Günlük Bülten 21 Haziran 2013

Transkript

1 Bülten 1 Haziran 0 PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru güne 1,90 seviyesinden başladı. Çarşamba akşamı açıklanan FOMC tutanaklarında ve Bernanke nin yaptığı konuşmada tahvil alım programının bu yıl içinde azaltılabileceğinin yer almasıyla kur, gün içinde tarihi yüksek seviye olan 1,9495 e kadar yükseldi. Çarşamba gününden sonra dün de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmayan TCMB, öğleden sonra son ikisi ertesi gün valörlü olmak üzere toplam 6 ihale ile USD 350 milyon satış gerçekleştirdi. Kur, ihalelerin ardından 1,9 seviyelerine kadar gerilese de kapanışa doğru tekrar yükselerek günü 1,9373 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara 19 Haz 0 Haz EUR/USD paritesi, FOMC tutanaklarının ardından hızla değer kaybederken, ABD den gelen olumlu verilerin de desteğiyle düşüşünü hızlandıran parite günü %0,6 gerileyerek 1,30 seviyesinden sonlandırdı. FOMC tutanaklarının ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinin geneline hakim olan satış baskısına paralel Türk Lirası döviz sepeti karşısında değer kaybederek günü %1,5 yükselişle,494 seviyesinden sonlandırdı. Sepet bazında TL, bugüne devam eden satış baskısı nedeniyle,5 seviyelerinden başladı. Faiz Piyasası Mayıs 015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, FED in tahvil alım programını bu yıl bitmeden azaltabileceği ve 014 yılında bitirebileceği yönündeki kararının gelişmekte olan piyasalardan çıkışlara sebep olmasıyla günü 34 baz puan yükselerek %7,30 seviyesinden sonlandırdı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı 5,9 milyar TL düzeyine yükselirken bu rakamın milyar TL lik kısmı %4,50 den haftalık, 11,9 milyar TL lik kısmı %6 dan piyasa yapıcılığı imkanı ve milyar TL lik kısmı da %5,44 ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti, %5,6 düzeyine yükseldi. Gösterge Tahvil* 6,16 6,96 7,30 0,34 1,14 USD Libor( 3 aylık) 0,31 0,7 0,7 0,00-0,04 EUR Libor( 3 aylık) 0,19 0,1 0,1 0,00 0,03 O/N İMKB Repo 5,5 5,56 5,71 0,14 0,46 Eurobond 030* 4,06 5,10 5,5 0,43 1,46 Kaynak: Reuters, BIST, Bloomberg 31 Ara 19 Haz 0 Haz $/TL 1,7818 1,90 1,9373 1,8% 8,7% /TL,3519,59,560 1,3% 8,9% Sepet*,0671,16,494 1,5% 8,8% /$ 1,304 1,395 1,30-0,6% 0,1% $/Yen 86,67 96,45 97,8 0,9%,% $ Endeks 79,77 81,43 81,9 0,6%,7% Kaynak: Reuters, Bloomberg * (0,5$+0,5 ) * bileşik faiz 4 Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Eyl 11 Kas 11 Oca Mar May Tem Eyl Kas Oca Mar May Türkiye'nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) 04 seviyesine yükselirken, 030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi %5,5 seviyesine yükseldi.,4, 1,8 1,6 1,4 1, Oca Mar May Tem Kaynak: TCMB $/TL /$ Sepet Eyl 11 Kas 11 Oca Mar May Tem Eyl TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru Kas Oca,494 1,9373 Mar 1,30 1 May 5,6

2 Bülten 1 Haziran 0 Emtia Piyasası Açıklanan FOMC tutanaklarında, FED in tahvil programını 0 bitmeden yavaşlatabileceğinin yer alması emtialara sert satış getirirken Brent ham petrolün varil fiyatı günü %3,7 gerileyerek USD 10, seviyesinden tamamladı. Altın ise ons başına USD teknik seviyesinin de altına inerek günü %4,9 kayıpla ons başına USD 1.85 seviyesinden sonlandırdı. Altın($/Ons) ,9% -3,% Petrol(Brent) 111,1 106,1 10, -3,7% -8,1% Gümüş($/Ons) 30,3 1,4 19,7-7,9% -35,0% Kaynak: Reuters, Bloomberg 31 Ara 19 Haz 0 Haz 000 Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil, sağ eksen) , Oca 11Nis 11Tem 11Eki 11Oca Nis Tem Eki Oca Nis Borsalar FED açıklamaları sonrası gelişmekte olan ülkelerden para çıkışıyla BIST-100 endeksi günü %6,8 kayıpla 0 Aralık başından beri en düşük seviye olan puandan kapattı. BIST ,8% -6,1% BIST ,1% -8,0% Sanayi ,1% -3,6% Hizmetler ,9% -0,8% Mali ,3% -7,4% Bankalar Endeksi ,6% -10,0% Dow Jones ,3%,6% S&P ,5% 11,4% DAX ,3% 4,% Nikkei ,7% 6,1% Bovespa ,7% -0,9% Kaynak: Reuters, Bloomberg 31 Ara 19 Haz 0 Haz İşlem Hacmi (milyon TL) BIST 100 Endeks (sağ eksen) Kas.11 Şub. May. Ağu. Kas. Şub. May. Kaynak: Reuters

3 Bülten 1 Haziran 0 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Ziraat Bankası, Saudi Fund For Development ile dış ticaretin finansmanı için USD 50 milyon tutarında anlaşma imzaladı. TCMB gün içinde 6 defa döviz satım ihalesi açarak toplam USD 350 milyon sattı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "İslami Finansman Araçları: Türkiye İçin Beklentiler ve Fırsatlar" konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de katılım bankacılığının tüm bankacılık sistemi içerisindeki payının %5 ile arzu ettikleri seviyenin altında olduğunu söyledi. FED in 014 yılında tahvil programını azaltabileceğini açıklamasından sonra gelişen ülkelerin para birimleri dolar karşısında sert kayıplar yaşarken, CDS leri keskin yükseliş kaydetti. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD 531,6 milyon azaldı. Euro Bölgesi nde öncü imalat PMI endeksi 48,7, öncü hizmetler PMI endeksi ise 48,6 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Almanya'da haziranda imalat PMI 48,7 ile beklentilerin altında, hizmetler PMI 51,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. İsviçre Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi sıfır ile %0,5 aralığında tutarken, para birimi Frank ın aşırı değer kazanmasını istemeyen Merkez Bankası, EUR/CHF kuru taban seviyesini de değiştirmedi. İngiltere'de perakende satışlar mayısta %,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Norveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek beklendiği gibi %1,5 seviyesinde tuttu, ancak gelecek yıl faiz indirimine gidilebileceğini belirtti. ABD'de ikinci el konut satışları mayısta 5,18 milyon adet ile 3,5 yılın zirvesine yükseldi. ABD'de Philadelphia FED endeksi haziranda,5 ile daralma beklentilerinin aksine büyümeye işaret etti. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile beklentilerin üzerinde açıklandı. TCMB gün içinde 6 defa döviz satım ihalesi açarak toplam USD 350 milyon sattı. FED in tahvil alımlarını 014 ortasında sonlandırabileceği endişesinin gelişmekte olan piyasalarda sert satış baskısına neden olmasıyla kur ve sepet tarihi zirvelere yükselirken TCMB gün içinde 6 defa döviz satım ihalesi açtı. Açılan ihalelerin USD 175 milyon tutarındaki son iki tanesi ertesi gün valörlü olurken TCMB, 6 ihalede toplam USD 350 milyon satış gerçekleştirdi. İhaleler sonrası kur ve sepet tarihi zirvesinden bir miktar geriledi. Ayrıca, TCMB tarafından gün içi döviz satım ihaleleriyle ilgili bir açıklama yayımlanırken, yapılan açıklamada, "0 Haziran 0 tarihinden itibaren gün içi ihalelerde satımı yapılacak tutar, her bir ihale için Merkez Bankası tarafından belirlenip, ilan edilecektir. Gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamı karşılanacaktır" ifadesine yer verildi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Babacan "İslami Finansman Araçları: Türkiye İçin Beklentiler ve Fırsatlar" konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de katılım bankacılığının tüm bankacılık sistemi içerisindeki payının %5 ile arzu ettikleri seviyenin altında olduğunu söyledi. "Türkiye'de katılım bankalarının şube sayısı 869'a ulaştı çalışanları var. Aktif büyüklükleri 81,5 milyar TL'ye ulaştı. Reel sektöre sağladığı fon ise 60 milyar TL. Son 10 yılda katılım bankalarının büyüme hızı, bankacılık sektörünün daha ilerisinde ancak şu anda bile toplam sistem içindeki payları aktifte %5 kullandırılan fonlarda %6. Bu rakamlar arzu ettiğimizin biraz gerisinde" diyen Babacan dünyada islami finansmanın yaklaşık USD 1,3 trilyonluk büyüklüğe ulaştığını söylerken, sektörün 10 yıl öncesine göre çok hızlı gelişen bir piyasa olmasına karşın dünyadaki toplam finans sistemi içindeki payı için ise "henüz yolun çok başında" değerlendirmesini yaptı. 3

4 May 06 Eki 06 Mar 07 Ağu 07 Oca 08 Haz 08 Kas 08 Nis 09 Eyl 09 Şub 10 Tem 10 Ara 10 May 11 Eki 11 Mar Ağu Oca Bülten 1 Haziran 0 FED in 014 yılında tahvil programını sonlandırabileceğini açıklamasından sonra gelişen ülkelerin para birimleri dolar karşısında sert kayıplar yaşarken, CDS leri keskin yükseliş kaydetti. Gelişmekte olan ülke para birimleri FED toplantısının ardından dolar karşısında sert kayıplar yaşarken, kredi iflas takası primleri (CDS) fon çıkışlarına bağlı olarak geniş bantta yükseliş kaydetti. Türkiye ve Rusya'nın 5 yıllık CDS'leri sırasıyla 41 ve 4 baz puanlık artışla 04 ve 16 baz puana yükseldi. Güney Afrika'nın 5 yıllık CDS'leri 46 baz puan artışla Kasım 011'den bu yana en yüksek düzey olarak 41 baz puana yükselirken, Macaristan'ın CDS'leri 49 baz puan artışla 355 baz puana yükseldi. 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 -,0 -,5-3,0 0,44-0,0 GOÜ Para Birimlerinin USD Karşısında Performansı (%) -0,57-0,57-0, ,91-1,04-1,6-1,31-1,44-1, ,81-1,83-1, , 150 -,81 IDR CNY BGN ZAR RON MXN CZK HUF KRW INR BRL TRY RUB PLN COP CLP Seçilmiş Ülkelerin CDS'leri ( 5 yıllık) Türkiye Güney Afrika Rusya Macaristan 355 Euro Bölgesi nde öncü imalat PMI endeksi 48,7, öncü hizmetler PMI endeksi ise 48,6 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. İmalat PMI verisi son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, hizmetler PMI endeksi ise son 15 ayın en yüksek düzeyinde açıklandı. 65 Euro Bölgesi İmalat ve Hizmetler PMI , Euro Bölgesi İmalat PMI Euro Bölgesi Hizmetler PMI 48,7 ABD'de ikinci el konut satışları mayısta 5,18 milyon adet ile 3,5 yılın zirvesine yükseldi. Beklentiler ikinci el konut satışlarının 5 milyon adet olması yönündeydi. ABD'de konut fiyatları endeksinin orta değeri ise mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %15,4 artarak USD e yükseldi ve 005'ten bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti. 4

5 Oca.08 Nis.08 Tem.08 Eki.08 Oca.09 Nis.09 Tem.09 Eki.09 Oca.10 Nis.10 Tem.10 Eki.10 Oca.11 Nis.11 Tem.11 Eki.11 Oca. Nis. Tem. Eki. Oca. Nis. Oca.0 Tem.0 Oca.03 Tem.03 Oca.04 Tem.04 Oca.05 Tem.05 Oca.06 Tem.06 Oca.07 Tem.07 Oca.08 Tem.08 Oca.09 Tem.09 Oca.10 Tem.10 Oca.11 Tem.11 Oca. Tem. Oca. Bülten 1 Haziran 0 Almanya'da haziranda imalat PMI 48,7 ile beklentilerin altında, hizmetler PMI 51,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. PMI anketleri yılın ikinci çeyreğinde durgunluğa işaret etti. Beklentiler, mayısta 49,4 nihai değerini alan imalat sanayi PMI endeksinin haziranda 49,8, hizmet PMI verisinin ise 50 olarak açıklanması yönündeydi. 65 Almanya Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) , HSBC İmalat PMI HSBC Hizmetler PMI 48,7 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 15 Haziran'da sona eren haftada 'e yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı ABD İşsizlik Maaş Başvuruları (Bin Kişi) VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde açıklanacak herhangi bir veri bulunmazken Euro Bölgesi nde cari işlemler açığı ve Kanada da TÜFE verileri takip edilecek. UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz. 5