Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008
Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk ve özkaynak VI-Karlılık VII- Uluslararası karşılaştırma ve sonuç Bankacılık sistemi / Mayıs 08 2
Finansal sektör ve kamu ilişkisi Finansal aktifler (% dağılım) 2002 2008 Mart Para ve para benzeri 39 41 TL 18 28 DTH 21 13 Menkul kıymetler 61 59 Menkul kiymetler (ozel) 16 28 Menkul kiymetler (kamu) 43 30 Yatırım fonu 1 1 Toplam 100 100 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 3
Finansal aktifler (GSYİH'ya oranı %) 2002 2008 Mart Para ve para benzeri 39 43 TL 18 29 DTH 21 14 Menkul kiymetler 61 61 Menkul kiymetler (ozel) 16 29 Menkul kiymetler (kamu) 43 31 Yatırım fonu 1 1 Toplam 99 104 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 4
Kamu borç stoku ve finansal sektör (%) 2002 2008 N İç borç stoku/gsyih 43 30 İç borç stoku/(para ve banka dışı kesimlerin Dibs talebi) 84 54 İç borç stoku/toplam aktifler 70 44 (Para ve banka dışı kesimlerin Dibs talebi)/gsyih 51 56 TL 29 41 YP 22 15 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 5
110 Kamu borc stoku ve kredi stoku (GSMH'ya oranı, %) 45 100 90 80 70 60 50 40 35 30 25 20 40 99 00 01 02 03 04 05 06 07 15 Kamu borc stoku Kredi stoku Bankacılık sistemi / Mayıs 08 6
Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler Bankacılık sisteminde halka açıklık oranı ve yabancı sermayenin payı Ağırlıklandırılmış pay Halka açıklık Yabancı sermaye* Yabancı sermaye * oranı, % oranı, % oranı, % Özkaynaklar Özkaynaklar T. aktifler 2005 18.5 11.9 12.0 2006 18.4 15.4 17.8 2007 18.2 23.6 24.6 * İMKB'de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Bankacılık sistemi / Mayıs 08 7
Bankacılıkta konsantrasyon % 02 07 İlk beş banka Aktif 58 62 Mevduat 61 64 Kredi 55 57 İlk on banka Aktif 81 85 Mevduat 86 89 Kredi 74 83 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 8
Banka büyüklüğü milyar dolar/sayı 02 07 60+ 2 50-60 2 40-50 1 30-40 2 20-30 1 10-20 5 5 5-10 1 2 1-5 12 10 0,5-1 5 8-0,5 26 14 Toplam 50 46 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 9
Büyüme 600 Milyar dolar Toplam aktifler % 75 500 70 400 65 300 60 200 55 100 02 03 04 05 06 07 08 Mr Toplam aktifler Gsyih'ya oranı (%) 50 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 10
180 170 160 150 140 130 120 110 100 Toplam aktifler (sbt fiyatlarla) 2002=100 03 04 05 06 07 08 M Bankacılık sistemi / Mayıs 08 11
35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10 Toplam aktif (Yıllık % değ) 02 03 04 05 06 07 08 M Sabit fiyatlarla (2001=100) Cari fiyatlarla Bankacılık sistemi / Mayıs 08 12
8000 7500 7000 6500 6000 5500 Şube ve çalışan sayısı 80 90 00 01 02 03 04 05 06 07 08 M 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 Şube İstihdam (bin kişi; sağ eksen) Bankacılık sistemi / Mayıs 08 13
Nüfus ve seçilmiş göstergeler Mevduat bankaları 80 02 07 Banka başına nüfus 1000 kişi 1,111 1,733 2,136 Şube başına nüfus 7,471 11,385 9,313 Çalışan başına nüfus 356 586 460 Kişi başına aktif, sektör Dolar 382 1,868 6,645 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 14
Bilanço yapısında değişme Bilanço dağılımı, % Sektör 2002 2008 III Aktifler Likit değerler 18 13 Menkul değerler 40 29 Toplam krediler 25 50 Krediler 23 50 TA (net) 2 0 Duran aktifler 8 3 Faiz ve gider reeskontları 6 3 Diğer aktifler 3 2 Toplam aktifler 100 100 TL 57 69 YP 43 31 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 15
Bilanço dağılımı, % Sektör 2002 2008 III Pasifler Mevduat 65 61 Mevduat dışı kaynaklar 17 19 Faiz ve gider reeskontları 1 1 Diğer pasifler 5 7 Özkaynaklar 12 12 Dönem karı (net) 1 1 Geçmiş yıl zararı (net) -19-2 Toplam pasifler 100 100 TL 50 65 YP 50 35 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 16
Seçilmiş büyüklükler GSYİH'nın yüzdesi 2002 2008 III Menkul kıymetler 25 20 TL 15 15 Toplam krediler 15 34 TL 7 25 Fx 8 10 Toplam aktif 61 69 TL 34 48 Fx 26 21 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 17
Seçilmiş büyüklükler GSYİH'nın yüzdesi 2002 2008 III Toplam mevduat 39 42 TL 17 27 Fx 23 15 Mevduat dışı kaynaklar 10 13 Özkaynaklar 7 8 Toplam pasifler 61 69 TL 30 45 Fx 31 25 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 18
Kredilerin dağılımı (%) 02 08 Mrt Kurumsal 87 67 Kobi 28 Bireysel 13 33 Tüketici 4 24 Konut 1 11 Taşıt 1 2 Diğer 2 11 Kredi kartı 8 9 Toplam 100 100 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 19
Kredi stoku ve hanehalkının davranışı % 2002 2007 02.05.2008 Bireysel kredi/tasarruf mevduatı 7 42 43 Bireysel kredi/tasarruf mevduatı+birey.dibs 6 39 40 Toplam kredi/toplam mevduat 38 78 81 Kurumsal kredi/toplam mevduat 32 52 54 Bireysel kredi/toplam mevduat 5 26 26 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 20
Nakdi kredilerin sektörel dağılımı (%) 2008 Mart Kurumsal krediler 68 İmalat sanayi 23 Ticaret sektörü 8 İnşaat 8 Hizmetler 5 Enerji 3 Tarım ve hayvancılık 3 Finansal kurumlar 4 Sınıflandırılamayan 15 Bireysel krediler 32 Kredi kartları 9 Bireysel krediler 23 Toplam 100 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 21
Takipteki krediler/toplam nakdi krediler (%) 2008 Mart Kurumsal krediler 3 İmalat sanayi 4 Ticaret sektörü 4 İnşaat 2 Hizmetler 3 Enerji 1 Tarım ve hayvancılık 3 Finansal kurumlar 0 Sınıflandırılamayan 2 Bireysel krediler 3 Kredi kartları 6 Bireysel krediler 2 Toplam 3 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 22
85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 Kredi/mevduat, % 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 III Bankacılık sistemi / Mayıs 08 23
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kredi stoku (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ) 05 06 07 08 Toplam kredi Bireysel kredi Kurumsal kredi Bankacılık sistemi / Mayıs 08 24
50 Toplam Mevduat (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ) 40 30 20 10 0 05 06 07 08 Toplam mevduat TL mevduat Bankacılık sistemi / Mayıs 08 25
Risk yapısı ve özkaynaklar Risk dağılımı (%) 02 08 III Risk ağırlığına göre kalemler toplamı 100 100 Risk ağırlığı %0 42 24 Risk ağırlığı %20 13 6 Risk ağırlığı %50 12 11 Risk ağırlığı %100 28 47 Piyasa riskine maruz tutar 6 4 Operasyonel riske maruz tutar 8 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 26
Risk ağırlığı %100 Risk ağırlığı %0 50 40 30 20 10 0 Risk ağırlığı %20 '02 '07 '08 Mart Risk ağırlığı %50 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 27
Risk dağılımı (%) Mart, 2008 Sektör Kamu Özel Yabancı Risk ağırlığına göre kalemler toplamı 100 100 100 100 Risk ağırlığı %0 33 50 30 17 Risk ağırlığı %20 9 6 8 12 Risk ağırlığı %50 10 8 10 15 Risk ağırlığı %100 38 27 43 45 Piyasa riskine maruz tutar 3 1 3 5 Operasyonel riske maruz tutar 7 9 6 7 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 28
15000 10000 5000 0-5000 -10000-15000 Döviz pozisyonu (milyon dolar) 03 04 05 06 07 08 M 08 Ns Bilanço içi Bilanço dışı Net pozisyon (sağ) 800 600 400 200 0-200 -400 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 29
Özkaynaklar Milyon YTL 2002 2007 2008 III Sektör Özkaynaklar 25,699 73,317 73,214 Serbest özkaynak 5,602 54,063 53,986 Duran aktifler+ta (net) 20,096 19,255 19,228 Özkaynaklar Milyon dolar 2002 2007 2008 III Sektör Özkaynaklar 15,673 63,243 61,493 Serbest özkaynak 3,417 46,634 45,343 Duran aktifler+ta (net) 12,256 16,609 16,150 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 30
70 60 50 40 30 20 10 Özkaynaklar ve Sermaye yeterliliği 02 03 04 05 06 07 08 III Özkaynak (milyar dolar) Standart rasyo (%) Standart rasyo (%, özel) 35 30 25 20 15 10 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 31
Karlılık Rasyolar Sektör, % 2002 2007 2008 III Özkaynak karlılığı (yıllık) 11.2 19.6 24.7 Aktif karlılığı (yıllık) 1.4 2.6 2.9 Hazine kağıtları getirisi (ort) 65 18 18 Özkaynak karlılığı (yıllık) 2002 2007 2008 III Sektör 11.2 19.6 24.7 Kamu -1.2 26.7 29.8 Özel 15.9 19.7 28.3 Yabancı 6.0 16.0 15.7 Hazine kağıtları getirisi 65 18 18 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 32
30 25 20 15 10-10 -505-15 -20-25 -30-35 -40-45 -50-55 -60 Özkaynak karlılığı (%) 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 III Bankacılık sistemi / Mayıs 08 33
10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Özkaynak karlılığı - kamu kağıtları ortalama faizi (%) 02 03 04 05 06 07 08 III Bankacılık sistemi / Mayıs 08 34
14 Özkaynak karlılığı-hazine borçlanma faizi (2006, %) 12 10 8 6 4 2 0 TR ABD AB Bankacılık sistemi / Mayıs 08 35
Gelir-gider dengesi Mart, Milyon YTL 2007 2008 % chg Prov.Sonrası Net Faiz Geliri (Gideri) 5,186 6,327 22 Faiz Dışı Gelirler 3,118 4,340 39 Diğer Faiz Dışı Gelirler 1,064 2,420 127 Operasyon Giderleri 4,197 6,168 47 Faiz Dışı Gelir (Net) -1,079-1,829 69 Vergi Öncesi Kar (Zarar) 4,107 4,498 10 Vergi Provizyonu 782 997 27 Dönem Net Karı (Zararı) 3,325 3,501 5 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 36
Gelir-gider yapısı (%) Sektör 2002 2008 III Toplam gelirler 100.0 100.0 Faiz gelirleri 88.1 78.6 Faiz dışı gelirler 11.9 21.4 Toplam gider 100.0 100.0 Faiz gideri 68.2 57.9 Faiz dışı giderler 31.8 42.1 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 37
Performans rasyoları Aktifin yüzdesi 2002 2007 Net faiz marjı (NFM) (karşılık sonrası) (I) 4.2 3.5 NFM (karşılık ve kambiyo ve ücret ve komisyon sonrası) (II) 3.0 3.5 Düzeltilmiş faiz marjı (parasal pozisyona göre) (III) 2.0 3.5 Sermaye piyasası işlem karı (net) 1.5-0.1 Diğer faaliyet gelirleri 3.2 2.3 Diğer faaliyet giderleri (IV) 5.1 3.3 Personel giderleri 1.7 1.3 VÖK 1.9 2.5 Vergi sonrası kar 1.4 1.9 I-IV -0.9 0.3 II-IV -2.1 0.2 III-IV -3.1 0.2 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 38
Uluslararası karşılaştırma ve sonuç Uluslararası karşılaştırma (2006, gsyih'nın yüzdesi) AB Gelişmekte Türkiye OÜ Banka aktifleri 321 80 65 Sermaye piyasaları 266 126 69 Hisse senedi 96 83 39 Bono ve tahvil 170 43 30 Özel sektör 114 15 0 Kaynak: Global Financial Stability Report, Eylül 2007 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 39
Piyasaların gelişmeleri algılaması Finansal kurumların piyasa değeri (İMKB) (milyar dolar) 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 01 02 03 04 05 06 07 08 O 08 Ş 08 M 08 Nis Bankacılık sistemi / Mayıs 08 40
2002-2007 performansı etkileyen faktörler ne durumda? Siyasi istikrar Bankacılıkta yapılanma* GOÜ güçlü sermaye girişi Kamu kesiminde disiplin* Kamu tasarruf açığı, özelde fazla Yüksek sermaye yeterliliği* İstikrar içinde hızlı büyüme Makul düzeyde cari açık Güçlü reform dönemi Dünyada büyüme IMF ile program Özelleştirmede hız Enflasyonda düşüş AB ile entegrasyon süreci Düşük petrol fiyatı Özelde sınırlı dış borç stoku Bankacılık sistemi / Mayıs 08 41
Rasyolar 29.12.2006 28.12.2007 02.05.2008 % Takipteki alacaklar (brüt)/krediler+ta (net) 3.8 3.6 3.1 Takipteki alacaklar (net)/krediler+ta (net) 0.3 0.4 0.4 Özel karşılık/ta (brüt) 90.8 88.7 86.4 Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları Tasfiye olacak krediler 06 07 02.05.08 Toplam (oran, %) 3.0 2.9 2.9 Tüketici kredileri 0.8 1.4 1.6 Kredi kartları 7.9 6.7 6.4 Bankacılık sistemi / Mayıs 08 42