Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa
|
|
- Özge Okyay
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada dönemi Güney Afrika ekonomik verileri için birim kök esleri ve koinegrasyon analizi arışılmışır. Birim kök esleri için, HEGY ve periodogram yönemleri kullanılmışır. HEGY ve periodogram mevsimsel birim kök esleri sonuçlarına göre zaman serilerde mevsimsel birim kök olduğu espi edilmişir. Koinegrasyon analizi ise Engle-Granger ve periodogram yönemleriyle uygulanmışır. Bu çalışmada HEGY, periodogram ve Engle- Granger yönemleri ile elde edilen bulgular karşılaşırılmakadır. Bundan dolayı, bu üç yönem birim kökü ve koinegrasyonu es emek amacıyla ercih edilmişir. Anahar Kelimeler Zaman Serileri, Mevsimsel birim kök, HEGY yönemi, Koinegrasyon, Engle- Granger yönemi, periodogram yönemi. Seasonal Coinegraion Analysis Example of Souh Africa Absrac In his paper, uni roo ess and coinegraion analysis is discussed wih Souh Africa economic daa for he period HEGY and periodogram mehods were used for uni roo ess. Time series has a seasonal uni roo resul of HEGY and periodogram mehods. Coinegraion analysis was applied wih Engle-Granger and periodogram mehods. A comparison is made beween he HEGY, he periodogram and he Engle-Granger mehods resuls. Therefore he hree mehods have been prefered in order o es he uni roo and coinegraion. Key Words Time series, Seasonal uni roo, HEGY mehod, Coinegraion, Engle- Granger mehod, periodogram mehod. Bu çalışma, Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü İsaisik Anabilim Dalı Dokora ezinden üreilmişir. Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü İsaisik Anabilim Dalı Dokora Öğrencisi, ndihojeanine2@yahoo.fr Ankara Üniversiesi Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, akdi@science.ankara.edu.r 34
2 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, Giriş Zaman serilerinde isaisiki sonuç çıkarım için serinin durağanlığı önemlidir. Bu nedenle, İsaisiksel analizler yapılmadan önce serinin durağanlığı konrol edilmelidir. Eğer seri durağan değil ise, çeşili dönüşümler yapılarak serinin durağanlaşırılması gerekir. İsaisiki sonuç çıkarımlar dönüşürülmüş seri üzerinden yapılmalıdır. Zaman serilerinde serilerin durağanlığı araşırılırken birim kök eslerine başvurulur. Seri mevsimsel ekiler içeriyorsa seriye uygun yönem ile birim kökler espi edilmeye çalışılır. Mevsimsel zaman serileri ile ilgili Hylleberg, Engle, Granger ve Yoo ( arafından önerilen ve lieraürde HEGY yönemi olarak birinen yönem mevsimsel birim köklerin araşırılması için kullanılan en yaygın yönemdir ( Akdi, 21. Zaman serilerinde değişkenler arasındaki ilişki yapısının araşırılmasında en önemli kavramlardan biri koinegrasyon analizidir. Koinegrasyon analizi, durağan olmayan serilerin uzun dönemde dengeye gelip gelmediklerini sınamak için yapılan bir analizdir. İki veya daha fazla durağan olmayan seriler arasındaki lineer bir ilişki durağansa, bu değişkenler arasında koinegrasyon ilişkisi vardır denir. Başka bir ifadeyle koinegrasyon, durağan olmayan değişkenler arasındaki lineer birleşim olarak anımlanabilir. Durağan olmayan serilerin herhangi bir lineer birleşimi durağan veya birim köklü olabilir. Koinegrasyon analizi uygulanabilmesi için değişkenlerin aynı dereceden durağan olmaları gerekir. Değişkenler arasındaki koinegrasyon ilişkisini incelemek için çeşili yönemler vardır. Koinegrasyon analizi uygulamak için kullanılan yönemler arasında Engle-Granger ( arafından önerilen yönem öne çıkmakadır. Engle-Granger ( arafından verilen anıma göre aynı dereceden büünleşik olan seriler arasında koinegrasyon ilişkisinden söz edilebilir, (Akdi, 21. Periodogram abanlı birim kök es yönemi, mevsimsel birim köklerin espii için de kullanılabilir (Akdi ve Dickey Ayrıca periodogramlar kullanılarak, durağan olmayan serilerin koinegrasyonlu olup olmadığı da sınanabilir (Akdi, Bu çalışmanın ikinci bölümünde kullanılan veriden bahsedilmişir. Üçüncü bölümünde birim kök esi ve koinegrasyon analizinde kullanılan yönemler hakkında meodolojik bilgi verilmişir. Dördüncü bölümünde analizlere ilişkin bulgular özelenmişir. Beşinci bölüm olarak sunulan sonuç bölümünde ise HEGY ve periodogram yönemleri, Engle-Granger ve periodogram yönemleri ile elde edilen bulgular arışılmışır. 35
3 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, Veri Güney Afrika'nın ekonomik verileri dönemi için gayri safi yuriçi hasıla(gsyih, ihala, ihraca, üreim ve ükeim verileri kullanılmışır. Verilerin sıklığı üçer aylıkır ve FRED web sayfasından elde edilmişir. Çalışmada Güney Afrikanın ekonomik verilerinde mevsimsel birim kök varlığı incelendiken sonra durağan olmayan seriler arasında koinegrasyon ilişkisinin varlığı sınanmaya çalışılmışır. Uygulanan isaisiksel analizlerde daha dayanıklı sonuçlar elde emek için verilerin logariması alınmışır. Analizler, logarimik dönüşüm alında elde edilen veriler üzerinde yağılmışır. Mevsimsel zaman serilerinde durağan olmayan seriler arasındaki muhemel koinegrasyon vekörünün ahmini ve esi için Engle-Granger ve periodogram yönemleri kullanılmışır. Bu çalışmada Güney Afrika'nın ekonomik verileri için HEGY yönemi, Engle-Granger yönemi ve periodogram yönemi incelenmişir. 3. Yönem 3.1 HEGY Yönemi Mevsimsel zaman serilerinin durağanlığı için kullanılan en yaygın yönem lieraürde HEGY yönemi olarak bilinen ve Hylleberg vd. ( arafından önerilen yönemdir. Üç aylık veriler için 2, WN olmak üzere SAR modeli, 4 1 = 1, 2, 3, 4, L, n (1 şeklinde verilmiş olsun. HEGY yönemi ile mevsimsel birim kök araşırması için, Y 4, = 1 1, 1 Y + 2 Y2, Y 3, Y3, 1 + (2 şeklindeki yardımcı regresyon modeline başvurulur. Bu regresyon modeli dikkae alınarak paramerelerin ahminleri ile paramerelere karşılık gelen es isaisiklerinin değerleri hesaplanır. Tes isaisiklerinin değerleri ablo değerleri ile karşılaşırılır. Tablo değerleri, Hylleberg vd.,( , Franses ve Hobijn, ( , Ghysels vd., ( ve Shirvani vd., (29 arafından verilmişir. Burada, yardımcı regresyonda kullanılan değişkenler 36
4 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 = ( 1- = - = - ( 1- = - = - ( 1- B + - = = ( 1+ B + + = şeklinde anımlanmışır(akdi,21, Tıraşoğlu, 212, Gürel ve Tıryakioğlu, Regresyon modelinde yer alan,, ve ifadeleri de Y1, 1 Y2, 1 Y3, 2 Y3, 1 Y1, 1 = ( 1+ B + + = Y2, 1 = - ( 1- B + - = Y3, 2 = - ( 1- = - Y3, 1 = - ( 1- = - şeklindedir. 3.2 Engle-Granger Yönemi Koinegrasyon analizinde sıklıkla kullanılan Engle-Granger yönemi, Engle-Granger ( arafından önerilmişir. Bu yönem mevsimsel eşbüünleşme analizi için kullanılamaz. Ancak, praikliği açısından durağan olmayan seriler arasında koinegrasyon ilişkisinin araşırılması için bazen bu yöneme de başvurulmakadır. Aynı dereceden büünleşik olan seriler için serilerin büün lineer birleşimlerinin durağan olacağı anlamına gelmediği gibi durağanlığı sağlayacak herhangi bir lineer birleşim de bulunamayabilir. İki değişken farklı derecelerden büünleşik ise bu iki değişken arasında koinegrasyon bir ilişkisinden söz edilemez. ve birinci dereceden büünleşik, I(1 ve I(1 iki seri ele alınsın. Bu iki serinin CI(1,1 yani (, CI(1,1 olup olmadığını sınamak için aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanmalıdır, (Sevükekin ve Nargeleçekenler, 21, Akdi, 21, Harris ve Sollis, 23. Adım1 Her iki değişkenin de aynı dereceden büünleşik olup olmadığı sınanmalıdır. Değişkenler farklı dereceden büünleşik ise iki değişkenin koinegrasyon ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılır. İki değişken de durağansa es süreci sonlandırılır. Adım2 Birinci adımda değişkenlerin aynı dereceden büünleşik olduğu sonucu elde edilmiş ise, + = 1, 2, 3, 4, L, n (3 37
5 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 regresyon modeli göz önüne alınır. Regresyon paramereleri ahmin edilir ve arıklar serisi oluşurulur. Arıklar serisinin durağan olup olmadığı sınanır. Eğer arıklar serisi durağan ise, aynı dereceden büünleşik olan seriler eşbüünleşikir. Burada birim kök esler uygulanırken Engle- Granger ablo değerleri kullanılmalıdır. Burada Engle-Granger ( yöneminde değişkenlerin birinci dereceden büünleşik olduğu varsayımı unuulmamalıdır. (3 numaralı regresyon modeli ahmin edildiken sonra dengeden sapmayı göseren arıklar serisi elde edilir. Arıklar serisi, = - - (4 şeklinde elde edilir. Adım3 Arıklar için durağanlık analizi yapılır. Eğer iki değişken arasında koinegrasyon ilişkisi var ise Adım 2 de ahmin edilen (3 numaralı modelden elde edilen arıklar serisi durağan olacakır. Diğer bir ifade ile arıklar serisi durağandır. Yani es emek için, I( dır. Arıkların durağanlığını = + = 1, 2, 3, 4, L, n (5 şeklindeki model kullanılır. Burada İİD(, dir. Eğer beyaz gürülü değilse, kullanılması gereken model, = + + = 1, 2, 3, 4, L, n (6 biçiminde olur. Diğer bir ifadeyle arıkları göseren ookorelasyonlu ise (5 numaralı model genişleilerek (6 numaralı modele ulaşılır. Burada p gecikme sayısını gösermekedir. Adım4 Aşağıdaki hipoezler kullanılarak değişkenler arasında koinegrasyon ilişkisi olup olmadığına karar verilir, (Aker ve Majumder, , Dickey ve Fuller, , Dickey, H = hipoezi H 1 alernaif hipoezine karşı es edilir. Regresyondan hesaplanan -isaisiği değeri, ablo kriik değeriyle karşılaşırılır. H = eğer ise durağan değildir yani koinegrasyon ilişkisi yokur. H 1 eğer ise durağandır yani koinegrasyon ilişkisi vardır. Eğer ise H hipoezi red edilemez. nın durağan olmadığını diğer bir ifade ile ve değişkenlerinin koinegrasyon ilişkisi olmadığını gösermekedir. 38
6 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 ise H hipoezi red edilir. H Yani, ve değişkenleri koinegrasyonludur. hipoezi red edilmiş ise, arıklar serisi durağandır. H = ve H 1 verilmişir. hipoez esi için es isaisiğine ilişkin kriik değerler aşağıda Tablo 1 Kriik değerler, Wei (26. Model %1 % 5 AR( AR(p, p Engle-Granger ( yönemi kullanılan değişkenlerin büünleşik derecelerinin belirlenmesine dayanan bir yönemdir. Bu nedenle öncelikle değişkenlerinin büünleşik derecelerini bulmak için birim kök esleri kullanılmakadır. Bu çalışmada da öncelikle her seri için durağan olmayan AR(1 modellerinin uygun olduğu belirlenmişir. Serilere ilişkin birim kökler çeşili yönemler ile espi edilmişir. Tablolardaki sonuçlar incelendiğinde her serinin birinci dereceden büünleşik olduğu gözlenmişir. Koinegrasyon analiziyle aynı dereceden büünleşik olan serilerde koinegrasyon ilişkisi olup olmadıklarını araşırılmışır. 3.3 Periodogram Yönemi Mevsimsel zaman serilerinde mevsimsel birim kökün varlığının araşırmasında periodogram yönemi birim kök esi kullanılabilir. 2, SAR modeli WN olmak üzere 4 1 verilmiş olsun. serisi için periodogramlar = 1, 2, 3, 4, L, n şeklinde = (7 şeklinde hesaplanır. Burada, Fourier kasayıları olarak bilinen ve değerleri de. = ve = 2 k n olmak üzere =, = (8 şeklinde hesaplanır. 39
7 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 H =1 hipoezininin esi için 2 1 cos k = 2 ˆ önerilmekedir. Ancak, bu hipoezin es edilebilmesi için I n k es isaisiğinin dağılımına ihiyaç duyulmakadır. H =1 hipoezi alında, (9 H =1 hipoezi alında dir. Burada ve bağımsız sandar normal dağılıma sahip rasgele değişkenleridir (Akdi ve Dickey, , Akdi, Bulgular 4.1 Verilerin Tek Değişkenli Analizleri Güney Afrika'nın dönemi için gayri safi yuriçi hasıla, ihala, ihraca, üreim ve ükeim verileri için uygun modeller belirlenerek HEGY yönemi uygulanarak serilerin mevsimsel birim köklü olup olmadığı araşırılmışır. (2 numaralı modele sabi erim rendin olmadığı duruma göre 1, değerleri Tablo 2 de verilmişir. 2 paramerelerine ilişkin ve isaisiği ( ve Tablo 2 HEGY mevsimsel birim kök esi sonuçları ( = % 5 Değişken Deerminisik bileşen Inercep Paramere 1 2 -isaisiği ˆhesap 1 ˆhesap 2 lgsyih lihala lihraca lüreim lükeim lgsyih değişkeni için Y 4, 'nın Y1, 1, Y2, 1, Y3, 2 ve Y3, 1 üzerine regresyonundan ahmin edilen model =.39Y 1, Y 2, Y 3, Y 3, 1 şeklinde elde edilmişir. Tablo 2'de yer alan değerler HEGY ( ablo değerleri (yaklaşık n = 1 ile karşılaşırıldığında, H 1 =, =.59 = H hipoezi red edilemez yani mevsimsel birim köklüdür. H 2 =, = = H hipoezi red edilir. Yani seri alı aylık periyolarda birim kök içermemekedir. Benzer şekilde diğer seriler de incelenerek sonuçlar Tablo 2 de verilmişir. 4
8 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Aynı veriler HEGY esinin yanı sıra periodogram abanlı mevsimsel birim kök es yönemi kullanılarak da analiz edilmişir Bunun için bazı isaisiki değerler; lgsyih için = ve lihala için = şeklinde hesaplanmışır. Buradan, n = 96 için = %5 anlam düzeyindeki kriik değer.178 dir. Değişik periyolardaki (k= 1,2,3,4, lgsyih ve lihala serileri için periodogramlar ve - isaisiğinin değerleri Tablo 3 e verilmişir. Tablo 3 incelendiğinde, lgsyih için = =.178 =1 hipoezi red edilemez. Yani lgsyih serisi birim köklüdür. Benzer şekilde = H =.178 H =1 hipoezi de red edilemez. Bununla birlike, = =.178 olup H =1 hipoezi red edilir yani birim köklü değildir. Ayrıca, = =.178 H =1 hipoezi red edilemez. lihala serisi için H =1 hipoezi red edilemez. Yani ihala serisi birim köklüdür. Tablo 3 lgsyih ve lihala için periodogram koordinaları ve - isaisiği lgsyih lihala -isaisiği -isaisiği =% Diğer seriler için elde edilen isaisiki değerler lihraca için =.74786, lüreim serisi için de = olarak gözlenmişir. Tablo 4'e lihraca ve lüreim serileri için periodogram değerleri (k=1,2,3,4 için ile - isaisiklerinin değerleri verilmişir. Tablo 4 lihraca ve lüreim için periodogram koordinaları ve - isaisiği lihraca lüreim -isaisiği -isaisiği =% Tablo 4 incelendiğinde, lihraca serisi için H =1 hipoezi red edilemez. Yani lihraca serisi birim köklüdür. lüreim için ise = =.178 olup H =1 hipoezi red edilemez. Ancak, = =.178 H 41
9 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 =1 hipoezi red edilir. Yani, seri k=2 için birim köklü değildir. Ayrıca, k=3 için =.3777 =.178 olup H =1 hipoezi red edilemez. Son olarak, k=4 için = =.178 H periyolarda farklı sonuçlar elde edilmekedir. =1 hipoezi red edilemez. Yani, aynı seri için farklı lükeim için beyaz gürülü serisinin varyansı benzer analizler yapılarak sonuçlar Tablo 5 e özelenmişir. = olarak hesaplanmış olup Tablo5 lükeim için periodogram koordinaları ve - isaisiği -isaisiği = % H =1 hipoezi red edilemez. Tablo 6 Kriik değerler, (Akdi ve Dickey is Çok Değişkenli Analizler Durağan olmayan serilerin, aynı derecede durağanlığı sağlanıyorsa, bu seriler arasında koinegresyon ilişkisi olup olmadığı Engle-Granger yönemiyle araşırılabilir. Engle-Granger yönemiyle koinegrasyon analizi yapılırken, ek bağımsız değişken kullanılabileceği gibi k sayıda bağımsız değişkenle de uygulanabilir. Bağımlı ve k sayıdaki bağımsız değişkenin her biri birinci dereceden büünleşik yani I(1 olması gerekmekedir. Bu kısımda Engle-Granger yönemiyle sırasıyla lükeim ve lgsyih, lükeim ve lihraca, lükeim ve lüreim, lihala ve lgsyih, lüreim ve lgsyih, lihala ve lüreim, lihala ve lükeim, lihraca ve lgsyih, lihraca ve lüreim, lihala ve lihraca serileri arasında koinegrasyon ilişkisi olup olmadığı incelenmişir. Elde edilen sonuçlar periodogram yönemiyle karşılaşırılmışır. lükeim ve lgsyih Engle-Granger yönemi kullanılarak lükeim ve lgsyih serilerinin koinegrasyonlu olup olmadığı sınanmaya çalışılmışır. Bunun için 42
10 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 lükeim = lgsyih + = 1, 2, 3, 4, L, 96 (1 şeklinde bir model gözönüne alınmışır. Kasayılara ilişkin değerler Tablo 7 de verilmişir. Regresyondan elde edilen arıklar serisi ˆ = Y - = + = 1, 2, 3, 4, L ˆ - ˆ 1 X şeklinde hesaplanmış ve arıklar için, 96 (11 şeklinde bir model dikkae alınmışır. Bununla birlike, lükeim ve lihraca serileri için de benzer analizler yapılmış, sonuçlar Tablo 7 de özelenmişir. Tablo 7 lükeim ve lgsyih, lükeim ve lihraca serilerin kasayıları Değişkenler lükeim( Y ve lgsyih( ükeim( X lihraca ( Y ve X ˆ ˆ Arıklar için δ Arıklara ilişkin isaisiki sonuçlar ise Tablo 8'de verilmişir. Tablo 8 lükeim ve lgsyih, lükeim ve lihraca, lükeim ve lüreim, lihala ve lgsyih, lüreim ve lgsyih, lihala ve lüreim, lihala ve lükeim, lihraca ve lgsyih, lihraca ve lüreim, lihala ve lihraca serilerin arıkları es sonucu Değişkenler Arıklar( ˆ hesap Sonuç AR(p = % 5 lükeim( Y ve lgsyih( X lükeim( Y ve lihraca ( X lükeim( Y ve lüreim( X lihala( Y ve lgsyih( lüreim( lgsyih( X Y X ve lihala( Y ve lüreim( X ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ I( I( I( I( I( -2.6 ˆ I( ab p=
11 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 lihala( Y lükeim( lihraca ( lgsyih( X lihraca ( ve X Y Y ve ve ˆ ˆ ˆ I( I( I( lüreim( X lihala( Y ve ˆ I( lihraca ( X H = hipoezi red edilirse arıklar serisi durağandır ve serilerde koinegrasyon ilişkisi olduğu söylenebilir. Bunun için hesaplanan -değerinin yukarıda verilen ablo değerinden küçük olup olmadığına bakılması gerekmekedir. Tablo 8 incelendiğinde, = = -3.37, H hipoezi red edilir. Yani, arıklar serisi durağandır. Başka bir ifade ile lükeim ve lgsyih serileri koinegrasyonludur. Diğer arafan, = = serisi durağan olmayıp, lükeim ve lihraca serileri koinegrasyonlu değildir. H hipoezi red edilemez. Yani arıklar Benzer şekilde diğer koinegrasyon analizleri yapılmış, analiz sonuçları Tablo 8 'de verilmişir. Arıklar serisinin grafikleri de Şekil 1 de verilmişir. Şekil 1 lükeim ve lgsyih, lükeim ve lihraca, lükeim ve lüreim, lihala ve lgsyih, Lüreim ve lgsyih, lihala ve lüreim, lihala ve lükeim, lihraca ve lgsyih, lihraca ve lüreim, lihala ve lihraca serilerin arıklar grafiği lükeim ve lgsyih serilerin arıklar grafiği lükeim ve lihraca serilerin arıklar grafiği lükeim ve lüreim serilerin arıklar grafiği lihala ve lgsyih serilerin arıklar grafiği lüreim ve lgsyih serilerin arıklar grafiği lihala ve lüreim serilerin arıklar grafiği 44
12 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 lihala ve lükeim serilerin arıklar grafiği lihraca ve lgsyih serilerin arıklar grafiği lihraca ve lüreim serilerin arıklar grafiği lihala ve lihraca serilerin arıklar grafiği Değişkenler arasındaki koinegrasyon ilişkisi periodogram yönemiyle de incelenmişir. periodogram yönemiyle lükeim ve lgsyih, lükeim ve lihraca, lükeim ve lüreim, lihala ve lgsyih, lüreim ve lgsyih, lihala ve lüreim, lihala ve lükeim, lihraca ve lgsyih, lihraca ve lüreim, lihala ve lihraca değişkenleri arasındaki koinegrasyon ilişkisi araşırılmışır. Periodogram yönemiyle değişkenler arasındaki ilişkiyi oraya koyan sonuçlar Tablo 9 da verilmişir. Burada Y Re al{ I ( w } ve X I ( w olmak üzere, k XY k k XX k Yk 1 Xk k, k 1,2,3,..., n / 2 şeklinde bir regresyon modelinde faydalanılmışır. Buradan, arıklar serisi Z Y ˆ X, 1,2,3,...,96 i şeklinde oluşurulmuşur. Bu arıklar serisinin durağanlığı için = ve bu fark serisi Z 1 Z Z Z 1 serisi elde edilmiş değişkeni üzerine regresyonu yapılarak ˆi kasayısına karşılık gelen - isaisiği değeri hesaplanmışır. Ancak, bu ablo değerleri sandar -dağılım ablo değerleri yerine Bermen vd. (25 arafından verilen ablo değerleri ile karşılaşırılmalıdır. Örneğin, lükeim( ve lgsyih( X değişkenleri arasındaki koinegrasyon ilişkisi için, Z = Y X arıklar serisi elde edilmiş, ve bu arıklar serinin durağanlığı için de -isaisiğinin değeri hesap = olarak hesaplanmışır. %5 anlam düzeyi için ablo değeri ab = olup hesap ab H hipoezi red edilir. Yani, lükeim( Y Y ve lgsyih( X serileri koinegrasyonludur. Diğer isaisiki analiz sonuçları öze olarak Tablo 9 da verilmişir. 45
13 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Tablo 9 Periodogram yönemi ile koinegrasyon analizi Değişkenler ˆi hesap %5 kriik değer sonuç lükeim ve lgsyih lükeim ve lihraca lükeim ve lüreim lihala ve lgsyih lüreim ve lgsyih lihala ve lüreim lihala ve lükeim lihraca ve lgsyih lihraca ve lüreim lihala ve lihraca ab hesap ab H hipoezi red edilir. Koinegrasyon vardır. hesap ab hipoezi red edilemez. Koinegrasyon yokur. hesap ab hipoezi red edilemez. Koinegrasyon yokur. hesap ab hipoezi red edilemez. Koinegrasyon yokur. hesap ab H H H hipoezi red edilemez. Koinegrasyon yokur. hesap H ab H hipoezi red edilemez. Koinegrasyon yokur. hesap ab hipoezi red edilemez. Koinegrasyon yokur. hesap hesap ab hipoezi red edilemez. Koinegrasyon yokur. ab hipoezi red edilemez. Koinegrasyon yokur. H H H hesap ab H hipoezi red edilir. Koinegrasyon vardır.* (* Periodogram meoduna göre lihala ve lihraca arasında koinegrasyon ilişkisi gözlenmesine rağmen Engle- Granger yönemine göre koinegrasyon ilişkisi gözlenememişir. 46
14 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, Sonuç Bu çalışmada dönemi için Güney Afrika nın üçer aylık ekonomik verileri kullanılmışır. Serilerin birim kök içerip içermediği ve değişkenler arasında koinegrasyon ilişkisi olup olmadığı araşırılmışır. Birim kök esi için HEGY ve periodogram yönemleri kullanılmışır. Koinegrasyon analizi için ise Engle-Granger ve periodogram yönemleri uygulanmışır. Güney Afrika nın ekonomik serileri için yapılan analizlerde büün serilerin hem HEGY sonuçlarına göre hem de periodogram sonuçlarına göre mevsimsel birim köklü olduğu sonucuna varılmışır. Koinegrasyon analizinde periodogram yönemine göre lihala ve lihraca arasında koinegrasyon ilişkisi gözlenmesine rağmen, Engle-Granger yönemine göre lihala ve lihraca değişkenleri arasında koinegrasyon ilişkisi gözlenememişir. Bunun sebebi, Engle-Granger yönemi mevsimsel koinegrasyon için kullanılmamalıdır. Bunun yerine yine Engle-Granger yönemi kadar praik olan periodogram abanlı koinegrasyon yönemi kullanılmalıdır. Kaynaklar Akdi, Y. (21, Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Koinegrasyon 2. Baskı, Gazi Kiabevi. Akdi, Y. (1995, Periodogram Analysis for Uni Roos, Ph.D. Thesis, Norh Carolina Sae Universiy. Akdi, Y. and Dickey, D. A. (1999, Periodograms for Seasonal Time Series Wih a Uni Roo, İsaisik, Journal of he Turkish Saisical Associaion, 2, 3, Aker, R. and Majumder, A. K. (213, Resriced Tesing Procedure and Modified Dickey- Fuller Tes, Research Journal of Mahemaical and Saisical Sciences 1, Berumen, H., Akdi, Y. and Aakan, C. (25, An Empirical Analysis of Isanbul Sock Exchange Sub- İndexes, Sudies in Non linear Dynamics & Economerics Elecronic Press, 9, 3. Dickey, D. A. (1976, Esimaion and Hypohesis Tesing in Nonsaionary Time Series, Unpublished, Ph. D. Disseraion,Iowa Sae Universiy. Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979, Disribuion of he Esimaors for Auoregressive Time Series wih a Uni Roo, Journal of he American Saisical Associaion, 74,
15 Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Engle, R. F., ve C. W. J. Granger (1987, Coinegraion and Error Correcion Represenaion, Esimaion and Tesing, Economerica, vol55, Franses, P. H. And Hobjin, B. (1997, Criical Values for Uni Roo Tess in Seasonal Time Series, Journal of Applied Saisics, 24, 1, FRED Federal Reserve Economic Daa, hps//research.slouisfed.org/fred2. Ghysels, E., Lee, H. S. and Noh, J. (1994, Tesing for Uni Roos in Seasonal Time Series, Journal of Economerics, 62, Princeon New Jersey. Gürel, S. P. And Tiryakioğlu, M. (212, Seasonal Uni Roo An Applicaion o Turkish Indusrial Producion Series, Business and Economics Research Journal, 3, 4, Harris, R. and Sollis, R. (23, Applied Time Series Modellind and Forecasing, John Wiley& Sons. Hylleberg, S., Engle, R. F., Granger, C. W. J. and Yoo, B. S. (199, Seasonal Inegraion and Coinegraion, Journal of Economerics, 44, Sevükekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (21, Ekonomerik Zaman Serileri Analizi, Eviews Uygulamalı, 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıım. Shirvani, H., Wilbrae, B., Delcoure, N. (29, Tesing for Periodic Inegraion and Coinegraion of he Sock Prices of he G7 Counries, Invesmen Managemen and Financial Innovaions,6,1. Tıraşoğlu, M. (212, HEGY Mevsimsel Birim Kök Tesi Türkiye de TÜFE ve TÜFE Harcama Grupları için bir Uygulama, Kırklareli Üniversiesi İ. İ. B. F. Dergisi. Wei, W. W. S. (26, Time Series Analysis Univariae and Mulivariae Mehods, Second Ediion, Pearson-Addison Wesley. 48
MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA
Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,
DetaylıBİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI
BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN
DetaylıKONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ
KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik
DetaylıBirim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde
Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök
DetaylıTÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi
DetaylıİŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *
İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.
DetaylıTürkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu
Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı
DetaylıBox-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama
Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği
DetaylıBirim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde
Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök
DetaylıNET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)
NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin
Detaylı24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri
Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök
DetaylıTÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,
DetaylıİSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA
Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai
DetaylıZaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri
Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök
DetaylıBorsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği
Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,
DetaylıAyhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey
ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :
DetaylıFİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 3, Sayı: 4, 009 05 FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI (*) Öze: Bu çalışmada, nominal
DetaylıEnflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi
Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının
Detaylı-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION
Marmara Üniversiesi YIL 2010, SAYI II, S. 539-553 -ENFLASYON Öze Özlem YORULMAZ * ** - Anahar Kelimeler: ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ TÜRKİYE İMALAT SANAYİ İÇİN BİR KOİNTEGRASYON ANALİZİ. Ali İhsan ÇAVDARLI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ TÜRKİYE İMALAT SANAYİ İÇİN BİR KOİNTEGRASYON ANALİZİ Ali İhsan ÇAVDARLI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 7 Her hakkı saklıdır Prof. Dr. Ömer L. GEBİZLİOĞLU
DetaylıTürkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi
TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*
DetaylıİŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH
Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa
DetaylıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI
Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren
DetaylıŞeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey
ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz
DetaylıDiscussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10
econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working
DetaylıİMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ
Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü
DetaylıAKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X Sayı: 10 Eylül 2006
İkisa ve Girişimcilik Üniversiesi Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Ensiüsü Celalaba KIRGIZİSTAN TÜRKİYE DE İHRACATA VE TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN ANALİZİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
DetaylıVAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya
DetaylıTÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ
TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının
DetaylıSatın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi
259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,
DetaylıT.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ
DetaylıPETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi
DetaylıYAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2
DetaylıTüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)
June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,
DetaylıEKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL
EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden
DetaylıAraştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:
Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin
DetaylıThe Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case
FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın
DetaylıCari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği
Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler
DetaylıREEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *
Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA
DetaylıŞenol ÇELİK. Modelling of Production Amount of Nuts Fruit by Using Box-Jenkins Technique
YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 013, 3(1): 18 30 Geliş Tarihi (Received) : 6.07.01 Kabul Tarihi (Acceped) : 19.10.01 Araşırma Makalesi/Research Aricle (Original Paper) Ser Kabuklu Meyvelerin Üreim Mikarının
DetaylıAVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt : 6 Sayı : 15 Sayfa: Kasım 2018 Türkiye. Araştırma Makalesi
AVRASYA Uluslararası Araşırmalar Dergisi Cil : 6 Sayı : 15 Sayfa: 808825 Kasım 2018 Türkiye Araşırma Makalesi TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN
DetaylıCari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması
Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.135-149 Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbüünleşme Yönemi ile Tesing he Susainabiliy of Curren Accoun
DetaylıZeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks
Zeischrif für die Wel der Türken CO 2 EMİSYONU, YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MS-VAR YAKLAŞIMI İLE MODELLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ RELATIONSHIP AMONG CO 2 EMISSIONS,
DetaylıGönderim Tarihi: Kabul Tarihi:
Gönderim Tarihi: 27.04.2016 Kabul Tarihi: 07.11.2017 ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE UYGULAMASI Serve CEYLAN * Burcu YILMAZ ŞAHİN ** A COMPARISON OF CORE INFLATION INDICATORS:
DetaylıEurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ISSN:
Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araşırmaları Dergisi ISSN:2148-9963 www.asead.com Dr. Merer MERT Gazi Üniversiesi, İİBF, İkisa Bölümü merermer@gazi.edu.r
DetaylıENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ
ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.
DetaylıNONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS
Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING
DetaylıSabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz
Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz
DetaylıBüyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey
SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he
DetaylıErkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey
1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen
Detaylıalphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems
Available online a www.alphanumericjournal.com alphanumeric journal The Journal of Operaions Research, Saisics, Economerics and Managemen Informaion Sysems Received: May 11, 2018 Acceped: Ocober 09, 2018
DetaylıBRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi
BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun
DetaylıTHE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract
Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY
DetaylıİMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi
İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç
DetaylıİSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,
DetaylıHisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:
Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100
DetaylıÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI
ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.
DetaylıRasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1
Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange
DetaylıULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK
ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler
DetaylıMetal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy
SESSION Meal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipoezinin ürkiye Ekonomisi için Sınanması Inensiy of Meal (Seel) Use Hypohesis: A es for urkish Economy Assoc. Prof. Dr. Fikre Dülger (Çukurova Universiy, urkey)
DetaylıAYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım
DetaylıTürkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama
EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of
Detaylı8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi
8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje:
DetaylıTÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ
Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru
DetaylıHİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ
The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma
DetaylıÇift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)
Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının
DetaylıEKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İLE İLGİLİ AMPİRİK KANIT
EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İLE İLGİLİ AMPİRİK KANIT Eyyup ECEVİT * Mura ÇETİN ** ÖZ Gelişen ekonomilerde hızlı ekonomik büyüme ve endüsrileşmenin sonuçlarından
DetaylıİMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI
İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,
DetaylıPara Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği
YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,
DetaylıTÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ
Ekonomeri ve İsaisik Sayı:8 2008 45-64 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖKTAŞ
DetaylıTürkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz
Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3
DetaylıSATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ Ebru ÇAĞLAYAN (*) İrem SAÇAKLI (**) Öze: Serilerde birim kökün varlığının için
DetaylıYAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI
Dergisi YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Ali ACARAVCI Musafa Kemal Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi acaravci@homail.com ÖZET Bu çalışma,
DetaylıİMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE
Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),
DetaylıÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı
DetaylıTÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ GSYH İLİŞKİSİ: DİNAMİK BİR ANALİZ
Selçuk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Sosyal ve Ekonomik Araşırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research) ISSN: 1303 8370 / Nisan 2013 / Yıl: 13 / Sayı: 25 TÜRKİYE DE ENERJİ
DetaylıENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r
DetaylıAzerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi
SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.
DetaylıYAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ
YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r
DetaylıTCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ
Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ
DetaylıC.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141
C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve
DetaylıHarrod-Nötr Teknolojik Gelişme Varsayımı Altında Türkiye de Büyümenin Kaynakları
EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 5 Sayı: 4 Ekim 205 ss. 495-508 Harrod-Nör Teknolojik Gelişme Varsayımı Alında Türkiye de Büyümenin Kaynakları Sources of Growh in Turkey Under Harrod-Neural
DetaylıKAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı In. Journal of Managemen Economics and Business, ICAFR 16 Special Issue KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES
DetaylıOECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI
Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN 1 Nazan ŞAK 2 Öze Bu çalışma OECD ülkeleri
DetaylıTürkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi
Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana
DetaylıHİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 23 Sayı: 77 (Kış 2019) 161 HİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Fama TEMELLİ (*) Dilek ŞAHİN (**) Öz Bu çalışmanın
DetaylıTeknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.
YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik
DetaylıBölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi
DetaylıFORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA
Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,
DetaylıTürk İmalat Sanayinde Sektörler Bazında Verimlilik Çıktı İlişkisi: Verdoorn Yasası
Türk İmala Sanayinde Sekörler Bazında Verimlilik Çıkı İlişkisi: Verdoorn Yasası Türk İmala Sanayinde Sekörler Bazında Verimlilik Çıkı İlişkisi: Verdoorn Yasası Doç. Dr. Zehra ABDİOĞLU Karadeniz Teknik
DetaylıDolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler
Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r
Detaylıeyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association
eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie
DetaylıAnahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.
Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,
DetaylıTürkiye de Enerji Üretiminde Fosil Yakıt Kullanımı ve Co2 Emisyonu İlişkisi: Bir Senaryo Analizi
25-27 January, 2017; Rome, Ialy Türkiye de Enerji Üreiminde Fosil Yakı Kullanımı ve Co2 Emisyonu İlişkisi: Bir Senaryo Analizi Hakan Çeinaş 1, İ. Mura Bicil 2, Kumru Türköz 3 Öze Elekrik üreiminde fosil
DetaylıTÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ
Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan
DetaylıTürkiye de Enerji Üretiminde Fosil Yakıt Kullanımı ve CO2 Emisyonu İlişkisi: Bir Senaryo Analizi
EconWorld Working Paper Series No: 2017-002 doi: 10.22440/EconWorld.WP.2017.002 Research Aricle Türkiye de Enerji Üreiminde Fosil Yakı Kullanımı ve CO2 Emisyonu İlişkisi: Bir Senaryo Analizi Hakan Çeinaş
DetaylıTürkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik
Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,
DetaylıGazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt: 1, No/Sayı: 1, 2014
Mevsimsel Birim Kök Testleri: Türkiye Sanayi Üretim Endeksi Üzerine Bir Uygulama Keziban TEKİN Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara e-posta: kezibantekin@gmail.com Yılmaz AKDİ Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,
DetaylıHİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI
Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA
Detaylı