31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Değer A.PAY PAY AKBANK AKBNK 994,377 7.62 19/12/16 7.82 7,776,028 7.22 1.79 PAY AKSA AKSA 186,944 8.52 19/12/16 9.18 1,716,146 1.59 0.39 PAY AKSA AKSA 15,000 9.18 30/12/16 9.18 137,700 0.13 0.03 PAY ANACM ANACM 1,964,707 2.38 30/12/16 2.64 5,186,826 4.81 1.19 PAY ARCLK ARCLK 70,000 21.06 29/12/16 21.20 1,484,000 1.38 0.34 PAY ASELS ASELS 470,000 8.62 14/11/16 12.71 5,973,700 5.54 1.37 PAY BAGFS BAGFS 146,000 12.12 15/11/16 9.87 1,441,020 1.34 0.33 PAY DOAS DOAS 107,826 8.47 26/12/16 8.78 946,712 0.88 0.22 PAY DOAS DOAS -83,002 8.47 30/12/16 8.78-728,758-0.68-0.17 PAY ECILC ECILC 1,011,897 3.02 26/12/16 3.12 3,157,119 2.93 0.73 PAY ECILC ECILC 150,000 3.12 30/12/16 3.12 468,000 0.43 0.11 PAY EKGYO EKGYO 750,000 2.94 21/12/16 2.99 2,242,500 2.08 0.52 PAY ENKAI ENKAI 600,000 4.60 29/11/16 5.38 3,228,001 3.00 0.74 PAY GARAN GARAN 1,200,000 7.58 19/12/16 7.62 9,144,000 8.49 2.10 PAY HALK BANKASI HALKB 550,000 9.61 06/09/16 9.34 5,137,000 4.77 1.18 PAY HALK BANKASI HLGYO 0 1.00 20/07/16 0.91 0.01 0.00 0.00 PAY INDES INDES 200,000 7.44 25/11/16 8.28 1,656,000 1.54 0.38 PAY TCIS BANKASI ISCTR 1,446,257 4.72 19/12/16 5.18 7,491,611 6.95 1.72 PAY KCHOL KCHOL 150,000 12.08 04/11/16 13.80 2,070,000 1.92 0.48 PAY KORDS KORDS 275,000 6.45 19/12/16 6.46 1,776,500 1.65 0.41 PAY KORDS KORDS 45,000 6.46 30/12/16 6.46 290,700 0.27 0.07 PAY KRDMD KRDMD.E 0 1.20 07/11/16 1.15 0.06 0.00 0.00 PAY LOGO LOGO 21,012 46.00 02/11/16 54.35 1,142,002 1.06 0.26 PAY MIGRS MGROS 336,000 16.37 15/11/16 17.58 5,906,880 5.48 1.36 PAY OTKAR OTKAR 10,500 119.20 22/12/16 133.40 1,400,700 1.30 0.32 PAY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OZKGY 0 1.80 01/12/16 1.87 0.47 0.00 0.00 PAY PETKM PETKM 500,000 3.82 06/12/16 3.70 1,850,000 1.72 0.42 PAY PETUN PETUN 19,312 10.28 27/12/16 10.40 200,845 0.19 0.05 PAY PETUN PETUN 8,707 10.34 30/12/16 10.40 90,553 0.08 0.02 PAY SAHOL SAHOL 375,000 9.46 04/11/16 9.15 3,431,250 3.18 0.79 PAY SISE SISE 625,000 3.49 22/12/16 3.83 2,393,750 2.22 0.55 PAY SISE SISE -25,000 3.49 30/12/16 3.83-95,750-0.09-0.02 PAY SODA SODA 725,001 4.24 17/11/16 5.29 3,835,254 3.56 0.88 PAY TATKS TATGD 71,182 5.66 30/12/16 5.73 407,873 0.38 0.09 PAY TCELL TCELL 550,000 10.24 19/12/16 9.75 5,362,500 4.98 1.23 PAY THYAO THYAO 350,000 6.68 04/11/16 5.01 1,753,500 1.63 0.40 PAY TOASO TOASO 45,000 22.85 19/12/16 24.64 1,108,800 1.03 0.25 PAY TRKCM TRKCM 1,375,000 2.65 30/12/16 2.84 3,905,000 3.62 0.90 PAY TRKCM TRKCM 60,000 2.84 30/12/16 2.84 170,400 0.16 0.04 PAY SINAİ KALK. BANKASI TSKB 1 1.37 01/11/16 1.41 1.00 0.00 0.00 PAY TUPRS TUPRS 68,408 67.27 15/12/16 70.75 4,839,866 4.49 1.11 PAY VAKIF BANK VAKBN 700,000 4.51 06/12/16 4.35 3,045,000 2.83 0.70 PAY YATAS YATAS 380,500 3.53 26/12/16 5.26 2,001,430 1.86 0.46 PAY YAPI VE KREDI BANKASI YKBNK 1,280,566 3.62 19/12/16 3.43 4,392,341 4.08 1.01 GRUP TOPLAMI 107,737,000 100.00 24.75 1
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Değer B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FİNANSMAN BONOSU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 10/02/17 TRQNURL21712 11.50 2,000,000 94.69 16/08/16 11.85 98.78 1,975,613 1.15 0.45 FİNANSMAN BONOSU ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 03/03/17 TRQNURL21712 8,600,000 95.56 28/09/16 11.23 98.24 8,448,343 4.94 1.94 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27/01/17 TRSCLKE11711 4 2,500,000 100.09 02/02/15 12.69 102.27 2,556,769 1.49 0.59 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK 10/03/17 TRSTUER31719 13.96 4 5,500,000 100.00 17/03/15 17.97 100.80 5,543,912 3.24 1.27 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 31/03/17 TRSLBTV31716 4 1,040,000 100.14 21/09/15 14.99 100.09 1,040,937 0.61 0.24 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 17/04/17 TRSNURL41716 12.39 4 1,800,000 100.00 20/10/15 11.57 102.31 1,841,636 1.08 0.42 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 02/05/17 TRFSKFK51719 13.92 12 2,000,000 100.00 17/05/16 14.04 100.69 2,013,873 1.18 0.46 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SANAYİ 31/05/17 TRFVRYP51718 14.40 4 3,000,000 100.00 01/06/16 16.49 101.37 3,040,994 1.78 0.70 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ARZUM ELEKTİRKLİ EV ALETLERİ 21/07/17 TRSAZEV71716 11.96 4 4,000,000 100.00 24/07/14 14.84 101.73 4,069,243 2.38 0.93 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 21/07/17 TRSLBTV71712 4 300,000 102.73 21/09/15 10.96 103.97 311,901 0.18 0.07 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 07/11/17 TRSLBTVK1711 13.03 4 1,000,000 100.00 11/11/14 14.31 102.12 1,021,243 0.60 0.23 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 12/12/17 TRSYDATA1711 11.48 4 1,600,000 100.00 16/12/14 14.80 100.72 1,611,539 0.94 0.37 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ İÇ İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG 15/12/17 TRSICICA1713 4 3,000,000 100.31 23/12/15 16.14 100.66 3,019,867 1.76 0.69 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KARSAN OTOMOTİV A.Ş. 23/03/18 TRSKRSN31812 4 6,000,000 101.34 02/04/15 15.05 100.93 6,055,924 3.54 1.39 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14/12/18 TRSBISEA1611 32.12 4 1,000,000 100.00 16/12/16 16.75 100.68 1,006,813 0.59 0.23 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 22/07/20 TRSYDAT72010 13.54 4 5,000,000 100.00 26/07/16 13.21 102.34 5,116,857 2.99 1.18 ARA GRUP TOPLAMI 48,675,464 28.45 11.18 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 14/06/17 TRT140617T17 2 21,600,000 104.17 25/11/16 8.76 100.92 21,798,590 12.74 5.01 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 14/02/18 TRT140218T10 2 3,000,000 95.26 21/10/16 9.99 98.79 2,963,673 1.73 0.68 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 11/07/18 TRT110718T18 2 15,000,000 100.84 14/10/16 10.68 101.79 15,268,465 8.92 3.51 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 27/03/19 TRT270319T13 8.40 2 2,000,000 109.78 13/06/14 10.89 102.33 2,046,562 1.20 0.47 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 05/02/20 TRT050220T17 2 6,000,000 96.44 13/07/15 11.11 94.18 5,650,509 3.30 1.30 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 11/03/20 TRT110320T18 2 15,000,000 102.68 11/08/16 10.13 99.76 14,964,682 8.75 3.44 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 17/02/21 TRT170221T12 2 33,900,000 107.21 12/10/16 11.15 103.39 35,050,733 20.48 8.05 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 22/09/21 TRT220921T18 2 16,800,000 98.50 29/11/16 11.24 96.18 16,158,352 9.44 3.71 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 08/03/23 TRT080323T10 2 2,000,000 87.68 27/04/15 11.42 84.59 1,691,724 0.99 0.39 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 27/09/23 TRT270923T11 2 1,000,000 112.60 15/04/15 11.41 91.51 915,093 0.53 0.21 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 24/07/24 TRT240724T15 2 5,600,000 94.36 25/11/16 11.43 93.20 5,219,161 3.05 1.20 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 11/02/26 TRT110226T13 2 700,000 102.00 01/12/16 11.43 100.97 706,771 0.41 0.16 ARA GRUP TOPLAMI 122,434,315 28.12 GRUP TOPLAMI 171,109,779 100.00 2
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Değer C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOB NAKİT TEMİNATI 2,109,110 100.00 0.48 GRUP TOPLAMI 2,109,110 100.00 0.48 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLAR E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT110718T18 7.90 2 200,130 7.90 30/12/16 204,770 8.33 200,084 0.13 0.05 T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT190521T17 8.40 2 3,002,071 8.40 30/12/16 3,360,805 8.33 3,001,386 1.94 0.69 T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT190521T17 8.40 2 7,004,833 8.40 30/12/16 7,841,875 8.33 7,003,235 4.54 1.61 T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT190521T17 8.40 2 3,002,071 8.40 30/12/16 3,360,805 8.33 3,001,386 1.94 0.69 T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT190521T17 8.40 2 7,004,833 8.40 30/12/16 7,841,875 8.33 7,003,235 4.54 1.61 T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT220921T18 8.40 2 2,001,381 8.40 30/12/16 2,171,735 8.33 2,000,924 1.30 0.46 T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT220921T18 8.40 2 1,000,690 8.40 30/12/16 1,085,870 8.33 1,000,462 0.65 0.23 MEVDUAT T-BANK A.Ş. 05/01/17 11.40 12,000,000 11.40 12,115,838 7.85 2.78 MEVDUAT FINANSBANK A.S. 18/01/17 11.70 10,000,000 11.70 10,060,722 6.52 2.31 MEVDUAT ICBC TURKEY BANK A.Ş. 19/01/17 11.65 12,314,407 11.65 12,384,953 8.02 2.84 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 26/01/17 11.90 7,052,415 11.90 7,075,408 4.58 1.63 MEVDUAT BURGAN BANK 27/01/17 11.85 9,000,000 11.85 9,035,027 5.85 2.08 MEVDUAT ANADOLUBANK A.S. 31/01/17 11.90 5,169,103 11.90 5,177,603 3.35 1.19 MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S 01/02/17 11.90 18,000,000 11.90 18,058,724 11.69 4.15 MEVDUAT TEB A.S. 01/02/17 11.75 4,000,000 11.75 4,005,219 2.59 0.92 MEVDUAT ODEABANK 02/02/17 12.00 9,000,000 12.00 9,014,933 5.84 2.07 MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S 07/02/17 11.80 4,041,694 11.80 4,047,006 2.62 0.93 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 09/02/17 11.90 15,176,619 11.90 15,206,560 9.85 3.49 BPP 03/01/17 9.80 4,807,733 9.80 28/12/16 9.88 4,805,132 3.11 1.10 BPP 03/01/17 9.80 10,016,110 9.80 28/12/16 9.88 10,010,692 6.48 2.30 BPP 03/01/17 9.80 10,216,432 9.80 28/12/16 9.88 10,210,906 6.61 2.35 GRUP TOPLAMI 154,419,435 100.00 35.47 FON ORTAKLIK/PORTFÖY DEĞERİ 435,375,329 100.00 3
31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 4
31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 5
31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 6
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL % % TL % % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 435,375,329 100.00 100.39 242,350,518 100.00 101.28 B.HAZIR DEĞERLER 56,699 100.00 0.01 2,287 100.00 0.00 a) Kasa - - - - - - b) Bankalar 56,699 100.00 0.01 2,287 100.00 0.00 c) Diğer Hazır Değerler - - - - - - C.ALACAKLAR 2,110,318 100.00 0.49 2,711,492 100.00 1.13 a) Takastan Alacaklar 824,640 39.08 0.19 2,407,824 88.80 1.00 b) Diğer Alacaklar 1,285,678 60.92 0.30 303,668 11.20 0.13 Ç.DİĞER VARLIKLAR - - - - - - D.BORÇLAR (3,854,654) 100.00 (0.89) (5,768,861) 100.00 (2.41) a) Takasa Borçlar (3,033,584) 78.70 (0.70) (5,315,721) 92.15 (2.22) b) Yönetim Ücreti (796,496) 20.66 (0.18) (439,166) 7.61 (0.18) c) Diğer Borçlar (24,574) 0.64 (0.01) (13,974) 0.24 (0.01) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 433,687,692 100.00 100.00 239,295,436 100.00 100.00 Toplam Katılma payı/pay Sayısı 500,000,000,000 500,000,000,000 Dolaşımdaki pay sayısı 31,150,107,917 18,623,959,531 pay değeri (TL) 0.013923 0.012849 31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2017 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.. 7