BASEL II. Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara

Transkript

1 BASEL II TTGV Yönetim Y Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara

2 Sunum Planı Genel Olarak Basel Basel I-Basel II Yeni Standartların n Temel Çerçevesievesi Uygulamaya Geçiş Standart YöntemY Basel II deki KOBİ Tanımı Basel II nin Ülke Ekonomisine Etkileri KOBİ lerin Yapması Gerekenler TTGV de Maliyetler ve Teminatlar Basel II nin TTGV Faaliyetlerine Muhtemel Etkileri

3 BASEL Nedir? BIS Bank of International Settlements Uluslararası Takas Bankası 1930 yılında y İsviçre nin Basel şehrinde kuruldu. BIS in bünyesinde 1974 yılında y kısa k adı Basel Komitesi olan Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Komitesi oluşturuldu. Gelişmi miş ülkelerin Merkez Bankaları ve bankacılık k denetim otoritelerinden üst düzey d yetkililerin katılımıyla oluşturulmu turulmuş bir komitedir. Bu Komite nin amacı tüm m dünyadaki d bankaların n ortak standartlarda çalışmasını sağlamakt lamaktır.

4 BASEL I - Basel Komitesi tarafından 1988 yılında y yayınlanan Basel I Standartları ile bankaların çalışma kriterleri ilk defa belirlenmiştir. - Bankaların n krizlere karşı dayanıkl klılığını artırmak rmak için i in sermayelerinin riskli aktiflere oranının n %8 den az olamayacağı ifade edilmiştir. Özsermaye Risk Ağırlıklı Aktifler + (Piyasa Riski)*12,5 - Oldukça a basit bir hesaplama yöntemine y sahip olan Basel I Bankacılık k sektöründe ortaya çıkan baş döndürücü gelişmeler karşı şısında kısa k sürede s sorgulanır r hale gelmiştir.

5 Neden BASEL II Doğdu? - Krizler: Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucu tümt uluslararası piyasalar etkilenmektedir. - Finans piyasalarının n ve estrümanlar manların gelişmesi - Artan Risk Hacmi

6 Genel Olarak Basel II Basel II olarak adlandırılan yeni standartlar 2004 yılında y yayınlanm nlanmıştır. Basel II ile Dünya D ve Türkiye T Bankacılığı ığı değişecektir. ecektir. Kredinin geri ödenmeme ihtimali, kime verildiği i ile ilgilidir. Bu nedenle Firma derecelendirmesi Basel II ile önem kazanacaktır. Bankaların n ayırmas rması gereken sermaye miktarı çoğunlukla kredinin risklilik derecesine bağlı olacaktır. Derecelendirmeye bağlı olarak karar alınmas nması ve risklerin yönetilmesi y zorunlu olacaktır. Dolayısıyla yla bankalar kredi kullandırırken rken daha seçici olmak zorunda kalacaklardır, r, limit, teminatlandırma ve fiyatlandırma kararlarının n etkileneceği açıktır.

7 Basel II Kapsamında Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Piyasa riskinin yanında nda operasyonel risk de eklendi. Değişmeyenler: Resmi Denetim açısından a özsermayenin tanımı %8 oranında nda sermaye yeterliliği rasyosu Yeni: Kredi risklerinin ölçülmesinde yeni metodlar Operasyonel riskler

8 Yeni Standartların n Temel Çerçevesi evesi Asgari Sermaye YükümlY mlülüğü: Sermaye YükümlY mlülüğünün n Hesaplanması Risklerin AğıA ğırlıkları/derecelendirme Risklerin Azaltılmas lması(teminatlar) Denetim Otoritesinin Gözden G Geçirmesi: Bankaların n sermaye durumunun genel risk profilleri ve stratejileri ile uyumlu umlu olmasını sağlayacak biçimde imde denetlenmesi Erken müdahale, m asgari sermaye yeterliliği i oranından ndan daha fazla bir sermaye bulundurma Hesaplamalarda dikkate alınmayan riskler Stres Testleri Piyasa Disiplini: Gerekli tüm t m bilgileri zamanında nda ve şeffaf bir biçimde imde açıklama a yükümly mlülüğü

9 Uygulamaya Geçiş - G 10 ülkeleri 2007 de uygulamaya geçmi miştir. - Türkiye de ise 2008 başı şında Standart yaklaşı şım m yürürly rlüğe girecektir dan itibaren ise gelişmi miş yaklaşı şımlara izin verilmeye başlanmas lanması hedeflenmektedir. - Bankalarımızın n %32 si yıl y l içinde, i inde, %40 ı ise yıl y l içerisinde i ileri yöntemle y hesaplama yapmaya başlayacaklar layacaklarını beyan etmiştir. tir.

10 Basel II de Yer Alan Alternatif Ölçüm m YöntemleriY STANDART YÖNTEM TEMEL İÇSEL DERECELENDİRME YÖNTEMİ GELİŞMİŞ İÇSEL DERECELENDİRME YÖNTEMİ 1988 de yayınlanan metnin devamı niteliğindedir. Riske duyarlılık daha geniş kapsamlı olarak ele alınır. Risk ağırlıkları bağımsız derecelendirme kurumlarının verdiği derecelere bağlı olarak belirlenir. Diğer Parametreleri Denetim Otoritesi sağlar lar. Risk ağıa ğırlıkları İçsel Olarak hesaplanır. Diğer Parametreleri Denetim Otoritesi sağlar lar. Risk ağrılıkları ve bütün diğer parametreler İçsel olarak hesaplanır.

11 Standart Yöntem Y - Hesaplama STANDART YÖNTEM Risk ağırlıkları dış kredi derecelendirme kurumlarının verdiği derecelere bağlı olarak belirlenir. STANDART YÖNTEM İLE HESAPLAMA Risk Tutarı X Risk Ağırlığı X %8 = Sermaye Etkisi Risk ağırlıklı aktifler

12 Standart Yöntem Y - BASEL II de KOBİ tanımı Toplam yılly llık k satış cirosu 50 Milyon EUR yu geçmeyen işletmeler KOBİ dir. KOBİ ler bankalarda mevcut kredi tutarlarına göre g 2 sınıfa s ayrılacaklard lacaklardır. r. Kredi Tutarı (EUR) Yıllık Satış Cirosu (EUR) Sınıflandırma > < Kurumsal < < Perakende

13 Perakende Portföy y Tanımı - Kapsam: Gerçek ek kişiler iler veya küçük üçük k işletmelere i kullandırılan lan krediler. - Ürünler: Tüm T m bireysel krediler ve finansal kiralama ürünleri; taksitli krediler, oto kredi ve kiralama ürünleri, destek kredileri ve tekrar edilebilen ve kısa k vadeli krediler, kredi kartları - Portföy y limiti: Kredinin perakende portföyünün önemli bir kısmk smını kapsamaması,, yeterli ölçüde risk dağı ğılımının n sağlanm lanmış olması gerekmektedir. - Risk Limiti: Tek bir borçluya kullandırılabilecek labilecek kredi miktarının üst limiti 1 Milyon EUR.

14 Standart Yöntem Y - Risk AğıA ğırlıkları VARLIKLAR AAA BB- AA- A+ A- BBB+ BB- NİN Altı Derecesiz Şirketlere Verilen Krediler %20 %50 %100 %150 %100 VARLIKLAR Perakende Krediler İkamet Amaçlı Gayrimenkul Karşılığı Verilen Krediler Ticari Amaçlı Gayrimenkul Karşılığı Verilen Krediler Muhtelif Alacaklar ve Diğer Aktifler RİSK AĞIRLIĞI %75 %35 %100 %100

15 Basel II Standart Yöntem Y TC Merkez Bankası ve Hazine ile olan YP işlemler i TC risk derecesine göre g ağırlıklandırılacaktır.. (BB-=%100 RA) Repo kağı ğıtları için in karşı taraf kredi riski hesaplanacaktır. Operasyonel Riskler ilave edilmiştir. Bankaların n sermaye gereksinimi artacaktır. r. Bazı bankaların n ise yurtdışı borçlanma maliyeti ve kredi limitleri olumsuz etkilenebilecektir.

16 Standart Yöntem Y İçin Tercih Edilen Teminatlar - Nakit, mevduat veya mevduat sertifikası - Altın - Borçlanma senetleri ratingine göre - Borçlanma senetleri rating yoksa (Likit ve bankalarca çıkartılmış) - Ana endeksteki hisse senetleri - Ana endeks dışıd ışında, fakat düzenlenmid zenlenmiş piyasalarda işlem i gören g senetler - Ana endeks dışıd ışında, fakat düzenlenmid zenlenmiş piyasalarda işlem i gören g senetleri de barınd ndıran fonlar - İpotek (İpotek( karşı şılığıığı kredinin şartları ipoteğin in ikamet veya ticarî amaçlı bir mülk m üzerinde olmasına göre g değişmektedir.) ORTAK KEFALETİ,, GRUP ŞİRKET RKETİ KEFALETİ,, MÜŞTERM TERİ ÇEK VE SENETLERİ RİSK AZALTICI TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLMEMEKTED LMEMEKTEDİR.

17 Basel II nin Ülke Ekonomisine Genel Etkileri - Standart yaklaşı şımın Basel I e kıyasla daha riske duyarlı yapısı nedeniyle bankalar için i in ek sermaye gereksinimi ortaya çıkabilecektir. - Bankalar kredi verirken daha seçici olacağı ğından kısa k vadede kredi hacminde bir daralma söz s z konusu olabilecektir. - Bankacılık k sistemi için i in sağlıkl klı ve detaylı bilgi edinmek daha önemli hale gelecektir. - Bankalar risk yaratıcı işlemleri yaparken riski azaltacak teminatlara ilişkin politikalarını yeniden düzenleme d yoluna gidebileceklerdir.

18 KOBİ lerin Yapması Gerekenler - Sermayelerini güçg üçlendirmek - Basel II nin öngördüğü teminat yapısına uyum sağlamak - Bütçe, planlama, yönetim, y kurumsal yönetim y gibi kavramları benimseyip geliştirmek. - Profesyonel finans yönetimine y önem vermek. - Tüm m faaliyetlerini kayıt t altına almak ve uluslararası standartlarda malî tablolar üretmek. - Faaliyetlerinden doğan riskleri karşı şılayacak finansal enstrümanlar manları kullanabilmek. - Risk yönetimi y ve raporlamaya önem vermek ve buna yönelik y yatırım yapmak.

19 Sonuç - KOBİ ler genel olarak, Standart Yöntem de hem mevcut duruma göre g hem de büyük b ölçekli şirketlere göre g daha avantajlı konuma geçeceklerdir. eceklerdir. - KOBİ kredilerinin hacminde ve fiyatında oluşmas ması beklenen en önemli etki risk primlerinin artması ve kredi faiz oranlarında, nda, işlemlerin i risklilik düzeyined bağlı olarak farklıla laşmaların n belirgin hale gelmesi olacaktır.

20 TTGV nin Kullandırım Maliyetleri - Vakıf f payı kesintisi ile yılly llık k içi kârlılık k oranımız z yaklaşı şık k %2 ye gelmektedir. - Bunun dışıd ışında maddî teminat alınmas nması halinde ise bu teminatlara ilişkin (ipotekte tapu tarafından alınan masraflar, teminat mektubunda bankalarca alınan yılly llık k komisyon oranı ve TEYDEB temliğinde inde de noter masrafı) ) ek maliyetler doğmaktad maktadır.

21 TTGV Teminat Yapısı DTM II Kapsamında 3. ay sonu itibariyle desteklenmiş olan 122 projenin toplam sözleşme tutarı ABD Doları olup teminat dağılımı aşağıdaki gibidir. 5% 1% 13% 31% 12% 38% Firma Çeki Firma Taahhüdü İpotek Kefalet Teminat Mektubu TEYDEB Temliği

22 Sonuç - TTGV nin müşteri profilinde belirgin bir değişiklik iklik artış ya da azalış ışa a neden olacağı düşünülmemektedir. Mali yapısı güçlü KOBİ lerle ortak kefaleti veya Firma taahhüdü gibi Basel II kapsamında risk azaltıcı teminat olarak kabul edilmeyen güvencelerle g çalışılmaktadır. Malî yapısı güçlü olmayan KOBİ lerin ise Basel II den sonra Bankacılık sektöründen para bulmaları çok daha güçg hale gelecektir. - TTGV nin teminat yapısında değişikli ikliğe e neden olacaktır. İpotek profili değişecektir. ecektir. Teminat Mektubu almakta zorlanılabilir. labilir. Müşteri çek ve senetleri ile TEYDEB Temliği i daha yoğun kullanılabilir. labilir.