Türkiye de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk - Ekonomik Büyüme İlişkisi

Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 27: 73-86 Furkan BEŞEL Faih SAVAŞAN Türkiye de Yapısal Kırılmalar Alında Yolsuzluk - Ekonomik Büyüme İlişkisi Relaionship Beween Corrupion and Economic Growh Under Srucural Breaks öze Ekonomik büyümeyi ekileyen birçok fakör bulunmakla beraber bu çalışmada Yolsuzluk Ekonomik Büyüme ilişkisi analiz edilmişir. Yolsuzluk üzerine yapılan çalışmalarda yolsuzluğun ekonomik büyümeyi olumlu ekilediğini savunan görüşlerin yanı sıra olumsuz ekilediği görüşü de savunulmakadır. Türkiye için, 1985:01-2012:11 dönemi aylık verileri kullanılarak sonuçlar elde edilmişir. Yapısal kırılmaları da dikkae alan Zivo-Andrews birim kök, Gregory-Hansen eşbüünleşme ve Toda-Yamamoo nedensellik esleri uygulanarak elde edilen bulgulara göre değişkenler arasında eşbüünleşme ilişkisi bulunmadığı, ancak ekonomik büyümeden yolsuzluklara doğru ve ek yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğu sonucuna ulaşılmışır. Anahar Kelimeler: Yolsuzluk, Ekonomik Büyüme, Zivo-Andrews Birim Kök Tesi, Gregory-Hansen Eşbüünleşme Tesi, Toda-Yamamoo Nedensellik Tesi JEL Kodları: D73, R11 Giriş Türk Dil Kurumu arafından, kelime anlamı olarak bir görevi, bir yekiyi köüye kullanma şeklinde anımlanmaka olup İngilizce karşılığı ''corrupion'', Almanca karşılığı ise ''korropus'' kelimeleri olan yolsuzluk, Laince'de kırmak, yıkmak, ihlal emek anlamına gelen ''corrumpere'' kelimesinden üreilmişir (Gedikli, 2011:170). Lieraürde kabul gören yolsuzluk anımı Dünya Bankası arafından kamu gücünün ve kaynaklarının kişisel menfaaler ve amaçlar doğrulusunda köü niyeli olarak kullanılması şeklinde yapılmışır (World Bank, 1997:7). Yolsuzluk çeşili yönemlerle yapılabileceği gibi yolsuzluk ürleri, rüşve, irikap, zimme ve ihilas, ilimas (kayırmacılık), ran kollama, kara para aklama şeklinde sınıflandırılabilir. Yolsuzluk kavramı her ne kadar farklı şekillerde anımlanmış olsa da yolsuzluğun boyularını am olarak sapamak çok güçür. Yasal olarak suç oluşuran yolsuzluğun kesin olarak ölçülmesi mümkün olmadığı gibi ülkeler için yolsuzluk derecelerine göre sınıflandırma yapmak da oldukça zordur. Buna rağmen uluslararası kuruluşlar arafından farklı yönemlerle yolsuzluk algısı ölçümü yapılmakadır. Bunlardan bazıları; Uluslararası Şeffaflık Arş. Gör., Sakarya Üniversiesi, İİBF, Maliye Bölümü, fbesel@sakarya.edu.r Prof. Dr., Sakarya Üniversiesi İİBF, Maliye Bölümü, fsavasan@sakarya.edu.r

74 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Örgüü Yolsuzluk Algılama Endeksi, Uluslararası Şeffaflık Örgüü Rüşve Verme Endeksi, Uluslararası Şeffaflık Örgüü Küresel Yolsuzluk Baromeresi, Uluslararası Risk Danışmanlığı Yolsuzluk Endeksi, Opasie Endeksi, Global Rekabe Endeksi, Uluslararası İş Şirkei Yolsuzluk Endeksidir. Yolsuzluk ile ilgili çalışmalarda genellikle Uluslararası Şeffaflık Örgüü (Transperency Inernaional) arafından anke yönemiyle hazırlanan yıllık verilerden oluşan Yolsuzluk Algılama Endeksi (Corrupion Percepion Index-CPI) kullanılmakadır. 2013 yılında yayınlanan Uluslararası Şeffaflık Örgüü raporuna göre yolsuzluğun en çok ve en az görüldüğü beş ülke ve Türkiye nin durumu Tablo 1 de sunulmuşur. Tablo 1: Yolsuzluğun En Çok ve En Az Görüldüğü 5 Ülke ve Türkiye (2013) ÜLKELER CPI ÜLKELER CPI Somali 0.8 Danimarka 9.1 Kuzey Kore 0.8 Yeni Zelanda 9.1 Afganisan 0.8 Finlandiya 8.9 Sudan 1.1 İsveç 8.9 Güney Sudan 1.4 Norveç 8.6 TÜRKİYE 5.0 Kaynak: Transparency Inernaional Annual Repor, hp://cpi.ransparency.org/cpi2013/resuls/ Erişim Tarihi: 10.02.2014 2013 Yolsuzluk Algılama Endeksi sonuçlarına göre yolsuzluk algısının en yüksek olduğu ülke Somali en düşük olduğu ülke ise Danimarka dır. 0-10 ölçeğinde belirlenen yolsuzluk algısında 0 a yaklaşıkça yolsuzluk algısı ararken ülkenin skorunun 10 a yaklaşması yolsuzluk algısının düşüğünü ifade emekedir. 2013 iibarıyla Türkiye 5.0 skoruyla 175 ülke arasında yolsuzluk algısının düşük olması açısından 53. sırada yer almakadır. Yolsuzluğu, Çoklu Neden-Çoklu Göserge (MIMIC) Model Yönemi ile ölçen çalışmalar da bulunmakadır (Savasan, 2002; Savaşan and Alundemir, 2007; Koyuncu and Bhaacharyya, 2007). Bu yönem, yolsuzluk gibi gözlenemeyen/laen değişkenlerin gözlenebilir değişkenlerde bırakığı izleri ve yolsuzluğun nedenlerini bir model büünlüğü içinde ele almasına dayanmakadır. 1. Lieraür Taraması Yolsuzluk üm dünya ülkelerinin ve ekonomilerinin gündeminde olan orak bir konudur. Ülke ekonomisine önemli ekileri olan yolsuzluk kavramı özellikle ekonominin küreselleşmesiyle birlike değişen ekonomik dengelerin sonucunda oraya çıkmışır. Yolsuzlukların ekonomik büyüme üzerine ekisine dair lieraürde birbirine zı iki farklı yaklaşım bulunmakadır. Huningon (1968), Lambsdorff (2001), Beck and Maher (1986), Lui (1985) gibi kimi yazarlar rüşvein ıkanan sisemi hızlandıran ekiye neden olacağını belirmişler ve bu ekiyi Ekin yağlama hipoezi veya Tekerleri Yağlama (Grease he wheels) olarak nielendirmişlerdir. Ekin yağlama hipoezi sayesinde büyüme önünde engel eşkil eden kaı bürokraik kuralların oradan kaldırılabileceğini, zaman kaybına neden olan kırasiyecilik

Türkiye de Yapısal Kırılmalar Alında Yolsuzluk Ekonomik Büyüme İlişkisi 75 sürecinin kısalılabileceğini iddia emekedirler. Bu yönüyle yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde olumlu ekileri olabileceğini savunmakadırlar. Yolsuzluğun ekonomiyi olumlu ekileyeceğine dair bu görüşlerin yanı sıra yapılan çalışmaların önemli bir kısmı ekonominin çeşili kanallar vasıasıyla yolsuzluklardan olumsuz ekileneceğini belirmekedir. Bu görüşü savunanlar ise; yolsuzluğun; doğrudan yabancı yaırımları azalmak (Rahman and Musafa, 1997:17), gelir dağılımında eşisizliğe ve yoksulluğa yol açmak (Gupa a.al.,1998:29), iş gücü dağılımını bozmak ve negaif kama değere sebep olmak (Aydoğuş vd., 2005:5), kaynak ve gelir dağılımını bozmak (Gökan, 2009:26) sureiyle ekonomik büyümeyi azalacağını belirmişlerdir. Yolsuzluk ayrıca, mali açıklara neden olur, kamu harcamalarında ekinliği düşürür (Giray, 2005:134), yaırımları azalır (Mauro, 1995:705), yaırımları ve vergi gelirlerini azalır, ekonomik büyümeyi sınırlar ve kamu hizmelerinin kaliesini düşürerek (Knack and Keefer, 1995:214-215) büyümeyi negaif ekiler. Yolsuzluk ekonomik büyüme ilişkisine ai bu iki zı görüşü desekler nielike çeşili ampirik bulgular elde edilen çalışmalar ise şu şekilde sınıflandırılabilir: 1.1. Yolsuzluğun Ekonomik Büyümeyi Olumlu Ekilediği Sonucuna Ulaşılan Çalışmalar Huang (2012), Panel Vekör Haa Düzelme Modeli kullanarak 1995-2010 dönemi için 10 Asya ülkesinde yolsuzluk, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ilişkisini incelemişir. Çalışma sonucunda yolsuzlukların ekonomik büyümeyi arırdığı belirlenmişir. Ali, Gran ve Dominic (2010), 1986-1996 dönemi için ekonomik büyüme ve yolsuzluk ilişkisini analiz emişler; Asya ülkelerinde yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasında poziif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin göründüğünden daha karmaşık olduğunu beliren Powell, Manish ve Nair (2010), bürokraik gecikmeleri hızlandırabilmesi gibi nedenlerle yolsuzlukların ekonomik büyümeyi arırabileceğini ifade emişlerdir. Çalışmalarında ekonomik özgürlüğün sınırlı olduğu ülkelerde yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde olumlu ekileri olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 1.2. Yolsuzluğun Ekonomik Büyümeyi Olumsuz Ekilediği Sonucuna Ulaşılan Çalışmalar Yolsuzlukların ekonomik büyümeyi olumlu ekilediği bulgusuna ulaşan yukarıdaki çalışmaların aksine birçok çalışmada yolsuzlukların ekonomik büyümeyi olumsuz ekilediği sonucuna ulaşılmışır. Bu çalışmalar ve bulguları aşağıda sıralanmışır. Gerni vd. (2012), 23 geçiş ekonomisi için yolsuzluğun belirleyicilerini araşırdıkları çalışmalarında ekonomik büyüme ve yolsuzluk arasında çif yönlü nedensellik olduğunu belirlemişler ve nedensellik ilişkisinin yolsuzlukan ekonomik büyümeye daha güçlü olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Uğur ve Dasgupa ya (2011) göre, ülkeden ülkeye ve zaman boyuuna göre değişkenlik göserse de yolsuzluklar ekonomik büyümeyi olumsuz ekilemekedir. Ampirik sonuçlar düşük gelirli ülkelerde yolsuzluğun 1 puanlık azalışının kişi başına düşen GSYİH yi %0.59 arırdığını; ülkelerin gelir sınıflandırmasına abi uulmadan yapılan analizde ise ekinin %0.86 olduğunu gösermekedir.

76 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Jalles (2011), gelişmeke olan ülkelerde demokrasi ve yolsuzlukların borçlanmabüyüme ilişkisi üzerine ekilerini incelediği çalışmasında 72 ülke verilerini 1970-2005 dönemi için Panel Veri Analizi ile incelemiş ve şu sonuçları elde emişir: Yolsuzluğun az olduğu ülkelerin borç yöneiminin daha başarılı olduğu, Yolsuzluğun düşük olduğu ülkelerin bazılarında borçlanmanın büyümeye ekisinin poziif bazılarında ise negaif olduğu, Borçlanmadan büyümeye doğru nedensellik ilişkisi olduğu. Karagöz ve Karagöz (2010), MIMIC model kullanarak 1980-2005 dönemi için Türkiye özelinde yapıkları analizde, ekonomik büyümeden yolsuzluğa doğru bir nedensellik ilişkisi bulunduğu yönünde bulgular elde emişlerdir. Yüksel (2010), yüksek kamu yaırımları, düşük kamu gelirleri, düşük bakım ve işlem harcamaları, düşük kamu alyapı kaliesi gibi sonuçlar doğuran yolsuzluğun ekonomik büyümeyi olumsuz ekileyeceğini belirmişir. Baldemir, Özkoç ve İşçi (2009), 1980-2002 dönemi için MIMIC model ile Türkiye'de yolsuzlukları inceledikleri analizde; kişi başına düşen gayrisafi milli hasılaya ilişkin varyansın %73'ünün yolsuzluk arafından açıklandığı sonucuna ulaşmışlardır. Gökan (2009) yolsuzluğun kaynak ve gelir dağılımını bozmak sureiyle büyümenin düşmesine neden olacağını belirmişir. Yolsuzluğun yaraacağı belirsizlik oramı yaırım kararlarını olumsuz ekileyecek, yaırımları ve verimliliği azalacak, kamu harcamaları bileşimini ekileyerek önemli hizmelere daha az kaynak akarılmasına sebep olacak ve böylelikle ekonomik büyüme oranlarını düşürecekir. Podobnik e.al. (2008), 1999-2004 dönemi için yolsuzlukların ekonomik büyüme ve yabancı yaırımlar üzerindeki ekisini inceledikleri çalışmalarında, üm ülkeler ele alındığında yolsuzluk endeksindeki bir puanlık arışın (yolsuzlukların azalmasının) ekonomik büyümeyi %1.7 arırdığı, sadece Avrupa ülkeleri incelendiğinde ise %2.4'lük bir arışa neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yakar ve Cebeci (2007), yolsuzlukların; kamu mali yöneiminin ekinliğini bozma, kamu harcama kompozisyonunu sapırma, kamu gelirlerini azalma, yerli ve yabancı yaırımları azalma gibi kanallar vasıasıyla ekonomik büyümeyi olumsuz ekileyeceğini belirmişlerdir. Drury e.al. (2006), çalışmalarında 100 den fazla ülke verilerini 1982-1997 periyodu iibariyle incelemiş ve demokrasinin gelişmediği ülkelerde yolsuzlukların ekonomik büyümeyi azalığını espi emişlerdir. Lübnan özelinde yapıkları çalışmada Farida e.al. (2006), yolsuzlukların kamu harcamalarında ekinsizliğe neden olma, yaırımları ve beşeri sermaye verimliliğini azalma sureiyle dolaylı olarak ekonomik büyümeyi ve Lübnan ın yaşam sandardını olumsuz ekilediği sonucuna ulaşmışlardır. Meon ve Sekka (2005), 1970 1998 döneminde 71 ülke için Ekin Yağlama hipoezini es eikleri çalışma sonucunda yolsuzlukların ekonomik büyümeyi olumsuz ekilediğini, hipoezde iddia edilenin aksine yolsuzlukların ıkanan ekerleri yağlamadığını belirlemişlerdir.

Türkiye de Yapısal Kırılmalar Alında Yolsuzluk Ekonomik Büyüme İlişkisi 77 2. Veri Sei, Ekonomerik Yönem Ve Analiz Çalışmanın bu bölümünde Türkiye için yolsuzluk ekonomik büyüme ilişkisi ekonomerik yönemler kullanılarak analiz edilecekir. 2.1. Veri Sei Bu çalışmada Türkiye de yolsuzluk ile ekonomik büyüme ilişkisini analiz edebilmek için 1985:01-2012:11 dönemine ai Yolsuzluk Endeksi (ICRG) ve Ekonomik Büyüme (SUE) aylık verilerinden oluşan seriler kullanılmışır. ICRG veri sei Poliical Risk Services adlı özel kuruluşan elde edilmişir. Ekonomik büyüme verileri aylık olarak yayınlanmadığından büyümeyi emsilen Federal Reserve Economic Daa dan emin edilen 2005 bazlı Sanayi Üreim Endeksi veri sei kullanılmışır. 2.2. Ekonomerik Yönem Ekonomerik analiz için öncelikle serilerin durağanlığı belirlenmelidir. Bu bağlamda yapısal kırılmayı dikkae alan Zivo-Andrews (ZA) birim kök esi uygulanacakır. Birim kök esi sonrasında değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı yapısal kırılmayı da dikkae alan Gregory-Hansen eşbüünleşme analizi ile es edilecekir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ise Granger nedensellik analizine dayalı Toda-Yamamoo yönemi ile sınanacakır. Ampirik bulgular EViews 7.2 ekonomeri pake programı kullanılarak elde edilecekir. Bu bölümde ekonomerik analizlerde kullanılacak yönemler anıılacakır. 2.2.1. Zivo-Andrews Birim Kök Tesi İkisadi zaman serilerinde, ele alınan dönem boyunca gerçekleşen ekonomik krizler, abii afeler, ani poliika değişimleri gibi nedenlerle yapısal değişimler meydana gelebilir. Bu yapısal değişimleri göz ardı eden ekonomerik yönemler elde edilen sonuçlarda haa yapılmasına neden olacakır. Yapısal kırılmayı dikkae alan eslerden ek kırılmaya izin veren Perron (1989) esini kırılmanın dışsal olarak ele alınması nedeniyle eleşiren Zivo-Andrews (1992), çalışmalarında yapısal kırılmanın da içsel olarak belirlendiği ZA birim kök esini gelişirmişlerdir. ZA birim kök esi için ele alınan modeller (Zivo ve Andrews,1992:254): k y = μ + β + δ y 1 + θ1du ( λ ) + δ iδ y i + e (1) i = 1 (Model A) k y = μ + β + δ y 1 + θ 2DT ( λ ) + δ iδ y i + e (2) i = 1 (Model B) k y = μ + β + δ y 1 + θ 2DT ( λ ) + θ1du ( λ ) + δ iδ y i + e (3) i = 1 (Model C) Yukarıda belirilen modellerde, Model A oralamada, Model B eğimde, Model C ise hem eğimde hem de oralamada meydana gelen yapısal değişimleri içermekedir. = 1,2,,T zamanı, TB kırılma zamanı, λ = TB / T( λ (0.15,0.85)) nispi kırılma yansımasını ifade emekedir. Yapısal kırılmanın varlığı sadece λ bölgesinde aranmakadır (Yılancı ve Özcan, 2010:25).

78 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Modellerde yer alan DU oralamadaki, DT ise renddeki kırılmayı ifade eden kukla değişkenler olup şu şekilde anımlanmakadırlar: DU = 1 f TB iken 0 diğer durumlarda. DT = -TB f TB iken 0 diğer durumlarda. Kırılma nokasının ahmini için = 2,,(T-1) için En Küçük Kareler (EKK) yönemiyle (T-2) sayıda regresyon kurulur ve y 1 değişkeninin kasayısı olan δ için en küçük isaisiğini veren modelde yer alan, dolayısıyla seride birim kök vardır emel hipoezini kabul emeye yönelik en az kanıı veren arih kırılma nokasını gösermekedir (Glynn e.al., 2007:68). Bu ese δ = 1 hipoezinin doğruluğu es edilmekedir. Kırılma arihi belirlendiken sonra δ ya ai isaisiğinin mulak değer olarak ZA kriik değerlerinden büyük olması halinde yapısal kırılma olmadan birim kökün var olduğunu göseren sıfır hipoezi reddedilmekedir. Tesin alernaif hipoezi ise rende meydana gelen yapısal kırılmanın varlığı ile beraber serinin rend durağan olduğunu ifade emekedir (Yılancı ve Özcan, 2010:26). 2.2.2. Gregory-Hansen Eşbüünleşme Tesi Birim kök esi sonuçlarının belirlenmesinden sonra Gregory ve Hansen (1996) arafından gelişirilmiş olan ve ek yapısal kırılmaya izin veren eşbüünleşme esi uygulanacakır. Gregory ve Hansen eşbüünleşik sandar Johansen eşbüünleşme esini yapısal kırılmayı içsel olarak ele alacak şekilde gelişirmişlerdir. Yapısal kırılmaya izin veren Gregory ve Hansen eşbüünleşme esinde üç farklı model kullanılarak değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı es edilir. Bu üç model: Model C (Sabie Kırılma): y = μ + μ ϕ + α y + e = 1,,n (4) T 1 1 2 τ 2 şeklinde ifade edilmeke olup modelde μkırılmadan 1 önceki sabi erimi, μ 2 ise kırılmanın sabi erimde meydana geirdiği değişikliği belirmekedir. Model C/T (Trendli Sabie Kırılma): y = μ + μ ϕ + β + α y + e = 1,,n (5) T 1 1 2 τ 2 şeklindedir. Bu modelde hem sabi erimdeki hem de renddeki kırılmalar dikkae alınır.

Türkiye de Yapısal Kırılmalar Alında Yolsuzluk Ekonomik Büyüme İlişkisi 79 Model C/S (Rejim Değişikliği): y = μ + μ ϕ + α y + α y ϕ + e = 1,,n (6) T T 1 1 2 τ 1 2 2 2 τ şeklinde belirilirken μ 1 ve μsabie 2 kırılmayı göseren modelde ifade edildiği gibidir. Burada αkırılmadan 1 önceki eğim kasayısını, α 2 ise kırılmadan sonra eğimde meydana gelen değişikliği gösermekedir (Gregory and Hansen, 1996:103). Üç model için yapısal kırılma aşağıda belirilen kukla değişkenler sayesinde anımlanabilir: ϕ 1 = 0, eğer [ nτ ] 1, eğer f [ nτ ] Burada τ ile (0,1) değerlerini alan yapısal kırılma nokası belirilirken [ nτ ] ile de yapısal kırılma nokasının amsayı kısmı ifade edilmekedir (Gregory and Hansen, 1996:102). İncelenen bu üç model için hesaplanan Phillips es isaisikleri ( Z * α ve Z * ) ve * Augmened Dickey Fuller es isaisiği ( ADF ) nin minimum olduğu arih eşbüünleşme esi için uygun kırılma arihini ifade emekedir. Tes isaisikleri; Z Z * α = inf Zα( τ ) * = inf Z( τ ) τ T ADF * = inf ADF( τ ) şeklinde göserilebilir (Gregory and Hansen, 1996:106). Uygun model için belirlenen es isaisikleri ablo kriik değerleri ile karşılaşırılarak değişkenler arasında eşbüünleşme yokur emel hipoezine karşın bir yapısal kırılmayla birlike değişkenler arasında eşbüünleşme ilişkisinin olduğunu göseren alernaif hipoez es edilir. Tablo kriik değerleri değişken sayısına göre belirlenmeke olup bu değerler Gregory ve Hansen (1996) in yapıkları çalışmada yer almakadır (Tıraşoğlu ve Yıldırım, 2012:115). 2.2.3. Toda-Yamamoo Nedensellik Tesi Granger nedensellik esi spesifik paramerelere sıfır kısılamalarını gerekirdiğinden es isaisiği Wald veya χesi 2 uygulanarak elde edilebilmekedir. Ancak VAR modellerinin durağan olmayan değişkenler içermesi halinde F veya χ 2 dağılımları sandar olmayan asimpoik özellikler içerebilmekedir. Toda ve Yamamoo (1995) çalışmaları sonucunda VAR modellerinin ahmininde serilerin durağanlığına bakılmaksızın seviye değerlerinin kullanıldığı ve serilerin eşbüünleşik olup olmadığının göz ardı edildiği nedensellik analizi gelişirmişlerdir. Bu esin uygulanması için öncelikle VAR modeli için uygun gecikme uzunluğu belirlenmelidir (Akçacı, 2013:74).

80 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Toda ve Yamamoo esi için VAR (p+d max ) modeli ahmin edilir. d max serilerin maksimum büünleşme derecesini gösermekedir. Toda ve Yamamoo esinde kullanılan VAR (p+d max ) modeli: p+ dmax p+ dmax Y = α + α Y + α X + ε 0 1( i+ d) ( i+ d) 2( i+ d) ( i+ d) 1 i= 1 i= 1 (7) p+ dmax p+ dmax X = β + β Y + β X + ε 0 1( i+ d) ( i+ d) 2( i+ d) ( i+ d) 2 i= 1 i= 1 şeklinde anımlanmakadır. İlk modelde emel hipoez, H 0 : α 2( i + d ) = 0 olarak belirilir ve X değişkeninin, Y değişkeninin Granger nedeni olmadığını, alernaif hipoez ise H 1 : α 2( i + d) 0 olup, X in Y nin Granger nedeni olduğunu göserir. Bu hipoezler p serbeslik dereceli χ 2 dağılıma uygunluk göseren Wald esiyle sınanır. Benzer şekilde ikinci model için de analiz yapılır. Burada eklenen ilave erimler (d max ) sınırlamaya dahil edilmemekedir (Yılancı ve Özcan, 2010:28). 2.3. Ampirik Bulgular Ampirik analizde kullanılan logariması alınmış Ekonomik Büyüme (LNSUE) ve Yolsuzluk Endeksi (LNICRG) serileri görsel olarak Grafik 1 de sunulmuşur. 5.00 LNSUE Grafik 1: Değişkenlerin Seyri (1985-2012) 1.4 LNICRG 4.75 4.50 4.25 4.00 3.75 1.2 1.0 0.8 3.50 1985 1990 1995 2000 2005 2010 0.6 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Grafik 1 den de görüleceği üzere Türkiye için ekonomik büyüme yıllar iibarıyla arış gösermekedir. Yolsuzluk endeksi ise gerek yolsuzluğun kayıdışı olma özelliğinden dolayı ölçümünün zor olması gerekse yolsuzluk algısının aydan aya değişkenliğinin az olmasından dolayı farklı bir seyir izlemekedir. Buna rağmen aylık veri sei ile bu ilişkinin ölçülmesinin lieraüre kakı sağlayacağı beklendiğinden çalışmaya bu veri seleri ile devam edilmişir. Yolsuzluk ölçüm meolarının gelişmesi ile beraber geleceke yapılacak çalışmaların daha nielikli sonuçlar vereceği de dikkae alınmalıdır. 2.3.1. ZA Birim Kök Tesi Sonuçları Ve Değerlendirilmesi Zivo Andrews yapısal kırılmalı birim kök esi sonuçları Tablo 2 de göserilmekedir. Tablo 2 de ZA esi sonuçları için her üç modele ai bulgulara yer verilmişir. Kırılmaların yer aldığı arihler es isaisiklerinin sağındaki süunda (TB) belirilmişir. Tes isaisiğinin

Türkiye de Yapısal Kırılmalar Alında Yolsuzluk Ekonomik Büyüme İlişkisi 81 yanındaki paranez içindeki değerler ise Schwarz Bilgi Krierine göre belirlenen uygun gecikmeyi ifade emekedir. Tablo 2: Zivo-Andrews Birim Kök Tesi Sonuçları ve Değerlendirilmesi Model A Model B Model C Değişkenlerin Seviye Değerleri -is. TB -is. TB -is. TB LNSUE -4.25 2000:12-3.54 2003:03-4.24 2000:12 (23) (23) (23) LNICRG -4.46 1995:11-2.65 1998:04-4.61 1995:11 (0) (0) (0) Değişkenlerin Birinci Farkları -is. TB -is. TB -is. TB LNSUE -5.31** (24) 2002:03-5.04*** (24) 2008:11-5.73*** (24) 2008:05 LNICRG -18.26*** (0) 1995:11-18.15*** (0) 1991:09-18.33*** (0) 1992:03 No: Tablo kriik değerleri Model A için %1; -5.34, %5; -4.80, Model B için %1; -4.93, %5; -4.42, Model C için %1; -5.57, %5; -5.08 dir. Maksimum gecikme uzunluğu Schwer (1988) e göre belirlenmişir. *** ve ** sırasıyla serinin %1 ve %5 anlamlılık seviyesinde durağan olduğunu gösermekedir. ZA esi sonuçları incelendiğinde; LNSUE ve LNICRG değişkenlerinin her ikisi de %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde seviyelerinde birim kök içermekedir. Değişkenlerin birinci farkı alındığında isaisikleri ablo değerlerinden mulak değerce büyük olduğundan durağan hale geldikleri gözlemlenmekedir. Yapısal kırılmalı ZA esi sonuçlarına göre de her iki değişken birinci merebeden durağandır, kısaca I(1) dir. 2.3.2. Gregory-Hansen Eşbüünleşme Tesi Sonuçları Ve Değerlendirilmesi Serilerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesinden sonra her iki serinin de I (1) olmasından dolayı değişkenler arasında yapısal kırılma alında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığının espi edilmesi amacıyla Gregory-Hansen eşbüünleşme esi yapılmış ve minimum ADF es isaisikleri ve bunlara denk gelen kırılma dönemleri Tablo 3 e sunulmuşur.

82 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Tablo 3: Gregory-Hansen Eşbüünleşme Tesi Sonuçları Model Kırılma Dönemi ADF İsaisiği Kriik Değerler Sabie Kırılma 2004:03-2.745309 (6) %1-5.44 ve %5-4.92 Sabie ve Trendde Kırılma 1999:03-4.442988 (3) %1-5.80 ve %5-5.29 Rejim Değişimi 2004:03-4.256787 (6) %1-5.97 ve %5-5.50 No: Kriik değerler Gregory and Hansen (1996:109) dan alınmışır. Paranez içindeki değerler Akaike Bilgi Krieri arafından seçilen gecikme sayısını gösermekedir. Tüm modeller için hesaplanan minimum ADF isaisiği mulak değer olarak kriik değerlerden küçük olduğundan seriler arasında eşbüünleşme olmadığını göseren emel hipoez red edilemez. Dolayısıyla Gregory-Hansen esi sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile yolsuzluk arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığını ifade emek mümkündür. 2.3.3. Toda-Yamamoo Nedensellik Tesi Sonuçları Ve Değerlendirilmesi Ekonomik büyüme ile yolsuzluk arasında nedensellik bulunup bulunmadığı Toda- Yamamoo yönemine dayalı Granger esi kullanılarak es edilmişir. Tablo 4: Toda-Yamamoo Nedensellik Tesi Sonuçları Temel Hipoez Gecikme Uzunluğu 2 χ İsaisiği LNSUE LNICRG (p=2) + (d max =1) = 3 7.390512 (0.0604) LNICRG LNSUE (p=2) + (d max =1) = 3 0.570363 (0.9032) No: Paranez içindeki değerler, ilgili es isaisiğinin olasılık değerleridir. Uygun VAR modeli için p değeri Schwarz Bilgi Krierine göre belirlenmişir. Tablo 4 e yer alan es sonuçlarına göre, %10 anlamlılık seviyesinde ekonomik büyümenin, yolsuzlukların Granger nedeni olmadığını göseren emel hipoez reddedilmeke iken yolsuzlukların ekonomik büyümenin Granger nedeni olmadığını göseren emel hipoez kabul edilmekedir. Dolayısıyla Toda-Yamamoo nedensellik analizi sonuçlarına göre büyümeden yolsuzluğa doğru nedensellik ilişkisi varken yolsuzlukan büyümeye doğru nedensellik ilişkisi bulunmamakadır. Kısaca değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ekonomik büyümeden yolsuzluklara doğru ve ek yönlüdür. Sonuç Kamu görevlilerinin yekilerini kişisel çıkar sağlama amacıyla kullanmaları şeklinde anımlanan yolsuzluk; ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan çeşili ekilere neden olmakadır. Bu ekilerin her biri ayrı ayrı çalışma konusu olabilecek derinliğe sahipir. Bu çalışmada yolsuzluk ve ekonomik büyüme ilişkisi Türkiye için incelenmişir.

Türkiye de Yapısal Kırılmalar Alında Yolsuzluk Ekonomik Büyüme İlişkisi 83 Aylık verilerin kullanıldığı çalışmada iki değişkenin eşbüünleşik olmadığı, ancak ekonomik büyümeden yolsuzluğa ek yönlü bir nedensellik bulunduğu sonuçlarına ulaşılmışır. Çalışmada yolsuzluk gösergesi olarak PRS arafından yayınlanan ICRG endeks kullanılmışır. Yolsuzluğu ölçen birçok endeks bulunmasına rağmen esas problem bu endekslerin aslında hiçbirinin yolsuzluğu am olarak belirleyememesidir. Çünkü yolsuzluk öncelikle kayı dışı ve yasal olmayan bir olgu olduğundan ölçümü de hiçbir zaman gerçekçi olamayabilecekir. Çalışmada ICRG endeksi aylık verileri kullanılmışır ancak realis bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde yolsuzluk algısı bir ülkede aydan aya ne kadar değişebilir bu da bir diğer problemi oraya çıkarmakadır. Ulaşılabilecek veri sei periyodunun arması ve yolsuzluk ölçüm ekniklerinin gelişmesiyle beraber eorik alyapıya uygun daha doğru sonuçlar belki de zamanla elde edilebilecekir. KAYNAKÇA Akçacı, Taner (2013), Eğiim Harcamalarının İkisadi Büyümeye Ekisi, Kafkas Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, 4(5): 65-79. Ali, Nasrul, Gran Cullen and Dominic Gasbarro (2010), The Coexisence of Corrupion and Economic Growh in Eas Asia: Miracle or Alarm?, Murdoch Business School. Aydoğuş, İsmail, Erol Kulu, Selim Yıldırım (2005), Yolsuzluk ve Doğrudan Yabancı Yaırımlar, Afyon Kocaepe Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, VII(2): 1-21. Baldemir, Ercan, Haice Özkoç, Öznur İşçi (2009), MIMIC Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, 24(2): 49-63. Beck, Paul J. and Michael W. Maher (1986), A Comparison of Bribery and Bidding in Thin Markes, Economics Leers, 20: 1-5. Drury, A.Cooper, Jonahan Krieckhaus and Michael Luszig (2006), Corrupion, Democracy and Economic Growh, Inernaional Poliical Science Review, 27(2): 121-136. Farida, Moe and Fredoun Ahmadi-Esfahani (2006), Corrupion and Economic Growh in Lebanon, Ausralian Agriculural and Resource Economics Sociey 52nd Annual Conference. Gedikli, Ayfer (2011), Kamu Hizmelerinin Yöneimi Sürecinde Yolsuzluğun Derinleşirdiği Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme, Öneri, 9(36): 169-188. Gerni, Mine, Ömer Selçuk Emsen, Dilek Özdemir ve Özge Buzdağlı (2012), Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri, Inernaional Conference On Eurasian Economies, 1B: 131-139. Giray, Filiz (2005), Yolsuzluk ve Yolsuzluğun Vergi Yapısı Üzerine Ekileri, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi, 5(9): 93-122. Glynn, John, Nelson Perera and Reeu Verma (2007), Uni Roo Tess and Srucural Breaks: A Survey wih Applicaions, Journal of Quaniaive Mehods for Economics and Business Adminisraion, 3(1): 63-79.

84 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Gökan, Alper (2009), Yolsuzluğun Büyüme Üzerindeki Ekileri ve Yolsuzluğu Önleme Sraejileri, Çimeno İşveren, Temmuz: 20-27. Gregory, Allan W. and Bruce E. Hansen (1996), Residual-based ess for coinegraion in models wih regime shifs, Journal of Economerics, 70(1): 99-126. Gupa, Sanjeev, Hamid Davoodi, Rosa Alonso-Terme (1998), Does Corrupion Affec İncome İnequaliy And Povery?, IMF Working Paper, 76:41 hp://research.slouisfed.org/fred2/ Erişim Tarihi: 10.02.2014 hp://www.prsgroup.com/ Erişim Tarihi: 18.01.2014 Huang, Chiung-Ju (2012), Corrupion, Economic Growh, and Income Inequaliy: Evidence from Ten Counries in Asia, World Academy of Science, Engineering and TechnolnICRG, 66: 354-358. Huningon, Samuel P. (1968), Poliical Order in Changing Socieies, Yale Universiy Press. Jalles, Joao Tovar (2011), The Impac of Democracy and Corrupion on The Deb - Growh Relaionship in Developing Counries, Journal of Economic Developmen, 36(4): 41-72. Karagöz, Kadir ve Mura Karagöz (2010), Yolsuzluk, Ekonomik Büyüme Ve Kamu Harcamaları: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz, Sayışay Dergisi, 76(Ocak-Mar): 5-22. Knack, Sephen and Philip Keefer (1995), Insiuions and Economic Performance: Cross- Counry Tess Using Alernaive Insiuional Measures, Economics and Poliics, 7(3): 207-235. Koyuncu, Cüney and Gauam Bhaacharyya (2007), Predicing Corrup Pracices in he Public Secor for 23 OECD Counries, Applied Economerics and Inernaional Developmen, pp. 15-36. Lambsdorff, J. Graf (2001), Framework Documen, Transparency Inernaional Background. Lui, Francis T. (1985), An Equilibrium Queuing Model of Bribery, Journal of Poliical Economy, 93(4): 760-781. Mauro, Paolo (1995), Corrupion And Growh, Quarerly Journal Of Economics, 110(3): 681-712. Meon, Pierre-Guillaume and Khalid Sekka (2005), Does Corrupion Grease or Sand The Wheels of Growh?, Public Choice, 122: 69-97. Perron, Pierre (1989), The Grea Crash, he Oil Price Shock, and The Uni Roo Hypohesis, Economerica, 57: 1361-1401. Podobnik, Boris, Jia Shao, Djuro Njavro, Plamen Ch. Ivanov and H.E. Sanley (2008), Influence of Corrupion on Economic Growh Rae and Foreign Invesmen, The European Physical Journal B, 63: 547-550. Powell, Benjamin, G.P. Manish and Malavika Nair (2010), Corrupion, Crime and Economic Growh, Handbook on he Economics of Crime. Rahman, Maiur and Muhammad Musafa (1997), Dynamics of Real Expors and Real Economic Growhs in 13 Seleceed Asian Counries, Journal of Economic Developmen, 22(2): 81-95.

Türkiye de Yapısal Kırılmalar Alında Yolsuzluk Ekonomik Büyüme İlişkisi 85 Savasan, Faih (2002), Essays on he Hidden Economy, Docoral Disseraion, Universiy of Kansas. Savasan, Faih and M. Emin Alundemir (2007), Corrupion and Hidden Economy: Leing he Fingerprins Tell he Sory, European Journal of Economics, Finance and Adminisraive Sciences, pp. 114-130. Schwer, G. William (1988), Tess For Uni Roos: A Mone Carlo Invesigaion, NBER Technical Working Paper Series, 7(2): 147-159. Tıraşoğlu, Muhammed ve Burcu Yıldırım (2012), Yapısal Kırılma Durumunda Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Elecronic Journal of Vocaional Colleges, 2(2): 111-117. Toda, Hiro Y. and Taku Yamamoo (1995), Saisical Inference In Vecor Auoregressions Wih Possibly Inegraed Processes, Journal of Economerics, 66(1-2): 225-250. Uğur, Mehme and Nandini Dasgupa (2011), Evidence on he Economic Growh Impacs of Corrupion in Low-income Counries and Beyond: a Sysemaic Review, EPPI-Cenre Social Science Research Uni, Insiue of Educaion, Universiy of London. Yakar, Soner ve Kemal Cebeci (2007), Yolsuzluğun Ekonomik Büyümeye Ekileri Üzerine Teorik Bir İnceleme, Çimeno İşveren Dergisi, s.16-29. Yılancı, Veli ve Burcu Özcan (2010), Yapısal Kırılmalar Alında Türkiye için Savunma Harcamaları ile GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi, C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1): 21-33. Yüksel, Harun (2010), Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme, Akademik Araşırmalar Dergisi, 43: 41-47. Zivo, Eric and Donald W.K. Andrews (1992), Furher Evidence of he Grea Crash, The Oil- Price Shock and The Uni Roo Hypohesis, Journal of Business and Economic Saisics, 10(3): 251-270. World Bank (1997), Developmen Repor. (hp: //econ.worldbank.org) Erişim Tarihi: 12.01.2013

Kocaeli Universiy Journal of Social Sciences, 2014, 27 : 73-86 RELATIONSHIP BETWEEN CORRUPTION AND ECONOMIC GROWTH UNDER STRUCTURAL BREAKS (THE CASE OF TURKEY) Furkan BEŞEL Faih SAVAŞAN Absrac There are many facors ha affec economic growh, one of which is corrupion. This sudy analyzes he relaionship beween corrupion and economic growh. There are wo views on he effec of corrupion on growh. One view claims ha corrupion has posiive effec on growh whereas he oher predics negaive one. This paper uilizes monhly daa from 1985 o 2012 and checks for coinegraion and causaliy beween corrupion and economic growh. Zivo-Andrews uni roo, Gregory-Hansen coinegraion and Toda-Yamamoo causaliy ess indicae ha here is no coinegraion beween he wo and here is one-way causaliy from economic growh o corrupion Key Words: Corrupion, Economic Growh, Zivo-Andrews Uni Roo Tes, Gregory-Hansen Coinegraion Tes ve Toda-Yamamoo Causaliy Tes JEL Codes: D73, R11 Ress. Assis., Sakarya Universiy, Faculy of Economics and Adminisraive Sciences, Deparmen of, Public Finance, fbesel@sakarya.edu.r Prof. Dr., Sakarya Universiy, Faculy of Economics and Adminisraive Sciences, Deparmen of, Public Finance, fsavasan@sakarya.edu.r