Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI HEDEF 2015 A. FONUN ADI: DEĞİŞKEN ALT FONU(4.ALT FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 125,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 5,205,325.21 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 519,072,466.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 21/10/2013 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.010028 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.01 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.28% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 0.28% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.28% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili 0.84% Özel Sektör Tahvili 42.22% Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo 51.96% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 1.75% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer 2.95% Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 3.09% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.00% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 184.22% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 461.003 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT080323T10 200,000.00 177,159.90 3.41% TRT130515T11 200,000.00 190,253.34 3.67% TRT150120T16 100,000.00 110,536.80 2.13%
TOPLAM : 500,000.00 477,950.04 9.21% D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRDASVK21426 200,000.00 201,139.64 3.88% TRPAKYB21529 150,000.00 134,128.10 2.58% TRSBFOK51512 200,000.00 200,231.34 3.86% TRSCLKM41513 100,000.00 98,231.31 1.89% TRSEKOF51516 400,000.00 400,355.80 7.72% TRSMCBF71511 150,000.00 155,774.05 3.00% TRSMMRT41510 200,000.00 200,939.26 3.87% TRSNTHLK1517 150,000.00 151,405.74 2.92% TRSPRMF81518 200,000.00 201,828.26 3.89% TRSTPFC51518 200,000.00 203,597.92 3.92% TRSULFK41519 100,000.00 101,233.74 1.95% TRSZORNE1512 200,000.00 201,940.58 3.89% TOPLAM : 2,250,000.00 2,250,805.74 43.38% I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: XS0546767863 200,000.00 409,225.56 7.89%
TOPLAM : 200,000.00 409,225.56 7.89% M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ TL 49,782.70 49,782.70 0.96% TOPLAM : 49,782.70 49,782.70 0.96% R) DİĞER RRP TRT210514T12 1,000,572.88 1,000,572.88 19.28% BPP 413,275.33 413,275.33 7.96% BPP 587,391.33 587,391.33 11.32% TOPLAM : 2,001,239.54 2,001,239.54 38.57% FON PORTFÖY DEĞERİ 5,001,022.24 5,189,003.58 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 5,189,003.58 99.69% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 18,310.77 0.35% C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 1,989.14 0.04% FON TOPLAM DEĞERİ: 5,205,325.21 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 1,967.15
370031SGMK Tahvil Borsa Payı 61.42 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 192.84 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 53.05 37005Vergi, Resim ve Harçlar 2.73 37008Banka Masrafları 115.94 37023VOB İşlemi Komisyonu 130.61 TOPLAM 2,523.74 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 29/11/2013 413,000.00 413,000.00 Borsa Para Piyasası 29/11/2013 587,000.00 587,000.00 TOPLAM : 1,000,000.00 1,000,000.00 Vob Sözleşmesi F_TRYUSD1213S0 27/11/2013 54 109,674.00 Vob Sözleşmesi F_TRYUSD1213S0 27/11/2013 50 101,575.00 Vob Sözleşmesi F_TRYUSD1213S0 27/11/2013 100 203,350.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT080323T10 29/11/2013 200,000.00 176,808.79 Devlet Tahvili TRT130515T11 29/11/2013 200,000.00 190,117.56 Devlet Tahvili TRT150120T16 29/11/2013 100,000.00 110,417.31 TOPLAM : 500,000.00 477,343.66
Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 15/11/13-18/11/13 1,061,210.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT201113T16 15/11/13-18/11/13 40,875.00 40,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 15/11/13-18/11/13 5,295.00 5,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020414T16 18/11/13-19/11/13 1,018,380.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 18/11/13-19/11/13 88,755.00 87,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT041213T23 19/11/13-20/11/13 77,640.00 78,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT041213T23 19/11/13-20/11/13 65,695.00 66,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 19/11/13-20/11/13 1,531,140.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT160714T17 20/11/13-21/11/13 517,585.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 20/11/13-21/11/13 1,534,520.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 20/11/13-21/11/13 153,825.00 145,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 21/11/13-22/11/13 1,974,985.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 21/11/13-22/11/13 43,875.00 43,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 21/11/13-22/11/13 284,650.00 279,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT041213T23 22/11/13-25/11/13 169,190.00 170,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 22/11/13-25/11/13 2,594,155.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 25/11/13-26/11/13 2,580,460.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 25/11/13-26/11/13 195,445.00 186,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 25/11/13-26/11/13 195,445.00 186,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 26/11/13-27/11/13 2,081,985.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 26/11/13-27/11/13 290,870.00 265,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 27/11/13-28/11/13 1,984,045.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 27/11/13-28/11/13 178,240.00 168,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 27/11/13-28/11/13 157,025.00 148,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 28/11/13-29/11/13 574,735.00 489,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT261022T10 28/11/13-29/11/13 2,044,245.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 29/11/13-02/12/13 727,050.00 1,000,000.00 TOPLAM : 22,171,320.00 21,855,000.00 Özel SektÖr Tahvili TRPAKYB21529 15/11/2013 150,000.00 133,521.00 Özel SektÖr Tahvili TRQTISBK1358 15/11/2013 200,000.00 199,548.00 Özel SektÖr Tahvili TRSBFOK51512 15/11/2013 200,000.00 201,481.31 Özel SektÖr Tahvili TRSCLKM41513 15/11/2013 100,000.00 97,738.12 Özel SektÖr Tahvili TRSEKOF51516 15/11/2013 200,000.00 205,973.78
Özel SektÖr Tahvili TRSMMRT41510 15/11/2013 200,000.00 201,027.03 Özel SektÖr Tahvili TRSTPFC51518 15/11/2013 60,000.00 60,720.00 Özel SektÖr Tahvili TRSULFK41519 15/11/2013 100,000.00 100,678.96 Özel SektÖr Tahvili TRSMCBF71511 20/11/2013 150,000.00 155,288.72 Özel SektÖr Tahvili TRDASVK21426 26/11/2013 200,000.00 200,000.00 Özel SektÖr Tahvili TRSEKOF51516 26/11/2013 200,000.00 200,271.00 Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLK1517 26/11/2013 150,000.00 151,134.22 Özel SektÖr Tahvili TRSPRMF81518 26/11/2013 200,000.00 201,437.46 Özel SektÖr Tahvili TRSTPFC51518 26/11/2013 140,000.00 142,297.23 Özel SektÖr Tahvili TRSZORNE1512 28/11/2013 200,000.00 201,694.53 TOPLAM : 2,450,000.00 2,452,811.36 Yabancı Tahvil XS0546767863 26/11/2013 200,000.00 203,980.56 TOPLAM : 200,000.00 203,980.56 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler