OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/2016-31/10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 50,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 13,516,900.27 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 941,317,598.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 23/07/2009 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.01436 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.014261 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.69% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.18% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 11.14% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili 9.77% Özel Sektör Tahvili 59.91% Finansman Bonosu 14.46% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 15.85% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 18.77% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 8.43% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 181.701 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 2,057,003.05 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,809,343.64
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT141216T10 1,330,000.00 1,317,299.83 9.73% TOPLAM : 1,330,000.00 1,317,299.83 9.73% D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFCGDFA1613 500,000.00 493,991.40 3.65% TRFEKOFE1717 490,000.00 494,470.56 3.65% TRFLDFK31711 500,000.00 476,905.80 3.52% TRFTPFC61712 550,000.00 511,254.09 3.78% TOPLAM : 2,040,000.00 1,976,621.86 14.60% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSAKDNK1612 1,100,000.00 1,131,878.88 8.36% TRSAKFH11710 280,000.00 279,739.77 2.07% TRSAKFHA1719 340,000.00 344,474.16 2.54% TRSANLZK1623 600,000.00 614,370.06 4.54% TRSGLMD51716 430,000.00 444,671.26 3.28% TRSGLMDA1717 780,000.00 788,938.72 5.83% TRSHZRF51718 580,000.00 595,421.04 4.40% TRSKTMR51711 600,000.00 619,283.58 4.57% TRSLBTV61812 30,000.00 30,594.86 0.23% TRSLBTVA1614 30,000.00 30,656.86 0.23% TRSLBTVK1711 750,000.00 775,119.38 5.73% TRSNTHL21711 120,000.00 121,310.04 0.90% TRSNTHLA1618 430,000.00 434,520.55 3.21% TRSRNSH11919 500,000.00 502,860.55 3.71% TRSSRDS11719 550,000.00 553,543.27 4.09% TRSZORN11811 530,000.00 547,752.88 4.05% TRSZORN51718 20,000.00 20,517.38 0.15% TRSZORNK1712 400,000.00 414,772.12 3.06% TOPLAM : 8,070,000.00 8,250,425.34 60.94% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 1,900,447.67 1,900,447.67 14.04% BPP 94,021.76 94,021.76 0.69% TOPLAM : 1,994,469.43 1,994,469.43 14.73% FON PORTFÖY DEĞERİ 13,434,469.43 13,538,816.46 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 13,538,816.46 100.16% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 2,155.40 0.02% C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00%
E. BORÇLAR (-) : 24,071.59 0.18% FON TOPLAM DEĞERİ: 13,516,900.27 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 21,405.85 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 70.15 37005Vergi, Resim ve Harçlar 31.5 37006Saklama Giderleri 1,541.85 37008Banka Masrafları 22.68 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 1,413.48 37042BPP BSMV Gideri 158.63 37098Küsürat farkları -0.01 37099Diğer Giderler 0.69 TOPLAM 24,644.82 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 03/10/2016 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 03/10/2016 114,000.00 114,000.00 Borsa Para Piyasası 04/10/2016 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 04/10/2016 72,000.00 72,000.00 Borsa Para Piyasası 05/10/2016 2,100,000.00 2,100,000.00 Borsa Para Piyasası 05/10/2016 113,000.00 113,000.00 Borsa Para Piyasası 06/10/2016 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 06/10/2016 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 06/10/2016 120,000.00 120,000.00 Borsa Para Piyasası 07/10/2016 1,865,000.00 1,865,000.00 Borsa Para Piyasası 07/10/2016 235,000.00 235,000.00 Borsa Para Piyasası 07/10/2016 49,000.00 49,000.00 Borsa Para Piyasası 10/10/2016 2,100,000.00 2,100,000.00 Borsa Para Piyasası 10/10/2016 122,000.00 122,000.00 Borsa Para Piyasası 11/10/2016 1,865,000.00 1,865,000.00 Borsa Para Piyasası 11/10/2016 135,000.00 135,000.00 Borsa Para Piyasası 11/10/2016 209,000.00 209,000.00 Borsa Para Piyasası 12/10/2016 1,700,000.00 1,700,000.00 Borsa Para Piyasası 12/10/2016 123,000.00 123,000.00 Borsa Para Piyasası 13/10/2016 1,650,000.00 1,650,000.00 Borsa Para Piyasası 13/10/2016 79,000.00 79,000.00 Borsa Para Piyasası 14/10/2016 648,000.00 648,000.00 Borsa Para Piyasası 14/10/2016 1,452,000.00 1,452,000.00 Borsa Para Piyasası 14/10/2016 75,000.00 75,000.00 Borsa Para Piyasası 17/10/2016 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 17/10/2016 139,000.00 139,000.00 Borsa Para Piyasası 18/10/2016 1,600,000.00 1,600,000.00 Borsa Para Piyasası 18/10/2016 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 18/10/2016 101,000.00 101,000.00 Borsa Para Piyasası 19/10/2016 46,000.00 46,000.00 Borsa Para Piyasası 19/10/2016 1,854,000.00 1,854,000.00 Borsa Para Piyasası 19/10/2016 400,000.00 400,000.00 Borsa Para Piyasası 19/10/2016 86,000.00 86,000.00 Borsa Para Piyasası 20/10/2016 2,200,000.00 2,200,000.00 Borsa Para Piyasası 20/10/2016 32,000.00 32,000.00 Borsa Para Piyasası 21/10/2016 420,000.00 420,000.00 Borsa Para Piyasası 21/10/2016 880,000.00 880,000.00 Borsa Para Piyasası 21/10/2016 900,000.00 900,000.00 Borsa Para Piyasası 21/10/2016 28,000.00 28,000.00 Borsa Para Piyasası 24/10/2016 1,800,000.00 1,800,000.00 Borsa Para Piyasası 24/10/2016 400,000.00 400,000.00 Borsa Para Piyasası 24/10/2016 70,000.00 70,000.00 Borsa Para Piyasası 25/10/2016 1,300,000.00 1,300,000.00 Borsa Para Piyasası 25/10/2016 800,000.00 800,000.00 Borsa Para Piyasası 25/10/2016 63,000.00 63,000.00 Borsa Para Piyasası 26/10/2016 1,600,000.00 1,600,000.00 Borsa Para Piyasası 26/10/2016 450,000.00 450,000.00
Borsa Para Piyasası 26/10/2016 54,000.00 54,000.00 Borsa Para Piyasası 27/10/2016 45,000.00 45,000.00 Borsa Para Piyasası 27/10/2016 673,000.00 673,000.00 Borsa Para Piyasası 27/10/2016 1,282,000.00 1,282,000.00 Borsa Para Piyasası 27/10/2016 118,000.00 118,000.00 Borsa Para Piyasası 28/10/2016 1,991,000.00 1,991,000.00 Borsa Para Piyasası 31/10/2016 1,900,000.00 1,900,000.00 Borsa Para Piyasası 31/10/2016 94,000.00 94,000.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRFEKOFE1618 14/10/2016 550,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Nominal Değeri Alış Değeri Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 18/10/2016 490,000.00 490,722.61 TOPLAM : 490,000.00 490,722.61 Özel SektÖr Tahvili TRSZORNK1712 11/10/2016 200,000.00 205,979.81 Özel SektÖr Tahvili TRSZORNK1712 11/10/2016 100,000.00 102,989.90 Özel SektÖr Tahvili TRSKTMR51711 20/10/2016 50,000.00 51,377.26 Özel SektÖr Tahvili TRSZORNK1712 20/10/2016 100,000.00 103,232.68 TOPLAM : 450,000.00 463,579.65 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0