OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/2017-28/02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 5,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 983,389.64 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 56,964,782.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08/09/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.017263 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.017142 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.71% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 0.85% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 8.94% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 0.00% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 44.63% Finansman Bonosu 22.45% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 9.67% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 17.79% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 5.46% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.58% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 168.35% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 256.36 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 774,876.11 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 45,391.03
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ ENKAI 0.57 3.21 0.00% TOPLAM : 0.57 3.21 0.00% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFAKDN41717 10,000.00 9,818.14 1.00% TRFAKDN81713 30,000.00 28,373.70 2.89% TRFANLZ81714 30,000.00 28,255.51 2.88% TRFANLZK1719 10,000.00 10,053.61 1.02% TRFCGDF61715 40,000.00 38,731.17 3.95% TRFEKOFE1717 40,000.00 40,920.45 4.17% TRFLDFK31711 10,000.00 9,945.50 1.01% TRFTPFC61712 40,000.00 38,714.24 3.95% TRFULFKE1710 40,000.00 40,675.52 4.15% TRFYDTP81719 40,000.00 37,606.13 3.83% TOPLAM : 290,000.00 283,093.95 28.85% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSAKFH12015 60,000.00 61,483.87 6.27% TRSCLKE21918 50,000.00 50,642.75 5.16% TRSGLMD51716 70,000.00 70,869.64 7.22% TRSHZRF51718 40,000.00 40,162.89 4.09% TRSKTMR51711 40,000.00 40,412.46 4.12% TRSLBTV61812 50,000.00 51,729.79 5.27% TRSLBTVK1711 20,000.00 20,212.01 2.06% TRSNTHLA1816 80,000.00 80,752.18 8.23% TRSRNSHE1718 10,000.00 10,186.70 1.04% TOPLAM : 420,000.00 426,452.29 43.46% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_XU0300417S0-30.00 107.55 0.01% TOPLAM : -30.00 107.55 0.01% P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 48,603.77 48,603.77 4.95% TOPLAM : 48,603.77 48,603.77 4.95% S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: RRP TRSGLMD51716 50,014.63 50,014.63 5.10% BPP 160,049.10 160,049.10 16.31% BPP 13,004.15 13,004.15 1.33% TOPLAM : 223,067.88 223,067.88 22.73% FON PORTFÖY DEĞERİ 981,672.22 981,221.11 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 981,221.11 99.78% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 2,717.46 0.28% C. ALACAKLAR (+) : 3,073.13 0.31% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00 0.00% E. BORÇLAR (-) : 3,622.06 0.37% FON TOPLAM DEĞERİ: 983,389.64 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 920.84 37002Denetim Ücreti 420.00 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 41.64 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 22.93 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 15.13 37005Vergi, Resim ve Harçlar 86.9 37006Saklama Giderleri 57.96 37008Banka Masrafları 8.4 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 52.41 37023VOB İşlemi Komisyonu 449.13 37042BPP BSMV Gideri 6.79 37095FİG Giderleri 120.46 37098Küsürat farkları 0.10 37099Diğer Giderler 46.10 TOPLAM 2,248.79 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/02/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 01/02/2017 6,000.00 6,000.00 Borsa Para Piyasası 02/02/2017 20,000.00 20,000.00 Borsa Para Piyasası 02/02/2017 10,000.00 10,000.00 Borsa Para Piyasası 02/02/2017 16,000.00 16,000.00 Borsa Para Piyasası 03/02/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 03/02/2017 17,000.00 17,000.00 Borsa Para Piyasası 06/02/2017 60,000.00 60,000.00 Borsa Para Piyasası 06/02/2017 8,000.00 8,000.00 Borsa Para Piyasası 07/02/2017 60,000.00 60,000.00 Borsa Para Piyasası 08/02/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 08/02/2017 8,000.00 8,000.00 Borsa Para Piyasası 09/02/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 09/02/2017 8,000.00 8,000.00 Borsa Para Piyasası 10/02/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 10/02/2017 8,000.00 8,000.00 Borsa Para Piyasası 13/02/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 13/02/2017 7,000.00 7,000.00 Borsa Para Piyasası 14/02/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 14/02/2017 8,000.00 8,000.00 Borsa Para Piyasası 15/02/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 15/02/2017 8,000.00 8,000.00 Borsa Para Piyasası 16/02/2017 15,000.00 15,000.00 Borsa Para Piyasası 16/02/2017 8,000.00 8,000.00 Borsa Para Piyasası 17/02/2017 20,000.00 20,000.00 Borsa Para Piyasası 17/02/2017 15,000.00 15,000.00 Borsa Para Piyasası 20/02/2017 170,000.00 170,000.00 Borsa Para Piyasası 20/02/2017 13,000.00 13,000.00 Borsa Para Piyasası 21/02/2017 170,000.00 170,000.00 Borsa Para Piyasası 21/02/2017 15,000.00 15,000.00 Borsa Para Piyasası 22/02/2017 136,000.00 136,000.00 Borsa Para Piyasası 22/02/2017 34,000.00 34,000.00 Borsa Para Piyasası 22/02/2017 10,000.00 10,000.00 Borsa Para Piyasası 23/02/2017 170,000.00 170,000.00 Borsa Para Piyasası 23/02/2017 11,000.00 11,000.00 Borsa Para Piyasası 24/02/2017 170,000.00 170,000.00 Borsa Para Piyasası 24/02/2017 11,000.00 11,000.00 Borsa Para Piyasası 27/02/2017 160,000.00 160,000.00 Borsa Para Piyasası 27/02/2017 13,000.00 13,000.00 Borsa Para Piyasası 28/02/2017 160,000.00 160,000.00 Borsa Para Piyasası 28/02/2017 13,000.00 13,000.00
TOPLAM : 1,798,000.00 1,798,000.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 02/02/2017 1.00 10,805.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 03/02/2017 1.00 10,755.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 03/02/2017 1.00 10,942.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 07/02/2017 1.00 10,842.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 08/02/2017 1.00 10,862.50 Vob Sözleşmesi F_TRYUSD0217S0 15/02/2017 5.00 18,304.50 Vob Sözleşmesi F_TRYUSD0217S0 15/02/2017 5.00 18,310.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 17/02/2017 1.00 10,922.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 17/02/2017 1.00 10,950.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 17/02/2017 1.00 10,960.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 17/02/2017 3.00 32,857.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 20/02/2017 3.00 33,120.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 20/02/2017 2.00 21,800.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 20/02/2017 3.00 32,677.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300417S0 27/02/2017 20.00 217,800.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300417S0 28/02/2017 10.00 107,675.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRSNTHL21711 01/02/2017 10,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.TarihNominal Değeri Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRSBEDS91913 01/02/17-02/02/17 49,705.00 50,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSBEDS91913 02/02/17-03/02/17 39,765.00 40,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 03/02/17-06/02/17 40,005.00 40,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200422T14 07/02/17-08/02/17 8,285.00 8,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 08/02/17-09/02/17 30,000.00 30,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 09/02/17-10/02/17 30,000.00 30,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 10/02/17-13/02/17 30,000.00 30,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 13/02/17-14/02/17 30,000.00 30,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 14/02/17-15/02/17 30,000.00 30,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 15/02/17-16/02/17 30,000.00 30,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 17/02/17-20/02/17 10,000.00 10,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 20/02/17-21/02/17 109,990.00 110,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 21/02/17-22/02/17 109,990.00 110,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 22/02/17-23/02/17 79,995.00 80,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 23/02/17-24/02/17 79,995.00 80,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 24/02/17-27/02/17 79,995.00 80,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 27/02/17-28/02/17 49,995.00 50,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSGLMD51716 28/02/17-01/03/17 50,000.00 50,000.00 TOPLAM : 887,720.00 888,000.00 Finansman Bonosu TRFAKDN81713 20/02/2017 30,000.00 28,224.60 Finansman Bonosu TRFANLZ81714 20/02/2017 30,000.00 28,102.20 Finansman Bonosu TRFCGDF61715 20/02/2017 30,000.00 28,881.30 Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 20/02/2017 30,000.00 30,500.32 Finansman Bonosu TRFULFKE1710 20/02/2017 40,000.00 40,443.58 Finansman Bonosu TRFTPFC61712 22/02/2017 40,000.00 38,560.80 Finansman Bonosu TRFYDTP81719 27/02/2017 40,000.00 37,538.00 TOPLAM : 240,000.00 232,250.80 Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLA1816 06/02/2017 20,000.00 19,880.00 Özel SektÖr Tahvili TRSAKFH12015 20/02/2017 40,000.00 40,803.08 Özel SektÖr Tahvili TRSCLKE21918 20/02/2017 50,000.00 50,355.08 Özel SektÖr Tahvili TRSGLMD51716 20/02/2017 50,000.00 50,428.92 Özel SektÖr Tahvili TRSHZRF51718 20/02/2017 30,000.00 31,111.37 Özel SektÖr Tahvili TRSKTMR51711 20/02/2017 30,000.00 30,167.99 Özel SektÖr Tahvili TRSLBTV61812 20/02/2017 50,000.00 51,540.10 Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLA1816 20/02/2017 60,000.00 59,995.50 TOPLAM : 330,000.00 334,282.04 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 06/02/2017 1.00 10,775.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 06/02/2017 1.00 10,780.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 07/02/2017 1.00 10,785.00 Vob Sözleşmesi F_TRYUSD0217S0 10/02/2017 5.00 18,540.00 Vob Sözleşmesi F_TRYUSD0217S0 10/02/2017 5.00 18,500.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 27/02/2017 10.00 108,800.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 27/02/2017 5.00 54,100.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300217S0 28/02/2017 5.00 53,675.00 TOPLAM : 33.00 285,955.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0
Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0