KRS_Ocak 2019 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon B. KURUCUNUN ÜNVANI: KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 50.000.000,00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 170.436.920,26 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 3.886.682.927,04 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 05/03/2012 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0,043852 31/01/2019 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0,043344 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,17% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1,19% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 41,18% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 0,68% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 6,87% Finansman Bonosu 2,65% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Ters Repo Kuponlar Repo Kuponlar Ters Repo Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Ters Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Setifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 1,19% Kıymetli Madenler VİOP İşlemleri VİOP Nakit Teminat 1,91% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) 67,61% Opsiyon İşlemleri Yabancı Hisse Senetleri 19,08% Forward G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 71,81% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0,00% Devlet Borçlanma Senetleri 9,43% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1.522,20 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 0 M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 0
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ: HALKB 100.000,00 760.000,00 0,49% MAVI 11.000,00 453.640,00 0,30% TOPLAM : 111.000,00 1.213.640,00 0,79% B) VARANT: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFSUZK51914 3.000.000,00 2.764.211,10 1,80% TRFULFK51911 1.000.000,00 1.026.999,30 0,67% TOPLAM : 4.000.000,00 3.791.210,40 2,47% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFDGOZ71915 366.000,00 370.796,80 0,24% TRSAEST91911 500.000,00 497.654,20 0,32% TRSHYTV22012 2.400.000,00 2.578.180,32 1,68% TRSHYTV92015 800.000,00 819.888,00 0,53% TRSPLDG52014 4.000.000,00 4.172.950,80 2,72% TRSVERA51913 400.000,00 418.662,28 0,27% XS1629734879 2.000.000,00 1.816.800,00 1,18% TOPLAM : 10466000 10674932,4 6,95% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: ARARGE3205Z9 2.000.000,00 10616375,01 6,91% NO0010710882 426.743,00 2318289,702 1,51% NO0010710882 884.495,00 4805036,403 3,13% NO0010823347 1.100.000,00 5895580,995 3,84% US05616JAN37 1.000.000,00 4494297,032 2,92% US60937GAD88 500.000,00 2988503,259 1,94% USG0717XAB04 1.000.000,00 5272753,383 3,43% USG13545AC52 1.000.000,00 5041337,314 3,28% USG6868VAA01 1.000.000,00 5155820,787 3,35% USM8931TAA71 1.200.000,00 6398589,172 4,16% XS0847042024 500.000,00 2382319,262 1,55% XS0861979440 300.000,00 1401659,147 0,91% XS0874840688 200.000,00 1025161,201 0,67% XS1003016018 800.000,00 3759143,26 2,45% XS1117601796 600.000,00 3148957,292 2,05% XS1121459074 600.000,00 3122319,171 2,03% XS1132450427 1.000.000,00 3050669,296 1,98% XS1132825099 400.000,00 2073417,11 1,35% XS1132825099 200.000,00 1036708,555 0,67% XS1175854923 800.000,00 3895877,276 2,53% XS1188073081 200.000,00 975146,9824 0,63% XS1261825977 600.000,00 3208674,206 2,09% XS1261825977 150.000,00 802168,5514 0,52% XS1386178237 600.000,00 2590525,982 1,69% XS1396282177 400.000,00 1889826,681 1,23% XS1584113184 500.000,00 2230395,473 1,45% XS1613091500 500.000,00 2534295,161 1,65% XS1655085485 500.000,00 2029723,714 1,32% XS1711581337 550.000,00 2373588,399 1,54% XS1747548532 500.000,00 2461889,705 1,60% XS1750996206 1.000.000,00 4621286,665 3,01% AINV 1.623,00 127654,3458 0,08% AINV 50.689,00 3986858,371 2,59%
ARCC US 879,41 74420,0853 0,05% ARCC US 6.015,59 509069,4 0,33% ARCC US 13.000,00 1100125,208 0,72% ARCC US 18.000,00 1523250,288 0,99% ARES 500.000,00 1835693,247 1,19% ARI US 5.500,00 517025,498 0,34% DBB US 25.000,00 2139074,45 1,39% DRYD 750.000,00 3595838,789 2,34% GSBD 3.564,00 377375,8792 0,25% GSBD 5.000,00 529427,44 0,34% GSBD 10.000,00 1058854,88 0,69% GSBD 6.000,00 635312,928 0,41% GSBD 4.800,00 508250,3424 0,33% KKR 750.000,00 3279115,152 2,13% OXLC US 2.018,00 108731,2647 0,07% OXLC US 5.000,00 269403,53 0,18% OXLC US 20.000,00 1077614,12 0,70% OXLC US 25.000,00 1347017,65 0,88% OXLC US 20.000,00 1077614,12 0,70% OXLC US 639 34429,7711 0,02% SUB 500.000,00 1866143,141 1,21% TOPLAM : 23.751.966,00 132701886,3 86,34% L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) VOB İŞLEMLERİ: F_EURTRY0219-650 6,0411 0,00% F_USDTRY0219 4535 5,2494 0,00% TOPLAM : 4535 11,2905 0,00% O) OPSİYON İŞLEMLERİ: P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 2310375,15 2310375,15 1,50% TOPLAM : 2310375,15 2310375,15 1,50% R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ: T) FORWARD İŞLEMLERİ: U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: V) DİĞER: BPP 3.001.910,96 3001910,96 1,95% TOPLAM : 3.001.910,96 3001910,96 1,95% FON PORTFÖY DEĞERİ 43.641.252,11 153693955,2 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 153.693.955,23 90,18% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 24.967.503,27 14,65% C. ALACAKLAR (+) : 0 0,00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0,00% E. BORÇLAR (-) : 8.224.538,24 4,83% FON TOPLAM DEĞERİ: 170.436.920,26 31/01/2019
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 168.167,36 37002Denetim Ücreti 578,01 37005Vergi, Resim ve Harçlar 48 37006Saklama Giderleri 11.500,06 37009Noter Tasdik ve Ücreti 86,69 370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli 301,15 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 2.649,80 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 1,17 37045Fon Saklama Ücreti 12.097,00 37099Diğer Giderler 44,25 TOPLAM 195.473,49 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ARCC US Bds:%2 54.534,00 OXLC US Bds:%1 Tem:%0 72.018,00 BKCC Bds:%3 65.223,00 ARI US Tem:%37 5.500,00 DRYD Tem:%5 750.000,00 SUB Tem:%1 500.000,00 AINV Bds:%3 50.689,00 GSBD Bds:%2 28.691,00 KKR Tem:%3 750.000,00 ARES Tem:%3 500.000,00 7- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal TRFBOLU11916 14/01/2019 700.000,00 TRFYDTP11914 21/01/2019 500.000,00 8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler Alınan Ödünçler 9- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI: 10-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ: Nom. Değ.(1000 TL) Rayiç Değ.(1000 TL) 11- BANKA KREDİLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Geri Dönüş Tutarı *** Kaldıraç ve risk limitlerine uyum raporu EK'tedir.
RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU Portföy Tarihi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Hesaplama Tipi Güven Aralığı Volatilite Methodu Örneklem Sayısı Elde Tutma Periyodu Yazılım Mail Adresi 06.02.2017 Tarihsel Benzetim1 0.99 EWMA 500 20 Risktürk market@riskturk.com Mutlak Risk Göreli Risk 2013 Yaz FTD RMD RMD/FTD RMD/FTD Limit Kıstas RMD Kıstas RMD/FTD Göreli RMD Göreli RMD Limit Stres RMD Stres RMD/FTD KRS-A 170.436.920,30 22.898.000,20 13,43% 20,00% 9.764.606,76 5,73% KRS-B 32.707.770,30 987.082,36 3,02% 20,00% 1.843.560,50 5,64% KALDIRAÇ RAPORU KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_OCAK_2019 FTD Kaldıraç Açık Pozisyon Kaldıraç / FTD Kaldıraç / FTD Limit Açık Pozisyon / FTD Açık Pozisyon / FTD Limit Kaldıraçlı İşlem RMD KRS-A 170.436.920,30 27.523.046,50 27.523.046,50 0,16 7,00 0,16-2.407.082,59 KRS-B 32.707.770,30 6.068.886,18 4.118.396,79 0,19 7,00 0,13-370.570,39 DUYARLILIK ANALİZİ Hisse -%10 Hisse -%20 USDTRY 10% KRS-A 170.436.920,30 170.360.920,30-76.000,00-0,04 170.284.920,30-152.000,00-0,09 188.742.382,65 18.305.462,35 10,74 KRS-B 32.707.770,30 32.693.185,49-14.584,81-0,04 32.678.600,67-29.169,63-0,09 33.161.270,30 453.500,00 1,39 TL Gov 300 bps US Gov 10yr 100 bps US Gov 200 bps KRS-A 170.436.920,30 170.385.603,17-51.317,13-0,03 170.435.240,44-1.679,86 0,00 169.728.866,35-708.053,95-0,42 KRS-B 32.707.770,30 32.697.922,26-9.848,04-0,03 32.707.447,93-322,37 0,00 32.571.890,90-135.879,40-0,42 Likidite Senaryo (KRC,KRT,KUB,KYA) Likidite Senaryo (KRS) Likidite Senaryo (KRF) KRS-A 170.436.920,30 165.900.894,77-4.536.025,53-2,66 166.320.711,73-4.116.208,57-2,42 169.944.214,55-492.705,75-0,29 KRS-B 32.707.770,30 32.446.448,31-261.321,99-0,80 32.514.545,43-193.224,87-0,59 32.613.217,39-94.552,91-0,29 Senaryo Senaryo Tanımı Hisse -%10: Hisse senedi piyasası aşağı yönlü 10% şok Hisse -%20: Hisse senedi piyasası aşağı yönlü 20% şok USDTRY 10%: USDTRY kuruna yukarı yönlü 10% şok US Gov 10yr 100 bps: US Hazine verim eğrisine yukarı yönlü 100 baz puan nonparalel şok (VKGS >= 10 yıl) US Gov 200 bps: US hazine verim eğrisine 200 baz puan yukarı yönlü paralel şok. TL Gov 300 bps: TL Hazine verim eğrisine 300 baz puan yukarı yönlü paralel şok Likidite Senaryo (KRS) Eşzamanlı olarak; Hisse Piyasası - %8, USD faiz +100 bps, USDTRY -2% (VIOP),TL faiz +200 bps, EURUSD 2% (VIOP), Warrant -25% KRS-A KRS-B KRS-B Kare Portföy Serbest Fon (TRY) Gösterim amaçlıdır. Karşılaştırma Ölçütü : Yok (Eşik değer = KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD ENDEKSİ) Kare Portföy Serbest Fon (USD) Karşılaştırma Ölçütü : Yok (Eşik değer = KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD ENDEKSİ) RMD Yöntemi Mutlak RMD