Uyumluluğu rekabet avantajına dönüştürün. Experian Basel Analitiği

Transkript

1 Uyumluluğu rekabet avantajına dönüştürün Experian Basel Analitiği

2 Finans kuruluşları, yeni uyumluluk ve rekabet zorluklarıyla karşılaşıyor Finansal kriz havası dağılırken finans kuruluşlarında görev yapan üst düzey risk, uyumluluk ve C seviyesi çalışanlar oldukça farklı bir dünyayla karşılaşıyor. Günümüzde sermaye artık daha az ve daha pahalı durumda ve yüksek temerrüt oranları ve ağır uyumluluk gereklilikleri nedeniyle karlılık konusunda büyük bir baskı söz konusu. Finans kuruluşları, Basel uyumluluğunu sağlamak ve sermaye rezervlerinin artmasını önlemek için kriz öncesinde gelişmiş risk ölçüm ve yönetim sistemlerini kurdu. Artık daha karlı ve sermaye yönünden etkin konuma geçmek için proaktif şekilde Basel Analitiğini kullanmayı tercih ediyorlar. Lider finans kuruluşları, risk ve sermaye yönetimiyle kurumsal stratejiyi uyumlu hale getirmek için Basel risk parametrelerini kullanmaya başladı. Bu yaklaşım şu avantajları da beraberinde getiriyor: Büyük ölçüde daha karlı kredi kararları Strateji ve işletme hedefleriyle uyumlu sermaye tahsisi Experian, dünya çapında faaliyet gösteren finans kuruluşlarına yönelik Basel çözümlerini başarıyla oluşturup uygulamakta, onların optimize edilmiş sermaye gereklilikleri, daha yüksek karlılık ve daha efektif stratejilerle rekabet ve strateji avantajı elde etmesine yardımcı olmaktadır. Ekonomik belirsizliğin ve düzenleme karmaşıklığının üstesinden gelmek için optimize edilmiş sermaye gereklilikleri ve daha etkin stratejilerle rekabet ve strateji avantajı elde edin.

3 İşletme ve düzenleme faktörlerinin dengelenmesi Experian ın çözümü; kullanım-test gerekliliklerini desteklemek ve tüm Basel Analitiği unsurlarıyla stratejik uyumu sağlamak için AIRB (Gelişmiş İç Derecelendirme Bazlı) sistemlerin geliştirilmesi ve risk parametreleri tahminlerinden validasyon faaliyetleri, gelişmiş ekonomik stres testleri ve danışmanlık hizmetlerine kadar tüm Basel Analitiği unsurlarını kapsıyor. Derecelendirme sistemlerinin geliştirilmesi İyi modelleme, iş bilgisi ve biliminin (kantitatif yöntemler) bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Experian ın modelleme felsefesi, daha güçlü derecelendirme çözümlerinin zorunlu sermayeyi (bkz. Şekil 1) olumlu yönde etkileyebileceği bilinciyle şekillenmektedir. Basel'e ilişkin geliştirmelerin (Temerrüde Düşme Oranı (PD), Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) ve Temerrüt Anında Riske Maruz Kalan Kredi Tutarı (EAD)) ilk ve en önemli adımı, müşteri portföyünün yanı sıra mevcut veri varlıklarının arzı, derinliği, kullanılabilirliği ve bütünlüğünün derinlemesine analizidir. Böylece, portföyler her bir veri kümesinin katkısını ve ilgili Basel modellerinin farkını en üst seviyeye çıkaracak şekilde segmente edilebilmektedir. %50 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 Başlangıç modeliyle karşılaştırıldığında RWA azalması yüzdesi (Başlangıç modeli GINI = %55) %0 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 Portföy Batık Oranı GINI=%60 GINI=%65 GINI=%70 GINI=%75 GINI=%80 GINI=%85 Şekil 1: Model performansının farklı seviyelerinin sermayeye etkisi.

4 Experian, her bir müşterinin koşulları, verileri ve düzenleme gereklilikleri açısından en uygun derecelendirme sistemlerini oluşturmak için gerekli olan uzmanlık bilgilerine dayanan gelişmiş modelleme tekniklerinden ve kalitatif yöntemlerden yararlanmaktadır. Nihai modeller ise analitik ekibimiz ile müşterilerimiz arasındaki sürekli iletişimin ve müşterilerimizin önceden belirlenen işletme ihtiyaçlarını ve düzenleme gerekliliklerini doğru ve kesin şekilde karşılamasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalıştayların ürünüdür. BASEL PARAMETRELERİ PORTFÖY SEVİYE TAHMİN SEGMENT SEVİYE TAHMİN PORTFÖY SEVİYE TAHMİN TEK AŞAMALI UYGULAMA VE DAVRANIŞ MODELLERİ ÇOK AŞAMALI UYGULAMA VE DAVRANIŞ MODELLERİ Şekil 2: Örnek modelleme seçenekleri Derecelendirme sistemleri ile işletme uyumunu en üst seviyeye çıkarmak Sermaye tahsisini, derecelendirme sistemlerinin performansını ve modelleri optimize etmek AIRB (Gelişmiş İç Derecelendirme Bazlı) düzenleme gerekliliklerini etkili şekilde karşılamak

5 Risk parametrelerinin tahmin edilmesi Risk parametreleri tahmini; Basel yönetmeliğine uygun olarak uzun vadede ortalama Basel parametreleri, parametre tahmin hatasına yönelik güven sınırı, kriz etkileri ve kur uyumsuzluğu tamponu gibi alanların uygun ölçülmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. İyi tanımlanmayan ve uygulanmayan düzenlemelerin sermaye gereklilikleri üzerinde büyük etkileri olabilir ve bu durum, istenmeyen ve gereksiz sermaye maliyetlerine yol açabilir. Experian ın engin sektör deneyimi ve bu alanda sürekli olarak gerçekleştirdiği araştırmalar; PD, LGD ve EAD değerlerini istikrarlı bir şekilde doğru çıkarmamızı sağlamaktadır. Çözümün karmaşıklığına göre farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Daha gelişmiş yaklaşımların elverişli olmadığı yerlerde tahminler, segmentasyon tabanlı risk havuzları veya portföy modellerine dayalı tahmin gibi teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir. RWA'ları (Risk Ağırlıklı Kalemler) optimize etmek RWA hesaplamalarının tüm kredi risk alanlarındaki etkisini değerlendirmek Tüm uyumluluk sürecinde şeffaflığı ve izlenebilirliği sağlamak Validasyon faaliyetleri Experian'ın araç ve modelleri, model validasyonunu başarıyla gerçekleştirmek ve pek çok ülkedeki denetleme kuruluşlarına rapor vermek için kullanılmaktadır. Kantitatif ve kalitatif validasyonun tüm yönlerini kapsayan geniş kapsamlı çözümümüz, kanıtlanmış ve sağlam metodolojilere dayanmaktadır. Yerel finans piyasalarına yönelik engin bilgi birikimimiz, bizi güvenilir ve sağlam karşılaştırma çözümleri sunma konusunda benzersiz bir konuma taşımaktadır. KREDİ KURULUŞU TARAFINDAN İÇ VALİDASYON KANTİTATİF VALİDASYON VERİ BÜTÜNLÜĞÜ KALİTATİF VALİDASYON GERİYE DÖNÜK TESTLER KARŞILAŞTIRMA MODEL TASARIMI İÇ UYGULAMA RAPORLAMA VE İZLEME MODEL PERFORMANSI POPÜLASYON STABİLİTESİ RİSK PARAMETRELERİ Şekil 3: Validasyon faaliyetleri Gelişmiş düzenleme ve yönetim raporları elde etmek Parametre tahminlerini efektif bir şekilde izlemek ve sürdürmek

6 Gelişmiş ekonomik stres testleri Experian'ın gelişmiş ekonomik modelleme ve ileriye dönük analitik çözümünde portföyü bir dizi ekonomik faktöre göre bileşenler karşısında test etmek için ayrıntılı bir tümevarım analizi kullanılmaktadır. Böylece, gelecekteki riskler tahmin edilebilmekte ve ekonomik dönemlere göre sermaye gereklilikleri optimize edilebilmektedir. Experian finans kuruluşlarına portföylerin alternatif ekonomik senaryolara göre sağlamlığına ilişkin veri bazlı içgörü sunarak lider politika ve ürün tekliflerinin şekilde görüldüğü gibi değişen piyasa koşullarına adapte olmasını sağlamaktadır. PD EKONOMİK BAŞLANGIÇ SENARYOSU ALTERNATİF EKONOMİK SENARYO MAKROEKONOMİK MODEL (bağlantılı ekonomik ve portföy faktörleri) MÜŞTERİ SEGMENTİ Portföy A MÜŞTERİ SEGMENTİ Portföy B EAD LGD PD EAD LGD TOPLAM PORTFÖY Şekil 4: Ekonomik stres testi kapasitesi Tahminler ve alternatif (stres edilmiş) senaryolar oluşturmak için makroekonomik modellerin kullanılması, belirlenen ekonomik etmenlere ve portföy risk faktörlerine (PD, EAD ve LGD) yönelik istikrarlı değerlerin oluşturulmasını sağlamaktadır Experian Özgün Stres Testleri Özgün risk tahmin ve modelleme özelliklerinde ekonomik faktörlerin portföy riski ve volatilitesi üzerindeki etkisini ölçmek için makroekonomik veriler ışığında mikro segmentlerin tümevarım analizinden yararlanılmaktadır VERİLER Birden fazla kaynaktan değer çıkarmak ve bu değerleri sistemlerinizde kullanılmak üzere hızlı bir şekilde aktarmak ÖZGÜN METODOLOJİ Makroekonomik verilerin yanında bölgesel veriler de kullanılarak daha doğru sonuçlar elde edilmektedir DANIŞMANLIK VE ANALİTİK Dünyanın dört bir yanında düzenleme kuruluşlarıyla çalışma konusunda küresel uzmanlık KARA KUTU MODELİNE SON Şeffaf metodoloji, izlenebilir modeller, açık dokümantasyon Portföy performansına ilişkin tüm ekonomik senaryoların etkisini doğru şekilde tahmin etmek Zorunlu sermayeyi ekonomik dönemlere göre optimize ederek risk iştahıyla uyumlu hale getirmek

7 Kullanım Testi gereklilikleri ve stratejik risk yönetimi Danışmanlarımız, gerek strateji gerekse taktik seviyesinde daha karlı kararlar almak için Basel mimarisini dönüştürüp geliştirmektedir. Bu sadece düzenleyici tarafından zorunlu kılınan kullanım testi gerekliliği değildir, aynı zamanda gelişmiş analitik risk yönetim altyapısından önemli avantajlar elde etme fırsatı sunmaktadır. Experian, her bir müşterinin risk profilini ve potansiyel değerini bütünsel bakış açısından değerlendirerek finans kuruluşlarının müşteri seviyesinde değerlendirme yapmasını sağlayacak uyumluluk araçları kullanmaktadır. Bu durum, yeni müşteri yönetim stratejileri sunarak risk bazlı fiyatlandırma, limit yönetimi, elde tutma, çapraz satış ve yukarı satış gibi alanlara yönelik iyileştirilmiş yaklaşımların geliştirilmesini sağlamaktadır. Stratejik ve operasyonel uyum için Basel Analitiği PİYASA ORTAMI Arz ve talep eğilimleri İş döngüsü Rekabet Düzenleme STRATEJİK KARARLAR Risk iştahı Büyüme KPI'ları, EBIT ve ekonomik sermaye TAKTİK KARARLARI Kredi politikaları Karar stratejileri SONUÇ EBIT Maliyet/Gelir %'si Ekonomik sermaye RAROC Sermaye gereklilikleri Finans kuruluşları, stratejik risk yönetiminin bir parçası olarak Experian'ın Risk Ağırlıklı Kalemleri (RWA) etkileyen tüm kredi risk alanlarını değerlendirmeye yönelik çözümünü kullanmaktadır. RARORAC (Riske Uyarlanmış Sermaye Getirisi) ve EVA (Ekonomik Katma Değer) performans ölçümleri, kullanılabilir sermayeden en iyi şekilde yararlanmaya yönelik hayati önem taşıyan içgörüler sağlayarak işletme kararlarını etkileyen ana faktörler haline gelmiştir. Dengeleyici sermaye tamponlarına yönelik metodolojimiz, günlük işletme yönetimi amaçları doğrultusunda PiT (Belirli Bir Zamanda) yapısını korumakta ve aynı parametreleri sermaye hesaplamalarına ve yönetimine yönelik TTC (Döngü Boyunca) metriklerine dönüştürmektedir. Zorlayıcı piyasa koşullarına ve artan düzenleme baskılarına rağmen, doğru risk-kazanç dengesini sağlamak Risk duyarlılığını arttıracak ve sermaye gereklilikleri üzerinde olumlu bir etki oluşturacak tüm özelliklere odaklanmak

8 Experian ın kanıtlanmış Basel yetenekleri Dünya çapında başarıyla sunulan 100'den fazla Basel çözümüyle ve veri ve analitiği kullanarak finans kuruluşlarına son derece önemli istihbarat sağlama konusunda 30 yılı aşkın deneyimiyle Experian, finans kuruluşlarının uyumluluğu sağlamasına ve kendi araçlarını yeni rekabet avantajı kaynaklarına dönüştürmesine yardımcı olacak içgörüye sahiptir. Kanıtlanmış Basel Analitiği çözümümüz, finans kuruluşlarının kredi risk tahmini ve sermaye tahsisini geliştirmesine, daha büyük kredi kapasitesine sahip olmasına ve yeni rekabet avantajı kaynaklarını ortaya çıkarmasına önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Veri kullanılabilirliği ve bütünlüğüne yönelik derinlemesine analizden, daha kapsamlı işletme stratejileriyle model oluşturma ve entegrasyonuna kadar finans kuruluşlarını Basel düzenlemelerine uyumluluk yolculuğunda her noktada destekleyecek çözümlerimiz bulunmaktadır. Esnek çalışma sistemimiz, müşterilerle sürecin her aşamasında ya da gerektiğinde kritik noktalarda işbirliği yapabileceğimiz anlamına gelmektedir. Finans kuruluşlarının işletme hedeflerine ulaşmak için analitik verilerimizi kullanma konusunda kendi kendine yeter hale gelmeleri için gerekli olan düzenleme ve teknik becerilere sahip olmasını sağlamak amacıyla sahip olduğumuz bilgileri aktif şekilde paylaşmaktayız. Experian Basel Analitiği Dünya çapında başarıyla sunulan 100'den fazla Basel çözümüyle engin deneyim Kapsamlı ortaklık yaklaşımı ve esnek çalışma sistemimiz sayesinde kuruma özel çözümler Yoğun eğitim ve paylaşımlarla bilgi aktarımı Finans kuruluşlarına hayati önem taşıyan içgörüleri sunma konusunda 30 yılı aşkın deneyimle finans sektörü uzmanlığı

9 Örnek vaka çalışması: Raiffeisen Bank International, Basel Analitiği sayesinde uyumluluğun ötesine geçti İş yaparken karşılaşılan zorluklar İstikrarlı bir risk yönetimi uygulaması ve Raiffeisen'in uluslararası işletmeler ve şubeler ağı genelinde Basel II uyumluluk çerçevesi Experian'ın sunduğu yardımlar En yeni uyumluluk ve risk yönetimi çerçevesine yönelik yol haritası geliştirme Uyumlu PD, LGD ve EAD parametrelerini perakende ve küçük işletme portföylerine göre tahmin etmeye yönelik modeller geliştirme Raiffeisen'in risk yöneticilerine ve analistlerine verilen düzenleme ve risk yönetimi eğitimleri Kredi kararları, portföy yönetimi, bütçelendirme ve performans ölçümü konularında yeni analitik araçların operasyonel uygulaması Basel metodolojisi, süreçleri, dokümantasyonu ve standartlarının başarıyla hayata geçirilmesi Şube ağı genelinde ortak verilerin yanı sıra raporlama, operasyon süreçleri ve risk yönetimine yönelik istikrarlı yaklaşıma dayanan gelişmiş risk yönetimi Yeni geliştirilen araçlarla yeni çapraz satış ve yukarı satış özelliklerinin ortaya çıkarılması Risk ölçümü ve yönetimine yönelik analitik araçlarının sürekli olarak geliştirilmesi Experian'ın sunduğu destek sayesinde tüm faaliyetlerimiz genelinde tutarlı olan metodoloji, süreç, dokümantasyon ve standartları oluşturup hayata geçirmeyi başardık. Experian, yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumluluğun da ötesine geçmemize ve perakende risk yönetimi altyapımızı geliştirmemize yardımcı oldu. Zsolt Jaczko Metodoloji ve Validasyon Departmanı Başkan Yardımcısı Raiffeisen Bank International

10 Experian "EXPERIAN" adı ve görsel öğeleri, Experian'ın ve/veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır ve AB, ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş olabilir. Görsel öğeler, AB sınırları içerisinde tescilli bir Topluluk tasarımıdır. Tüm hakları saklıdır.