirlik ödemeleri yapan ve ödemelerini gerçekleştirmek için aldığı ödemeleri kullanan bankaların daha yüksek likiditeye ihtiyacı var 37

Benzetim Sonuçları 6: PÖS te Geçişli FIFO Kullanılmasının Etkisi PÖS te likidite sıkışıklığının gözlemlenmediği, FIFO yöntemi kullanılması halinde, kuyrukta ortalama bekleme süresinin 7,30 kat ortalama mutabakat süresinin ise 9,40 kat artacağı belirlenmiştir. Geçişli FIFO seçeneğinin genellikle düşük tutarlı olan perakende ödemelerin gerçek zamanlı brüt mutabakatını gerçekleştiren ve hâlihazırda likidite sıkışıklığı yaşanmayan PÖS için uygun olduğu teyit edilmiştir. 38

Türk Lirasının CLS te İşlem Görmesinin Likiditeye Etkisi TL-FX işlemlerinin hacmi günde 56 Milyar USD (116 Milyar TL) EFT deki muhabirlik ödemelerinin payı : %50 (102 / 205 Milyar TL) CLS te netleştirme sonrasında gereken likidite ihtiyacı : %3 (3,5 milyar TL) EFT tutarlarında ve likidite ihtiyacında azalma olacaktır. EFT de bankalar arası işlemlerin yoğun zamanı: 16.00-17.00 EFT Sistemi saat 08.00 de işlem gerçekleştirmeye başlayacaktır Ödemeler 08.00 10.00 arasında iki dilimde gerçekleştirilecektir EFT işlem zamanlarında değişiklik olacaktır. Sistemde likidite sıkışıklıklarını/tıkanıklıklarını azaltıcı etkisi olacaktır Ancak, CLS işlemleri için muhabirlik hizmeti sağlayacak Türk bankalarının erken ek likiditeye ihtiyaçları olabilir. Konu TCMB içinde ilgili birimlerce çalışılmaktadır 39

TCMB Ödeme Sistemleri Likidite Durumu Katılımcı Anketi (1) Anketi 38 katılımcı cevapladı. 2 bölüme ayrılmış şekilde 18 soru soruldu. TCMB Ödeme Sistemlerinde Likidite Yönetimini Kolaylaştıran Araçların Kullanımı TCMB nin Gün İçi Likiditeyi Düzenleme Araçlarının Kullanımı Sistemin sağladığı likidite yönetim araçlarını faydalı olduğu, ancak tüm olanaklardan yeterince yararlanılmadığı değerlendirilmektedir. ÇTM ve diğer teknik imkanların tanıtılması faydalı olacaktır. Likidite ihtiyacını belirlemek üzere katılımcılar arasında bilgi akışı vardır. Katılımcılar birbirlerinden ödünç fon sağlayabilmektedirler. İhtiyacı olan bankaya olan ödemeleri öncelikle gönderilmektedir. Katılımcıların GİL imkanını nadiren kullandıkları belirlenmiştir. 40

Değerlendirme (1) Ödemelerin EFT ve PÖS arasında ayrıştırılmasının etkin likidite yönetimi açısından faydalı olduğu değerlendirilmektedir. ZK politikaları sistemdeki gün içi likiditeyi büyük oranda etkilemektedir. TCMB piyasalarının ve ödemelerinin zamanlamaları Sistemde ek gün içi likidite kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Katılımcılar için likidite yönetimi oldukça önem arz etmeye başlamıştır. Pozisyon belirleme için bilgi paylaşımı Likidite ihtiyacı olan bankalara ödemelerin öncelikle gönderilmesi Karşılıklı ödemelerin anlaşarak aynı anda gönderilmesi Bankalardan (iyi niyet kuralları çerçevesinde) gün içi ödünç fon temini 42

Değerlendirme (2) ÇTM, bekleme ve mutabakat sürelerini azaltıp, önemli bir likidite tasarrufu sağlamaktadır. Düzenli olarak takip ve parametrelerin gözden geçirilmesi Ek likidite tasarruf yöntemlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi Diğer fon yönetimi araçları ile desteklenmesi ihtiyacı GİL imkanından daha etkin bir şekilde faydalanılması mümkündür. GİL için ayrı bir limit tanımlanması GİL limitinin ödeme sistemindeki sistemik önemine göre belirlenmesi Maliyetlerin gözden geçirilmesi Limitler dahilinde (bankanın aktif büyülüğüne göre) Teminat karşılığı Ücretli (milyonda 48 milyonda 10) CLS açısından kullanılabilirliği Daha erken saatte verilmesi CLS için nostro hizmeti sağlayacak bankalar için değerlendirmeler 43

Teşekkürler 44

Piyasa veya Sistem Başlangıç Saati Bitiş Saati 12.00 Bankalararası Takası Odaları Merkezi Sistemi TCMB Açık Piyasa İşlemleri 10.00 16.45 TCMB Döviz Efektif Piyasası 10.00 15.00 BIST(Takasbank) Para Piyasası 10.00 16.00 BIST Hisse/Tahvil Nakit-Kıymet 16.30 Borç Kapatma TCMB Gün İçi Likidite 09.00 15.00 TCMB Gecelik Repo 10.00 16.00 TCMB Geç Likidite Penceresi 16.00 17.00 TCMB Döviz Efektif Piyasası 10.00 15.30 Döviz Müdahaleleri Sistem kapanışına kadar 45

TCMB nin Piyasa Likiditesini Düzenleme Araçları TCMB tarafından piyasaya likidite sağlamak üzere kullanılan araçlar: Doğrudan Alım İşlemleri Geri Satım Vaadiyle Alım (Repo) Gün İçi Limit (GİL) Depo (Vadeli Mevduat) Satımı Geç Likidite Penceresi (GLP) TCMB tarafından piyasadaki likiditeyi daraltmak (sterilizasyon) amacıyla kullanılan araçlar: Doğrudan Satım İşlemleri Geri Alım Vaadiyle Satım (Ters Repo) Depo (Vadeli Mevduat) Alımı Geç Likidite Penceresi (GLP) Likidite Senedi İhracı Bu araçlar kotasyon veya ihale yöntemi kullanılarak uygulanmaktadır. 46

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü 7-8 Mayıs 2016

Sunum İçeriği İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Yönetimi TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı ve Katılımcı Kılavuzu Değerlendirme 2

İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Yönetimi İş Sürekliliği Yönetimi (İSY) Kurumun kritik iş süreçlerini ve bu süreçleri kesintiye uğratabilecek riskleri belirleyen, olası kesintilerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan, kurumsal itibarı korumak ve kurumun stratejik işlevlerinin sürekliliğini sağlamak üzere bu etkileri en aza indiren veya gideren önlemleri içeren bütüncül bir yönetim sürecidir (*). (*) (ISO 22301:2012) Olağanüstü Durum Yönetimi (ODY) Kritik iş süreçlerini destekleyen önemli bilişim sistem ve altyapılarında yaşanan olağanüstü durumlardan kurtulmak üzere tanımlanan plan ve yordamları içerir. 4

İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Yönetimi ODY, bilişim teknolojilerindeki kesintilere ve bu kesintilere ilişkin senaryo ve çözüm yöntemlerine odaklanırken, İSY, iş sürekliliğine ilişkin tüm hususları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak kurumsal işlev ve kritik operasyonların sürekliliğini sağlamayı hedefler. 5

İş Sürekliliği Yönetimi Strateji ve Plan İş Sürekliliği Stratejisi İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik geliştirilen çözüm stratejileridir. Bu stratejiler, Olağanüstü durumların gerçekleşme olasılığının ve/veya olağanüstü durumların potansiyel etkilerinin azaltılması için gerekli önlemleri, Kritik süreçlerin sürdürülmesi ve yeniden geri kazanımı için izlenecek yöntemi, Kritik süreçlerin dışında kalan diğer süreçlerin olağanüstü durumlarda ne şekilde sürdürüleceğini açıklamaktadır. 6

İş Sürekliliği Yönetimi Strateji ve Plan İş Sürekliliği Planı İş Sürekliliği Strateji Belgesinde belirlenen stratejiler çerçevesinde, kritik süreçlerin devamlılığının sağlanması ve kesintinin yarattığı etkinin giderilmesi için olağanüstü durum senaryoları bazında hazırlanan eylem planlarını içermektedir. İş sürekliliği planında; Kritik işlerin geri kazanımında geri kazanım ekiplerine rehberlik etmek, Kritik işlerin geri kazanımında izlenecek kuralları belirlemek, Alternatif kaynaklar ile yerleşkeleri belirlemek hedeflenmektedir. 7

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları Etkenler Yasal düzenlemeler (6493 sayılı Kanun) TCMB Ödeme Sistemleri Risk Yönetim Çerçevesi TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Yönetimi TCMB İş Sürekliliği Çalışmaları (İŞÇK) TCMB Ödeme Sistemleri Mevcut Durum 9

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları Yasal Düzenlemeler 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) o Madde 5 (Sistem İşleticisinin Faaliyet İzni) o Fıkra 2, ç bendi : Sistem işleticisinin yeterli risk yönetimine sahip olması ve bilgilerin güvenliği ile güvenilirliğine ve iş sürekliliğine dair gerekli tedbirleri alması gerekir. Resmi Gazete nin 28 Haziran 2014 tarihli 29044 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) o Madde 25 (Yedek merkez, yedek sistemler ve iş sürekliliği planı) o Fıkra 5: Sistem işleticisi, sistemin kesintisiz işlemesini olumsuz etkileyebilecek acil ve beklenmedik durumlara ilişkin senaryolar ile bu senaryoların gerçekleşmesi nedeniyle sistemde yaşanabilecek kesintilerin, makul bir süre içinde ve veri kaybı olmaksızın giderilmesine ilişkin hususları da içerecek iş sürekliliği planını oluşturmak ve düzenli olarak test etmek zorundadır. 10

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları Bankamız Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü ne verilen görevler: Finansal piyasa altyapılarının kesintisiz bir şekilde işlemesini sağlamak Bankanın sahip olduğu ve işlettiği ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin düzgün işlemesini ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla uygulanacak süreçleri belirlemek ve uygulamak Katılımcılar nezdinde sistemlerle ilgili risk farkındalığının artırılması ve sistemlerin sorunsuz işletiminin devamı yönünde çalışmalar yapmak. 11

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları BIS-CPMI/IOSCO Piyasa Altyapıları İçin İlkeler Finansal Piyasa Altyapıları İçin İlkeler (FPAİ) 17. İlke (Operasyonel Risk) Bir FPA, hem iç hem dış operasyonel risklere ilişkin olası kaynakları tanımlamalı ve uygun sistemlerin, politikaların, prosedürlerin ve kontrollerin kullanımı yoluyla bu risklerin etkisini azaltmalıdır. Ödeme sistemleri yüksek derecede güvenlik ve operasyonel güvenilirliği sağlamak üzere tasarlanmalı ve yeterli, ölçeklenebilir kapasiteye sahip olmalıdır. İş sürekliliği yönetimi, geniş ölçekli veya büyük bir kesinti durumunda dahil, operasyonların zamanında geri kazanımını ve FPA nın yükümlülüklerini yerine getirmesini hedeflemelidir. 12

BIS-CPMI Finansal Piyasa Altyapılarında Siber Dayanıklılık Ödeme ve mutabakat işlemlerinin zamanında, kesintisiz ve güvenilir olarak gerçekleştirilmesi finansal sistemlerin istikrarı için kritik öneme sahiptir Finansal Piyasa Altyapıları (FPA), siber saldırılar için cazip hedef durumundadır. CPMI-IOSCO, FPAİ İlke 17 (operasyonel risk), FPA lar için fiziksel ve siber yıkımları da içine alan iş sürekliliği hedefleri koymuştur (örneğin, işlemlerin kaldığı yerden devam etmesi için en fazla 2 saatlik kesinti süresi, günsonundan önce işlemlerin tamamlanması, vb.). 2012 yılında BIS-CPMI tarafından «FPA larda Siber Güvenlik» konulu bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu, Kasım 2014 de «Cyber Resilience in Financial Market Infrastructures» başlıklı raporunu sitesinde paylaşıma açmıştır: http://www.bis.org/press/p141111.htm 2015 yılında IOSCO da dâhil olacak şekilde «FPA larda Siber Dayanıklılık» ismi ile grup yeniden yapılandırılmıştır. Çalışma grubu,kasım 2015 de FPA lara yönelik siber dayanıklılık rehberinin taslak sürümünü tamamlayarak kamu istişare sürecini başlatmıştır. Raporun nihâi sürümü Haziran 2016 da tamamlanacaktır. https://www.bis.org/cpmi/publ/d138.htm 13

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları Ödeme Sistemleri Alanındaki En İyi Uygulamalar (TARGET-2) TARGET-2 kullanıcı kılavuzunda (*) normal iş akışlarının yanı sıra olağanüstü durum senaryoları ve kurtarma senaryoları Olağanüstü duruma neden olan bileşen Olayın gerçekleştiği zaman aralığı Olayın türü (operasyonel, teknik) Bağlantılı sistemler İletişim yordamları Olağanüstü durum testleri vb. hususlar göz önüne alınarak açıklanmaktadır. (*) : Avrupa Merkez Bankası, «Information guide for TARGET2 users (v5.1),» 2012. http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/nov_2011/infoguide_v5_1.pdf 14

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları Ödeme Sistemleri Alanındaki En İyi Uygulamalar (Avrupa Merkez Bankası) Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayınlanan "Sistemik Olarak Önemli Ödeme Sistemlerinde İş Sürekliliği Gözetimine İlişkin Beklentiler" adlı Belgede (*) ödeme sistemlerinde: İş Sürekliliği Stratejisinin tanımlanması İş Sürekliliği kapsamında değerlendirilecek kritik işlevlerin belirlenmesi İş Sürekliliği hedeflerinin belirlenmesi İş Sürekliliği Planlarının ilgili tüm tarafları (katılımcılar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar vb.) kapsayacak şekilde geliştirilmesi Olağanüstü Durumlarda iletişim ve kriz yönetimi Olağanüstü Durum Plan ve Yordamlarının test edilmesi ve güncellenmesi adımlarının izlenmesi ile sağlanabileceği ifade edilmekte ve zaman bağımlı kritik ödemelere özel iş sürekliliği düzenlemelerinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır (minimum service level of critical functions). (*) : European Central Bank, «Business continuity oversight expectations for systemically important payment systems (SIPS),» 2006. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/businesscontinuitysips2006en.pdf 15

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları Uluslararası İş Sürekliliği Standartları TCMB İş Sürekliliği Strateji Belgesi, "BS 25999-1:2006 Business Continuity Management-Code of Practice ve BS 25999-2:2007 Business Continuity Management-Specification standartları esas alınarak hazırlanmıştır. 2012 yılında, ISO tarafından, ISO 22301:2012 Societal Security Business Continuity Management Systems Requirements adıyla bir standart geliştirilmiştir. 16

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları Tarihçe 2000 2002 2009 2010 3 Haziran 2011 2011 12 Temmuz 2013 24 Temmuz 2013 29 Temmuz 2013 16 Ocak 2014 27 Mayıs 2015 Aralık 2015 Aralık 2015 2016 İkinci kuşak Elektronik Fon Transfer Sistemi (EFT2) ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT) projesi kapsamında Olağanüstü Durum Yönetimi çalışmaları başlatılmıştır. EFT2-EMKT bileşenleri teknolojik altyapı ve sistem bileşenleri tekil arıza noktası içermeyecek şekilde tasarlanmış, uygulamalar gerçek zamanlı yedekleme özellikleriyle donatılmıştır. EFT2-EMKT Sistemleri Olağanüstü Durum Kılavuzu yayınlanmıştır. Bankamız İş Sürekliliği Çalışma Komisyonu kurulmuştur. İSÇK üyesi birimlerin de katılımıyla iş etki analizi gerçekleştirilmiş, bu kapsamda kritik iş süreçleri ile bu süreçler için Geri Kazanım Zamanı Hedefleri (GKZH) ve Geri Kazanım Noktası Hedefleri (GKNH) belirlenmiştir. EFT2-EMKT Sisteminde geniş kapsamlı bir arıza yaşanmıştır. Acil Durum Uygulama Paketi (ADUP) geliştirilmiştir. TCMB Ödeme Sistemleri yeniden yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Banka Meclisi kararıyla Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Olağanüstü Durum Kılavuzu güncellenmiştir. ÖSGM, İSÇK üyesi olmuştur. İSÇK faaliyetleri kapsamında çalışmalara devam edilmektedir. TCMB İş Sürekliliği Strateji Belgesi ve TCMB İş Sürekliliği Planı TCMB Yönetim Komitesi nce onaylanmıştır. ADUP - 4 işletime alınmıştır. TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı hazırlanmıştır. TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu hazırlıkları devam etmektedir. 17

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları 2014 yılında, katılımcıların iş sürekliliği kapsamında yürüttükleri çalışmalara yönelik aşağıdaki başlıklar altında bir anket gerçekleştirilmiştir: Kurumun iş sürekliliği ve olağanüstü durum çalışmaları Kurumun TCMB ödeme sistemleri olağanüstü durum planlaması Kurumun siber güvenlik hususlarına ilişkin çalışmaları TCMB ödeme sistemleri olağanüstü durum hizmet ve uygulamaları Anketin değerlendirilmesi sonucunda, katılımcıların iş sürekliliği konusunda farkındalıklarının yüksek olduğu ve çeşitli seviyelerde çalışmalar yürüttükleri tespit edilmiştir. 18

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Çalışmaları Yasal düzenlemeler (6493 sayılı Kanun) Uluslararası iş sürekliliği standartları (ISO22301) En iyi uygulama örnekleri TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği CPMI Finansal Piyasa Altyapıları İçin İlkeler TCMB Ödeme Sistemleri Mevcut Durum Bulgular ve İyileştirme Önerileri Değerlendirme Raporu TCMB Ödeme Sistemleri Risk Yönetim Çerçevesi Eylem Planı Bankamız İş Sürekliliği Çalışmaları (İŞÇK) 19

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı TCMB İş Sürekliliği Yönetimi TCMB Strateji Belgesi TCMB İş Sürekliliği Planı FPAİ ve Ödeme Sistemleri için yapılan ulusal düzenlemeler 0 TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Operasyonel ve Teknik Yordamlar Operasyonel Risk Yönetimi TCMB Ödeme (TCMB Ödeme Sistemleri İSY) Sistemleri Risk Yönetim Çerçevesi İş Sürekliliği TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı KATILIMCI KILAVUZU 21

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Olağanüstü Durumlar Tüm Kaynaklar Fiziksel Altyapı TCMB İşgücü İletişim Altyapısı Bilgi ve Sistem 22

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Yük paylaşımlı AKTİF-AKTİF konfigürasyon İM Ana Bilgisayar Yönlendirici ODM - Ana Bilgisayar Veri tabanı Veri tabanı 23

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Bilgi ve Sistemi Etkileyen Olağanüstü Durumlar Sadece bilgi ve sistemin etkilendiği bilgisayar korsanlığı, sahtekarlık, rüşvet, hırsızlık, zararlı yazılımlar, uygulama yazılımları arızası/hatası, iletişim arızası/kesintisi, sistem yazılım arızası/hatası vb. durumları kapsamaktadır. 24

Uygulanacak eylemin belirlenmesi çerçevesinde göz önüne alınan etkenler: Etki alanı TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Ödeme sistemi uygulamaları (EFT, EMKT, PÖS) Yardımcı uygulamalar (KAS) TCMB Ödeme Sistemleri Özel İletişim Ağı Katılımcı sistemleri (Katılımcının KAS istemcisi, anabilgisayarı, iletişim ağı bağlantısı) Oluşma zamanı Gün başı Gün içi Gün sonu Zaman bağımlı ödemelerin (kritik işlemlerin) mevcudiyeti, Olayın boyutu Kısa: 1 saaten az çözüm süresi Orta: Gün sonundan önce tüm işlemlerin tamamlanması Uzun: Takvim gününden önce tüm işlemlerin tamamlanması Çok Uzun: Birden fazla güne yayılması 25

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu KILAVUZ İÇERİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak Kritik İşlemler Katılımcılar Tarafından Alınması Gereken Önlemler Olağanüstü Durum Yönetimi İş Sürekliliği Testleri Araçlar ve Yöntemler Olağanüstü Durum Senaryoları ve Eylemleri Kılavuzlar ve Referanslar Ekler ADUP Çevrim Dışı Yöntemler Formlar 26

İşletim Kuralları, 27. Madde Olağanüstü durumlar TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu AMAÇ TCMB Ödeme Sistemlerinin (EFT, EMKT ve PÖS) işletimini kesintiye uğratan olağanüstü durumlarda sistem katılımcılarının kullanacağı yöntem ve araçlar ile izlenecek yordamların ve kuralların belgelenmesi. KAPSAM Kılavuz, TCMB İş Sürekliliği Uygulama Planında yer alan senaryolar çerçevesinde, TCMB Ödeme Sistemlerinin (EFT, EMKT ve PÖS) iş sürekliliğini sağlamak amacıyla katılımcılarla birlikte yürüteceği faaliyetleri ve iş akışlarını kapsamaktadır. DAYANAK (1) Olağanüstü durumlarda izlenecek karar alma süreçleri, teknik, işletimsel ve operasyonel yordamlar ile araçlar TCMB tarafından hazırlanan Sistem Olağanüstü Durum Kılavuzu ile belirlenir. 27

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu KRİTİK İŞLEMLER TCMB Ödeme Sistemlerinde; zamanında gerçekleşmemesi halinde; sistemin, katılımcıların ve diğer bağlantılı sistemlerin istikrarlı bir şekilde işletimini sürdürmesine engel olabilecek, sistemik riske yol açabilecek ve bunların sonucunda finansal veya yasal sonuçlar doğurabilecek işlemlerdir. Gün başı bakiyelerinin TCMB şube hesaplarından EFT Sistemine aktarılması, TCMB işlemlerine ilişkin ödemeler ve kıymet hareketleri (Repo ihaleleri, repo dönüş, TL karşılığı döviz alım/satımı, para piyasası işlemleri), Kritik kamu ödemeleri, DİBS itfa/ihraç işlemleri, EFT-PÖS arası bakiye aktarımları, Çek takası, Takasbank ve BKM gibi diğer ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin mutabakatına ilişkin ödemeler, TCMB Şubelerinden TCMB Ödeme Sistemlerine bakiye aktarımı. Kritik işlemlerin hizmet kesintisinin yaşandığı zaman aralığında gerçekleştirilmesi gerekiyor ise içerisinde çevrim dışı yöntemlerin de yer aldığı alternatif iş akışlarına başvurulmakta ve öncelikli olarak bu işlemlerin tamamlanması hedeflenmektedir. 28

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu KATILIMCILAR TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Olağanüstü Durum (OD) Senaryolarının Uygulanması Katılımcı İş Sürekliliği Sorumluları Sistemlerin İzlenmesi Katılımcı Sistemlerinin Sürekliliği TCMB Ödeme Sistemleri Hizmet Yönetimi Çerçevesinde Sistem Yönetimi Veri İletişim Hatlarının İzlenmesi Uygun Fiziksel Ortamın Sağlanması 29

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu OLAĞANÜSTÜ DURUM YÖNETİMİ Geri Kazanım Ekipleri ve Sorumlulukları TCMB Ödeme Sistemleri Hizmet Masası TCMB Ödeme Sistemleri Olağanüstü Durum İletişim Koordinatörü Katılımcı İş Sürekliliği Sorumluları İletişim Sohbet Odası Yazılımı Hizmet Masası İletişim Kanalları TCMB Ödeme Sistemi E-posta listesi eft-emkt@eft.tcmb.gov.tr 30

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu İŞ SÜREKLİLİĞİ TESTLERİ Amaç Geri Kazanım Hedefleri Eksikliklerin belirlenmesi İyileştirme Deneyim Kapsam Yıllık Test Planı Zaman Yılda en az 1 kez Koordinasyon TCMB 31

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu ARAÇLAR ve YÖNTEMLER Acil Durum Uygulama Paketi (ADUP) Çevrim Dışı Yöntemler Düzeltici Doğrudan Borçlandırma (EFT, PÖS, EMKT) Şube Hesapları Üzerinden Mutabakat EMKT İşlemlerinin Sistem Dışında Gerçekleştirilmesi 32

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu OLAĞANÜSTÜ DURUM SENARYOLARI VE EYLEMLER PÖS TCMB ÖS ÖZEL İLETİŞİM AĞI KAS EFT EMKT 33

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu OLAĞANÜSTÜ DURUM SENARYOLARI VE EYLEMLER SENARYO SENARYO 1: KAS ve/veya iletişim ağı, EFT ve PÖS ÇALIŞMIYOR. SENARYO 2: KAS ve/veya iletişim ağı ÇALIŞMIYOR. EFT ve PÖS çalışıyor. SENARYO 3: KAS ve/veya iletişim ağı ve EFT ÇALIŞMIYOR. PÖS çalışıyor. SENARYO 4: KAS ve/ veya iletişim ağı ve PÖS ÇALIŞMIYOR. EFT çalışıyor. SENARYO 5: EFT ÇALIŞMIYOR. KAS, iletişim ağı ve PÖS çalışıyor. SENARYO 6: PÖS ÇALIŞMIYOR. KAS, iletişim ağı ve EFT çalışıyor. SENARYO 7: EFT ve PÖS ÇALIŞMIYOR. KAS ve iletişim ağı çalışıyor. SENARYO 8: EMKT ÇALIŞMIYOR. KAS/iletişim ağı, PÖS ve EFT çalışıyor. SENARYO 9: Bir ya da daha fazla katılımcı sistemi ÇALIŞMIYOR. KAS, iletişim ağı, EFT ve PÖS çalışıyor. Bileşenlerin Çalışma Durumu KAS EFT PÖS X X X KAS EFT PÖS X KAS EFT PÖS X X KAS EFT PÖS X X KAS EFT PÖS X KAS EFT PÖS X KAS EFT PÖS X X KAS EFT PÖS X KAS EFT PÖS 34

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu OLAĞANÜSTÜ DURUM SENARYOLARI VE EYLEMLER 1 saat Kabul edilebilir kesinti süresi Kritik işlemler için Çevrim Dışı yöntemler Arıza Arıza giderilirse (çevrim içi) Olası ADUP geçişi için hazırlıklar + Çevrim Dışı yöntemler 35

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı, Katılımcı Kılavuzu OLAĞANÜSTÜ DURUM SENARYOLARI VE EYLEMLER (Örnek akış) 1/4 36

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu OLAĞANÜSTÜ DURUM SENARYOLARI VE EYLEMLER (Örnek akış)) 2/4 37

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu OLAĞANÜSTÜ DURUM SENARYOLARI VE EYLEMLER (Örnek akış) 3/4 38

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu OLAĞANÜSTÜ DURUM SENARYOLARI VE EYLEMLER (Örnek akış) 4/4 39

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu Sistemik Öneme Sahip Katılımcılar Ödeme sistemlerinde sistemik öneme sahip katılımcılar belirlenmektedir. Çalışmadığında tüm sistemin işletimine engel olabilir. Bağlantılı sistemlerin işletimine olumsuz etki yapabilir. FPAİ İlke 17 de (Operasyonel Risk), kritik katılımcılardan ve bağlantılı diğer sistemlerden kaynaklanabilecek önemli bir işletim arızasının tüm sistemi etkileyebileceği, bu nedenle kritik katılımcıları ve bağlantılı sistemleri belirlemenin ve bunların operasyonel risk yönetiminde sistem işleticisi ile aynı ölçütleri benimsemesini sağlamanın önemi vurgulanmaktadır. SINKRANK (Soramäki & Cook, 2013) 40

Değerlendirme 2015 TCMB İş Sürekliliği Stratejisi ve TCMB İş Sürekliliği Planının Onaylanması 2015 TCMB İş Sürekliliği Uygulama Planının Hazırlanması 2016 TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı, Katılımcı Kılavuzunun Hazırlanması - KAS çevrim dışı uygulaması, - EMKT İşlemlerinin sistem dışında gerçekleştirilebilmesi, - Sistemik öneme sahip katılımcılara ilişkin iş sürekliliği çalışmaları, - Testler 42

TEŞEKKÜRLER TCMB Web Sitesi EFT-EMKT Web Sitesi BIS Web Sitesi : http://www.tcmb.gov.tr : http://eftemkt.tcmb.gov.tr : http://www.bis.org/publ/cpss80.htm Payment Systems of Turkey (Red Book) 43

Blockchain ve Olası Uygulama Alanları (Hizmete Özel) Serdar Murat ÖZTANER Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Sapanca, 8 Mayıs 2015

Sunum Planı Sayısal Para Birimleri Blockchain Teknolojisi Uygulama Alanları Faydalar - Zorluklar Yeni Çalışmalar - Değerlendirme 2

Para Para Satın alma gücü olan, mal, hizmet ve borç bedellerinin geri ödenmesinde kullanılan, bu özellikleri dışında yatırım ve tasarruf özelliği taşıyan değerli varlık. Paranın 3 temel özelliği Değişim aracı (Medium of exchange) Hesap ve değer birimi (Unit of account) Değer biriktirme (Store of value) İtibari Para (Fiat Currency/Money) Hükümet kararıyla yasal dayanağa bağlı olarak çıkartılan, bir karşılığı (altın vb.) olmayan güven üzerine kurulmuş para 3

Sayısal Para (Digital Currency) International Moneraty Fund (IMF), Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, Ocak 2016. Sayısal Para (Digital Currency) Elektronik olarak saklanan ve transfer edilen para Sanal Para (Virtual Currency) Yasalara bağlı ve otoritelerin düzenlemelerine dayalı değil Yasal ve düzenlemeler kapsamında ihraç edilen, fiziksel parayla çevrilebilen (e-para: PayPal, Param vb.) Konvertibl Gerçek para, mal ve hizmete tahvil edilebilen Gerçek para, mal ve hizmete tahvil edilemeyen (bilgisayar oyunlarında kazanılan) Dağıtık Merkezi bir otorite yok Merkezi bir otorite tarafından kontrol edilen (WebMoney vb.) Kripto Para (Cyrpto Currency) 4

Sanal Para Sanal Para (Virtual Currency) yasal dayanağı olmayan (no legal tender), düzenlenmemiş (unregulated), çoğunlukla tedavüle çıkaran geliştiricileri tarafından kontrol edilen ve belirli sanal bir zümrece kabul edilerek kullanılan Örnekler: Bitcoin, Webmoney Sanal Para Düzenekleri Sanal Para, paraya benzerlik göstermekle birlikte paranın sadece değişim aracı olma özelliğini tam anlamıyla yerine getirir ve genellikle kendisine özel bir perakende ödeme sistemi aracılığıyla kullanılır. European Central Bank, Virtual Currency Schemes, Ekim 2012. Bank for International Settlements - Committee on Payments and Market Infrastructures, Digital currencies, Kasım 2015. 5

Kripto Para Birimleri: Bitcoin örneği Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008. Katılımcılar arasındaki işlemler anonim bir şekilde ve doğrudan kişiden-kişiye (P2P: Peer-to-Peer) gerçekleşir. Güvenirlilik ve güvenlik kırılması oldukça zor, açık kaynak kodlu şifreleme ve uzlaşma (consensus) algoritmaları ile sağlanır. Doğrulanan işlemler dağıtık bir şekilde saklanır. Çifte Harcama (Double Spending) engellenir. Kripto Para Birimini kavramını kanıtlayan (proof-of-concept) ilk ve en bilinen uygulama olarak Bitcoin in birçok türevi (Altcoin) geliştirilmiştir. Geleneksel Ödeme Sistemleri Bitcoin Altcoins: IxCoin, LiteCoin, DogeCoin, Bitcoin XT, Ripple 6

Otoriteler Gözüyle Bitcoin ::: Emtia? Bitcoin 3 Ocak 2009 tarihinde kullanıma başladı ve maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlı. Bitcoin fiyatı piyasada spekülasyona açık bir şekilde arz ve talep göre belirleniyor. Asli/gerçek değeri (intrinsic value) sıfır kabul olan bir tür emtia (commodity) olarak değerlendiriliyor. 25 Kasım 2013 1 BTC: 979,45 $ 25 Nisan 2016 1 BTC: 457,37 $ piyasa değeri: 7 milyar $ Bitcoin in yasal statüsü ülkelere göre farklılık gösteriyor! Amerika Birleşik Devletleri: Yasal alanda sınırlı kabul, daha çok izleme U.S. Commodity Futures Trading Comission (CFTC), CFTC Holds that Bitcoin and Other Virtual Currencies Are a Commodity Covered by the Commodity Exchange Act, Eylül 2015. Avrupa Birliği: Yasal alanda daha çok kabul (Elektronik Para Kanunu) European Banking Authority, EBA Opinion on virtual currencies: VCs are no legal tender, 2014. 7

Farkı yaratan teknoloji: Blockchain Blockchain, varlıkların, işlem bilgilerinin (ödemeler), bir merkeze bağlı olmaksızın (aracısız), güvenli ve geri dönülmez bir şekilde kayıt altına alındığı, bloklar halinde zincirleme bir yapıda saklandığı dağıtık veri tabanıdır. Blockchain tümüyle kamuya açık olmasına karşın, kullanıcıların bilgileri anonim kalabilmektedir. İşlemler aracı olmaksızın, hızlı, güvenli, güvenilir şekilde gerçekleşmektedir. Internetin altyapı teknolojisi olan IP iletişim protokolü gibi çığıran açan temel bir teknoloji olduğu değerlendirilmektedir. BTC BLOCKCHAIN Gezgini (Explorer): https://blockchain.info/ 9

Blockchain katılımcıları rolleri Ağdaki her bir katılımcıda Dağıtık Defteri Kebirin (Blockchain) tamamının veya bir bölümünün kopyası bulunur. İşlemi gerçekleştirenler (Cüzdanlar, Wallets) arasında gerçekleşen işlem, işlemi doğrulayanlar (Madenciler, Miners) tarafından blockchain kurallarına göre doğrulanır ve kaydedilir. Ağdaki her bir katılımcıda Blockchain in tamamının veya bir bölümünün kopyası bulunur. Blockchain kopyasının tamamını tutan katılımcılara Tam Düğüm (Full Node) denir. Gerçekleştirilen işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde doğrulanarak güvenli bir şekilde bloklara eklenmesi (mining: madencilik) oldukça yüksek bir işlemci kaynağı gerektiren maliyetli bir işlemdir. Madenciler blockchain kurallarına uygun şekilde işlemleri doğrularken bir tür kriptografik bulmacayı çözdüklerine yeni bir block zincire eklenir. Her yeni block için madenciler ödüllendirilir (örneğin. Bitcoin kazanır). 10

Blockchain nasıl çalışır? A, B ye ödeme yapmak istemektedir. İşlem, an itibariyle açık olan bloğa eklenecek bir kayıt olarak hazırlanır. İşlem kaydı ağdaki tüm katılımcılara yayımlanır. Madenciler işlemi doğrular. İşlem değiştirilemez, herkesin erişimine açık bir kayıt olarak mevcut bloğa eklenir. Blok dolmuşsa, yeni bir blok yaratılır. Kayıt bu yeni bloğa ve yeni blok zincire eklenir. Ödeme B nin hesabına geçer. 11

Dağıtık Defter-i Kebir Sınıflandırması Defter-i kebirin kaç kopyası var? Bir kopya TRADITIONAL LEDGER Geleneksel defteri kebir (Örnek: banka hesap defteri) Bu kopyaları kimler kullanabiliyor? Defter-i kebirin doğruluğunu ve bütünlüğünü kim sağlıyor? Bir çok kopya Herkes Kullanıcı grubu Hesap sahibi merkezi otorite (kimlik doğrulama yöntemiyle) PERMISSIONED PRIVATE SHARED LEDGER Yetkilendirilmiş, özel kullanıcı grubunun kullanımına açık, paylaşılan defteri kebir (Örnek: Kopyalar halinde tutulan ortak hesap defteri) PERMISSIONED DISTRIBUTED LEDGER (PRIVATE BLOCKCHAIN) Yetkilendirilmiş, kamunun kullanımına açık, dağıtık defteri kebir (Örnek: Ripple: Global finansal işlem sistemi ) Herhangi bir kullanıcı (uzlaşma yöntemiyle) UNPERMISSIONED DISTRIBUTED LEDGER (PUBLIC BLOCKCHAIN) Yetkilendirilmemiş, kamunun kullanımına açık, dağıtık defteri kebir (Örnek: Bitcoin ) 12

1. Para Birimi İşlevine Göre Uygulama Alanları Sanal Para (Yasal dayanağı olmayan, düzenlenmemiş) Sayısal Para 2. Fon Aktarım, Takas ve Ödeme Altyapısı P2P Aktarımlar, FX İşlemleri, Havale (Remittance), Ödemeler 3. Sayısal Varlıklar (Sayısal Menkul Kıymet ve Gayri Menkul kayıtları) Hisse senedi, Tahvil, Taşınmaz ve Değerli maden gibi varlıkların mülkiyet bilgilerinin saklanması, alışverişi (trading) ve aktarımı 4. Sayısal Kimlik Blockchain kimlikleri 5. Doğrulanabilen Veri Herhangi bir veri, dosya veya iş sürecinin bir doğrulanabilir kaydı 6. Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts) ve Diğer Akdi ilişkilerin sayısal formda oluşturularak resmileştirmesi Diğer (IoT, Uygulama geliştirme, oyun platformları) 14

Kullanım Şekli-1: Para Birimi Kamuya açık sanal para Bitcoin, Litecoin (Altcoins) XRP (ripples) En çok kullanılan 3. sanal para, piyasa değeri: 250 milyon$ WMZ (webmoney) Otoriteler tarafından tedavüle çıkartılan kamuya açık sayısal para Tunus Merkez Bankası blockchain teknolojisine dayanan edinar ihraç edecek (11 Ocak 2016) Çin'in Merkez Bankası (PBOC), en kısa sürede, sayısal para ihraç etmek üzere çalışmalar yürütmek amacıyla gerekli hamleleri yapacağını duyurdu (20 Ocak 2016) Central banks and digital currencies (Bank of England, 2 Mart 2016) 15

Kullanım Alanı-2: Havale/Ödeme Sanal paranın sayısal cüzdanlar arasında, kişiden kişiye (P2P), kişiden tüccara (P2B), işletmeden işletmeye (B2B) aktarımını sağlayan e-ticaret, havale ve ödeme sistemleri Bitcoin ve türevleri için e-cüzdan ve havale sistemleri: (BitPay, Abra, BitPesa - Afrika, Coinbase 2015 yılında 3,5 milyar $ tutarında aktarım) Bitcoin türevi olmayan sistemler (Ripple, WebMoney) Ripple Girişim sermayesi şirketleri (Google-Ventures, CME Group, Santander- Innoventure, Seagate) tarafından 2012 de kuruldu Hem sanal hem gerçek para birimleri cinsinden aktarım, takas, mutabakat Sınır ötesi ve para birimleri arası mutabakat 16

Kullanım Alanı-3: Sayısal Varlıklar Blockchain üzerinde yaratılan uygulama protokolleriyle sayısal varlıkların (hisse senedi, tahvil, tapu, değerli madenler vb.) yaratılması, saklanması, alışverişi ve aktarımı sağlanmaktadır: Nasdaq Linq (varlık işlem platformu) o Nasdaq Linq, blockchain teknolojisi kullanılarak ilk özel menkul kıymet ihracını gerçekleştirdi(nasdaq, 30 Aralık 2015) Chain (Menkul kıymet mutabakat platformu o Amaç para piyasası takas, mutabakat işlemlerini hızlandırmak ve verimliliği artırmak o Yatırımcılar: Visa, Nasdaq, Citi, CapitalOne, Orange Counterparty o Finansal işlemler platformu Everledger Elmasların sertifikasyonuna ve işlem tarihçesine ilişkin bilgilerin tutulduğu dağıtık defteri kebir. Sigorta şirketleri, emniyet doğrulama ve takip amacıyla kullanmakta Gayri Menkul Alım Satımı Blockchain teknolojisinin gayri menkul piyasasını değiştirecek 3 özelliği (TechCrunch, 6 Şubat 2016) 17

Kullanım Alanı-4: Sayısal Kimlik Blockchain kimlikleri, uygulamalar ve web siteleri tarafından kimlik doğrulama işlemleri ile güvenilir denetim izleri oluşturulmak ve belgeleri sayısal olarak imzalamak amacıyla kullanılmakta Mobil alanda kullanılan tek ve eşsiz, kişisel bilgilerin korunduğu kimlik yönetimi - Onename, Keybase, ShoCard - Blockchain Kimliği: Küresel Kimlik Krizinin Çözümü mü? (BlockChainAgenda, 27 Eylül 2015) - Trustatom, Blockchain-temelli Durum Tespiti Hizmeti (Due Diligence Service) uygulaması için 100 bin $ kaynak buldu (CoinDesk, 20 Ocak 2015) - BitBeat: Blockchain-temelli kimlik yönetimi uygulamaları internet kimliklerini yeniden tasarlıyor (Wall Street Journal, 2 Aralık 2014) 18

Kullanım Alanı-5: Doğrulanabilen Veri Blockchain teknolojisi kullanarak her tür verinin, dosyanın veya iş sürecinin doğrulanabilir kaydı tutulabilir: Proof of Existence (mevcutiyetin ispatı) Proof of Audit (denetimin ispatı) Proof of Process (sürecin ispatı) Tierion o Sigorta talepleri ve ilgili süreçlerin doğrulanabilir denetim izlerinin tutulması o Sağlık süreçlerinin ve hasta kayıtları üzerindeki işlemlerin denetim izlerinin tutulması o Mal ve hizmetlerin satın alma onaylarının izlenmesi (Salesforce.com) Factom (Blockchain için ölçeklenenilir veri katmanı uygulamaları) Sağlık hizmetleri alanının lider şirketlerinden Phillips, blockchain teknolojisini ürünlerine uygulamak üzere araştırma ve geliştirme laboratuvarı (Blockchain Lab) kurdu (CoinDesk, 3 Mart 2016) 19

Kullanım Alanı-6: Akıllı Sözleşmeler ve Diğer Akdi ilişkilerin sayısal formda oluşturularak resmileştirmesi ve yönetilmesi Ethereum RootStock Diğer: Storj : Bulut bilişim altyapısında dağıtık, şifreli veri depolama LaZooz : Ulaşım paylaşım sistemi FollowMyVote : Çevriçi oy verme sistemi Gem : Yediemin ve saklama hizmetleri Flament : Dağıtık IoT (Internet of Things) hizmetleri BitnPlay : Oyun endüstrisi 20

Blockchain Uygulamaları Genel Görünüm SON KULLANICI UYGULAMALARI VE ÇÖZÜMLER ORTA KATMAN UYGULAMALARI VE HIZMETLERI ALT YAPI VE TEMEL PROTOKOLLERE İLIŞKIN UYGULAMALAR 21

Faydalar Veriler ve işlemler o Güvenli ve güvenilir o Erişilebilir (iş sürekliliği) o Açık, hesap verebilir o Kesin ve değişmez şekilde saklanıyor ve gerçekleşiyor. Merkezi otoriteye ihtiyaç yok, aracıları ortadan kaldırıyor İş süreçlerini kolaylaştırıyor, hızlandırıyor, özgürleştiriyor Teknolojiyi destekliyor, teknolojiden destek alıyor o o o o Bulut bilişim ve dağıtık, ölçeklenebilir teknolojilere uygun çözümler Uygulamalar, hizmetler, veriler arası entegrasyonun kolaylaşması Maliyetlerin azalması (Santander: Bankacılık sektörü BT altyapısı harcamalarında yıllık 20 milyar $ tasarruf sağlayabilir) Tek arıza noktası vb. geleneksel yedeklilik sorunlarına etkin çözümler 23

Zorluklar Farkındalık yetersizliği Maliyet artışı (public blockchain) Performans sorunları (public blockchain) Güvenlik kaygıları Mevcut teknoloji şirketlerinin iş yapma kültürü ve tecrübesi o o o Mevcut Bilgi ve İletişim Teknolojileri merkezi yapıları destekliyor Blockchain gibi dağıtık teknolojilerin geliştirilmesi ve işletilmesi için yeterli bilgi ve birikime sahip işgücü mevcut değil İş yapma şeklinin değiştirilmesi gerekiyor Düzenleme ve Yönetişim o o o Hükümetlerin, merkezi otoritenin kontrolü kaybetme riski Hükümet desteği ve katılımının azlığı Mevcut düzenlemelerin ve yönetişim modellerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor Mevcut hizmet sağlayıcıların işlerini tehdit ediyor 24

Ülkelerin Yaklaşımları Ülkeler, Blockchain teknolojisine temkinli yaklaşıyor ancak izliyor, araştırıyor: Birleşik Krallık Hükmetinin Baş Bilim Danışmanı blockchain raporu: Distributed Ledger Technology: Beyond Blockchain (19 Ocak 2016) Çin Merkez Bankasının sayısal para çalışması Japonya Ekononomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından düzenlenen FinTECH toplantısında blockchain teknolojisinin ulusal finans endüstrisine etkileri tartışıldı: The impact of blockchain is huge. Its importance is similar to the emergence of Internet and Google (16 Ekim 2016) Almanya Federal Finansal Denetleme Otoritesi (BaFIN) blockchain raporu: Distributed Ledger: The technology behind virtual currencies: the example of blockchain (1 Mart 2016) Tunus un blockchain temelli elektronik para hazırlığı Blockchain - e-estonia (Blockchain temelli kamu e-hizmetleri) Polonya Sayısal İşler Bakanlığı (Ministry of Digital Affairs) blockchain teknolojisinin kamu hizmetlerine etkilerini değerlendireceğini açıkladı (18 Nisan 2016) 26

Büyük Şirketlerin Girişimleri Finansal Sektör Bankacılık: Deutsche Bank, Citibank, BNP Paribas, Barclays Bank, Santander, DBS Bank, ABN Amro, Rabobank, ING bank, Societe Generale Piyasalar: Nasdaq, Deutsche Borse Group Sigortacılık: LLoyd s Ödeme Sistemleri Hizmet Sağlayıcıları: SWIFT, Visa, MasterCard Bilişim Teknolojileri Sektörü: R3CEV (40 bankanın konsorsiyumu ile kurulan blockchain teknoloji şirketi) IBM Blockchain (16 Şubat 2016) Microsoft Azure Blockchain As a Service (Bulut üzerinde blockchain servisi) Linux Foundation s Hyperledger Project Announces 30 Founding Members and Code Proposals To Advance Blockchain Technology (9 Şubat 2016) Kurucu ortaklar: IBM, Intel, JP Morgan, Amb Amro, SWIFT, Wells Fargo, BNY Mellon, Cisco, Fujitsu, NEC, 27

Bitcoin in temel teknolojisi olan blockchain güvenlik kaygıları yaratmış olsa da, finans sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde mevcut işleyişi değiştirecek potansiyele sahip (Internet Google) (Blockchain Hyperledger uygulamaları) Mevcut oyuncular, blockchain in yarattığı fırsatları ve tehditleri değerlendiriyor o SWIFT Global Payments Innovations Innitiative Ülkeler, düzenlemeler çerçevesinde, kamu hizmetlerine ilişkin süreçleri iyileştirmeler ve daha geniş kitlelere sunmak üzere blockchain teknolojisinden yararlanabilir o o o Nakitsiz toplum Sağlık kayıtları Seçmen kayıtları Değerlendirme İzlenmeli, Araştırılmalı (Kamu, özel sektör) Bankacılık sektörü: FinTech-İstanbul 28

Teşekkürler 29

TCMB ÖDEME SİSTEMLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ ARAÇLARI Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Sapanca, Mayıs 2016

Sunum Planı Risk Yönetim Çerçevesi TCMB Ödeme Sistemleri Risklerinin Değerlendirilmesi İş Sürekliliği Araçları ADUP Çevrim Dışı Yöntemler Sonuç ve Değerlendirme 2

Risk Yönetimi Uygulama Süreci Oluşma olasılığı ve etki değerleri belirleme esasları Risk Seviyesi hesaplama yöntemi Kabul Edilebilir Risk Seviyesi Belirlenen riskler mevcut kontroller ve tedbirlerle birlikte değerlendirilir o Olasılık ve Etki değerleri belirlenir o Risk Seviyesi hesaplanır Riske müdahale etme kararı Risk Kriteri çerçevesinde verilir. 3

TCMB Ödeme Sistemleri Riskleri Operasyonel Risk Likidite Riski Kredi Riski Sistemik Risk Hukuki Risk 4

Olasılık Risk Haritası Etki Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek 1 2 3 4 5 Renk Kodları Çok Yüksek 5 Kritik Risk Yüksek 4 Yüksek Risk Orta 3 Risk 4 Risk 3 Orta Risk Düşük 2 Risk 2, Risk 8 Düşük Risk Çok Düşük 1 Risk 12, Risk 13 Risk 15 Risk 1, Risk 9, Risk 14 Risk 5, Risk 6 Risk 7, Risk 10 5

TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Araçları Acil Durum Uygulama Paketi (ADUP) Çevrim Dışı Yöntemler: Düzeltici Doğrudan Borçlandırma Şube Hesapları Üzerinden Mutabakat EMKT İşlemlerinin Sistem Dışında Gerçekleştirilmesi 6

ADUP ne zaman kullanılır? TCMB Ödeme Sistemleri bileşenlerinin herhangi birinin hizmet veremediği bir olağanüstü durumda: Katılımcı Arayüzü Sistemi (KAS), Perakende Ödeme Sistemi (PÖS), Elektronik Fon Transfer Sistemi (EFT), Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT) veya EFT-EMKT Özel İletişim Ağında oluşan bir sorunun çözümlenememesi halinde. Katılımcının kendi sistemlerini ilgilendiren ve çözümlenemeyen bir sorun olduğunda. 7

ADUP Temel İlkeler EVAS EVAS üzerinden dosya yükleme ve alma ilkesi Çevrimdışı dosya gönderimi Döngü Mesajların dosyalar halinde gönderilmesi ADUP tarafından dosyaların işlenmesi Bakiye durumu ve alınan mesajların işlenmesi Dosyalar Dosya numaralarının artırılarak gönderilmesi İşlem türüne göre dosyaların oluşturulması 8

ADUP 9

ADUP İş Akışı KAS İşlenmiş ve İşlenmemiş Mesaj Dosyalarının Yüklenmesi Mesaj Gönderimi ve Doğrulama Raporu Alımı Mesajlaşma Aralığı Sonu Raporları ve Mesaj Alımı 10

ADUP İş Akışı TCMB Tarafından KAS İşlenmiş ve İşlenmemiş Mesaj Dosyalarının Yüklenmesi KAS tarafından gün sonunda üretilen işlenmiş/işlenmemiş mesaj dosyalarının ADUP a yüklenmesi Katılımcının olağanüstü durum yaşaması İşlenmiş mesajlar dosyası oluşturulur Mutabakat sisteminde olağanüstü durum yaşanması İşlenmiş ve işlenmemiş mesajlar dosyası oluşturulur 11

ADUP İş Akışı Katılımcılar Tarafından Mesaj Gönderimi ve Doğrulama Raporu Alımı ADUP a gönderilecek mesajların hazırlanması ve dosyaya yazılması Mesaj dosyalarının işlem türüne göre oluşturulması odemegonder.xml ihsgonder.xml eftgonder.xml habergonder.xml emktgonder.xml ADUP dosyalarının EVAS a aktarılması EVAS tan alınan mesaj dosyasının doğrulamadan geçirilmesi ve mesaj doğrulama raporunun EVAS ile katılımcıya iletilmesi Mesaj doğrulama raporunun işlem türüne göre oluşturulması odemegondercevap.xml ihsgondercevap.xml eftgondercevap.xml habergondercevap.xml emktgondercevap.xml Doğrulamayı geçen mesajların ADUP veri tabanına yazılması 12

ADUP İş Akışı Mesajlaşma Aralığı Sonu Raporları ve Mesaj Alımı Çok taraflı net durumların hesaplanarak mesajlaşma aralığı sonu raporlarının oluşturulması Durum Raporu (Tüm katılımcılar için) Durum Özet Raporu (TCMB için) Alınan mesaj dosyalarının oluşturulması ve katılımcılara EVAS aracılığı ile ADUP tan aktarılması Katılımcıların, EVAS ı izleyerek alacakları mesajları içeren dosyaları ve mesajlaşma aralığı sonu durum raporlarını kendi sistemlerine alıp işlemesi 13

Katılımcı ADUP Geçiş Hazırlıkları Belgelerin İncelenmesi ADUP Katılımcı Kılavuzu EVAS Kullanım Kılavuzu TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu ADUP kullanımında görevli personelin belirlenmesi Personel Uygulamaların Hazır Hale Getirilmesi Erişim ve yetki kontrolleri Sertifika kontrolleri Uygulamaların güncellenmesi Exodus un hazır hale gelmesi 14

ADUP-Katılımcı Uygulamaları Mesaj şemalarına ve sistem türüne uygun olarak mesajların oluşturulması Mesajların zip dosya formatında EVAS a aktarılması Mesaj doğrulama rapor dosyaları sonucunda hata alan mesajların düzeltilmesi Döngü sonunda alınan mesaj dosyalarının sistemlerine alınıp işlenmesi 15

ADUP Test-1 (18 ve 20 Ağustos 2015) İHS TCMB ÖS ÖZEL İLETİŞİM AĞI KAS PÖS EFT EMKT Sistemler günbaşında çalışmıyor EFT ve PÖS mesajları gönderimi 16

ADUP Test-2 (8 Aralık-10 Aralık 2015) İHS TCMB ÖS ÖZEL İLETİŞİM AĞI KAS PÖS EFT EMKT Sistemler gün içinde çalışmıyor. Sadece EFT3 mesajları gönderimi 17

Çevrim Dışı Yöntemler Düzeltici Doğrudan Borçlandırma TCMB Ödeme Sistemleri katılımcılarının, kendi sistemlerinde, iletişim hatlarında veya KAS sisteminde oluşabilecek bir arıza nedeniyle ödeme sistemlerinde erişim sağlayamamaları durumunda TCMB tarafından EFT, PÖS ve EMKT sistemlerinde düzeltici doğrudan borçlandırma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. DDB ile EFT DDB ile PÖS DKB ile EMKT 18

Çevrim Dışı Yöntemler Düzeltici Doğrudan Borçlandırma DDB talep yazısı Katılımcı bazında toplulaştırılmış listeler / Katılımcı depo aktarım talepleri-diğer katılımcının deposuna aktarım talepleri İmza sirküleri Ödeme detaylarının karşı tarafa bildirimi 19

Çevrim Dışı Yöntemler Şube Hesapları Üzerinden Mutabakat Katılımcı bakiyelerinin (EFT veya PÖS) TCMB Ankara Şubesi serbest hesaplarına aktarılması Virman talimatı ve Katılımcı bazında toplulaştırılmış listeler İmza sirküleri Ödeme detaylarının karşı tarafa bildirim yükümlülüğü TCMB Ankara Şubesi serbest hesapları üzerinden aktarımların gerçekleştirilmesi 20

Çevrim Dışı Yöntemler EMKT İşlemlerinin Sistem Dışında Gerçekleştirilmesi Katılımcı depo aktarım talepleri- Diğer katılımcının deposuna aktarım talepleri ve imza sirküleri ÖSİM tarafından kıymet devirleri ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması Sorun giderildikten sonra söz konusu muhasebe kayıtlarının EMKT depolarına yansıtılması 21

ADUP Değerlendirme Dosyalar halinde mesaj alışverişi Netleştirme ile mutabakat KAS verilerine erişme zorunluluğu Mesaj Yapısı ve İşlem Türleri belgesindeki tüm mesajların kullanılabilmesi (U01 ve U03 hariç) EMKT işlemlerini desteklememesi ADUP a geçildikten sonra günün kalan kısmının ADUP ile devam edilmesi zorunluluğu Sorun yaşayan katılımcı ile ADUP kullanma zorunluluğu 22

ADUP Değerlendirme Tüm katılımcıların ADUP a geçmediği sadece bir ya da birkaç katılımcının ADUP a geçtiği durumlarda: ADUP a geçen katılımcı/katılımcılar mesaj alışverişini ADUP üzerinden gerçekleştirirler. ADUP a geçmeyen katılımcılar kendi aralarındaki mesaj alışverişini KAS üzerinden gerçekleştirirler. ADUP a geçmeyen katılımcılar sorun yaşayan katılımcılara (ADUP üzerinden çalışan) mesajlarını KAS üzerinden gönderirler. ADUP a geçmeyen katılımcılar sorunlu yaşayan katılımcılardan (ADUP üzerinden çalışan) gelen mesajları ADUP üzerinden alırlar. 23

Değerlendirme Farklı senaryolar içeren ADUP testlerinin yapılması ADUP a EMKT işlemlerinin dahil edilmesi Çevrimdışı olarak mesajların KAS a yüklenmesini sağlayan KAS çevrimdışı projesinin sonuçlandırılması Bankamız İş Sürekliliği Planı çerçevesinde TCMB Ödeme Sistemleri İş Sürekliliği Uygulama Planı Katılımcı Kılavuzu nun 2016 yılı içerisinde tamamlanması ve yayımlanması 24

TEŞEKKÜRLER Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Sapanca, Mayıs 2016

TCMB Ödeme Sisteminde Likidite Yönetim Olanakları Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Sapanca, Mayıs 2016

Sunum Planı Likidite Anketi PÖS Likidite Yönetim Araçları EFT Likidite Yönetim Araçları EFT Araç Kullanım Örnekleri Sonuç 2

TCMB Ödeme Sistemleri Likidite Durumu Katılımcı Anketi Anketi 38 katılımcı cevapladı. 2 başlık altında 18 soru soruldu. TCMB Ödeme Sistemlerinde Likidite Yönetimini Kolaylaştıran Araçların Kullanımı TCMB nin Gün İçi Likiditeyi Düzenleme Araçlarının Kullanımı Tanıtım ihtiyacı Sistemin sağladığı likidite yönetim araçları faydalı bulunduğu, ancak tüm olanaklardan yeterince yararlanılmadığı belirlenmiştir. Sistemdeki ÇTM ve diğer teknik imkanların yeteri kadar tanınmadığı belirlenmiştir. PÖS ve EFT mutabakat yöntemleri, farklılıkları bilinmediği anlaşılmıştır. Katılımcıların GİL imkanını nadiren kullandıkları belirlenmiştir. Bazı bankalar yüksek maliyeti (komisyon ve teminat bulundurma oranlarının yüksekliği) nedeniyle kullanmadıklarını iletmişlerdir. Bazı bankalar limitlerinin düşük olması nedeniyle GİL kullanmamaktadır. Katılımcılar birbirlerinden ödünç fon sağlayabilmektedirler. Likidite durumunu belirlemek üzere katılımcılar arasında sistem dışında bilgi akışı vardır. 3

TCMB Ödeme Sistemleri Müşteriler Arası TL Aktarım Sistemi (PÖS) Piyasanın işleyişi açısından zamanı kritik olmayan ve genelde düşük tutarlı müşteri ödemeleri Günlük ortalama 1,4 milyon ödeme Ortalama mutabakat gerçekleşmesi 30 saniye Bankalar Arası TL Aktarım Sistemi (EFT) Günde ortalama 10 bin bankacılık ödemesi Bankalar arası yüksek tutarlı, zamanı kritik ve az sayıdaki ödeme Ödeme önceliklerine ve giriş sırasına göre mutabakat Bakiye yetersizliği nedeniyle anında işlenemeyen ödemeler kuyruklanır Ortalama mutabakat gerçekleşmesi 1 saniye 4

PÖS Sisteminde Likidite Tasarrufu Sağlayan Araçlar Katılımcılar ve TCMB açısından gerçek zamanlı izleme EFT-PÖS-TCMB arasında likidite aktarımı Geçişli (Bypass) FIFO Yöntemi Sürekli döngüsel bir mutabakat süreci uygulanır Ödemelerin geliş sırasına göre işleme alınır Bakiye sıradaki ödeme için yeterli değilse, izleyen ödeme işleme alınır Katılımcıya ödeme gelmesi durumunda mutabakatı yapılamayan ödemeler aynı döngü içinde veya sonraki mutabakat döngülerinde geliş sırasına göre yeniden ele alınır Çok sayıdaki ödemenin mutabakatı daha az likidite ile yapılırken, yüksek tutarlı ödemelerden kaynaklanabilecek tıkanmalar engellenir 5

PÖS Mutabakat Döngüsü 60 Saniye 60 Saniye Mutabakat yapılıyor Ödemeler biriktiriliyor Mutabakat yapılıyor. Ödemeler biriktiriliyor ~1-10 Saniye ~1-10 Saniye Zaman 6

PÖS Likidite Araçları Bakiye Katılımcı PÖS bakiyesini anlık sorgulayabilir. Katılımcı PÖS Bakiyesini arttırabilir veya azaltabilir. Kuyruk Sorgulama PÖS te ilk 50 ödeme işlem sırasına göre listelenir. PÖS te referans numarası verilerek bir ödemenin durumu sorgulanabilir. Geçişli FİFO Mutabakat Yöntemi Tercihli önceliğin (giriş zamanı) olduğu merkezi kuyruk var. Kuyruğu ödemeler tıkamıyor. Likiditenin verimli kullanımı gözetiliyor. 7

Geçişli FİFO (bypass FİFO) Kuyruk Görünümü Mutabakat ve Bakiyeler Banka A 5 TL Banka B 10 TL Banka C 10TL Sıra No Ödeme Banka A Banka B Banka C 6 8 TL -> B 2 5 TL->C 4 5 TL->A 1 5 TL -> B 0 TL 15 TL 10 TL 1 9 5 TL -> B 13 TL -> B 3 6 TL->C 8TL -> C 5 7 8 6 TL->A 11 TL ->A 2 3 4 5 TL -> C 6 TL ->C 5 TL->A 0 TL 0 TL 5 TL 10 TL 4 TL 4 TL 15 TL 21 TL 16 TL 15 TL -> B 5 6 6 TL -> A 8 TL -> B 11 TL 3 TL 4 TL 12 TL 10 TL 10 TL 7 8 TL -> C 3 TL 4 TL 18 TL 8 11 TL -> A 14 TL 12 TL 7 TL 9 13 TL -> B TL 17 TL 7 TL 8

milyar TL PÖS Ödemelerinin Saatlik Dağılımları 250.000 8,00 200.000 150.000 100.000 50.000 0 < 09:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 > 18:00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Adet (Sol Eksen) Tutar (Sağ Eksen) 9

Geçişli FİFO Neden geçişli FİFO yöntemi tercih edildi. Likiditeyi verimli kullanıyor. Çok sayıda perakende ödemenin mutabakatını hızlı yapıyor. Dünyadaki örnekler Target acil olmayan ödemeler için öncelik kullanmayan bu yapıyı kullanıyor. İngiliz Ödeme Sistemi CHAPS benzer yapıyı kullanıyor. FİFO kullanılmış olsaydı Milyonu aşan ödeme arasında öncelik yönetimi zorluğu. Milyonu aşan ödeme için kuyruk yönetimi zorluğu Yüksek tutarlı bir ödemenin kuyruğu tıkama riski Simülatör çalışmasına göre PÖS te FİFO kullanılmış olsaydı: Bekleme süreleri 7,5 kat artacaktı. Fon yetersizliği nedeniyle bekleyen ödemelerde dahil edildiğinde ortalama bekleme süresi halen 40 saniye düzeylerinde. 10

EFT Sisteminde Likidite Tasarrufu Sağlayan Araçlar Katılımcılar ve TCMB açısından gerçek zamanlı izleme Mutabakat Hızı Ödeme Önceliklendirme Aktif Kuyruk Yönetimi EFT-PÖS-TCMB Arası Likidite Aktarımı Çok Taraflı Mahsuplaşma (ÇTM) 11

ÖS Katılımcıları Likidite Kaynakları Katılımcının TCMB deki TL Rezervleri (Zorunlu Karşılıklar) Gelen Ödemeler Çok Taraflı Mahsuplaşma (ÇTM) Gün İçi Kredi (TCMB GİL, Diğer Bankalardan) 12

Likidite Kaynakları ve Maliyetleri TCMB deki rezervler Kaynakların likit olarak tutma maliyeti Gelen Ödemeler Gidecek ödemelerin bekletilmesi: gecikme, operasyonel risklere açıklık, likidite riski GİL Kullanımı Komisyon ve teminat bulundurma maliyeti ÇTM kullanımı Gecikme, faiz, komisyon, likit kaynak tutma maliyeti bulunmamaktadır Karşılıklı ödemeler olması durumunda fayda sağlamaktadır Ödemelerin doğrudan kuyruğa gönderilmesi durumunda etkinliği artmaktadır 13

EFT Likidite Yönetim Olanakları Bakiye Sorgulama Katılımcı EFT bakiyesini anlık sorgulayabilir. Kuyruk Sorgulama Kuyruktaki ödemeler sorgu servisinden izlenmektedir. EFT3 te ilk 500 ödeme işlem sırasına göre listelenir. EFT referans numarası verilerek bir ödemenin durumu sorgulanabilir. EFT Kuyruğuna aktif müdahale Kuyruktaki Ödemenin Önceliğini Değiştirme (U01) Kuyruktaki Ödemeyi İptal Etme (U02) 14

Ödeme Sistemlerinde Mahsuplaşma RTGS Sistemleri Yüksek tutarlı zamanı kritik ödemeler Brüt(tek tek) mutabakat Likidite ihtiyacı artışı Likidite sıkışıklığı, likidite tıkanıklığı Mahsuplaşma Alacakların tahsil edilmeyip, borçların karşılanmasında kullanılması Net sistemlerde halen kullanılıyor ancak riskleri var RTGS sistemlerde kuyruklama olanağı ile birlikte kullanılabilir Çok taraflı Mahsuplaşma(ÇTM), ikili mahsuplaşma 15

EFT Sisteminde ÇTM Tarihçe - EFT2 Sistemi Kilitlenme Çözümü (Gridlock) adı verilen olanak vardı Çalışması zaman alıyor, sistemi kilitliyor, sorunlara yol açabiliyordu Gerekli hallerde TCMB tarafından elle çalıştırılıyordu ÇTM Tasarım Gereksinimleri Hızlı ve hatasız çalışması gerekir Perakende ve Bankacılık ödemelerinin ayrıştırılması ÇTM ye EFT Sisteminde ihtiyaç olacaktır EFT3 Sistemi ÇTM çalışma prensipleri Dünyadaki en iyi örneklere uygun Öncelik kurallarını ve öncelikleri ihlal etmemeli Öncelik sırası verilen öncelik değeri altında giriş sırasına göre belirlenmektedir Katılımcılar arasında eşit ve adil davranmalıdır 16

ÇTM Algoritması ÇTM Algoritmasının adımları 1. Tüm bankaların, kuyruktaki tüm ödemeleri aday çözüm kümesine dâhil edilir. 2. Aday çözümdeki ödemelerinin hepsinin aynı anda mutabakatının yapılması (mahsuplaşması) durumunda tüm bankaların bakiyeleri sıfıra eşit veya büyükse çözüm bulunmuş demektir. 3. Ancak ikinci adımda negatif bakiyeye düşen banka var ise 4. adıma geçilir. 4. Negatif bakiyesi olan bankanın kuyruğundaki en son ödeme aday çözüm kümesinden çıkartılır ve 2. adıma tekrar dönülür. 17

EFT Mutabakat Akışı 60 Saniye 60 Saniye ÇTM Mutabakatı Fon sorunu olmayan Ödemelerin anlık mutabakatı ve Fon sorunu olanların kuyruklanması ÇTM Mutabakatı ~1 Saniye Zaman ~1 Saniye 18

ÇTM Çalışma Örneği A Bankası 1TL B Bankası 2TL C Bankası 3 TL Ö1: 10TL ->B Ö2: 10TL ->C Ö3: 3TL ->A Ö4: 8TL ->A A 6TL B 2TL C -4 TL A 2TL B 2TL C 0 TL Ö5: 4TL ->A Çözüm Bulundu Ö5: 4TL ->A A Bankası 2TL B Bankası 2TL C Bankası 0 TL Ö5: 4TL ->A 19

EFT FİFO Mutabakat İşleyişi 1 1 Kuyruk Görünümü Banka A 5 TL 8 TL -> B 5 TL -> B 1 1 Banka B 10 TL 5 TL->C 6 TL->C 1 1 Banka C 10TL 5 TL->A 6 TL->A ÇTM Adımı 1. Tüm Kuyruk ÇTM Çalışması Banka A -14 TL Banka B 32 TL Banka C 7 TL 1 13 TL -> B 1 1 8TL -> C 11 TL ->A 2. 15 TL lik Ödemeyi çıkar 1 TL 17 TL 7 TL 15 TL -> B 20

EFT FİFO Mutabakat İşleyişi-2 Öncelik Etkisi 1 Kuyruk Görünümü Banka A 5 TL 8 TL -> B 1 Banka B 10 TL 5 TL->C 1 Banka C 10TL 5 TL->A ÇTM Adımı 1. Tüm Kuyruk ÇTM Çalışması Banka A -14 TL Banka B 32 TL Banka C 7 TL 1 5 TL -> B 1 6 TL->C 1 6 TL->A 2. 13 TL lik Ödemeyi çıkar -1 TL 19 TL 7 TL 15 TL -> B 1 1 8TL -> C 11 TL ->A 3. 15TL lik Ödemeyi Çıkar 14 TL 4 7 TL 13 TL -> B 21

% ÇTM nin Mutabakattaki Payı EFT Sisteminde gerçekleştirilen ödemelerin tutar olarak %10 unun mutabakatı ÇTM işlevi kullanılarak yapılmaktadır. Bu oran, sistemdeki gün içi likiditenin durumuna göre bazı aylarda %18 seviyesine ulaşmıştır 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub 2014 2015 2016 Ort. Adet Oranı Ort. Tutar Oranı 22

% Çok Taraflı Mahsuplaşma (ÇTM) Bazı günlerde toplam mutabakata ÇTM nin katkısı %33 düzeyine kadar yükselebilmektedir. 35 33,23 33,01 30 25 20 15 10 5 0 23

ÇTM nin Bekleyen Ödemelerdeki Payı Fon Yetersizliği nedeniyle bekleyen ödemelerin %50 kadarının mutabakatı ÇTM ile yapılmaktadır. 70 60 50 40 30 20 10 0 Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub 2014 2015 2016 24

ÇTM Sonuçları Günlük 20-30 milyar TL lik mutabakat ÇTM ile yapılmaktadır Toplam tutarın %10 u TCMB ödemeleri dışındaki ödemelerinin tutar olarak %17,3 si Bakiye yetersizliği nedeniyle kuyruklarada bekleyen ödemelerin %50 inin mutabakatı ÇTM ile gerçekleşmektedir. Benzetim çalışması ile ÇTM nin günlük ortalama 3,47 milyar TL tutarında likidite tasarrufu(ihtiyacı azalttığı) sağladığı belirlenmiştir. 25

ÇTM nin Verimli Kullanılması Sistemde oluşan likidite sıkışıklıklarını ve likidite tıkanıklarını gidermektedir. Likidite ihtiyacını azaltmakta önemli bir likidite tasarrufu sağlamaktadır. ÇTM, ödemelerin bekleme sürelerini azaltıp, likiditenin daha hızlı akmasını sağlamaktadır. Ödemelerin erken gönderilmesi etkinliği artırmaktadır Kuyruk üzerindeki kontrolü öncelikleri aktif olarak kullanarak sağlamak mümkündür Varsayılan öncelik düşük tutulabilir (6-8) İhtiyaç halinde varsayılan öncelik ödemeye göre değiştirilebilir Önce gerçekleşmesi istenen ödemelere daha yüksek öncelik verilebilir Kuyruktaki ödemeler iptal edilebilir Kuyruk sorgulama olanakları banka sistemleri ile entegre edilerek etkinlik arttırılabilir. Banka ve işlem bazında öncelik profilleri oluşturulabilir 26

Katılımcı Bazında Öncelik Profili Tanımları Öncelik Profilleri oluşturma Yoğun çalışılan banka grupları için öncelik profilleri oluşturulabilir. Ödeme Türlerine göre öncelik profil oluşturulabilir. Gün içinde önceden belirlenmiş olan öncelik profilleri seçilir. 27

Öncelik Sırası Kuyrukta ödemeler öncelik değeri ve giriş sırasına göre sıralanır 1 2 3 A Banka,5 B Banka,5 C Banka,5 10 TL ->B, Önc6 Giriş 09.00 20 TL->A Önc6 1.0000 TL ->A önc6 20 TL ->B, Önc6 Giriş 11.00 1.000 TL->C Önc 7 Giriş 10.00 A Banka,5 B Banka,5 C Banka,5 10 TL ->B, Önc6 Giriş 09.00 20 TL->A Önc6 1.0000 TL ->A önc6 1.000 TL->C Önc6 Giriş 10.00 20 TL ->B, Önc6 Giriş 11.00 A Banka,5 B Banka,5 C Banka,5 1.000 TL->C Önc5 Giriş 10.00 20 TL->A Önc6 1.0000 TL ->A önc6 10 TL ->B, Önc6 Giriş 09.00 20 TL ->B, Önc6 Giriş 11.00 Bu aşamada ÇTM kuyrukta bekleyen mahsuplaşabilen ödemelerin mutabakatını yapar. 28

Öncelik ve ÇTM kullanımı Ödeme gönderirken varsayılan olarak düşük öncelik tercih edilmeli, 6-9 Kuyrukta ödemeler varken bir banka ile ÇTM kullanarak mutabakat yapılmak istenirse yeni ödemenin önceliği varsayılandan daha yüksek verilir. Daha yüksek öncelik kullanarak ilgili banka ile ÇTM yapılmış olur. A Banka,5 B Banka,5 C Banka,5 10 TL ->B, Önc6 20 TL->A önc6 A Banka,5 B Banka,5 C Banka,5 10 TL ->B, Önc6 20 TL->A 1.000TL->A Önc 6 1.000 TL->C Önc6 A Banka,5 B Banka,5 C Banka,5 1.000 TL ->C Önc3 20 TL -> A 1.000 TL -> A Önc 6 10 TL ->B Önc6 29

Öncelik ve ÇTM Kullanımı Var olan kuyruğu öncelikleri değiştirerek yeniden düzenleme A Banka, 5 B Banka, 5 C Banka, 5 10 TL ->B, Önc6 20 TL->A Önc6 2.000.0000 ->A Önc6 1.000.000 ->B Önc6 1.000.000 ->A Önc6 2.000.000 ->C Önc6 A Banka, 5 B Banka,5 C Banka, 5 1.000.000 ->B Önc6 1.000.000 ->A Önc5 2.000.0000 ->A Önc6 2.000.000 ->C Önc6 20 TL->A Önc6 10 TL ->B, Önc7 30

İptal İşlemi U02 Ödeme İptal İle kuyruk kilitlenmesi giderilebilir. A Banka,1.000 B Banka, 5 C Banka, 5 10.000 TL ->B, Önc6 10 ->B Önc 6 10 ->C Önc 6 A Banka,1.000 B Banka, 5 C Banka, 5 10 ->B Önc 6 10 ->C Önc 6 31

Yeni Haber Mesajı - H14 Ödeme Ön Bildirim Mesajı - H14 Ankette ortaya konan likidite tahmini ihtiyacına yönelik destekleyici hizmetler kapsamında isteğe bağlı sunulan bir mesaj Bankaların muhabirlik ilişkisi kapsamında gerçekleştirdiği yüksek tutarlı ödemelerini daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri ve nakit akışlarını düzenleyebilmeleri için geliştiriliyor. 32

Değerlendirme Ödeme Sistemlerinde likidite tasarrufu PÖS geçişli FİFO yöntemi ile mutabakat hızı arttı, likidite ihtiyacı azaldı. ÇTM likidite ihtiyacını 3,5 milyar TL azalttı. Ödeme Sistemlerinin etkin ve katılımcılar verimli çalışabilmesi için ödemelerin merkezi kuyruğa bekletilmeksizin gönderilmesi PÖS Geçişli FİFO etkinliği EFT ÇTM etkinliği EFT Ödemesi önceliklerinin etkin kullanılarak aktif kuyruk yönetimi 33

Teşekkürler 34

TCMB ÖDEME SİSTEMLERİNE İLİŞKİN OPERASYONEL KONULAR Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Sapanca, Mayıs 2016

İçerik İstatistiki veriler TCMB ÖS Kapanış Sorunları 2015 Yılında Yapılan Çalışmalar Diğer Konular 2

TCMB Ödeme Sistemleri Geçmişten Günümüze EFT 1 Nisan 1992 EFT 2 Nisan 2000 EMKT Ekim 2000 PÖS Aralık 2012 EFT3/ EMKT2 Temmuz 2013 3

TCMB Ödeme Sistemleri PÖS TCMB ÖS ÖZEL İLETİŞİM AĞI KAS EFT EMKT 4

İSTATİSTİKİ VERİLER 5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TCMB ÖS Katılımcı Sayıları (1992-2016) 90 85 85 85 85 80 76 75 74 70 68 69 70 71 68 65 60 61 59 55 50 55 51 49 49 48 48 48 47 49 50 50 52 54 45 40 6

TCMB ÖS Katılımcıları (2016) SIRA NO KATILIMCI KODU KATILIMCI ADI SIRA NO KATILIMCI KODU 1 1 T.C. MERKEZ BANKASI 28 115 DEUTSCHE BANK A.Ş. 2 4 İLLER BANKASI 29 116 PASHA YATIRIM BANK A.Ş. KATILIMCI ADI 3 10 T.C.ZİRAAT BANKASI 30 121 STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 4 12 HALK BANKASI 31 122 SOCIETE GENERALE 5 14 SINAİ KALKINMA BANKASI 32 123 HSBC BANK A.Ş. 6 15 VAKIFLAR BANKASI 33 124 ALTERNATİFBANK 7 16 EXİMBANK 34 125 BURGAN BANK A.Ş. 8 17 KALKINMA BANKASI 35 129 MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 9 29 BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. 36 132 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANK. A.Ş. 10 32 EKONOMİ BANKASI 37 134 DENİZBANK A.Ş. 11 46 AKBANK T.A.Ş. 38 135 ANADOLUBANK A.Ş. 12 59 ŞEKERBANK 39 137 RABOBANK A.Ş. 13 62 GARANTİ BANKASI 40 138 DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 14 64 İŞ BANKASI A.Ş. 41 139 GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. 15 67 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 42 141 NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 16 88 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 43 142 BANKPOZİTİF KREDİ VE KALK.BANK.A.Ş. 17 91 ARAP TÜRK BANKASI 44 143 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 18 92 CITIBANK 45 146 ODEA BANK A.Ş. 19 94 BANK MELLAT TÜRKİYE 46 147 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş. 20 96 TURKISH BANK 47 148 INTESA SANPAOLO S.P.A. 21 98 JPMORGAN CHASE BANK 48 203 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 22 99 ING BANK A.Ş. 49 205 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 100 ADABANK 50 206 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 24 103 FİBABANKA A.Ş. 51 208 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 25 108 TURKLAND BANK A.S. 52 209 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 26 109 ICBC TURKEY BANK A.Ş. 53 210 VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 27 111 FİNANSBANK 54 806 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU 7

TCMB ÖS Yeni Katılımcıları Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 27 Mayıs 2015 tarihinde TCMB Ödeme sistemlerine dahil oldu. Intesa Sanpaolo S.p.A.İtalya İstanbul Merkez Şubesi 22 Temmuz 2015 tarihinde TCMB Ödeme sistemlerine dahil oldu. Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 26 Şubat 2016 tarihinde TCMB Ödeme sistemlerine dahil oldu. Bank Mellat Türkiye 08 Mart 2016 tarihinde TCMB Ödeme sistemlerine dahil oldu. 8

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TCMB ÖS Kapanış Ortalamaları 19:40 19:12 18:43 18:44 18:58 19:04 19:03 18:42 18:47 18:14 18:26 17:45 18:05 18:11 17:16 17:32 17:52 17:51 17:48 17:44 17:41 17:39 17:35 17:35 17:33 17:32 17:35 17:31 17:30 17:32 16:48 17:03 16:19 15:50 Ortalama Kapanış Saati Resmi Kapanış saati 1992 ve 1993 yılları için 16.30 diğer yıllar için 17.30 dur. 2016 yılı için ilk Ocak-Nisan verileri dikkate alınmıştır. 9

TCMB ÖS İşlem Sayıları Günlük İşlem rekoru: (15 Şubat 2016) 3.159.264 adet mesaj (*) Günlük Ortalamalar: 2016 : 1.380.991 mesaj (**) 2015 : 1.164.434 mesaj 2014 : 1.073.690 mesaj % 18 % 16 % 18 (Milyon Adet) Bankalar Arası TL Aktarım Sistemi Müşteriler Arası TL Aktarım Sistemi % 17 % 18 15 % 12 % 9 % 10 267 315 230 106 119 129 142 167 182 118 3 3 3 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 3.156.083 adet Müşteriler Arası TL Aktarım Sisteminden ve 3.181 adet Bankalar Arası TL Aktarım Sisteminden geçen işlemlerdir. (**) 1.370.809 adet Müşteriler Arası TL Aktarım Sisteminden ve 10.182 adet Bankalar Arası TL Aktarım Sisteminden geçen işlemlerdir. 10

TCMB ÖS İşlem Tutarları Günlük İşlem rekoru (29 Ocak 2014): 344,16 Milyar TL (*) Günlük Ortalamalar: 2016 : 203,11 Milyar TL (**) 2015 : 210,03 Milyar TL 2014 : 194,60 Milyar TL Bankalar Arası TL Aktarım Sistemi Müşteriler Arası TL Aktarım Sistemi % 58 % -15 0,57 % 29 8,23 % 14 8,78 % 8 9,99 Trilyon TL % 21 % 8 % 5 39,31 32,70 34,56 40,07 42,73 3,50 18,04 21,92 23,70 24,94 14,02 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 302,60 milyar TL Bankalar Arası TL Aktarım Sisteminden ve 41,56 milyar TL Müşteriler Arası TL Aktarım Sisteminden geçen ödemedir. (**)162,34 milyar TL Bankalar Arası TL Aktarım Sisteminden ve 40,77 milyar TL Müşteriler Arası TL Aktarım Sisteminden geçen ödemedir. 11

Adet ve Tutar Dağılımları PÖS Ödeme Sayısı Dağılımı Grup Adet Payları (%) TCMB 3,10 İlk Beş Banka 54,55 İlk On Banka 84,55 Diğerleri 12,35 PÖS Ödeme Tutarı Dağılımı Grup Tutar Payları (%) TCMB 25,28 İlk Beş Banka 38,13 İlk On Banka 58,47 Diğerleri 16,25 EFT Ödeme Sayısı Dağılımı Grup Adet Payları (%) TCMB 5,50 İlk Beş Banka 60,74 İlk On Banka 78,38 Diğerleri 16,13 EFT Ödeme Tutarı Dağılımı Grup Tutar Payları (%) TCMB 18,15 İlk Beş Banka 44,54 İlk On Banka 65,43 Diğerleri 16,42 İlk Beş Banka ve İlk On Banka gruplarına TCMB dahil değildir. Ocak-Aralık 2015 verileri 12

TCMB ÖS Aylık İşlem Sayıları 35.000.000 31.728.729 31.718.274 30.000.000 25.000.000 26.334.323 24.898.947 27.087.490 26.769.257 25.345.64825.346.229 26.946.633 28.219.002 26.706.304 29.307.166 30.178.827 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 255.371 232.131 260.552 240.847 228.242 220.733 228.344 232.879 226.586 212.058 212.520 227.094 192.759 NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK SUBAT MART NİSAN EFT Adet POS Adet 13

Milyar TL TCMB ÖS Aylık İşlem Tutarları 4.500 4.000 3.500 3.000 3.836 3.485 3.867 3.800 3.587 3.179 3.129 3.066 3.447 3.210 3.352 3.828 3.632 2.500 2.000 1.500 1.000 848 786 876 827 812 804 840 826 983 811 861 937 888 500 0 NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK SUBAT MART NİSAN EFT Tutar POS Tutar 14

TCMB ÖS Toplam İşlem Hacmi ile GSYİH Karşılaştırma Tablosu (2011-2016) Yıl TCMB Dahil İşlem Hacmi TCMB Hariç İşlem Hacmi GSYİH TCMB Dahil İşlem Hacmi /GSYİH TCMB Hariç İşlem Hacmi /GSYİH 2011 39.311.779.952.645 19.335.959.744.566 1.297.713.210.117 30,3 14,9 2012 33.277.490.940.798 23.206.716.660.178 1.416.798.489.819 23,5 16,4 2013 42.783.574.151.773 26.085.704.891.296 1.567.289.237.901 27,3 16,6 2014 48.853.707.538.435 36.672.907.626.741 1.748.168.000.000 27,9 21,0 2015 52.718.740.179.342 37.190.108.768.290 1.953.561.000.000 27,0 19,0 2016* 12.998.773.772.154 8.914.438.309.443 443.890.000.000 29,3 20,1 * 2016 yılı GSYİH olarak 2015 yılı 1. çeyrek verisi kullanılmıştır. 15

İşlem Hacmi / GSYİH 35,0 30,0 30,3 27,3 27,9 27,0 29,3 25,0 23,5 20,0 21,0 19,0 20,1 15,0 14,9 16,4 16,6 10,0 5,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016* TCMB Dahil İşlem Hacmi /GSYİH TCMB Hariç İşlem Hacmi /GSYİH (*) 2016 yılı GSYİH olarak 2015 yılı 1. çeyrek verisi kullanılmıştır. 16

Dolaşım Oranı Yıl TCMB Dahil Dolaşım Oranı* TCMB Hariç Dolaşım Oranı** 2016 10,4 7,0 2015 13,5 9,5 2014 13,5 10,1 2013 10,8 6,6 * Ödeme Sistemlerinde mutabakatı yapılan toplam tutar / K01+K11 **Bankaların bankalara gönderdiği tüm ödemeler toplamı / K01+K11 17

Nis.10 Haz.10 Ağu.10 Eki.10 Ara.10 Şub.11 Nis.11 Haz.11 Ağu.11 Eki.11 Ara.11 Şub.12 Nis.12 Haz.12 Ağu.12 Eki.12 Ara.12 Şub.13 Nis.13 Haz.13 Ağu.13 Eki.13 Ara.13 Şub.14 Nis.14 Haz.14 Ağu.14 Eki.14 Ara.14 Şub.15 Nis.15 Haz.15 Ağu.15 Eki.15 Ara.15 Şub.16 Nis.16 Dolaşım Oranı 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 TCMB Dahil Dolaşım Oranı* TCMB Hariç Dolaşım Oranı** * Ödeme Sistemlerinde mutabakatı yapılan toplam tutar / K01+K11 **Bankaların bankalara gönderdiği tüm ödemeler toplamı / K01+K11 18

EFT-PÖS Mesaj Türlerine Göre Tutar Dağılımı 2015 2016 PÖS->EFT3 Bakiye Aktarımı(K08) 2 EFT3->PÖS Bakiye Aktarımı(K18) 3 Bakiye Artırım(K11) 5 TCMB'nin Piyasa Ödemesi(K16) 1 Kamu PÖS Katılımcı Ödemesi(M03) Ödemeleri 1 (K01,K02,K03) 2 TCMB'ye Piyasa Ödemesi(K15) 1 Bakiye Artırım(K11) 7 PÖS->EFT3 Bakiye Aktarımı(K08) 2 EFT3->PÖS Bakiye Aktarımı(K18) PÖS Katılımcı 2 Ödemeleri (K01,K02,K03) 3 TCMB'nin Piyasa Ödemesi(K16) 2 TCMB'ye Piyasa Ödemesi(K15) 2 Kamu Ödemesi(M03) 1 Katılımcı Ödemesi(K12) 13 Muhabirlik Ödemesi(K14) 46 Muhabirlik Ödemesi(K14) 43 EMKT Ökt 12 EMKT Ökt 13 Hesaba Ödeme(M01) 13 Katılımcı Ödemesi(K12) 12 Hesaba Ödeme(M01) 14 19

EFT Mesaj Türlerine Göre Tutar Dağılımı 2015 2016 PÖS->EFT3 Bakiye Aktarımı(K08) 3 TCMB'nin Piyasa Ödemesi(K16) 1 EFT3->PÖS Bakiye Aktarımı(K18) 3 Bakiye Artırım(K11) 6 Ödemenin İadesi(K17) 0 TCMB'ye Piyasa Ödemesi(K15) 1 TCMB'nin Piyasa Ödemesi(K16) 2 TCMB'ye Piyasa Ödemesi(K15) 2 EFT3->PÖS Bakiye Aktarımı(K18) 3 Bakiye Artırım(K11) 9 Ödemenin İadesi(K17) 0 Doğrudan Alacaklandırma(K1 3) 0 Katılımcı Ödemesi(K12) 15 Muhabirlik Ödemesi(K14) 55 EMKT Ökt 15 Muhabirlik Ödemesi(K14) 54 EMKT Ökt 16 Katılımcı Ödemesi(K12) 15 20

PÖS Mesaj Türlerine Göre Tutar Dağılımı 2015 2016 Kredi Kartı Ödemesi(M08) 1 İsme Ödeme(M02) Kamu 1 Ödemesi(M03) 4 Kira Ödemesi(M04,M0 5,M06) 0 Ödeme İadesi(M09) 0 Maaş Ödemesi(M07) 0 İsme Ödeme(M02) 1 Kredi Kartı Ödemesi(M08) Kamu 1 Ödemesi(M03) 5 Kira Ödemesi(M04, M05,M06) 0 Ödeme İadesi(M09) 0 Maaş Ödemesi(M07) 0 PÖS Katılımcı Ödemeleri (K01,K02,K03) 11 PÖS->EFT3 Bakiye Aktarımı(K08) 12 PÖS->EFT3 Bakiye Aktarımı(K08) 13 Hesaba Ödeme(M01) 70 PÖS Katılımcı Ödemeleri (K01,K02,K03) 13 Hesaba Ödeme(M01) 69 21

PÖS Ödemelerinin Kaynaklara Göre Dağılımı 2015 2016 Diğer Ödeme Kaynakları (Kiosk, atm vb.) 12% Diğer Ödeme Kaynakları (Kiosk, atm vb.) 14% Genel Merkez 3% Genel Merkez 3% Banka Şubeleri 15% Internet 70% Banka Şubeleri 14% Internet 69% 22

Katılımcılarla Yapılan Testler 2014 YILI KATILIMCI TESTLERİ Katılımcı Sayısı Test Sayısı Toplam 79 321 2015 YILI KATILIMCI TESTLERİ Ocak 15 50 Şubat 10 40 Mart 11 45 Nisan 49 159 Mayıs 12 70 Haziran 13 70 Temmuz 12 72 Ağustos 9 70 Eylül 6 48 Ekim 13 53 Kasım 17 87 Aralık 6 43 Toplam 173 807 2016 YILI KATILIMCI TESTLERİ Ocak 8 40 Şubat 8 53 Mart 11 79 Nisan 11 108 Toplam 38 270 23

TCMB ÖS (EFT) Çok Taraflı Mahsuplaşma (ÇTM) EFT Toplam Adet EFT EFT Toplam Tutar ÇTM Toplam Adet ÇTM ÖDEMELERİ ÇTM Toplam Tutar Adet oranı (%) Tutar oranı (%) Oca.15 257.704 3.536.763.432.371 24.713 458.050.261.750 9,59 12,95 Şub.15 247.538 3.529.980.573.665 23.826 442.333.283.672 9,63 12,53 Mar.15 287.092 4.267.367.826.250 33.980 735.948.656.541 11,84 17,25 Nis.15 255.371 3.835.901.101.849 25.766 600.521.696.736 10,09 15,66 May.15 232.131 3.485.202.911.718 27.730 581.358.421.130 11,95 16,68 Haz.15 260.552 3.867.149.289.289 29.665 623.357.962.212 11,39 16,12 Tem.15 240.847 3.800.062.704.830 31.203 683.507.461.547 12,96 17,99 Ağu.15 228.242 3.586.656.151.707 21.430 579.251.620.330 9,39 16,15 Eyl.15 220.733 3.178.726.530.960 15.236 353.534.551.185 6,90 11,12 Eki.15 228.344 3.128.829.567.404 16.204 396.961.478.924 7,10 12,69 Kas.15 232.879 3.066.248.091.823 17.545 389.318.446.801 7,53 12,70 Ara.15 226.586 3.446.730.079.161 20.871 476.457.978.987 9,21 13,82 Oca.16 212.058 3.209.547.637.955 11.616 311.406.367.745 5,48 9,70 Şub.16 212.520 3.352.355.462.732 11.645 340.519.381.238 5,48 10,16 Mar.16 227.094 3.827.771.381.631 14.974 438.632.043.116 6,59 11,46 Nis.16 192.759 3.632.059.059.424 15.017 475.653.500.800 7,79 13,10 TOPLAM 3.762.450 56.751.351.802.769 341.421 7.886.813.112.715 9,07 13,90 24

Oca.15 Şub.15 Mar.15 Nis.15 May.15 Haz.15 Tem.15 Ağu.15 Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 Adet Milyar TL TCMB ÖS (EFT) Çok Taraflı Mahsuplaşma 4.500 350.000 4.000 300.000 3.500 3.000 250.000 2.500 200.000 2.000 150.000 1.500 100.000 1.000 500 50.000 0 0 EFT Toplam Tutar Toplam Tutar (ÇTM) EFT Toplam Adet Toplam Adet (ÇTM) 25

TCMB ÖS Kapanış Sorunları 26

Kapanış Gecikmeleri 27

Kapanış Gecikmeleri 28

Sorunlar-Genel Bakış 250 222 219 229 230 242 200 185 198 201 207 157 150 130 120 114 138 100 94 80 50 67 56 51 29 34 25 43 22 9 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sorunlu Günler Sorunsuz Günler 29

TCMB Ödeme Sistemleri 2015 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 30

6493 sayılı ÖSK Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler Doğrultusunda TCMB Ödeme Sistemlerine Dair Mevzuatın Uyumlaştırılması Çalışmaları Sistem sözleşmesi Sistem kuralları Sisteme katılım Risk yönetim çerçevesi Yedek merkez, yedek sistemler ve iş sürekliliği planı 31

Risk Yönetimi Çerçevesi Çalışmaları TCMB Ödeme Sistemleri Risk Yönetimi Çerçevesi (RYÇ) 32

İzleme ve Gözden Geçirme İletişim ve Müzakere Risk Yönetimi Çerçevesi Çalışmaları Kapsam Belirleme Risk Değerlendirme Risklerin Tespiti Risklerin Analizi Risklerin Ölçümü Riske Müdahale Etme 33

ADUP-4 Acil Durum Uygulama Paketi (ADUP) 34

Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Prensipler Kapsamında Yapılan Çalışmalar 35

6493 Sayılı ÖSK Çerçevesinde Hazırlanan Öz Değerlendirme Raporu 36

TCMB Ödeme Sistemleri Sistem Kapanış Saatini Uzatma Yönetimi Süreci Belgesi 37

Ödeme Ön Bildirim Mesajı (H14) Alan Adı Z/İ Tür En Az Uzunluk En Çok Uzunluk İşlem Türü Z K 3 3 Tutar Z S 4 18 Ödeme Türü İ K 2 2 İşlemin Kaynağı İ S 1 1 Amir İ K 1 140 Amir Kurum İ K 1 140 Gönderen İ K 1 50 Nihai Alıcı Adı İ K 1 140 Nihai Alıcının Hesap Numarası İ K 1 34 Nihai Alıcı Kurum İ K 1 140 Nihai Alıcı Kurumun Hesap Numarası İ K 1 34 Aracı Kurum İ K 1 140 Aracı Kurum Hesap Numarası İ K 1 34 Alıcı Hesabının Bulunduğu Kurum İ K 1 140 Alıcı Hesabının Bulunduğu Kurumun Hesap Numarası İ K 1 34 İlgili İşlem Referansı İ K 1 16 Ön Bildirim Referansı Z K 12 16 Ön Bildirim Türü Z K 1 1 İşlem Valörü Z K 10 10 38

Muhabirlik Ödemesi(K14) Mesajının Ayrıntıları Alan Adı Z/İ Tür En Az En Çok Uzunluk Uzunluk İşlem Türü Z K 3 3 Tutar Z S 4 18 Ödeme Türü Z K 2 2 İşlemin Kaynağı Z S 1 1 Amir İ K 1 140 Amirin Hesap Numarası İ K 1 34 Amir Kurum İ K 1 140 Amir Kurumun Hesap Numarası İ K 1 34 Gönderen Z K 1 50 Gönderen Hesap Numarası İ K 1 26 Gönderen Kimlik Numarası İ K 1 11 Nihai Alıcı Adı İ K 1 140 Nihai Alıcının Hesap Numarası İ K 1 34 Nihai Alıcı Kurum İ K 1 140 Nihai Alıcı Kurumun Hesap Numarası İ K 1 34 Aracı Kurum İ K 1 140 Aracı Kurum Hesap Numarası İ K 1 34 Alıcı Hesabının Bulunduğu Kurum İ K 1 140 Alıcı Hesabının Bulunduğu Kurumun Hesap Numarası İ K 1 34 İşlem Referansı İ K 1 16 İlgili İşlem Referansı İ K 1 16 Göndericiden Alıcıya Gönderilen Bilgi İ K 1 200 Masraf Detayı İ K 3 3 Açıklama İ K 1 140 SWIFT Mesajının Gönderilme Durumu Z K 1 1 Bilgi İ K 1 50 Ön Bildirim Referansı İ K 12 12 Ödeme Ayrıntısı İ XML - - 39

Alt Müşteri Bilgisi Ekleme (M01) Çalışmaları Alan Adı Z/İ Tür En Az Uzunluk En Çok Uzunluk İşlem Ek Bilgisi İ XML - - AltKurum Müşteri Bilgileri İ XML - - Müşteri Adı İ K 1 140 Müşteri Kimlik Numarası İ S 10 11 Müşteri Hesap Numarası İ K 1 26 40

Nakit Yönetim Sistemi (NYS) nin Yeniden Tasarlanması Çalışmaları TCMB ÖS H07 H08 41

Piyasalar Genel Müdürlüğü Bünyesinde Faaliyet Gösteren Bankalararası Para Piyasasında Gerçekleştirilen İşlemlerle İlgili Mesaj Değişiklikleri TCMB ye Piyasa Ödemesi (K15) KOM FAIZ 00001 şube kodu 99999 42

TESTLER Takasbank EFT/EMKT Gateway Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar EFT/EMKT Gateway 43

DİĞER KONULAR 44

Mesajların Doğru Kullanımı ÖDEME SİSTEMLERİ İŞLETİM KURALLARI... TCMB nin yetkileri MADDE 13 (4) TCMB, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 68 inci maddesi saklı kalmak üzere, İşletim Kuralları ve eklerinde yer alan kurallara uymayarak mesaj ve işlemleri hatalı kullanan katılımcıya hatalı her bir işlem için Sistemde işleme ilişkin uygulanan en yüksek ücretin iki katı ücret tahakkuk ettirebilir. Söz konusu ücret, aylık olarak mesaj ücretleri ile birlikte tahsil edilir. 45

2015 Yılında H02 Mesajı Kullanımı-Genel Bilgiler* Düzeltme Amaçlı Kullanım İade Amaçlı Kullanım Bilgi Amaçlı Kullanım Toplam H02 Mesajı Sayısı Adet 5.400 7.135 15.595 28.130 Yüzde 19,20% 25,36% 55,44% 100% Düzeltme Mesajı 19% Bilgi Mesajı 56% İade İsteği Mesajı 25% *TCMB hariç 46

Bankalar bazında H02 mesajlarının Kullanımı(2015) 7000 6000 Düzeltme amaçlı İade amaçlı Bilgi amaçlı 5000 2239 4000 1262 3000 1730 662 2000 2260 3753 2140 1880 1000 0 1846 1050 22 0 550 450 560 1298 0 200 822 110 444 705 584 100 100 8 20 127 180 195 271 308 306 145 120 16 24 3 20 1 20 72 194 0 779 121 433 47

H02 Kullanımı-TCMB Düzeltme Amaçlı Kullanım; 4 İade amaçlı kullanım; 5 Bilgi Amaçlı Kullanım; 7713 48

Banka Çağrı Merkezi Yanlış Yönlendirme 49

IBAN- Ad/Soyad Uyumsuzluğu ÖDEME SİSTEMLERİ İŞLETİM KURALLARI Katılımcının mesaj alıcı olarak yükümlülükleri MADDE 25 - (1) Mesaj alan katılımcı; a) Mesajda yer alan Alıcı müşteri bilgilerini (ad, soyad ve hesap numarası veya T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası) doğrulamak, b) Hesaba yapılan ödemelerde, hesap numarasının geçerli ve mevcut olması durumunda müşteri ile başka bir sözleşmesi yok ise ödemeyi müşteri hesaplarına gecikmeksizin aynı iş gününde aktarmak, c) Hesaba yapılan ödemelerde, hesap numarasının geçerli olmadığı ve/veya katılımcı doğrulama uygulamalarından geçememiş mesajlarda gelen ödemeyi iade talep mesajına gerek olmadan uygun iade kodu ve açıklaması ile bekletmeksizin iade etmek, ç) Ödemenin göndericisinin iade talebinde bulunması halinde, müşterinin hesabına aktarılmamış ödemeleri bekletmeksizin iade etmek, müşteri hesabına aktarılan ödemelerde ise ilgili mevzuat ile düzenlenen kurallar çerçevesinde iade etmek, d) İade mesajı ile iade edilmiş ödemeyi tekrar iade mesajı ile iade etmemek, ile yükümlüdür. 50

Teşekkürler! Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü Sapanca, Mayıs 2016

TÜRKİYE DE MUHABİR BANKACILIK VE EFT SİSTEMİ TBB EFT Kullanıcı Grubu Toplantısı 7 Mayıs 2016 Sapanca SİNEM GEREDE 1

Ajanda Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Türkiye Nostro Servis İşleyişinde Karşılaşılan Sıkıntılar Sorular 2

İşlemlerin Kaynakları Dış Ticaret Sermaye, Yurtdışı Kredi Perakende Ödemeler Hisse Alım Satım(Takas) Bedelli Sermaye Artırımı ve Temettü Bono Alım Satım (EMKT) Kupon Ödemesi ve İtfa Fon Sağlayıcı işlemler (FX,MM ve Türevleri ) Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 3

Fonlama Sağlayan İşlemler - FX 210 Buy USD SELL TRY @2.8 TL SELL USD BUY TRY @2.8 MT300 210 K14 K14 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 4

Fon Sağlayıcı İşlemler -MM LEND TRY O/N @11.25 AGREED MT320 K14 K14 210 202 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 5

Dış Ticaret - Serial K14 K14 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 6

Sermaye ve Yurtdışı Kredi K14 K14 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 7

Perakende Ödemeler - Kurumsal K14 K14 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 8

Perakende Ödemeler -Bireysel (Cover) 202C K14 K14 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular

Kullanılan Mesajlar GELEN ÖDEME MT103, 103+ MT200 MT202 MT202C MT900 MT940/950/942 K14 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 10

Kullanılan Mesajlar - GİDEN ÖDEME MT103 MT202 MT202C MT910 MT940/950/942 K14 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 11

MUHABİR BANKA İŞLEM SÜREÇLERİ TALİMATININ İÇERİ ALINMASI FORMAT KONTROLÜ TALİMATIN YETKİ - İÇERİK KONTROLU VE ÖDEMENİN ONARIMI KARŞI BANKA TEYİTLERİNİN ALINMASI ÖDEMELERİN KARŞI BANKAYA BİLDİRİMİ Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 12

MUHABİR BANKA İŞLEM SÜREÇLERİ MÜŞTERİ LİMİT/BAKİYE KONTROLLERİ ÖDEMELERİN GRIDLOCK İLE ÖDENMESİ VE ALINMASI 16:00 16:30 ÖDEMELERİN HESABA ALINMASI VE BEKLENTİLERLE EŞLEŞTİRİLMESİ BANKA HAZİNE BİRİMİ İLE POZİSYON MUTABAKATI TAKAS ÖDEMELERİ (BANKA/MÜŞTERİ) Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 13

MUHABİR BANKA İŞLEM SÜREÇLERİ 17.30 ÖDEME VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN TAMAMLANMA SÜRECİ MÜŞTERİ HESAP VE BANKA GÜNSONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ EFT MUTABAKATI MÜŞTERİ DEKONT940-950 GÖNDERİMİ Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 14

TALİMATIN YETKİ İÇERİK KONTROLU VE MESAJ ONARIMI AMBARGO KONTROLLERİ MÜŞTERİ KİMLİK TESPİT AŞAMASI MÜKERRERLİK KONTROLÜ LEHDARIN BANKASI - SSI KONTROLÜ İŞLEM TUTARI ÜST LİMİT KONTROLÜ ÖZEL MEVZUATLAR - ÖDEMENİN AÇIKLAMA SAHASI (KREDI,SERMAYE,VB.) SWIFT MESAJININ TAM VE EKSİKSİZ İLETİMİ Talimatın Yetki-Format Kontrolü Karşı Banka Teyitlerinin Pozisyona Alınması Müşteri Limit/Bakiye Kontrolleri 15

KARŞI BANKA TEYİTLERİNİN POZİSYONA ALINMASI E-MAIL EXCEL VALÖR REF NO TUTAR GÖNDEREN LEHDAR 27.04.16 HBFRM00192 1,800,867.49 CCFRFRPP BSUILULL 27.04.16 GBS27046AKA 220,000,000.00 MIDLGB22 DEUTTRIS 27.04.16 HBUSMN04710 8,532,192.00 MRMDUS33 DEUTTRIS MT210 BİLDİRİMSİZ EFT K14-M09-K12 TELEFON Talimatın Yetki-Format Kontrolü MÜŞTERİ BİLDİRİM HAVUZU KARŞI BANKA BİLDİRİM HAVUZU Talimatın Yetki-Format Kontrolü Karşı Banka Teyitlerinin Pozisyona Alınması Müşteri Limit/Bakiye Kontrolleri 16

MÜŞTERİ LİMİT/BAKİYE KONTROLLERİ SENARYO 1 MT202 >> 10 M TL 8 milyon TL Güncel Müşteri Bakiyesi 2 MİLYON TL KMH Talimatın Yetki-Format Kontrolü Karşı Banka Teyitlerinin Pozisyona Alınması Müşteri Limit/Bakiye Kontrolleri 17

MÜŞTERİ LİMİT/BAKİYE KONTROLLERİ SENARYO 2 MT202 >> 10 M TL 5 milyon TL Güncel Müşteri Bakiyesi 1 MİLYON TL KMH 1 MİLYON TL GÜN İÇİ LİMİTLER Talimatın Yetki-Format Kontrolü Karşı Banka Teyitlerinin Pozisyona Alınması Müşteri Limit/Bakiye Kontrolleri 18

MÜŞTERİ LİMİT/BAKİYE KONTROLLERİ MT202 >> 10 M TL 5 milyon TL Güncel Müşteri Bakiyesi 3 MİLYON TL KMH 5 MİLYON TL GÜN İÇİ LİMİTLER LİMİT + BAKİYE = 13 MİLYON TL Talimatın Yetki-Format Kontrolü Karşı Banka Teyitlerinin Pozisyona Alınması Müşteri Limit/Bakiye Kontrolleri 19

MÜŞTERİ LİMİT/BAKİYE KONTROLLERİ GÜN İÇİ LİMİT = GÜN SONU LİMİT AŞIMI RİSKİ! BU RİSKİ ALMADAN ÖNCE HANGİ KONTROLLERİ YAPMALIYIZ? 20

MÜŞTERİ LİMİT/BAKİYE KONTROLLERİ GRUP LİMİTİNDE AÇIK YER VAR MI? KMH GEREKİRSE ARTTIRILABİLİR Mİ? BANKA İÇİ FONLAMA İMKANI KREDİ SINIRLARI AŞIM TEHLİKESİ VAR MI? ÖDEME TEYİDİ VAR MI / YETERLİ Mİ? 21

NOSTRO SERVİS İŞLEYİŞİNDE YAŞANILAN SORUNLAR 1.Seri Ödemelerin Bilgi Aktarımı Önündeki Engeller SWISS CHOCOLATE MT101 SWISS BANK MT103 K14 SWIFT MESAJI GÖNDERİLME DURUMU :HAYIR VALÖR KAYBI İŞLEM MASRAFI ÖDEMENİN KESİNTİLİ İADESİ MÜŞTERİ KAYBI K14 ÖZEL MÜŞTERİ ANLAŞMALARI VEYA BANKA İÇİ PROSEDÜRLER 22

NOSTRO SERVİS İŞLEYİŞİNDE YAŞANILAN SORUNLAR 2. MUHABİR BANKA MASRAFLARI TL MUHABİRLİK ÖDEMELERİNDE ULUSLARARASI STANDARTDAN UZAKLAŞILIYORMU? OUR TL.50.000 K14 K14 MT103 OUR Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 23

NOSTRO SERVİS İŞLEYİŞİNDE YAŞANILAN SORUNLAR 3.COVER ÖDEMELER MT101 / FAKS MT910 K14 K14 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 24

NOSTRO SERVİS İŞLEYİŞİNDE YAŞANILAN SORUNLAR 4. İADE TALEPLERİ AMİR MÜŞTERİ UBS ZURICH DEUTSCHE BANK İSTANBUL MT103 K14 A BANK TURKEY İADE İSTEĞİ A BANK TURKEY K-17 DEUTSCHE BANK A.Ş. İADE ALACAK KAYDI İADE KAYDI = MT103? UBS ZURICH ALICI: UBS ZURICH AMİR MÜŞTERİ KİMDİR? Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri Sıkıntılar Sorular 25

NOSTRO SERVİS İŞLEYİŞİNDE YAŞANILAN SORUNLAR 5.EFT HABR İŞLEM TÜRLERİ İLE SWIFT SORGU MESAJ ENTEGRASYONU MT192 MT199 H02 H01 H02 H01 MT199 MT199 MT199- MT299-MT999 Serbest Formatlı Mesaj MT192 İptal İsteği MT292 MT195 Düzeltme ve Akibet Mesaj MT295 MT196 Cevap Mesajları MT296 Muhabir Banka İşlem Kaynakları Dış Dünya Muhabir Banka İşlem Süreçleri H01-İade İsteği H02-Genel Amaçlı Bilgi Sıkıntılar Sorular 26

KUYRUKLAMADA YAŞANILAN SIKINTILAR Takas Ödemesi :200 Milyon Müşteri ödemeleri : 1 Milyar EFT Bakiyem : - Para bulmam lazım! Sana 100 Milyon çıkıyorum Pardon! 200 Milyon ANLAŞTIK!!! Karşılıklı 300 Milyon Kuyrukluyalım mı?

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER! 28

TAKASBANK Tuncay YILDIRAN Takas Operasyon Grup Başkanı

Sunum Ajandası Kurumsal Profil Takas Prensipleri BISTECH (NASDAQ) Projesi Merkezi Karşı Taraf Hizmeti

Kurumsal Profil o Tarihçe o Sermaye Yapısı o İştirakler o Ekosistem o Fonksiyonlar

Tarihçe Nitelikli MKT Mart 2016 Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi Haziran 2015 Merkezi Karşı Taraf (BIST VİOP) Mart 2014 Merkezi Takas Kuruluşu Merkezi Karşı Taraf (ÖPP) Eylül 2013 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1995 İstanbul Takas ve Saklama A.Ş. 1992 İMKB Takas ve Saklama Müdürlüğü 1988

Sermaye Yapısı Aracı Kurumlar 23.19% Borsa İstanbul 52.06% Bankalar 24.75%

Ekosistem Düzenleyici Kuruluşlar BDDK SPK TCMB Yerel piyasa takas ve saklama hizmetleri BİAŞ TCMB Devlet borçlanma araçları saklama ve nakit hesapları Elektrik Piyasası TAKASBANK MKK Pay ve BYF saklama hesapları Aracı kurumlar Bankalar Fonlar Yatırım Ortaklıkları Piyasa katılımcıları

İştirakler Borsa İstanbul A.Ş. (%0,15) SASE-Sarajevo Menkul Kıymetler Borsası (EUR)(% 5) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (%64,9) Takasbank A.Ş S.W.I.F.T.SCRL (EUR)(%0,32) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL)(% 10) Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.(% 4,1)

FONKSİYONLAR Fonksiyonlar Takas Pay Türev DİBS ÖST Euro-tahvil Repo-Ters Repo Merkezi Karşı Taraf Teminat Yönetimi Risk ve Temerrüt Yönetimi Saklama Bireysel Emeklilik Fonları Yatırım Fonu Portföyleri Fiziki Kıymetler Kıymetli Madenler Serbest/Şartlı Virman Uluslararası Takas ve Saklama Elektrik Varant Varant Sertifika Sertifika BYF Tezgah Üstü Piyasa İşletimi Takasbank Para Piyasası Veri Depoculuğu OTC Türev Numaralandırma Portföy saklama Hak Kullanımları İtfa Sistemi Bankacılık Hizmetleri TETS- Takasbank Elektronik Fon Transfer Sistemi Yabancılara Yerel Saklama Global Saklama TEFAS- Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Ödünç Pay Piyasası ISIN-CFI Tahsisi LEI Tahsisi MKK Nakit Muhabirliği Nakit Kredi Fon Yönetimi/ Hazine İşlemleri

BISTECH (NASDAQ) Projesi (Proje Kapsamı) Proje Kapsamı o Teknoloji Transferi o Bilgi Transferi o Danışmanlık Hizmetleri o İş Ortaklığı Servisleri

BISTECH (NASDAQ) Projesi (Proje Dahilindeki Modüller) Proje Dahilindeki Modüller o Genium INET Trading (Borsa İşletim Modülü) o Genium INET Clearing (Netleştirme Modülü) o X-Stream CSD (Takas Modülü) o TradeGuard (İşlem Öncesi Risk Yönetimi Modülü) o Genium Risk Manager (İşlem Sonrası Risk Yönetimi Modülü) o SMARTS Integrity (Gözetim Modülü) o ICSII (Endeks Modülü) o DataWareHouse (DWH, Veri Bankası Modülü) o GeniumMarketInfo (GMI, Veri Dağıtım Modülü)

BISTECH (NASDAQ) Entegrasyon Süreci Haziran 2014 Ocak 2015 Kasım 2015 Kasım 2016 Eylül 2017 2017 + 2018 + Analiz, Dizayn ve Sözleşme Aşaması BIST Pay Piyasası BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BISTBorçlanma Araçları Piyasası Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası Tezgah Üstü Türev Araçlar Kodun teslimi ve Projenin Tamamlanması

Sistem Entegrasyonu

Pay Piyasası BISTECH Takas Süreci EMİR EMİR İLETİMİ ( T ) BORSA İŞLEM SİSTEMİ (EŞLEŞME) ( T ) Genium INET Clearing (GIC) Üye Pozisyonları (GIC) ( T ) Risk Yönetimi ( T + 1 ) Sözleşme Düzeltmesi Müşteri Borç Alacak ( T ve T + 1 ) Kıymet Borç Kapatma ( T + 2 ) ( T + 2 ) Takas Talimatları (DVP) (GIC) ( T + 2 ) Takas Talimatları ( XCSD ) Kıymet Alacak Dağıtımı ( T + 2 ) Nakit Alacak Dağıtımı ( T + 2 ) Nakit Borç Kapatma ( T + 2 )

Takas Genel Döngüsü

Merkezi Karşı Taraf Hizmeti G-20 Pitsburg Zirvesi Yabancı yatırımcıların Türk sermaye piyasalarına olan ilgisi Basel III sermaye yeterliliği düzenlemeleri AB Düzenlemeleri (EMIR, MiFID II)

Takasbank MKT Hizmeti Merkezi karşı taraf? Açık teklif Novasyon Risk Yönetimi Teminatlandırma Garanti Fonu Temerrüt Yönetimi

Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Temerrüt Yönetimi Süreci Temerrüde düşen MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya kendisine bağlı teminat açığı oluşan müşteri hesaplarında bulunan teminatlar Temerrüde düşen MKT üyesinin yatırılmış garanti fonu katkı payı Eğer varsa sigorta poliçelerinden yapılacak tazminler Takasbank tarafından karşılanmış riskler için tahsis edilen sermaye Diğer MKT üyelerinin yatırılmış garanti fonu katkı payları MKT üyelerinden talep edilebilecek ilave garanti fonu katkı payları Takasbank ın kalan sermayesinden yapılan taahhüt

Merkezi Karşı Taraf Yol Haritası Takasbank Ödünç Pay Piyasası 2013 3. Çeyrek BIST Pay Piyasası 2016 Nitelikli MKT ilan edilme BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 2014 1. Çeyrek BIST Borçlanma Araçları Piyasası Standartlaştırılabilen Tezgah Üstü Ürünler ESMA tarafından tanınan 3. ülke MKT kuruluşu olma