Temmuz 2013 Aylık Rapor

Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIG Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 1,000,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 80,160,202.28 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 5,157,350,015.07 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.015543 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.015755 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -1.35% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -1.84% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 0.91% Varant Devlet Tahvili 79.82% Özel Sektör Tahvili 15.38% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 2.58% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo

Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 1.31% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 5.20% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.00% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 34.15% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1,109.48 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKFGY 507,000.00 714,870.00 0.89% TOPLAM : 507,000.00 714,870.00 0.89% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 4,125,000.00 4,008,893.42 4.99% TRT080317T18 2,000,000.00 2,075,326.68 2.59% TRT110614T13 16,500,000.00 15,333,729.18 19.10% TRT120122T17 12,000,000.00 12,182,518.20 15.18%

TRT130515T11 7,000.00 6,631.90 0.01% TRT140922T17 7,500,000.00 7,391,978.33 9.21% TRT150120T16 1,000,000.00 1,076,408.34 1.34% TRT170615T16 1,200,000.00 1,236,305.36 1.54% TRT240914T15 19,799,000.00 20,005,407.35 24.93% TOPLAM : 64,131,000.00 63,317,198.75 78.89% D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRDABVK51411 400,000.00 406,374.02 0.51% TRFALTNE1319 3,000,000.00 2,958,780.39 3.69% TRFALTNE1319 500,000.00 493,130.07 0.61% TRFKNTFE1315 500,000.00 491,814.15 0.61% TRPAKYB81523 3,000,000.00 2,556,886.74 3.19% TRSAKBKK1310 2,300,000.00 2,329,076.74 2.90% TRSBEDS41611 890,000.00 894,890.60 1.11% TRSERGL31517 100,000.00 101,364.97 0.13% TRSLBTVE1412 1,370,000.00 1,406,799.98 1.75% TRSMDPK21514 360,000.00 367,631.81 0.46% TRSRSGY21511 500,000.00 502,822.72 0.63% TOPLAM : 12,920,000.00 12,509,572.18 15.59% I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ R) DİĞER RRP TRT130515T11 2,500,436.99 2,500,436.99 3.12% RRP TRT130515T11 500,087.40 500,087.40 0.62% BPP 720,139.00 720,139.00 0.90% TOPLAM : 3,720,663.39 3,720,663.39 4.64% FON PORTFÖY DEĞERİ 81,278,663.39 80,262,304.32 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 80,262,304.32 100.13% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 11,227.93 0.01% C. ALACAKLAR (+) : 13,604.99 0.02% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 126,934.96 0.16% FON TOPLAM DEĞERİ: 80,160,202.28 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 125,719.37

37002Denetim Ücreti 240.87 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 1,944.30 370032ON RRP Tahvil Borsa Payı 878.96 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 409.5 37006Saklama Giderleri 718.4 37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu 756.14 37030Kayda Alma Gideri 2,451.29 37097FİG Giderleri 3,341.99 TOPLAM 136,460.82 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/07/2013 2,200,000.00 2,200,000.00 Borsa Para Piyasası 02/07/2013 2,450,000.00 2,450,000.00 Borsa Para Piyasası 03/07/2013 5,200,000.00 5,200,000.00 Borsa Para Piyasası 04/07/2013 5,000,000.00 5,000,000.00 Borsa Para Piyasası 05/07/2013 480,000.00 480,000.00 Borsa Para Piyasası 10/07/2013 1,100,000.00 1,100,000.00 Borsa Para Piyasası 11/07/2013 1,520,000.00 1,520,000.00 Borsa Para Piyasası 12/07/2013 40,000.00 40,000.00 Borsa Para Piyasası 19/07/2013 320,000.00 320,000.00 Borsa Para Piyasası 24/07/2013 1,570,000.00 1,570,000.00 Borsa Para Piyasası 25/07/2013 1,410,000.00 1,410,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2013 1,370,000.00 1,370,000.00 Borsa Para Piyasası 29/07/2013 635,000.00 635,000.00 Borsa Para Piyasası 30/07/2013 710,000.00 710,000.00

Borsa Para Piyasası 31/07/2013 720,000.00 720,000.00 TOPLAM : 24,725,000.00 24,725,000.00 Devlet Tahvili TRT080323T10 10/07/2013 100,000.00 91,484.62 Devlet Tahvili TRT080323T10 10/07/2013 900,000.00 822,461.54 Devlet Tahvili TRT130515T11 11/07/2013 400,000.00 375,171.87 Devlet Tahvili TRT130515T11 11/07/2013 5,000,000.00 4,689,148.35 Devlet Tahvili TRT050314T14 12/07/2013 2,000,000.00 2,055,316.70 Devlet Tahvili TRT050314T14 12/07/2013 700,000.00 719,353.85 Devlet Tahvili TRT240914T15 12/07/2013 400,000.00 400,666.68 Devlet Tahvili TRT140922T17 26/07/2013 1,000,000.00 978,956.04 Devlet Tahvili TRT240914T15 26/07/2013 1,000,000.00 1,008,049.45 TOPLAM : 11,500,000.00 11,140,609.10 Özel Sektör Tahvili TRDABVK51411 01/07/2013 800,000.00 810,761.54 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT120122T17 04/07/2013 3,000,000.00 3,277,623.63 Devlet Tahvili TRT140922T17 04/07/2013 1,000,000.00 1,018,351.65 Devlet Tahvili TRT080323T10 05/07/2013 1,000,000.00 917,456.04 Devlet Tahvili TRT150120T16 05/07/2013 1,000,000.00 1,146,884.62 Devlet Tahvili TRT080317T18 12/07/2013 2,000,000.00 2,047,835.16 Devlet Tahvili TRT120122T17 12/07/2013 3,000,000.00 3,148,104.40 Devlet Tahvili TRT140922T17 12/07/2013 2,500,000.00 2,444,965.66 Devlet Tahvili TRT240914T15 12/07/2013 99,000.00 99,263.82 Devlet Tahvili TRT240914T15 12/07/2013 400,000.00 401,148.35 TOPLAM : 13,999,000.00 14,501,633.33 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 01/07/13-02/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 01/07/13-02/07/13 4,500,000.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 02/07/13-03/07/13 5,000,000.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 03/07/13-04/07/13 2,000,000.00 2,000,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT060814T18 04/07/13-05/07/13 2,000,000.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 04/07/13-05/07/13 90,000.00 90,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 05/07/13-08/07/13 2,500,000.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 08/07/13-09/07/13 400,000.00 400,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 08/07/13-09/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190717T11 09/07/13-10/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 09/07/13-10/07/13 300,000.00 300,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT170713T17 10/07/13-11/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 11/07/13-12/07/13 5,000,000.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 12/07/13-15/07/13 2,000,000.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080317T18 15/07/13-16/07/13 20,000.00 20,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 15/07/13-16/07/13 2,000,000.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200213T25 16/07/13-17/07/13 240,000.00 240,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 16/07/13-17/07/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 17/07/13-18/07/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 17/07/13-18/07/13 260,000.00 260,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 18/07/13-19/07/13 230,000.00 230,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT160714T17 18/07/13-19/07/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140922T17 19/07/13-22/07/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080317T18 22/07/13-23/07/13 135,000.00 135,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190717T11 22/07/13-23/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 22/07/13-23/07/13 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT030413T16 23/07/13-24/07/13 28,000.00 28,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 23/07/13-24/07/13 152,000.00 152,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 23/07/13-24/07/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 24/07/13-25/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 25/07/13-26/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 26/07/13-29/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 29/07/13-30/07/13 3,000,000.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 30/07/13-31/07/13 2,561,995.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 31/07/13-01/08/13 2,500,000.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 31/07/13-01/08/13 500,000.00 500,000.00 TOPLAM : 47,916,995.00 48,355,000.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler