KONULAR. 14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi



Benzer belgeler
Regresyon Analizi: Ek Konular KONULAR. Ölçü Birimlerinin Tahmin Sonuçlarına Etkisi. Veri ölçeğinin (data scaling) tahminlere etkisi

14 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

17 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

Ch. 12: Zaman Serisi Regresyonlarında Ardışık Bağıntı (Serial Correlation) ve Değişen Varyans

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS)

14 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

OLS Yönteminin Asimptotik (Büyük Örneklem) Özellikleri SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) Asimptotik Özellikler: Tutarlılık. Asimptotik Özellikler

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

Ekonometri I VARSAYIMLARI

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

Ch. 5: SEKK (OLS) nin Asimptotik Özellikleri

BASİT REGRESYON MODELİ

Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli

4.2 Sayfa 159. Uygulama II Sayfa Sayfa 161

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

Değişen Varyans (Heteroscedasticity) Sabit Varyans (Homoscedasticity) Varsayımı Altında Basit Regresyon Modeli

ÇOKLU REGRESYON MODELİ. Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda bağımsız değişkeni analize dahil ederek çoklu regresyon modeli uygulanabilir.

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

Appendix B: Olasılık ve Dağılım Teorisi

Çok Değişkenli Regresyon Analizi (Multiple Regression Analysis) Çoklu Regresyon Modeli Örnekler. Sınav başarı notu ve aile geliri

Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama. OLS Tahmincilerinin Örnekleme Dağılımları (Sampling Distributions) Distributions)

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

MODEL KURMA HATALARI ve VERİ SORUNLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

13. Olasılık Dağılımlar

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Koşullu Öngörümleme. Bu nedenle koşullu öngörümleme gerçekleştirilmelidir.

YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU

Örnek 4.1: Tablo 2 de verilen ham verilerin aritmetik ortalamasını hesaplayınız.

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

Ders 9: Kitle Ortalaması ve Varyansı için Tahmin

Basit Regresyon Modeli BASİT REGRESYON MODELİ. Basit Regresyon Modeli. Basit Regresyon Modeli: y = β 0 + β 1 x + u

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Konu 3 Niceliksel Talep Analizi

7.Ders Bazı Ekonometrik Modeller. Đktisat (ekonomi) biliminin bir kavramı: gayrisafi milli hasıla.

Zaman Serisi Verileriyle Regresyon Analizi

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

İstatistik ve Olasılık

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Appendix C: İstatistiksel Çıkarsama

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

YATIRIM. Ders 7: CAPM ve APT. Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar

DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİ. FYT Panel Veri Ekonometrisi 1

Nitel Tepki Bağlanım Modelleri

DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN SINIRLAMALAR DOĞRUSAL OLMAYAN SINIRLAMALARIN TESTİ

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ

Regresyon Analizinde Nitel Bilgi. Nitel Değişkenler: Ders Planı. Nitel Bilgi

altında ilerde ele alınacaktır.

ÇOKLU REGRESYON ANALİZİNDE VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN İNCELENMESİ

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri Bahar Dönemi 13 Mart 2014

REGRESYON ANALİZİ VE UYGULAMA. Yrd. Doç. Dr. Hidayet Takcı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN

Normallik Varsayımı ve Ençok Olabilirlik Yöntemi

Model Spesifikasyonu ve Veri Sorunları. MODEL KURMA HATALARI ve VERİ SORUNLARI

Korelasyon ve Regresyon


Üstel modeli, iki tarafın doğal logaritması alınarak aşağıdaki gibi yazılabilir.

Copyright 2004 Pearson Education, Inc. Slide 1

Örneklemden elde edilen parametreler üzerinden kitle parametreleri tahmin edilmek istenmektedir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

DAĞILMA YADA DEĞİ KENLİK ÖLÇÜLERİ (MEASURE OF DISPERSION) Prof.Dr.A.KARACABEY Doç.Dr.F.GÖKGÖZ

İSTATİSTİK MHN3120 Malzeme Mühendisliği

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

ÖRNEKLEME DAĞILIŞLARI VE TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ

İçindekiler. Ön Söz... xiii

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Bölüm 3. Tanımlayıcı İstatistikler

Konum ve Dağılım Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan

SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIŞLARI

BKİ farkı Standart Sapması (kg/m 2 ) A B BKİ farkı Ortalaması (kg/m 2 )

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek,

Korelasyon. Korelasyon. Merkezi eğilim ve değişim ölçüleri bir defada sadece bir değişkenin özelliklerini incelememize imkan tanır.

Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır.

Ch. 9: Model Spesifikasyonu ve Veri Sorunları

JEODEZİK VERİLERİN İSTATİSTİK ANALİZİ. Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA

ZAMAN SERİSİ REGRESYONLARINDA ARDIŞIK

Ekonometri II

T TESTİ: ORTALAMALAR ARASI FARKLARIN TEST EDİLMESİ. Yrd. Doç. Dr. C. Deha DOĞAN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İST 213 OLASILIK DERSİ TANIMLAR VE VERİ SINIFLAMASI

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK

İki Değişkenli Bağlanım Modelinin Uzantıları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Dönem Sonu Sınavı

Öğr. Elemanı: Dr. Mustafa Cumhur AKBULUT

Meslek lisesi ve devlet lisesine giden N tane öğrenci olduğu ve bunların yıllık okul harcamalarına ait verilerin olduğu varsayılsın.

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

Transkript:

ÇOKLU REGRESYON ANALİZİNDE EK KONULAR Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 1

Regresyon Analizi: Ek Konular Bu bölümde aşağıdaki konuları inceleyeceğiz Veri ölçeğinin (data scaling) tahminlere etkisi Standartlaştırılmış regresyon Fonksiyonel kalıp ile ilgili ek konular: Karesel (quadratic) modeller, Etkileşim terimli (interaction term) modeller Regresyonda uyumun iyiliği ölçütleri ve değişkenlerin seçimi: Düzeltilmiş R 2 Kestirim (Prediction) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 2

Regresyon Analizi: Ek Konular Bu bölümde aşağıdaki konuları inceleyeceğiz Veri ölçeğinin (data scaling) tahminlere etkisi Standartlaştırılmış regresyon Fonksiyonel kalıp ile ilgili ek konular: Karesel (quadratic) modeller, Etkileşim terimli (interaction term) modeller Regresyonda uyumun iyiliği ölçütleri ve değişkenlerin seçimi: Düzeltilmiş R 2 Kestirim (Prediction) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 2

Regresyon Analizi: Ek Konular Bu bölümde aşağıdaki konuları inceleyeceğiz Veri ölçeğinin (data scaling) tahminlere etkisi Standartlaştırılmış regresyon Fonksiyonel kalıp ile ilgili ek konular: Karesel (quadratic) modeller, Etkileşim terimli (interaction term) modeller Regresyonda uyumun iyiliği ölçütleri ve değişkenlerin seçimi: Düzeltilmiş R 2 Kestirim (Prediction) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 2

Regresyon Analizi: Ek Konular Bu bölümde aşağıdaki konuları inceleyeceğiz Veri ölçeğinin (data scaling) tahminlere etkisi Standartlaştırılmış regresyon Fonksiyonel kalıp ile ilgili ek konular: Karesel (quadratic) modeller, Etkileşim terimli (interaction term) modeller Regresyonda uyumun iyiliği ölçütleri ve değişkenlerin seçimi: Düzeltilmiş R 2 Kestirim (Prediction) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 2

Regresyon Analizi: Ek Konular Bu bölümde aşağıdaki konuları inceleyeceğiz Veri ölçeğinin (data scaling) tahminlere etkisi Standartlaştırılmış regresyon Fonksiyonel kalıp ile ilgili ek konular: Karesel (quadratic) modeller, Etkileşim terimli (interaction term) modeller Regresyonda uyumun iyiliği ölçütleri ve değişkenlerin seçimi: Düzeltilmiş R 2 Kestirim (Prediction) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 2

Ölçü Birimlerinin Tahmin Sonuçlarına Etkisi Değişkenlerin ölçü birimlerini değiştirmek, katsayılardaki fazla sıfırları yok etmek gibi regresyonun görünümünü iyileştirmek ve yorumunu kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Regresyonun özünü değiştirmez, tüm test sonuçları ve bulgular aynı kalır. Değişkenlerin ölçü birimini değiştirmek betaların anlamlılık düzeyini etkilemez. t istatistikleri aynı kalır. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi determinasyon katsayısı R 2 yi etkilemez. Buna karşılık SSR ve SER ölçü birimlerine göre değişir. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi F testini etkilemez. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 3

Ölçü Birimlerinin Tahmin Sonuçlarına Etkisi Değişkenlerin ölçü birimlerini değiştirmek, katsayılardaki fazla sıfırları yok etmek gibi regresyonun görünümünü iyileştirmek ve yorumunu kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Regresyonun özünü değiştirmez, tüm test sonuçları ve bulgular aynı kalır. Değişkenlerin ölçü birimini değiştirmek betaların anlamlılık düzeyini etkilemez. t istatistikleri aynı kalır. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi determinasyon katsayısı R 2 yi etkilemez. Buna karşılık SSR ve SER ölçü birimlerine göre değişir. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi F testini etkilemez. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 3

Ölçü Birimlerinin Tahmin Sonuçlarına Etkisi Değişkenlerin ölçü birimlerini değiştirmek, katsayılardaki fazla sıfırları yok etmek gibi regresyonun görünümünü iyileştirmek ve yorumunu kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Regresyonun özünü değiştirmez, tüm test sonuçları ve bulgular aynı kalır. Değişkenlerin ölçü birimini değiştirmek betaların anlamlılık düzeyini etkilemez. t istatistikleri aynı kalır. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi determinasyon katsayısı R 2 yi etkilemez. Buna karşılık SSR ve SER ölçü birimlerine göre değişir. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi F testini etkilemez. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 3

Ölçü Birimlerinin Tahmin Sonuçlarına Etkisi Değişkenlerin ölçü birimlerini değiştirmek, katsayılardaki fazla sıfırları yok etmek gibi regresyonun görünümünü iyileştirmek ve yorumunu kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Regresyonun özünü değiştirmez, tüm test sonuçları ve bulgular aynı kalır. Değişkenlerin ölçü birimini değiştirmek betaların anlamlılık düzeyini etkilemez. t istatistikleri aynı kalır. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi determinasyon katsayısı R 2 yi etkilemez. Buna karşılık SSR ve SER ölçü birimlerine göre değişir. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi F testini etkilemez. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 3

Ölçü Birimlerinin Tahmin Sonuçlarına Etkisi Değişkenlerin ölçü birimlerini değiştirmek, katsayılardaki fazla sıfırları yok etmek gibi regresyonun görünümünü iyileştirmek ve yorumunu kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Regresyonun özünü değiştirmez, tüm test sonuçları ve bulgular aynı kalır. Değişkenlerin ölçü birimini değiştirmek betaların anlamlılık düzeyini etkilemez. t istatistikleri aynı kalır. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi determinasyon katsayısı R 2 yi etkilemez. Buna karşılık SSR ve SER ölçü birimlerine göre değişir. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi F testini etkilemez. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 3

Ölçü Birimlerinin Tahmin Sonuçlarına Etkisi Değişkenlerin ölçü birimlerini değiştirmek, katsayılardaki fazla sıfırları yok etmek gibi regresyonun görünümünü iyileştirmek ve yorumunu kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Regresyonun özünü değiştirmez, tüm test sonuçları ve bulgular aynı kalır. Değişkenlerin ölçü birimini değiştirmek betaların anlamlılık düzeyini etkilemez. t istatistikleri aynı kalır. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi determinasyon katsayısı R 2 yi etkilemez. Buna karşılık SSR ve SER ölçü birimlerine göre değişir. Değişkenlerin ölçü biriminin değişmesi F testini etkilemez. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 3

Standartlaştırılmış Regresyon x j, 1 birim değil de 1 standart sapma değişseydi y ne kadar değişirdi? Bu soruyu yanıtlayabilmek için regresyondaki tüm değişkenleri (y ve tüm x ler) standart hale getirip sonra bu standartlaştırılmış değişkenlerle regresyon tahmin etmemiz gerekir. Bir değişkeni, kendi (aritmetik) ortalamasından farkını alıp (örneklem) standart sapmasına bölersek, o değişkeni standartlaştırmış oluruz: z y = y ȳ ˆσ y, z 1 = x 1 x 1, z 2 = x 2 x 2,..., z k = x k x k, ˆσ 1 ˆσ 2 ˆσ k ˆσ j, x j nin örneklem standart sapmasıdır. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 4

Standartlaştırılmış Regresyon x j, 1 birim değil de 1 standart sapma değişseydi y ne kadar değişirdi? Bu soruyu yanıtlayabilmek için regresyondaki tüm değişkenleri (y ve tüm x ler) standart hale getirip sonra bu standartlaştırılmış değişkenlerle regresyon tahmin etmemiz gerekir. Bir değişkeni, kendi (aritmetik) ortalamasından farkını alıp (örneklem) standart sapmasına bölersek, o değişkeni standartlaştırmış oluruz: z y = y ȳ ˆσ y, z 1 = x 1 x 1, z 2 = x 2 x 2,..., z k = x k x k, ˆσ 1 ˆσ 2 ˆσ k ˆσ j, x j nin örneklem standart sapmasıdır. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 4

Standartlaştırılmış Regresyon x j, 1 birim değil de 1 standart sapma değişseydi y ne kadar değişirdi? Bu soruyu yanıtlayabilmek için regresyondaki tüm değişkenleri (y ve tüm x ler) standart hale getirip sonra bu standartlaştırılmış değişkenlerle regresyon tahmin etmemiz gerekir. Bir değişkeni, kendi (aritmetik) ortalamasından farkını alıp (örneklem) standart sapmasına bölersek, o değişkeni standartlaştırmış oluruz: z y = y ȳ ˆσ y, z 1 = x 1 x 1, z 2 = x 2 x 2,..., z k = x k x k, ˆσ 1 ˆσ 2 ˆσ k ˆσ j, x j nin örneklem standart sapmasıdır. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 4

Standartlaştırılmış Regresyon x j, 1 birim değil de 1 standart sapma değişseydi y ne kadar değişirdi? Bu soruyu yanıtlayabilmek için regresyondaki tüm değişkenleri (y ve tüm x ler) standart hale getirip sonra bu standartlaştırılmış değişkenlerle regresyon tahmin etmemiz gerekir. Bir değişkeni, kendi (aritmetik) ortalamasından farkını alıp (örneklem) standart sapmasına bölersek, o değişkeni standartlaştırmış oluruz: z y = y ȳ ˆσ y, z 1 = x 1 x 1, z 2 = x 2 x 2,..., z k = x k x k, ˆσ 1 ˆσ 2 ˆσ k ˆσ j, x j nin örneklem standart sapmasıdır. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 4

Standartlaştırılmış Regresyon Aşağıdaki OLS örneklem regresyon fonksiyonunu standartlaştırmak istiyoruz: y i = ˆβ 0 + ˆβ 1 x i1 + ˆβ 2 x i2 +... + ˆβ k x ik + û i Her bir değişkenin ortalamasından farkını alarak modeli yeniden yazarsak: y i ȳ = ˆβ 1 (x i1 x 1 ) + ˆβ 2 (x i2 x 2 ) +... + ˆβ k (x ik x k ) + û i û nın ortalaması sıfırdır. Modelde sabit terim yoktur. Eşitliğin her iki tarafında yer alan terimleri değişkenlerin örneklem standart sapmalarına bölersek aşağıdaki modele ulaşırız: y i ȳ = ˆσ 1 (x i1 x 1 ) ˆβ1 + ˆσ 2 (x i2 x 2 ) ˆβ2 +...+ ˆσ k (x ik x k ) ˆβk + ûi ˆσ y ˆσ y ˆσ 1 ˆσ y ˆσ 2 ˆσ y ˆσ k ˆσ y Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 5

Standartlaştırılmış Regresyon Modeli yeniden yazarsak: z y = ˆb 1 z 1 + ˆb 2 z 2 +... + ˆb k z k + hata Burada z y = y ȳ, z j = x j x j, j = 1, 2,..., k ˆσ y ˆσ j Eğim katsayıları: standardize edilmiş katsayıları, ya da beta katsayıları ˆbj = ˆσ j ˆσ y ˆβj, j = 1, 2,..., k Yorum: x j de meydana gelen 1 standart sapmalık değişime karşılık y de meydana gelen değişim ˆb j standart sapma kadardır. Kısmi etkiler artık ölçü birimlerinden bağımsızdır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 6

Standartlaştırılmış Regresyon Modeli yeniden yazarsak: z y = ˆb 1 z 1 + ˆb 2 z 2 +... + ˆb k z k + hata Burada z y = y ȳ, z j = x j x j, j = 1, 2,..., k ˆσ y ˆσ j Eğim katsayıları: standardize edilmiş katsayıları, ya da beta katsayıları ˆbj = ˆσ j ˆσ y ˆβj, j = 1, 2,..., k Yorum: x j de meydana gelen 1 standart sapmalık değişime karşılık y de meydana gelen değişim ˆb j standart sapma kadardır. Kısmi etkiler artık ölçü birimlerinden bağımsızdır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 6

Standartlaştırılmış Regresyon Modeli yeniden yazarsak: z y = ˆb 1 z 1 + ˆb 2 z 2 +... + ˆb k z k + hata Burada z y = y ȳ, z j = x j x j, j = 1, 2,..., k ˆσ y ˆσ j Eğim katsayıları: standardize edilmiş katsayıları, ya da beta katsayıları ˆbj = ˆσ j ˆσ y ˆβj, j = 1, 2,..., k Yorum: x j de meydana gelen 1 standart sapmalık değişime karşılık y de meydana gelen değişim ˆb j standart sapma kadardır. Kısmi etkiler artık ölçü birimlerinden bağımsızdır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 6

Standartlaştırılmış Regresyon Modeli yeniden yazarsak: z y = ˆb 1 z 1 + ˆb 2 z 2 +... + ˆb k z k + hata Burada z y = y ȳ, z j = x j x j, j = 1, 2,..., k ˆσ y ˆσ j Eğim katsayıları: standardize edilmiş katsayıları, ya da beta katsayıları ˆbj = ˆσ j ˆσ y ˆβj, j = 1, 2,..., k Yorum: x j de meydana gelen 1 standart sapmalık değişime karşılık y de meydana gelen değişim ˆb j standart sapma kadardır. Kısmi etkiler artık ölçü birimlerinden bağımsızdır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 6

Standartlaştırılmış Regresyon: Örnek Hava Kirliliği ve Ev Fiyatları: hprice2.gdt Bağımlı değişken: o bölgedeki evlerin medyan fiyatının logaritması(log(price)) Açıklayıcı değişkenler: nox: bölgedeki hava kirliliği ölçütü, dist: bölgenin iş merkezlerine uzaklığı, crime: bölgedeki kişi başına suç sayısı, rooms: bölgedeki evlerin ortalama oda sayısı, stratio: ortalama öğrenci-öğretmen oranı Seviyelerle model: price = β 0 +β 1 nox+β 2 crime+β 3 rooms+β 4 dist+β 5 stratio+u Standartlaştırılmış model: zprice = b 1 znox+b 2 zcrime+b 3 zrooms+b 4 zdist+b 5 zstratio+zu Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 7

Standartlaştırılmış Regresyon: Örnek Standartlaştırılmış model tahmin sonuçları ẑprice = 0.340 znox 0.143 zcrime + 0.514 zrooms 0.235 zdist 0.270 zstratio Hava kirliliğinde (nox) 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.34 standart sapma azaltmaktadır. Suç oranındaki 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.143 standart sapma azaltmaktadır. Hava kirliliği göreceli olarak ev fiyatları üzerinde suç oranından daha büyük etkiye sahiptir. Oda sayısı en yüksek standartlaştırılmış etkiye sahip değişkendir. Açıklayıcı değişkenlerin medyan ev fiyatları üzerindeki para birimi cinsinden etkilerini görmek istiyorsak standartlaştırılmamış regresyonu tahmin etmemiz gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 8

Standartlaştırılmış Regresyon: Örnek Standartlaştırılmış model tahmin sonuçları ẑprice = 0.340 znox 0.143 zcrime + 0.514 zrooms 0.235 zdist 0.270 zstratio Hava kirliliğinde (nox) 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.34 standart sapma azaltmaktadır. Suç oranındaki 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.143 standart sapma azaltmaktadır. Hava kirliliği göreceli olarak ev fiyatları üzerinde suç oranından daha büyük etkiye sahiptir. Oda sayısı en yüksek standartlaştırılmış etkiye sahip değişkendir. Açıklayıcı değişkenlerin medyan ev fiyatları üzerindeki para birimi cinsinden etkilerini görmek istiyorsak standartlaştırılmamış regresyonu tahmin etmemiz gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 8

Standartlaştırılmış Regresyon: Örnek Standartlaştırılmış model tahmin sonuçları ẑprice = 0.340 znox 0.143 zcrime + 0.514 zrooms 0.235 zdist 0.270 zstratio Hava kirliliğinde (nox) 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.34 standart sapma azaltmaktadır. Suç oranındaki 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.143 standart sapma azaltmaktadır. Hava kirliliği göreceli olarak ev fiyatları üzerinde suç oranından daha büyük etkiye sahiptir. Oda sayısı en yüksek standartlaştırılmış etkiye sahip değişkendir. Açıklayıcı değişkenlerin medyan ev fiyatları üzerindeki para birimi cinsinden etkilerini görmek istiyorsak standartlaştırılmamış regresyonu tahmin etmemiz gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 8

Standartlaştırılmış Regresyon: Örnek Standartlaştırılmış model tahmin sonuçları ẑprice = 0.340 znox 0.143 zcrime + 0.514 zrooms 0.235 zdist 0.270 zstratio Hava kirliliğinde (nox) 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.34 standart sapma azaltmaktadır. Suç oranındaki 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.143 standart sapma azaltmaktadır. Hava kirliliği göreceli olarak ev fiyatları üzerinde suç oranından daha büyük etkiye sahiptir. Oda sayısı en yüksek standartlaştırılmış etkiye sahip değişkendir. Açıklayıcı değişkenlerin medyan ev fiyatları üzerindeki para birimi cinsinden etkilerini görmek istiyorsak standartlaştırılmamış regresyonu tahmin etmemiz gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 8

Standartlaştırılmış Regresyon: Örnek Standartlaştırılmış model tahmin sonuçları ẑprice = 0.340 znox 0.143 zcrime + 0.514 zrooms 0.235 zdist 0.270 zstratio Hava kirliliğinde (nox) 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.34 standart sapma azaltmaktadır. Suç oranındaki 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.143 standart sapma azaltmaktadır. Hava kirliliği göreceli olarak ev fiyatları üzerinde suç oranından daha büyük etkiye sahiptir. Oda sayısı en yüksek standartlaştırılmış etkiye sahip değişkendir. Açıklayıcı değişkenlerin medyan ev fiyatları üzerindeki para birimi cinsinden etkilerini görmek istiyorsak standartlaştırılmamış regresyonu tahmin etmemiz gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 8

Standartlaştırılmış Regresyon: Örnek Standartlaştırılmış model tahmin sonuçları ẑprice = 0.340 znox 0.143 zcrime + 0.514 zrooms 0.235 zdist 0.270 zstratio Hava kirliliğinde (nox) 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.34 standart sapma azaltmaktadır. Suç oranındaki 1 standart sapma artış ev fiyatlarını 0.143 standart sapma azaltmaktadır. Hava kirliliği göreceli olarak ev fiyatları üzerinde suç oranından daha büyük etkiye sahiptir. Oda sayısı en yüksek standartlaştırılmış etkiye sahip değişkendir. Açıklayıcı değişkenlerin medyan ev fiyatları üzerindeki para birimi cinsinden etkilerini görmek istiyorsak standartlaştırılmamış regresyonu tahmin etmemiz gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 8

Örnek, Standartlaştırılmamış Model Tahmin Sonuçları price = 20871.1 2706.43 nox 153.601 crime + 6735.50 rooms (5054.6) (354.09) (32.929) (393.60) 1026.81 dist 1149.20 stratio (188.11) (127.43) n = 506 R2 = 0.6320 F (5, 500) = 174.47 ˆσ = 5586.2 (standard errors in parentheses) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 9

Regresyonun Fonksiyonel Biçimi Daha önce, bağımlı ve/veya bağımsız değişkenleri doğal logaritma cinsinden ifade ederek regresyonda doğrusal-olmayan ilişkilerin yakalanabileceğini görmüştük. Örnek: Ev fiyatları modeli log(price) = β 0 + β 1 log(nox) + β 3 rooms + u β 1 : Ev fiyatlarının hava kirliliğine göre esnekliği 100β 2 : Oda sayısında 1 artışın ev fiyatlarında yol açacağı % değişim, yarı-esneklik (semi-elasticity) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 10

Regresyonun Fonksiyonel Biçimi Daha önce, bağımlı ve/veya bağımsız değişkenleri doğal logaritma cinsinden ifade ederek regresyonda doğrusal-olmayan ilişkilerin yakalanabileceğini görmüştük. Örnek: Ev fiyatları modeli log(price) = β 0 + β 1 log(nox) + β 3 rooms + u β 1 : Ev fiyatlarının hava kirliliğine göre esnekliği 100β 2 : Oda sayısında 1 artışın ev fiyatlarında yol açacağı % değişim, yarı-esneklik (semi-elasticity) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 10

Regresyonun Fonksiyonel Biçimi Daha önce, bağımlı ve/veya bağımsız değişkenleri doğal logaritma cinsinden ifade ederek regresyonda doğrusal-olmayan ilişkilerin yakalanabileceğini görmüştük. Örnek: Ev fiyatları modeli log(price) = β 0 + β 1 log(nox) + β 3 rooms + u β 1 : Ev fiyatlarının hava kirliliğine göre esnekliği 100β 2 : Oda sayısında 1 artışın ev fiyatlarında yol açacağı % değişim, yarı-esneklik (semi-elasticity) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 10

Regresyonun Fonksiyonel Biçimi Daha önce, bağımlı ve/veya bağımsız değişkenleri doğal logaritma cinsinden ifade ederek regresyonda doğrusal-olmayan ilişkilerin yakalanabileceğini görmüştük. Örnek: Ev fiyatları modeli log(price) = β 0 + β 1 log(nox) + β 3 rooms + u β 1 : Ev fiyatlarının hava kirliliğine göre esnekliği 100β 2 : Oda sayısında 1 artışın ev fiyatlarında yol açacağı % değişim, yarı-esneklik (semi-elasticity) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 10

Örnek Ev fiyatları modeli log(price) = 9.234 0.718 (0.188) (0.066) log(nox) + 0.306 (0.019) rooms n = 506 R2 = 0.512 F (2, 503) = 265.69 ˆσ = 0.28596 (standard errors in parentheses) Oda sayısı sabitken, hava kirliliği ölçütündeki (nox) %1 artış ev fiyatlarını ortalamada % 0.718 azaltmaktadır. Hava kirliliği esnekliği 0.718 dir. Hava kirliliği sabitken, oda sayısındaki 1 artış ev fiyatlarını ortalamada %30.6 (100 0.306) arttırmaktadır. log(y) deki değişme büyüdükçe % y 100 log(y) yaklaştırımı bozulur. Sonuç olarak büyük oranda yaklaştırım hatası ortaya çıkabilir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 11

Örnek Ev fiyatları modeli log(price) = 9.234 0.718 (0.188) (0.066) log(nox) + 0.306 (0.019) rooms n = 506 R2 = 0.512 F (2, 503) = 265.69 ˆσ = 0.28596 (standard errors in parentheses) Oda sayısı sabitken, hava kirliliği ölçütündeki (nox) %1 artış ev fiyatlarını ortalamada % 0.718 azaltmaktadır. Hava kirliliği esnekliği 0.718 dir. Hava kirliliği sabitken, oda sayısındaki 1 artış ev fiyatlarını ortalamada %30.6 (100 0.306) arttırmaktadır. log(y) deki değişme büyüdükçe % y 100 log(y) yaklaştırımı bozulur. Sonuç olarak büyük oranda yaklaştırım hatası ortaya çıkabilir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 11

Örnek Ev fiyatları modeli log(price) = 9.234 0.718 (0.188) (0.066) log(nox) + 0.306 (0.019) rooms n = 506 R2 = 0.512 F (2, 503) = 265.69 ˆσ = 0.28596 (standard errors in parentheses) Oda sayısı sabitken, hava kirliliği ölçütündeki (nox) %1 artış ev fiyatlarını ortalamada % 0.718 azaltmaktadır. Hava kirliliği esnekliği 0.718 dir. Hava kirliliği sabitken, oda sayısındaki 1 artış ev fiyatlarını ortalamada %30.6 (100 0.306) arttırmaktadır. log(y) deki değişme büyüdükçe % y 100 log(y) yaklaştırımı bozulur. Sonuç olarak büyük oranda yaklaştırım hatası ortaya çıkabilir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 11

Örnek Ev fiyatları modeli log(price) = 9.234 0.718 (0.188) (0.066) log(nox) + 0.306 (0.019) rooms n = 506 R2 = 0.512 F (2, 503) = 265.69 ˆσ = 0.28596 (standard errors in parentheses) Oda sayısı sabitken, hava kirliliği ölçütündeki (nox) %1 artış ev fiyatlarını ortalamada % 0.718 azaltmaktadır. Hava kirliliği esnekliği 0.718 dir. Hava kirliliği sabitken, oda sayısındaki 1 artış ev fiyatlarını ortalamada %30.6 (100 0.306) arttırmaktadır. log(y) deki değişme büyüdükçe % y 100 log(y) yaklaştırımı bozulur. Sonuç olarak büyük oranda yaklaştırım hatası ortaya çıkabilir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 11

Yaklaştırım Hatası Logaritmik bağımlı değişkendeki büyük değişimler için aşağıdaki formül kullanılabilir: % y = 100 [exp( ˆβ 2 ) 1] Önceki örnekte ˆβ 2 = 0.306 bulunmuştu: % y = 100 [exp(0.306) 1] = %35.8 Yarı-esneklik daha yüksek bulundu. exp( ˆβ 2 ) sapmalı ancak tutarlı bir tahmincidir (neden?) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 12

Yaklaştırım Hatası Logaritmik bağımlı değişkendeki büyük değişimler için aşağıdaki formül kullanılabilir: % y = 100 [exp( ˆβ 2 ) 1] Önceki örnekte ˆβ 2 = 0.306 bulunmuştu: % y = 100 [exp(0.306) 1] = %35.8 Yarı-esneklik daha yüksek bulundu. exp( ˆβ 2 ) sapmalı ancak tutarlı bir tahmincidir (neden?) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 12

Yaklaştırım Hatası Logaritmik bağımlı değişkendeki büyük değişimler için aşağıdaki formül kullanılabilir: % y = 100 [exp( ˆβ 2 ) 1] Önceki örnekte ˆβ 2 = 0.306 bulunmuştu: % y = 100 [exp(0.306) 1] = %35.8 Yarı-esneklik daha yüksek bulundu. exp( ˆβ 2 ) sapmalı ancak tutarlı bir tahmincidir (neden?) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 12

Yaklaştırım Hatası Logaritmik bağımlı değişkendeki büyük değişimler için aşağıdaki formül kullanılabilir: % y = 100 [exp( ˆβ 2 ) 1] Önceki örnekte ˆβ 2 = 0.306 bulunmuştu: % y = 100 [exp(0.306) 1] = %35.8 Yarı-esneklik daha yüksek bulundu. exp( ˆβ 2 ) sapmalı ancak tutarlı bir tahmincidir (neden?) Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 12

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Negatif olmayan değerler alan bir bağımlı değişkeni (y > 0) logaritmik olarak ifade etmek pek çok avantaj sağlar. Katsayılar x lerin ölçü birimlerinden bağımsız olarak, esneklik ya da yarı-esneklik şeklinde tahmin edilir. y > 0 iken, log(y), CLM varsayımlarının sağlanması açısından, y serisine kıyasla çok daha elverişlidir. y > 0 düzey (level) değişkeni genellikle değişen varyanslı (heteroscedastic) ve çarpık (skewed) bir koşullu dağılıma sahiptir. Logaritma dönüştürmesi çarpıklığı azaltır ve varyansdaki değişmeyi yumuşatır. Log alınması değişkenin aralığını (range) büyük ölçüde düşürür. Bu ise, tahmin edicilerin aşırı uç değerlerden (outliers) fazla etkilenmemesini sağlar. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 13

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Negatif olmayan değerler alan bir bağımlı değişkeni (y > 0) logaritmik olarak ifade etmek pek çok avantaj sağlar. Katsayılar x lerin ölçü birimlerinden bağımsız olarak, esneklik ya da yarı-esneklik şeklinde tahmin edilir. y > 0 iken, log(y), CLM varsayımlarının sağlanması açısından, y serisine kıyasla çok daha elverişlidir. y > 0 düzey (level) değişkeni genellikle değişen varyanslı (heteroscedastic) ve çarpık (skewed) bir koşullu dağılıma sahiptir. Logaritma dönüştürmesi çarpıklığı azaltır ve varyansdaki değişmeyi yumuşatır. Log alınması değişkenin aralığını (range) büyük ölçüde düşürür. Bu ise, tahmin edicilerin aşırı uç değerlerden (outliers) fazla etkilenmemesini sağlar. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 13

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Negatif olmayan değerler alan bir bağımlı değişkeni (y > 0) logaritmik olarak ifade etmek pek çok avantaj sağlar. Katsayılar x lerin ölçü birimlerinden bağımsız olarak, esneklik ya da yarı-esneklik şeklinde tahmin edilir. y > 0 iken, log(y), CLM varsayımlarının sağlanması açısından, y serisine kıyasla çok daha elverişlidir. y > 0 düzey (level) değişkeni genellikle değişen varyanslı (heteroscedastic) ve çarpık (skewed) bir koşullu dağılıma sahiptir. Logaritma dönüştürmesi çarpıklığı azaltır ve varyansdaki değişmeyi yumuşatır. Log alınması değişkenin aralığını (range) büyük ölçüde düşürür. Bu ise, tahmin edicilerin aşırı uç değerlerden (outliers) fazla etkilenmemesini sağlar. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 13

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Negatif olmayan değerler alan bir bağımlı değişkeni (y > 0) logaritmik olarak ifade etmek pek çok avantaj sağlar. Katsayılar x lerin ölçü birimlerinden bağımsız olarak, esneklik ya da yarı-esneklik şeklinde tahmin edilir. y > 0 iken, log(y), CLM varsayımlarının sağlanması açısından, y serisine kıyasla çok daha elverişlidir. y > 0 düzey (level) değişkeni genellikle değişen varyanslı (heteroscedastic) ve çarpık (skewed) bir koşullu dağılıma sahiptir. Logaritma dönüştürmesi çarpıklığı azaltır ve varyansdaki değişmeyi yumuşatır. Log alınması değişkenin aralığını (range) büyük ölçüde düşürür. Bu ise, tahmin edicilerin aşırı uç değerlerden (outliers) fazla etkilenmemesini sağlar. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 13

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Negatif olmayan değerler alan bir bağımlı değişkeni (y > 0) logaritmik olarak ifade etmek pek çok avantaj sağlar. Katsayılar x lerin ölçü birimlerinden bağımsız olarak, esneklik ya da yarı-esneklik şeklinde tahmin edilir. y > 0 iken, log(y), CLM varsayımlarının sağlanması açısından, y serisine kıyasla çok daha elverişlidir. y > 0 düzey (level) değişkeni genellikle değişen varyanslı (heteroscedastic) ve çarpık (skewed) bir koşullu dağılıma sahiptir. Logaritma dönüştürmesi çarpıklığı azaltır ve varyansdaki değişmeyi yumuşatır. Log alınması değişkenin aralığını (range) büyük ölçüde düşürür. Bu ise, tahmin edicilerin aşırı uç değerlerden (outliers) fazla etkilenmemesini sağlar. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 13

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Ücret, gelir, nüfus, üretim, satışlar vb gibi pozitif değerler alan değişkenleri regresyona genellikle düzey (level) olarak değil logaritmik olarak ekleriz. İşsizlik oranı, faiz oranı, herhangi bir projeye vs katılma oranı gibi oranları genellikle düzey olarak regresyona dahil ederiz. Ancak, her gözlemi pozitif olan oranların bazen Log biçiminde regresyona sokulduğu da görülmektedir. Oranlar (işsizlik oranı, örneğin) düzey olarak alınmışsa, yorum yaparken, işsizlik oranında bir birimlik (= yüzde 1 puanlık a percentage point increase) artış olduğunda deriz. Oran Log olarak (Log(işsizlik oranı)) alınmışsa, işsizlik oranında %1 lik (a percentage increase) artış olduğunda diye yorumlarız. İşsizlik oranı düzey olarak %8 den %9 a yükselmişse, artış %1 puandır. Ama yüzde artış olarak Log(9)-Log(8)=0.1177=%11.77 lik bir artış olmuştur. İkisinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 14

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Ücret, gelir, nüfus, üretim, satışlar vb gibi pozitif değerler alan değişkenleri regresyona genellikle düzey (level) olarak değil logaritmik olarak ekleriz. İşsizlik oranı, faiz oranı, herhangi bir projeye vs katılma oranı gibi oranları genellikle düzey olarak regresyona dahil ederiz. Ancak, her gözlemi pozitif olan oranların bazen Log biçiminde regresyona sokulduğu da görülmektedir. Oranlar (işsizlik oranı, örneğin) düzey olarak alınmışsa, yorum yaparken, işsizlik oranında bir birimlik (= yüzde 1 puanlık a percentage point increase) artış olduğunda deriz. Oran Log olarak (Log(işsizlik oranı)) alınmışsa, işsizlik oranında %1 lik (a percentage increase) artış olduğunda diye yorumlarız. İşsizlik oranı düzey olarak %8 den %9 a yükselmişse, artış %1 puandır. Ama yüzde artış olarak Log(9)-Log(8)=0.1177=%11.77 lik bir artış olmuştur. İkisinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 14

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Ücret, gelir, nüfus, üretim, satışlar vb gibi pozitif değerler alan değişkenleri regresyona genellikle düzey (level) olarak değil logaritmik olarak ekleriz. İşsizlik oranı, faiz oranı, herhangi bir projeye vs katılma oranı gibi oranları genellikle düzey olarak regresyona dahil ederiz. Ancak, her gözlemi pozitif olan oranların bazen Log biçiminde regresyona sokulduğu da görülmektedir. Oranlar (işsizlik oranı, örneğin) düzey olarak alınmışsa, yorum yaparken, işsizlik oranında bir birimlik (= yüzde 1 puanlık a percentage point increase) artış olduğunda deriz. Oran Log olarak (Log(işsizlik oranı)) alınmışsa, işsizlik oranında %1 lik (a percentage increase) artış olduğunda diye yorumlarız. İşsizlik oranı düzey olarak %8 den %9 a yükselmişse, artış %1 puandır. Ama yüzde artış olarak Log(9)-Log(8)=0.1177=%11.77 lik bir artış olmuştur. İkisinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 14

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Ücret, gelir, nüfus, üretim, satışlar vb gibi pozitif değerler alan değişkenleri regresyona genellikle düzey (level) olarak değil logaritmik olarak ekleriz. İşsizlik oranı, faiz oranı, herhangi bir projeye vs katılma oranı gibi oranları genellikle düzey olarak regresyona dahil ederiz. Ancak, her gözlemi pozitif olan oranların bazen Log biçiminde regresyona sokulduğu da görülmektedir. Oranlar (işsizlik oranı, örneğin) düzey olarak alınmışsa, yorum yaparken, işsizlik oranında bir birimlik (= yüzde 1 puanlık a percentage point increase) artış olduğunda deriz. Oran Log olarak (Log(işsizlik oranı)) alınmışsa, işsizlik oranında %1 lik (a percentage increase) artış olduğunda diye yorumlarız. İşsizlik oranı düzey olarak %8 den %9 a yükselmişse, artış %1 puandır. Ama yüzde artış olarak Log(9)-Log(8)=0.1177=%11.77 lik bir artış olmuştur. İkisinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 14

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Ücret, gelir, nüfus, üretim, satışlar vb gibi pozitif değerler alan değişkenleri regresyona genellikle düzey (level) olarak değil logaritmik olarak ekleriz. İşsizlik oranı, faiz oranı, herhangi bir projeye vs katılma oranı gibi oranları genellikle düzey olarak regresyona dahil ederiz. Ancak, her gözlemi pozitif olan oranların bazen Log biçiminde regresyona sokulduğu da görülmektedir. Oranlar (işsizlik oranı, örneğin) düzey olarak alınmışsa, yorum yaparken, işsizlik oranında bir birimlik (= yüzde 1 puanlık a percentage point increase) artış olduğunda deriz. Oran Log olarak (Log(işsizlik oranı)) alınmışsa, işsizlik oranında %1 lik (a percentage increase) artış olduğunda diye yorumlarız. İşsizlik oranı düzey olarak %8 den %9 a yükselmişse, artış %1 puandır. Ama yüzde artış olarak Log(9)-Log(8)=0.1177=%11.77 lik bir artış olmuştur. İkisinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 14

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Seri negatif olmayan değerler alıyorsa ( 0), yani pozitif sayıların yanında bazı gözlemler sıfır değerini de alıyorsa Log kullanamayız, zira Log(0) tanımlanamaz. Bu halde, y serisini log(y) ye çeviremeyiz, ancak, log(1 + y) serisini log(y) yerine kullanabiliriz. Eğer seride 0 değeri seyrek ise bu yola başvurabiliriz. Bu durumda katsayıların yorumu yine log(y) kullanıldığındaki gibidir. Büyük bir fark oluşmamaktadır. Bağımlı değişkenleri log(y) ve y olan iki regresyonun R 2 leri doğrudan karşılaştırılamaz. Gerekli dönüşürme işlemlerinin yapılması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 15

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Seri negatif olmayan değerler alıyorsa ( 0), yani pozitif sayıların yanında bazı gözlemler sıfır değerini de alıyorsa Log kullanamayız, zira Log(0) tanımlanamaz. Bu halde, y serisini log(y) ye çeviremeyiz, ancak, log(1 + y) serisini log(y) yerine kullanabiliriz. Eğer seride 0 değeri seyrek ise bu yola başvurabiliriz. Bu durumda katsayıların yorumu yine log(y) kullanıldığındaki gibidir. Büyük bir fark oluşmamaktadır. Bağımlı değişkenleri log(y) ve y olan iki regresyonun R 2 leri doğrudan karşılaştırılamaz. Gerekli dönüşürme işlemlerinin yapılması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 15

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Seri negatif olmayan değerler alıyorsa ( 0), yani pozitif sayıların yanında bazı gözlemler sıfır değerini de alıyorsa Log kullanamayız, zira Log(0) tanımlanamaz. Bu halde, y serisini log(y) ye çeviremeyiz, ancak, log(1 + y) serisini log(y) yerine kullanabiliriz. Eğer seride 0 değeri seyrek ise bu yola başvurabiliriz. Bu durumda katsayıların yorumu yine log(y) kullanıldığındaki gibidir. Büyük bir fark oluşmamaktadır. Bağımlı değişkenleri log(y) ve y olan iki regresyonun R 2 leri doğrudan karşılaştırılamaz. Gerekli dönüşürme işlemlerinin yapılması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 15

Doğal Log Dönüştürmesinin Avantajları Seri negatif olmayan değerler alıyorsa ( 0), yani pozitif sayıların yanında bazı gözlemler sıfır değerini de alıyorsa Log kullanamayız, zira Log(0) tanımlanamaz. Bu halde, y serisini log(y) ye çeviremeyiz, ancak, log(1 + y) serisini log(y) yerine kullanabiliriz. Eğer seride 0 değeri seyrek ise bu yola başvurabiliriz. Bu durumda katsayıların yorumu yine log(y) kullanıldığındaki gibidir. Büyük bir fark oluşmamaktadır. Bağımlı değişkenleri log(y) ve y olan iki regresyonun R 2 leri doğrudan karşılaştırılamaz. Gerekli dönüşürme işlemlerinin yapılması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 15

Fonksiyon Kalıbı: Karesel Modeller Değişkenlerin marjinal etkileri sabit değil de artan ya da azalan türde ise karesel modeller kullanmalıyız. Bu durumda eğim katsayısı sabit değildir. x in hangi değeri aldığına bağlıdır. ŷ = ˆβ 0 + ˆβ 1 x + ˆβ 2 x 2 x ile y ilişkisindeki eğim aşağıdaki gibi yaklaştırılabilir: Ya da y ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x y x ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x = 0 ise ˆβ 1, x 0 dan 1 e değişirken eğim katsayısı tahminini verir. x = 1 ve daha yüksek değerler için ikinci terimin dikkate alınması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 16

Fonksiyon Kalıbı: Karesel Modeller Değişkenlerin marjinal etkileri sabit değil de artan ya da azalan türde ise karesel modeller kullanmalıyız. Bu durumda eğim katsayısı sabit değildir. x in hangi değeri aldığına bağlıdır. ŷ = ˆβ 0 + ˆβ 1 x + ˆβ 2 x 2 x ile y ilişkisindeki eğim aşağıdaki gibi yaklaştırılabilir: Ya da y ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x y x ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x = 0 ise ˆβ 1, x 0 dan 1 e değişirken eğim katsayısı tahminini verir. x = 1 ve daha yüksek değerler için ikinci terimin dikkate alınması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 16

Fonksiyon Kalıbı: Karesel Modeller Değişkenlerin marjinal etkileri sabit değil de artan ya da azalan türde ise karesel modeller kullanmalıyız. Bu durumda eğim katsayısı sabit değildir. x in hangi değeri aldığına bağlıdır. ŷ = ˆβ 0 + ˆβ 1 x + ˆβ 2 x 2 x ile y ilişkisindeki eğim aşağıdaki gibi yaklaştırılabilir: Ya da y ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x y x ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x = 0 ise ˆβ 1, x 0 dan 1 e değişirken eğim katsayısı tahminini verir. x = 1 ve daha yüksek değerler için ikinci terimin dikkate alınması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 16

Fonksiyon Kalıbı: Karesel Modeller Değişkenlerin marjinal etkileri sabit değil de artan ya da azalan türde ise karesel modeller kullanmalıyız. Bu durumda eğim katsayısı sabit değildir. x in hangi değeri aldığına bağlıdır. ŷ = ˆβ 0 + ˆβ 1 x + ˆβ 2 x 2 x ile y ilişkisindeki eğim aşağıdaki gibi yaklaştırılabilir: Ya da y ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x y x ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x = 0 ise ˆβ 1, x 0 dan 1 e değişirken eğim katsayısı tahminini verir. x = 1 ve daha yüksek değerler için ikinci terimin dikkate alınması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 16

Fonksiyon Kalıbı: Karesel Modeller Değişkenlerin marjinal etkileri sabit değil de artan ya da azalan türde ise karesel modeller kullanmalıyız. Bu durumda eğim katsayısı sabit değildir. x in hangi değeri aldığına bağlıdır. ŷ = ˆβ 0 + ˆβ 1 x + ˆβ 2 x 2 x ile y ilişkisindeki eğim aşağıdaki gibi yaklaştırılabilir: Ya da y ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x y x ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) x = 0 ise ˆβ 1, x 0 dan 1 e değişirken eğim katsayısı tahminini verir. x = 1 ve daha yüksek değerler için ikinci terimin dikkate alınması gerekir. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 16

Karesel Modeller: Örnek wage = 3.73 + 0.298 exper 0.0061 exper 2 β 1 > 0, β 2 < 0 ise şeklinde ilişki olur. β 1 < 0, β 2 > 0 ise ilişki şeklindedir. Yukarıdaki regresyon tecrübenin ücretler üzerinde azalan bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Tahmini eğim: ŵage exper 0.298 (2 0.0061)exper İlk bir yıllık tecrübe ücretlerde 0.298 dolarlık bir artış yaratırken, ikinci yıldaki eğim ŵage exper = 0.298 0.0122(1) = 0.286 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 17

Karesel Modeller: Örnek wage = 3.73 + 0.298 exper 0.0061 exper 2 β 1 > 0, β 2 < 0 ise şeklinde ilişki olur. β 1 < 0, β 2 > 0 ise ilişki şeklindedir. Yukarıdaki regresyon tecrübenin ücretler üzerinde azalan bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Tahmini eğim: ŵage exper 0.298 (2 0.0061)exper İlk bir yıllık tecrübe ücretlerde 0.298 dolarlık bir artış yaratırken, ikinci yıldaki eğim ŵage exper = 0.298 0.0122(1) = 0.286 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 17

Karesel Modeller: Örnek wage = 3.73 + 0.298 exper 0.0061 exper 2 β 1 > 0, β 2 < 0 ise şeklinde ilişki olur. β 1 < 0, β 2 > 0 ise ilişki şeklindedir. Yukarıdaki regresyon tecrübenin ücretler üzerinde azalan bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Tahmini eğim: ŵage exper 0.298 (2 0.0061)exper İlk bir yıllık tecrübe ücretlerde 0.298 dolarlık bir artış yaratırken, ikinci yıldaki eğim ŵage exper = 0.298 0.0122(1) = 0.286 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 17

Karesel Modeller: Örnek wage = 3.73 + 0.298 exper 0.0061 exper 2 β 1 > 0, β 2 < 0 ise şeklinde ilişki olur. β 1 < 0, β 2 > 0 ise ilişki şeklindedir. Yukarıdaki regresyon tecrübenin ücretler üzerinde azalan bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Tahmini eğim: ŵage exper 0.298 (2 0.0061)exper İlk bir yıllık tecrübe ücretlerde 0.298 dolarlık bir artış yaratırken, ikinci yıldaki eğim ŵage exper = 0.298 0.0122(1) = 0.286 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 17

Karesel Modeller: Örnek wage = 3.73 + 0.298 exper 0.0061 exper 2 β 1 > 0, β 2 < 0 ise şeklinde ilişki olur. β 1 < 0, β 2 > 0 ise ilişki şeklindedir. Yukarıdaki regresyon tecrübenin ücretler üzerinde azalan bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Tahmini eğim: ŵage exper 0.298 (2 0.0061)exper İlk bir yıllık tecrübe ücretlerde 0.298 dolarlık bir artış yaratırken, ikinci yıldaki eğim ŵage exper = 0.298 0.0122(1) = 0.286 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 17

Karesel Modeller: Örnek wage = 3.73 + 0.298 exper 0.0061 exper 2 Tecrübe 10. yıldan 11. yıla değişirken: ŵage exper Dönüm noktası: = 0.298 0.0122(10) = 0.176 ŷ x ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) = 0 x = ˆβ 1 2 ˆβ 2 Ücret-tecrübe ilişkisinde dönüm noktası: exper = 0.298/0.0122 = 24.4 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 18

Karesel Modeller: Örnek wage = 3.73 + 0.298 exper 0.0061 exper 2 Tecrübe 10. yıldan 11. yıla değişirken: ŵage exper Dönüm noktası: = 0.298 0.0122(10) = 0.176 ŷ x ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) = 0 x = ˆβ 1 2 ˆβ 2 Ücret-tecrübe ilişkisinde dönüm noktası: exper = 0.298/0.0122 = 24.4 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 18

Karesel Modeller: Örnek wage = 3.73 + 0.298 exper 0.0061 exper 2 Tecrübe 10. yıldan 11. yıla değişirken: ŵage exper Dönüm noktası: = 0.298 0.0122(10) = 0.176 ŷ x ( ˆβ 1 + 2 ˆβ 2 x) = 0 x = ˆβ 1 2 ˆβ 2 Ücret-tecrübe ilişkisinde dönüm noktası: exper = 0.298/0.0122 = 24.4 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 18

Karesel Modeller: Ücret-tecrübe ilişkisi wage = 3.73 + 0.298 exper 0.0061 exper 2

Karesel Modeller: Örnek log(price) = 13.386 0.902 (0.566) (0.115) 0.5451 rooms + 0.0623 (0.1655) (0.0128) rooms2 log(nox) 0.0868 log(dist) 0.0476 stratio (0.043) (0.0059) n = 506 R2 = 0.5988 F (5, 500) = 151.77 ˆσ = 0.25921 Burada evin değeri ile oda sayısı arasında önce azalan sonra artan bir ilişki vardır. Ev oda sayısı 3 den 4 e değişirken fiyatlarda oluşan etki: log(price) = 0.5451 + 0.1246(3) = 0.1713 %17.13 rooms Rooms=3 iken fazladan bir odanın fiyatlarda yol açacağı azalma yaklaşık %17.13 dür. Dönüm noktası: rooms = 0.5451/0.1246 = 4.37 4.4 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 20

Karesel Modeller: Örnek log(price) = 13.386 0.902 (0.566) (0.115) 0.5451 rooms + 0.0623 (0.1655) (0.0128) rooms2 log(nox) 0.0868 log(dist) 0.0476 stratio (0.043) (0.0059) n = 506 R2 = 0.5988 F (5, 500) = 151.77 ˆσ = 0.25921 Burada evin değeri ile oda sayısı arasında önce azalan sonra artan bir ilişki vardır. Ev oda sayısı 3 den 4 e değişirken fiyatlarda oluşan etki: log(price) = 0.5451 + 0.1246(3) = 0.1713 %17.13 rooms Rooms=3 iken fazladan bir odanın fiyatlarda yol açacağı azalma yaklaşık %17.13 dür. Dönüm noktası: rooms = 0.5451/0.1246 = 4.37 4.4 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 20

Karesel Modeller: Örnek log(price) = 13.386 0.902 (0.566) (0.115) 0.5451 rooms + 0.0623 (0.1655) (0.0128) rooms2 log(nox) 0.0868 log(dist) 0.0476 stratio (0.043) (0.0059) n = 506 R2 = 0.5988 F (5, 500) = 151.77 ˆσ = 0.25921 Burada evin değeri ile oda sayısı arasında önce azalan sonra artan bir ilişki vardır. Ev oda sayısı 3 den 4 e değişirken fiyatlarda oluşan etki: log(price) = 0.5451 + 0.1246(3) = 0.1713 %17.13 rooms Rooms=3 iken fazladan bir odanın fiyatlarda yol açacağı azalma yaklaşık %17.13 dür. Dönüm noktası: rooms = 0.5451/0.1246 = 4.37 4.4 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 20

Karesel Modeller: Örnek log(price) = 13.386 0.902 (0.566) (0.115) 0.5451 rooms + 0.0623 (0.1655) (0.0128) rooms2 log(nox) 0.0868 log(dist) 0.0476 stratio (0.043) (0.0059) n = 506 R2 = 0.5988 F (5, 500) = 151.77 ˆσ = 0.25921 Burada evin değeri ile oda sayısı arasında önce azalan sonra artan bir ilişki vardır. Ev oda sayısı 3 den 4 e değişirken fiyatlarda oluşan etki: log(price) = 0.5451 + 0.1246(3) = 0.1713 %17.13 rooms Rooms=3 iken fazladan bir odanın fiyatlarda yol açacağı azalma yaklaşık %17.13 dür. Dönüm noktası: rooms = 0.5451/0.1246 = 4.37 4.4 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 20

Karesel Modeller: Ev fiyatları

Karesel Modeller: Örnek İlave bir odanın fiyatlarda yaratacağı değişme: log(price) = [ 0.545 + 2(0.062)rooms] rooms % price = 100 [ 0.545 + 2(0.062)rooms] rooms = ( 54.5 + 12.4rooms) rooms Örneğin oda sayısı 5 den 6 ya değişirken oluşan etki yaklaşık 54.5 + 12.4 5 = %7.5. Burada rooms = 1 olduğuna dikkat ediniz. Oda sayısı 6 den 7 ye değişirken oluşan etki yaklaşık 54.5 + 12.4 6 = %19.9. Oda sayısı 5 den 7 ye değişirken oluşan etki yaklaşık ( 54.5 + 12.4 5)2 = %15. Bu durumda rooms = 2. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 22

Karesel Modeller: Örnek İlave bir odanın fiyatlarda yaratacağı değişme: log(price) = [ 0.545 + 2(0.062)rooms] rooms % price = 100 [ 0.545 + 2(0.062)rooms] rooms = ( 54.5 + 12.4rooms) rooms Örneğin oda sayısı 5 den 6 ya değişirken oluşan etki yaklaşık 54.5 + 12.4 5 = %7.5. Burada rooms = 1 olduğuna dikkat ediniz. Oda sayısı 6 den 7 ye değişirken oluşan etki yaklaşık 54.5 + 12.4 6 = %19.9. Oda sayısı 5 den 7 ye değişirken oluşan etki yaklaşık ( 54.5 + 12.4 5)2 = %15. Bu durumda rooms = 2. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 22

Karesel Modeller: Örnek İlave bir odanın fiyatlarda yaratacağı değişme: log(price) = [ 0.545 + 2(0.062)rooms] rooms % price = 100 [ 0.545 + 2(0.062)rooms] rooms = ( 54.5 + 12.4rooms) rooms Örneğin oda sayısı 5 den 6 ya değişirken oluşan etki yaklaşık 54.5 + 12.4 5 = %7.5. Burada rooms = 1 olduğuna dikkat ediniz. Oda sayısı 6 den 7 ye değişirken oluşan etki yaklaşık 54.5 + 12.4 6 = %19.9. Oda sayısı 5 den 7 ye değişirken oluşan etki yaklaşık ( 54.5 + 12.4 5)2 = %15. Bu durumda rooms = 2. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 22

Karesel Modeller: Örnek İlave bir odanın fiyatlarda yaratacağı değişme: log(price) = [ 0.545 + 2(0.062)rooms] rooms % price = 100 [ 0.545 + 2(0.062)rooms] rooms = ( 54.5 + 12.4rooms) rooms Örneğin oda sayısı 5 den 6 ya değişirken oluşan etki yaklaşık 54.5 + 12.4 5 = %7.5. Burada rooms = 1 olduğuna dikkat ediniz. Oda sayısı 6 den 7 ye değişirken oluşan etki yaklaşık 54.5 + 12.4 6 = %19.9. Oda sayısı 5 den 7 ye değişirken oluşan etki yaklaşık ( 54.5 + 12.4 5)2 = %15. Bu durumda rooms = 2. Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 22

Karşılıklı Etkileşim (Interaction) Terimi İçeren Modeller Bazı durumlarda bir açıklayıcı değişkenin kısmi etkisi başka bir açıklayıcı değişkenin aldığı değere bağlı olabilir. Bunu yakalamak için modele etkileşim terimleri eklenebilir: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 x } {{ } 2 +β 4 x 3 + u interaction Yukarıdaki modelde x 1 ve x 2 değişkenleri karşılıklı etkileşime sahiptir. x 1 in y üzerindeki kısmi etkisi x 2 nin değerine bağlıdır: y = β 1 + β 3 x 2 x 1 Bu kısmi etkinin hesaplanabilmesi için x 2 yerine bir değer girilmesi gerekir. Genellikle x 2 nin ortalaması, medyanı gibi değerler kullanılır. Benzer şekilde x 2 nin kısmi etkisi x 1 e bağlıdır: y = β 2 + β 3 x 1 x 2 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 23

Karşılıklı Etkileşim (Interaction) Terimi İçeren Modeller Bazı durumlarda bir açıklayıcı değişkenin kısmi etkisi başka bir açıklayıcı değişkenin aldığı değere bağlı olabilir. Bunu yakalamak için modele etkileşim terimleri eklenebilir: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 x } {{ } 2 +β 4 x 3 + u interaction Yukarıdaki modelde x 1 ve x 2 değişkenleri karşılıklı etkileşime sahiptir. x 1 in y üzerindeki kısmi etkisi x 2 nin değerine bağlıdır: y = β 1 + β 3 x 2 x 1 Bu kısmi etkinin hesaplanabilmesi için x 2 yerine bir değer girilmesi gerekir. Genellikle x 2 nin ortalaması, medyanı gibi değerler kullanılır. Benzer şekilde x 2 nin kısmi etkisi x 1 e bağlıdır: y = β 2 + β 3 x 1 x 2 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 23

Karşılıklı Etkileşim (Interaction) Terimi İçeren Modeller Bazı durumlarda bir açıklayıcı değişkenin kısmi etkisi başka bir açıklayıcı değişkenin aldığı değere bağlı olabilir. Bunu yakalamak için modele etkileşim terimleri eklenebilir: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 x } {{ } 2 +β 4 x 3 + u interaction Yukarıdaki modelde x 1 ve x 2 değişkenleri karşılıklı etkileşime sahiptir. x 1 in y üzerindeki kısmi etkisi x 2 nin değerine bağlıdır: y = β 1 + β 3 x 2 x 1 Bu kısmi etkinin hesaplanabilmesi için x 2 yerine bir değer girilmesi gerekir. Genellikle x 2 nin ortalaması, medyanı gibi değerler kullanılır. Benzer şekilde x 2 nin kısmi etkisi x 1 e bağlıdır: y = β 2 + β 3 x 1 x 2 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 23

Karşılıklı Etkileşim (Interaction) Terimi İçeren Modeller Bazı durumlarda bir açıklayıcı değişkenin kısmi etkisi başka bir açıklayıcı değişkenin aldığı değere bağlı olabilir. Bunu yakalamak için modele etkileşim terimleri eklenebilir: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 x } {{ } 2 +β 4 x 3 + u interaction Yukarıdaki modelde x 1 ve x 2 değişkenleri karşılıklı etkileşime sahiptir. x 1 in y üzerindeki kısmi etkisi x 2 nin değerine bağlıdır: y = β 1 + β 3 x 2 x 1 Bu kısmi etkinin hesaplanabilmesi için x 2 yerine bir değer girilmesi gerekir. Genellikle x 2 nin ortalaması, medyanı gibi değerler kullanılır. Benzer şekilde x 2 nin kısmi etkisi x 1 e bağlıdır: y = β 2 + β 3 x 1 x 2 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 23

Karşılıklı Etkileşim (Interaction) Terimi İçeren Modeller Bazı durumlarda bir açıklayıcı değişkenin kısmi etkisi başka bir açıklayıcı değişkenin aldığı değere bağlı olabilir. Bunu yakalamak için modele etkileşim terimleri eklenebilir: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 x } {{ } 2 +β 4 x 3 + u interaction Yukarıdaki modelde x 1 ve x 2 değişkenleri karşılıklı etkileşime sahiptir. x 1 in y üzerindeki kısmi etkisi x 2 nin değerine bağlıdır: y = β 1 + β 3 x 2 x 1 Bu kısmi etkinin hesaplanabilmesi için x 2 yerine bir değer girilmesi gerekir. Genellikle x 2 nin ortalaması, medyanı gibi değerler kullanılır. Benzer şekilde x 2 nin kısmi etkisi x 1 e bağlıdır: y = β 2 + β 3 x 1 x 2 Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 23

Karşılıklı Etkileşim (Interaction) Terimi İçeren Modeller y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 x } {{ } 2 +β 4 x 3 + u interaction y = β 1 + β 3 x 2 x 1 x 2 nin örneklem ortalaması x 2 olsun. Kısmi etkide yerine yazarsak y x 1 = β 1 + β 3 x 2 Bu bize x 2 = x 2 iken kısmi etkiyi verir. Peki bu kısmi etki istatistik bakımından anlamlı mı? Bunu test etmek için x 1 x 2 etkileşimi yerine x 1 (x 2 x 2 ) etkileşimini yazarak modeli yeniden tahmin edeceğiz: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 (x 2 x 2 ) +β } {{ } 4 x 3 + u interaction Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 24

Karşılıklı Etkileşim (Interaction) Terimi İçeren Modeller y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 x } {{ } 2 +β 4 x 3 + u interaction y = β 1 + β 3 x 2 x 1 x 2 nin örneklem ortalaması x 2 olsun. Kısmi etkide yerine yazarsak y x 1 = β 1 + β 3 x 2 Bu bize x 2 = x 2 iken kısmi etkiyi verir. Peki bu kısmi etki istatistik bakımından anlamlı mı? Bunu test etmek için x 1 x 2 etkileşimi yerine x 1 (x 2 x 2 ) etkileşimini yazarak modeli yeniden tahmin edeceğiz: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 (x 2 x 2 ) +β } {{ } 4 x 3 + u interaction Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 24

Karşılıklı Etkileşim (Interaction) Terimi İçeren Modeller y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 x } {{ } 2 +β 4 x 3 + u interaction y = β 1 + β 3 x 2 x 1 x 2 nin örneklem ortalaması x 2 olsun. Kısmi etkide yerine yazarsak y x 1 = β 1 + β 3 x 2 Bu bize x 2 = x 2 iken kısmi etkiyi verir. Peki bu kısmi etki istatistik bakımından anlamlı mı? Bunu test etmek için x 1 x 2 etkileşimi yerine x 1 (x 2 x 2 ) etkileşimini yazarak modeli yeniden tahmin edeceğiz: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 1 (x 2 x 2 ) +β } {{ } 4 x 3 + u interaction Ekonometri I: Çoklu Regresyon: Ek Konular - H. Taştan 24