Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi

Bankacılık k Sektörü Gelişmeleri Kasım m 2002 Güçlü Bankacılık, k, GüçG üçlü Ekonomi

Bankacılık k sektöründe konsolidasyon Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Özel Yabancı TOPLAM devam etmektedir... 1997 59 5 5 18 1 1 7 72 1998 60 4 6 18 2 15 9 75 1999 62 4 1 19 8 19 1 81 2000 61 4 28 18 11 18 12 79 2001 46 22 15 6 15 9 61 11 Kasım 2002 Đtibariyle 41 21 15 2 14 8 55 1

Bankacılık k Sektörüne Đlişkin Temel BüyüklB klüklerkler Milyon $ 1997 1998 I 1999 2000 2001 Aralık 2001 II Temmuz 2002 Toplam Aktif 94.645 117.767 1.55 154.955 119.974 116.661 117.814 Krediler 40.49 41.997 6.891 47.404 29.090 2.899 24.68 Takipteki Alacaklar 1.014.248 4.09 5.895 6.12 9.595 7.969 Menkul Değerler erler Portföyü 1. 17.699 26.65 27.485 41.725 41.059 46.77 Mevduat 55.552 69.60 80.16 87.680 76.686 75.98 76.202 I: Enflasyon muhasebesi uygulanmamış ve üçlü denetim öncesi yıl sonu verileri II: Üçlü denetim sonrası enflasyon muhasebesi uygulanmış veriler 2

Grup Payları Toplam Aktifler Đçindeki Pay (%) Toplam Krediler Đçindeki Pay (%) Toplam Mevduat Đçindeki Pay (%) 2001 Aralık 2002 Temmuz 2001 Aralık 2002 Temmuz 2001 Aralık 2002 Temmuz Kamu 1,7,0 21,9 18,,7 5, Özel 52,9 54,0 59,4 65,1 54,8 56,2 TMSF 7,7 5,2 5,2,5 9,5 6,1 Yabancı,1,,7 4,2 2,0 2,4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4,6 4,5 9,8 8,9 - - Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mevduattaki Gelişmeler Ekim 2002 itibariyle, toplam mevduat 1, katrilyon lira (80,1 milyar dolar) seviyesindedir. Mevduatın n yüzde y 42 si Türk Lirası,, yüze y 58 i ise Yabancı Para cinsindendir. Mevduatın; Yüzde 6 sı kamusal sermayeli üç büyük k mevduat bankasında, nda, Yüzde 41 i i dört d büyük b özel sermayeli mevduat bankasında, nda, Yüzde 5 i 5 i ise TMSF sermayeli bir büyük b k mevduat bankası nezdinde bulunmaktadır. 8 8 büyük b k mevduat bankası nezdindeki konsantrasyonu yüzde y 82 düzeyindedir. d mevduat 4

2001 YılıY Ekim Ayından Đtibaren Gerilemekte Olan DTH lar ların Toplam Mevduat Đçindeki Payı,, TL nin Değer er Kaybına Bağlı Olarak Mayıs-Temmuz Döneminde D Artış Göstermiş,, Ancak Daha Sonra Tekrar Gerilemeye Başlam lamıştır. 65 Döviz Tevdiat Hesapları/Toplam Mevduat (%) 60 55 50 45 40 Ara.00 Şub.01 Nis.01 Haz.01 Ağu.01 Eki.01 Ara.01 Şub.02 Nis.02 Haz.02 Ağu.02 Eki.02 5

Mevduatın n Vadesi Mevduatın n vadesinde 2001 yılına y göre g nispi bir iyileşme görülmekle birlikte, Ekim 2002 itibariyle mevduatın n yüzde y 50 si vadesiz ve bir aya kadar vade diliminde yer almaktadır. Üç aydan kısa k vadeli mevduatın n toplam mevduat içindeki i indeki payı ise yüzde y 88 düzeyindedir. d Hazine nakit iç-bori borç stokunun ortalama vadesinin 14,2 ay, nakit dışıd iç-borç stokunun ortalama vadesinin ise 65,5 ay olduğu u dikkate alınd ndığında, bankaların çok kısa k vadelerle topladıklar kları kaynakları,, en iyi ihtimalle borcun vadesinin 10 katına ulaşan an vadelerde değerlendirebildikleri erlendirebildikleri görülmektedir. g 6

Özellikle TL Cinsinden Mevduatların n Ortalama Vadesinde 2001 Yılına Y Göre G Bir Artış Gözlenmektedir. MEVDUATLARIN ORTALAMA VADESĐ (Gün) 108 98 88 78 68 58 Ara.00 Şub.01 Nis.01 Haz.01 Ağu.01 Eki.01 Ara.01 Şub.02 Nis.02 Haz.02 Ağu.02 Eki.02 TL Mevduat DTH 7

Özel Bankaların Toplam Kredi Hacmindeki DüşüşD 2002 Yılının Y Đkinci Yarısında Önemli Ölçüde Yavaşlam lamıştır. Kredi Gelişmeleri (Özel Bankalar) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Ara-00 Şub-01 Nis-01 Haz-01 Ağu-01 Eki-01 Ara-01 Şub-02 Nis-02 Haz-02 Ağu-02 Ek.02 Takipteki Alacaklar (Trl. TL) (Sağ Ölçek) (*) Toplam Krediler (Trl.TL) (*) (*) TL krediler ve takipteki alacaklar sabit fiyatlarla (Aralık k 2000) ifade edilmiştir. Pamukbank ın n kredi hesabında izlenen reeskont tutarı tüm m seriden çıkarılmıştır. 8

Kamu Bankalarında nda Đse, Özellikle TL Kredilerdeki Keskin DüşüşD 2002 YılıY Başı şından Đtibaren Belirgin Biçimde imde Yavaşlam lamıştır. 6000 Kredi Gelişmeleri (Kamu Bankaları) 5000 4000 000 2000 1000 0 Ara.99 Şub.00 Nis.00 Haz.00 Ağu.00 Eki.00 Ara.00 Şub.01 Nis.01 Haz.01 Ağu.01 Eki.01 Ara.01 Şub.02 Nis.02 Haz.02 Ağu.02 Ek.02 Takipteki Alacaklar (Trl. TL) (*) TL Krediler (Trl.TL) (*) YP Krediler (Milyon Dolar) (*) TL krediler ve takipteki alacaklar sabit fiyatlarla (Aralık k 1999) ifade edilmiştir. 9

Ekim 2002 Đtibariyle, Bankalarca Kullandırılan Nakdi Kredi Tutarı 46,1 Katrilyon Lira Olup, Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı Yüzde 4,6 dır. Krediler ve Mevduatın Dönemsel Gelişimi 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Milyar TL (%) Aralık 2000 Aralık 2001 Temmuz 2002 Ekim 2002 MEVDUAT KREDĐLER KREDĐ / MEVDUAT 60 50 40 0 20 10 0 10

Trilyon TL Kamu Özel Yabancı Kalk. Yat. TMSF TOPLAM 2001 yıl y l sonunda 1,9 katrilyon lira olan takipteki alacaklar (brüt) Temmuz 2002 itibariyle 1,4 katrilyon liraya inmiştir. Bu alacaklar için i in 6,9 katrilyon lira karşı şılık k ayrılm lmıştır. Takipteki Alacaklar (Brüt) 4.469 6.767 78 400 2.24 1.948 ARALIK 2001 Ayrılan Karşı şılık 2.802 2.10 59 29 1.249 6.570 Takipteki Alacaklar (Net) 1.667 4.67 19 71 985 7.79 Takibe Dön. Oranı (%) 7,1 24,7 5,5 10,7 55,4 28,6 Takipteki Alacaklar (Brüt) 4.85 6.74 91 16 1.579 1.40 TEMMUZ 2002 Ayrılan Karşı şılık.281 2.559 69 77 944 6.90 Takipteki Alacaklar (Net) 1.554 4.175 22 86 65 6.47 Takibe Dön. Oranı (%) 9,0 20,0 5,0 4,2 51,8 24,4 Milyon $ Kamu.089 1.97 1.15 2.875 1.951 924 Özel 4.678 1.47.205 4.004 1.521 2.48 Yabancı 54 41 1 54 41 1 Kalk. Yat. 277 228 49 97 46 51 TMSF 1.544 86 681 99 561 78 TOPLAM 9.642 4.541 5.100 7.969 4.120.849 Takibe Dönüşüm Oranı: Takipteki Alacaklar (Brüt)/[Takipteki Alacaklar (Brüt)+Krediler] 100 11

Mevduat bankalarınca nca kamu menkul kıymetlerine k yapılan plasmanların n toplamı 80,9 katrilyon lira olup, toplanan her 100 liralık k mevduatın n 61 lirasının n Hazine ye borç olarak verildiği i anlaşı şılmaktadır. 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Menkul Değerler Stoğu ve Mevduatın Dönemsel Gelişimi Milyar TL (%) Aralık 2000 Aralık 2001 Temmuz 2002 Ekim 2002 MEVDUAT MENKUL DEĞERLER STOĞU (*) MENKUL DEĞERLER STOĞU / MEVDUAT 66 64 62 60 58 56 54 52 50 (*) Menkul Değerler Stoğu=Menkul Değerler Cüzdanı + Bağlı Menkul Değerler(Repo dahil) 12

Yüzde 60 55 50 45 40 5 0 25 20 15 10 5 0 Kamu açıklara klarının n artması reel sektöre aktarılabilecek kaynakları sınırlandırmaktadır. r. 5.7 47.0 42.5 9.7 5.2 0.6 21.4 20.5 20.9 10. 10.6 6.4 1980 1990 1995 2000 2001 2002 Tem. Menkul Değerlere Plasmanlar/T. Aktif Krediler/T. Aktif Not: 2001 ve 2002 Temmuz verileri, üçlü denetim sonrası enflasyon muhasebesi uygulanmış verilerdir. 1

2002 yılının y n ilk yarısında özel bankaların karlılık k performansında nda önemli bir iyileşme kaydedilmiştir. Dönem Karı (*) (Milyon Dolar) 1,000 500 0-500 -1,000-1,500-2,000-2,500 -,000 -,500-2,78 Ara.01 Haz.02 22 (*)Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı Kapsamındaki 25 Bankanın kar zarar durumunu ifade etmektedir 14

2002 yılında y kamu bankaları da kar eder hale getirilmiştir. tir. Kamu Bankalarının Dönem Karı (Milyon Dolar) 1000 500 0-500 -88-9 -406-269 -14-9 -8 112 12 196 149 11 282 405 60 707-1000 -766-1500 -1152 Nis-01 Haz-01 Ağu-01 Eki-01 Ara-01 Şub-02 Nis-02 Haz-02 Ağ.02 15

Sektörün n Sermaye Yapısı Güçlendirilmiştir. Kamu ve Fon bankalarına na sermaye desteği i sağland landı. Üç aşamalı denetim sonucunda özel bankaların sermaye ihtiyacı gerçek ekçi i bir biçimde imde ortaya çıkarıldı. Sermaye açığıa olan bankaların, n, sermayeleri güçlendirildi. Piyasa riskleri için i in sermaye ayrılmas lması sağland landı. 16

Temmuz 2002 Đtibariyle Sektörün n Sermaye Yeterliliği Özel bankalar 2001 yıl y l sonu itibariyle 2,2 katrilyon lira tutarında sermaye artışı gerçekle ekleştirmiştir. tir. 2002 yılının y n ilk yedi aylık k döneminde d bankalarca gerçekle ekleştirilen sermaye artışı 528 trilyon lira seviyesindedir. Yeniden sermayelendirme programı sonrasında nda özkaynak açığı tespit edilen Vakıflar Bankası na na TMSF ce Hazine kaynaklarından ndan 21,4 trilyon lira sermaye benzeri kredi verilmiştir. Sektörün n toplam özkaynakları TMSF bankaları hariç 20,2 katrilyon lira (11,9 milyar dolar), TMSF bankaları dahil 16,5 katrilyon liradır r (10, milyar dolar). Temmuz 2002 itibariyle sektörün n sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 16,75 tir. 17

Sektörün n bilanço o içi i i döviz d pozisyon açığıa (dövize endeksli pozisyon dahil) Kasım m 2000 de 18,4 milyar dolar iken 11 Ekim itibariyle 460 milyon dolara gerilemiştir. Milyon Dolar Kamu Özel TMSF Yabancı Kalkınma nma- Yatırım Bilanço Đçi i Yabancı Para Pozisyonu (DEP Dahil) 2000 Kasım -184-10.674-5.177-1.966-441 2001 Aralık -10-1.486-441 108 40 11 Ekim 2002 190-119 -4-118 18 Yabancı Para Net Genel Pozisyonu 2000 Kasım -184-954 -4.777-110 -108 2001 Aralık -12 110-441 -9 22 11 Ekim 2002 189-122 -42-14 59 TOPLAM -18.442-1.909-460 -6.1-450 -20 18

Kur riskinin yanı sıra, faiz ve kredi riski de yönetilebilir seviyelere gerilemiştir. Faiz Riski Değişken faizli tahvil ihracı faiz riskinin sınırls rlı kalmasına katkıda bulunmaktadır. Kamu ve Fon bankalarının n faiz riskine duyarlılıklar kları önemli ölçüde düşürülmd lmüştür. Kredi Riski Takipteki alacakların n gerçek ek düzeyi d ortaya konuldu. Teminatlar gerçek ekçi i biçimde imde dikkate alınd ndı. Gerekli karşı şılıkların n ayrılmas lması sağland landı. 19

Yeniden Yapıland landırma Programının Bankacılık k Sektörüne Yansımalar maları Bankacılık k sektöründe konsolidasyon sürecine s girilmiştir. Kamu ve TMSF bankalarının n sistem içindeki i indeki ağıa ğırlığı gerilemiştir. Bankacılık k sektörünün n finansal riskleri yönetilebilir y düzeylere düşürülmd lmüştür. Sektörün n Sermaye yapısı güçlendirilmiştir. Sektör r yeniden büyüme b dönemine d girmiştir. Özel bankaların n karlılık k performansı iyileşmi miş,, kamu bankaları kar eder hale getirilmiştir. tir. 20

Yeniden yapıland landırma sonrası sektöre yönelik y riskler önemli ölçüde sınırlands rlandırılmış olmakla birlikte bazı kırılganlıklar devam etmektedir Sorunlu aktiflerin yüksek y düzeyde d olması ve süratle s çözümlenmesi gereği Aracılık k maliyetlerinin yüksekliy ksekliği i ve düşük d k karlılık Devlet Đç Borçlanma Senetleri portföyünün n toplam aktifler içindeki i indeki payının n yüksek y seviyesini koruması 21

ÖZEL FĐNANS F KURUMLARI ÖFK ların Temmuz 2002 tarihli konsolide verilerine göre; g Topladıklar kları fonlar 2,7 katrilyon liradır. r. Toplam aktifleri, katrilyon liradır.. r.. 5 ÖFK nın sektör r içindeki i indeki ağıa ğırlığı yüzde 1.6, topladıklar kları fonların n sektörün n toplam mevduatı içindeki indeki payı yüzde 2,1 düzeyindedir. Geri dönmeyen d kredilerden kaynaklanan kayıplar pların n kar payı dağı ğıtamama kaygısıyla yla mudilerin hesaplarına yansıtılmamas lmaması bu sektör r için i in potansiyel bir risk oluşturmaktad turmaktadır. r. 22